博 时 现金宝 货 币市场 基 金
2015 年第2 季 度报告
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2015 年 7 月 18 日博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年7 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称 博时现 金宝 货币
基金主 代码 000730
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 710,063,355.12 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下， 力争实 现超 越业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低
基金资 产净 值波 动风 险并 满足流 动性 的前 提下 ，提 高基金 收益 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其 预期
风险和 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 博时现 金宝 货 币 A 博时现 金宝 货 币 B
下属两 级基 金的 交易 代码 000730 000891
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份
额总额
701,672,211.15 份 8,391,143.97 份
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
2
主要财 务指 标
报告期(2015 年4 月1 日-2015 年 6 月 30 日)
博时现 金宝 货 币 A 博时现 金宝 货 币B
1. 本期 已实 现收 益 6,486,437.39 130,246.69
2. 本期 利润 6,486,437.39 130,246.69
3. 期末 基金 资产 净值 701,672,211.15 8,391,143.97
注：本 期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其 他收入（不含公允价值变 动收益） 扣
除相关费 用后的余额，本期利润为 本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于 货币市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1 、博时现金宝货币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个
月
1.1384% 0.0102% 0.0885% 0.0000% 1.0499% 0.0102%
2 、博时现金宝货币 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个
月
1.1384% 0.0102% 0.0885% 0.0000% 1.0499% 0.0102%
注：自 2014 年 11 月 21 日起对 本基 金实 施基 金份 额分类 ，分 类后 ，本 基金 的 A、B 基金 份额 采
用统一的 收益结转方式。通常情况 下本基金的收益结转方式 为按日结转，对于目前暂 不支持按日结
转的销 售机 构， 仍保 留按 月结转 的方 式。 基金 份额 分类后 ， 本 基金 将分 设 A 级和B 级两 类基 金份 额，
两类基金 份额单独设置基金代码， 分别公布每万份基金净收 益、七日年化收益率，按 照相同的费率
计提销 售服 务费 用。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1 、博时现金宝货币 A 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
3
2 、博时现金宝货币 B
注： 本基 金合 同于2014 年9 月 18 日 生效 。 按 照本 基 金的基 金合 同规 定, 自基 金 合同生 效之 日起
6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同第 十二条 （二 ）投 资范 围、 （ 三）投 资策 略的 有关 约
定。本 基金 建仓 期尚 未结 束。本 基金 自2014 年 11 月 21 日起 对本 基金 实施 基 金份额 分类 。
§4
管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张勇
基金经 理/ 固定
收益总 部现 金
管理组 投资 总
监
2014-09-18 2015-06-09 11.5
2001 年 起 先 后 在 南 京 市
商 业 银行 任信 贷员 、债 券
交易员 。2003 年 加入 博时
基 金 管理 有限 公司 ，历 任
债 券 交易 员、 基金 经理 助
理、 固定 收益 部副 总经 理、
博 时 稳定 价值 债券 投资 基
金 、 博时 现金 收益 证券 投
资 基 金、 博时 策略 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 、
博 时 安盈 债券 型证 券投 资博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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基 金 、博 时宏 观回 报债 券
型 证 券投 资基 金、 博时 天
天 增 利货 币市 场基 金、 博
时 月 月盈 短期 理财 债券 型
证 券 投资 基金 、博 时现 金
宝 货 币市 场基 金、 博时 保
证 金 实时 交易 型货 币市 场
基 金 的基 金经 理、 固定 收
益 总 部现 金管 理组 投资 总
监。
魏桢 基金经 理 2014-09-18 - 7
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业
银 行 任债 券交 易组 主管 。
2008 年 加 入 博 时 基 金 管
理 有 限公 司， 历任 债券 交
易 员 、固 定收 益研 究员 。
现 任 博 时理 财 30 天债 券
基 金 兼博 时岁 岁增 利一 年
定 期 开放 债券 基金 、博 时
月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基
金、 博时 安丰18 个月 定期
开放债 券 （LOF ） 基 金 、 博
时 双 月薪 定期 支付 债券 基
金 、 博时 天天 增利 货币 市
场 基 金、 博时 月月 盈短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 博时 现金 宝货 币市 场
基 金 、博 时现 金收 益货 币
基金 、 博 时安 盈债 券基 金、
博 时 保 证 金 货 币 ETF 基
金 、 博时 证金 宝货 币基 金
的基金 经理 。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
在本 报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持 有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
5
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2015 年第二季度，受央行大幅降准影响，货币市场流动性十分充裕。银行间 R001
均值 1.55% （-154BP）， R007 均值 4.39% （-190BP） 。现券市场先涨后跌，收益率曲线呈
现出短端下行幅度大于长端的陡峭化走势， 期限利差扩大。 高评级信用债收益率下行幅
度大于中低评级收益率下行幅度，因此信用利差扩大。1 年期短融收益率分别为 3.49%
（AAA）、 3.97%（AA+）、 4.39%（AA）。
二季度， 本基金秉承现金管理工具的流动性和安全性原则， 大类资产配置以存款和
短融为主。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告 期内， 本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.14％，B 类基金份额净值增长率
为1.14% ，同期业绩基准增长率 0.09%。
4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
由于IPO 频率加快和规模放量可能， 资金需求向短端逼近， 短期限资金价格将维持
低位震荡。 预计资金价格仍将保持宽松的状态， 且仍有下行空间。 广谱利率传导机制不
完善， 广谱负债利率 （理财） 对债券收益率下限形成较强约束； 传统配置框架的打破需
要为配置户的交易化营造环境， 长期限的流动性宽松是必要条件， 这意味着要么获得疲
弱基本面的支持，要么要有长期限的政策承诺。经济看平（弱势企稳） ，周期力量在回
升， 政策调整在继续， 预期的波动性在上升。 我们倾向认为于未来货币政策继续宽松的
方向依旧明确，未来资金价格仍处在下降的通道之中，供需矛盾方 向与经济方向一致，
套息和杠杆带来确定性的收益。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位， 继 续保持投资组合良好的流动性和适度
的组合期限。未来一段时间，将继续以票息收入为主，保持债券和存款逆回购的比例。
4.7 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
6
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 400,913,668.47 52.03
其中： 债券 400,913,668.47 52.03
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 218,016,847.02 28.29
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,153,825.53 14.68
4 其他资 产 38,496,990.25 5.00
5 合计 770,581,331.27 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.30
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
比例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 59,944,770.03 8.44
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期内债券回购融资余额 占基金资产净值的比例为 报告期内每个交易日融资 余额占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 129
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 100
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2015-4-27 121 为控制流 动性风 险，到 期存 款未续做 1
