上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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上 投 摩根 优 信增 利 债券 型 证券 投 资基 金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年七 月二十 日上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 17 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 上投摩 根优 信增 利债 券
基金主 代码 000616
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 160,211,464.21 份
投资目 标
本基金 重点 投资 于信 用债 和可转 债， 在严 格控 制风 险的前
提下， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将遵 循自 上而 下的 配置原 则， 综合 分析 宏观 经济运
行趋势 、 国 家财 政政策 与 货币政 策、 市场 流动性 水 平、 债
券市场 和股 票市 场估 值水 平等因 素， 确定 固定 收益 类资产
和权益 类资 产的 配置 比例 ， 并进 行动 态优 化管 理。 本基金
的债券 类资 产将 重点 配置 信用债 和可 转债 。 本 基金 将对不
同债券 板块 之间 的相 对投 资价值 进行 分析 ， 确 定债 券类属上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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配置策 略， 并根 据市 场变 化及时 进行 调整 。
2、债 券投 资策 略
本基金 将综 合采 用信 用策 略、 久 期调 整策 略、 期限 结构配
置策略 、 息 差策 略等策 略 ， 进行 积极 主动 的债券 投 资， 在
合理控 制风 险和 保持 适当 流动性 的基 础上 ， 以 企业 债和可
转债为 主要 投资 标的 ， 力 争取得 超越 基金 业绩 比较 基准的
收益。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 其 预期 风险 与预 期收 益高于 货币 市场 基金 ， 低 于混合
型基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 上投摩 根优 信增 利债 券 A 上投摩 根优 信增 利债 券 C
下属两 级基 金的 交易 代码 000616 000617
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份
额总额
120,514,200.85 份 39,697,263.36 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
上投摩 根优 信增 利债 券
A
上投摩 根优 信增 利债 券
C
1. 本期 已实 现收 益 16,345,268.44 4,643,118.54
2. 本期 利润 12,869,241.16 722,211.04
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1283 0.0243 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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4. 期末 基金 资产 净值 171,267,631.05 56,164,306.98
5. 期末 基金 份额 净值 1.421 1.415
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 申购 赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 上投摩根优信增 利债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.45% 1.25% 1.20% 0.04% 10.25% 1.21%
2、 上投摩根优信增 利债 券 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.42% 1.25% 1.20% 0.04% 10.22% 1.21%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 6 月 11 日 至 2015 年 6 月 30 日)
1． 上 投摩 根优 信增 利债 券 A ： 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 6 月 11 日 ，图 示 时间段 为 2014 年 6 月 11 日至 2015 年 6
月 30 日 。本 基金 建仓 期 自 2014 年 6 月 11 日至 2014 年 12 月 10 日 ，建 仓期 结束时 资产 配置 比例
符合本 基金 基金 合同 规定 。
2． 上 投摩 根优 信增 利债 券 C ：
注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 6 月 11 日 ，图 示 时间段 为 2014 年 6 月 11 日至 2015 年 6
月 30 日 。本 基金 建仓 期 自 2014 年 6 月 11 日至 2014 年 12 月 10 日 ，建 仓期 结束时 资产 配置 比例上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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符合本 基金 基金 合同 规定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王亚南
本基金
基金经
理
2014-06-11 - 12 年
复旦大 学金 融工 程专 业硕 士。 2003
年至 2007 年 ，就 职于 海通 证券股
份有限 公司 研究 所， 任 固定 收益研
究员。2007 年 6 月加 入国 泰基金
管理有 限公 司， 任 国泰 金鹿 保本基
金基金 经理 助理 。2008 年 6 月加
入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 自
2008 年 11 月 起任 上投 摩根 货币市
场基金 基金 经理 ，自 2009 年 6 月
至 2014 年 9 月任 上投 摩根 纯债债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 6 月 起任 上投 摩根 优信增
利债券 型证 券投 资基 金基 金经理，
自 2014 年 8 月起 同时 担任 上投摩
根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 11 月起 同时 担任上
投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上
投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金
经理。
赵峰
本基金
基金经
理、债
券投资
部总监
2014-06-11 - 12 年
上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。2003
年 4 月至 2006 年 5 月 在申 银万国
证 券 研 究 所 担 任 研 究 员 负 责 债 券
研究方 面的 工作 ；2006 年 6 月至
2011 年 3 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 担 任 投 资 经 理 负 责 债 券 投 资
方面的 工作 ；2011 年 4 月 加入上
投摩根基金管理有限公司，2011
年 9 月至 2014 年 12 月 担任 上投摩
