华 商 双 债 丰利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
第 2 季 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月17 日
华商双债丰利债券 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商双 债丰 利债 券
基金主 代码 000463
交易代 码 000463
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,504,024,696.51 份
投资目 标
本基金 管理 人通 过严 格的 风险控 制和 积极 主动 的投 资管理 ， 在
合理控 制信 用风 险 、 保 持 适当流 动性 的基 础上 ， 以 信用债 和可
转债为 主要 投资 标的 ，力 争获得 高于 业绩 比较 基准 的投资 业
绩，使 基金 份额 持有 人获 得长期 稳定 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 债券 投资 策略 主要 采用信 用策 略， 同时 采用 久期策 略、
期限结 构配 置策 略 、 骑 乘 策略 、 息 差策 略 、 可转 债 策略等 积极
投资策 略 ， 在 合理 控制 风 险的前 提下 ， 通过 严格 的 信用分 析和
对信用 利差 的变 动趋 势进 行判断 ，力 争获 取信 用溢 价。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 其预 期收 益与 风险 低 于股票 型
基金 、 混 合型 基金 ， 高 于 货币市 场基 金 ， 属 于证 券 投资基 金中
具有中 低风 险收 益特 征的 品种。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000463 000481
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,072,346,195.66 份 431,678,500.85 份 华商双债丰利债券 2015 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 155,208,153.74 73,704,478.69
2．本 期利 润 112,834,890.61 39,632,422.20
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.1349 0.0961
4．期 末基 金资 产净 值 1,512,983,125.50 606,479,434.59
5．期 末基 金份 额净 值 1.411 1.405
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华商双债丰利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
13.55% 0.81% 1.35% 0.10% 12.20% 0.71%
华商双债丰利 债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
13.43% 0.81% 1.35% 0.10% 12.08% 0.71%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：① 本基 金合 同生 效日 为 2014 年1 月28 日。
② 根据 《华 商双 债丰 利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 主要投 资于 国内 依法
发行固 定收 益类 品种 ， 包 括信用 债、 可转 换债 券 （ 含可分 离交 易可 转债 ） 、 国债、 政策 性金 融债、
央行票 据、 债券 回购 、银 行存款 等。 本基 金同 时投 资于A 股股 票（ 含中 小板 、创业 板及 其他 经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ）、权 证等 权益 类品 种以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工 具。 本基 金的 投资 组合比 例为 ：投 资债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的80% ；投 资于 信用
债和可 转债 的比 例合 计不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；股 票等 权益 类资 产的 比 例不超 过基 金资 产
的20% ；基 金保 留的 现金 或投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值
的5% 。 根 据基 金合 同的规 定， 自 基金 合同 生效 之日 起6 个 月内 基金 各项 资产 配置比 例需 符合 基 金
合同要 求。 本基 金在 建仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同有 关投 资比例 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梁伟泓
基金经
理， 投 资
决策委
员会委
员
2014 年1
月 28 日
- 11
男 ， 工商 管理 硕 士， 中国籍 ， 具有 基金
从业资 格。1998 年 7 月至2001 年 7 月，
就 职 于中 国工 商 银行 广东省 分 行， 任财
务分析 师；2003 年 7 月至2004 年 4 月，
就职于 海科 创业 投资 公司 ， 任投资 专员 ；
2004 年4 月 ， 就 职于 平安 资 产管理 公司 ，
任投资 组合 经理 ；2006 年 3 月至 2008
年 12 月 ， 就 职于 生命 人寿 保险公 司 ， 任
固定收 益部 总经 理； 2008 年12 月至2010
年 6 月，就 职于 工银 瑞信 基金管 理有 限
公司 ， 任 投资 经理 ；2010 年6 月至 2011
年 12 月 ， 就职 于 中国 国际 金 融 有限 公
司，任 资管 部副 总经 理；2011 年 12 月
加入华 商基 金管 理有 限公 司，2012 年 2
月起至 9 月 担任 华商 收益 增强债 券型 基
金基金 经理 助理 ，2012 年 9 月 14 日起
至 今 担任 华商 收 益增 强债券 型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，2015 年 6 月 16 日起
担 任 华商 双翼 平 衡混 合型证 券 投资 基金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策 机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于华商双债丰利债券 2015 年第 2 季度报告
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不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格 控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 债券 市场 先扬 后抑 ，曲线 牛陡 ，信 用利 差收 窄。4 月在 经济 数据 超预 期回落 、货 币政
