信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
信诚沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第二 季 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2015 年 7 月20 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏, 并对 其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2015 年7 月16 日 复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚 300
基金主 代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月1 日
报告期末基金份额总额 1,922,070,651.11 份
投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟 踪复制, 为投 资人提供一个投资
沪深 300 指 数的有效工具。
投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成 份 股 组
成及在权 重 构建股票 投 资组合, 并 根 据标的指 数 成份股及 其 权重的变
化进行相 应 调整, 力争 保 持基金净 值 收益率与 业 绩比较基 准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差 不超过 4%。
基金管理 人 可运用股 指 期货, 以提 高 投资效率 更 好地达到 本 基金的投
资目标。 本 基金在股 指 期货投资 中 将根据风 险 管理的原 则, 以套期保
值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金 管 理, 以及对 冲 因其他原 因 导致无法 有 效跟踪标 的 指数的风
险。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高风 险 、较高预 期 收益的特
征, 其预期 风 险和预期 收 益高于货 币 市场基金 、 债券型基 金 和混合型
基金。从本基金所分离的两类基金份额来看, 信 诚沪深 300 A 份额具
有低风险、收 益相对稳定的特征; 信 诚沪深 300 B 份额具有高风险、
高预期收益的特征。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 信诚沪深300 指数分级
A
信诚沪深300 指数分级
B
信诚沪深300 指数
分级
下属 分级基金的场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属 分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属 分级基金的份额总额
807,405,163.00 份 807,405,164.00 份
307,260,324.11
份 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
下属分级基金的风险收益特征
信诚沪深300 指数分级
A 份额具有低 风险、收
益相对稳定的特征
信诚沪深300 指数分级
B 份额具有高 风险、高
预期收益的特征
本基金为跟踪指
数的股票型基金,
具有较高风险、 较
高预期收益的特
征, 其预期风 险和
预期收益高于货
币市场基金、 债券
型基金和混合型
基金
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人 民币
元
主要财务指标 报告期（2015 年4 月1 日至 2015 年6 月 30 日）
1. 本期已实 现收益 201,661,167.74
2. 本期利润 -8,583,021.41
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0063
4. 期末基金 资产净值 1,845,296,225.74
5. 期末基金 份额净值 0.960
注：1 、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣 除相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
本 报 告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 7.76% 2.48% 9.99% 2.48% -2.23% 0.00%
3.2.2
自 基 金合 同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
注: 本基金建 仓日自 2012 年 2 月1 日至 2012 年8 月 1 日, 建仓 日结束时资产配置比例符合本基金基
金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经
理, 兼任信诚
沪深 500 指数
分级基金、信
诚中证 800 医
药指数分级基
金、信诚中证
800 有色指数
分级基金、信
诚中证 800 金
融指数分级基
金及信诚中证
TMT 产业主题
指数分级基
金、信诚中证
2015 年 1 月
15 日
- 2
数学金融硕士、 运筹管理学硕士、 纽 约大
学化学硕士。 曾担任美国对冲基金Robust
methods 公司 数量分析师， 华尔街对冲基
金 WSFA Group 公司助理基金经理，该基
金为股票多空型对冲基金。2012 年 8 月
加 入 信 诚 基 金 ， 曾 分 别 担 任 助 理 投 资 经
理、 专户投资经理。 现任信诚中证 500 指
数分级基金、信诚沪深 300 指 数 分 级 基
金、 信诚中证 800 医药 指数分级基金、 信
诚中证 800 有色指数分级基金、 信诚中证
800 金融指数 分级基金、 信诚中证 TMT 产
业主题指数分级基金、 信诚中证信息安全
指数分级基金、 信诚中证智能家居指数分
级 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信诚新 旺回报灵活配置混合基金的基信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
信息安全指数
分级基金、信
诚中证智能家
居指数分级基
金、信诚新选
回报灵活配置
混合基金、信
诚新旺回报灵
活配置混合基
金的基金经理
金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的规定以及 《信诚沪
深 300 指数 分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度, 加 强内部管理, 规范基金运作。本报告期内, 基金运 作合法合规, 没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1
公平交易制 度的执行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公司拟定的 《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 各部门在公平交易
