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泰达宏利中证 500 指 数分 级 证 券 投 资 基 金
更新招募说明书摘要
基金管 理人：泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
重 要提 示
本基金募集申请已于2011 年8 月24 日获中国 证监会证监许可 『2011』 1338
号文核准 ，基金合同于 2011 年12 月1 日正式生效。
本基金 管理 人保证 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、完 整。 本招募 说明 书经
中国证 监会核 准， 但中 国证监 会对本 基金 募集 的核准 ，并不 表明 其对 本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金 管理 人承诺 依照 恪尽职 守、 诚实信 用、 谨慎勤 勉的 原则管 理和 运用
基金财 产，但 不保 证投 资本基 金一定 盈利 ，也 不保证 最低收 益。 当投 资者赎回
时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金 投资 于证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动，
投资者 在投资 本基 金前 ，应全 面了解 本基 金的 产品特 性，充 分考 虑自 身的风险
承受 能 力，理 性判 断市 场，并 承担基 金投 资中 出现的 各类风 险， 包括 ：因整体
政治、 经济、 社会 等环 境因素 对证券 价格 产生 影响而 形成的 系统 性风 险，个别
证券特 有的非 系统 性风 险，由 于基金 投资 者连 续大量 赎回基 金产 生的 流动性风
险，基 金管理 人在 基金 管理实 施过程 中产 生的 基金管 理风险 ，本 基金 的特定风
险，等等。
基金的 过往 业绩并 不预 示其未 来表 现。基 金管 理人所 管理 的其它 基金 的业
绩并不 构成对 本基 金业 绩表现 的保证 。投 资有 风险， 投资者 在认 购（ 或申购）
本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本摘要 根据 本基金 的基 金合同 和基 金招募 说明 书编写 ，并 经中国 证监 会核
准。基 金合同 是约 定基 金当事 人之间 权利 、义 务的法 律文件 。基 金投 资人自依
基金合 同取得 基金 份额 ，即成 为基金 份额 持有 人和本 基金合 同的 当事 人，其持2
有基金 份额的 行为本 身 即表明 其对基 金合同 的 承认和 接受， 并按照 《 基金法 》 、
《运作办法》 、 基金合同及其它有关规定享有权利、 承担义务。 基金 投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年6 月1 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为2015 年3 月31 日，财务数据未经审计 。
一 、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
成立日期：2002 年6 月6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577808
信息披露联系人： 陈沛
注册资本：一亿八千万 元人民币
股权结 构： 北方国 际信 托股份 有限 公司：51 ％ ；宏利 资产 管理（ 香港 ）有
限公司：49％
（二）主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅 女士 ，董事 长。 拥有天 津南 开大学 经济 学博士 学位 。曾担 任天 津信
托有限 责任公 司研 究员 ，天弘 基金管 理有 限公 司高级 研究员 ，天 津泰 达投资控
股有限 公司高 级项 目经 理，天 津市泰 达国 际控 股（集 团）有 限公 司融 资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
杨 雪 屏 女 士 ， 董 事 。 拥 有 天 津 大 学 工 科 学 士 和 中 国 人 民 大 学 新 闻 学 硕 士 学
位。1995 年至 2003 年 曾在天津青年报社、经济观察报社 、滨海时报社等报社
担任 记者及编辑；2003 年至 2012 年就职于 天津泰达投资控股有限公司办公室
秘书科；自 2012 年至今就职于 天津市泰达国际控股 （集团） 有限公司 ， 曾担任3
资产管理部高级项目经理 ，现任综合办公室副主任 。
孙泉先 生， 董事。 拥有 天津南 开大 学经济 学学 士和经 济学 硕士学 位及 美国
芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职天津开发区信托投资公司，
负责信贷和外汇管理工作；1989 年任职天津开发区管理委员会政策研究室， 负
责区域发展、 国企改革、 对外合作政策的研究和制定工作；1997 年任职天津经
济 技 术 开 发 区 总 公 司 企 划 部 ， 负 责 企 业 发 展 战 略 研 究 和 计 划 经 营 管 理 工 作 ；
2001 年任职天津泰达投资控股公司资产管理部， 负责泰达控股重组并购、 资源
整合、 上市筹 备和 金融 类、实 业类企 业的 经营 管理工 作。现 任天 津泰 达投资控
股公司 资产管 理部 经理 ，渤海 产业基 金投 资管 理公司 、恒安 标准 人寿 保险公司
和天津钢管集团股份有限公司董事 等职。
何达德 先生 ，董事 。现 为宏 利行 政 副总裁 及宏 利人寿 保险 （国际 ）有 限公
司首席 行 政总 监， 宏 利 资产管 理（香 港） 有限 公司首 席 行政 总监 ，负 责宏 利于
香港的 全线业 务， 包括 个人保 险、雇 员福 利及 财富管 理等业 务。 同时 何先生分
别为宏 利人寿保险 （国际） 有限公司及宏 利资产管理 （香港） 有限公司之董 事。
何先生 毕业于 英国 伦敦 城市大 学，取 得精 算学 荣誉 理 学士学 位， 现为 澳大 利亚
精算学 会及美 国精 算学 会会员 ，在寿 险及 退休 顾问工 作方面 拥有 三十 年的丰富
经验，其间担任多个领导层要职。