策宽松 预期 的推 动下 ， 收 益率曲 线平 坦化 下行 ，10 年国开 最低 至 3.8% 附近 。5 月以 来， 资金 利率
迎来了 最宽 裕的 时候 ， 银 行间 7 天回 购利 率下 行 至2%以下 ， 带 动短 端利 率下 行明显 ， 但 短端 利率
的下降 并未 传导 至长 端 。 在经济 企稳 通胀 回升 、 宽 货币向 宽财 政转 向 、 地 方 债大量 供给 的担 忧下 ，
长端收 益率 重回 年初 高点 ，而以 打新 为代 表的 类固 定收益 产品 也分 流了 理财 等对传 统债 券的 配置
需求，10 年国 开在4-4.1 区间盘 整近 一月 之久 ， 上 下两难 。 今 年以 来， 风险 偏好的 提升 和对 高收
益品种 的追 求使 得信 用利 差收窄 ，信 用债 表现 好于 利率品 。
展望后 市 ， 我 们认 为基 本 面下行 趋势 不变 ， 对中 长 期债市 较为 乐观 。 但短 期 内供给 隐忧 仍存 ，
利率市 场下 银行 负债 成本 居高不 下导 致对 低收 益资 产需求 不足 依然 对利 率债 下行空 间形 成制 约，
我们将 继续 等待 更好 的买 点。
本基金 二季 度继 续增 持投 资价值 较高 的交 易所 公司 债和流 动性 较好 的短 融， 逐步兑 现盈 利的华商双债丰利债券 2015 年第 2 季度报告
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中小盘 转债 ，同 时加 强股 票的均 衡配 置， 寻找 具有 安全边 际的 品种 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日， 华商双 债丰 利债 券型 证券 投资基 金 A 类份 额净 值 为1.411 元， 份额
累计净 值 为1.561 元 ， 基 金份额 净值 增长 率 为 13.55% ， 同 期基 金业 绩比 较基 准的收 益率 为 1.35% ，
本类基 金份 额净 值增 长率 高于业 绩比 较基 准收 益 率12.20 个百 分点 ；华 商双 债丰利 债券 型基 金 C
类份额 净值 为1.405 元， 份额累 计净 值 为 1.545 元 ， 基金 份额 净值 增长 率 为13.43% ， 同 期基 金业
绩比较 基准 的收 益率 为1.35% ， 本类 基金 份额 净值 增 长率高 于业 绩比 较基 准收 益率12.08 个百 分
点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们注 重交 易所 产业 债的 投资机 会， 自下 而上 甄选 行业景 气度 高、 现金 流和 偿债能 力较 好的
品种进 行投 资。 等待 长端 利率债 更好 的买 点。
可转债 方面 ，目 前转 债存 量品种 较少 且溢 价率 偏高 ，且受 股市 影响 波动 加大 ，未来 通过 积极
打新， 精选 有转 股动 力的 品种波 段操 作来 提升 收益 。
股票上 我们 一方 面精 选品 种，另 一方 面力 争通 过自 上而下 控制 仓位 ，分 享股 票上涨 收益 的同
时控制 下行 风险 。
综合 上 述判 断， 我们 将维 持债券 的低 久期 ，重 点关 注交易 所产 业债 ，部 分配 置转债 、灵 活调
整股票 仓位 、个 股， 做好 大类资 产配 置， 实现 净值 的稳定 上涨 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 460,482,235.17 14.36
其中： 股票
460,482,235.17 14.36
2 固定收 益投 资
2,335,655,500.13 72.84
其中： 债券
2,335,655,500.13 72.84
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
12,000,000.00 0.37 华商双债丰利债券 2015 年第 2 季度报告
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
352,983,333.39 11.01
7 其他资 产
45,503,723.92 1.42
8 合计
3,206,624,792.61
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 18,504,164.90 0.87
B 采 矿 业 24,750.00 0.00
C 制造业 279,417,262.57 13.18
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 27,157,530.24 1.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 12,661,600.00 0.60
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 46,543,948.00 2.20
J 金融业 - -
K 房地产 业 20,601,958.30 0.97
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,223,899.26 0.77
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 39,347,121.90 1.86
S 综合 - -
合计 460,482,235.17 21.73
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600356 恒丰纸 业 8,829,228 99,593,691.84 4.70
2 300431 暴风科 技 151,300 46,533,828.00 2.20
3 002739 万达院 线 161,198 39,346,819.82 1.86
4 000920 南方汇 通 1,272,135 28,852,021.80 1.36
5 600287 江苏舜 天 1,849,968 27,157,530.24 1.28
6 300322 硕贝德 1,717,940 25,356,794.40 1.20
7 300004 南风股 份 368,951 25,088,668.00 1.18
8 002072 凯瑞德 1,129,772 23,160,326.00 1.09
9 601058 赛轮金 宇 1,879,928 20,961,197.20 0.99 华商双债丰利债券 2015 年第 2 季度报告
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10 000150 宜华健 康 390,929 20,601,958.30 0.97
5.4 报 告期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 96,398,200.00 4.55
其中： 政策 性金 融债 96,398,200.00 4.55
4 企业债 券 1,161,980,648.45 54.82
5 企业短 期融 资券 1,072,112,500.00 50.58
6 中期票 据 - -
7 可转债 5,164,151.68 0.24
8 其他 - -
9 合计 2,335,655,500.13 110.20
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112138 12 苏宁 01 1,291,297 131,324,904.90 6.20
2 122216 12 桐 昆债 938,590 95,435,831.20 4.50
