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信诚双盈(165517)

信诚双盈:2015年第二季度报告查看PDF公告

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 
( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 

 
信 诚 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 
( 原 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 转 型)2015 年第二季度报告 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期:2015 年 7 月20 日 
 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 
( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 

§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2015 年 7 月17 日复核了 本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
自 2015 年4 月 13 日信诚 双盈分级债券型证券投资基金之双盈 B 份额终 止上市起, 原 信诚双盈分级债
券型证券投资基金名称变更为信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 。原 信诚双盈分级债券型证券投资基金
本报告期自 2015 年4 月1 日至 2015 年4 月13 日止, 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 本报告期自 2015
年 4 月14 日至 2015 年6 月 30 日止。 
 
§2 基 金 产 品概况 
2.1 信诚双盈债券型证 券投资基金(LOF) 
基金简称 信诚双盈债券(LOF) 
场内简称 信诚双盈 
基金主 代码 165517 
基金运作方式 
契约型 ,基金合同生效后 3 年期届 满,本基金不再进行基金份额分级,
并已转换为上市开放式基金(LOF ) 
基金合同生效日 2012 年 4 月13 日 
报告期末基金份额总额 129,984,408.22 份 
投资目标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 主 动 管 理, 力 争 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准
的投资收益。 
投资策略 本 基 金 投 资 组 合 中 债 券 、 股 票 、 现 金 各 自 的 长 期 均 衡 比 重, 依 照 本 基 金
的 特 征 和 风 险 偏 好 而 确 定 。 本 基 金 定 位 为 债 券 型 基 金, 其 资 产 配 置 以 债
券为主, 并不 因市场的中短期变化而改变。 在不同的市场条件下, 本基金
将 综 合 考 虑 宏 观 环 境 、 市 场 估 值 水 平 、 风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪, 在一定
的范围内对资产配置调整, 以降低系 统性风险对基金收益的影响。 
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 
风险收益特征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险
与预期收益高于货币市场基金, 低于 混合型基金和股票型基金。 
基金管理人 信诚基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 



2.2 原信诚双盈分级债 券型证券投 资基金 基金简称 信诚双盈分级债券 场内简称 信诚双盈 基金主代码 165517 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 基金运作方式 契约型, 本基 金合同生效后三年内,双盈A 份额每 满6 个月开 放 申 购 和 赎 回 一 次, 但 在 第 六 个 开 放 日 仅 开 放 赎 回, 不 开 放 申 购; 双盈B 份额封闭运作, 不 开放申购和赎回, 但可在 深圳证券交易 所上市交易; 基金合同生效后3 年期届满, 本基金 不再进行基金 份额分级,并转换为上市开放式基金(LOF )。 基金合同生效日 2012 年 4 月13 日 报告期末基金份额总额 263,324,324.85 份 投资目标 在严格控制风险的基础上, 通过主动管理, 力争追求超越业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本 基 金 投 资 组 合 中 债 券 、 股 票 、 现 金 各 自 的 长 期 均 衡 比 重, 依 照 本 基 金 的 特 征 和 风 险 偏 好 而 确 定 。 本 基 金 定 位 为 债 券 型 基 金, 其资产配 置以债券为主, 并不因市 场的中短期变化而改变。 在 不 同 的 市 场 条 件 下, 本 基 金 将 综 合 考 虑 宏 观 环 境 、 市 场 估 值 水 平 、 风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪, 在 一 定 的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整, 以降低系 统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属 分级基金的基金简称 信诚双盈分级债券 A 信诚双盈分级债券 B 下属 分级基金的场内简称 双盈 A 双盈 B 下属 分级基金的交易代码 165518 150081 下属分级基金的风险收益特征 基金合同生效之日起 3 年内, 本 基 金 经 过 基 金 份 额 分 级 后, 双盈 A 份额 为低风险、 收益相 对稳定的基金份额。 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 年内, 本基金经过基金份额分级后, 双盈 B 份额为中高风险、中高 收益的基金份额。 注: 根据基金合同,本基金在份额转换基准日(2015 年 4 月 13 日)日终,以份额转换后 1.000 元的 基金份额净值为基准, 双盈 A 和双 盈 B 以各自 的基金份额参考净值为基准 已转换为信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF )的份额。 §3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 财 务指标


信 诚 双 盈 债券 型 证 券 投资 基 金(LOF)


