汇 添 富 和 聚宝 货 币 市 场基 金2015 年第2 季
度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
汇添富和聚宝货币 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 和聚 宝货 币
交易代 码 000600
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年5 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,959,453,851.77 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ，
力求在 满足 安全 性 、 流 动性 需要的 基础 上实 现更 高
的收益 率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ） 汇添富和聚宝货币 2015 年第 2 季度报告
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1. 本期已 实现 收益 23,100,753.62
2．本 期利 润 23,100,753.62
3．期 末基 金资 产净 值 1,959,453,851.77
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1780% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 1.0907% 0.0038%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2014 年 5 月 28 日 ）起6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 汇添富和聚宝货币 2015 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇 添 富 货 币
基金、 汇 添富
全 额 宝 货 币
基金、 汇 添富
理财 30 天债
券基金、 汇添
富理财 60 天
债券基 金、 汇
添 富 和 聚 宝
货币基 金、 汇
添 富 添 富 通
货 币 基 金 的
基金经 理。
2014 年5 月
28 日
- 7 年
国 籍 ：中 国 ，学 历 ：上
海 财 经 大 学 管 理 学 硕
士 。 相关 业 务资 格 ：基
金从业 资格 。 从 业经 历：
2008 年5 月 加入 汇添 富
基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 ， 历任 固 定收 益 交易
员、 固 定收 益交 易主 管。
2013 年 7 月 31 日至 今
任 汇 添富 货 币基 金 的基
金经理 ，2013 年 12 月
13 日 至 今 任 汇 添 富 全
额 宝 货币 基 金的 基 金经
理。2014 年 1 月 21 日
至 今 任 汇 添 富 理 财 30
天债券 、 理 财 60 天债 券
基 金 的 基 金 经理 。2014
年5 月28 日至今 任汇 添
富 和 聚宝 货 币基 金 的基
金经理 。 2015 年1 月16
日 至 今任 汇 添富 添 富通
货 币 基金 （ 原汇 添 富新
收 益 债券 基 金） 的 基金
经理。
徐寅喆
汇 添 富 和 聚
宝货币 基金、
汇 添 富 收 益
快 钱 货 币 基
金、 汇添 富收
益 快 线 货 币
基金、 汇 添富
理财 7 天债
券 基 金 的 基
金经理 。
2014 年11
月26 日
- 7 年
国 籍 ：中 国 。学 历 ：复
旦 大 学法 学 学士 。 六年
证 券 从业 经 验。 曾 任长
江 养 老保 险 股份 有 限公
司债券 交易 员。2012 年
5 月 加入 汇 添富 基 金管
理 股 份有 限 公司 任 债券
交 易 员、 固 定收 益 基金
经理助 理。2014 年 8 月
27 日 至 今 任 汇 添 富 收
益 快 线货 币 市场 基 金、
汇添富 理 财 7 天 债券 型
证 券 投资 基 金的 基 金经
理。2014 年 11 月 26 日
至 今 任汇 添 富和 聚 宝货汇添富和聚宝货币 2015 年第 2 季度报告
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币 市 场 基 金 经理 。2014
年 12 月 23 日至 今任 汇
添 富 收益 快 钱 货 币 基金
基金经 理。
注：1 、基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ，其 “离 职日期 ” 为 根据 公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ， 本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ，是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 汇添富和聚宝货币 2015 年第 2 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年二 季度， 美国 经济 从底部 走出 ， 房 地产 价格 和劳动 者收 入进 入上 行通 道， 美 联储 态 度
较市场 预期 鸽派 ，加 息时 点可能 延展 到9 月联 储会 议期间 。欧 洲经 济在 一季 度好转 的基 础上 继续
小幅上 行。
国内经 济仍 然处 于筑 底阶 段，中 微 观 数据 显示 工业 生产企 稳的 基础 并不 牢固 ，基建 投资 保持
较高增 速， 制造 业投 资疲 弱，房 地产 销售 有所 好转 ，消费 较为 稳定 ，贸 易顺 差维持 衰退 式高 位；
PPI 同 比跌 幅继 续扩 大， 肉 类价格 上扬 对CPI 形 成支 撑， 受到 下半 年基 数较 低 影响 ，6 月CPI 或达
到年内 低点 ；财 政方 面， 地方政 府债 放量 发行 ，国 务院继 续加 大财 政投 放力 度。
货币政 策方 面，4 月 如期 降准，5 月11 日降 息， 之 后短端 开始 走稳 ， 而6 月 中旬以 来 R007
走高， 之后 央行 重启 逆回 购，并 定向 降准 ，全 面降 息，我 们预 判货 币政 策方 面，央 行 于 4 月 进行
降准 ，5 月11 日降 息，6 月受到 半年 末因 素扰 动 R007 走 高， 央行 重启 逆回 购 并下调 逆回 购利 率之
后，降 准叠 加定 向降 息的 组合拳 ，并 继续 采用 逆回 购、MLF 、PSL 等工 具提 供 流动性 。
债券市 场方 面， 二季 度债 市波动 明显 。4 月债 市迎 来丰收 月， 长端 和短 端收 益率均 大幅 下行 ，
收益率 曲线 由前 期的 熊平 转变成 牛平 。5 月受 地方 债务置 换影 响， 长端 出现 反弹， 而短 端在 宽松
货币政 策下 继续 下行 ，收 益率曲 线牛 平转 牛陡 。6 月不管 是长 端还 是短 端均 回归平 静， 等待 后续
走势变 化。
操作上 ，本 基金 在二 季度 规模继 续稳 步上 升， 延续 了相对 积极 的投 资策 略， 继续把 握住 了短
融的波 段性 操作 机会 ，在 四月末 积极 减仓 部分 中低 评级品 种， 以期 限 3 个月 的协议 存款 为底 仓，
优选信 用资 质较 优的 短融 ，在提 高基 金静 态收 益率 的同时 为持 有人 获取 稳定 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 净值 收益 率为 1.1780% 。 同期 业绩 比较基 准收 益 率0.0873% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年三 季度 ， 基本 面看 ， 经 济低 迷 ， 通 胀低 位 ， 货 币宽 松存 在基 本面 支 撑。 持续 降准 、
