汇 添 富 深证 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 联 接基 金 2015 年第 2 季 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 汇添富 深 证300ETF 联接
交易代 码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 46,336,353.78 份
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ，紧 密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以深 证300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作为
其主要 投资 标的， 并不 参 与目 标ETF 的管 理 。 本 基 金主
要以一 级市 场申 购的 方式 投资于 目 标ETF ，获 取基 金份
额净值 上涨 带来 的收 益； 在目 标 ETF 基金 份额 二级 市场
交易流 动性 较好 的情 况下 ， 也可 以通 过二 级市 场买 卖目
标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准
深证300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行活 期存 款利 率 （ 税 后）
*5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债 券型 基金 与 货币市 场基 金 。 同 时本 基 金通
过投资 于目 标ETF ， 紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证300 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法。正 常情 况下 ，本 基金 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.1% ，年 跟踪 误差 不超 过2%
业绩比 较基 准 深证300 指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 同时 本基 金通
过投资 于目 标ETF ， 紧 密跟 踪标的 指数 ， 具 有与 标的 指 数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 9,225,698.94
2. 本期 利润
10,741,705.64
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2151
4. 期末 基金 资产 净值 82,831,674.89
5. 期末 基金 份额 净值 1.7876
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.77% 2.57% 15.37% 2.62% -1.60% -0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日 ）起6 个 月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业年 说明 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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限 限
任职日 期 离任日 期
赖中立
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经理
助理， 汇添
富黄金及
贵金属基
金(LOF) 的
基金经 理、
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金、 汇添
富深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添富香港
优势精选
股票基金
的基金经
理。
2015 年1 月
6 日
- 8 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 北京
大 学 中 国 经 济 研 究 中 心
金融学 硕士 ， 相 关业 务资
格： 证 券投 资基 金从 业资
格。 从 业经 历： 曾任 泰达
宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司
风 险 管 理 分 析 师 。2010
年 8 月加 入汇 添 富基 金
管 理 股 份 有 限 公 司 任 金
融 工 程 部 分 析 师 。2012
年 2 月 15 日至 今任 汇添
富 上 证 综 合 指 数 基 金 的
基 金 经 理 助 理，2012 年
11 月 1 日 至今 任汇 添富
黄 金 及 贵 金 属基 金(LOF)
的基金经理，2014 年 3
月 6 日至 今任 汇 添富 恒
生指数 分级 （QDII ） 基金
的基金经理，2015 年 1
月 6 日至 今任 汇 添富 深
证 300ETF 基金 、汇 添富
深证 300ETF 基 金联 接基
金的基 金经 理， 2015 年5
月 26 日至 今任 汇添 富香
港 优 势 股 票 基 金 的 基 金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ，是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 仍不 见起 色， 整体处 于弱 复苏 态势 。宏 观上各 项激 发实 体经 济活 力的自 上而 下的
改革仍 在强 有力 的推 进中 ，微观 经济 的活 力被 进一 步激发 ，“ 一带 一路 ”、 “亚投 行” 等外 部战
略让国 民看 到了 大国 崛起 的雄心 和高 层的 战略 视野 。 一系列 改革 的鼓 舞了 市场 参与者 的乐 观情 绪，
在财富 效应 带来 的增 量资 金和杠 杆的 共同 作用 下， “疯牛 ”行 情持 续到 了六 月上旬 。但 从六 月中
旬开始 ，由 于去 杠杆 和市 场情绪 的波 动， 市场 进入 了由于 流动 性导 致的 急跌 行情。 整体 看， 杠杆
资金的 顺周 期特 性在 本季 度的暴 涨暴 跌中 扮演 了推 波助澜 的作 用。
本基金 在报 告期 内遵 循了 指数基 金的 被 动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性，ETF 和股
票投资 仓位 在考 察期 内始 终保持 在 92% ～95% 之间， 在现货 构建 方面 以深 证 300ETF 为主 要投 资品，
基本实 现了 有效 跟踪 业绩 比较基 准的 投资 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证300 联 接基 准上 涨 15.37% ， 本基 金在 报告期 内累 计收 益率 为 13.77% ， 收益 率落
后业绩 比较 基准-1.60% 。 收益率 的差 异因 素主 要来 源于期 间成 份股 分红 、日 常申购 赎回 等因 素。汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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本基金 日均 跟踪 误差 为0.0499% ，这 一跟 踪误 差水 平 远低于 合同 约定 上限 ，在 报告期 达到 了投 资
目标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