2 2015-5-12 127 为灵活把 握流动 性安全 ，买 入短融 1
3 2015-5-25 128 为灵活把 握流动 性安全 ，买 入短融 1 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
7
4 2015-6-12 122 为控制流 动性风 险，到 期存 款未续做 1
5 2015-6-16 121 为控制流 动性风 险，到 期存 款未续做 1
6 2015-6-18 123 为控制流 动性风 险，到 期存 款未续做 2
7 2015-6-19 123 为控制流 动性风 险，到 期存 款未续做 1
8 2015-6-23 125 为控制流 动性风 险，到 期存 款未续做 2
9 2015-6-24 129 为控制流 动性风 险，到 期存 款未续做 1
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 48.05 8.44
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 4.23 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 - -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —180 天 19.76 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 31.06 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 103.10 8.44
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,986,009.26 5.63
其中： 政策 性金 融债 39,986,009.26 5.63
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 360,927,659.21 50.83
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 400,913,668.47 56.46
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 摊余成 本（ 元） 占基金 资产博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
8
(张)
净值比 例
（％）
1 011586004 15 光明 SCP004 500,000 50,255,835.83 7.08
2 011598010 15 浙 物产SCP010 500,000 50,096,630.92 7.06
3 041552007 15 农垦 CP001 300,000 30,202,616.99 4.25
4 041560017 15 森 工集CP002 300,000 30,101,692.56 4.24
5 011599281 15 雅 砻江SCP001 300,000 30,002,164.94 4.23
6 041452057 14 国 安集CP001 300,000 29,996,656.95 4.22
7 041453118 14 酒钢 CP002 200,000 20,125,996.99 2.83
8 041560014 15 森 工集CP001 200,000 20,091,984.83 2.83
9 011598008 15 浙 物产SCP008 200,000 20,078,097.29 2.83
10 071511006 15 国 信证 券CP006 200,000 20,006,076.23 2.82
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 20 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.41%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.08%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.21%
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续 期超过 397 天
的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,210,347.93
4 应收申 购款 32,286,642.32
5 其他应 收款 - 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
9
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 38,496,990.25
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 博时现 金宝 货币A 博时现 金宝 货币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 529,733,956.41 19,162,204.77
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,082,895,454.65 8,527,620.00
本报告 期 基 金总 赎回 份额 1,910,957,199.91 19,298,680.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 701,672,211.15 8,391,143.97
注： 根据 基金 管理 人 2014 年11 月20 日发 布的 《 关 于博时 现金 宝货 币市 场基 金实施 份额 分类 以
及调整 收益 结转 方式 和修 订基金 合同 及托 管协 议部 分条款 的公 告》 ， 博时 现金 宝货币 市场 基金 自 2014
年11 月21 日实 施基 金份 额分类 以及 调整 收益 结转 方式, 具体 内容 请查 阅指 定 报刊上 的各 项相 关公 告 。
§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 转出 2015-04-21 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00%
2 转出 2015-04-22 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%
3 转出 2015-04-27 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%
4 转入 2015-05-06 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%
5 转入 2015-05-07 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%
6 转出 2015-05-13 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%
7 转出 2015-05-18 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%
8 转入 2015-05-21 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
9 申购 2015-05-22 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%
10 转出 2015-06-10 -130,000,000.00 -130,000,000.00 0.00%
11 转入 2015-06-17 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%
合计
-105,000,000.00 -105,000,000.00
§8
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 6博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
10
月 30 日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86
亿元人民币，其中公募基金资产规模逾 1317.35 亿元人民币，累计分红超过 664.83 亿
元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基 金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 6 月 30 日，博时创业
成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379 只标准型股票基金中
分别排名前1/3 和前 1/2； 博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在
175 只指数股票型基金-标准指数股票基金及 46 只 ETF 联接基金中 分别排名前 1/2 和前
1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产
品中排名前1/3； 混合基金-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活
配置混合基金今年以来的净值增长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前 1/2 。
固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博
时信用债纯债基金今年以来收益率在71 只同 类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、
前 1/2 和前 1/2；博时 上证企债 30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数
债券型基金(A 类) 排名前1/3。
2 、其他大事件
2015 年4 月22 日， 由上 海证券报社主办的第十二届中国 “金基金”奖的评选揭晓，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得 5 年期股票型金基金奖。
§9 备查 文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
9.1.2 《博时现金宝货币市场基金基金合同》
9.1.3 《博时现金宝货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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9.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地 点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通 ：95105568（免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月十 八日
