信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2015 年第二季度报告
信 诚 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015 年 第 二 季 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2015 年 7 月20 日
信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2015 年第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月16 日 复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚新机遇股票(LOF)
场内简称 信诚机遇
基金主 代码 165512
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月1 日
报告期末基金份额总额 19,082,545.51 份
投资目标 本 基 金 力 求 前 瞻 性 地 把 握 中 国 经 济 发 展 过 程 中 涌 现 的 新 机 遇, 精 选 受 益
其 中 的 优 势 行 业 和 个 股, 在 严 格 控 制 风 险 并 充 分 保 证 流 动 性 的 前 提 下,
力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略 本基金关注的 “新机遇” 是指中国经济发展过程中涌现的投资机遇。 本
基金将从新机遇挖掘、 行业的新机遇受益状况分析、 个股精选三个层面
构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数收益率 +20% × 中信 标普全债指数收益率。
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金
与货币市场基 金, 属于较 高风险、较高收益的品种。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单 位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015 年4 月1 日至 2015 年6 月 30 日）
1. 本期已实 现收益 19,866,751.25
2. 本期利润 11,225,745.77
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.4625
4. 期末基金 资产净值 47,450,445.08
5. 期末基金 份额净值 2.487 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2015 年第二季度报告
注:1、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣 除相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
本 报 告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率 标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 15.51% 2.88% 8.87% 2.09% 6.64% 0.79%
3.2.2
自 基 金合 同生 效 以 来基金 累 计 净值 增长率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注: 本基金建 仓日自 2011 年 8 月1 日至 2012 年1 月 31 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基金基
金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
聂炜
本基金基金
经理，信诚
盛世蓝筹股
票基金基金
2014 年9 月
15 日
- 6
硕士学位，CFA ，6 年 证 券 、 基 金 从 业 经
验。历任长信基金管理有限公司研究员、
华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员。
2013 年4 月 加入信诚基金管理有限公司，信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2015 年第二季度报告
经理 担任高级研究员职务。 现任信诚盛世蓝筹
股 票 基 金 、 信 诚 新 机 遇 股 票 基 金 （LOF ）
基金经理。
杨建标
本基金基金
经理，信诚
优胜精选股
票基金和信
诚幸福消费
股票基金基
金经理
2012 年8 月
28 日
2015 年 5 月
21 日
14
理学硕士。14 年 证 券 金 融 从 业 经 验 。 历
任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 受 托 资 产 管 理
总部投资经理助理、 平安证券有限责任公
司综合研究所行 业研究员、 生命人寿股份
有限公司投资管理中心研究总监、 浙商基
金 管 理 有 限 公 司( 筹) 投 资 管 理 部 研 究 负
责人。2010 年 3 月加入 信诚基金管理有
限公司。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新
机遇股票型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 、 《信 诚新机遇股票型证券投资基金(LOF) 招募说明书》的约定,
本着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生损害基金份额持有人利 益
的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1
公平交易制 度的执行情况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚 基
金 公 平 交 易 管 理 制 度 》, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平 交 易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2
异常交易行 为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
2015 年二季 度, 市场整体 上涨, 上证指 数上涨14%,沪深300 指 数上涨10%, 中小板指数上涨15%, 创 业板
指数上涨 22% 。4 、5 月份 延续了 2015 年以来的涨势, 互联网+ 、 国防军工等板块表现抢眼;6 月份 中旬开始,
市场开始出现调整, 且幅 度较大。 结构上, 轻工制 造、 国防军工、 交通运输行业表现较好; 非银金 融、 银 行 、
有色金属表现落后。
二季度, 本基 金的持仓重点在医药生物、非银金融、汽车等行业。
前期由于股市 的赚钱效应明显, 资金 持续流入。6 月份受开始清理场外配资影响, 部 分资金开始获利了
结, 股市开始 出现较长时间且较大 幅度的调整。 展望未来, 我 们认为市场的调整会带来精选板块和个股的机
会 。 一 批 炒 作 为 主 的 板 块 和 个 股 将 被 市 场 长 期 抛 弃, 而 能 够 不 断 通 过 业 务 发 展 或 业 绩 增 长 来 证 实 自 身 能 力
的公司未来将回归上涨。我们未来将侧重于选择估值合理, 且能够不断证实自身成长型的板块和个股。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为15.51%, 同期业 绩比较基准收益率为8.87%, 基金表现 超越业绩比较基信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2015 年第二季度报告
准 6.64% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 42,528,846.91 85.53
其中：股票 42,528,846.91 85.53
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,651,856.84 11.37
7 其他资产 1,545,606.72 3.11
8 合计 49,726,310.47 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,995,200.00 4.20
C 制造业 21,118,506.91 44.51
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 2,901,130.00 6.11
E 建筑业 1,160,800.00 2.45
F 批发和零售业 6,525,400.00 13.75
G 交通运输、仓储和邮政业 1,654,700.00 3.49
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 934,280.00 1.97
J 金融业 5,669,000.00 11.95
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 533,000.00 1.12
N 水利、环境和公共设施管理业 36,830.00 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2015 年第二季度报告
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,528,846.91 89.63
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 000603 盛达矿业 80,000 1,995,200.00 4.20
2 000685 中山公用 60,000 1,765,800.00 3.72
3 601311 骆驼股份 74,981 1,747,807.11 3.68
4 600694 大商股份 30,000 1,658,400.00 3.50
5 002727 一心堂 20,000 1,652,400.00 3.48
6 000728 国元证券 40,000 1,519,200.00 3.20
7 300304 云意电气 48,000 1,348,800.00 2.84
8 601555 东吴证券 60,000 1,228,200.00 2.59
9 600759 洲际油气 80,000 1,222,400.00 2.58
10 002296 辉煌科技 55,000 1,161,600.00 2.45
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资
中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资,
以管理投资组合的系统性风险, 改善 组合的风险收益特性。 此外, 本基金 还将运用股指 期货来对冲诸如预期
大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组, 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项,
同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。 此外, 基 金 管 理 人 还 将 做 好
培训和准备工作。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2015 年第二季度报告
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包 括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1
本基金投 资的前十名证券的发行主体本期均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年 内
受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资 的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 51,562.15
2 应收证券清算款 1,405,064.58
3 应收股利 -
4 应收利息 977.43
5 应收申购款 88,002.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,545,606.72
5.11.4
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 601311 骆驼股份 1,747,807.11 3.68 筹划重大事项
2 002727 一心堂 1,652,400.00 3.48 筹划重大事项
5.11.6
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计 可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位： 份
报告期 期初基金份额总额 31,965,220.05
报告期 期间基金总申购份额 3,793,304.27
减: 报告期期间 基金总赎回份额 16,675,978.81
报告期 期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） -
报告期 期末基金份额总额 19,082,545.51
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2015 年第二季度报告
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 1,413,195.85
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 1,413,195.85
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 7.41
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§9
备查 文 件目录
9.1 备查文件目录
1 、信诚新机 遇股票型证 券投资基金（LOF ）相关 批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚新机 遇股票型证券投资基金（LOF ）基金 合同
4 、信诚新机 遇股票型证券投资基金（LOF ）招募 说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2015 年 7 月20 日
