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高贝塔A(150145)

高贝塔A:2015年第二季度报告

招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
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招商 沪深 300 高贝 塔指 数分 级证 券投 资基 金 2015 年第2 季度 报告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报告送 出 日 期 :2015 年 7 月 20 日 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 1 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年7 月 17 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 招商沪深 300 高贝塔指数 分级(场内简称: 高贝分级) 基金主代码 161718 交易代码 161718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月1 日 报告期末基金 份额总额 81,733,805.85 份 投资目标 保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金以沪深 300 高贝 塔指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照 标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式 指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成 及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以 及因基金的申购和赎 回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪 标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如 发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金 的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以 套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页


改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行 趋势的研究,结合 股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流 动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此 外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进 行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准 沪深300 高 贝塔指数收益率 ×95 % +金融机构人民币活期存款基准 利率(税后) ×5% 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级 基金简称 招商 300 高 贝塔 A (场 内简称:高贝塔 A ) 招商 300 高 贝塔 B (场 内简称:高贝塔 B ) 招商沪深 300 高贝 塔指数分级 (场内简 称:高贝分级) 下属分级基金交易代码 150145 150146 161718 下属分级基金报告期末 基金份额总额 26,949,035.00 份 26,949,036.00 份 27,835,734.85 份 下属分级基金的风险收 益特征 招商300 高 贝塔A 份 额具有低风险、收益 相对稳定的特征。 招商 300 高 贝塔 B 份 额具有高风险、高预 期收益的特征。 本基金为股票型基 金,具有较高风险、 较高预期收益的特 征。 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年 6 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 50,255,357.70 2. 本期利润


26,912,110.71 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.2158 4. 期末基金 资产净值 92,908,370.66 5. 期末基金 份额净值 1.137 注:1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字;





2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


准差④ 过去三个月 11.47% 2.66% 11.52% 2.65% -0.05% 0.01% 注: 业绩比较基准收益率=沪深 300 高贝塔指数 收益率 ×95%+金融机构人民币活期存款基准利 率(税后) ×5%, 业绩比 较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90% ,投资 于沪深 300 高贝塔指数成份股和备选 成份股的资产不低于股票资产的 90% ;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%。本 基金于 2013 年 8 月1 日 成立,自基金成立日起 6 个月内为建 仓期,建仓 期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 罗毅 本 基 金 的 2013 年8 月 - 6 罗毅, 男, 中国国籍, 经济招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


基金经理 1 日 学硕士。2007 年加入华润 (深圳) 有限公司, 从事商 业 地 产 投 资 项 目 分 析 及 营 运管理工作; 2008 年 4 月加 入招商基金管理有限公司, 从事养老金产品设计研发、 基金市场研究、 量化选股 研 究 及 指 数 基 金 运 作 管 理 工 作,曾任高级经理、ETF 专 员,现任上证消费 80 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金及其联接基金、 深证电 子 信息传媒产业(TMT )50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金及其联接基金、 招商 沪 深300 高贝塔 指数分级证券 投资基金、 招 商沪深 300 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资基金、 招商 中证全指证券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金的基金经理。 注:1 、 本基 金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;





2 、证券 从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法 》中关于证券从业人 员范围的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商沪 深 300 高贝 塔指数分级证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告 期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组 合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理 等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限 的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层 面不存在各投资组合间不 公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中 央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司 所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的 5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济呈现弱势企稳状态,但经济下行压力依然较大, 央行仍旧实行宽松的货币政策,保持市场流动性持续宽松。沪深 300 高贝塔指数报告期内上涨 12.02% , 从 市场风格来看, 报告期内为普涨行情, 从行业来看, 轻工制造、 国防军工、 交通运输、 纺织服装、综合等行业板块涨幅居前, 建筑材料、建筑装饰、有色金属、银行等行业板块涨幅居 后,仅非银金融板块出现小幅回调。 关于本基金的运作,报告期内我们对市场走势保持中性的看法,股票仓位总体维持在 94.5% 左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份额净值为 1.137 元, 本 报告期份额净值增长率为 11.47% , 同期业绩 比较基准增长率为 11.52%,基金净值 表现差于业绩比较基准,幅度为 0.05% 。主要原 因是组合日 常申购赎回导致仓位变动带来的业绩偏离。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 1 、报告 期内 美国制造业指数高于预期,新订单指数以及就业分项数据均创去年 12 月以来最 高,美国制造业的复苏已有明显的回暖迹象。6 月 ADP 就业 人数增加量好于市场预期,暗示就业招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


