博时安丰18 个月定期开放债券型证券投
资基金(LOF )
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2015 年 7 月 18 日博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2015 年第 2 季度 报告
1
§1
重要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月
17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基金 产 品 概 况
基金简称 博时安丰 18 个月定开债(LOF )
场内简称 安丰18
基金主代码 160515
交易代码 160515
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月22 日
报告期末基金份额总额 442,173,104.42 份
投资目标
在谨慎投资的前提下, 本基金力争战胜业绩比较基准, 追求基金资
产的长期、稳健、持续增值。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析相补
充的方法, 确定资产在非信用类固定收益类证券 (国家债券、 中央
银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1 年期定 期存款利率(税后) ×150%
风险收益特征
本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金, 低
于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/ 收 益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2015 年第 2 季度 报告
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§3
主要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财务 指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年4 月 1 日-2015 年 6 月30 日)
1. 本期已实 现收益 12,599,540.93
2. 本期利润 26,074,407.53
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0592
4. 期末基金 资产净值 475,330,347.86
5. 期末基金 份额净值 1.075
注 : 本 期 已实 现 收 益 指基 金 本 期 利息 收 入 、 投资 收 益 、 其他 收 入 ( 不含 公 允 价 值变 动 收 益 )扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 交易 基 金 的 各项 费 用 , 计入 费 用 后 投资 人 的 实 际收 益 水 平 要低
于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.76% 0.15% 0.88% 0.01% 4.88% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4
管理 人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
魏桢
基金经
理
2013-08-22 - 7
2004 年起在 厦门市商业银行
任债券交易组主管。2008 年
加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司 , 历 任 债 券 交 易 员 、 固 定
收 益 研 究 员 。 现 任 博 时 理 财
30 天债券基 金兼博时岁岁增
利 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 、
博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基
金、 博时安丰 18 个月定 期开
放债券 (LOF ) 基金、 博 时双
月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 、 博
时 天 天 增 利 货 币 市 场 基 金 、
博 时 月 月 盈 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 博 时 现 金 宝
货 币 市 场 基 金 、 博 时 现 金 收
益 货 币 基 金 、 博 时 安 盈 债 券
基 金 、 博 时 保 证 金 货 币 ETF
基 金 、 博 时 证 金 宝 货 币 基 金
的基金经理。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期 内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2015 年第 2 季度 报告
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期内 基 金 投 资策 略 和 运 作分 析
2015 年第二季度,受央行大幅降准影响,货币市场流动性十分充裕。银行间 R001
均值 1.55%(-154BP), R007 均值 4.39%(-190BP) 。现券市场先涨后跌,收益率曲线呈
现出短端下行幅度大于长端的陡峭化走势, 期限利差扩大。 高评级信用债收益率下行幅
度大于中低评级收益率下行幅度,因此信用利差扩大。1 年期短融收益率分别为 3.49%
(AAA)、 3.97%(AA+)、 4.39%(AA)。
二季度, 本基金适当获利了结长久期债降低波动性, 并打新地产债增强收益, 同时
继续保持高杠杠运作。
4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
截至 2015 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.075 元,累计份额净值为 1.233 元,
报告期内净值增长率为 5.76%,同期业绩基准涨幅为 0.88%。
4.6 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
由于IPO 频率加快和规模放量可能, 资金需求向短端逼近, 短期限资金价格将维持
低位震荡。 预计资金价格仍将保持宽松的状态, 且仍有下行空间。 广谱利率传导机制不
完善, 广谱负债利率 (理财) 对债券收益率下限形成较强约束; 传统配置框架的打破 需
要为配置户的交易化营造环境, 长期限的流动性宽松是必要条件, 这意味着要么获得疲
弱 基 本 面 的 支 持 , 要 么 要 有 长 期 限 的 政 策 承 诺 。 经 济 看 平 ( 弱 势 企 稳 ) , 周 期 力 量 在 回
升, 政策调整在继续, 预期的波动性在上升。 我们倾向认为于未来货币政策继续宽松的
方 向 依 旧 明 确 , 未 来 资 金 价 格 仍 处 在 下 降 的 通 道 之 中 , 供 需 矛 盾 方 向 与 经 济 方 向 一 致 ,
套息和杠杆带来确定性的收益。
本组合投资思路上保持谨慎乐观, 策略上依然保持中上杠杆水平, 以控制信用风险
和提高票息收入为主。
4.7 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
无。 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2015 年第 2 季度 报告
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§5
投资 组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,059,982,932.75 96.14
其中:债券 1,059,982,932.75 96.14
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,496,080.32 1.31
7 其他各项资产 28,052,817.74 2.54
8 合计 1,102,531,830.81 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 796,633,632.75 167.60
5 企业短期融资券 27,294,300.00 5.74
6 中期票据 236,055,000.00 49.66
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,059,982,932.75 223.00
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2015 年第 2 季度 报告
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序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 122028 09 华发债 430,000 45,386,500.00 9.55
2 122778 11 建发债 400,000 44,404,000.00 9.34
3 1080156 10 本溪债 400,000 42,476,000.00 8.94
4 122328 12 开滦 02 400,000 42,416,000.00 8.92
5 1480321
14 汤山建
投债
400,000 41,620,000.00 8.76
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 113,457.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,939,360.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2015 年第 2 季度 报告
7
9 合计 28,052,817.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 435,360,309.93
本报告期 基金总申购份额 6,812,794.49
减: 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 442,173,104.42
§7
基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 6
月 30 日,博时基金公司共管理七十只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86
亿元人民币,其中公募基金资产规模逾 1317.35 亿元人民币,累计分红超过 664.83 亿博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2015 年第 2 季度 报告
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元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 6 月 30 日,博时创业
成长股票基金及 博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379 只标准型股票基金中
分别排名前 1/3 和前1/2; 博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在
175 只指数股票型基金-标准指数股票基金及 46 只 ETF 联接基金中分别排名前 1/2 和前
1/3 ;混合基金-偏股型基金中,博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产
品中排名前 1/3; 混合基金-灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活
配置混合基金今年以来的净值增长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前1/2。
固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博
时信用债纯债基金今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、
前 1/2 和前 1/2;博时上证企债 30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数
债券型基金(A 类)排名前1/3。
2、其他大事件
2015 年4 月22 日, 由 上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金 ”奖的评选揭晓,
博时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得5 年期股票型金基金奖。
§9
备查 文 件 目 录
9.1 备 查 文件 目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基
金(LOF)设立的文件
9.1.2《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF )基金合同》
9.1.3《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF )托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)在指定报刊
上各项公告的原稿 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2015 年第 2 季度 报告
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9.2 存 放 地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查 阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 五 年七 月 十 八 日