融 通 创 业 板 指 数增 强 型 证 券 投 资基 金 2015 年第2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2015 年 7 月 20 日
融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通创 业板 指数
场内简 称 融通创 业板
交易代 码 161613
前端交 易代 码 161613
后端交 易代 码 161663
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年4 月6 日
报告期 末基 金份 额总 额 95,182,041.09 份
投资目 标
本基金 在基 金合 同规 定的 范围内 ，通 过严 格的 投资 纪律约 束
和数量 化风 险管 理手 段， 结合增 强收 益的 主动 投资 ，力争 将
本基金 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 偏离 度控制 在
0.5% 以 内、 年化 跟踪 误差 控制 在 7.75% 以 内、 基金 总 体投资 业
绩超越 创业 板指 数的 表现 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ，对指 数投 资部 分， 采用 完全复 制
指数的 投资 策略 ，按 照成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建
指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进
行相应 调整 。本 基金 对主 动投资 部分 采取 积极 配置 策略， 力
争在跟 踪误 差控 制范 围内 ，获取 超越 基准 的业 绩表 现。
业绩比 较基 准 创业板 指数 收益 率×95% + 银行 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，属于 高风 险高 收益 的基 金品种 ，
其收益 和风 险均 高于 混合 型基金 、债 券型 基金 和货 币市场 基
金。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 36,342,098.26
2.本期 利润
6,215,648.99
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0583
4.期末 基金 资产 净值 196,798,045.64
5.期末 基金 份额 净值 2.068
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2 、 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.25% 3.42% 21.41% 3.34% -7.16% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李勇 本基金 、融 通
深证成 份指
数、融 通巨 潮
100 指数(LOF)
的基金 经理
2012-04-06 - 11 研究生 学历 ，具 有基 金从 业
资格。2005 年 至今 就职 于 融
通基金 管理 有限 公司 ，历 任
金融工 程研 究员 、基 金经 理
助理职 务。
注：任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 创业
板指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为，
基金投 资组 合符 合有 关法 律法 规 的规 定及 基金 合同 的约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ， 并 制定 了相 应的 制度和 流程 ， 在 授
权、研 究、 决策 、交 易和 业绩评 估等 各个 环节 保证 公平交 易制 度的 严格 执行 。报告 期内 ，本 基金
管理人 严格 执行 了公 平交 易的原 则和 制度 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 在基 金合 同规 定的 范围内 ，通 过严 格的 投资 纪律约 束和 数量 化风 险管 理手段 ，结 合增
强收益 的主 动投 资， 力争 将本基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均偏 离度控 制 在 0.5% 以
内、年 化跟 踪误 差控 制 在7.75% 以内 、基 金总 体投 资 业绩超 越创 业板 指数 的表 现。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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4.5 报告期内基金的业绩 表现
2015 年2 季 度融 通创 业板 增强指 数基 金上 涨14.25%, 同期业 绩比 较基 准上 涨21.41% 。 沪 深300
上涨10.41% ， 从 各行 业类 指数的 表现 来看 ： 除 非银 行金融 （申 万） 下跌 外， 其它板 块普 涨， 其 中
轻工制 造 ( 申万)、 国防 军 工(申万)领 涨。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 184,099,197.34 76.17
其中： 股票 184,099,197.34 76.17
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,040,667.78 15.33
7 其他资 产 20,543,281.67 8.50
8 合计 241,683,146.79 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,305,099.18 0.66
C 制造业 75,350,473.81 38.29
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 3,846,878.42 1.95
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 69,899,435.83 35.52
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 5,850,365.00 2.97 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 2,383,614.80 1.21
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,765,514.46 2.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 5,553,059.52 2.82
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,144,756.32 7.70
S 综合 - -
合计 184,099,197.34 93.55
5.2.2 报告期末积极投资按 行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 300059 东方财 富 193,209 12,189,555.81 6.19
2 300104 乐视网 162,267 8,398,939.92 4.27
3 300024 机器人 83,438 6,446,419.88 3.28
4 300168 万达信 息 115,066 5,652,041.92 2.87
5 300027 华谊兄 弟 142,871 5,449,099.94 2.77
6 300070 碧水源 97,674 4,765,514.46 2.42
7 300058 蓝色光 标 217,213 3,434,137.53 1.75
8 300253 卫宁软 件 62,127 3,230,604.00 1.64
9 300003 乐普医 疗 77,332 3,137,359.24 1.59
10 300017 网宿科 技 67,157 3,117,427.94 1.58
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 137,927.61
2 应收证 券清 算款 15,757,439.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,783.73
5 应收申 购款 4,588,840.72
6 其他应 收款 54,290.28
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,543,281.67 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资部分 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 107,930,315.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 225,329,132.58
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 238,077,407.28
报告期 期末 基金 份额 总额 95,182,041.09
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通创业 板指 数增 强型 证券 投资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 托管 协议》
（四） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站
www.rtfund.com 查 询。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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融通基 金管 理有 限公司
二○一 五 年 七月 二十 日