单位:人民 币元 主要财务指标 转型后 报告期(2015 年4 月14 日-2015 年6 月 30 日) 1. 本期已实 现收益 17,273,271.66 2. 本期利润 18,399,295.00 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1105 4. 期末基金 资产净值 140,303,431.29 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 5. 期末基金 份额净值 1.079 注:1、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于 所列数字。





2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关 费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.1 主 要 财务指 标 原 信 诚 双 盈分 级 债 券 型证 券 投 资 基金 单位:人民 币元 主要财务指标 转型前 报告期(2015 年4 月1 日-2015 年4 月 13 日) 1. 本期已实 现收益 2,000,164.37 2. 本期利润 2,827,415.93 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0158 4. 期末基金 资产净值 263,324,325.42 5. 期末基金 份额净值 1.000 3.2 基 金 净 值表现 ( 信 诚双 盈 债 券 型证 券 投 资 基金(LOF) ) 3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 阶段 净值增长率① 净值 增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 2015 年 4 月14 日-2015 年6 月 30 日 7.90% 1.43% 1.10% 0.05% 6.80% 1.38% 3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值 增长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较


注:1 、本基 金转型日期为 2015 年4 月 13 日,截 止报告期末,本基金转型未满一年。 2 、 按 照 本 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 。 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 各项投资比例已达到基金合同投资限制中规定的各项比例。 3.2 基 金 净值表 现 ( 原 信诚 双 盈 分 级债 券 型 证 券投 资 基 金 ) 3.2.1 本报 告期 基 金 份额净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 2015 年4 月1 日 -2015 年4 月 13 日 1.03% 0.41% 0.05% 0.03% 0.98% 0.38% 3.2.2 自 基金 合 同 生效以 来 基 金累计 净 值 增长率 变 动 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 变 动的比 较


