南 方 稳 健 成长 贰 号 证 券投 资 基 金2015 年第
2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2015 年7 月15 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。本报 告期 自2015 年4 月 1 日起至 2015 年6 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方稳 健成 长贰 号混 合
交易代 码 202002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,741,078,200.88 份
投资目 标
本基金 为稳 健成 长型 基金 ， 在控 制投 资风 险并 保持 基
金投资 组合 良好 的流 动性 的前提 下， 力求 使该 为投 资
者提供 稳健 和长 期稳 定的 资本利 得。
投资策 略
在股票 投资 方面 ， 本 基金 根据上 市公 司的 获利 能力 和
成长潜 力， 主要 可以 区分 为价值 型股 票和 成长 型股
票。本 基金 明确 界定 了价 值型和 成长 型股 票的 特征 ，
并依据 该特 征分 别构 造一 个投资 组合 。 本 基金 投资 于
这两个 组合 内股 票的 比例 不低于 股票 投资 部分 的
80%。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为上 证综合 指数 ×80%+ 上 证国
债指数 ×20 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金， 属证 券投资 基金 中的 风险 收益 适
中的品 种。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南稳贰 号” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,087,423,200.48
2.本期 利润
516,885,212.43
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1134
4.期末 基金 资产 净值 2,892,418,895.05
5.期末 基金 份额 净值 0.7732
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。 2.上述 基金 业绩 指
标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.72% 2.47% 11.77% 2.07% -0.05% 0.40%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
应帅
本 基 金 基
金经理
2012 年11 月
23 日
- 14 年
北大光华管理学院管
理学硕士，具有基金
从业资格。曾担任长
城基金管理公司行业
研究员 ，2007 年 加入
南方基 金，2007 年 5
月至 2009 年2 月， 任
南方宝元基金经理；
2007 年5 月至2012 年
11 月， 任南 方成 份基南方稳健成长贰号混合 2015 年第 2 季度报告
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金经理 ； 2010 年12 月
至今，任南方宝元基
金经理 ； 2012 年11 月
至今，任南方稳健基
金经理 ； 2012 年11 月
至今，任南稳贰号基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 稳健 成长贰 号证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告
期内， 基金 运作 整体 合法 合规， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为4 次 ，其 中3 次是 由于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次 是由 于投 资组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年二 季度 刚开 始， 中 国股票 市场 就出 现了 全面 快速上 涨的 节奏 ， 不 过在6 月中 旬出 现 了
历史性 拐点 ，之 后市 场出 现更为 快速 的全 面回 落。 期间创 业板 、中 证500 上 涨幅度 更高 ，但 回落
也更为 激烈 。中 小市 值以 市值低 、弹 性大 为特 点， 加上转 型、 重组 等主 题的 烘托， 在二 季度 获得
了最高 的涨 幅。 同时 ，大 市值成 长股 开始 出现 震荡 走势， 小市 值成 长股 则继 续快速 上涨 。本 基金
主要采 取自 下而 上的 选股 策略， 增持 了部 分电 力、 金融以 及小 市值 成长 股， 在二季 度 获 得了 较好南方稳健成长贰号混合 2015 年第 2 季度报告
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的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年 二季 度沪深300 指 数增长 率为10.41% ， 基 金净 值增长 率为11.72% ， 业 绩基 准为11.77% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,941,920,261.04 65.51
其中： 股票
1,941,920,261.04 65.51
2 固定收 益投 资
816,106,448.40 27.53
其中： 债券
816,106,448.40 27.53
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
34,592,653.95 1.17
7 其他资 产
171,880,375.91 5.80
8 合计
2,964,499,739.30
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 28,448,632.12 0.98
B 采矿业 - -
C 制造业 1,212,813,588.51 41.93
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
181,220,686.65 6.27
E 建筑业 2,867.06 0.00
F 批发和 零售 业 1,552,787.36 0.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,656.80 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 107,039,091.68 3.70
J 金融业 102,928,868.91 3.56 南方稳健成长贰号混合 2015 年第 2 季度报告
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K
房地产 业
114,885,128.53 3.97
L
租赁和 商务 服务 业
2,347.31 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 101,386,702.36 3.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
91,636,903.75 3.17
S 综合 - -
合计 1,941,920,261.04 67.14
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000543 皖能电 力 9,527,996 176,553,765.88 6.10
2 601098 中南传 媒 3,999,728 91,633,768.48 3.17
3 000030 富奥股 份 7,327,262 84,776,421.34 2.93
4 603008 喜临门 4,249,915 80,068,398.60 2.77
5 600570 恒生电 子 713,906 79,993,167.30 2.77
6 300011 鼎汉技 术 2,230,142 78,991,629.64 2.73
7 601166 兴业银 行 3,999,937 68,998,913.25 2.39
8 600761 安徽合 力 3,999,895 66,918,243.35 2.31
9 002367 康力电 梯 3,100,000 64,790,000.00 2.24
10 603898 好莱客 575,058 62,945,848.68 2.18
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 175,151,342.50 6.06
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 640,955,105.90 22.16
其中： 政策 性金 融债 640,955,105.90 22.16
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他
9 合计 816,106,448.40 28.22
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 080220 08 国开 20 1,900,000 188,955,000.00 6.53
2 010107 21 国债 ⑺ 1,511,150 160,106,342.50 5.54
3 018001 国开 1301 1,399,470 143,403,690.90 4.96
4 140230 14 国开 30 900,000 90,432,000.00 3.13
5 018002 国开 1302 607,300 65,922,415.00 2.28
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 的 情况。本基金 投
资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,646,362.82
2 应收证 券清 算款 149,944,094.97
3 应收股 利 20,000.00
4 应收利 息 18,313,844.45
5 应收申 购款 1,956,073.67 南方稳健成长贰号混合 2015 年第 2 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 171,880,375.91
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
流通受 限情 况说 明
1 000543 皖能电 力 176,553,765.88 6.10 重大事 项停 牌
2 002367 康力电 梯 64,790,000.00 2.24 重大事 项停 牌
3 603898 好莱客 62,945,848.68 2.18 资产重 组停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 5,516,577,464.73
报告期 期间 基金 总申 购份 额 298,208,969.87
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,073,708,233.72
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,741,078,200.88
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 稳健 成长 贰号 证 券投资 基金 基金 合同 》。
2 、《 南方 稳健 成长 贰号 证 券投资 基金 托管 协议 》。
3 、南 方稳 健成 长贰 号证 券 投资基 金 2015 年 2 季度 报 告原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华一 路六 号免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
