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资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2015年第二季度报告

 
 
 
 
 
 
博 时 上证自 然 资源交 易 型开放 式 指数证
券 投 资基金 联 接基金 
2015 年第2 季 度报告 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司 
报告送出 日 期:2015 年 7 月 18 日博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 
 1 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月17 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告 中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年 4 月1 日起至6 月30 日止。 §2


基金产品概况 2.1 基金产 品概 况 基金简 称 博时上 证自 然资 源ETF 联接 基金主 代码 050024 交易代 码 050024 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金的 联接基 金 基金合 同生 效日 2012 年4 月10 日 报告期 末基 金份 额总 额 72,045,591.99 份 投资目 标 通过主 要投 资于 上证 自然 资源交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 , 紧 密跟踪 标的 指数 即上 证自 然资源 指数 的表 现, 追求 跟 踪偏离 度和 跟 踪误差 的最 小化 。 投资策 略 本基金 主要 投资 于上 证自 然资源 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金, 方便特 定的 客户 群通 过本 基金投 资上 证自 然资 源交 易型开 放式 指 数证券 投资 基金 。 本 基金 不 参与上 证自 然资 源交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 的投 资管 理。 业绩比 较基 准 上证自 然资 源指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 税后 利率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券型 基金 与货 币市 场基 金,属 于高 风险 、高 收益 的开放 式基 金 。 本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 基金 联接 基金, 跟踪 上证 自然资 源指 数, 其风 险收 益 特征与 标的 指数 所表 征的 市 场组 合的 风 险收益 特征 相似 。 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 上证自 然资 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金主 代码 510410 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金 基金合 同生 效日 2012 年4 月 10 日 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 2 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2012 年5 月 11 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 , 采 用完 全复 制法 , 即按照 成份 股在 标的指 数中 的基 准权 重来 构建指 数化 投资 组合, 并 根据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进行 相应调 整 。 但 因特 殊情 况 (比 如流 动性 不 足等 ) 导 致本 基金 无法 有 效复制 和跟 踪标 的指 数时 , 基 金管 理人 可 使用其 他合 理方 法进 行适 当的替 代。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率, 即上 证 自然资 源指 数收 益率。 该指 数属 于价 格指 数。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券型 基金 与货 币市 场基 金,属 于高 风险 、高 收益 的开放 式基 金 。 本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金, 主 要采 用 完全复 制策 略 , 跟 踪上 证 自然资 源指 数 , 其 风险 收 益特征 与标 的指 数所表 征的 市场 组合 的风 险收益 特征 相似 。 §3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年4 月1 日-2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 7,315,219.90 2. 本期 利润 11,401,972.60 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1304 4. 期末 基金 资产 净值 72,537,072.97 5. 期末 基金 份额 净值 1.0068 注:本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用,计入费用后投资人的 实际收益水平要低 于所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 13.93% 2.73% 13.61% 2.74% 0.32% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 3 §4


