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健康A(150219)

健康A/B:2015年第二季度报告

 
 
前 海 开 源 中证 健 康 产 业指 数 分 级 证券 投 资
基金2015 年第 2 季 度报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 国信证券股 份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 7 月20 日 
 
 
 前海开源健康分级 2015 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 国信 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 7 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月16 日( 基金 合同 生效 日) 起至 6 月 30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 前海开 源健 康分 级 场内简 称 - 交易代 码 164401 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,661,991,682.29 份 投资目 标 本基金 紧密 跟踪 标的 指数--- 中证 健康 产业 指数 , 通过 严谨数 量化 管 理和投 资纪 律约 束, 力争 保持基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过【0.35 %】 ,年 跟 踪误差 不超 过 【4%】 。 投资策 略 本基金 采用 动态 复制 标的 指数的 投资 方法 ,参 照成 份股在 标的 指数 中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合, 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整, 以复制 和跟 踪标 的指 数。 本基金 在严 格控 制基金 的日 均跟 踪偏 离度 和年跟 踪误 差的 前提 下, 力争获 取与 标的 指数相 似的 投资 收益 。 当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时, 或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时, 或因 某些 特殊 情况 导致流 动性 不足 时, 或其 他原因 导致 无法 有效复 制和 跟踪 标的 指数 时,基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进行 适当变 通和 调整 ,力 求降 低跟踪 误差 。 本基金 力争 前海 开源 中证 健康份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 的增长 率之 间的 日均 跟踪 偏离度 不超 过0.35 %, 年 跟踪误 差不 超过前海开源健康分级 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


4%。 如因 指数 编制 规则 调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过上 述范 围, 基金 管理 人应采 取合 理措 施避 免跟 踪偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 1、资 产配 置策 略


为实现 跟踪 标的 指数 的投 资目标 ,本 基金 将以 不低 于非现 金基 金资 产的 90 % 的比 例投 资于 标 的指数 成份 股及 其备 选成 份股 , 并 保持 不 低于基 金资 产净 值5 %的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 2、股 票投 资策 略 (1) 股票 投资 组合 的构 建


本基金 在建 仓期 内, 将参 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步 买入, 在力 求跟 踪误 差最 小化的 前提 下, 本基 金可 采取适 当方 法, 以降低 买入 成本 。当 遇到 成份股 停牌 、流 动性 不足 等其他 市场 因素 而无法 依指 数权 重购 买某 成份股 及预 期标 的指 数的 成份股 即将 调整 或其他 影响 指数 复制 的因 素 时, 本基 金可 以根 据市 场情况 ,结 合研 究分析 ,对 基金 财产 进行 适当调 整, 以期 在规 定的 风险承 受限 度之 内,尽 量缩 小跟 踪误 差。 (2) 股票 投资 组合 的调 整


本基金 所构 建的 股票 投资 组合将 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而进 行相 应调 整, 本基 金还将 根据 法律 法规 中的 投资比 例限 制、 申购赎 回变 动情 况、 新股 增发因 素等 变化 ,对 其进 行适时 调整 ,以 保证前 海开 源中 证健 康份 额净值 增长 率与 标的 指数 收益率 间的 高度 正相关 和跟 踪误 差最 小化 。基金 管理 人将 对成 份股 的流动 性进 行分 析,如 发现 流动 性欠 佳的 个股将 可能 采用 合理 方法 寻求替 代。 由于 受到各 项持 股比 例限 制 , 基 金可能 不能 按照 成份 股权 重持有 成份 股, 基金将 会采 用合 理方 法寻 求替代 。 1)定 期调 整


根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期, 对股 票投资 组合 及时 进行调 整。 2)不 定期 调整


根据指 数编 制规 则, 当标 的指数 成份 股因 增发 、送 配等股 权变 动而 需进行 成份 股权 重新 调整 时,本 基金 将根 据各 成份 股的权 重变 化进 行相应 调整 ; 根据本 基金 的申 购和 赎回 情况, 对股 票投 资组 合进 行调整 ,从 而有 效跟踪 标的 指数 ; 根据法 律、 法规 规定 ,成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生相 应变 化的 , 本基 金可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整, 力求降 低跟 踪 误 差。 3、债 券投 资策 略


本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ,选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进行 配置 。本 基金 债券 投资组 合将 采用 自上 而下 的投资 策略 ,根 据宏观 经济 分析 、资 金面 动向分 析等 判断 未来 利率 变化, 并利 用债 券定价 技术 ,进 行个 券选 择。 业绩比 较基 准 中证健 康产 业指 数收 益率 ×95% +银 行人 民币 活期 存款利 率 (税 后) ×5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债前海开源健康分级 2015 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


