南 方 大 数据100 指 数证 券 投 资 基金2015 年
第 2 季 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
南方大数据 100 指数 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2015 年7 月15 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保证基 金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月24 日起 至6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方大 数 据100 指数
场内简 称 -
交易代 码 001113
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,135,681,826.60 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，
追求与 业绩 比较 基准 相似 的回报 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，
按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投
资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行
相应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分
红等行 为时 ， 或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 因某 些特 殊情 况
导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法 有效 复制 和
跟踪标 的指 数时 ， 基 金管 理人可 以对 投资 组合 管理 进
行适当 变通 和调 整， 并辅 之以金 融衍 生产 品投 资管 理
等， 力 争控 制本 基金 的净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.5% ， 年 跟踪 误差 不超 过南方大数据 100 指数 2015 年第 2 季度报告
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6%。 如 因指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离
度和跟 踪误 差超 过上 述范 围， 基 金管 理人 应采 取合 理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
大数 据100 指数 收益 率 × 9 5%+ 银 行人 民币 活期 存款 利
率（税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水
平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 及货 币市 场基 金。 本
基金为 指数 型基 金， 具有 与标的 指数 相似 的风 险收 益
特征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年4 月24 日－2015 年 6 月 30 日）
1.本期 已实 现收 益 -1,176,256,926.26
2.本期 利润
-2,160,818,196.77
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3782
4.期末 基金 资产 净值 10,276,518,907.59
5.期末 基金 份额 净值 1.0139
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.本基 金的 基金 合同 生效 日为 2015 年4 月24 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.39% 3.13% 11.18% 3.31% -9.79% -0.18%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 截
至本报 告期 末， 建仓 期尚 未结束 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
雷俊
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月
24 日
- 7 年
北京大学工学硕士，
具有基金从业资格。
2008 年 7 月 加入 南方
基金，历任信息技术
部投研系统研发员、
数量化投资部高级研
究员； 2014 年 12 月至
今 ， 任 南 方 恒 生 ETF
基金经 理；2015 年 4
月至今，任南方中证南方大数据 100 指数 2015 年第 2 季度报告
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500 工业 ETF 基 金经
理； 2015 年4 月 至今，
任南方 中证 500 原材
料ETF 基金 经理； 2015
年 4 月至今 ，任 大数
据100 基金 经理； 2015
年 6 月至今 ，任 南方
国企改 革、 南方 高铁、
南方策略优化的金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为4 次 ，其 中3 次是 由于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次 是由 于投 资组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 市场 波动 较大 ，本基 金严 格按 照指 数投 资管理 流程 进行 运作 ，在 募集完 成 的 4 月
底快速 完成 了大 部分 的建 仓工作 。 并 于5 月底 开放 申 赎， 本 基金 在实 际运 作时 采 用指令 批量 交易 、
算法交 易多 种交 易手 段， 力争在 申购 赎回 时降 低交 易成本 和跟 踪误 差。 同时 ，为了 更好 的管 理流南方大数据 100 指数 2015 年第 2 季度报告
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动性， 根据 基金 的每 期的 成分股 持仓 情况 ，基 金在 适当条 件采 用部 分股 指期 货投资 替代 。
本基金 是基 于互 联网 用户 行为分 析的 一只 股票 指数 基金， 由于 指数 编制 中有 一部分 互联 网用
户行为 数据 分析 ，其 多变 性某些 时候 会导 致指 数成 分股的 变化 较大 。随 着时 间的不 断累 积， 越来
越多的 用户 行为 数据 积累 将有利 于模 型的 优化 和改 善；同 时随 着IPO 的 放开 和注册 制的 临近 ，量
化大数 据选 股的 优势 将得 到更多 的体 现。 我们 对未 来该指 数编 制的 数量 化模 型充满 信心 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0139 元 ；报 告 期内， 基金 份额 净值 增长 率为 1.39 ％，
同期业 绩基 准增 长率 为11.18％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走 势 的简要 展望
展望三 季度 经济 ，我 们认 为低增 长和 低通 胀的 格局 短期不 会有 很大 改变 ，但 在政策 刺激 之下
经济增 长应 该能 有所 回暖 。
市场层 面， 央行 双降 政策 、支持 证金 公司 ，IPO 暂 停等均 意味 着管 理层 对流 动性的 呵护 ，大
