华 商 新 量 化灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月17 日
华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商新 量化 混合
基金主 代码 000609
交易代 码 000609
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,108,352,137.95 份
投资目 标
充分利 用量 化投 资策 略和 量化工 具， 严格 控制 下行 风险， 实现 基金 资
产的持 续稳 健增 长
投资策 略
本基金 所指 的 “ 新量 化” 是 指本基 金所 采用 的量 化投 资策略 不仅 局限
于传统 的多 因子 量化 策略 。 具体 来说 ， 本 基金 管理 人 采用自 主开 发的
量化系 统风 险判 定模 型对 中短期 市场 的系 统性 风险 进行判 断， 从而 决
定本基 金在 股票 、 债 券和 现金等 金融 工具 上的 投资 比例， 并充 分利 用
股指期 货作 为对 冲工 具； 在股票 选择 方面 ， 本 基金 采用量 化择 股系 统
和基本 面研 究相 结合 的方 式进行 股票 选择 和投 资， 多 维度地 分析 股票
的投资 价值 ， 精 选 具 有较 高 投资价 值的 上市 公司 构建 本基金 的多 头组
合。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % ＋上证 国债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益 高于债 券型 基金
和货币 市场 基金 ， 但 低于 股票型 基金 ， 属 于证 券投 资基金 中的 中高 风
险和中 高预 期收 益产 品。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已 实 现收 益 783,365,831.06
2.本期 利润
546,961,966.74
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4148
4.期末 基金 资产 净值 2,415,172,789.45
5.期末 基金 份额 净值 2.179
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份 额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.25% 2.89% 7.14% 1.57% 16.11% 1.32%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金合 同生 效日 为 2014 年6 月5 日。
② 根据 《华 商新 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本基金 的投 资组 合比
例为： 股票 （包 含中 小板 、创业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ）投 资比例 为基 金资 产的
0—95% ；债 券、 权证 、现 金、货 币市 场工 具和 资产 支持证 券及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产 的 5% —100% ， 其 中权 证占基 金资 产净 值 的0% —3%， 中 小企 业私 募债
占基金 资产 净值 的比 例不 高于 10% ， 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
保持现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%， 股指 期货 的 投
资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。 根据 基 金合同 的规 定, 自基 金合 同 生效之 日 起 6 个月
内基金 各项 资产 配置 比例 需符合 基金 合同 要求 。本 基金在 建仓 期结 束时 ，各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同有 关投 资比 例的 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 说明 华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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任职日 期 离任日 期 业年限
费鹏
基 金 经理 ，
量 化 投资 部
副总经 理
2014 年6 月5 日 - 9
男，2003 年 11 月至2004 年 8 月，
就职于 中国 国际 金融 有限 公司， 任
研究部 经理 ；2007 年 5 月至 2009
年 3 月 ， 就 职 于 美 国 W&L Asset
Management, Inc ， 任 资 本 市 场 策
略部分 析师 ；2009 年 5 月至 2011
年7 月 ， 就 职于 中国 对外 经济贸 易
信托有 限公 司， 任证 券投 资部总 经
理；2011 年 8 月 ， 加 入华 商基金 管
理有限 公司 ， 2011 年9 月 起至2013
年8 月5 日 担任 华商 动态 阿尔法 灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理助 理 ； 2013 年4 月9 日起至 今
担任华商大盘量化精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理,2014 年 6 月 10 日起 至 今 2015
年 5 月 13 日担 任华 商中 证 500 指
数分级证券投资基金基金经理，
2015 年4 月9 日 起担 任华 商量化 进
取灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理,2015 年5 月14 日起至 今
担任华商新趋势优选灵活配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务 ，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 二季 度市 场跌 宕 起伏， 直冲 历史 第二 高位 区域， 同时 震荡 加大 ， 期 间出现 三次 比较
大的回 调， 而六 月中 下旬 快速急 促的 下跌 更是 具备 极强的 杀伤 力。 整个 二季 度上证 指数 上涨