券型基 金与 货币 市场 基金 ,为证 券投 资基 金中 较高 预期风 险、 较高 预期收 益的 品种。 同时 本 基金为 指数 基金, 通过 跟 踪标的 指数 表现 , 具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的公 司相 似的 风险收 益特 征。 从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ,前 海开 源中 证健 康 A 份 额为 稳健收 益类 份额 ,具 有低 风险且 预期 收益 相对 较低 的特征 ;前 海开 源中证 健 康B 份 额为 积极 收益类 份额 ,具 有高 风险 且预期 收益 相对 较高的 特征 。 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 国信证 券股 份有 限公 司 下属 分 级 基 金简 称 前海开 源健 康分 级 前海开 源健 康 A 前海开 源健 康 B 下属分 级场 内简 称 健康分 级 健康 A 健康 B 下属分 级基 金交 易代 码 164401 150219 150220 下属 分 级基 金报 告期 末 基金份 额总 额 153,017,124.29 份 1,754,487,279.00 份 1,754,487,279.00 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 本基金 属于 股票 型基 金,其 预期 的风 险与 收益高 于混 合型 基 金、债 券型 基金 与货 币市场 基金 ,为 证券 投资基 金中 较高 预期 风险、 较高 预期 收益 的品种 。同 时本 基金 为指数 基金 ,通 过跟 踪标的 指数 表现 ,具 有与标 的指 数以 及标 的指数 所代 表的 公司 相似的 风险 收益 特 征。 前海开 源中 证健 康 A 份额为 稳健 收益 类份 额,具 有低 风险 且预 期收益 相对 较低 的特 征。 前海开 源中 证健 康 B 份额 为积 极收 益 类份额 , 具有 高风 险 且预期 收益 相对 较 高的特 征。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年4 月 16 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 6,408,156.82 2.本期 利润


6,155,514.82 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0025 4.期末 基金 资产 净值 3,668,938,891.58 5.期末 基金 份额 净值 1.002 注: ①上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低前海开源健康分级 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


于所列 数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.20% 0.02% 9.56% 2.86% -9.36% -2.84% 注: 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 健康 产业 指数 收益率 ×95% + 银行 人民 币 活期存 款利 率 ( 税后) ×5%。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: ① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年4 月16 日 生效 , 截至2015 年 6 月 30 日止,本 基金 成立 未满1 年。 ②本基 金的 建仓 期 为6 个 月,截 至 2015 年6 月30 日,本 基金 建仓 期尚 未结 束。 前海开源健康分级 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 孙亚超 执 行 投 资 总监 2015 年4 月 16 日 - 7 年 本 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 截止日 不满 一年 ; 孙亚 超 先 生, 数 学科 博士 后。 历 任 爱 建 证 券 研 究 所 创 新 发 展 部 经理、 高级 研究 员; 光 大 证 券 理 财 产 品 部 量 化 产 品 系 列负责 人 ; 齐 鲁证 券机 构 部 创新业 务研 究总 监 。 现 任 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 执行投 资总 监 、 产 品开 发 二 部负责 人。 注: ① 对基 金的 首任基 金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司决 定 确定的 解聘 日期 , 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、 《前海 开源 中证 健康 产业 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管 理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 持有 人谋 求最 大利益 。本 报告 期内 ,基 金运作 整体 合法 合规 ,没 有损害 基金 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的情况。 前海开源健康分级 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年2 季度 市场 基本 延 续了 1 季度 的上 行趋 势, 各主要 指数 均出 现明 显上 涨。 不 过, 随着 市场重 心的 加速 上移 ,宽 幅震荡 态势 亦尤 为明 显; 特别 是 6 月 中下 旬以 来, 在各种 因素 的共 同作 用下, 市场 出现 了大 幅单 边下挫 ,创 业板 、中 小板 跌幅领 先。 本基金 的母 基金 采用 跟踪 标的指 数中 证健 康产 业指 数的策 略, 以期 分享 医药 健康、 食品 安全 、 环境保 护等 三大 关系 民生 领域的 制度 改革 红利 与市 场新契 机引 致的 中长 期价 值机会 。本 基金 于 2015 年4 月16 日成 立。 彼时, 标的 指数 正处 于高 位盘整 阶段 ,故 此在 操作 策略上 采取 了较 为谨 慎的管 理方 式, 以规 避标 的指数 预期 可能 出现 的大 幅回调 风险 ;此 外, 亦是 考虑到 本基 金在 设计 理念上 有别 于当 时的 同类 存量基 金产 品, 出于 平稳 入市的 理念 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2015 年6 月30 日, 本基金 的母 基金 份额 单位 净值 1.002 元, 累计 单位 净值 1.002 元。 本报告 期母 基金 份额 净值 增长 率 0.20% , 同期 业绩 比较基 准增 长 率9.56% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 随着国 内经 济改 革的 深入 ,发展 模式 渐入 新常 态; 即由原 来的 高增 长模 式向 中等增 长模 式转 变。为 应对 这一 复杂 的经 济环境 ,并 考虑 到通 胀率 低位徘 徊的 现实 情况 ;我 们认为 ,适 度宽 松的 货币政 策与 财政 政策 有望 持续一 段时 间, 证券 市场 的投资 吸引 力亦 不会 在短 期内结 束。 在国家 整体 经济 转型 , 鼓 励创新 、 创 业, 优 化创 客 环境的 大背 景下 ; 我 们预 计: (1 ) 人们 的 健康意 识将 被重 塑, 即 不 再仅局 限于 医药 健康, 更 会向食 品健 康、 环境 健 康 拓展; (2 ) 医药 健康 理念和 服务 模式 可能 会因 “互 联网+ ” 等 新业 态的 渗 入而颠 覆过 往 , 环 境保 护 更将走 入诸 多领 域及 环节, 中长 期价 值机 会可 期; (3) 食品 安全 问题 已 日渐受 到极 高关 注度 , 估 值提升 的前 景不 容忽 视。因 此, 就中 长期 而言 ,大健 康主 题的 投资 价值 空间正 逐步 打开 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内, 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 前海开源健康分级 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


