嘉实中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金 2015 年第 2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 嘉实中 证500ETF 联接
基金主 代码 000008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 268,773,815.50 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的
最小化， 在正 常市 场情 况 下， 本基 金日 均跟 踪偏 离 度的
绝对值 不超 过0.35% ，年 化跟踪 误差 不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标
ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 ，本 基金 相对 于业
绩比较 基准 的日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，
年化跟 踪误 差不 超 过 4%。 如因标 的指 数编 制规 则调 整或
其他因 素导 致跟 踪偏 离度 超过上 述范 围， 基金 管理 人应
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
中证 500 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利率
*5%。
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实中 证 500ETF 的联接 基金 ，主 要通 过投 资
于嘉实 中证500ETF 来实 现 对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪。
因此， 本基 金的 业绩 表现 与中 证500 指数 及嘉 实中 证
500ETF 的 表现 密切 相关。 本基金 的长 期平 均风 险和 预期
收益率 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 及货 币市 场基 金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 嘉实中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159922
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年2月6 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013年3月15 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合,并 根据 标的 指 数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。
业绩比 较基 准 中证500指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高
于混合 型基 金、 债券 型基 金、及 货币 市场 基金 。本 基金
为指数 型基 金， 被动 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标的
指数以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 91,991,253.11
2. 本期 利润
94,983,158.32
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3313
4. 期末 基金 资产 净值 640,326,453.18
5. 期末 基金 份额 净值 2.3824
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2 ） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 20.46% 2.74% 21.70% 2.75% -1.24% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图： 嘉 实中 证500ETF 联接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势 对 比 图
（2013 年3 月 22 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十二 部分 （ 二） 投 资范 围和( 七) 投资限 制 ” 的有 关 约
定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本基金 、 嘉 实沪 深
300ETF 、 嘉 实沪 深
300ETF 联接
（LOF） 、 嘉 实中 证
500ETF 、 嘉 实基 本
面50 指数 （LOF）、
嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉
实 深 证 基 本 面
120ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF)
基金经 理， 公司 指
数投资 部总 监
2013 年3 月
22 日
- 17 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险
投 资 管 理 中 心 基 金 交
易 室 主 任 及 天 同 基 金
管 理 有 限 公 司 投 资 部
总经理 、万 家（ 天同）
180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月 加入 嘉实
基金。 南 开大 学经 济学
硕士， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 和 其他 相 关法律 法规 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。 本基 金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量未 超过 该证 券当 日成交 量 的5% ， 均 为旗下 组合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与 其他 组合 发 生
反向交 易， 不存 在利 益输 送行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，本 基金 日均 跟踪误 差 为0.05% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 0.7% ， 符 合基金 合同 约定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.35% 的 限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 2.3824 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为20.46%, 业绩
比较基 准收 益率 为21.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪，
本基金 将在 严守 基金 合同 及相关 法律 法规 要求 的前 提下， 继续 秉承 指数 化投 资管理 策略 ，积 极应
对基金 申购 赎回 等因 素对 指数跟 踪效 果带 来的 冲击 ，进一 步降 低基 金的 跟踪 误差， 力求 获得 与目
标ETF 所跟 踪的 标的 指数 相近的 平均 收益 率。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 21,421,286.46 3.05
其中： 股票
21,421,286.46 3.05
2 基金投 资 587,657,801.70 83.63
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 - - 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
60,775,227.38 8.65
8 其他资 产
32,810,521.82 4.67
合计
702,664,837.36
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 437,685.00 0.07
B
采矿业 676,264.00 0.11
C
制造业 12,727,763.18 1.99
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
602,454.00 0.09
E
建筑业 537,471.00 0.08
F
批发和 零售 业 1,574,361.00 0.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 626,238.00 0.10
H
住宿和 餐饮 业 29,800.00 -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,164,107.00 0.18
J
金融业 176,482.00 0.03
K
房地产 业 1,418,164.80 0.22
L
租赁和 商务 服务 业 591,906.00 0.09
M
科学研 究和 技术 服务 业 46,923.48 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 113,940.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 41,970.00 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐业 429,433.00 0.07
S
综合 226,324.00 0.04
合计 21,421,286.46 3.35
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600312 平高电 气 9,400 212,252.00 0.03
2 600654 中安消 5,600 173,096.00 0.03
3 000592 平潭发 展 5,400 160,704.00 0.03
4 002325 洪涛股 份 4,800 149,520.00 0.02
5 600416 湘电股 份 6,400 144,896.00 0.02 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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6 300147 香雪制 药 4,230 130,284.00 0.02
7 600790 轻纺城 9,600 128,448.00 0.02
8 002223 鱼跃医 疗 2,200 127,050.00 0.02
9 002727 一心堂 1,600 125,184.00 0.02
10 000519 江南红 箭 4,800 125,088.00 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 期 末投 资目标 基金 明细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占 基金 资产
净值比 例
(%)
1
嘉实中 证
500ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金管
理有限 公司
587,657,801.70 91.77
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 189,586.90
2 应收证 券清 算款 22,069,287.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,872.10
5 应收申 购款 10,262,745.94
6 其他应 收款 278,029.02
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 32,810,521.82
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600312 平高电 气 212,252.00 0.03 重大事 项停 牌
2 600654 中安消 173,096.00 0.03 重大事 项停 牌
3 000592 平潭发 展 160,704.00 0.03 重大事 项停 牌
4 002325 洪涛股 份 149,520.00 0.02 重大事 项停 牌
5 600416 湘电股 份 144,896.00 0.02 重大事 项停 牌
6 600790 轻纺城 128,448.00 0.02 重大事 项停 牌
7 002223 鱼跃医 疗 127,050.00 0.02 重大事 项停 牌
8 002727 一心堂 125,184.00 0.02 重大事 项停 牌
9 000519 江南红 箭 125,088.00 0.02 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 244,464,178.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 430,025,890.85
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 405,716,254.17 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 268,773,815.50
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件 ；
（2） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 公告 的各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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