市场进步一步改善,预计美国 3 季 度加息的可能性较大。欧洲方面,欧元区 6 月 制造业 PMI 与预 期持平, 创 2014 年4 月以 来最高, 经济企稳可能性加大, 但希腊债务违约问题如果不能很好解决, 欧元区经济仍存在一定的风险。 2 、 报告期内 中国汇丰 PMI 数据虽有小 幅回升, 但依然处于荣枯线以下。 从国内新订单指数及 生产量指数数据来看,内需依然较为疲弱,企业生产景气度下行的压力 依旧存在,在经济须持疲 弱的情况下,企业用工意愿有所下降、主动补库存的意愿较为有限。大型企业在政府稳增长政策 持续推行的环境下,需求有所改善,但中小型企业前景继续恶化。3 季 度货币政策仍将宽松,但 宽松方式将更多的向刺激实体经济流动性方面倾斜。未来将更多的通过 PSL 、地方 政府债务置换 扩容、降低企业债发行标准以及放松房地产开发贷款条件等方式引导资金进入实体经济。随着稳 增长政策的持续加码,需求面改善将带动经济企稳。 3 、 市场在2 季度末冲上高点之后开始了断崖式的下跌, 经过短期快速的暴跌后市场人气涣散。 我们预计市场在2015 年3 季度可能会 先低位震荡调整来消化前期的深幅调整, 但在3 季度中后期, 市场在充分调整之后有可能再走出一波上涨的行情,这主要是持续性的流动性宽松和国家改革主 导推动的上涨行情。由于创业板的高估值以及本次的风险教育后,市场的配置结构可能会向均衡 转变,蓝筹股的配置价值开始凸显。同时,国企改革等符合国家转型意志的主题性投资机会也有 愈发明确。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十一条的相关要求,基金合同生效 后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 88,191,821.26 92.75 其中:股票 88,191,821.26 92.75 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,619,870.74 6.96 7 其他资产 277,343.94 0.29 8 合计 95,089,035.94 100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,462,790.68 9.11 C 制造业 23,291,610.86 25.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 901,037.00 0.97 E 建筑业 2,071,061.94 2.23 F 批发和零售业 2,452,775.41 2.64 G 交通运输、仓储和邮政业 1,083,230.00 1.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,315,815.29 1.42 J 金融业 33,348,113.57 35.89 K 房地产业 6,112,344.98 6.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,154,648.88 1.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 604,177.60 0.65 合计 80,797,606.21 86.96


5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,462,836.65 1.57 C 制造业 2,258,167.16 2.43 D 电力、热力、燃气及水生 - - 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,562,858.70 1.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 853,060.00 0.92 K 房地产业 1,257,292.54 1.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,394,215.05 7.96


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000630 铜陵有色 199,010 2,053,783.20 2.21 2 000728 国元证券 35,229 1,337,997.42 1.44 3 002673 西部证券 41,536 1,178,376.32 1.27 4 000069 华侨城A 88,956 1,154,648.88 1.24 5 601318 中国平安 13,901 1,139,047.94 1.23 6 601336 新华保险 18,435 1,125,641.10 1.21 7 601628 中国人寿 35,200 1,102,464.00 1.19 8 601009 南京银行 47,845 1,090,866.00 1.17 9 600048 保利地产 95,038 1,085,333.96 1.17 10 600029 南方航空 74,500 1,083,230.00 1.17


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


比例(%) 1 002416 爱施德 75,610 1,562,858.70 1.68 2 600395 盘江股份 93,115 1,462,836.65 1.57 3 600277 亿利能源 90,168 1,318,256.16 1.42 4 002244 滨江集团 68,294 1,257,292.54 1.35 5 000923 河北宣工 36,290 939,911.00 1.01


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告 期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金管理人可运用股指期货 ,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股 指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货 的投资,以改善组合的风险收益特性。 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值 水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将 运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的 现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1





报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 126,100.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,104.97 5 应收申购款 149,138.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 277,343.94


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


公允价值( 元) 净值比例 (% ) 1 000630 铜陵有色 2,053,783.20 2.21 重大事项 5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002416 爱施德 1,562,858.70 1.68 重大事项 2 600395 盘江股份 1,462,836.65 1.57 重大事项 3 600277 亿利能源 1,318,256.16 1.42 重大事项 §6 开放式基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 招商 300 高 贝塔 A (场内简称:高贝 塔 A ) 招商300 高 贝塔B (场内简称: 高贝 塔 B ) 招商沪深 300 高 贝塔指数分级 (场 内简称:高贝分 级) 报告期期初基金份额总额 72,678,158.00 72,678,159.00 58,339,956.83 报告期期间基金总申购份额 - - 23,340,315.20 减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 145,302,783.18 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额减少以"-" 填列) -45,729,123.00 -45,729,123.00 91,458,246.00 报告期期末基金份额总额 26,949,035.00 26,949,036.00 27,835,734.85 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证券 监督管理委员会批准 设立招商基金管理有限公司的文件; 2 、中国证券 监督管理委员会批准招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金设立的文件;


3 、《招商沪 深 300 高贝 塔指数分级证券投资基金基金合同》;


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4 、《招商沪 深 300 高贝 塔指数分级证券投资基金托管协议》;


5 、《招商沪 深 300 高贝 塔指数分级证券投资基金招募说明书》;


6 、《招商沪 深 300 高贝 塔指数分级证券投资基金 2015 年第2 季度报告》 。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司


地址:中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有 限公司查阅。


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