海富通现金：2015年第二季度报告查看PDF公告
海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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海 富 通现 金 管理 货 币市 场 基金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年七 月十八 日海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基 金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通现金管理货币
基金主代码 519528
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 13 日
报告期末基金份额总额 7,732,102.45 份
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追
求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动
性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制
投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收
益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通现金管理货币 A 海富通现金管理货币 B
下属两级基金的交易代码 519528 519529
报告期末下属两级基金的
份额总额
2,615,132.19 份 5,116,970.26 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
海富通现金管理货币 A 海富通现金管理货币 B
1． 本期已实现收益 14,843.46 14,677.33
2． 本期利润 14,843.46 14,677.33
3． 期末基金资产净值 2,615,132.19 5,116,970.26
注： （1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 海富 通现金 管理 货币 A ：
阶段
净值收益
率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三 个月 0.2266% 0.0017% 0.3349% 0.0000% -0.1083% 0.0017%
2． 海富 通现金 管理 货币 B ： 海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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阶段
净值收益
率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三 个月 0.2875% 0.0017% 0.3349% 0.0000% -0.0474% 0.0017%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
海富通现金管理货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1 ．海富通现金管理货币 A
(2013 年 3 月 13 日至 2015 年 6 月 30 日)
2 ．海富通现金管理货币 B
(2013 年 3 月 13 日至 2015 年 6 月 30 日) 海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金
的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、 （四）投资限制中规定的各
项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
凌超
本基金的基
金经理， 海富
通一年定开
债券基金经
理； 海富通纯
债债券基金
经理； 海富通
稳固收益债
券基金经理；
海富通稳进
增利债券
2013-03-13 - 8 年
硕士, 持 有 基 金 从 业
人员资格证书，先后
任职于长江证券股份
有限公司、光大保德
信 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任光大保德信
货币基金经理。2006
年 7 月至 2009 年 6
月在长江证券股份有
限公司先后担任债券
高级研究员、投资经海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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（LOF ） 基金
经理
理；2009 年 7 月至
2010 年 2 月在光大保
德信基金管理有限公
司担任债券研究员，
2010 年 2 月至 2010
年 8 月担任光大保德
信增利收益债券基金
经理助理，2010 年 9
月至 2012 年 2 月担
任光大保德信货币基
金经理； 2012 年 3 月
加入海富通基金管理
有限公司，2013 年 3
月起，任海富通现金
管理货币基金经理。
2013 年 12 月起兼任
海富通一年定开债券
基金经理。2014 年 4
月起兼任海富通纯债
债券基金经理。2014
年 12 月起兼任海富
通稳固收益债券和海
富 通 稳 进 增 利 债 券
（LOF ）基金经理。
谈云飞
本基金的基
金经理; 海富
通季季增利
理财债券基
金经理； 海富
通稳健添利
债券基金经
理； 海富通新
内需混合基
金经理
2014-07-30 - 10 年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。2005
年 4 月至 2014 年 6
月就职于华宝兴业基
金管理有限公司，曾
任产品经理、 研究员、
专户投资经理 、 基金
经理助理，2014 年 6
月加入海富通基金管
理有限公司。 2014 年
7 月起任海富通现金
管理货币基金经理。
2014 年 9 月起兼任海
富通季季增利理财债
券基金经理。 2015 年
1 月起兼任海富通稳
健 添 利 债 券 基 金 经海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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理。 2015 年 4 月起兼
任海富通新内需混合
基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金 经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一 级市场申购、 二级市场 交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研 究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 检验结果表明， 在 T 日、 T+3 日和 T+5 日不同循环期内，
不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各基金
进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
宏观基本面方面， 二季 度整体经济延续了一季度以来的颓势， 工业产 出、 投资、 消海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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费以及出口均跌至历史极低的水平位， 原材料、 产成品价格依旧羸弱， 稳增长效果因财
政和地方政府杠杆约束而大打折扣。受此影响，货币政策延续了自 14 年以来的宽松态
势， 央行在 4 月下旬和 5 月中旬分别进行了超预期的 1% 的降准以及 0.25% 的对称降息，
另外， 在六月末， 央行 出乎市场预料的进行了定向降准以及降息。 基 于此， 货币市场利
率在二季度大幅下行，1 天和 7 天回购利率大部分时间维持在 1% 和 2% 左右， 流动性宽
裕程度接近历史最高水平。短端利率下行明显，1 年期国债收益率从一季度的 3.22% 大
降 150BP 至 1.7% 左右 ， 一年期 AAA 短融收 益率在 6 月底比一季末下降了 140bp ， 银行
同业存款利率也大幅下 降，一年内同业存款利 率全面低于 4% 。但是 长端利率却始终处
于区间震荡而无法突破下行。 利率债收益率曲线从年初的 “ 极度平坦 ” 转变为目前的 “ 极度
陡峭” ， 说 明 宽 货 币 释 放 的大量资金被淤积在 银行间而未有效投向实 体，降低实体经济
