信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
信诚中证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年第二季度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2015 年 7 月 20 日
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2015 年 7 月17 日复核了 本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚中证 800 有色指数分 级
场内简称 信诚有色
基金主 代码 165520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月30 日
报告期末基金份额总额 2,090,154,887.91 份
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实现对 中 证 800 有色金属指 数的 有效跟 踪, 为 投资者 提供 一个有
效的投资工具。
投资策略 本基金原 则 上采用完 全 复制法跟 踪 指数, 即原 则 上按照标 的 指数中成
份股组成 及 其权重构 建 股票投资 组 合, 并根据 标 的指数成 份 股及其权
重的变化 进 行相应调 整, 力争保持 基 金净值收 益 率与业绩 比 较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年 跟踪误差不超过 4%。
基金管理 人 可运用股 指 期货, 以提 高 投资效率 更 好地达到 本 基金的投
资目标。 本 基金在股 指 期货投 资 中 将根据风 险 管理的原 则, 以套期保
值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金管理, 如预期大 额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 800 有色金属指 数收益率 +5%× 金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高预 期 风险、较 高 预期收益
的特征, 其 预 期风险和 预 期收益高 于 货币市场 基 金、 债券 型 基金和混
合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 有色 800A 份 额具有
预期风险、 预期收益较低的特征; 有色800B 份额具 有预期风险、 预期
收益较高的特征。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 信诚中证800 有色指数
分级 A
信诚中证800 有色指数
分级 B
信诚中证800 有色
指数分级
下属 分级基金的场内简称 有色 800A 有色 800B 信诚有色
下属 分级基金的交易代码 150150 150151 165520
报告期末下属 分级基金的份额总额 909,056,638.00 份 909,056,638.00 份 272,041,611.91信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
份
下属分级基金的风险收益特征
有色 800A 份 额具有预
期风险、 预期收益较低
的特征
有色 800B 份 额具有预
期风险、 预期收益较高
的特征。
本基金为跟踪指
数的股票型基金,
具有较高预期风
险、 较高预期收益
的特征, 其预 期风
险和预期收益高
于货币市场基金、
债券型基金和混
合型基金。
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位： 人 民币元
主要财务指标 报告期（2015 年4 月1 日至 2015 年6 月 30 日）
1. 本期已实 现收益 331,019,779.41
2. 本期利润 186,431,328.57
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0874
4. 期末基金 资产净值 1,889,246,243.48
5. 期末基金 份额净值 0.904
注:1 、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
本 报 告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 6.79% 3.04% 9.37% 2.78% -2.58% 0.26%
3.2.2
自 基 金合 同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
注: 本基金建 仓日自2013 年8 月30 日至2014 年2 月28 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基金 基
金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经
理, 兼任信诚
沪深 300 指数
分级基金、信
诚中证 500 指
数分级基金、
信诚中证 800
医药指数分级
基金、信诚中
证 800 金融 指
数分级基金及
信诚中证 TMT
产业主题指数
分级基金、信
诚中证信息安
全指数分级基
金、信诚中证
2015 年 1
月 15 日
- 2
数学金融硕士、 运筹管理学硕士、 纽约
大 学 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金
Robust methods 公 司 数 量 分 析 师 ， 华
尔街对冲基金 WSFA Group 公司助理 基
金 经 理 ， 该 基 金 为 股 票 多 空 型 对 冲 基
金。2012 年 8 月加入信 诚基金，曾分
别担任助理投资经理、专户投资经理。
现任信诚中证 500 指数 分级基金、 信诚
沪深 300 指 数分级基金、 信诚中证 800
医药指数分级基金、 信诚中证 800 有色
指数分级基金、 信诚中证 800 金融 指数
分级基金、 信诚中证 TMT 产业主题指数
分级基金、 信诚中证信息安全指数 分级
基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基
金、信诚新选回报灵活配置混合基金、
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基
金经理。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
智能家居指数
分级基金、信
诚新选回报灵
活配置混合基
金、信诚新旺
回报灵活配置
混合基 金的基
金经理
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 800 有色 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证 800 有色指数 分级证券投资基金招募说明书》 的
约定, 本着诚 实 信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报告期内, 基 金运作合法合规, 没有发 生损害基金份额持 有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1
公平交易制 度的执行情况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚 基
金 公 平 交 易 管 理 制 度 》, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平 交 易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2
异常交易行 为的专项说明
本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报 告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
二 季 度 市 场 大 幅 震 荡, 股 票 市 场 投 机 氛 围 过 大, 过 渡 使 用 杠 杆, 监 管 层 开 始 清 理 场 外 配 资, 各 类 配 资 盘
触 发 平 仓 线 而 使 市 场 出 现 较 大 下 跌 。 短 期 内 市 场 去 杠 杆 的 过 程 仍 然 没 有 结 束, 由 于 市 场 快 速 下 跌, 引 发 的
一 系 列 融 资 盘 强 行 平 仓, 短 期 股 票 市 场 走 势 是 由 去 杠 杆 造 成 的 流 动 性 塌 陷 与 救 市 政 策 的 力 度 决 定 的 。 如 果
政策能及时缓解流动性与歇制住A 股的恐慌, 那 么市场会进入相对理性, 市场会优先选择对于上市公司业绩
