鹏华盛世创新股票(LOF)2015 年第 2 季度报 告
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鹏华 盛世 创新 股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
2015 年第 2 季 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 7 月 18 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月15 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华盛世创新股票(LOF)
场内简称 鹏华创新
基金主代码 160613
交易代码 160613
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日
报告期末基金份额总额 62,392,504.52 份
投资目标
精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自
主创新类上市公司中价值相对低估的股票， 进行积极
主动的投资管理， 在有效控制投资风险的前提下， 为
基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次： 第一层次是 “自上
而下” 的资产配置策略， 第二层次是 “自下而上” 的
选股策略， 主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈
利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估
的股票。 在充分控制投资风险的基础上， 通过积极主
动的投资管理， 为基金份额持有人谋求长期、 稳定的
资本增值。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率 ×75% ＋中证综 合债指数收益率
×25% 鹏华盛世创新股票(LOF)2015 年第 2 季度报 告
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风险收益特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险和收益高于货
币市场基金、 债券基金、 混合型基金， 为证券投资基
金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 63,467,971.32
2. 本期利润
34,291,914.32
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.4021
4. 期末基金 资产净值 129,638,142.50
5. 期末基金 份额净值 2.078
注：1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 18.07% 2.59% 8.70% 1.96% 9.37% 0.63%
注：业绩比较基准= 沪深300 指数收益 率 ×75% ＋中 证综合债指数收益率 ×25% 。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2008 年 10 月10 日生 效。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
伍旋
本基金基
金经理
2011 年12 月
28 日
- 9
伍旋先生， 国籍中国，
北 京 大 学 工 商 管 理 硕
士，9 年 证 券 从 业 经
验 。 曾 任 职 于 中 国 建
设银行，2006 年 6 月
加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 从 事 研 究 分
析 工 作 ， 历 任 研 究 部鹏华盛世创新股票(LOF)2015 年第 2 季度报 告
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高 级 研 究 员 、 基 金 经
理助理； 2011 年12 月
起 担 任 鹏 华 盛 世 创 新
股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金经理，
2015 年 2 月 起兼任鹏
华 可 转 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 4 月 起兼任鹏
华 改 革 红 利 股 票 型 证
券投资基金基金经
理 。 现 同 时 担 任 研 究
部 副 总 经 理 。 伍 旋 先
生具备基金从业资
格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日 期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保 不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
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4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年2 季 度， 实体经济 动能仍然偏弱观： 5 月份 ， 规模以上工业企业利润总额同比增长0.6% ，
比 4 月份回 落 2 个百分 点。今年以来工业企业主营业务收入平均增速仅为 1%，大 幅低于去年 7%
的平均增速，主营业务收入的下滑与经济表现低迷相一致。6 月份汇 丰 PMI 初值 继续回升 0.4 个
百分点至 49.6， 连续两个月回升。 但 5 月份6 大发 电集团耗煤量同比增速仍然处于-11% 左右的较
低水平。商品期货价格重新回到前期低点附近，显示实体经济依然较弱，从稳增长政策到实体经
济切实改善仍然需要时间。
2015 年 2 季 度， 股票市场以中小市值股票为主的短时间大幅上涨后出现急速调整， 较 6 月中
旬市场高点相比，6 月 15 至30 日的 短短 10 个交 易日内， 沪深 300 指数 下跌 16.16%， 中小板指 数
下跌 23% ， 创业板指数 下跌 26.7% 。 2 季度内， 沪深 300 指数 上涨 10.41%， 中小板指数上涨 15.32%，
创业板指数上涨 22.42%。大幅下挫的市场风险在进入 7 月 后持续发展。
我们在 2 季 度内已经观察到部分中小市值股票积累了较大的估值泡沫，从持仓结构上，逐步
减少了持仓品种，对部分股价隐含预期较充分的个股、与资本市场关联度较高的券商股等在市场
高点进行了减持，同时增持了估值较有吸引力的商业零售、交运、银行等行业。尽管我们一直对
估值较高的中小市值股票抱着谨慎的态度，但对于市场整体的系统性风险认识不足，导致组合在
6 月下旬也出 现较大幅 度的回撤。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 18.07%，同期上 证综指上涨 14.12% ，深证 成指上涨 8.95% ，
沪深 300 指 数上涨 10.41%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
受市场大幅回撤的影响，A 股市场在 前期较高的杠杆及衍生交易的基础上已经积聚较大的市
场风险，政府以及监管机构也陆续出台一系列积极的有利于稳定资本市场的政策措施，我们将密
切关注事态的发展，并适时对持仓结构进行调整。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无 鹏华盛世创新股票(LOF)2015 年第 2 季度报 告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 120,118,834.94 87.69
其中：股票
120,118,834.94 87.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
302,244.80 0.22
其中：债券
302,244.80 0.22
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结 算备付金合计