14.12% ， 沪深300 指数 上 涨 10.41% ， 创 业板 指数 上 涨22.42% ， 创 业板 连续 两 个季度 超越 大盘 权重
股。然 而季 度末 期市 场大 跌，一 些融 资余 额较 高的 二线蓝 筹股 和涨 幅较 大的 创业板 个股 出现 了大
幅回调 ，甚 至一 些备 受争 议和存 在违 规操 作预 期的 创业板 个股 几近 腰斩 。
本基金 依然 坚持 了以 风险 控制为 核心 ，在 降低 净值 回撤的 前提 下获 得稳 健的 净值 上 涨为 目标
的投资 理念 。基 金主 要采 取的操 作策 略为 通过 量化 模型精 选行 业进 行轮 动， 并配合 个股 的轮 动获
取超额 收益 。 二 季度 主要 布局于 农业 、 化 工、 医 药 生物、 食品 饮料、 煤炭、 有色等 大盘 权重 板块 ，
未布局 创业 板及 其具 备创 业板属 性的 个股 ，板 块涨 幅处于 市场 中等 水平 ，但 是由于 仓位 较高 ，导
致净值 有一 定的 波动 ，二 季度基 金净 值涨 幅 为23.25% ，超 越了 业绩 基准 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为 2.179 元，份 额累 计净 值 为 2.179 元。 本季 度基华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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金份额 净值 增长 率 为23.25% 。同 期基 金业 绩比 较基 准的收 益率 为 7.14% ，本 基金份 额净 值增 长率
高于业 绩比 较基 准收 益 率16.11 个百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年宏 观经 济依 然承 压 。 房地 产投 资减 速， 需要 基建投 资进 行对 冲， 而后 者面临 财政 赤字
红线 、 地 方债 如何 处理 、 地方政 府如 何考 核的 约束 ； 中 国经 济呈 现新 常态 ， 经济增 速进 入换 档期 ，
传统的 经济 增长 模式 不可 持续， 而新 的经 济增 长点 依然在 培育 之中 ；从 价格 指数来 说， 我国 保持
了近两 年的 低通 货膨 胀水 平，然 而随 着全 球厄 尔尼 诺现象 的发 生以 及猪 周期 的叠加 ，生 活必 需消
费品预 期会 出现 一定 程度 的上涨 ， 预 期未 来一 段时 间CPI 可能 会存 在回 升； 从货币 政策 角度 来看 ，
全年保 持了 稳健 适度 偏松 的政策 ，年 内多 次降 息降 准，预 期货 币政 策宽 松的 条件依 然存 在， 市场
流动性 相对 充裕 ；从 全球 角度来 看， 美国 经济 恢复 强劲， 欧日 的货 币宽 松政 策也推 动美 元指 数居
高不下 ，人 民币 存在 贬值 压力以 及资 金外 流风 险。
证券市场来看 ，一方面 市 场经过快速急 促的回调 ， 很多个股严重 超跌，重 新 具备投资价值 ，
另一些股票则 是对前期 大 幅上涨的合理 价值回归 ， 因此精选个股 和行业则 显 得尤为重要 。 同时我
们应该注意到 ，无论是 总 市值、流动市 值以及市 场 估值水平，目 前均处于 历 史较高水平 ，继续单
边大幅上涨需 要业绩支 撑 ，市场在前高 附近累积 太 多套牢盘，形 成压力。 因 此，基金对 市场的整
体看法较为稳 健，指数 大 概率维持宽幅 震荡，板 块 性的机会依然 存在。鉴 于 此类市场判 断，本基
金在下半年将 继续采用 板 块轮动的投资 策略，配 置 以基本面反转 ，估值相 对 较低，涨幅 较小，政
策驱动力较强 的板块为 主 ，如农业、食 品饮料、 煤 炭、有色、化 工、医药 等 。同时，作 为量化基
金，将 尽量 采用 股指 期货 工具对 冲下 行风 险， 以维 持基金 净值 的稳 步上 涨。
4.6 报 告期 内基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,348,849,801.51 87.76
其中： 股票
2,348,849,801.51 87.76
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- - 华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
251,123,290.70 9.38
7 其他资 产
76,581,268.14 2.86
8 合计
2,676,554,360.35
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 201,095,479.23 8.33
B 采矿业 529,725,161.59 21.93
C 制造业 1,408,613,815.16 58.32
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 136,356,004.90 5.65
K
房地产 业
724.47 0.00
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 73,058,616.16 3.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 2,348,849,801.51 97.25
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 4,010,000 127,117,000.00 5.26
2 600531 豫光金 铅 4,348,023 119,701,073.19 4.96
3 601088 中国神 华 5,172,127 107,838,847.95 4.47
4 000933 神火股 份 11,359,512 107,006,603.04 4.43 华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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5 600812 华北制 药 8,618,791 104,632,122.74 4.33
6 600141 兴发集 团 5,601,163 96,508,038.49 4.00
7 600547 山东黄 金 3,849,971 95,094,283.70 3.94
8 600123 兰花科 创 7,986,394 93,919,993.44 3.89
9 000951 中国重 汽 3,237,088 93,292,876.16 3.86