根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2012 年 6 月起 任上投
摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2013 年 7 月至 2014上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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年 12 月 担任 上投 摩根 天颐 年丰混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 2013
年 8 月起担任上投摩根岁岁盈定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2014 年 6 月 起任 上投摩
根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2014 年 12 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 王亚 南、 赵峰 先生 为本 基金首 任基 金经 理， 其任 职日期 指本 基金 基金 合同 生效之 日。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份 额
持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 优信 增
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。基 金经 理对个 股和 投资 组合 的比 例遵循 了投 资决 策 委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法
律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求， 严格 规范境 内上 市股 票 、 债券 的一级 市场 申购 和 二
级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ，以确 保本 公司 管 理
的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节
均得到 公平 对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本公司 执行 集中 交易 制度 ， 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 活动 ， 本
公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性；对 于申 购投 资 行
为，本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则， 根据 事前独 立 申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公
平分配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机
和交易 价差 监控 分析 ，未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析， 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易
和利益 输送 的异 常交 易行 为。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成
交量 的 5% 的 情形 ：无 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
二 季度 债券收 益率经 历下行 后缓 慢回升 ，整体 走势呈 现“L ” 型 。一季 度货币 信贷 和经济 数
据公布 ，GDP 降至 7% ，3 月工业 增加 值跌 至 5.6% ， 经济下 滑压 力凸 显， 市场 对保增 长力 度加 强
的预期 升温 。 4 月以 来货 币 政策宽 松节 奏明 显加 快， 累 计两次 下调 公开 市 场 7 天 逆回购 操作 利率 ，
随后一 次性 降 准 1 个 百分 点，5 、6 两月 连续 下调存 贷款基 准利 率 ， 引 导社 会 融资成 本下 行 。 超 预
期宽松 力度 下流 动性 重归 充裕， 债市 在 4 月起 至 5 月中旬 延续 上涨 ，期 间短 端受益 更为 明显 ， 收
益率曲 线整 体陡 峭化 。5 月中旬 后， 央行 公开 市场 维持零 操作 ，地 方债 供给 持续放 量， 同时 各 类
稳增长 项目 密集 出台 ，方 向侧重 于疏 通信 用向 实体 传导， 供给 压力 叠加 经济 预期转 暖， 长端 收 益
率上行 压力 渐显 ，但 流动 性整体 充裕 的情 况下 ，短 期收益 率仍 在低 位维 持窄 幅震荡 ，利 率曲 线 陡
峭化形 态进 一步 加深 。
本基金 在二 季度 结合 曲线 陡峭化 的形 态， 顺应 资金 面出现 的积 极变 化， 在严 格控制 信用 风 险
基础上 ，主 动提 高组 合仓 位，加 大纯 债部 位杠 杆， 充分获 取了 曲线 形态 变化 带来的 收益 ；同 时 积
极参与 转债 市场 波段 交易 ，使组 合收 益得 到了 进一 步增强 。
展望三 季度 ，考 虑到 经济 增长基 数较 低， 前期 货币 宽松也 为需 求企 稳打 下基 础，地 方政 府 债
务置换 问题 落地 ，发 改委 项目批 复加 速， 基建 投资 下半年 有望 高位 继续 增长 ，经济 在二 季度 低 点
基础上 企稳 概率 较大 。三 季度是 地方 政府 债和 国债 发行高 峰期 ，供 给压 力对 长债收 益下 行形 成 压
制，资 金利 率经 过二 季度 连续下 行， 已经 降至 较低 区间， 进一 步向 下突 破的 可能性 不高 ，三 季 度
利率债 趋势 性机 会较 难把 握，但 流动 性总 体充 裕的 环境下 ，资 金利 率维 持低 位使得 套息 交易 的 空
间仍存 ，信 用债 仍有 望获 取较好 的息 差收 益。
在此背 景下 ，本 基金 三季 度将整 体维 持较 高仓 位， 加强信 用个 券精 选， 严控 组合信 用风 险 ，
加强组 合流 动性 管理 ，密 切跟踪 市场 变化 ，灵 活把 握可转 债投 资机 会。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类 份额 净值增 长率 为 11.45%,本基金 C 类 基金份 额净 值增 长 率为 11.42% ，上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.20% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 11,275,206.62 3.64
其中： 股票 11,275,206.62 3.64
2 固定收 益投 资 268,860,514.55 86.87
其中： 债券 268,860,514.55 86.87
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,515,616.92 3.40
7 其他各 项资 产 18,828,714.49 6.08
8 合计 309,480,052.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
711,018.00
0.31
C 制造业
5,656,459.62 2.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
730,655.00 0.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,433,098.00 0.63
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
801,400.00 0.35
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,187,376.00 0.52
R 文化、 体育 和娱 乐业
755,200.00 0.33
S 综合
- -
合计
11,275,206.62 4.96