逆回购 、MLF 等 货币 投放 ，流动 性有 望继 续改 善。 股市下 跌，IPO 暂停 ，居 民股市 资产 配置 下 降 ，
对理财 产品 配置 将上 升， 上半年 理财 增速 放缓 的情 况将有 所缓 解， 理财 产品 规 模上 升将 增加 债券
配置 ； 对 于现 有理 财产 品 而言 ， 之 前配 置打 新基 金 和两融 收益 率较 多 ， 随 着IPO 暂 停和 股市 下跌，
配置方 向也 会发 生改 变， 对债券 配置 需求 将增 加。
我们将 在密 切跟 踪基 本面 、政策 面和 资金 面前 提下 ，综合 分析 本基 金的 份额 变动， 合理 搭配汇添富和聚宝货币 2015 年第 2 季度报告
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协存、 短融 、浮 息债 等品 种，积 极把 握市 场结 构性 机会， 通过 在合 适的 时点 锁定高 收益 的存 款和
灵活控 制短 融仓 位择 机把 握中高 等级 短融 的波 动机 会，力 争提 高组 合的 投资 收益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 825,481,818.24 38.41
其中： 债券 825,481,818.24 38.41
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 56,000,524.00
2.61
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,250,025,716.85 58.16
4 其他资 产 17,673,211.59 0.82
5 合计 2,149,181,270.68 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.46
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 188,999,505.50 9.65
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 汇添富和聚宝货币 2015 年第 2 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 90
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 28.38
9.65
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 15.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 11.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 30.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 22.47
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 108.79 9.65
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,184,983.60 5.11
其中： 政策 性金 融债
100,184,983.60 5.11
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
725,296,834.64
37.02
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 825,481,818.24 42.13
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- - 汇添富和聚宝货币 2015 年第 2 季度报告
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5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150211 15 国开 11 500,000 50,195,849.60 2.56
2 011537005 15 中 建材
SCP005
500,000 49,998,059.50 2.55
3 041460079 14 梅花
CP002
350,000 35,091,473.91 1.79
4 011599223 15 鲁 黄金
SCP002
300,000 30,081,591.52 1.54
5 041551007 15 海亮
CP001
300,000 30,036,817.19 1.53
6 150307 15 进出 07 300,000 30,001,320.92 1.53
7 071542003 15 西 部证 券
CP003
300,000 29,999,328.79 1.53
8 011599184 15 武钢
SCP001
300,000 29,998,217.13 1.53
9 041560032 15 鲁 晨鸣
CP002
300,000 29,995,324.43 1.53
10 011510004 15 中 电投
SCP004
300,000 29,991,676.03 1.53
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 19
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3475%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0248%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2022%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 汇添富和聚宝货币 2015 年第 2 季度报告
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5.8.2
本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券 ，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 17,662,211.59
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 11,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,673,211.59
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,060,351,726.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,330,180,711.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,431,078,586.83
报告期 期末 基金 份额 总额 1,959,453,851.77
注： 总申 购份 额含 红利 再投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 和聚宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 托管 协议 》；
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4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 和聚 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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