注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 截至 2015 年4 月13 日, 本 基金的各项投资比例已达到基金合同投资限制中规定的各项比例。 §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾丽琼 本基金基金 经理, 信诚货 币市场基金、 信诚新双盈 2012 年4 月 13 日 - 12 金融学硕士,12 年 金 融 、 基 金 从 业 经 验; 拥 有 丰 富 的 债 券 投 资 和 流 动 性 管 理 经 验; 曾 任 职 于 杭 州 银 行 和 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有限公司, 历 任 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 市 场信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 分级债券基 金、 信诚季季 定期支付债 券基金和信 诚月月定期 支付债券基 金的基金经 理、 固定收益 总监。 基 金 和 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 基 金 的 基 金经理。2010 年 7 月加 入信诚基金管理 有限公司, 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 固定收益总监、 信诚货币市场基金、 信诚 双盈债券基金 (LOF ) 、 信诚新双盈分级债 券基金、 信诚季季定期支付债券基金和信 诚月月定期支付债券基金的基金经理。 杨立春 本基金基金 经理, 信诚新 双盈分级债 券基金、 信诚 新鑫回报灵 活配置混合 基金的基金 经理 2015 年4 月 9 日 - 3 复旦大学经济学博士。 2005 年7 月至2011 年 6 月 期 间 于 江 苏 省 社 会 科 学 院 担 任 助 理研究员, 从事产业经济和宏观经济研究 工作。2011 年 7 月加入 信诚基金管理有 限公司, 担任固定收益分析师。 现任信诚 双盈债券基金 (LOF ) 、 信诚新双盈分级债 券基金、 信诚新鑫回报灵活配置混合基金 的基金经理。 注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 约 定, 本着诚 实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度, 加强内部管理, 规范基金 运作。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损害基金份额持有人利益的行为 。 4.3 公 平 交 易专项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度 》, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平 交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度 执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报 告 期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的交易 ( 完全复制的 指数基金除外) 。 4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析 2015 年二季 度,A 股冲高 回落出现巨幅调整, 债券 市场走势相对平稳。从经济基本面看, 我国经济 结 构 调 整 进 程 仍 在 继 续, 主 要 经 济 数 据 包 括 出 口 、 制 造 业 投 资 、 地 产 投 资 和 基 建 投 资 难 言 企 稳 。 受 国 内 需 求 不 足影响, 消 费 物 价 上 涨 压 力 下 降, 工 业 品 价 格 持 续 通 缩; 房 地 产 市 场 虽 有 转 暖, 但基 建 投 资 并 无 显 著 改 善; 此 外, 财政支出 增速也从 4 月高点回落, 财政对于经济的支持力度显著弱于预期。受上述因素影响,2015 年宽 松货币、 积极财政的政策基调得以贯彻, 同时出 于稳定 A 股 市场的目的, 央行持续通过定向放松政策、 降息 降准措施向市场注入流动性。 在基本面明 显利好的背景下, 债券投资者对债市的预期相对乐观, 加上权益市信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 场的巨幅调整使得债市的吸引力上升,2015 年内 债券牛市格局初显, 当前 债券收益率的配置价值显著提升。 2015 年二季 度以来, 鉴于 市场资金成本较低, 双盈 基金管理人维持了较高的债券品种配置, 同时降 低 权 益资产仓位, 减少净值波动。大类资产配置方面, 对可转债和股票投资更趋谨慎, 加强 波段操作。 展望 2015 年 下半年, 债市 表现恐难及 2014 年, 但 仍可获得良好回报, 主要 依据有: 从基 本面看, 经济下 行趋势不改, 短期内难言见底。 制造业投资增速持续下滑, 国 内外需求不振, 基建投资 短期内不会大幅扩张, 今年经济增速大概率会低于去年。 此外, 受经济 疲弱和国际大宗商品下跌的影响, 通 胀压力也不大。 从政策 面看, 在 经 济 下 行 的 压 力 下, 货 币 环 境 仍 将 维 持 宽 松, 而 财 政 政 策 转 向 积 极, 但 由 于 决 策 周 期 等 因 素, 短期内 难以对经济数据的改善起到直接作用。 从债市供需看,2015 年 债券发行量可能会对债市形成冲击, 但权益市 场巨幅波动背景下, 债券 的配置需求预计也会出现明显的改善。 预计 2015 年 下半年信用债走势将会进一步分化。 宽松货币环境下信用利差整体收窄, 但受湘鄂 债、 天 威 MTN 、 中富 债违约等公募债违约事件影响, 高风 险信用债低等级与高等级利差处于高位。 随着未来信用违 约 常 态 化, 等 级 利 差 仍 有 进 一 步 走 阔 的 风 险, 低 等 级 信 用 债 将 持 续 承 压, 信 用 债 投 资 将 更 偏 重 于 个 券 筛 选 。 总体上看, 城 投债仍是最看好的债券品种, 且老债 优于新债。 我们将重点关注负债率较低、 政治地位较高地 区的品种, 资 金投向则尽量选择与 政府信用和民生工程等项目。 转 债 投 资 方 面, 在 权 益 市 场 大 幅 调 整 的 背 景 下, 可 转 债 的 表 现 大 幅 落 后 同 期 股 指 。 此 外, 在 打 新 基 金 规 模飙升的背景下, 转债打 新收益的吸引力大幅下降, 转债一级 市场已成鸡肋。 在权益走势未形成确定性趋势 前, 将继续维 持转债品种低配策 略。 本 基 金 将 继 续 把 流 动 性 管 理 和 风 险 控 制 放 在 首 位, 认 真 研 究 各 个 潜 在 投 资 领 域 的 机 会, 发 挥 管 理 人 的 综合优势, 积 极稳健地做好配置策略, 一如既往地依靠团队的努力和智慧,, 投资人创造 应有的回报。 4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 报告期内, 原 信诚双盈分级债券型证券投资基金 (2015.4.1-2015.4.13 ) 基 金份额净值增长率为 1.03% , 同期业绩比较基准收益率为 0.05% 。 信诚 双盈 债券型证券投资基金 (LOF)( 2015.4.14-2015.6.30 ) 基金份 额净值增长率为 7.90% , 同期业绩比较基准收益率为 1.10% 。 4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明 本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两 百人) 的情形 。 §5 投 资 组 合报告 信 诚 双 盈 债券 型 证 券 投资 基 金(LOF) 报告期(2015 年 4 月 14 日-2015 年 6 月 30 日) 5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 18,325,739.24 7.23 其中:股票 18,325,739.24 7.23 2 固定收益投资 186,955,383.10 73.76 其中:债券 186,955,383.10 73.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 42,998,928.48 16.96 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 7 其他资产 5,200,658.23 2.05 8 合计 253,480,709.05 100.00 5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,721,560.50 7.64 J 金融业 7,604,178.74 5.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,325,739.24 13.06 5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600037 歌华有线 340,367 10,721,560.50 7.64 2 600016 民生银行 493,521 4,905,598.74 3.50 3 601318 中国平安 30,000 2,458,200.00 1.75 4 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.17 注:本基金本报告期末仅持有上述 4 只股票。 5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 12,075,196.40 8.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 162,916,067.20 116.12 5 企业短期融资券 - - 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 6 中期票据 - - 7 可转债 11,964,119.50 8.53 8 其他 - - 9 合计 186,955,383.10 133.26 5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 122619 12 迁安债 178,410 18,140,728.80 12.93 2 122504 12 通天诚 122,850 12,793,599.00 9.12 3 124709 14 安吉债 100,000 10,661,000.00 7.60 4 124747 14 太仓港 100,000 10,577,000.00 7.54 5 124072 12 曲公路 100,000 10,575,000.00 7.54 5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 5.9.1


