华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 2 季度 报告
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华 安深证 300 指 数证券 投资基 金（LOF ）
2015 年第 2 季度 报告
2015 年 6 月 30 日
基金 管理人： 华 安基金管理 有限公司
基金 托管人： 中 国银行股份 有限公司
报告 送出日期： 二〇一五 年七月十八 日
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§ 1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 15 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报 告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金产品概 况
基金简称 华安深证300指数（LOF)
场内简称 华安S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合 同生效日 2011年9月2日
报告期末基金份额总额 25,218,914.32份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪 标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采 用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数， 即按照 标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根 据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
95% ×深证300价格指数收益率＋5% ×商业银行
税后活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收
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益的基金品种， 其风险 和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§ 3
主 要财务指 标和基金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年4月1日-2015 年6月30日)
1. 本期已实现收益
10,791,981.34
2. 本期利润
9,145,589.51
3. 加权平均基金份额本期利润
0.3070
4. 期末基金资产净值
43,574,764.89
5. 期末基金份额净值
1.728
注：1.所 述基 金 业绩 指标 不 包括 持有 人 认购 或交 易 基金 的各 项 费用 （例 如 ：封 闭式 基 金
交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 17.15% 2.70% 15.37% 2.62% 1.78% 0.08%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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益率 变动的比较
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 2 日至 2015 年 6 月 30 日）
§ 4
管 理人报告
4.1 基金 经理（ 或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙晨进
本基金
的基金
经理
2015-3-20 - 5年
硕士研究生， 5年基金行业
从业经验，具有基金从业
资格证书。2010年应届毕
业进入华安基金，先后担
任指数投资部数量分析
师、投资经理、基金经理
助理。 2015 年3月起担任本
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基金及华安中证高分红指
数增强型证券投资基金的
基金经理。
许之彦
本基金
的基金
经理， 指
数与量
化投资
事业总
部高级
总监
2011-9-2 - 11年
理学博士，11年证券、基
金从业经验， CQF( 国际 数
量金融工程师) 。 曾在广发
证券和中山大学经济管理
学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005年加入
华安基金管理有限公司，
曾任研究发展部数量策略
分析师， 2008年4月至2012
年12月担任华安MSCI中
国A 股指数增强型证券投
资基金的基金经理，2009
年9月起同时担任上证180
交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基
金经理。2010年11月至
2012年12 月担任上证龙头
企业交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金
的基金经理。 2011年9月起
同时担任本基金的基金经
理。 2013 年6月起担任指数
投资部高级总监。 2013年7
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。 2013年8
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金联接基金的基金经
理。2014 年11月起担任华
安中证高分红指数增强型
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证券投资基金的基金经
理。 2015 年6月起同时担任
华安中证全指证券公司指
数分级证券投资基金、华
安中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报 告期内本基 金运作遵规 守信情况 的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基 金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平 交易专 项说明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 。 控 制 措 施 包 括 ： 在 研究环
节， 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 、 投 资 建 议 过 程 中 ， 使 用 晨 会 发 言 、 发送邮
件 、 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 。在投
资 环 节 ， 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略 ， 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则，以
保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 。 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资组合
经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作需要
经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 环 节 ， 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的交易
执行机会。 （1 ） 交易所 二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原 则 ，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易 所一级市场业务， 投资组合经
理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报 ， 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 。 若 该 业 务 以 公 司 名 义进行
申 报 与 中 签 ， 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 、 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理进行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同 的 iwind 群，发 布询
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价 需 求 和 结 果 ， 做 到 信 息 公 开 。 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标 ， 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以各投
资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向 ， 交 易 员 以 此 进 行 投 标 ， 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投标意
向 一 一 对 应 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配 ， 且 以 公 司 名 义 获 得 ， 则 投 资 部 门 在 风 控 部门的
监 督 参 与 下 ， 进 行 公 平 协 商 分 配 。 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 ， 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的各投
资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 、 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公 司 名 义进行
的 债 券 一 级 市 场 申 购 、 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和利益
输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值） ，