管理人报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 方维玲 指数投 资部副 总经理 /基金 经理 2013-09-13 - 23.5 1982 年 起先 后在 云南 大学 、 海 南 省 信 托 投 资 公 司 、 湘 财 证 券 、 北 京 玖 方 量 子 公 司 工 作。2001 年 加入 博时 基金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 金 融 工 程 师、 数量 化投 资部 副总 经 理、 产 品 规 划 部 总 经 理 、 投 资 经 理 、 基 金 经 理 助 理 。 现 任 指 数 投 资 部 副 总 经 理 兼 博 时 上 证超大 盘 ETF 基 金、 博时 上 证超大 盘 ETF 联 接基 金、 博 时上证 自然 资 源 ETF 基金 、 博时上 证自 然资 源 ETF 联接 基金、 博时 黄 金 ETF 基金 、 博时标 普500ETF 基 金、 博 时 标普 500ETF 联接(QDII) 基 金、博 时上 证 50ETF 基金 、 博时上 证 50ETF 联接 基金 、 博 时 银 行 分 级 基 金 的 基 金 经 理。 万琼 基金经 理 2015-06-08 - 8 2004 年 起先 后在 中企 动力 科 技 股 份 有 限 公 司 、 华 夏 基 金 工作 。 2014 年 加入 博时 基 金, 历 任 投 资 助 理 , 基 金 经 理 助 理。 现任 博时 上证 超大 盘 ETF 基 金 、 博 时 上 证 超 大 盘 ETF 联 接 基 金 、 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 基金 、博 时上 证自 然 资源 ETF 联 接基 金的 基金 经 理。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 4 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本 报 告 期 内 , 由于 证 券市 场 波 动 等 原 因, 本 基金 曾 出 现 个 别 投资 监 控指 标 超 标 的 情 况 , 基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析 2015 年2 季度, 宏观经济数据底部企稳迹象显现, 汇丰 PMI 弱改善, 地 产销量转暖, 但电力等工业品价格仍在下降通道。 从流动性方面来看, 上半年货币政策持续宽松, 央 行多次降准降息。6 月份前,各股指屡创新高,以创业板为代表的新兴成长股票,互联 网、电子、计算机等行业股票涨幅较大,而以沪深 300 为代表的大 盘蓝筹股涨幅较小。 6 月份,受监管规范两融、场外配资融资等政策的影响,市场出现大幅调整,主要股指 大幅下跌。整个季度市场走势呈现先扬后抑,季末加速下跌的势态。 本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金, 以期获得和 跟踪标的 指数所表征的市场平均水平的收益。 在报告期内, 本基金严格按照基金合同, 以不低于 基金资产净值 90%的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,保证投资 收益紧贴标的指数; 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的5% 。 4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现 截至2015 年6 月30 日, 本基金份额净值为1.0068 元, 累计份额净值为1.0068 元, 报告期内净值增长率为13.93% ,同期业绩基准涨幅为 13.61%。 4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2015 年 3 季度, 从宏观经济角度来看,尽管几大重要指标数据显示经济仍在 底部, 但是有望逐步实现企稳。 预计财政政策将作为更重要的调控工具, 改革推进整体博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 5 方向不变。 海外方面, 美联储仍有预期在 9 月启动加息, 届时国内资金或将面临外流压 力, 因而3 季度货币政策仍然可能进一步放松。 股票市场将呈现震荡调整的格局, 但是 下行风险有限。部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。 在投资策略上, 上证资源 ETF 联接基金作为一只被动的指数基金, 我们会以最小化 跟踪误差为目标, 通过投资于上证资源 ETF 紧密跟踪上证资源指数。 同时我 们仍然看好 中国长期的经济增长, 希望通过上证资源 ETF 联接基金为投资人提供分享中国长期经济 增长的机会。 4.7 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 235,244.70 0.30 其中: 股票 235,244.70 0.30 2 基金投 资 68,205,892.08 87.78 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,049,982.66 9.07 8 其他各 项资 产 2,210,708.43 2.85 9 合计 77,701,827.87 100.00 5.2 期末投 资目 标基金明 细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 上证自 然资 源交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 股票指 数型 交易型 开放 式 指数基 金 博时基 金 管理有 限 公司 68,205,892.08 94.03 5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 6 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 159,806.70 0.22 C 制造业 55,022.00 0.08 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 20,416.00 0.03 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 235,244.70 0.32 5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600256 广汇能 源 11,600 120,640.00 0.17 2 600432 吉恩镍 业 2,500 41,650.00 0.06 3 600387 海越股 份 800 20,416.00 0.03 4 600497 驰宏锌 锗 700 10,213.00 0.01 5 600157 永泰能 源 1,300 8,944.00 0.01 6 600395 盘江股 份 400 6,284.00 0.01 7 600259 广晟有 色 100 5,866.00 0.01 8 603799 华友钴 业 200 5,320.00 0.01 9 600595 中孚实 业 500 5,095.00 0.01 10 601918 国投新 集 300 4,617.00 0.01 5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 7 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资 组合 报告附注 5.12.1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.12.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 31,659.90 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,185.42 5 应收申 购款 2,177,863.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,210,708.43 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600395 盘江股 份 6,284.00 0.01 筹划重 大事 项 2 600595 中孚实 业 5,095.00 0.01 筹划重 大事 项 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放 式基金份额变动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 99,084,813.87 本报告 期 基 金总 申购 份额 110,527,073.09 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 8 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 137,566,294.97 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,045,591.99 §7


基金管理人运用固有 资金投资本基金情 况 7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响 投资者决策的其 他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 6 月 30 日,博时基金公 司共管理七十只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86 亿元人民币,其中公募基金资产规模逾 1317.35 亿元人民币,累计分红超过 664.83 亿 元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业 中名列前茅。 1 、基金业绩 根据银河证券基 金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 6 月 30 日,博时创业 成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379 只 标准型股票基金中 分别排名前1/3 和前1/2 ; 博时深证基本面200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票型基金-标准指数股票基金及 46 只 ETF 联接基金中 分别排名前 1/2 和前 1/3;混合基金-偏股型基金中,博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产 品中排名前1/3; 混合基金-灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活 配置混合基金今年以来的净值增长率在 126 只同类 型基金中分别排名前1/3 和前1/2。 固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债 券基金、博时优势收益信用债券、博 时信用债纯债基金今年以来收益率在 71 只同 类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、 前 1/2 和前 1/2;博时 上证企债 30ETF 今年以 来的收益率在 18 只指 数债券型基金-指数 债券型基金(A 类)排名前 1/3。 2 、其他大事件 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 9 2015 年4 月22 日, 由上 海证券报社主办的第十二届中国 “金基金”奖的评选揭晓, 博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5 年期股票型金基金奖。 §9 备查 文件目录 9.1 备查文 件目 录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资 基金联接基金设立的文件 9.1.2 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》 9.1.3 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告 正本 9.1.6 报告期内博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定 报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地 点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费) 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年七 月十 八日