执 行 中 各 司其 职, 投 资 研究 前 端 不 断完 善 研 究 方法 和 投 资 决策 流 程, 确 保各 投 资 组 合享 有 公 平 的投 资 决 策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程
序, 及其它的 流程控制, 确 保不同基金在一、 二级市 场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改 进
公 平 交 易 分析 系 统, 在 事后 加 以 了 严格 的 行 为 监控, 分析评估以 及 报 告 与信 息 披 露 。当 期 公 司 整体 公 平 交
易制度执行情况良好, 未 发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2
异常交易行 为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告
期内, 未 出 现参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
二季度市场大幅震荡, 股票 市 场 投 机 氛 围 过 大, 过渡 使 用 杠 杆,监管层开始清理场外配资, 各 类 配资盘
触发平仓线而使市场出现较大下跌。 短期内市场 去杠杆的过程仍然没有结束, 由于市 场快速下跌, 引发 的
一系列融资盘强行平仓, 短期股票市场走势是由去杠杆造成的流动性塌陷与救市政策的力度决定的。 如果
政策能及时缓解流动性与歇制住 A 股的恐慌, 那 么市场会进入相对理性, 市场会优先选择对于上市公司业
绩 与 估 值 合 理 的 股 票 。 长 期 看 来, 改 革 与 创 新 的 逻 辑 依 然 存 在, 我 们 依 旧 看 好 国 家 战 略 与 国 企 改 革 方 向,
和能代表未来经济增长的方向, 如先 进制造行业, 高端装备, 中 国制造 2025, 新能源汽车等产业主题。 在 本
报告期内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金 流 中,
有效地管理跟踪误差。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期, 本 基金份额净值增长率为 7.76%, 同期比 较基准收益率为 9.99% 。 报告期内, 本 基金日均跟
踪误差在 0.35% 之内, 年化 跟踪误差不超过 4%.
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报告期 末基金 资 产 组合情 况
序
号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,722,950,403.15 83.52
其中：股票 1,722,950,403.15 83.52
2 固定收益投资 20,379,290.90 0.99
其中：债券 20,379,290.90 0.99
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 106,411,008.14 5.16
7 其他资产 213,258,065.89 10.34
8 合计 2,062,998,768.08 100.00
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 4,188,074.88 0.23
B 采矿业 79,572,129.78 4.31
C 制造业 574,946,119.11 31.16
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 71,660,221.78 3.88
E 建筑业 77,659,017.01 4.21
F 批发和零售业 35,199,902.65 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 70,773,111.97 3.84
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,909,257.37 5.20
J 金融业 593,949,783.19 32.19
K 房地产业 61,811,491.74 3.35
L 租赁和商务服务业 16,136,299.12 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 14,034,567.14 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,912,792.18 0.10
R 文化、体育和娱乐业 18,917,425.06 1.03 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
S 综合 4,208,733.55 0.23
合计 1,720,878,926.53 93.26
5.2.2
积极投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,583,410.90 0.09
C 制造业 1,245.30 0.0001
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 486,820.42 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,071,476.62 0.1201
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 816,494 66,903,518.36 3.63
2 600036 招商银行 2,575,421 48,211,881.12 2.61
3 600016 民生银行 4,626,074 45,983,175.56 2.49
4 600030 中信证券 1,187,178 31,946,959.98 1.73
5 601166 兴业银行 1,783,882 30,771,964.50 1.67
6 600000 浦发银行 1,746,528 29,621,114.88 1.61
7 600837 海通证券 1,221,688 26,632,798.40 1.44
8 601766 中国中车 1,386,507 25,456,268.52 1.38
9 601328 交通银行 3,074,610 25,334,786.40 1.37
10 000651 格力电器 363,045 23,198,575.50 1.26
5.3.2
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 600395 盘江股份 100,790 1,583,410.90 0.09
2 002416 爱施德 18,758 393,730.42 0.02
3 600655 豫园商城 5,800 93,090.00 0.01
4 002269 美邦服饰 105 1,245.30 0.0001
注：本基金本报告期末, 仅持有上述 4 只积极投资 的股票。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,032,000.00 1.09
其中：政策性金融债 20,032,000.00 1.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 347,290.90 0.02
8 其他 - -
9 合计 20,379,290.90 1.10
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 140443 14 农发 43 100,000 10,027,000.00 0.54