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600689 上海三 毛 110,000 2,106,500.00 0.93
2 002003 伟星股 份 99,660 1,611,502.20 0.71
3 603111 康尼机 电 39,999 1,543,161.42 0.68
4 300347 泰格医 药 34,800 1,187,376.00 0.52
5 002268 卫士通 10,000 801,400.00 0.35
6 601333 广深铁 路 92,500 760,350.00 0.33
7 300291 华录百 纳 20,000 755,200.00 0.33
8 600511 国药股 份 14,500 730,655.00 0.32
9 601918 国投新 集 46,200 711,018.00 0.31
10 600125 铁龙物 流 43,600 672,748.00 0.30
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％) 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,858,150.00 6.53
其中： 政策 性金 融债 14,858,150.00 6.53
4 企业债 券 147,123,942.95 64.69
5 企业短 期融 资 券 50,097,000.00 22.03
6 中期票 据
40,440,000.00
17.78
7 可转债 16,341,421.60 7.19
8 其他 - -
9 合计 268,860,514.55 118.22
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 126018 08 江 铜债 170,000 16,722,900.00 7.35
2 018001 国开 1301 145,000 14,858,150.00 6.53
3 122607 12 渝 地产 150,000 12,900,000.00 5.67
4 132001 14 宝钢 EB 60,000 11,095,800.00 4.88
5 1182145
11 浙 小商
MTN1
100,000 10,154,000.00 4.46
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序 的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的上 海 三毛企 业 （ 集团） 股份 有限 公司 （ 以下 简称： 上海 三毛， 股票代 码： 600689 ）
于 2014 年 12 月 23 日收 到 中国证 券监 督管 理委 员会 上海监 管局 （以 下简 称： 证监局 ） 《 行政 处罚
书》 （ 沪【2014 】4 号） ， 主要内 容为 ：1. 证 监局 认 定上海 三毛 存在 违法 事实 ；上海 三毛 的重 要控
股子公 司上 海三 毛进 出口 有限公 司（ 以下 简称 ：三 进公司 ）发 生外 商应 收账 款逾期 ，并 预计 后 续
还可能 有大 额应 收账 款发 生逾期 ， 对 上海 三毛 2012 年度及 以后 的经 营业 绩产 生重大 影响 ， 属 于 《 证
券法 》 第 六十 七条 所述 的 重大事 件 ； 对 于前 述重 大 事件 ， 上 海三 毛没 有及 时 披露 ， 直 至 2013 年 3
月 23 日才 予以 公告， 并直 至 4 月 8 日才发 布因 该重 大事件 导致 公司 2012 年 度 经营业 绩预 亏公 告；
上海三 毛的 前述 行为 违反 了《证 券法 》第 六十 七条 关于上 市公 司应 及时 披露 重大事 件的 规定 ， 构
成了 《 证券 法》 第一 百九 十 三条第 一款 所述 的违 法行 为。 韩 家红 、 蔡 伯承 为直 接 负责的 主管 人员 ，
朱建忠 为其 他直 接责 任人 员。 2. 证监 局决： (1) 对 上 海三毛 给予 警告 ， 并 处以 30 万元 罚款 ； (2) 对
韩家红、 蔡伯 承给 予警 告， 并分别 处 以 10 万元 罚款； (3) 对朱 建忠 给予 警告， 并 处以 5 万元 罚款 。
对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 ： 本 基金 管理 人在 投 资上海 三毛 前严 格执 行了 对上市 公司 的调 研、
内部研 究推 荐、 投资 计划 审批等 相关 投资 决策 流程 。上述 股票 根据 股票 池审 批流程 进入 本基 金 备
选库， 由研 究员 跟踪 并分 析。上 述事 件发 生后 ，本 基金管 理人 对上 市公 司进 行了进 一步 了解 和 分
析，认 为上 述事 项对 上市 公司财 务状 况、 经营 成果 和现金 流量 未产 生重 大的 实质性 影响 ，因 此 ，
没有改 变本 基金 管理 人对 上述上 市公 司的 投资 判断 。
除上述 股票 外， 本基 金投 资的其 余前 九名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查， 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形 。
5.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 74,946.85
2 应收证 券清 算款 13,530,796.94
3 应收股 利 - 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
13
4 应收利 息 4,163,696.32
5 应收申 购款 1,059,274.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,828,714.49
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113501 洛钼转 债 2,788,800.00 1.23
2 128009 歌尔转 债 2,381,700.00 1.05
3 110030 格力转 债 1,921,300.00 0.84
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 002268 卫士通 801,400.00 0.35 筹划重 大事 项
2 600689 上海三 毛 2,106,500.00 0.93 筹划重 大事 项
3 603111 康尼机 电 1,543,161.42 0.68 筹划重 大事 项
4 002003 伟星股 份 1,611,502.20 0.71 筹划重 大事 项
5 300291 华录百 纳 755,200.00 0.33 筹划重 大事 项
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
上投摩 根优 信增 利债 券
A
上投摩 根优 信增 利债 券
C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 58,181,085.91 13,737,217.36
本报告 期 基 金总 申购 份额 104,852,444.27 67,212,530.28 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
14
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 42,519,329.33 41,252,484.28
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 120,514,200.85 39,697,263.36
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根优信 增利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 优信 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 优信 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年七月二十 日