报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2


本基金投资 股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.11 投 资 组 合报告 附 注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内 受 到 公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,543.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,099,643.96 5 应收申购款 - 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 32,470.63 8 其他 - 9 合计 5,200,658.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6


投资组合报 告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §5 投 资 组合报 告 原 信 诚 双 盈分 级 债 券 型证 券 投 资 基金 报告期(2015 年 4 月 1 日-2015 年 4 月 13 日) 5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 28,093,966.22 8.72 其中:股票 28,093,966.22 8.72 2 固定收益投资 262,695,627.36 81.52 其中:债券 262,695,627.36 81.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,796,267.49 5.52 7 其他资产 13,680,002.11 4.24 8 合计 322,265,863.18 1.00 5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 18,264,129.60 6.94 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 9,829,836.62 3.73 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,093,966.22 10.67 5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600023 浙能电力 2,208,480 18,264,129.60 6.94 2 601318 中国平安 114,022 9,829,836.62 3.73 注:本基金本报告期末仅持有上述 2 只股票。 5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 14,106,000.00 5.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 193,190,432.30 73.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 55,399,195.06 21.04 8 其他 - - 9 合计 262,695,627.36 99.76 5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 122619 12 迁安债 178,410 18,026,546.40 6.85 2 113008 电气转债 118,530 16,384,401.90 6.22 3 122937 PR 辽源债 223,800 15,956,940.00 6.06 4 019407 14 国债 07 141,060 14,106,000.00 5.36 5 110023 民生转债 100,000 13,966,000.00 5.30 5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 5.9.1


报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2


本基金投资 股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资 。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资 。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资 。 5.11 投 资 组 合报告 附 注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内 受 到 公开谴责、处罚。 5.11.2


本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3


其他资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,846.38 2 应收证券清算款 7,160,280.55 3 应收股利 - 4 应收利息 6,489,875.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,680,002.11 5.11.4


报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (%) 1 110023 民生转债 13,966,000.00 5.30 2 128007 通鼎转债 13,082,441.56 4.97 5.11.5


报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6


投资组合报 告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 §6 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金转型后期初(2015 年 4 月14 日) 基金份额总 额 263,324,324.85 基金转型后期初至本报告期期末基金总申购份额 5,269,424.01 减: 基金转型 后期初至本报告期期末基金总赎回 份额 138,609,340.64 基金转型后期初至本报告期期末基金拆分变动份 额(份额减少以 “- ”填 列) 报告期期末基金份额总额 129,984,408.22 §7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况 信 诚 双 盈 债券 型 证 券 投资 基 金(LOF) 7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/ 申购总 份额 56,695,529.78 报告期期间卖出/ 赎回总 份额 56,695,529.78 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率 1 - 2015-04-14 30,001,600.00 - - 2 - 2015-04-14 18,897,313.08 - - 3 - 2015-04-14 37,798,216.70 - - 4 赎回 2015-04-24 56,695,529.78 58,736,568.85 - 合计


143,392,659.56 58,736,568.85


原 信 诚 双 盈分 级 债 券 型证 券 投 资 基金 7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细 本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 无 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) ( 原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015 年第二季度报告 §9 备 查 文 件目录 9.2 备查文件目录 1 、信诚双盈 分级债券型证券投资基金相关批准文件 2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程 3 、信诚双盈 分级债券型证券投资基金基金合同 4 、信诚双盈 分级债券型证券投资基金招募说明书 5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告 9.3 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。 9.4 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com 。 信诚基金管理有限公司 2015 年 7 月20 日