3 011599303 15 荣盛 SCP003 900,000 89,856,000.00 4.24
4 011515006 15 中 铝业SCP006 700,000 70,084,000.00 3.31
5 112031 11 晨 鸣债 613,219 62,352,107.92 2.94
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根 据本 基金 的基 金合 同 约定， 本基 金的 投资 范围 不包括 国债 期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根 据本 基金 的基 金合 同 约定， 本基 金的 投资 范围 不包括 国债 期货 。 华商双债丰利债券 2015 年第 2 季度报告
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5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 基金 本报 告期 未投 资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
南风股 份 于2015 年2 月13 日公 告称 近日 收到 国家 核安全 局 《 核安 全行 政处 罚决定 书》 （国 核
安发[2015]30 号， 以下 简 称 “处 罚决 定 ” ） ， 公司 在 履行台 山核 电项 目核 岛通 风空调 系统 供货 合
同过程 中， 存在 委托 未取 得相应 许可 证的 单位 开展 核安全 设 备 设计 、制 造活 动及在 制造 活动 开始
30 日 前未 将相 关文 件报 核 安全局 备案 的行 为 。 违 反 了 《 民用 核安 全设 备监 督 管理条 例 》 第 十九 条
“关于 禁止 委托 未取 得相 应许可 证的 单位 进行 民用 核安全 设备 设计 、制 造、 安装和 无损 检验 活
动” ， 以及 该条 例第 二十 三条 “ 民用 核安 全设 备制 造、安 装单 位应 当在 制造 、安装 活动 开始 30
日前， 将相 关文 件报 国务 院安全 监管 部门 备案 ”的 规定。 国家 核安 全局 依据 《民用 核安 全设 备监
督管理 条例 》 作出 处罚 决 定， 责令 公司 在接 到处 罚 决定后 ， 停止 民用 核安 全 设备设 计 、 制 造活 动，
限期 6 个 月进 行整 改， 整 改期间 不得 开展 民用 核安 全设备 相关 活动 ，并 处 50 万元 罚款 ；同 时，
要求公 司于 限期 改正 期满 后 10 日内 将改 正情 况书 面报告 国家 核安 全局 。公 司接受 处罚 决定 并诚
恳地向 投资 者道 歉。
南方汇 通股 份有 限公 司于 2014 年8 月 5 日收 到深 圳 证券交 易所 《关 于对 南方 汇通股 份有 限
公司的 关注 函》 （公 司部 关 注函【2014 】第 240 号） 就公司 未通 过股 东大 会审 议《关 于 对 2013 年
日常关 联交 易超 出预 测金 额部分 进行 补充 确认 的议 案》相 关情 况及 整改 措施 进行说 明和 披露 。因
中小股 东对 公司 所属 行业 特点及 日常 性关 联交 易的 必要性 缺乏 了解 、同 时公 司没有 在该 问题 上与
之进行 充分 沟通 ，造 成了 此次议 案未 获股 东大 会审 议通过 。公 司就 加强 日常 关联交 易管 理、 提高
关联交 易预 测的 准确 性和 加强投 资者 关系 管理 等几 方面进 行整 改。
本公司 对以 上证 券的 投资 决策程 序符 合法 律法 规及 公司制 度的 相关 规定 ，不 存在损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。除 此之外 ，本 基金 投资 的其 他前十 名证 券的 发行 主体 本期未 被监 管部 门立
案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 238,928.52
2 应收证 券清 算款 443,136.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,092,326.79 华商双债丰利债券 2015 年第 2 季度报告
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5 应收申 购款 8,729,332.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,503,723.92
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128009 歌尔转 债 952.68 0.00
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限 情 况说 明
1 300431 暴风科 技 46,533,828.00 2.20 重大事 项停 牌
2 002739 万达院 线 39,346,819.82 1.86 重大事 项停 牌
3 000150 宜华健 康 20,601,958.30 0.97 重大事 项停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华商双 债丰 利债 券
A
华商双 债丰 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 600,030,400.50 219,793,573.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额 637,106,846.02 928,649,899.14
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 164,791,050.86 716,764,972.01
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,072,346,195.66 431,678,500.85
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期内 基金 管理 人 没有运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 基金 管理 人 没有运 用固 有资 金投 资本 基金。 华商双债丰利债券 2015 年第 2 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华商 双 债丰利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内华 商双 债丰 利 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 的原稿 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城 区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院1 号楼
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务中 心电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010 －58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2015 年 7 月17 日
