南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金2015 年第2 季
度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2015 年7 月15 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方稳 健成 长混 合
交易代 码 202001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,930,388,498.68 份
投资目 标
本基金 为稳 健成 长型 基金 ， 在控 制风 险并 保持 基金 投
资组合 良好 流动 性的 前提 下， 力 求为 投资 者提 供长 期
稳定的 资本 利得 。
投资策 略
本基金 秉承 价值 投资 和稳 健投资 的理 念， 通过 深入 的
调查研 究， 挖掘 上市 公司 的价值 ， 寻 求价 值被 低估 的
证券， 采取 低风 险适 度收 益的配 比原 则， 通过 科学 的
组合投 资， 降低 投资 风险 ， 以中 长期 投资 为主， 追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方稳 健” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,090,456,274.80
2.本期 利润
518,995,904.94
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2144
4.期末 基金 资产 净值 2,753,122,399.74
5.期末 基金 份额 净值 1.4262
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.54% 2.50% 0.00% 0.00% 11.54% 2.50%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
应帅
本基金
基金经
理
2012 年 11
月23 日
- 14 年
北大光 华管 理学 院管 理学 硕士， 具有 基金 从
业资格 。 曾 担任 长城 基金 管 理公司 行业 研究
员，2007 年加 入南 方基 金 ，2007 年 5 月至
2009 年 2 月， 任南 方宝 元 基金经 理；2007
年 5 月至 2012 年 11 月， 任 南方成 份基 金经
理；2010 年 12 月至 今， 任 南方宝 元基 金经
理；2012 年 11 月至 今， 任 南方稳 健基 金经
理；2012 年 11 月至 今， 任 南稳贰 号基 金经
理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 稳健 成长证 券投 资基 金合 同》 的规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为4 次 ，其 中3 次是 由于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次 是由 于投 资组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年二 季度 刚开 始， 中 国股票 市场 就出 现了 全面 快速上 涨的 节奏 ， 不 过在6 月中 旬出 现 了
历史性 拐点 ，之 后市 场出 现更为 快速 的全 面回 落。 期间创 业板 、中 证500 上 涨幅度 更高 ，但 回落
也更为 激烈 。中 小市 值以 市值低 、弹 性大 为特 点， 加上转 型、 重组 等主 题的 烘托， 在二 季度 获得
了最高 的涨 幅。 同时 ，大 市值成 长股 开始 出现 震荡 走势， 小市 值成 长股 则继 续快速 上涨 。本 基金
主要采 取自 下而 上的 选股 策略， 增持 了部 分电 力、 金融以 及小 市值 成长 股， 在二季 度获 得了 较好
的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年二 季度 沪深300 指 数增长 率 为10.41% ，基 金 净值增 长率 为 11.54%。
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4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,879,733,505.20 66.13
其中： 股票
1,879,733,505.20 66.13
2 固定收 益投 资
708,419,197.16 24.92
其中： 债券
708,419,197.16 24.92
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
73,736,310.64 2.59
7 其他资 产
180,403,511.47 6.35
8 合计
2,842,292,524.47
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 29,588,902.40 1.07
B 采矿业 - -
C 制造业 1,165,882,056.50 42.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
178,433,775.87 6.48
E 建筑业 2,772.35 0.00
F 批发和 零售 业 1,557,154.81 0.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,561.11 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 106,494,725.30 3.87
J 金融业 102,925,443.22 3.74
K
房地产 业
106,847,374.69 3.88
L
租赁和 商务 服务 业
1,634.49 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 100,944,260.76 3.67
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 南方稳健成长混合 2015 年第 2 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
87,053,843.70 3.16
S 综合 - -
合计 1,879,733,505.20 68.28
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000543 皖能电 力 9,379,054 173,793,870.62 6.31
2 601098 中南传 媒 3,799,635 87,049,637.85 3.16
3 000030 富奥股 份 7,350,052 85,040,101.64 3.09
4 600570 恒生电 子 708,385 79,374,539.25 2.88
5 603008 喜临门 4,149,816 78,182,533.44 2.84
6 300011 鼎汉技 术 2,178,939 77,178,019.38 2.80
7 601166 兴业银 行 4,000,000 69,000,000.00 2.51
8 002367 康力电 梯 3,099,883 64,787,554.70 2.35
9 600761 安徽合 力 3,688,014 61,700,474.22 2.24
10 600894 广日股 份 2,949,867 58,879,345.32 2.14
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 91,737,729.46 3.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 616,681,467.70 22.40
其中： 政策 性金 融债 616,681,467.70 22.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 708,419,197.16 25.73
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 080220 08 国开 20 2,100,000 208,845,000.00 7.59
2 010107 21 国债 ⑺ 857,350 90,836,232.50 3.30 南方稳健成长混合 2015 年第 2 季度报告
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3 018001 国开 1301 786,910 80,634,667.70 2.93
4 018002 国开 1302 696,000 75,550,800.00 2.74
5 140230 14 国开 30 600,000 60,288,000.00 2.19
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,658,757.31
2 应收证 券清 算款 158,204,974.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,954,019.70
5 应收申 购款 3,585,760.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 180,403,511.47
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000543 皖能电 力 173,793,870.62 6.31 临时停 牌
2 002367 康力电 梯 64,787,554.70 2.35 临时停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,986,705,187.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 94,160,593.52
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,150,477,282.28
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,930,388,498.68
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金基 金合 同
2 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金托 管协 议
3 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金 2015 年 2 季度 报告 原 文 南方稳健成长混合 2015 年第 2 季度报告
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8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