虽然股 市目 前面 临较 大的 压力， 但引 发本 轮牛 市的 经济转 型的 大背 景仍 未发 生变化 。宏 观上
看，各 项国 家战 略仍 在推 进。对 内， 国企 改革 、区 域发展 战略 、创 新驱 动发 展战略 仍在 持续 激发
经济转 型潜 力； 对外 ，“ 一带一 路” 等“ 走出 去” 战略仍 在有 条不 紊的 推进 。微观 上， 万众 创新
的激情 已被 点燃 ，加 之简 政放权 不断 打破 以往 约束 经济活 力的 条条 框框 ，企 业认同 转型 方向 并积
极参与 其中 ，涌 现了 众多 充满活 力的 创新 型企 业。 互联网 带来 的生 产力 改进 仍在进 行中 ，科 技创
新仍是 中长 期市 场的 关注 度。周 期上 看， 目前 经济 仍存在 下行 压力 ，政 府不 断有新 的“ 稳增 长”
政策出 台， 大量 的基 础设 施投资 的启 动和 房地 产需 求的改 善能 对实 体经 济起 到良好 的托 底作 用。
主题政 策上 ， “ 一带 一路 ” 、 “ 中国 制 造 2025 ” 、 “京 津冀 ” 等主 题从 对概 念的炒 作转 移到 具体
的实施 上， 经过 前期 调整 ，相关 标的 出现 了较 好的 投资机 会。
目前市 场仍 在下 跌过 程中 ，但场 外场 内杠 杆正 在逐 步降低 ，市 场估 值逐 步回 归合理 ，同 时监
管层的 救市 举措 也能 起到 一定的 安抚 市场 作用 ，目 前市场 悲观 情绪 可能 会在 短期稳 定下 来。 由于
这轮暴 跌主 要由 于流 动性 因素导 致， 改革 牛的 大背 景仍未 发生 变化 ，一 旦市 场信心 恢复 ，前 期超
跌的股 票会 有一 定修 复行 情，但 套牢 资金 也会 给市 场的反 弹造 成一 定压 力， 三季度 市场 可能 整体
呈现震 荡状 态。 目前 市场 的估值 关注 点逐 渐从 公司 的市值 空间 重新 回到 公司 基本面 上， 深 300 作
为深圳 市场 大中 盘市 值股 票标的 ，目 前估 值合 理， 可能会 有一 定表 现。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 深证300ETF 联 接基金 将严 格遵 守基 金合 同， 继 续坚 持既
定的指 数化 投资 策略 ，积 极采取 有效 方法 去严 格控 制基金 相对 业绩 比较 基准 的跟踪 误差 。我 们非
常期望 汇添 富深 证300ETF 联接基 金能 继续 与投 资者 一起分 享中 国经 济的 美好 未来。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,547,493.00 2.91
其中： 股票
2,547,493.00 2.91
2 基金投 资 75,963,378.63 86.91
3 固定收 益投 资
- - 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,462,482.26 5.11
8 其他资 产
4,432,981.24 5.07
9 合计
87,406,335.13
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 37,821.00 0.05
B
采矿业 54,362.00 0.07
C
制造业 1,444,692.00 1.74
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
43,505.00 0.05
E
建筑业 21,615.00 0.03
F
批发和 零售 业 93,276.00 0.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,664.00 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
252,983.00 0.31
J
金融业 244,945.00 0.30
K
房地产 业 170,734.00 0.21
L
租赁和 商务 服务 业 64,739.00 0.08
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 57,167.00 0.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 6,452.00 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐业 38,121.00 0.05
S
综合 11,417.00 0.01
合计 2,547,493.00 3.08
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000651 格力电 器 1,300 83,070.00 0.10
2 000002 万
科Ａ 4,900 71,148.00 0.09
3 000001 平安银 行 3,700 53,798.00 0.06
4 000333 美的集 团 1,200 44,736.00 0.05
5 000776 广发证 券 1,700 38,505.00 0.05
6 300059 东方财 富 600 37,854.00 0.05
7 002024 苏宁云 商 2,400 36,720.00 0.04
8 002415 海康威 视 800 35,840.00 0.04
9 000166 申万宏 源 2,000 32,500.00 0.04
10 000858 五 粮 液 1,000 31,700.00 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占 基金 资产
净值比 例(%)
1 深 300ETF 股票 型 交易型 开放
汇添富 基金
管理股 份有
限公司
75,963,378.63 91.71
汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 30,713.48
2 应收证 券清 算款 1,441,102.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,088.32
5 应收申 购款 2,960,076.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,432,981.24
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5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 43,507,791.48
报告期 期间 基金 总申 购份 额 87,201,800.43
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 84,373,238.13
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 46,336,353.78
注：总 申购 份额 含红 利再 投，转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 本基 金的 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件 ；
2 、《 汇添 富深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报告 期内 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的 各
项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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2015 年 7 月18 日
