博 时 招财一 号 大数据 保 本混合 型
证 券 投资基 金
2015 年第2 季 度报告
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 招 商 银行 股 份有 限 公司
报 告 送出 日 期：2015 年 7 月 18 日博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本 报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 4 月29 日起至6 月30 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称 博时招 财一 号保 本
基金主 代码 001238
交易代 码 001238
基金运 作方 式 契约型 定期 开放
基金合 同生 效日 2015 年4 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,353,010,620.65 份
投资目 标
在保障 保本 周期 到期 时本 金安全 的前 提下 ， 严 格控 制风险 ， 追 求基
金资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将严 谨、 规 范化的 基本 面
研究分 析与 积极 主动 的投 资风格 相结 合， 利用 组合 保险技 术， 动态
调整固 定收 益类 资产 与风 险资产 的投 资比 例， 以确 保 基金在 保本 周
期到期 时， 实现 基金 资产 在保本 基础 上的 保值 增值 目的。
业绩比 较基 准 二年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 ， 其
长期平 均预 期风 险与 预期 收益率 低于 股票 型基 金、 非 保本的 混合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公司
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
2
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年4 月 29 日 （ 基金 合同生 效日 ）-2015 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -3,933,552.13
2. 本期 利润 -14,098,792.16
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0104
4. 期末 基金 资产 净值 1,338,911,828.49
5. 期末 基金 份额 净值 0.990
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用，计入费用后投资人的 实际收益水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.00% 0.15% 0.50% 0.01% -1.50% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 本 基金 的基金 合同 于 2015 年4 月29 日生 效。 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生效
之日起六个月内使基金的 投资组合比例符合本基金 合同第十三条 “（二）投 资范围 ”、 “（四）投
资限制 ”的 有关 约定 。
§4
管理人报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨永光
固定收
益总部
2015-04-29 - -
1993 年至1997 年 先后 在桂 林
电 器 科 学 研 究 所 、 深 圳 迈 瑞博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
3
公募基
金组投
资副总
监/基
金经理
生 物 医 疗 电 子 股 份 公 司 工
作。1997 年 起在 国海 证券 历
任 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 经
理 助 理 、 高 级 投 资 经 理 、 投
资主办 人。2011 年加 入博 时
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 博
时 稳 定 价 值 债 券 基 金 的 基 金
经 理 。 现 任 固 定 收 益 总 部 公
募 基 金 组 投 资 副 总 监 兼 博 时
天 颐 债 券 基 金 、 上 证 企 债
30ETF 基金 、 博时 优势 收益 信
用 债 债 券 基 金 、 博 时 招 财 一
号 保 本 基 金 基 金 经 理 的 基 金
经理。
赵云阳
基金经
理
2015-04-29 - 5
2003 年至2010 年 在晨 星中 国
研究中 心工 作。2010 年加 入
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 量 化 分 析 师 、 基 金 经 理 助
理 、 博 时 特 许 价 值 股 票 基 金
基 金 经 理 。 现 任 博 时 深 证 基
本面200ETF 基金 兼博 时深 证
基本 面200ETF 联接 基金、 上
证企 债 30ETF 基 金、 博时 招
财 一 号 保 本 基 金 、 博 时 中 证
淘金大 数 据 100 基金 、博 时
沪深 300 指 数基 金、 博时 证
券 保 险 指 数 分 级 基 金 基 金 经
理
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相 关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
4
招财一号基金成立于 2015 年4 月29 日， 该基金属于保本基金， 保本基金采用的投
资思路是将大部分资产投入固定收益证券， 以保证保本周期到期时能收回本金； 同时将
剩余的小部分资金做安全垫， 乘以一个放大倍数投入股票市场， 以博取股票市场的高收
益。
招财一号成立以来近 2 个月的运作期间， 股票市场遇到了历史少见的市场大幅跌宕
的行情表现， 给该基金的建仓和初始的安全垫的积累带来极大的挑战。 期间经历并穿越
“火” 与“冰”的市场气象， 即大家熟知的 “5.19” 和“5.30”市场标志， 也迎合今年
的厄尔尼诺气候现象。 招财一号作为保本基金， 该基 金稳步运作， 基金安全垫收益初始
逐步放大， 股票仓位也在稳步增加， 但经历 6 月下旬的市场快速调整， 基金风险仓位也
在逐步降低， 而受市场下跌， 前期的安全垫有所下降。 目前维持极低仓位。 另外， 招财
一号基金也积极参与新股申购。 债券投资操作， 基于利率持续处于低位， 操作上主要参
与交易所高评级信用债，同时兼做协议存款等。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.990 元，份额累计净值为 0.990 元，
报告期内净值增长率为-1.00% ，同期业绩基准涨幅为 0.50%。
4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2015 年 3 季度， 从宏观经济角度来看，尽管几大重要指标数据显示经济仍在
底部， 但是有望逐步实现企稳。 预计财政政策将作为更重要的调控工具， 改革推进整体
方向不变。 海外方面， 美联储仍有预期在 9 月启动加息， 届时国内资金或将面临外流压
力， 因而3 季度货币政策仍然可能进一步放松。 股票市场将呈现震荡调整的格局， 但是
下行风险有限。部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。
未来的股票投资操作方面， 未来在市场调整充分之后， 市场呈现明朗震荡上升通道
的情形下， 招财一号基于 低风险产品特征， 在基于安全垫收益的逐步增大前提下， 逐步
放大股票的仓位， 以期在市场上升通道下获取更多的收益， 但仍以控制下跌回撤风险为
准绳。 随着IPO 个券的陆续推出， 积极进行新股申购投资策略的应用， 争取为组合锦上
添花获得稳定收益。
在投资策略上，招财一号基金作为一只保本基金，继续按照灵活的 CPPI 策略，逐
步积累安全垫， 争取保本周期内在保本的基础上获得额外的收益。 同时我们仍然看好中
国长期的经济增长， 希望通过招财一号基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.7 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
5
无。
§5 投资 组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 44,749,936.23 3.13
