对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
浙商稳健(150076)

浙商稳健:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 
 
 
 第 1 页 共 12 页 
 
 
 
 
浙商沪深300 指 数 分 级证 券 投 资 基金 
 
2015年第2季度报告 
 
2015 年06 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金 管 理 人 :浙 商 基 金 管理 有 限 公 司


























基金 托 管 人 :华 夏 银 行 股份 有 限 公 司


























报告 送 出 日 期:2015年07 月20日


浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 2 页 共 12 页 §1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年7月16日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 浙商沪深300指数分级 场内简称 浙商300 基金主代码 166802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年05月07日 报告期末基金份额总额 37,546,175.53 份 投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效 跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他 收益。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保 持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% , 年跟踪误差 不超过4%。


当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 3 页 共 12 页 标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况 导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产 品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指数相 似的风险收益特征,其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分 离的两类基金份额来看,浙商稳健份额具有低风险、 收益相对稳 定的特征;浙商进取份额具有高风险、高 预期收益的特征。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指 数分级 下属分级基金的场内简称 浙商稳健 浙商进取 浙商300 下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802 报告期末下属分级基金的份 额总额 5,812,152.00 份 5,812,153.00 份 25,921,870.53 份 下属分级基金的风险收益特 征 浙商稳健 份额具有 低风险、收益相对 稳定的特征。 浙商进取份额 具有高风险、 高 预期收益的特 征。 本基金为跟踪 指数的股票型 基金, 具有 与标 的指数相似的 风险收益特征, 其预期风险和 预期收益高于 货币市场基金、 债券型基金和 混合型基金。 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现


浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 4 页 共 12 页 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年04月01日-2015 年06月30日) 1. 本期已实现收益 18,720,295.00 2. 本期利润 6,426,055.53 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1527 4. 期末基金资产净值 57,784,688.24 5. 期末基金份额净值 1.5390 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.40% 2.47% 9.99% 2.48% 0.41% -0.01% 注: 本基金的业绩比较基准: 沪深300 指数收益 率×95% +金 融同业存款利率×5%。 由于基金资产配 置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数 每日按照95% 、5%的比例 采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基 金 合 同 生效 以 来 基 金份 额 累 计 净值 增 长 率 变动 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 变 动 的比 较


浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 5 页 共 12 页 注:1 、 本基 金基金合同生效日为2012年5 月7 日, 基金合同生效日至本报告期期末, 本基金生效时间 已满一年。 2 、 本基金建仓期为6 个月 , 从2012 年5 月7 日至2012 年11月6 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符 合基金合同约定。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 关永祥 本基金的基 金经理、公 司策略发展 部副总监、 首席金融工 程师、投资 决策委员会 委员。 2012年05月 07日 2015年04月 03日 11年 关永祥先生, 北京大学 金融学硕士, 中科院研 究生院软件系统分析 工程硕士。 历任华泰证 券股份有限公司、 泰阳 证券有限责任公司研 究员, 长信基金管理有 限公司数量策略研究 员, 国联安基金管理有 限公司数量策略研究 员。 倪权生 本基金的基 2015年03月 - 4年 倪权生先生, 上海交通 浙商沪深300 指数分级 基金基准 2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 6 页 共 12 页 金经理,公 司 股票投 资部副总经 理。 30日 大学金融学博士。 历任 博时基金管理有限公 司研究部研究员、 高级 研究员。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他相 关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基 金持有人利益的行为。 本基金无重大违法、 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况 为了规范公平交易行为, 保护投资者合法权益, 根据 《中华人民共和国证券投资基 金法》 、 《 证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管 理公司公平交易制度 指导意见》 等法律法规规定, 本公司制定了相应的公平交易制度。 在投资决策层面, 本 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制, 对不同类别的投资组合分别管 理、 独立决策; 在交易层面, 实行集中交易制度, 建立了公平的交易分配制度, 确保各 投资组合享有公平的交易执行机会, 严禁在不同投资组合之间进行利益输送; 在监控和 评估层面, 本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所 公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控, 同时对不同投资组合临 近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析。


