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金鹰主题(210005)

金鹰主题:2015年第二季度报告查看PDF公告

金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
 
第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
金 鹰 主题 优 势股 票 型证 券 投资 基 金 
2015 年第 2 季度 报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一 五年 七月十 八日金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决 策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 金鹰主题优势股票 基金主代码 210005 交易代码 210005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月20日 报告期末基金份额总额 327,576,259.93份 投资目标 以追求资本可持续增值为目的, 以深入的基本面分析 为基础, 把握主题投资的脉络, 在充分控制风险的前 提下, 分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩 效提升所带来的股权溢价, 力争实现基金资产的长期 可持续稳健增值。 投资策略 本基金坚持 “自上而下” 为主、 “自下而上” 为辅的 投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题优势” 这个核心理念, 以主题情景分析法把握经济发展不同金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 3 阶段的主题投资节奏, 优选并深挖不同阶段热点主题 投资机会, 优化资产配置, 降低市场波动的冲击, 扩 大投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 ×75%+中信标普国债指数收益 率×25% 风险收益特征 本基金为主动操作的股票型证券投资基金, 属于证券 投资基金中的高收益、高风险品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015 年4月1日-2015 年6月30 日) 1. 本期已实现收益 193,936,422.86 2. 本期利润 90,852,432.88 3. 加权平均基金份额本期利润 0.2162 4. 期末基金资产净值 432,558,760.36 5. 期末基金份额净值 1.320 注:1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 (不含 公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、基 金业绩 指标 不包 括持有 人认购 或交 易基 金的各 项费用 ,计 入费 用后实 际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 4 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 17.86% 3.22% 8.67% 1.96% 9.19% 1.26% 3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基 准 收益 率变动 的比 较 金鹰主题优势股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 12 月 20 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:1、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例; 2、本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 ×75% +中信标普国债指数 收益率 ×25% 。


金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈立 基金 经理 2013-8-15 - 8 陈立, 经济学硕士, 证 券从业 经历8 年 。 曾 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 医 药 行 业 研 究 员 , 2009 年6 月 加 盟 金 鹰 基 金 管 理有限公司, 先后任行业研究 员, 非周期组组长、 基 金经理 助理、 投资经理。 现任 本基金 基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定; 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法 规及其 各项实 施准 则、 《金鹰 主题优 势股 票型 证券投 资基金 基金 合同 》的规 定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大 违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期, 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 的要求, 根据本公司 《公平交易制度》 的规定, 通过规范化的投资、 研究和 交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。


