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交 银 施罗 德 沪深 300 行业 分层 等 权重 指 数证 券 投资 基 金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年七 月十八 日
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告 中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 交银沪深 300 分层等权指数
基金主代码 519714
交易代码 519714( 前端) 519715( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 7 日
报告期末基金份额总额 9,343,854.14 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标
的指数的方法跟踪标的指数, 即按照成份股在沪深 300
行业分层等权重指数中的成份股组成及其权重构建股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或
因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组
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合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
沪深 300 行业分层等权 重指数收益率× 95% + 银行活期
存款利率(税后)× 5%
风险收益特征
本基金属于股票基金, 风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。 同时本基金为指数型基金,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 4,971,208.84
2.本期利润 2,703,145.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.2993
4.期末基金资产净值 9,343,854.14
5.期末基金份额净值 1.000
注:1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字;
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3 、 根据本基金转型方案实施安排, 以2015年6 月30日为转型基准日, 基金管理人已
对转型基准日登记在册的原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金份额
持有人计算其持有的基金资产及未结转收益,按照1.00 元的面值折算为交银施罗德消
费新驱动股票型证券投资基金份额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①- ③ ②- ④
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长率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 11.79% 2.63% 16.99% 2.62% -5.20% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 11 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日)
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
本基
金、 交
2012-12-27 - 6 年
蔡 铮 先 生 , 复 旦 大 学 电
子 工 程 硕 士 。 历 任 瑞 士
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银环
球精
选股
票基
金
(QDII
) 、交
银上
证
180
公司
治理
ETF
及其
联接
基金、
交银
深证
300
价值
ETF
及其
联接
基金、
交银
全球
资源
股票
基金
(QDII
) 、交
银国
证新
能源
指数
分级
基金、
交银
中证
海外
中国
互联
网指
数基
银 行 香 港 分 行 分 析 员 。
2009 年加入交银施罗德
基 金 管 理 有 限 公 司 , 历
任 投 资 研 究 部 数 量 分 析
师、基金经理助理。
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金
(QD
II-LO
F)、交
银中
证互
联网
金融
指数
分级
基金
的基
金经
理, 公
司量
化投
资部
助理
总经
理
注:1 、2015 年6月26日本基金管理人发布公告,因本基金实施转型,蔡铮先生自2015
年7月1日起不再担任本基金基金经理,详情请见相关公告。
2 、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期 内,本 基金管 理人严格 遵循了 《中华 人民共和 国证券 投资基 金法》 、 基金
合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立
公平的 交易 分配 制度 。 对于交 易所 公开 竞价 交 易,遵 循 “ 时 间优先 、 价格优 先、 比例分
配” 的原 则, 全部通 过 交易系 统进 行比 例分 配 ;对于 非集 中竞 价交 易 、以公 司名 义进行
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的场外交 易, 遵循“ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异 、分投资 类别 的收益率 差异以及 不同 时间窗口 同向交易 的交 易价差进 行分析,
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形, 本基 金 与 本 公 司管 理 的 其他 投 资 组 合 在不 同 时 间窗 下 ( 如 日 内、3
日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2015 年二季 度,国 内 经济增速 弱企稳 ,内需 疲软,经 济基本 面对资 本市场的 支持
力度较为有限。 但通胀压力并不明显, 货币政策持续进一步宽松, 使资本市场在本季度
前期仍然 维持年初 以来 的上涨趋 势。但随 着季 末资金面 收 紧以及 场外 配资去杠 杆压力,
市场出现较大幅度回调。 作为跟踪基准指数的指数基金, 在本季度呈现出先涨后跌的走
势。
本基金从 2015 年 7 月 1 日起正式转型为主动管理型的交银消费新驱动基金。经过
6 月份市 场的较大 级别 调整,预 计交银消 费新 驱动基金 在三季度 迎来 较好的建 仓时点。
中国经济处于转型期的 大逻辑没有发生变化, 互联网+ 对于传统 消费 行业的改造也在持
续进行, 不同的是, 下半年上市公司模式转变路径更加清晰, 因此股价表现分化是必然
的。在实际操作中,更需要甄别未来可能成长为龙头的稀缺标的。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.000 元, 本报告期份额净值增长率为
11.79% ,同期业绩比较 基准增长率为 16.99% 。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为
0.22% ,跟踪误差为 0.79% 。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
截至本报告期末, 本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万
元的情形,基金管理人已向中国证券监督管理委员会进行了报告 并已于 2015 年 5 月 1
日起至 2015 年 5 月 25 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会, 本次基金份额持有人
大会决议已于 2015 年 5 月 26 日生效,本基金于 2015 年 7 月 1 日 正式转型为交银施罗
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德消费新驱动股票型证券投资基金。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例 (%)
1 权益投资 8,802,979.26 87.34
其中:股票 8,802,979.26 87.34
2 固定收益投资 4,359.30 0.04
其中:债券 4,359.30 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买 入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,143,495.24 11.35
7 其他资产 128,191.56 1.27
8 合计 10,079,025.36 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1积 极投 资按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