融资成本的目标仍任重而道远
本基金组合主要以流动性管理为主要侧重点， 根据客户流动性需求， 配置交易所回
购以最大幅度增加流动性。目前基金资产风险较低、流动性状态也较为良好。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 海富通现金管理货币 A 类基金 净值收益率为 0.2266% ， 同期业绩比较
基准收益率为 0.3349% ； 海富通现金管理货币 B 类基金净值收益率 为 0.2875% ， 同期业
绩比较基准收益率为 0.3349% 。
4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
目前各项经济数据显示基本面仍未企稳， 未来仍有下行压力； 通胀维持低位， 央行
货币政策难以转向， 而且从手段上看无论是定向工具的运用还是降准、 降息都还有放松
的空间； 但另一方面， 市场对下半年经济企稳和通胀反弹的预期在增强， 加上地方债置
换供给不断、 利率市场化的推进、 股市分流效应使得债券长端利率水平受到压制， 而短
端利率已难以更低。 货币政策从短端向长端传导不畅， 从金融向实体传导不畅， 央行的
政策目标可能会发生微调。 目前看货币宽松的大方向不会变， 但经历了多次降息降准后
未来货币政策的重点可能在于疏通传导， 因此央行的操作会变 得更为“ 平衡” ， 这种平衡
包括短期和长期资金的平衡、利率和汇率的平衡。
本基金仍将致力于做好流动性管理， 控制好组合的各项风险指标。 在此基础上， 抓
住关键时点做好资产配置。
4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金自 2015 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 30 日， 已连续超过六十个工作日出现基
金资产净值低于五千万元的情形， 本基金于 2015 年 6 月 25 日起以通讯方式召开基金份海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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额持有人大会， 审议 《关于终止海富通现金管理货币市场基金基金合同有关事项的议案》 ，
目前正在持有人投票表决过程中，投票截止时间为 2015 年 7 月 20 日 24:00 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 6,200,000.00 79.38
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,608,067.77 20.59
4 其他资产 2,102.70 0.03
5 合计 7,810,170.47 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。 海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 3
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 6
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过75天。 本基金合同约定： 本基金
投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过75天。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 100.99 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60天 - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90天 - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180天 - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397天（含 ） - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 100.99 0.00 海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 “影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0000%
报告期内偏离度的最低值 0.0000%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0000%
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后， 本基金所持有的债券 （包括票据） 采用摊余
成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本超过当日基金资 产净值的 20% 的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额 （元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 675.89 海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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3 应收利息 1,426.81
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,102.70
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B
本报告期期初基金份额总额 10,199,643.61 5,100,378.18
本报告期基金总申购份额 4,877,906.36 864,420.60
减：本报告期基金总赎回份额 12,462,417.78 847,828.52
本报告期期末基金份额总额 2,615,132.19 5,116,970.26
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 451 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年 6 月
30 日，海富通为 80 多 家企业超过 391 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2015 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 124 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理 事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海海富通现金管理货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2015 年 6 月 30 日， 投资咨询及海外业务规模超过 144 亿元
人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 ——海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者）业务资格，能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动 “ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ， 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 、 上 海 民 工 小 学 、 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠 ，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资 ” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投 资、理性投资的理念。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通现金管理货币市场基金的文件
（二）海富通现金管理货币市场基金基金合同
（三）海富通现金管理货币市场基金招募说明书
（四）海富通现金管理货币市场基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通现金管理货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 五年七 月十 八日
