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新 蓝 筹(161601)

新 蓝 筹:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
融 通 新蓝 筹 证券 投 资基 金 2015 年第 2 季 度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 7 月20 日 
 
 
 
 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 融通新 蓝筹 混合 交易代 码 161601 前端交 易代 码 161601 后端交 易代 码 161602 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2002 年 9 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,785,938,203.32 份 投资目 标 主要投 资于 处于 成长 阶段 和成熟 阶段 早期 的“ 新蓝 筹” 上 市公 司。 通 过组 合 投资, 在充 分控 制风 险的 前 提下实 现基 金净 值的 稳定 增长, 为基 金持 有人 获取 长 期稳定 的投 资收 益。 投资策 略 在对市 场趋 势判 断的 前提 下, 重 视仓 位选 择和 行业 配 置, 同 时更 重视 基本 面分 析, 强 调通 过基 本面 分析 挖 掘个股 。 在 正常 市场 状况 下, 股 票投 资比 例浮 动范 围: 30%-75% ; 债 券投 资比 例浮 动范围 :20%-55% ; 权证 投 资比例 浮动 范围 :0%-3% ; 现金留 存比 例浮 动范 围: 不低 于5% 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×75 % + 中信 标普 全债 指数 收益 率 ×25% 风险收 益特 征 在适度 风险 下追 求较 高收 益 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 10 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 3,037,056,730.14 2.本期 利润


1,633,843,816.20 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2866 4.期末 基金 资产 净值 4,995,423,131.36 5.期末 基金 份额 净值 1.3195 注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; 2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 17.41% 2.26% 8.46% 1.96% 8.95% 0.30% 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 注: 上图 中基 金业 绩比 较基 准项目 分段 计算 , 其中2009 年 12 月 31 日 之前 ( 含此 日) 采用 “国 泰君安 指数 ×75 %+ 银 行间 债券综 合指 数 × 25% ” ,2010 年1 月1 日 起使 用新 基 准即 “ 沪深 300 指 数收益 率 × 75%+ 中信 标普 全债指 数收 益率 ×25 %” 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理 小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 姚昆 本基金的 基金经 理 2012 年 7 月 25 日 - 10 经济学 硕士 ,具 有证 券从 业资格 。 硕 士 毕 业 后 即 加 入 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 , 任 发 展 研 究 中 心 研 究 员, 从事 装备 制造 业上 市 公司研 究 工作 。 2007 年 加入 融通 基 金管理 有 限公司 ,历 任研 究部 行业 研究员 、 行业组 长、 部门 总监 助理 。 注:任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写; 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页


工作的 时间 为计 算标 准。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。





4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年二 季度 ,市 场经 历 了罕见 的大 幅波 动。 上证 指数 从 3 月底的 3748 点 一 路上涨 到 6 月 中旬 的5178 点 ,上 涨幅 度 为 38% ,创 业板 二季 度最 高涨幅 为 72% 。6 月 份中 下 旬由于 查场 外配 资 以及两 融等 多因 素共 振, 市场急 转直 下, 随着 杠杆 资金互 相踩 踏, 市场 出现 崩塌式 下跌 。上 证指 数最低 回撤 到3847 ,回 撤 幅度 为 26% ,而 创业 板最 大回撤 幅度 为 38% 。 如此 大幅的 波动 是 A 股历 史上所 罕见 的。 整体而 言, 本基 金 自5 月 底以来 ,逐 步降 低了 组合 的仓位 ,同 时大 类资 产配 置基本 稳定 ,适 当提高 了金 融地 产的 配置 比例, 同时 适当 降低 了 “ 互联网+” 相 关资 产的 配置 比例。 在个 股上, 本 基金对 中长 期看 好的 一些 资产进 行了 布局 ,组 合持 股集中 度适 当增 加, 换手 率有所 提高 。在 市场 回调中 ,尽 管相 对较 低的 仓位和 组合 中的 大盘 蓝筹 资产起 到了 一定 的组 合稳 定器的 作用 ,但 如此 迅速的 市场 回调 和大 面积 的个股 回撤 ,使 得本 基金 的净值 也出 现了 较大 幅度 的回撤 。 市场在 经历 了如 此剧 烈的 回调后 , 杠 杆资 金的 逐步 出 清和市 场信 心的 恢复 都需 要一定 的时 间。 随着市 场风 险偏 好的 降低 ,投资 人对 业绩 的增 长和 估值安 全边 际的 要求 会更 加苛刻 。但 是本 基金 认为泥 沙俱 下之 际正 是大 浪淘沙 的好 时机 ,随 着政 府稳定 市场 措施 的逐 步出 台以及 上市 公司 中报 业绩的 逐步 披露 , 优质 公 司的投 资价 值也 将逐 渐显 现出来 。 本基 金将 会继 续 坚持 “核 心周 期龙 头+融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页


