汇 添 富 现 金宝 货 币 市 场基 金2015 年第2 季
度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
汇添富现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 现金 宝货 币
交易代 码 000330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 36,858,802,981.81 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ，
力求在 满足 安全 性 、 流 动性 需要的 基础 上实 现更 高
的收益 率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ） 汇添富现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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1. 本期已 实现 收益 332,105,222.85
2．本 期利 润 332,105,222.85
3．期 末基 金资 产净 值 36,858,802,981.81
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0490% 0.0019% 0.0873% 0.0000% 0.9617% 0.0019%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 9 月 12 日 ）起6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 汇添富现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇 添 富 现 金
宝 、 理 财 14
天 、 理 财 21
天 基 金 的 基
金经理， 汇添
富 多 元 收 益
债券、 实 业债
债 券 基 金 的
基 金 经 理 助
理。
2015 年3 月
10 日
- 9 年
国 籍 ：中 国 。学 历 ：上
海 财 经 大 学 经 济 学 硕
士 。 业务 资 格： 证 券投
资 基 金从 业 资格 。 从业
经 历 ：曾 任 汇添 富 基金
汇 添 富 基 金 债 券 交 易
员 、 债券 风 控研 究 员。
2012 年 11 月 30 日至
2014 年1 月7 日 任浦 银
安 盛 基金 货 币市 场 基金
的基金 经理 。2014 年 1
月 加 入汇 添 富基 金 ，历
任 金 融 工 程 部 高 级 经
理 、 固定 收 益基 金 经理
助理。2014 年 4 月 8 日
至 2014 年 9 月 17 日任
汇添富理财 28 天 债券
基 金 的基 金 经理 助 理；
2014 年4 月8 日 至今 任
汇 添 富多 元 收益 债 券基
金 、 汇添 富 实业 债 债券
基 金 的基 金 经理 助 理，
2015 年 3 月 10 日至 今
任 汇 添富 现 金宝 货 币基
金、 汇 添 富 理财14 天债
券基金 、 汇 添富 理财21
天 债 券 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ，其 “离 职日期 ” 为 根据 公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法汇添富现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ， 本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ，是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 债券 市场 收益 率波 动仍呈 “V ” 型走 势 。 在 央 行连续 采用 降准 、 降息 和SLF 等 多种 放松
方式后 ，4 月中 旬资 金面 转为宽 松，7 天 回购 利率 从一季 末 约 4% 的水 平一 路 下行至 最 低 2% ，货 币
市场和 债券 市场 也相 应下 行，其 中 1 年期 AAA 短融 收益率 降幅 高达 近 200BP ，10 年期 金融 债收 益
率最高 降 幅40BP ，6 月份 受新股 发行 和季 末因 素叠 加的影 响， 收益 率有 所反 弹。
与一季 末相 比， 本基 金规 模有所 上升 ，一 方面 与基 金收益 率表 现相 对稳 定有 关，另 一方 面源
于本基 金的 支付 功能 便捷 。但是 我们 也注 意到 ，今 年打新 市场 火爆 ，IPO 发 行进程 加速 ，对 现金
宝货币 的规 模形 成较 大的 扰动 ， 流 动性 管理 变得 较 为突出 ， 因此 组合 在资 产 的配置 上 ， 加 大了AAA
高评级 短融 和短 期存 款的 比例。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年二 季度 本基 金净 值 收益率 为 1.0490% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0873% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以 来国 际环 境扑 朔迷 离，美 国加 息预 期升 温， 美元中 期走 强， 而希 腊面 临退欧 的不 确定
性， 加剧 了欧 元区 的动 荡 ， 推 升全 球避 险情 绪 。 国 内经济 方面 ， 最近 几个 月 M2 和社 融余 额增 速创
历史新 低， 货币 增速 仍延 续环比 回落 的态 势， 其背 后对应 的是 投资 和融 资需 求 的持 续萎 缩。 上半
年房地 产市 场有 所回 暖， 但是全 国范 围看 二、 三线 以下城 市的 去库 存压 力极 大，预 计年 内房 地产
投资对 经济 增长 的贡 献较 小，总 体来 看三 季度 经济 在去杠 杆的 大周 期下 仍有 较大的 下行 风险 ，货
币政策 的放 松有 必要 保持 连贯性 。预 计三 季度 债市 仍有较 好的 表现 ，考 虑到 整体收 益率 已经 处于
低位 ， 债 市波 动性 大的 特 征仍会 贯穿 始终 。 此外 ， 实体经 济较 差导 致的 企业 违约风 险会 显著 增大 ，
这一点 值得 警惕 。
由于本 基金 规模 较大 ，同 时也受 到打 新资 金的 干扰 ，组合 流动 性管 理难 度较 大，我 们将 综合
分析本 基金 的份 额变 动规 律，合 理搭 配回 购、 同业 存款、 短融 、金 融 债 等品 种，力 争在 注重 流动
性的同 时提 高组 合收 益， 同时会 针对 债券 市场 风险 频发的 现状 ，做 好债 券资 质的筛 查， 避免 出现
所投资 债券 评级 下调 、到 期无法 兑现 的情 况。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 13,948,592,895.65 37.77
其中： 债券 13,948,592,895.65 37.77
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 744,735,866.95
2.02
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
409,234,723.70 1.11
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,793,225,487.31 59.01
4 其他资 产 447,016,769.87 1.21
5 合计 36,933,571,019.78 100.00 汇添富现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.51
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 59,999,850.00 0.16
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 71
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 34.16
0.16
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.03 -
2 30 天( 含)-60 天 16.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 16.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.60 -
