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浦银增利(166401)

浦银增利:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 
 
 第 1 页 共 12 页 
 
 
 
 
 
浦银安盛 稳健增利债券型证券投 资基金(LOF) 
 
2015 年第2季度报告 
 
2015 年6月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管理人 :浦银安盛基金管理有 限公司


























基金托管人 :上海银行股份有限公 司


























报告送出日 期:2015年7月18日


浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 2 页 共 12 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年4月1日起至6月30日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 浦银安盛稳健增利债券(LOF ) 场内简称 浦银增利 基金主代码 166401 交易代码 166401 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月13日 报告期末基金份额总额 107,649,794.91 份 投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配 置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资 产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自 下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行 筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积 极的资产管理增值策略,实现投资目标。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中 浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 3 页 共 12 页 的较低风险品种。一般情 形下,其风险收益预期低于 股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 注:本基 金由浦 银安盛 增 利分级债 券型证 券投资 基 金于2014 年12 月16 日转 型 而来。 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日) 1.本期已实现收益 6,068,059.04 2.本期利润 5,472,960.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0346 4.期末基金资产净值 107,774,449.56 5.期末基金份额净值 1.001 注:1 、 上述 基金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用, 计 入 费用后实 际收益 水平 要低于所 列数字 。 2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值变动 收益) 扣除 相关费用 后的余 额。 3 、本期利 润为本 期已实 现收益加 上本期 公允价 值 变动收益 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩 比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.10% 0.83% 1.20% 0.04% -1.10% 0.79% 3.2.2 自基金转型 以来基金累 计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收 益率变动 的比较 浦银安盛 稳健增 利债券 型 证券投资 基金(LOF )


浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 4 页 共 12 页 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2011 年12 月13 日-2015 年6 月30日) 浦银安盛稳健增利债券(LOF ) 基金基准 2014-12-16 2015-01-13 2015-02-09 2015-03-12 2015-04-09 2015-05-06 2015-06-02 2015-06-30 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 注:本基 金由浦 银安盛 增 利分级债 券型证 券投资 基 金于2014 年12 月16 日转 型 而来;截 止至本 报 告期末, 本基金 转型未 满 一年。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 薛铮 本公司 固定收 益投资 部总监, 公司旗 下浦银 安盛优 化收益 债券基 金、 浦银 安盛幸 福回报 债券基 2011年12月 13日 - 9 薛铮先生,上海财经大学 数量经济学硕士。 2006 年3 月至2009年6月, 先后就职 于红顶金融研究中心,上 海证券有限公司从事固定 收益研究工作。2009 年7 月进入浦银安盛基金管理 公司,历任固定收益研究 员、固定收益基金经理助 理、货币基金基金经理等 职务。2011年12月起担任 浦银安盛稳健增利债券基 金 (原增利分级债券基金) 浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 5 页 共 12 页 金、 浦银 安盛稳 健增利 债券基 金、 浦银 安盛6个 月债券 基金、 浦 银安盛 季季添 利债券 基金以 及浦银 安盛月 月盈债 券基金 基金经 理 基金经理。 2012年9月起兼 任浦银安盛幸福回报债券 基金基金经理。2012 年11 月起,担任本公司固定收 益投资部总监。2013 年5 月起, 兼任浦银安盛6个月 定期开放债券基金基金经 理。2013年6月起, 兼任浦 银安盛季季添利债券基金 基金经理。2014年7 月起, 兼任浦银安盛优化收益债 券基金基金经理。2014 年 12月起,兼任浦银安盛月 月盈债券基金基金经理。 注:1 、薛 铮作为 本基金 的首任基 金经理 ,其任 职 日期为本 基金成 立之日 。