优质成 长股 ”的 组合 构建 思路, 在保 持组 合结 构基 本稳定 的同 时精 选个 股, 力争为 持有 人获 取风 险调整 后的 稳定 收益 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 17.41% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为8.46% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,627,608,834.36 69.58 其中: 股票


3,627,608,834.36 69.58 2 固定收 益投 资


1,015,947,000.00 19.49 其中: 债券


1,015,947,000.00 19.49








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


443,981,974.40 8.52 7 其他资 产


125,924,527.24 2.42 8 合计





5,213,462,336.00





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,035,950,120.30 40.76 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 165,600,000.00 3.32 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 425,986,669.50 8.53 J 金融业 409,700,000.00 8.20 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页


K 房地产 业 590,372,044.56 11.82 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,627,608,834.36 72.62 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000024 招商地 产 12,000,056 438,122,044.56 8.77 2 601318 中国平 安 5,000,000 409,700,000.00 8.20 3 002085 万丰奥 威 5,000,021 306,351,286.67 6.13 4 300145 南方泵 业 5,500,043 241,726,889.85 4.84 5 002366 丹甫股 份 2,500,000 183,450,000.00 3.67 6 600461 洪城水 业 8,000,000 165,600,000.00 3.32 7 600037 歌华有 线 5,000,053 157,501,669.50 3.15 8 600340 华夏幸 福 5,000,000 152,250,000.00 3.05 9 000503 海虹控 股 2,800,000 137,200,000.00 2.75 10 600305 恒顺醋 业 4,500,011 135,855,332.09 2.72 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,015,947,000.00 20.34 其中: 政策 性金 融债 1,015,947,000.00 20.34 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,015,947,000.00 20.34 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150307 15 进出 07 2,100,000 211,533,000.00 4.23 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页


2 130238 13 国开 38 1,400,000 143,458,000.00 2.87 3 120229 12 国开 29 1,000,000 100,030,000.00 2.00 4 140222 14 国开 22 700,000 74,480,000.00 1.49 5 130237 13 国开 37 600,000 61,122,000.00 1.22 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页


1 存出保 证金 2,465,839.29 2 应收证 券清 算款 91,498,119.34 3 应收股 利 - 4 应收利 息 26,483,104.59 5 应收申 购款 5,477,464.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 125,924,527.24 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价 值(元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 流通受 限情 况 说明 1 000024 招商地 产 438,122,044.56 8.77 重大事 项停 牌 2 600461 洪城水 业 165,600,000.00 3.32 重大事 项停 牌 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 8,418,364,413.30 报告期 期间 基金 总申 购份 额 160,476,518.62 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,792,902,728.60 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,785,938,203.32 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会批 准融 通新蓝 筹证 券投 资基 金设 立的文 件 (二) 《融 通新 蓝筹 证券 投资基 金基 金合 同》 (三) 《融 通新 蓝筹 证券 投资基 金托 管协 议》 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 10 页 共 10 页


(四) 《融 通新 蓝筹 证券 投资基 金招 募说 明书 》及 其更新 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照 (六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,或 登陆 本基 金管 理人网 站 http://www.rtfund.com 查询。


融通基 金管 理有 限公 司 二〇一 五年 七月 二十 日