本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 未出现 成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析 本基金在报告期内通过投资约束和数量化控制, 按照基金合同的要求, 通过运用定 量分析等技术, 分析和应对导致基金跟踪误差的因素, 积极应对市场的剧烈变化, 继续 努力将基金的跟踪误差控制在较低水平, 实现基金约定的投资策略, 达到相应的投资目 浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 7 页 共 12 页 的。 4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现 截至2015年6月30日为止,报告期内本基金份额净值增长率为10.40% ,业绩比较基 准收益率为9.99%, 基金净值增长率高于业绩比较基准0.41%。 在本报告期内, 本基金日 均跟踪偏离度为0.12%,年化跟踪误差为1.91%。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 4.7 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 展望未来, 我们认为在政策影响市场近期的运行走势之后, 市场将重新回到关注基 本面。 具备投资价值的公司将重新找到在市场上的合理位置。 这一过程将带来众多的投 资机会。 作为指数分级基金,本基金将继续 深 入 研 究 更 加 高 效 的 交 易 策 略 、 风 险 控 制 方 法 , 积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件带来的冲击。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 53,743,238.07 91.19 其中:股票 53,743,238.07 91.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - -


浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 8 页 共 12 页 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,044,663.28 8.56 8 其他各项资产 148,252.93 0.25 9 合计 58,936,154.28 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1 报 告期 末 ( 指 数投 资 ) 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 130,858.14 0.23 B 采矿业 2,499,157.02 4.32 C 制造业 18,071,622.57 31.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,272,138.68 3.93 E 建筑业 2,374,815.68 4.11 F 批发和零售业 1,153,012.33 2.00 G 交通运输、仓储和邮政业 2,133,818.17 3.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,165,399.09 5.48 J 金融业 18,055,232.51 31.25 K 房地产业 2,034,238.57 3.52 L 租赁和商务服务业 552,725.24 0.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 426,456.38 0.74 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 58,229.30 0.10 R 文化、体育和娱乐业 660,927.69 1.14


浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 9 页 共 12 页 S 综合 154,606.70 0.27 合计 53,743,238.07 93.01 5.2.2 报 告期 末 ( 积 极投 资 ) 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 5.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 5.3.1 期 末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 24,864 2,037,356.16 3.53 2 600036 招商银行 75,136 1,406,545.92 2.43 3 600016 民生银行 132,715 1,319,187.10 2.28 4 600030 中信证券 36,069 970,616.79 1.68 5 601166 兴业银行 52,645 908,126.25 1.57 6 600000 浦发银行 50,979 864,603.84 1.50 7 601328 交通银行 102,016 840,611.84 1.45 8 600837 海通证券 37,109 808,976.20 1.40 9 601766 中国南车 42,819 786,156.84 1.36 10 000651 格力电器 10,884 695,487.60 1.20 5.3.2 积 极投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 股票 投 资 明 细 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。


浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 10 页 共 12 页 5.6 报 告期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 5.10.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 报告 期 内 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。 5.11.2 本基 金 投 资 的前 十 名 股 票没 有 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。 5.11.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 84,790.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 -


浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 11 页 共 12 页 4 应收利息 842.43 5 应收申购款 62,620.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 148,252.93 5.11.4 报告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指 数分级 本报告期期初基金份额总额 5,557,545.00 5,557,546.00 32,468,669.60 报告期期间基金总申购份额 - - 22,837,197.47 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 28,874,782.54


浙商沪深300 指数分级证券投资基金2015年第2 季 度报告 第 12 页 共 12 页 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) 254,607.00 254,607.00 -509,214.00 本报告期期末基金份额总额 5,812,152.00 5,812,153.00 25,921,870.53 注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 浙商沪深300 指 数分级拆分变动份额包含 本期定期份额折算的变动份额。 §7


备 查文 件 目 录 7.1 备 查 文件 目 录 1、中国证监会批准浙商沪深300指数分级证券投资基金设立的相关文件; 2、《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》; 3、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》; 4、《浙商沪深300指数分级证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存 放 地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 7.3 查 阅 方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话: 400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙 商 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年七 月 二 十 日