1 权益投 资 4,649,168.00 0.12 其中: 股票 4,649,168.00 0.12 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,928,059,256.28 99.85 7 其他资 产 1,345,609.30 0.03 8 合计 3,934,054,033.58 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 537,559.00 0.01 B 采矿业 39,555.00 0.00 C 制造业 2,932,448.00 0.08 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 483,949.00 0.01 E 建筑业 165,950.00 0.00 F 批发和 零售 业 132,747.00 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 48,015.00 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 257,329.00 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 51,616.00 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 4,649,168.00 0.13


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5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600196 复星医 药 6,700 193,898.00 0.01 2 000735 罗 牛 山 15,500 145,545.00 0.00 3 600187 国中水 务 14,900 116,220.00 0.00 4 600168 武汉控 股 7,800 107,718.00 0.00 5 000811 烟台冰 轮 5,200 80,496.00 0.00 6 600597 光明乳 业 3,300 75,900.00 0.00 7 002299 圣农发 展 3,200 64,960.00 0.00 8 002219 恒康医 疗 1,400 62,244.00 0.00 9 300119 瑞普生 物 3,600 61,992.00 0.00 10 600127 金健米 业 6,200 61,318.00 0.00


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 前海开源健康分级 2015 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 目前 尚未 有投 资估 值期货 行为 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 目前 尚未 有投 资国 债期货 行为 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 目前 尚未 有投 资国 债期货 行为 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 374.53 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,256,247.89 5 应收申 购款 58,062.66 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 30,924.22 8 其他 - 9 合计 1,345,609.30


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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 前海开 源健 康分 级 前海开 源健 康A 前海开 源健 康 B 基金合 同生 效日 (2015 年4 月16 日)基 金份 额总 额 351,085,447.02 - - 报告期 期初 基金 份额 总额 - - - 基金合 同生效 日起 至报告 期期末 基金总 申购 份额 5,703,453,160.41 - - 减: 基金合同生效日起至报告期 期末基 金总 赎回 份额 2,392,546,925.14 - - 基金合 同生效 日起 至报告 期期末 基金拆 分变动 份额 (份额 减少以 "-"填 列) -3,508,974,558.00 1,754,487,279.00 1,754,487,279.00 报告期 期末 基金 份额 总额 153,017,124.29 1,754,487,279.00 1,754,487,279.00 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 及定 期、 不定 期折 算调整 的份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。 前海开源健康分级 2015 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 1. 本报 告期 内, 经中 国证 券监督 管理 委员 会( 证监 许可[2015]755 号文 )批 准,基 金管 理人 注册资 本由 人民 币1.5 亿 元 (RMB150,000,000.00 元) 增 加至 人民 币 2 亿元 (RMB200,000,000.00 元) 。 新增 注册资 本5000 万元人 民币 全部 由深 圳市 和合投 信资 产管 理合 伙企 业 ( 有限 合伙 ) 出 资 。 2. 本报 告期 内, 基金 管理 人注册 地址 由“ 深圳 市南 山区粤 兴二 道 6 号武 汉大 学深圳 产学 研大 楼B815 房 (入 驻 : 深 圳市 前海商 务秘 书有 限公 司 ) ” 变 更为 “ 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室( 入驻 深圳 市前海 商务 秘书 有 限 公司 )”。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源中 证健 康产业 指数 分级 证券 投资 基金设 立 的 文 件 (2) 《前 海开 源中 证健 康 产业指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》 (3) 《前 海开 源中 证健 康 产业指 数分 级证 券投 资基 金托管 协议 》 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 前海 开源 中证 健康 产 业指数 分级 证券 投资 基金 在指定 报刊 上各 项公 告的 原稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4001-666-998 ( 免长途 话费 ) (3) 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ,网 址:www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2015 年 7 月20 日