华 宝 兴 业 现金 宝 货 币 市场 基 金 2015 年第 2
季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
华宝兴业现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年3 月31 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,699,818,542.88 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性与 流动 性，追 求高 于比 较基 准的 收益
率。
投资策 略
以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础 ， 在 满足 组 合平均
久期 、 收 益性 以及 信用 等 级的前 提下 利用 现代 金融 分析方
法和工 具， 优化 组合 配置 效果， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其
预期风 险和 预期 收益 率都 低于股 票、 债券 和混 合型 基 金 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝
货币 B
华宝兴 业现 金宝 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 240006 240007 000678
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
391,554,942.72
份
354,936,188.01
份
4,953,327,412.15
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
华宝兴 业现 金宝
货币A
华宝兴 业现 金宝 货 币 B 华宝兴 业现 金宝 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 2,418,839.07 1,231,381.02 20,191,443.10
2．本 期利 润 2,418,839.07 1,231,381.02 20,191,443.10
3．期 末基 金资 产净 值 391,554,942.72 354,936,188.01 4,953,327,412.15
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业现金宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.8821% 0.0049% 0.3366% 0.0000% 0.5455% 0.0049%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.9423% 0.0049% 0.3366% 0.0000% 0.6057% 0.0049%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.9423% 0.0049% 0.3366% 0.0000% 0.6057% 0.0049%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2005 年 3 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 六个 月内 完成建 仓。 截至2005
年4 月7 日 ，本 基金 已根 据基金 合同 规定 完成 建仓 ，资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。 华宝兴业现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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2. 华 宝兴 业现 金宝E 成立于 2014 年7 月14 日 ， 本报 告中其 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准
收益率 的历 史走 势对 比图 的数据 的计 算起 始日 期 为2014 年7 月14 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基
金经理 、 华
宝添益基
金经理
2011 年 11
月 15 日
- 11 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 兴业 基金 管理 有限 公
司,先 后在 清算 登记 部、 交 易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交 易、 投 资
工作,2010 年7 月 起任 华宝 兴
业现金 宝货 币市 场基 金基 金
经理助 理，2011 年 11 月至 今
任华宝 兴业 现金 宝货 币市 场
基金基 金经 理，2012 年6 月
至2014 年2 月 兼任 华宝 兴 业
中证短 融 50 债 券基 金基 金 经
理，2012 年12 月 起兼 任华 宝
兴业现 金添 益交 易型 货币 市
场基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 货币市 场基 金管 理暂 行规 定》 、 《 华宝 兴业 现金 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
和其他 相关 法律 法规 的规 定、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用
基金资 产， 在控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 现金 宝货 币市场 基金 在短
期内出 现过 持有 未到 期融 资占基 金资 产净 值比 超 过20%的 情况 。发 生此 类情 况 后， 该 基金 均在 合
理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。 华宝兴业现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日 对股 票—— 尚 荣 医疗（002551 ）
发生同 日反 向交 易且 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日市 场成 交量 的 5% 。 发 生反 向交 易的
原因是 由于 该两 只基 金投 资策略 不同 ，且 事件 驱动 基金处 于建 仓期 进行 买入 ，服务 优选 为实 现收
益卖出 。两 只基 金操 作行 为均符 合相 关法 律法 规和 基金契 约的 规定 ，同 时符 合我司 内部 公平 交易
和异常 交易 相关 的制 度， 不涉及 利益 输送 行为 。本 报告期 内， 本基 金未 发现 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 市场 流动 性呈 现前 松后紧 的格 局，6 月 之前 资 金面异 常宽 松， 资金 利率 处于历 史低 位。
6 月份 随着 地方 债务 置换 发行提 速、IPO 扩容 以及 金融机 构半 年度 考核 等多 重因素 的叠 加作 用 下 ，
流动性 趋紧 。报 告期 内， 央行 于 5 月11 日和6 月28 日两 度降 息， 并且 于 4 月 20 日、6 月 28 日
两度降 准， 货币 政策 维持 宽松基 调不 变。 从公 布的 经济数 据来 看， 宏观 经济 略有改 善， 但动 能偏
弱，依 然在 底部 徘徊 。市 场收益 率水 平普 遍下 行， 其中短 端 自5 月 降息 以来 下行较 快， 长端 则是
先下后 上， 降幅 略小 。本 基金在 报告 期内 ，降 低了 债券的 整体 仓位 ，同 业存 款配比 也有 所下 降，
逆回购 比例 增加 ，继 续保 持平均 组合 剩余 期 限 处于 较短位 置， 整体 运行 平稳 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