2 140218 14 国开 18 100,000 10,005,000.00 0.54
3 110031 航信转债 2,390 347,290.90 0.02
注：本基金本报告期末, 仅持有上述 3 只债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计( 元) -
股指期货投资本期收益( 元) 1,002,270.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》及《企
业会计准则- 金 融 工 具 列报 》 的 相 关规 定 ,“ 其 他衍 生 工 具- 股指 期 货 投 资 ” 与 “ 证 券清 算 款- 股 指期 货 每
日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 ”, 符 合 金 融 资 产 与 金 融 负 债 相 抵 销 的 条 件, 故将 “ 其 他 衍 生 工 具- 股 指 期 货 投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达 到本基金的投资目标。 本基金 在股指期货投资
中 将 根 据 风险 管 理 的 原则, 以 套 期 保值 为 目 的, 在风 险 可 控 的前 提 下, 本 着谨 慎 原 则, 参与 股 指 期 货的 投 资,
以 管 理 投 资组 合 的 系 统性 风 险, 改 善组 合 的 风 险收 益 特 性 。此 外, 本 基 金还 将 运 用 股指 期 货 来 对冲 特 殊 情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货 持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 中信证券于 2015 年 1 月 16 日因存在违 规为到期融资融券合约展期问题, 公 司被中国证监会采取
暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施( 《 中国证监会公开通报 2014 年第四季度 证券公
司融资类业务现场检查情况》) 。
对中信证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该 处 罚 事 项 未 对
中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚沪深300 是指数型 基 金, 对于中 信证券
的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。 我 们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律
法规和公司制度的规定。
海通证券于2015 年1 月16 日因存在违 规为到期融资融券合约展期问题, 公 司被中国证监会采取暂停
新开融资融券客户信用账户 3 个月 的行政监管措施( 《中国 证监会公开通报 2014 年 第四季度证券公司融
资类业务现场检查情况》) 。
对海通证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 上 述 处 罚 事 项 未
对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚沪 深 300 是指 数型 基金, 对 于海通证
券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法
律法规和公司制度的规定。
除此之外, 其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在 报 告 编 制 日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 848,729.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 817,808.78
5 应收申购款 211,591,527.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 213,258,065.89
5.11.4
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
5.11.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的 公
允价值( 元)
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说
明
1 600395 盘江股份 1,583,410.90 0.09
筹划非公开发行
股票事项
2 002269 美邦服饰 1,245.30 0.0001 筹划重大事项
3 002416 爱施德 393,730.42 0.02 筹划重大事项
5.11.6
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位： 份
项目
信诚沪深 300 指数分
级 A
信诚沪深 300 指数分
级 B
信诚沪深 300 指数分
级
报告期期初基金份额总额 226,397,202.00 226,397,203.00 66,029,008.54
报告期期间基金总申购份额 - - 2,216,674,189.21
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 1,192,756,250.94
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
581,007,961.00 581,007,961.00 -782,686,622.70
报告期期末基金份额总额 807,405,163.00 807,405,164.00 307,260,324.11
注：1.拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2.根据 《信诚沪深 300 指数分级 证券投资基金合同》 、 《 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金办
理不定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,
基金管理人信诚基金管理有限公司于 2015 年4 月 17 日( 折 算基准日) 对 本基金进行了基金份额不定期份
额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份 额折算后产生新增的信诚沪深 300 份额
379,329,299.30 份。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§9
备查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第二季度报告
1 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金基金合同
4 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限 公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金 管理有限公司
2015 年 7 月20 日
