深证基本面200 交易型开放式指数
证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年 7 月 18 日深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
1
§1
重要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年7 月17 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基金 产 品 概 况
基金简称 博时深证基本面 200ETF
场内简称 深 F200
基金主代码 159908
交易代码 159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2011 年 6 月10 日
报告期末基金份额总额 43,229,029.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金， 采用完全复制法， 即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合， 并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 200 指数（价 格指数）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，属于高风险/ 高收 益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，
跟踪深证基本面 200 指 数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市
场组合的风险收益特征相似。 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
2
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年4 月 1 日-2015 年 6 月30 日)
1. 本期已实 现收益 62,638,022.50
2. 本期利润 26,379,864.18
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.4256
4. 期末基金 资产净值 64,826,661.68
5. 期末基金 份额净值 1.4996
注 ： 本 期 已实 现 收 益 指基 金 本 期 利息 收 入 、 投资 收 益 、 其他 收 入 （ 不含 公 允 价 值变 动 收 益 ）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 交易 基 金 的 各项 费 用 ， 计入 费 用 后 投资 人 的 实 际收 益 水 平 要低
于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 20.37% 2.49% 19.95% 2.58% 0.42% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
3
§4
管理 人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳
基金经
理
2012-11-13 - 5
2003 年至2010 年在晨星中 国
研究中心工作。2010 年 加入
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 量 化 分 析 师 、 基 金 经 理 助
理 、 博 时 特 许 价 值 股 票 基 金
基 金 经 理 。 现 任 博 时 深 证 基
本面200ETF 基金兼博时深证
基本面 200ETF 联接基金、 上
证企债 30ETF 基金、博 时招
财 一 号 保 本 基 金 、 博 时 中 证
淘金大数据 100 基金、 博时
沪深 300 指 数基金、博时证
券 保 险 指 数 分 级 基 金 基 金 经
理
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用 、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期内 基 金 投 资策 略 和 运 作分 析
2015 年2 季度， 宏观经济数据底部企稳迹象显现， 汇丰 PMI 弱改善， 地产销量转暖，深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
4
但电力等工业品价格仍在下降通道。 从流动性方面来看， 上半年货币政策持续宽松， 央
行多次降准降息。6 月份前，各股指屡创新高，以创业板为代表的新兴成长股票，互联
网、电子、计算机等行业股票涨幅较大，而以沪深 300 为代表的大盘蓝筹股涨幅较小。
6 月份，受监管规范两融、场外配资融资等政策的影响，市场出现大幅调整，主要股指
大幅下跌。整个季度市场走势呈现先扬后抑，季末加速下跌的势态。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金， 为被动跟踪指数的基金。 其投 资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差， 取得标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内
我们严格按照基金合同要求， 力求组合成份股紧密跟踪指数， 利用量化的手段分析跟踪
误差产生的原因， 并在最小化交易成本的同时适时调仓， 尽可能地减少跟踪误差。 同时，
在本报告期， 我们严格按照基金合同要求， 在年中指数权重及成份股变动时， 尽量降低
成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
截至2015 年6 月30 日， 本基金份额净值为1.4996 元， 累计份额净值为1.4996 元，
报告期内净值增长率为 20.37%，同期业绩基准涨幅为 19.95%。
4.6 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望 2015 年 3 季度 ，从宏观经济角度来看，尽管几大重要指标数据显示经济仍在
底部， 但是有望逐步实现企稳。 预计财政政策将作为更重要的调控工具， 改革推进整体
方向不变。 海外方面， 美联储仍有预期在 9 月启动加息， 届时国内资金或将面临外流压
力， 因而 3 季度货币政策仍然可能进一步放松。 股票市场将呈现震荡调整的格局， 但是
下行风险有限。部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。
在投资策略上， 深F200ETF 作为一只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪误差为
目标， 紧密跟踪深证基本面 200 指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通
过深 F200ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.7 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
无。
§5
投资 组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
5
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 62,961,681.57 96.59
其中：股票 62,961,681.57 96.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,198,102.94 3.37
7 其他各项资产 22,221.41 0.03
8 合计 65,182,005.92 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 56,355.52 0.09
B 采矿业 1,982,326.34 3.06
C 制造业 38,417,946.21 59.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,077,245.18 3.20
E 建筑业 748,365.93 1.15
F 批发和零售业 2,714,647.31 4.19
G 交通运输、仓储和邮政业 692,910.64 1.07
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
544,002.49 0.84
J 金融业 5,041,941.55 7.78
K 房地产业 8,555,177.05 13.20
L 租赁和商务服务业 940,759.09 1.45
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 994,455.76 1.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 195,548.50 0.30
S 综合 - -
合计 62,961,681.57 97.12
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
6
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 000002 万科 A 301,882 4,383,326.64 6.76
2 000651 格力电器 51,462 3,288,421.80 5.07
3 000333 美的集团 46,038 1,716,296.64 2.65
4 000858 五粮液 52,227 1,655,595.90 2.55
5 000001 平安银行 102,918 1,496,427.72 2.31
6 000709 河北钢铁 208,429 1,459,003.00 2.25
7 000024 招商地产 37,132 1,174,856.48 1.81
8 000338 潍柴动力 36,730 1,162,871.80 1.79
9 000778 新兴铸管 88,330 1,144,756.80 1.77
10 000630 铜陵有色 133,700 1,128,428.00 1.74
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他各项资产构成 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
7
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 21,769.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 451.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,221.41
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000709 河北钢铁 1,459,003.00 2.25 公告重大事项
2 000024 招商地产 1,174,856.48 1.81 公告重大事项
3 000778 新兴铸管 1,144,756.80 1.77 公告重大事项
4 000630 铜陵有色 1,128,428.00 1.74 公告重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 74,729,029.00
本报告期 基金总申购份额 267,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 298,500,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 43,229,029.00
§7
基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况
基金管理人未持有本基金份额。 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
8
7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 6
月 30 日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86
亿元人民币，其中公募基金资产规模逾 1317.35 亿元人民币，累计分红超过 664.83 亿
元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 6 月 30 日，博时创业
成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379 只标准型股票基金中
分别排名前 1/3 和前1/2； 博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在
175 只指数股票型基金-标准指数股票基金及 46 只 ETF 联接基金中分别排名前 1/2 和前
1/3 ；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产
品中排名前 1/3； 混合基金-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活
配置混合基金今年以来的净值增长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前1/2。
固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博
时信用债纯债基金今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、
前 1/2 和前 1/2；博时上证企债 30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数
债券型基金(A 类)排名前1/3。
2、其他大事件
2015 年4 月22 日， 由 上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金 ”奖的评选揭晓，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得5 年期股票型金基金奖。 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
9
§9
备查 文 件 目 录
9.1 备 查 文件 目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基
金设立的文件
9.1.2《深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿
9.1.6 深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.2 存 放 地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查 阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 五 年七 月 十 八 日
