对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
金鹰科技(001167)

金鹰科技:2015年第二季度报告

金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
 
第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
金 鹰 科技 创 新股 票 型证 券 投资 基 金 
2015 年第 2 季度 报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一 五年 七月十 八日金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决 策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 4 月 30 日起至 6 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 金鹰科技创新股票 基金主代码 001167 交易代码 001167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月30日 报告期末基金份额总额 1,886,895,393.11 份 投资目标 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下, 重点投资于以科技和创新为动力和支撑, 具有核心科 技或创新优势的优质上市公司, 把握相关领域科技发 展与创新所带来的投资机会, 力争获得超额收益与长 期资本增值。 投资策略





本基金将结合对包括宏观经济形势、 政策走势、 证券市场环境等在内的因素的分析, 主动判断市场时 机, 进行积极的资产配置策略, 合理确定基金在股票、金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 3 债券等各类资产上的投资比例, 最大限度地降低投资 组合的风险,提高收益。


通过“自上而下 ”及“自下而上”相结合的方法 挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:1)自上 而下地分析行业的增长潜在空间、 竞争结构、 增长节 奏、潜在风险等方面,把握投资机会;2)自下而上 地评判企业的核心科技和创新优势、 管理层、 治理结 构以及其提供的产品和服务是否契合科技创新的大 趋势, 对企业基本面 和估值水平进行综合的研判, 深 度挖掘优质个股。 并秉承稳健优先的原则, 在保证投 资低风险的基础上谨慎投资债券市场, 力图获得良好 的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 ×80%+中证全债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中较高预期 收益、 较高预期风险的品种, 其预期风险收 益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015 年4月30日-2015年6月30 日) 1. 本期已实现收益 18,292,931.93 2. 本期利润 -143,270,748.40 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0759 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 4 4. 期末基金资产净值 1,743,624,644.71 5. 期末基金份额净值 0.924 注:1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 (不含 公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、基 金业绩 指标 不包 括持有 人认购 或交 易基 金的各 项费用 ,计 入费 用后实 际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -7.60% 3.54% -4.62% 2.38% -2.98% 1.16% 3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基 准 收益 率变动 的比 较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 4 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日) 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 5


§4


管理人 报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方超 基金 经理 2015-4-30 - 6 方超先生, 硕士, 曾任 朗讯科 技 有 限 公 司 和 北 电 科 技 有 限 公司项目工程师。2009 年5 月 加入金鹰基金管理有限公司, 先后担任研究员, 基金经理助 理、 投资经理等职。 现 任本基 金 及 金 鹰 策 略 配 置 股 票 型 证 券投资基金基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 6 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法 规及其 各项实 施准 则、 《金鹰 科技创 新股 票型 证券投 资基金 基金 合同 》的规 定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违法 违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期, 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 的要求, 根据本公司 《公平交易制度》 的规定, 通过规范化的投资、 研究和 交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。


本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、 债券库管理制度和集中交易制度等; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以 " 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交 易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合; 事后加强对不同投资组合的交易价 差、 收益率的分析, 对公平交易执行情况进 行检查。 本报告期内, 公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的 专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日 反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易, 未发生 过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场呈现大幅波动,5 月份大幅上涨,6 月份大幅下跌,本基金在科 技板块配置较多,回撤较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015 年6 月 30 日, 基金份额净值为0.924 元, 本报告期份额净值增长 率为-7.6%,同期业绩比较基准增长率为-4.62%。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 7 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 在流动性出现边际递减的环境下, 剧烈去杠杆的压力不断压迫股指创出阶段 性新低 ,政 府出台 了暂 停 IPO,中 国式 平准基 金入市 等防 范系统 性金 融风险 的托 底措施, 预计三季度将能够企稳, 上半年普涨的的局面可能一去不复返, 真正的 龙头成长股 将再度崛起, 市场将考验专业选股能力, 我坚信科技创新一定是中国 经济转型升级的核心驱动力, 也一定是本轮牛市的主力板块。 本基金将控制仓位, 调整持仓结构到优质的科技成长股龙头,同时思考更多的角度来评判公司的价 值,配置一些低估值蓝筹,提高组合稳定性。 4.6


报 告 期内基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5


投资组 合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 1,448,809,802.11 82.79 其中:股票 1,448,809,802.11 82.79 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 123,708,047.93 7.07 7 其他资产 177,555,432.92 10.15 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 8 8 合计 1,750,073,282.96 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 44,584,533.70 2.56 B 采矿业 - - C 制造业 858,787,579.03 49.25 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 16,689,572.40 0.96 E 建筑业 19,893,482.70 1.14 F 批发和零售业 38,985,520.50 2.24 G 交通运输、 仓储和邮政 业 51,551,570.00 2.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息 技术服务业 161,225,204.31 9.25 J 金融业 68,948,692.40 3.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 99,477,236.29 5.71 M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、 环境和公共设施 管理业 8,385,078.00 0.48 O 居民服务、 修理和其他 服务业 - - P 教育 - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 9 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 80,281,332.78 4.60 S 综合 - - 合计 1,448,809,802.11 83.09 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300329 海伦钢琴 4,310,630 150,872,050.00 8.65 2 300178 腾邦国际 2,754,839 99,477,236.29 5.71 3 300147 香雪制药 2,266,005 69,792,954.00 4.00 4 002076 雪 莱 特 2,850,713 54,619,661.08 3.13 5 600029 南方航空 3,545,500 51,551,570.00 2.96 6 002194 武汉凡谷 2,379,941 50,145,356.87 2.88 7 600975 新五丰 2,710,306 44,584,533.70 2.56 8 002614 蒙发利 2,475,090 44,130,854.70 2.53 9 300043 互动娱乐 2,850,591 42,787,370.91 2.45 10 300348 长亮科技 371,633 40,879,630.00 2.34 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 10 本基金本报告期末未持有资产支持债券。 5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本基金投资国债 期货的投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本基金投资国债 期货的投资评价 无。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 426,163.44 2 应收证券清算款 177,085,401.44 3 应收股利 - 4 应收利息 43,868.04 5 应收申购款 - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 177,555,432.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受 限情况 说明 1 002194 武汉凡谷 50,145,356.87 2.88 重大事 项 2 300147 香雪制药 2,832,902.72 0.16 配股限 售 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 基金合同生效日基金份额总额 1,886,895,393.11 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 12 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份 额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,886,895,393.11 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金 情况 7.1 基金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无。 §8


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查 文件 目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰科技创新股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、 《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》 。 3、 《金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议》 。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报 告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 13 9.2 存放地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务 中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。








金 鹰 基 金管 理有 限公 司








二 〇 一 五年 七月 十八 日