10 000877 天山股 份 7,922,104 92,847,058.88 3.84
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产 支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -6,185,880.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 3,451,860.00
注：本 基金 本期 末未 持有 股指 期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目 的， 本着谨 慎原 则， 在风 险可 控的前 提下 ，根
据量化 风险 模型 统计 分析 ，参与 股指 期货 的投 资， 以管理 投资 组合 的系 统性 风险， 改善 组合 的风
险收益 特性 。
本基金 的股 指期 货交 易对 基金总 体风 险影 响不 大， 符合本 基金 的投 资政 策和 投资目 标。 华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
宜宾五 粮液 股份 有限 公司 （以下 简称 “公 司” ） 于 2015 年 6 月 1 日收 到深 圳 证券交 易所 公司
管理部《关于 对宜宾五 粮 液股份有限公 司的监管 函 》及四川证监 局《关于 高 管减持股票 相关事项
的关注 函》 。2015 年4 月22 日， 公司 副总 经理 叶伟 泉 先生股 票账 户 以27.92 元 的价格 减持 其持 有
的公司 股 票16,000 股， 本 次减持 后持 有股 份 82,519 股， 其 减持 股票 的行 为系 由其家 属操 作所 致。
2015 年4 月29 日， 公司 披 露 2015 年 第一 季度 报告 。 叶伟泉 先生 本次 减持 股票 的行为 ， 违 反了 《深
圳证券 交易 所主 板上 市公 司规范 运作 指引 》 （2015 年 修订） 第 3.8.15 条： “上 市公司 董事 、 监 事、
高级管理人员、证 券事务 代表及前述人员的 配偶在 下列期间不得买卖 本公司 股票及其衍生品种 ：
（一）公司定 期报告公 告 前三十日内， 因特殊原 因 推迟年度报告 、半年度 报 告公告日期 的，自原
预约公告日前 三十日起 算 ，至公告前一 日 ”之规 定 。公司知悉此 事后，高 度 重视，及时 了解相关
情况，对叶伟 泉先生违 规 减持股票的行 为进行了 严 肃的批评教育 ，并责成 其 进行深刻书 面检讨。
2015 年 5 月 4 日， 公司 向 深圳证 券交 易所 公司 监管 员汇报 了此 事项 的相 关情 况；2015 年 5 月 19
日， 叶 伟泉 先生 专程 到四 川证监 局说 明相 关情 况。 上述违 规事 项的 发生 是由 于叶伟 泉先 生及 其家
属对相关规定 、规则认 识 不到位，意识 松懈，误 触 了定期报告窗 口期的限 制 ，对此叶伟 泉先生及
其家属 已深 刻认 识到 了本 次违规 事项 的严 重性 ， 并 就 本次违 规行 为向 广大 投资 者致以 诚挚 的歉 意 。
本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定， 不 存在损害基金 份
额持有人利益 的行为。 除 此之外，本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 本期未被监 管部门立
案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,361,058.40
2 应收证 券清 算款 63,583,357.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,703.34
5 应收申 购款 11,575,149.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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8 其他 -
9 合计 76,581,268.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600531 豫光金 铅 119,701,073.19 4.96 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,478,918,024.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,158,785,474.74
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,529,351,360.90
报告期 期末 基金 份额 总额 1,108,352,137.95
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,124,302.72
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,124,302.72
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总 份 额比 例（% ） 0.71
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 华商新量化混合 2015 年第 2 季 度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准华 商新 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2. 《华 商新 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3. 《华 商新 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5. 报告 期内 华商 新量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金在制 定报 刊披 露的 各项 公告的 原稿 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院1 号楼
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010-58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2015 年 7 月17 日