与 估 值 合 理 的 股 票 。 长 期 看 来, 改 革 与 创 新 的 逻 辑 依 然 存 在, 我 们 依 旧 看 好 国 家 战 略 与 国 企 改 革 方 向, 和能
代表未来经济增长的方向, 如先进制 造行业, 高端 装 备, 中国制 造 2025, 新能 源汽车等产业主题。 在本报告 期
内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金 流 中, 有 效 地 管
理跟踪误差。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期, 本 基金份额净值增长率为 6.79%, 同期比 较基准收益率为 9.37% 。 报告期内, 本 基金日均跟 踪
误差在 0.35% 之内, 年化跟 踪误差不超过 4% 。
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资 产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,793,253,663.67 94.55
其中：股票 1,793,253,663.67 94.55
2 固定收益投资 30,120,000.00 1.59
其中：债券 30,120,000.00 1.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 70,794,885.00 3.73
7 其他资产 2,534,774.73 0.13
8 合计 1,896,703,323.40 100.00
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 674,879,942.89 35.72
C 制造业 1,118,373,720.78 59.20
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,793,253,663.67 94.92
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
5.2.2
积极投资按 行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 601899 紫金矿业 30,036,252 153,785,610.24 8.14
2 601600 中国铝业 13,886,646 129,562,407.18 6.86
3 600111 北方稀土 6,897,443 125,119,616.02 6.62
4 000060 中金岭南 4,203,061 78,134,903.99 4.14
5 601168 西部矿业 6,027,531 65,820,638.52 3.48
6 600219 南山铝业 6,280,467 63,369,912.03 3.35
7 600489 中金黄金 4,661,558 59,994,251.46 3.18
8 600362 江西铜业 2,629,530 56,561,190.30 2.99
9 600547 山东黄金 2,253,913 55,671,651.10 2.95
10 000878 云南铜业 2,966,490 54,969,059.70 2.91
5.3.2
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,120,000.00 1.59
其中：政策性金融债 30,120,000.00 1.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 30,120,000.00 1.59
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 140223 14 国开 23 300,000 30,120,000.00 1.59
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期内未进行权证投资。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《 基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企业
会计准则-金融 工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ”与“ 证券清算款- 股指期 货每日 无
负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 ”, 符 合 金 融 资 产 与 金 融 负 债 相 抵 销 的 条 件, 故将 “ 其 他 衍 生 工 具- 股 指 期 货 投 资 ” 的
期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。
本基金本 报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资
中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资,
以管理投资组合的系统性 风险, 改善 组合的风险收益特性。 此外, 本基金 还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1
本基金本 期投资的前十名 证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内 受
到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,265,572.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,033,101.90
5 应收申购款 207,528.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 28,571.36
8 其他 -
9 合计 2,534,774.73
5.11.4
报告期末持 有的处于转股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的 公允
价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
11 000878 云南铜业 54,969,059.70 2.91 筹划重大事项
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.11.6
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告 中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位： 份
项目
信诚中证 800 有色指
数分级 A
信诚中证 800 有色指
数分级 B
信诚中证 800 有色指
数分级
报告期期初基金份额总额 620,292,346.00 620,292,346.00 208,262,403.69
报告期期间基金总申购份额 - - 1,402,284,503.08
减: 报 告期期 间基金总赎回份额 - - 1,469,238,166.11
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
288,764,292.00 288,764,292.00 130,732,871.25
报告期期末基金份额总额 909,056,638.00 909,056,638.00 272,041,611.91
注：1.拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2.根据 《信诚中证 800 有色指数 分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚中证 800 有色指数分级证券
投资基金办理不定期份额折算 业务的公告》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规定, 基金 管理人信诚基金管理有限公司于 2015 年4 月24 日( 折算基准 日) 对本基金 进行了基金份额不
定期份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚中证 800 有色份额
708,261,455.25 份。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§9
备查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、信诚中证800 有色指数 分级证券 投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证800 有色指数 分级证券投资基金基金合同
4 、信诚中证800 有色指数 分级证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金 管理有限公司
2015 年 7 月20 日