量上市 公司 增持 自己 的股 票也意 味着 在短 期大 幅下 跌之后 长期 投资 价值 开始 显现， 我们 认为 三季
度市场 信心 有望 恢复 ，长 期来看 仍然 看好 新经 济。 个股选 择方 面偏 好估 值合 理的白 马成 长和 短期
超跌、 代表 转型 方向 的新 兴产业 龙头 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 9,500,599,573.35 80.32
其中： 股票
9,500,599,573.35 80.32
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,447,928,206.36 12.24
7 其他资 产
879,921,491.15 7.44 南方大数据 100 指数 2015 年第 2 季度报告
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8 合计
11,828,449,270.86 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 102,092,691.44 0.99
C 制造业 5,187,120,834.42 50.48
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
513,693,263.27 5.00
E 建筑业 125,353,869.23 1.22
F 批发和 零售 业 210,315,687.81 2.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 176,795,460.30 1.72
H 住宿和 餐饮 业 43,631,163.40 0.42
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 268,388,520.00 2.61
J 金融业 1,939,711,281.60 18.88
K
房地产 业
70,195,373.21 0.68
L
租赁和 商务 服务 业
204,039,786.42 1.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 64,883,498.40 0.63
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,032,442.08 0.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
50,252,140.72 0.49
R 文化、 体育 和娱 乐业
531,093,561.05 5.17
S 综合 - -
合计 9,500,599,573.35 92.45
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601111 中国国 航 9,218,425 141,595,008.00 1.38
2 002194 武汉凡 谷 6,684,251 140,904,011.08 1.37
3 002706 良信电 器 2,135,349 139,224,754.80 1.35
4 002546 新联电 子 4,004,876 132,801,688.16 1.29
5 002498 汉缆股 份 5,976,407 122,934,691.99 1.20
6 300346 南大光 电 3,102,481 110,107,050.69 1.07
7 601801 皖新传 媒 3,670,882 107,079,627.94 1.04
8 000418 小天鹅 Ａ 4,398,661 105,127,997.90 1.02
9 300084 海默科 技 4,764,008 102,092,691.44 0.99 南方大数据 100 指数 2015 年第 2 季度报告
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10 000728 国元证 券 2,657,576 100,934,736.48 0.98
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1507 IF1507 20 26,260,800.00 1,610,960.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 1,610,960.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -144,810,600.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 1,610,960.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现 货资产 进行 匹配 ， 通 过多 头 或空头 套期 保值 等策 略进 行套期 保值 操作 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方大数据 100 指数 2015 年第 2 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,865,219.26
2 应收证 券清 算款 854,428,820.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 217,554.13
5 应收申 购款 22,409,897.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 879,921,491.15
5.11.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.4 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601111 中国国 航 141,595,008.00 1.38 临时停 牌
2 002194 武汉凡 谷 140,904,011.08 1.37 非公开 发行
3 002706 良信电 器 139,224,754.80 1.35 临时停 牌
4 002546 新联电 子 132,801,688.16 1.29 临时停 牌
5 002498 汉缆股 份 122,934,691.99 1.20 临时停 牌
6 300346 南大光 电 110,107,050.69 1.07 临时停 牌
7 300084 海默科 技 102,092,691.44 0.99 临时停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 24 日 ）基 金份
额总额
991,441,210.52 南方大数据 100 指数 2015 年第 2 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
11,111,290,519.01
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
1,967,049,902.93
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 10,135,681,826.60
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年4 月24 日。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方大 数据100 指数 证 券投资 基金 基金 合同
2 、南 方大 数据100 指数 证 券投资 基金 托管 协议
3 、南 方大 数据100 指数 证 券投资 基 金 2015 年第 2 季 度报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
