融 通 通 利 系 列 证券 投 资 基 金 之 融通 深 证 100 指 数证 券 投 资 基 金
2015 年第2 季 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2015 年 7 月 20 日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
第 2 页 共10 页
§1 重要提示
融通通 利系 列证 券投 资基 金由融 通债 券投 资基 金、 融通深 证 100 指 数证 券投 资基金 和融 通蓝
筹成长 证券 投资 基金 共同 构成。 本报 告为 融通 通利 系列证 券投 资基 金之 子基 金融通 深 证 100 指数
证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ）2015 年第2 季度报 告。
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据《 融通 通利系 列证 券投 资基 金基 金合同 》规 定，
于2015 年7 月16 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报 告 等内容 ，保 证复 核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通深 证100 指数
交易代 码 161604
前端交 易代 码 161604
后端交 易代 码 161654
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 9 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,080,522,896.27 份
投资目 标
运用指 数化 投资 方式 ，通 过控制 股票 投资 组合 与深 证
100 指 数的 跟踪 误差 ，力 求实现 对深 证100 指 数的 有效
跟踪 ， 谋 求分 享中 国经 济 的持续 、 稳定 增长 和中 国 证券
市场的 发展 ， 实现 基金 资 产的长 期增 长 ， 为 投资 者 带来
稳定回 报。
投资策 略
以非债 券资 产90% 以 上的 资金对 深 证100 指数 的成 份股
进行股 票指 数化 投资 。 股 票指数 化投 资部 分不 得低 于基
金资产 的50% ， 采用 复制 法跟踪 深 证 100 指数 ，对 于因
流动性 等原 因导 致无 法完 全复制 深 证100 指数 的情 况，
将采用 剩余 组合 替换 等方 法避免 跟踪 误差 扩大 。
业绩比 较基 准 深证100 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
第 3 页 共10 页
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,394,883,049.78
2.本期 利润
1,764,766,473.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2630
4.期末 基金 资产 净值 8,389,119,763.44
5.期末 基金 份额 净值 1.651
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 12.47% 2.61% 13.25% 2.50% -0.78% 0.11% 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
第 4 页 共10 页
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本 基金 业绩 比较 基准 项目分 段计 算， 其中 ：2005 年 8 月 21 日 之前( 含此 日)采用 “ 深证
100 指数 × 75% ＋银 行间 债 券综合 指数 ×25 %” ， 2005 年 8 月 22 日起 使用 新基 准 即 “深证 100 指数
收益率 ×95 % ＋ 银行 同业 存 款利率 ×5% ” 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何天翔
本 基 金 的 基
金经理
2014 年10
月25 日
- 6
硕士， 具有 基金 从业 资格 。2008
年 7 月至 2010 年3 月在 华 泰联
合证券 有限 公司 工作 ， 任 金 融工
程分析 师；2010 年 3 月 加 入融
通基金 管理 有限 公司 ， 历 任 金融
工 程 研 究 员 、 专 户 投 资 投 资 经
理。
注：任 职日 期指 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 职日 期填写 ；证 券从 业年 限以 从事证 券业 务相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
第 5 页 共10 页
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 始终 。本基 金运 用指 数化 投资 策略， 通过 控制 股票 投资 权重与 深 证 100 指数
成份股 自然 权重 的偏 离， 有效控 制跟 踪误 差， 为投 资者提 供投 资 深 100 指数 的一个 有效 工具 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
2015 年第 二季 度市 场整 体 上涨， 宽基 指数 中沪 深 300 指数 上涨10.41%，深证100 指 数上 涨
13.31% ，中 小板 指数 和创 业板指 数分 别上 涨 15.32% 、22.42% 。 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
12.47% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 13.25% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 7,943,993,537.58 92.10
其中： 股票 7,943,993,537.58 92.10
2 固定收 益投 资 201,460,000.00 2.34
其中： 债券 201,460,000.00 2.34
资产支 持证 券 - - 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
第 6 页 共10 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 300,830,497.37 3.49
7 其他资 产 179,028,612.79 2.08
8 合计 8,625,312,647.74 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 110,565,540.04 1.32
C 制造业 4,490,481,329.73 53.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
47,692,085.43 0.57
E 建筑业 91,548,829.16 1.09
F 批发和 零售 业 209,217,096.18 2.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
695,501,205.98 8.29
J 金融业 1,035,794,125.33 12.35
K 房地产 业 688,050,311.02 8.20
L 租赁和 商务 服务 业 99,729,453.99 1.19
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 249,045,625.05 2.97
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 169,320,872.73 2.02
S 综合 57,047,062.94 0.68
合计 7,943,993,537.58 94.69
5.2.2 报告期末积极投资按 行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%） 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
第 7 页 共10 页
1 000651 格力电 器 6,224,959 397,774,880.10 4.74
2 000002 万
科Ａ 22,663,428 329,072,974.56 3.92
3 000001 平安银 行 17,006,075 247,268,330.50 2.95
4 000333 美的集 团 5,600,247 208,777,208.16 2.49
5 000024 招商地 产 5,523,019 201,645,423.69 2.40
6 000776 广发证 券 7,798,169 176,628,527.85 2.11
7 002024 苏宁云 商 11,087,627 169,640,693.10 2.02
8 000166 申万宏 源 10,269,156 166,873,785.00 1.99
9 002415 海康威 视 3,474,618 155,662,886.40 1.86
10 000858 五 粮 液 4,750,424 150,588,440.80 1.80
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 201,460,000.00 2.40
其中： 政策 性金 融债 201,460,000.00 2.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 201,460,000.00 2.40
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例 （%）
1 150307 15 进出 07 2,000,000 201,460,000.00 2.40
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
第 8 页 共10 页
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,752,707.41
2 应收证 券清 算款 138,364,724.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,901,011.90
5 应收申 购款 37,010,169.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 179,028,612.79
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
第 9 页 共10 页
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 201,645,423.69 2.40 重大资 产重 组
5.11.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,564,126,690.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 472,803,100.26
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,956,406,894.85
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 5,080,522,896.27
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通通利 系列 证券 投资 基金 设立的 文件
（二） 《融 通通 利系 列证 券投资 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通通 利系 列证 券投资 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通通 利系 列证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
www.rtfund.com 查 询。
融通基 金管 理有 限公 司 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
第 10 页 共 10 页
二〇一 五 年 七月 二十 日
