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南方聚利(160131)

南方聚利:2015年第二季度报告查看PDF公告

南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年第 2 季度报 告 
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南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金(LOF )2015 年第 2 季 度报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报告送 出 日 期 :2015 年 7 月 18 日 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年第 2 季度报 告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年7 月 16 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2015 年4 月1 日起至 2015 年 6 月30 日 止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券(LOF ) 场内简称 南方聚利 交易代码 160131 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日 报告期末基金份额总额 363,535,762.38 份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的 基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的 债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收 益。 业绩比较基准 1 年期银行定 期存款利率( 税后)+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方聚利 A 南方聚利 C 下属分级基金的场内简称 南方聚利 - 下属分级基金的交易代码 160131 160134 报告期末下属分级基金的份额总额 347,628,164.78 份 15,907,597.60 份 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年第 2 季度报 告 第 3 页 共 10 页


注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利” 。


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年 6 月30 日 ) 南方聚利 A 南方聚利 C 1 .本期已实 现收益 5,924,455.43 254,609.50 2 .本期利润 9,702,359.71 427,419.05 3 .加权平均 基金份额本期利润 0.0279 0.0269 4 .期末基金 资产净值 358,963,718.88 16,406,121.26 5 .期末基金 份额净值 1.033 1.031 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金业绩指标不 包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 南方聚利A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.78% 0.13% 0.84% 0.01% 1.94% 0.12% 南方聚利C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.68% 0.12% 0.85% 0.01% 1.83% 0.11%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年第 2 季度报 告 第 5 页 共 10 页


注:本基金自 2014 年 12 月1 日起增 加 C 类收费 模式,原有收费模式称为 A 类。


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 何康 本基金 基金经 理 2013 年 11 月 28 日 - 10 年 硕士学历,具有基金从业资格。曾担任国海 证券固定收益证券部投资经理,大成基金管 理有限公司固定收益部研究员。2010 年 9 月 加入南方基金管理有限公司,担任固定收益 部投资经理,2013 年 11 月 至今, 担任南方丰 元基金经理;2013 年 11 月 至今, 担任南方聚 利基金经理;2014 年 4 月至今,任南方通利 基金经理;2015 年 2 月至 今,任南方双元基 金经理。


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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和 《南方聚利 1 年定期 开放债券型证券投资基金 (LOF) 基 金合同》 的规定, 本着 诚 实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益。 本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数 为 4 次,其 中 3 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,1 次 是由于投资组 合的投资策略需要,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。


4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 二季度国内经济呈现弱势企稳的走势,工业增加值连续 2 个月回升,PMI 数据有所 好转,房 地产销售增速同比转正。 物价方面, 二季度 CPI 均值预计 1.3%左右,PPI 同比在-4.6% 的水平。 央 行在二季度继续执行宽松货币政策,连续降准降息,银行间资金利率大幅下降。二季度债市复制 了一季度先扬后抑的走势, 长期利率债收益率 4 月下行以后 在 5 、6 月陡 峭化上行, 信用债表现略 好于同期限利率债。 三季度,国内稳增长力度加大,预计经济在低位弱企稳的概率较大,CPI 均值 在 1.7% 左右。 货币政策将继续保持宽松,存在继续降准和降息可能性。 长期利率债位于年内运行的顶部区域, 具备一定的安全边际;中短期信用债有一定配置价值,城投债优于产业债。 投资运作上,南方聚利 1 年定期 开放 债券基金在 5 月以来逐步 增加长期利率债配置,并替换 部分长期信用债,组合久期和杠杆在二季度提升明显。展望未来,我们认为债市存在一定的投资 机会,计划维持目前组合较高的杠杆和久期。


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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期南方聚利 A 基 金净值增长率为 2.78% , 同期业绩比较基准增长率为 0.84% ; 南方聚利 C 基金净值增 长率为 2.68% ,同期业绩 比较基准增长率为 0.85% 。 4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 固定收益投资


776,566,094.50 95.06 其中:债券


776,566,094.50 95.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产


- - 其中: 买断式 回购的买入返售 金融资产


- - 6 银行存款和结算备付金合计


24,315,409.32 2.98 7 其他资产


16,041,418.45 1.96 8 合计





816,922,922.27





100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


注:本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


注:本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 231,068,338.00 61.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 171,685,000.00 45.74 其中:政策性金融债 171,685,000.00 45.74 4 企业债券 298,020,256.50 79.39 5 企业短期融资券 50,361,000.00 13.42 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年第 2 季度报 告 第 8 页 共 10 页


6 中期票据 25,431,500.00 6.78 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 776,566,094.50 206.88


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019505 15 国债 05 1,400,000 140,560,000.00 37.45 2 150210 15 国开 10 1,300,000 131,209,000.00 34.95 3 019507 15 国债 07 500,000 50,085,000.00 13.34 4 150208 15 国开 08 400,000 40,476,000.00 10.78 5 019429 14 国债 29 400,000 40,412,000.00 10.77


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投 资 组 合 报告 附 注 5.10.1


本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.10.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,667.93 2 应收证券清算款 4,984,603.35 3 应收股利 - 4 应收利息 11,009,147.17 5 应收申购款 - 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年第 2 季度报 告 第 9 页 共 10 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,041,418.45


5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 南方聚利 A 南方聚利 C 报告期期初基金份额总额 347,244,248.32 15,898,581.37 报告期期间基金总申购份额 383,916.46 9,016.23 减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 报告期 期间 基金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 347,628,164.78 15,907,597.60 注:本基金自 2014 年 12 月1 日起增 加 C 类份额 。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注:本报告 期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、南方聚利1 年定期开放 债券型证券投资基金(LOF )基金合 同 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年第 2 季度报 告 第 10 页 共 10 页


2 、南方聚利1 年定期开放 债券型证券投资基金(LOF )托管协 议 3 、南方聚利1 年定期开放 债券型证券投资基金(LOF )2015 年2 季度报告原 文 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 层 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com