华安创新证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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华安创 新证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理 人： 华安基金管理有限 公司
基金托管 人： 交通银行股份有限 公司
报告送出 日期： 二〇一五年七 月十八日
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§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 15 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招 募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基金产 品概况
基金简称 华安创新混合
基金主代码 040001
前端交易代码 040001
后端交易代码 041001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001 年9月21日
报告期末基金份额总额 3,756,237,682.76 份
投资目标
基金管理人将以分散投资风险， 提高基金资产的安
全性， 并积极追求投资收益的稳定增长为目标， 以
诚信原则及专业经营方式， 将本基金投资于具有良
好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发
行、 上市的股票、 债券 以及经中国证监会批准的允
许基金投资的其它金融工具。
投资策略
本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投
资收益， 通过建立科学合理的投资组合， 为投资者
降低和分散投资风险，提高基金资产的安全性。
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这里的创新是指科技创新、 管理创新和制度创新等
方面。 创新类上市公司包括高新技术产业创新公司
和传统产业创新公司。
高新技术产业创 新公司主要集中在信息技术、 生物
医药和新材料等高新技术产业等领域， 包括电子信
息及网络技术、 生物技术及新医药、 光机电一体化、
航空航天技术、 海洋技术、 新材料、 新能源等领域
内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中， 如果已在或正在管理
制度、 营销体系、 技术 开发和生产体系等方面进行
创新， 具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公
司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素： 公司
创新能力强， 主营业务市场空间大， 财务状况良好，
具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的
并符合法律规定的一定比例的高流动性资产， 如国
债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准
基金整体业绩比较基准=75% ×中信标普300指数
收益率＋25% ×中信标普国债指数收益率
风险收益特征 无
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年4月1日-2015 年6月30日)
1.本期已实现收益
1,118,227,681.03
2.本期利润
730,181,507.85
3.加权平均基金份额本期利润
0.1498
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4.期末基金资产净值
3,500,087,697.58
5.期末基金份额净值
0.932
注：1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基
金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 14.64% 1.90% 8.88% 1.94% 5.76% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动 的比较
华安创新证券投资基金
份额 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2001 年 9 月 21 日至 2015 年 6 月 30 日）
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§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨鑫鑫
本基金
的基金
经理
2014-12-30 - 6年
硕士研究生，具有基金从
业资格， 6年基金行业从业
资格。 2008年7月应届进入
华安基金管理有限公司，
先后担任研究发展部行业
研究员、基金投资部基金
经理助理。 2013年6月起担
任华安核心优选股票型证
券投资基金的基金经理。
2014年12月起担任本基金
的基金经理。 2015年3月起
担任华安新动力灵活配置
混合型证券投资基金的基
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金经理。 2015年4月起担任
华安新丝路主题股票型证
券投资基金的基金经理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括：在研 究环
节，研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中，使用晨会发言、发 送邮
件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投
资环节，公司各 投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定 并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合
经理等各投资决 策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操作 需要
经过严格的审批 程序。在交易环节，公司实 行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的 交易
执行机 会。 （1） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务 ， 投 资组 合经
理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该 业务以公司名义 进行
申报与中签，则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布 询
价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须以 各投
资组合名义向集 中交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合投 标意
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向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名 义获 得，则投资部门在风控部 门的
监督参与下，进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下的 各投
资组合投资境内 证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名义 进行
的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易和 利益
输送的 异常 交易 行为 进行 监控； 风险 管理 部根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如 ：中债 登的 债券 估值 ） ，
定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近 交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据 中国 证监 会 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 公司 合 规监察 稽核 部会 同
基金投资、交易 部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、债券、回 购等投资品种在交易所及 银行
间的同日反向交 易控制规则，并在投资系统 中进行了设置，实现了完 全的系统控制。同时加强 了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向 交易的 监控 与隔 日反 向交 易的检 查 ； 风 险管 理部 开 发了同 向交 易分 析系 统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析 。 本 报告 期内，
除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，出现 同日反向交易成交较少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 0 次， 未出现 异常 交易 。