2 、 证券从 业的含 义 遵从行业 协会《 证券业 从 业人员资 格管理 办法》 的 相关规定 。


4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证监 会规定和基金合同 的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严 格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内未有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 , 建 立并健全了有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 为所有投资组合公平的 提供研究支持。 同时, 在投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授 权制度, 保证公募基金及专户业务的独 立投资决策机制; 在交易执行环节上, 详细规定 了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的 浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 6 页 共 12 页 公平性; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 (同日,3日,5日和10日) 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差 分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度; 同 时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析; 另一方面是公司对公平交易制 度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相 关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 2 季度债券市场的总体向好,4、5月份收益率下行为主,6月份收益率则窄幅波动。 央行货币政策延续了之前的宽松态势,在2季度先后进行了降准和降息操作。但债券市 场在经历了2014年全年的牛市后, 收益率总体水平较低, 因 此收益率的降幅也较为有限。 由于经济总体较为疲软, 且股市近期下跌幅度较大, 对债市的分流也在减弱。 二季度内, 本基金择机把握债券市场的波段机会,并对部分有价值的个券进行增持。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本基金本报告期净值增长率为0.10% ,同期业绩比较基准收益率为1.20%。 4.6


报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明 1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形; 2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 7,493,109.68 3.88 其中:股票 7,493,109.68 3.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 172,990,279.30 89.57


浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 7 页 共 12 页 其中:债券 172,990,279.30 89.57








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,967,213.31 4.13 8 其他资产 4,682,968.57 2.42 9 合计 193,133,570.86 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,111,607.12 1.96 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,393,502.56 3.15 J 金融业 1,988,000.00 1.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - -


浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 8 页 共 12 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,493,109.68 6.95 5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601929 吉视传媒 224,438 3,393,502.56 3.15 2 603993 洛阳钼业 170,842 2,111,607.12 1.96 3 600016 民生银行 200,000 1,988,000.00 1.84 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,479,928.50 12.51 其中:政策性金融债 13,479,928.50 12.51 4 企业债券 114,911,550.80 106.62 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 41,810,000.00 38.79 7 可转债 2,788,800.00 2.59 8 其他 - - 9 合计 172,990,279.30 160.51 5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细


浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 9 页 共 12 页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 122364 14渝路01 200,000 20,446,000.00 18.97 2 123260 15光大02 200,000 20,070,000.00 18.62 3 112196 13苏宁债 170,000 17,712,300.00 16.43 4 018001 国开1301 131,550 13,479,928.50 12.51 5 101451039 14陆金开 MTN002 100,000 10,779,000.00 10.00 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策 本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围尚未包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 本基金投资范围尚未包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围尚未包含国债期货。


浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 10 页 共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内 , 基金投资前 十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查 或编制日 前一年内 受到公开谴责处罚 的情 况。 5.11.2 本基金不存在投资的前 十名股票超出基金合同 规定的备选股票库范围 的情况。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 229,875.68 2 应收证券清算款 797,882.60 3 应收股利 - 4 应收利息 3,474,963.07 5 应收申购款 150,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.22 8 其他 - 9 合计 4,682,968.57 5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113501 洛钼转债 2,788,800.00 2.59 5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 255,436,943.42 报告期期间基金总申购份额 6,180,535.98 减:报告期期间基金总赎回份额 153,967,684.49 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 107,649,794.91 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况


浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 11 页 共 12 页 7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影 响投资者决策的其他重 要信息 本基金管理人于2015年4月22日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更的 公告》 , 公告披露: 根据上海市政府的要求, 经上海国盛 (集团) 有限公司批准, 本基 金管理人原股东上海盛融投资有限公司 (以下简称"上海盛融") 由其母公司上海国盛集 团资产有限公司(以下简称"上海国盛" )吸收合并,上海盛融持有的本基金管理人10% 的股权由上海国盛承继, 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 相关工商 变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。 §9


备 查文件目录 9.1 备 查文件目录 1、


中国证监会批准浦银安盛增利分级债券型证券投资基金设立的文件


2、


浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同


3、


浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书


4、


浦银安盛增利分级债券型证券投资基金托管协议


5、


基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、


基金托管人业务资格批件和营业执照


7、


本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告


8、


中国证监会要求的其他文件 9.2 存 放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。 9.3 查 阅方式 投资者可登录基金管理人网站 (www.py-axa.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管 理人办公场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。


浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF )2015 年第2 季度 报告 第 12 页 共 12 页 浦银安盛 基金管理有限公司 二〇一五 年七月十八日