博时30天：2015年第二季度报告查看PDF公告
博时理财30 天 债券型 证 券投资 基 金
2015 年第2 季 度报告
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2015 年 7 月 18 日博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年7 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称 博时理 财 30 天 债券
基金主 代码 050029
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年1 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 16,187,353.22 份
投资目 标
本基金 在保 持资 产相 对流 动性的 基础 上， 努力 追求 绝对收 益， 争取
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的增 值。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济运 行和货 币财 政政 策的 分析 ， 预判未 来市 场
利率变 化趋 势， 采用 积极 管理型 的投 资策 略， 将投 资组合 的平 均剩
余期限 控制 在 150 天 以内 。 采用 利率 策略 、 信 用策 略、 个 券选 择等
积极投 资策 略， 在严 格控 制风险 的前 提下 ，争 取提 高基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为短 期理 财债 券型 基金， 属于 证券 投资 基金 中 的较低 风险 品
种， 预 期收 益和 预期 风险 水平低 于混 合型 基金 、 股 票型基 金， 高于
货币市 场基 金。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 博时理 财 30 天 债券A 博时理 财 30 天 债券B
下属两 级基 金的 交易 代码 050029 050129
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份
额总额
16,187,353.22 份 -份 博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
2
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期(2015 年4 月1 日-2015 年 6 月 30 日)
博时理 财 30 天 债券A 博时理 财 30 天 债券B
1. 本期 已实 现收 益 88,163.03 -
2. 本期 利润 88,163.03 -
3. 期末 基金 资产 净值 16,187,353.22 -
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1 、博时理财 30 天债券A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个
月
0.5673% 0.0487% 0.3366% 0.0000% 0.2307% 0.0487%
2 、博时理财 30 天债券B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个
月
- - - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1 、博时理财 30 天债券A
博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
3
2 、博时理财 30 天债券B
§4
管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈凯杨
基金经 理/ 现金
管理组 投资 副
总监
2013-01-28 - 10
2003 年 起 先 后 在 深 圳 发
展 银 行、 博时 基金 、长 城
基金工 作 。2009 年 1 月再
次 加 入博 时基 金管 理有 限
公 司 ，历 任固 定收 益研 究
员 、 特定 资产 投资 经理 。
现 任 固定 收益 总部 现金 管
理 组 投资 副总 监兼 博时 安
心 收 益 定 期 开 放 债 券 基
金、 博时 理财30 天债 券基
金 、 博时 岁岁 增利 一年 定
期 开 放债 券基 金、 博时 月
月 薪 定期 支付 债券 基金 、
博 时 双月 薪定 期支 付债 券
基 金 、博 时现 金收 益货 币
基 金 、博 时证 金宝 货币 基
金的基 金经 理。
魏桢 基金经 理 2013-01-28 - 7
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业
银 行 任债 券交 易组 主管 。
2008 年 加 入 博 时 基 金 管
理 有 限公 司， 历任 债券 交
易 员 、固 定收 益研 究员 。
现 任 博 时理 财 30 天债 券
基 金 兼博 时岁 岁增 利一 年
定 期 开放 债券 基金 、博 时
月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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金、 博时 安丰18 个月 定期
开放债 券 （LOF ） 基 金 、 博
时 双 月薪 定期 支付 债券 基
金 、 博时 天天 增利 货币 市
场 基 金、 博时 月月 盈短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 博时 现金 宝货 币市 场
基 金 、博 时现 金收 益货 币
基金 、 博 时安 盈债 券基 金、
博 时 保 证 金 货 币 ETF 基
金 、 博时 证金 宝货 币基 金
的基金 经理 。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
在本 报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持 有人谋求最大利益。
本报告期内， 由于证券市场波动等原因， 本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约
定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2015 年2 季度经济仍未企稳， 还是处于一 个下行的大周期。 股市 大幅震荡， 冲高
至近 5200 点后回落到 4000 点左右。央行在 2 季度最后一个周末宣布降息和定向降准，
旨在表明当前稳增长的格局下货币政策依然宽松的信心 。 债券市场方面， 货币回购利率
一直处于低位，利率债方面，短端下行较多，中长端震荡过后略有下行。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本基金本报告期内 A 类基金份额收益率为 0.57%，业绩基准收益率为 0.34%。
4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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展望 2015 年 3 季度， 经济大周期仍然处于一个下行阶段，近期财政政策放松及国
务院发文取消贷存比限制， 旨在通过货币信贷及财政手段托底刺激经济。 但实际上约束
信贷投放的并非贷存比， 而是银行的放贷意愿不强烈， 及实体需求偏弱。 我们认为货币
政策未来仍将继续处于宽状态， 但 可能更倾向于通过定向放松， 扭转操作来压低中长端
利率。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位， 继 续保持投资组合良好的流动性和较短
的组合期限。未来一段时间，继续以逆回购为主要投资工具。
4.7 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
截至本报告期末， 本基金已超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元， 针
对该情形，本基金管理人已于 2015 年 7 月 10 日发布了《博时理财 30 天债券型证券投
资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》 ，决定以通讯方式召开本基金的基金
份额持有人大会，审议本基金转型有关事项的议案。
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 10,037,796.78 48.09
其中： 债券 10,037,796.78 48.09
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,500,000.00 21.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,693,847.99 27.28
4 其他资 产 643,407.58 3.08
5 合计 20,875,052.35 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.33
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金 资 产 净 值 比
例（％ ） 博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
6
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期内债券融资余额占基 金资产净值的比例为报告 期内每个交易日融资余额 占资产余 额
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40 ％的 说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 40%。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 134
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 86
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 150 天 情况 说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 150 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 62.97 27.80
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 - -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 - -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —180 天 62.01 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） - -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 124.98 27.80
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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3 金融债 券 10,037,796.78 62.01
其中： 政策 性金 融债 10,037,796.78 62.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 10,037,796.78 62.01
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 080309 08 进出 09 100,000 10,037,796.78 62.01
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.47%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.03%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.08%
注：上 表中 “偏 离情 况 ” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.8.2 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期 超过 397 天的
浮动利率债券。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 218,503.03
4 应收申 购款 424,904.55
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 643,407.58
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 博时理 财30 天债 券A 博时理 财30 天债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 19,655,020.75 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 7,781,049.54 -
本报告 期 基 金总 赎回 份额 11,248,717.07 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 16,187,353.22 -
§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 6
月 30 日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86
亿元人民币，其中公募基金资产规模逾 1317.35 亿元人民币，累计分红超过 664.83 亿
元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。 博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
9
1 、基金业绩
根据银河证券基 金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 6 月 30 日，博时创业
成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379 只标准型股票基金中
分别排名前1/3 和前 1/2； 博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在
175 只指数股票型基金-标准指数股票基金及 46 只 ETF 联接基金中 分别排名前 1/2 和前
1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产
品中排名前1/3； 混合基金-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活
配置混合基金今年以来的净值增长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前 1/2 。
固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博
时信用债纯债基金今年以来收益率在71 只同 类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、
前 1/2 和前 1/2；博时 上证企债 30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数
债券型基金(A 类) 排名前1/3。
2 、其他大事件
2015 年4 月22 日， 由上 海证券报社主办的第十二届中国 “金基金”奖的评选揭晓，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得 5 年期股票型金基金奖。
§9 备查 文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国证监会批准博时理财 30 天债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2 《博时理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3 《博时理财 30 天债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时理财 30 天债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时理财 30 天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地 点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方 式 博时理财 30 天债券型证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
10
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑 问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月十 八日