4 90 天( 含)-180 天 22.25 - 汇添富现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.46 -
5 180 天(含)-397 天（ 含）
17.80
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 107.19 0.16
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,368,543,288.06 6.43
其中： 政策 性金 融债
2,368,543,288.06 6.43
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
11,580,049,607.59
31.42
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 13,948,592,895.65 37.84
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
402,370,699.64 1.09
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041556022 15 电网
CP002
6,300,000 629,173,614.73 1.71
2 150211 15 国开 11 3,000,000 301,014,125.83 0.82
3 150403 15 农发 03 3,000,000 299,644,048.86 0.81
4 011586004 15 光明
SCP004
2,700,000 270,626,152.93 0.73
5 011537003 15 中 建材
SCP003
2,500,000 249,664,016.96 0.68
6 011514002 15 中粮
SCP002
2,400,000 240,079,664.34 0.65
7 130241 13 国开 41 2,100,000 210,009,272.71 0.57
8 011561001 15 五 矿股
SCP001
2,000,000 201,380,798.16 0.55
9 041451041 14 光明 2,000,000 200,661,827.47 0.54 汇添富现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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CP001
10 011590004 15 苏 交通
SCP004
2,000,000 200,266,745.01 0.54
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 16
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3145%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0803%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2032%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 不存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 151,582,546.72
3 应收利 息 295,406,723.15
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 27,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 447,016,769.87
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 33,099,494,711.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 159,479,713,176.18
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 155,720,404,905.84
报告期 期末 基金 份额 总额 36,858,802,981.81
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 22-申购
2015 年4 月7
日
70,000,000.00
70,000,000.00 0.00%
2 22-申购
2015 年4 月9
日
100,000,000.00
100,000,000.00 0.00%
3 24-赎回
2015 年4 月
10 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
4 24-赎回
2015 年4 月
10 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
5 24-赎回
2015 年4 月
10 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
6 24-赎回
2015 年4 月
10 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
7 24-赎回
2015 年4 月
10 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
8 24-赎回
2015 年4 月
15 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
9 24-赎回
2015 年4 月
15 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
10 22-申购
2015 年5 月6
日
130,000,000.00
130,000,000.00 0.00%
11 24-赎回
2015 年5 月
13 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
12 24-赎回
2015 年5 月
13 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
13 24-赎回
2015 年5 月
13 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
14 24-赎回
2015 年5 月
13 日
13,000,000.00
-13,000,000.00 0.00%
15 24-赎回
2015 年5 月
13 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00% 汇添富现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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16 24-赎回
2015 年5 月
29 日
15,000,000.00
-15,000,000.00 0.00%
17 24-赎回
2015 年5 月
29 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
18 22-申购
2015 年6 月2
日
70,000,000.00
70,000,000.00 0.00%
19 22-申购
2015 年6 月8
日
40,000,000.00
40,000,000.00 0.00%
20 22-申购
2015 年6 月
15 日
50,000,000.00
50,000,000.00 0.00%
21 24-赎回
2015 年6 月
29 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
合计
748,000,000.00
172,000,000.00
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 现金宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 现金 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 7 月18 日