定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查 ， 对 不 同 投 资 组 合 临 近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内 ， 公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行为的专项说明
根据中国 证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合规监察稽核部会同
基 金 投 资 、 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 、 专 户 针 对 股 票 、 债 券 、 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及银行
间的同日 反 向 交 易 控 制 规 则 ， 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置 ， 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 。 同 时 加 强了对
基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，
除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 ， 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 报告 期内基 金的投资策 略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
二 季 度 ， 国 内 宏 观 经 济 表 现 相 对 疲 弱 ， 无 论 货 币 还 是 财 政 政 策 ， 都 在 积 极 支 持 经 济 转 型 和 利 率
成 本 的 下 降 ， 包 括 互 联 网 金 融 、 一 带 一 路 、 国 企 改 革 等 重 大 国 家 战 略 。 为 国 内 经 济 能 够 相 对 平稳过
度和转型以信心。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日, 本 基金份额净值为 1.728 元 ， 本报告期份额净值增长率为 17.15% ， 同 期
业绩比较基准增长率为 15.37% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展 望 三 季 度 ， 国 内 宏 观 调 控 环 境 仍 处 于 较 宽 松 周 期 ， 中 长 期 来 看 ， 对 市 场 有 较 大 的 信 心 ， 宏 观
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经 济 有 望 年 底 逐 步 企 稳 。 从 整 个 市 场 来 看 ， 主 板 估 值 基 本 到 了 相 对 合 理 的 区 域 ， 但 由 于 部 分 资金离
场 意 愿 强 烈 ， 较 高 估 值 板 块 个 股 压 力 较 大 ， 因 此 在 结 构 性 行 情 中 ， 我 们 依 然 对 市 场 谨 慎 乐 观 。作为
深证 300 指 数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和
跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 报告 期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明
无。
§ 5
投 资组合报 告
5.1 报告 期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 41,473,222.08 90.97
其中：股票 41,473,222.08 90.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,054,647.40 8.89
7 其他资产 63,348.99 0.14
8 合计 45,591,218.47 100.00
5.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票投资。
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5.2.2 指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 431,500.43 0.99
B 采矿业 903,534.85 2.07
C 制造业 25,148,298.01 57.71
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
810,117.07 1.86
E 建筑业 539,666.28 1.24
F 批发和零售业 1,298,694.46 2.98
G 交通运输、仓储和邮政业 307,229.52 0.71
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
5,068,671.29 11.63
J 金融业 1,920,189.69 4.41
K 房地产业 1,735,835.45 3.98
L 租赁和商务服务业 857,022.32 1.97
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 814,568.81 1.87
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 63,487.68 0.15
R 文化、体育和娱乐业 1,453,076.13 3.33
S 综合 121,330.09 0.28
合计 41,473,222.08 95.18
5.3 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 的股票投资 明细
5.3.1 报告期末 指数 投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十 名股票投资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元) 占基金资产净
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值比例（％）
1 000982 中银绒业 180,133 1,615,793.01 3.71
2 000333 美的集团 23,339 870,077.92 2.00
3 000651 格力电器 13,248 846,547.20 1.94
4 300059 东方财富 10,790 680,741.10 1.56
5 000858 五 粮 液 18,869 598,147.30 1.37
6 000002 万
科Ａ 39,491 573,409.32 1.32
7 000069 华侨城Ａ 36,987 480,091.26 1.10
8 000768 中航飞机 10,514 458,200.12 1.05
9 002415 海康威视 9,959 446,163.20 1.02
10 300144 宋城演艺 5,600 428,232.00 0.98
5.3.2 报告期末 积极 投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名股票投资 明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票投资。
5.4 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五 名债券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十 名资产支持 证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
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5.9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
5.9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
5.10.1 本基金投 资国债期货 的投资政策
无。
5.10.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本基金投 资国债期货 的投资评价
无。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查
的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 12,601.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 643.95
5 应收申购款 50,103.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,348.99
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
流通受限情况
说明
1 300144 宋城演艺 428,232.00 0.98 重大事项停牌
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票投资。
§ 6
开 放式基金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 34,409,869.61
报告期期间基金总申购份额 5,689,981.64
减：报告期期间基金总赎回份额 14,880,936.93
报告 期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 25,218,914.32
§ 7
基 金管理人 运用固有资 金投资本基 金 情况
7.1 基金 管理人 持有本基金 份额变动情 况
无。
7.2 基金 管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
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§ 8
备 查文件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华安深证 300 证券指数证券投资基金（LOF ）基金 合同》
2、 《华安深证 300 证券指数证券投资基金（LOF ）招募 说明书》
3、 《华安深证 300 证券指数证券投资基金（LOF ）托管 协议》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安 基金管理有 限公司
二〇 一五年七月 十八日
