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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2015年第二季度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金2015 年第2 季
度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 7 月18 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月16 日 报告期 末基 金份 额总 额 541,487,368.98 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 , 力 求在满 足安 全性 、 流 动性 需要的 基础 上实 现更 高 的 收 益率。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低 风 险 品种。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 和债 券型 基金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 457,938,197.69 份 83,549,171.29 份


汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 1. 本期已 实现 收益 1,805,093.86 1,295,418.32 2.本 期利 润 1,805,093.86 1,295,418.32 3.期 末基 金资 产净 值 457,938,197.69 83,549,171.29 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 由于货 币市 场基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富添富通货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.7729% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.6856% 0.0021% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 汇添富添富通货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.8325% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.7452% 0.0021% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2015 年1 月 16 日, 截 止报告 期末 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。 2、 按 照基 金合 同的 约定 , 本基金 应自 基金 合同 生效 之日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。 截至 本报 告 期末, 本基 金尚 处于 建仓 期中。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 汤丛珊 汇添富货 币基金 、 汇 添富全额 宝货币基 金、 汇 添富 理财 30 天 债券基 金、 汇添富理 财 60 天债 券基金 、 汇 添富和聚 2015 年1 月 16 日 - 7 年 国籍 : 中 国, 学历 : 上 海财 经 大学管 理学 硕士。 相关 业务 资 格: 基 金从 业资 格。 从 业经 历: 2008 年 5 月加 入汇 添富 基 金 管理股 份有 限公 司, 历 任固 定 收益交 易员、 固定 收益 交易 主 管。2013 年7 月31 日 至今 任 汇添富 货币 基金 的基 金经 理, 2013 年 12 月 13 日 至今 任 汇 添富全 额宝 货币 基金 的基 金 经理。2014 年 1 月 21 日至 今汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


宝货币基 金、 汇 添富 添富通货 币基金的 基金经 理。 任汇添 富理 财 30 天 债券 、 理 财 60 天债 券基 金的 基金 经 理。2014 年5 月28 日 至今 任 汇添富 和聚 宝货 币基 金的 基 金经理 。2015 年1 月16 日至 今任汇 添富 添富 通货 币基 金 (原汇 添富 新收 益债 券基 金) 的基金 经理 。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查 各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ,是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 二季 度经 济下 行压 力仍然 较大 ,央 行维 持较 为宽松 的货 币政 策, 引导 资金利 率下 行。 2015 年4 月以 来, 资 金面 迅速放 松, 尤其 短期 回购 利率出 现了 大幅 的下 行, 同时带 动存 款利 率 和 短融利 率下 行, 资金 面有 加速宽 松的 趋势 ,市 场在 资金利 率低 位加 杠杆 以短 养长。 短期 融资 券收 益率快 速回 落后 在5 月中 旬开始 反弹 ,尤 其是 在一 级发行 压力 持续 ,IPO 冲 击时反 弹明 显, 期限 利差和 信用 利差 回升 。 机 构对资 金面 的乐 观预 期也 使得6 月初 IPO 对资 金利 率的扰 动明 显, 6 月 中下旬 季末 因素 和IPO 的 叠加使 得市 场出 现较 好的 锁定中 长期 限存 款和 建仓 短融的 机会 。 本基金 在报 告期 安排 了较 大比例 的流 动性 于IPO 期 间和月 末等 可能 发生 流动 性紧张 的时 点滚 动操作 ,在 短融 收益 率高 企的时 点战 略性 建仓 ,并 持续改 善组 合持 仓中 短融 的流动 性。 通过 短融 的波段 性操 作和 合理 错配 存款到 期日 ,在 保证 组合 整体流 动性 的前 提下 ,抓 住资金 利率 高企 的时 间窗口 锁定 高息 存款 和优 质短融 提高 组合 收益 率。 通过这 些前 瞻性 的操 作, 本基金 有效 应对 了组 合的规 模变 化, 确保 了组 合的流 动性 和和 合法 合规 运作, 并 抓 住关 键时 点锁 定了一 部分 较高 收益 的同业 存款 和短 期债 券获 取收益 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2 季度 本基 金A 级净 值收 益率 为 0.7729% ,B 级净 值 收益率 为 0.8325% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年三 季度 , 货币 市场短 期资 金成 本和 资金 面的稳 定性 已经 成为 短期 债券利 率快 速 下 行的推 手。 央行 目前 还维 持宽松 的货 币环 境, 货币 政策还 有空 间, 三季 度债 市仍有 较好 的交 易性 机会, 但需 要紧 密观 察经 济复苏 的情 况以 判断 货币 政策放 松的 幅度 和速 度。 同时7 月初 以来 ,半 年末 效应消 除, 打新 暂停 ,部 分打新 资金 暂时 重回 债市 ,资金 面重 回宽 松的态 势, 同时 股市 大跌 使得投 资者 风险 偏好 降低 ,腾出 部分 仓位 配置 短期 信用债 ,短 融收 益率 和存款 利率 将快 速下 行, 信用利 差压 缩, 挑 战5 月 的利率 低点 。同 时, 由 于IPO 只 是暂 停, 且下 半年资 金面 相对 上半 年更 为 谨慎 ,如 果市 场情 绪过 于乐观 ,需 要防 范资 金的 超预期 收紧 带来 的收 益率波 动。 有鉴于 此, 本基 金将 在密 切跟踪 基本 面、 政策 面和 资金面 前提 下, 综合 分析 本基金 的份 额变 动,提 前做 好债 券与 存款 之间的 配置 计划 ,保 持组 合的较 高流 动性 和安 全性 ,积极 把握 市场 结构汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


性机会 ,通 过在 合适 的时 点锁定 高收 益的 存款 和灵 活控制 短融 仓位 博 取 资本 利得收 入为 投资 者创 造更多 额外 收益 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 70,004,683.07 12.20 其中: 债券 70,004,683.07 12.20 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 59,900,409.85 10.44 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 382,708,881.00 66.69 4 其他资 产 61,276,096.39 10.68 5 合计 573,890,070.31 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.74 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 31,999,752.00 5.91 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 注:本 基金 合同 规定 “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ”, 本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 53.48


5.91


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 14.77 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 7.39 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 9.79 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 9.23 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 94.67 5.91


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,013,443.15 5.54 其中: 政策 性金 融债 30,013,443.15 5.54 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 39,991,239.92 7.39 汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 70,004,683.07 12.93 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140223 14 国开 23 200,000 20,015,391.84 3.70 2 041564010 15 西 矿集 CP001 200,000 19,994,461.85 3.69 3 041554009 15 北 部湾 CP001 100,000 10,000,476.28 1.85 4 150202 15 国开 02 100,000 9,998,051.31 1.85 5 011598007 15 浙 物产 SCP007 100,000 9,996,301.79 1.85


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1949% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0108% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1000%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.8.2


本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ,不 存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20 % 的情 况。 汇添富添富通货币 2015 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 , 或 在报告 编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,628.53 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,952,273.27 4 应收申 购款 59,303,952.87 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 17,241.72 7 其他 - 8 合计 61,276,096.39


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 150,406,302.39 196,955,435.97 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,426,611,750.66 418,921,472.53 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,119,079,855.36 532,327,737.21 报告期 期末 基金 份额 总额 457,938,197.69 83,549,171.29 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


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6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年 7 月18 日