现金 宝A： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 0.8821% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3366%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝B： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 0.9423% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3366%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。 华宝兴业现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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现金 宝E： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 0.9423% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3366%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的 简要 展望
展望三 季度 ，国 内宏 观经 济景气 度将 有所 改善 ，但 目前来 看动 力较 弱， 因此 维持经 济低 位运
行的判 断不 变。 货币 政策 仍然处 于放 松的 周期 之中 ，无论 是稳 增长 还是 配合 地方债 的发 行， 央行
都会给 予货 币政 策配 合， 并且保 持流 动性 宽松 。目 前第二 批置 换债 券已 经开 始发行 ，而 第三 批置
换债券 可能 也在 酝酿 之中 ，大量 供给 将使 债券 市场 承压。 在 IPO 节 奏未 打破 前，交 易所 回购 与银
行间回 购依 然存 在倒 挂。 在此背 景下 ，维 持债 券、 逆回购 与同 业存 款的 均衡 配比， 随时 把握 市场
动向。 本基 金管 理人 将继 续本着 谨慎 、稳 健、 安全 的原则 ，兼 顾组 合的 安全 性和流 动性 ，平 衡配
置各类 资 产 ，为 投资 者谋 取稳定 回报 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,310,926,672.84 22.12
其中： 债券 1,310,926,672.84 22.12
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,277,379,756.06
38.42
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,974,150,670.85 33.31
4 其他资 产 364,718,859.26 6.15
5 合计 5,927,175,959.01 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 华宝兴业现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.38
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 225,399,687.30 3.95
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2015 年6 月24 日 26.21 巨额赎 回 两个工 作日
2 2015 年6 月25 日 20.10 巨额赎 回 两个工 作日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 34
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 72
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 71.73
3.95
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 8.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 9.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 2.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
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5 180 天(含)-397 天（ 含） 5.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 97.59 3.95
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 490,932,723.69 8.61
其中： 政策 性金 融债 490,932,723.69 8.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 819,993,949.15 14.39
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,310,926,672.84 23.00
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140218 14 国开 18 1,900,000 190,085,822.29 3.33
2 140444 14 农发 44 1,000,000 100,182,153.23 1.76
3 041462028
14 南 山集
CP002
1,000,000 100,088,494.75 1.76
4 011499041
14 徐工
SCP002
900,000 89,997,981.37 1.58
5 011522004
15 神华
SCP004
800,000 79,995,395.81 1.40
6 150202 15 国开 02 500,000 50,275,536.45 0.88
7 041453093
14 北 部湾
CP003
500,000 50,001,716.40 0.88
8 041461051
14 悦达
CP002
500,000 50,000,030.10 0.88
9 041457003
14 厦 国贸
CP001
500,000 49,999,022.19 0.88
10 100304 10 进出 04 500,000 49,995,880.62 0.88
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 43
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3366%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1009%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2562%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过397 天的 浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的 情况 。
5.8.3 基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 39,985,081.47
4 应收申 购款 324,733,777.79
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 364,718,859.26
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝兴 业现 金宝 华宝兴 业现 金宝 华宝兴 业现 金宝 货华宝兴业现金宝货币 2015 年第 2 季度报告
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货币 A 货币B 币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 270,157,407.62 43,989,956.07 1,605,238,528.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 678,175,534.11 693,233,909.50 7,852,754,349.86
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 556,777,999.01 382,287,677.56 4,504,665,466.40
报告期 期末 基金 份额 总额 391,554,942.72 354,936,188.01 4,953,327,412.15
注：总 申购 份额 含份 额级 别调整 、转 换入 份额 和红 利再投 ；总 赎回 份额 含份 额级别 调整 和转 换出
份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年 7 月18 日