本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 6 债券库管理制度和集中交易制度等; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以 " 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交 易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合; 事后加强对不同投资组合的交易价 差、 收益率的分析, 对公平交易执行情况进 行检查。 本报告期内, 公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的 专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日 反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易, 未发生 过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度 市场 走出宽 幅震 荡行情 。4 、5 月 份市 场延续 前期 强势上 涨趋 势,但 在6 月中下旬遭遇剧烈的调整。二季度上证综指上涨 14.1%,深成指上涨 8.9%, 中小板指数上涨 26.2% ,创业板指数上涨 22.4% 。行业方面,国防军工、交运、 轻工、 机械、 农林牧渔涨幅居前, 非银金融、 建筑、 银行、 有色、 计 算机涨幅居 后。 本基金在一季度展望中认为经济有支撑、 真实利率下降、 改革红利不断落实 是支持市场上行的动力。 二季度稳增长政策继续发力, 从 5 月份开始地方债务置 换规模大幅增长, 积极财政政策发力, 预计短期效应将显现, 同时 5 月份后进一 步的降 准降息落空, 引发宽松货币政策可能延后的预期。 对市场而言, 尽管仍处 于政策宽松期, 但宽松货币政策可能延后的预期对市场的边际影响, 形成了市场 调整的风险因素。 另外, 由于叠加了市场杠杆资金因素, 市场波动加大, 并进而 在市场回调时引发了恐慌性的强平行为,市场的调整幅度超出预期。 本基金在二季度整体保持较高仓位, 重点布局了医疗健康、 互联网技术应用 与渗透、 节能环保等转型升级方向的投资机会, 对国企改革、 信息安 全、 “一带 一路” 、 军工等 主题也有涉及。6 月中后期关注到宽松货币政策延后预期可能带 来的风险因素, 本基金进行了一定的组合调 整和降仓, 但力度不够, 导致基金净 值也随市场出现明显的回撤。 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 7 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015 年6 月 30 日, 基金份额净值为1.320 元, 本报告期份额净值增长 率17.86%,同期业绩比较基准增长率为 8.67%。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望三季度, 偏松的货币政策和利率中长期向下的趋势将延续, 地方债发行 规模大幅增长, 积极财政政策效果也有望随后显现, 地方融资平台所形成的债务 风险不断下降, 经济企稳回升的预期明显。 国企改革以及一带一路等政策将继续 释放改革红利。 本基金认为宏观基本面向好趋势有望对市场形成支撑。 前期因杠 杆资金强平引发的市场连锁反应, 政策层面已经释放出非常积极的修正信号, 杠 杆强平对市场的冲击有望逐步缓解。 海外方面, 三季度美元加息以及希腊债务问 题的化解是重点关注的变量。 经历市场调整后, 那些符合产业发展趋势, 真正具有核心竞争优势、 独特商 业模式可落地, 估值与业绩增长能匹配的成长股是本基金重点投资方向。 依然看 好估值 回落后 的医 疗健 康、节 能环保 、互 联网+ 的中 长期投 资机 会。 主题方 面继 续关注国企改革、信息安全、 “一带一路”、军工等。 4.6


报 告 期内基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5


投资组 合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 341,600,736.87 66.17 其中:股票 341,600,736.87 66.17 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 8 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 170,883,854.93 33.10 7 其他资产 3,764,840.12 0.73 8 合计 516,249,431.92 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 157,286,853.07 36.36 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 95,788,290.80 22.14 J 金融业 63,967,457.00 14.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 9 M 科学研究和技术服务业 7,212,064.00 1.67 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,346,072.00 4.01 S 综合 - - 合计 341,600,736.87 78.97 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300287 飞利信 654,476 24,922,446.08 5.76 2 300188 美亚柏科 828,000 24,765,480.00 5.73 3 601166 兴业银行 1,359,400 23,449,650.00 5.42 4 300147 香雪制药 574,346 17,689,856.80 4.09 5 300027 华谊兄弟 454,800 17,346,072.00 4.01 6 002243 通产丽星 1,215,641 16,775,845.80 3.88 7 600391 成发科技 260,780 15,266,061.20 3.53 8 002327 富安娜 1,230,216 15,180,865.44 3.51 9 601988 中国银行 2,908,400 14,222,076.00 3.29 10 601288 农业银行 3,800,900 14,101,339.00 3.26 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 10 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无 5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本基金投资国债 期货的投资政策 无 5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本基金投资国债 期货的投资评价 无 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本 基 金 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 11 票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 598,114.95 2 应收证券清算款 2,274,732.74 3 应收股利 - 4 应收利息 22,616.64 5 应收申购款 869,375.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,764,840.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限 情况说明 1 300287 飞利信 24,922,446.08 5.76 重大事项 2 300188 美亚柏科 24,765,480.00 5.73 重大事项 3 300147 香雪制药 6,030,917.20 1.39 配股限售 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 12 10 - - - - - 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 438,155,177.99 报告期期间基金总申购份额 439,741,586.64 减:报告期期间基金总赎回份额 550,320,504.70 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 327,576,259.93 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金 情况 7.1 基金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无 §8


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查 文件 目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰主题优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、 《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》 。 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 13 3、 《金鹰主题优势股票型证券投资基金托管协议》 。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报 告、更新的招股说明书及其他临时公告。 9.2 存放地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务 中心 电话:4006-135-888 或 020-83936180。








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二 〇 一 五年 七月 十八 日