16,092,520.51 11.75
8 其他资产
472,950.95 0.35
9 合计
136,986,551.20
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 71,119,189.92 54.86
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,083,935.66 3.92
G 交通运输、仓储和邮政业 16,499,307.44 12.73
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 3,074,838.00 2.37
J 金融业 10,105,596.87 7.80
K
房地产业
119.04 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,498,530.52 3.47
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
9,737,317.49 7.51
S 综合 - -
合计 120,118,834.94 92.66
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300145 南方泵业 189,981 8,349,664.95 6.44
2 601006 大秦铁路 508,675 7,141,797.00 5.51
3 601098 中南传媒 311,401 7,134,196.91 5.50
4 000333 美的集团 181,406 6,762,815.68 5.22
5 002572 索菲亚 149,123 5,760,621.49 4.44
6 600566 济川药业 174,979 5,158,380.92 3.98
7 600066 宇通客车 250,173 5,141,055.15 3.97
8 600125 铁龙物流 320,000 4,937,600.00 3.81
9 000957 中通客车 198,600 4,792,218.00 3.70
10 000069 华侨城Ａ 346,574 4,498,530.52 3.47
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 302,244.80 0.23
8 其他 - -
9 合计 302,244.80 0.23
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 110031 航信转债 2,080 302,244.80 0.23
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 之 发 行 人 湖 北 济 川 药 业 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 济 川 药 业 ） 于
2015 年 5 月12 日公告 《 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》
中说明： （1 ） 2015 年 3 月 10 日， 公司收到上交所《关于对湖北济川药业股份有限公司 2014
年年报的事后审核意见函》 （上证公函 【2015 】0185 号） ， 上 交所要求公司补充披露主营业务产销
情况， 主营 业务分 行业 、分产 品情 况，新 年度 经营计 划和 毛利率 驱动 因素， 研发 支出情 况 ， 药 品
研发、 注册 情况， 新环 保法实 施、 药价改 革、 药品招 标、 公立医 院改 革、药 品互 联网销 售 等 各 政
策因素 对公 司当期 及未 来经营 业绩 的影响 及应 对措施 ，存 货跌价 风险 ，销售 费用 ；分析 说 明 募 集
资金使用情况， 其他应付款， 收回投资收到的现金； 完整披露主要子公司 （包括主要孙公司） 、 参
股公司的相关信息和前 10 名股东之间 存在的关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》 规定的一
致行动人等情况。 公司收到 《年报事后审核意见函》 后按 照上交所的要求对年报中的相关内容作鹏华盛世创新股票(LOF)2015 年第 2 季度报 告
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了分析说明和补充披露， 于 2015 年3 月 19 日公告 了修订后的 《2014 年年度 报告》 及其摘要、 《关
于 2014 年年 报事后审核意见回复的公告》 （公告 编号：2015-018 ）和《立 信会计师事务所关于 湖
北济川药业股份有限公司 2014 年年 报的事后审核意见函有关财务问题的专项说明》 。 （2 ） 2014
年 11 月 5 日 ，公司收到《湖北证监局关于对湖北洪城通用机械股份有限公司的监管关注函》 （ 鄂
证 监 公司 字[2014]49 号 ） ， 湖 北证 监局 要 求公 司进 一 步规 范 “ 三会 ” 运作 及 相关 的会 议 记录，持
续督促 董事 履行忠 实勤 勉义务 ，进 一步完 善内 部管理 制度 ，进一 步加 强财务 基础 工作， 加 强 公 司
内幕信息知情人登记管理工作， 并制定切实可行的 整改措施。 公司收到 《关注函》 后， 立即成 立
了以董 事长 曹龙祥 先生 为组长 ，副 董事长 黄曲 荣先生 、副 董事长 曹飞 先生为 副组 长，财 务 总 监 、
董事会秘书吴宏亮先生、 董事会秘书助理屈兆辉先生、 证券事务代表丁静女士为组员的整改小组，
并向全体董事、监事和高级管理人员传达了现场检查的结果，提出了相应的整改措施。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为济 川药 业公司作
为我国医药产业骨干企业、 全国制药工业百强企业， 将长期受益于我国医疗保健行业的发展。 2014
年-2015 年收 到 交易 所、 监 管部 门发 出 的意 见函 、 监管 关注 函 ，公 司都 进 行了 相应 的 说明以及整
改措施 ，未 对公司 经营 产生实 质性 负面影 响， 对该股 票的 投资价 值不 产生重 大影 响。该 证 券 的 投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 98,212.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,828.92
5 应收申购款 369,909.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 472,950.95
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 鹏华盛世创新股票(LOF)2015 年第 2 季度报 告
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5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总 额 113,212,196.48
报告期期间基金总申购份额 26,914,731.66
减: 报告期期 间基金总赎回份额 77,734,423.62
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 62,392,504.52
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 》；
（二）《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 托管协议 》；
（三）《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)2015 年度 第 2 季度报 告》（原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。 鹏华盛世创新股票(LOF)2015 年第 2 季度报 告
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
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2015 年7 月18 日