其中： 股票 44,749,936.23 3.13
2 固定收 益投 资 143,878,399.00 10.06
其中： 债券 143,878,399.00 10.06
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 589,541,749.31 41.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 648,538,914.33 45.34
7 其他各 项资 产 3,836,047.29 0.27
8 合计 1,430,545,046.16 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,360,184.00 0.10
B 采矿业 525,974.20 0.04
C 制造业 24,733,093.79 1.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,302,406.81 0.17
E 建筑业 1,878,025.62 0.14
F 批发和 零售 业 3,278,139.00 0.24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 855,522.00 0.06
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,919,105.00 0.29
J 金融业 2,440,000.00 0.18
K 房地产 业 1,333,271.71 0.10
L 租赁和 商务 服务 业 758,555.10 0.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 843,516.00 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 522,143.00 0.04
S 综合 - - 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
6
合计 44,749,936.23 3.34
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600109 国金证 券 100,000 2,440,000.00 0.18
2 300310 宜通世 纪 51,800 1,760,682.00 0.13
3 002714 牧原股 份 15,400 904,596.00 0.07
4 002618 丹邦科 技 17,500 742,525.00 0.06
5 600829 人民同 泰 32,100 636,864.00 0.05
6 601233 桐昆股 份 31,300 624,748.00 0.05
7 000966 长源电 力 31,439 622,177.81 0.05
8 002039 黔源电 力 29,800 616,264.00 0.05
9 600236 桂冠电 力 55,100 614,916.00 0.05
10 000933 神火股 份 61,300 577,446.00 0.04
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 142,336,000.00 10.63
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,542,399.00 0.12
8 其他 - -
9 合计 143,878,399.00 10.75
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 122372 14 财 通债 700,000 70,336,000.00 5.25
2 122375 14 苏 新债 620,000 62,000,000.00 4.63
3 122378 13 楚天 02 100,000 10,000,000.00 0.75
4 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.08
5 110031 航信转 债 2,900 421,399.00 0.03
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
7
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 33,024.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,803,022.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,836,047.29
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300310 宜通世 纪 1,760,682.00 0.13 重大事 项停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购
份额
1,353,010,620.65
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎
回份额
-
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 - 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
8
动份额
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,353,010,620.65
§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响 投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 6
月 30 日，博时基金公 司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86
亿元人民币，其中公募基金资产规模逾 1317.35 亿元人民币，累计分红超过 664.83 亿
元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基 金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 6 月 30 日，博时创业
成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379 只 标准型股票基金中
分别排名前1/3 和前1/2 ； 博时深证基本面200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在
175 只指数股票型基金-标准指数股票基金及 46 只 ETF 联接基金中 分别排名前 1/2 和前
1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产
品中排名前1/3； 混合基金-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活
配置混合基金今年以来的净值增长率在 126 只同类 型基金中分别排名前1/3 和前1/2。
固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债 券基金、博时优势收益信用债券、博
时信用债纯债基金今年以来收益率在 71 只同 类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、
前 1/2 和前 1/2；博时 上证企债 30ETF 今年以 来的收益率在 18 只指 数债券型基金-指数
债券型基金(A 类)排名前 1/3。
2 、其他大事件
2015 年4 月22 日， 由上 海证券报社主办的第十二届中国 “金基金”奖的评选揭晓，博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5 年期股票型金基金奖。
§9 备查 文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国证监会批准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2 《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3 《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地 点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月十 八日