65,196.50 0.70
C 制造业
43,215.00 0.46
D
电力、热力、燃气 及水 生产和供
应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
75,652.20 0.81
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
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I
信息传输、软件和 信息 技术服务
业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
184,063.70 1.97
5.2.2指 数投 资按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
51,868.28 0.56
B 采矿业
921,230.67 9.86
C 制造业
3,915,292.72 41.90
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
833,444.33 8.92
E 建筑业
252,605.05 2.70
F 批发和零售业
297,019.05 3.18
G 交通运输、仓储和邮政业
218,623.92 2.34
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
697,171.92 7.46
J 金融业
716,018.51 7.66
K 房地产业
222,031.02 2.38
L 租赁和商务服务业
134,108.51 1.44
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
71,993.66 0.77
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O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
44,551.06 0.48
R 文化、体育和娱乐业
207,590.71 2.22
S 综合
35,366.15 0.38
合计
8,618,915.56 92.24
5.3报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300017 网宿科技 2,654 123,198.68 1.32
2 002292 奥飞动漫 2,400 90,840.00 0.97
3 600886 国投电力 5,891 83,298.74 0.89
4 002353 杰瑞股份 1,853 82,180.55 0.88
5 600900 长江电力 5,343 76,672.05 0.82
6 600027 华电国际 6,043 67,198.16 0.72
7 601898 中煤能源 5,592 63,860.64 0.68
8 600583 海油工程 3,831 63,824.46 0.68
9 600863 内蒙华电 7,746 63,362.28 0.68
10 600688 上海石化 5,821 62,459.33 0.67
5.3.2 报告 期末 积极 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002416 爱施德 3,660 75,652.20 0.81
2 600395 盘江股份 4,150 65,196.50 0.70
3 002429 兆驰股份 3,350 43,215.00 0.46
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净
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值比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,359.30 0.05
8 其他 - -
9 合计 4,359.30 0.05
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 110031 航信转债 30 4,359.30 0.05
5.6报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告
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编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,146.06
2 应收证券清算款 118,844.18
3 应收股利 -
4 应收利息 201.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 128,191.56
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002292 奥飞动漫 90,840.00 0.97 重大事项
2 600886 国投电力 83,298.74 0.89 重大事项
3 002353 杰瑞股份 82,180.55 0.88 重大事项
4 600900 长江电力 76,672.05 0.82 重大事项
5.11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002416 爱施德 75,652.20 0.81 重大事项
2 600395 盘江股份 65,196.50 0.70 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
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由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 6,784,829.67
本报告期 期间基金总申购份额 12,384,224.29
减: 本报告期期间基金总赎回份额 14,398,332.37
本报告期 期间基金拆分变动份额 (份额减少
以“- ” 填列)
4,573,132.55
报告期期末基金份额总额 9,343,854.14
注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。
§ 8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
本基金管理人已于 2015 年 5 月 1 日起至 2015 年 5 月 25 日以通讯方式召开了交银
施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。 本次基金份
额持有人大会决议已于 2015 年 5 月 26 日生效, 并自 2015 年 7 月 1 日起, 《交银施罗德
沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 失效且 《交银 施罗德消费新驱动
股票型证券投资基金基金合同》 同时生效, 交 银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证
券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 有关详情请查阅本
基金管理人 2015 年 5 月 27 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪
深 300 行业 分层 等 权 重指数证 券投资 基金基 金份额持 有人大 会表决 结果暨决 议生效的
公告》 。
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§ 9 备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会核准交银施罗德沪深 300 行业 分层等权重指数证券投资基金募集的
文件;
2 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 ;
3 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》 ;
4 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金托管协议》 ;
5 、关于申请募集交银施罗德沪深 300 行业分 层等权重指数证券投资基金之法律意
见书;
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8 、报告期内交银施罗德沪深 300 行业分层等 权重指数证券投资基金在指定报刊上
各项公告的原稿。
9.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后, 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对 本报告 书如有 疑问,可 咨询本 基金管 理人交银 施罗德 基金管 理有限公 司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 , 电 子 邮 件 :
services@jysld.com 。