4.4报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年二 季度 市场 先扬 后 抑， 连 续上 涨后 在 6 月下 旬急速 下跌 ， 沪 深 300 指 数单季 上 涨 10.4% ，
中小板 指数 与创 业板 指数 涨幅达 到 15.3% 与 22.4% ， 成长风 格优 势依 然比 较明 显。 组 合投 资方 面， 报
告期仓 位保 持在 基准 水平 附近 ， 6 月 下旬 进行 了一 定 幅度减 仓 。 净 值表 现跑 赢 基准 ， 受 到风 格影 响与
同行相 比有 所落 后。
结构上 ， 组合整 体上 维持 了相对 均衡 的配 置， 低配 了大金 融 与 TMT 板 块 ， 对 成长股 的配 置主 要
集中在 相对 稳健 的品 种上 。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.932 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为 14.64%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 8.88% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
从目前时点 来看，经济基本面出现企 稳回升的概率大大上升。 市场经历了上半年的大涨 大跌、
激烈震荡之后， 震荡、分化将成为下半年市 场的主基调。本基金将精 选业绩增长确定、估值合 理，
具有中 长期 核心 竞争 力的 优质个 股进 行投 资 。 在 投 资组合 管理 上 ， 本 基金 将 不断 地 评估 风险 和收 益，
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并以此 进行 配置 结构 的动 态调整 ，以 实现 基金 业绩 的持续 、稳 健增 长。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
无。
§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 2,441,488,162.88 65.82
其中：股票 2,441,488,162.88 65.82
2 固定收益投资 906,977,760.00 24.45
其中：债券 906,977,760.00 24.45
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 336,399,333.82 9.07
7 其他资产 24,566,647.92 0.66
8 合计 3,709,431,904.62 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 108,546,506.51 3.10
B 采矿业 78,759,379.72 2.25
C 制造业 1,293,996,289.85 36.97
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D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
59,990,843.54 1.71
E 建筑业 117,934,812.94 3.37
F 批发和零售业 110,991,804.34 3.17
G 交通运输、仓储和邮政业 70,705,366.78 2.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
46,017,669.30 1.31
J 金融业 171,423,090.15 4.90
K 房地产业 63,514,004.10 1.81
L 租赁和商务服务业 27,236,040.00 0.78
M 科学研究和技术服务业 31,010,400.00 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 188,021,330.17 5.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 29,096,112.39 0.83
S 综合 44,244,513.09 1.26
合计 2,441,488,162.88 69.76
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300145 南方泵业 3,887,230 170,843,758.50 4.88
2 000069 华侨城Ａ 12,509,417 162,372,232.66 4.64
3 600085 同仁堂 2,679,916 96,235,783.56 2.75
4 601166 兴业银行 5,290,732 91,265,127.00 2.61
5 002375 亚厦股份 3,000,000 87,630,000.00 2.50
6 002041 登海种业 4,509,979 79,781,528.51 2.28
7 600259 广晟有色 1,342,642 78,759,379.72 2.25
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8 600362 江西铜业 3,600,000 77,436,000.00 2.21
9 603308 应流股份 2,647,500 77,412,900.00 2.21
10 300296 利亚德 3,828,824 71,216,126.40 2.03
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 50,143,760.00 1.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 836,653,000.00 23.90
其中：政策性金融债 836,653,000.00 23.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,070,000.00 0.29
6 中期票据 10,111,000.00 0.29
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 906,977,760.00 25.91
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 140443 14农发43 1,500,000 150,405,000.00 4.30
2 140311 14进出11 1,300,000 131,794,000.00 3.77
3 130326 13进出26 800,000 80,520,000.00 2.30
4 080218 08国开18 600,000 59,838,000.00 1.71
5 080216 08国开16 500,000 52,035,000.00 1.49
5.6 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策
无。
5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本基金 投资国债期货的投 资政策
无。
5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本基金 投资国债期货的投 资评价
无。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 报告期内， 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,218,271.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 22,484,893.66
5 应收申购款 863,482.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,566,647.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
流通受限情况
说明
1 002375 亚厦股份 87,630,000.00 2.50 重大事项停牌
§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,839,205,190.60
报告期期间基金总申购份额 76,441,056.14
减：报告期期间基金总赎回份额 2,159,408,563.98
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 3,756,237,682.76
§ 7
基金管 理人运用固有资金投 资本基金 情况
7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况
无。
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细
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本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
§ 8
备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1 、 《华安创新证券投资基金基金合同》
2 、 《华安创新证券投资基金招募说明书》
3 、 《华安创新证券投资基金托管协议》
8.2 存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华 安基金管理有限公司
二 〇一五年七月十八日
