金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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金 鹰 成份 股 优选 证 券投 资 基金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 五年 七月十 八日金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前 应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 金鹰成份优选混合
基金主代码 210001
交易代码 210001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年6月16日
报告期末基金份额总额 592,090,127.91份
投资目标
通过资产配置和对投资组合的动态调整, 在控制投资
组合风险的前提下, 实现基金的中长期资本增值和获
取适当、稳定的现金收益。
投资策略
本基金通过综合分析宏观经济、 政策及证券市场的现
状和发展趋势的基础上, 合理预期各类别资产收益率
和风险水平,并据此构建一个包括主要投资于上证
180指数成份股和深证100指数成份股、 国债等债券及
现金等资产的投资组合, 适时调整组合中各类别资产金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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的比例, 在控制投资组合风险的前提下, 实现基金资
产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收
益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。
成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其
各自成份股流通市值加权平均值。
风险收益特征
本基金为风险水平中等偏下、 收益水平适中的证券投
资基金, 基金的收益目标设为α值大于零, 风险目标
为β值的目标区间为[0.75,1.1]。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年4月1日-2015 年6月30 日)
1. 本期已实现收益 348,614,921.53
2. 本期利润 120,180,295.87
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1422
4. 期末基金资产净值 570,792,798.81
5. 期末基金份额净值 0.9640
注:1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 (不含 公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 10.54% 1.58% 8.01% 1.95% 2.53% -0.37%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
金鹰成份股优选证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日)
注: 1、 截至报告日本基 金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,
即本基金投资于股票、 债券的比例不得低于基金资产总值的 80% , 投资于国家债
券的比例不得低于基金资产净值的 20% ;
2、本基金的业绩比较基准为:75% 的成份股加权指数的收益率加上 25% 的中信金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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标普国债指数的收益率。
§4
管理人 报告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王喆
权益
投资
部副
总监
2015-3-6 - 16
历任沈阳商品交易所期货市
场及大宗商品趋势分析师, 宏
源证券分析师、 投资经理, 广
州证券投资经理、 投资 总监等
职,2014年11月加入金 鹰基金
管理有限公司, 现任权 益投资
部副总监, 本基金及金 鹰红利
价值灵活配置混合型证券投
资基金、 金鹰民族新兴 灵活配
置混合型证券投资基金及金
鹰产业整合灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其 各项实 施准 则、 《金鹰 成份股 优选 证券 投资基 金基金 合同 》的 规定, 本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为
基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违
法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明 金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期, 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 的要求, 根据本公司 《公平交易制度》 的规定, 通过规范化的投资、 研究和
交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、
债券库管理制度和集中交易制度等; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以
" 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交
易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合; 事后加强对不同投资组合的交易价
差、 收益率的分析, 对公平交易执行情况进 行检查。 本报告期内, 公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日
反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易, 未发生
过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,宏观经济表现疲弱,货币政策放松力度不断加强,连续降息降准,
流动性继续保持宽松。大量资金继续涌入 A 股市场。
二季度市场冲高回落。 期间市场预期继续大幅提升, 各板块轮番上涨, 蓝筹
股及小盘成长股均有较好的表现机会。 进入六月后, 市场结束了单边上涨的格局,
并出现快速回落。二季度上证综指、及创业板综指分别上涨 14.12%和 22.42% 。
随着场外资金不断涌入, 市场整体估值水平也有了明显的提高, 估值结构性泡沫
日趋明显。
本季度, 根据市场风险水平的变化, 我们逐渐调整了资产配置, 降低了股票
持仓比例, 同时增加了债券的配置。 行业配置方面, 重点配置了低估值的蓝筹股,
同时降低了信息技术及互联网等板块的配置。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2015 年6 月 30 日, 基金份额净值为0.964 元, 本报告期份额净值增长
率为10.54%,同期业绩比较基准增长率为 8.01% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
随着近期市场大幅回落, 预计三季度市场将进入回落调整的阶段。 同时宏观
经济有望启稳回升, 为 A 股市场提供基本面支撑。 因此我们在操作中将根据市场
风险释放水平,逐渐增加股票持仓比例。在资产配置方面,以经济复苏为主线,
重点配置业绩快速增长的板块及个股。
4.6
报 告 期内基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5
投资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 207,063,694.13 35.45
其中:股票 207,063,694.13 35.45
2 固定收益投资 346,031,556.60 59.24
其中:债券 346,031,556.60 59.24
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 17,367,591.94 2.97
7 其他资产 13,698,733.82 2.35
8 合计 584,161,576.49 100.00
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5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 122,357,148.03 21.44
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
21,331,000.00 3.74
J 金融业 309,060.00 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 23,864,486.10 4.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
15,556,000.00 2.73
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,646,000.00 4.14
S 综合 - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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合计 207,063,694.13 36.28
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000625 长安汽车 1,200,000 25,380,000.00 4.45
2 600597 光明乳业 1,100,000 25,300,000.00 4.43
3 601888 中国国旅 359,947 23,864,486.10 4.18
4 000793 华闻传媒 1,400,000 23,646,000.00 4.14
5 600196 复星医药 800,094 23,154,720.36 4.06
6 600276 恒瑞医药 455,000 20,265,700.00 3.55
7 000826 桑德环境 400,000 15,556,000.00 2.73
8 300456 耐威科技 99,902 11,432,784.88 2.00
9 002405 四维图新 200,000 8,760,000.00 1.53
10 600050 中国联通 1,000,000 7,330,000.00 1.28
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 133,130,556.60 23.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 212,901,000.00 37.30
其中:政策性金融债 212,901,000.00 37.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 346,031,556.60 60.62
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 150202 15国开02 800,000 80,432,000.00 14.09
2 140023 14附息国债23 800,000 80,376,000.00 14.08
3 080216 08国开16 500,000 52,035,000.00 9.12
4 120243 12国开43 500,000 50,290,000.00 8.81
5 140230 14国开30 300,000 30,144,000.00 5.28
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货持仓。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本基金投资国债 期货的投资政策 金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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无。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本基金投资国债 期货的投资评价
无。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票
库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 457,092.96
2 应收证券清算款 4,796,050.59
3 应收股利 -
4 应收利息 8,396,090.27
5 应收申购款 49,500.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,698,733.82
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 000793 华闻传媒 23,646,000.00 4.14
重大事
项 金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,122,254,073.85
报告期期间基金总申购份额 26,866,923
减:报告期期间基金总赎回份额 557,030,868.94
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 592,090,127.91
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金 情况
7.1 基金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 金鹰成份股优选证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查 文件 目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理
人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务
中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月十 八日