任赛华女士，董事 。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），
获得数学学士学位， 加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。 任女士于 2007
年加盟 宏利资 产 ， 曾任 首席行 政事务 总监 ，现 担任宏 利资产 亚洲 区零 售经销部
主管 。 早年任 女士 曾任 职于亚 洲和加 拿大 的著 名国际 投资银 行、 会计 事务所及
省级退 休金委 员会 ，监 管托管 业务的 销售 及担 任 全球 基金服 务客 户关 系管理、
新业务发展及会计等高级职务。2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰 达宏利基金
管理有限公司监事。
杜汶高 先生 ，董事 。 毕 业于美 国卡 内基美 隆大 学，持 有数 学及管 理科 学理
学士学位， 现 为 宏 利 资 产 管 理( 亚洲) 总 裁 兼 亚 洲 区 主管 及 宏 利 资 产 管 理( 香港)
有限公 司董事 ，掌 握亚 洲及日 本的投 资事 务， 专责管 理宏利 于区 内不 断壮大的
资产， 并确保 公司 的投 资业务 符合监 管规 定。 出任现 职前， 先生 掌管 宏利于亚
洲区( 香港除外) 的投资 事务。 2001 年至 2004 年， 负责波士顿领导机构息差产品4
的开发工作。 先生于 2001 年加入宏利， 之前任职于一家环球评级机构， 曾获派
驻纽约 、伦敦 及悉 尼担 任杠杆 融资及 资产 担保 证券等 不同部 门的 主管 ，拥有二
十 三年的资本市场经验。
汪丁丁 先生 ，独立 董事 ， 毕业 于北 京师范 学院 数学系 ，中 国科学 院数 学力
学部理学硕士学位，1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年
先后担 任中国 科学 院系 统科学 研究所 助理 研究 员、美 国东西 方中 心人 口研究所
访问学 者、博 士后 研究 员、香 港大学 经济 与金 融学院 助理教 授、 德国 杜依斯堡
大学经 济系客 座教 授、 北京大 学中国 经济 研究 中心副 教授及 美国 夏威 夷大学经
济系访问教授。 目前担任北京大学及浙江大学教授， 自 2007 年至今， 担任东北
财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明 先生 ，独立 董事 。毕业 于浙 江大学 法学 院，中 国政 法大学 法学 硕士
学位、 民商法法学博士 学位。1990 年起先后任职于浙江大学、 中国人民银行非
银行金 融机构 监管 司、 君泽君 律师事 务所 、安 信信托 投资股 份有 限公 司。曾担
任全国人大常委会财经委员会 《信托法》 、 《 证券投资基金法》 起草小组成员、
安信信 托投资 股份 有限 公司总 裁。目 前担 任中 国人民 大学信 托与 基金 研究所所
长、君 泽君律 师事 务所 合伙人 、 清华 大学 法学 院联合 法律硕 士导 师 、 中国信托
业协会培训与资格办公室副主任 、《中国信托业发展报告》主编。
杜英华女士，独立董事，任期始于 2014 年 6 月 20 日。毕业于南开大学法
律系，获得法学学士和法学硕士学 位。1992 年 10 月，与其他合伙 人共同发起
设立天津津华律师事务所， 现任该律所副主任， 正高级律师， 具有 22 年法律实
务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。
何自力先生， 独立董事，1982 年毕业于南开大学， 经济学博士。1975 年至
1978 年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982 年至 1985 年， 于宁夏自治
区党务从事教学和科研工作；1988 年至今任职于南开大学， 历任经济学系系主
任、经 济学院 副院 长， 担任教 授、博 士生 导师 ；兼任 中国经 济发 展研 究会副会
长和秘书长、 天津经济学会副会长；2002 年1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991 年至 2008 年任5
职于天津市劳动和社会保障局；2008 年加入天津市泰达国际控股 （集团） 有限
公司 ，担任党委委员、董事会秘书、 综合办公室主任 。
陈景涛 先生 ，监事 。拥 有澳大 利亚 麦考瑞 大学 商学学 士、 麦考瑞 大学 应用
金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、 巴克莱
资本、 Baron Asset Management ； 2005 年加入 宏利资产， 曾担任固定收益高级投
资经理，现担任北亚投资负责人。
王泉先 生， 职工 监事 。 管理学 学士 、经 济学 硕 士。2002 年 3 月加 入 泰达
宏利基 金管理 有限 公司 工作至 今，历 任基 金运 营部基 金会计 、基 金运 营部副总
经理、基金运营部总经理 、运营副总监兼基金运营部总经理 、运营总监。
邓艺颖女士， 职工 监事。 金融学硕士， 2004 年5 月至2005 年4 月就职于
中国工商银行广东省分行公司业务部职员； 2005 年 4 月加盟泰达宏 利基金管
理有限 公司， 先后 担任 交易部 交易员 、固 定收 益部研 究员、 研究 部 副 总监 、研
究部总监兼投资副总监 ； 具备 10 年基金从 业经验，9 年证券投资管理经验，
具有基金从业资格。
3、总经理及其他高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
傅国庆 先生 ， 代任 总经 理。毕 业于 南开大 学和 美国罗 斯福 大学， 获文 学士
和工商管理硕士学位。1993 年至 2006 年就职 于北方国际信托股份有限公司，
从事信 托业务 管理 工作 ，期间 曾任办 公室 主任 、研发 部经理 、信 托业 务总部总
经理、 董事会秘书、 以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有
限公司财务总监。2007 年 1 月起任公司副总 经理兼财务总监。2015 年 5 月 15
日起，代任公司总经理。
张萍女 士， 督察长 。毕 业于中 国人 民大学 和中 国科学 院， 管理学 和理 学双
硕士。 先后任 职于 中信 公司、 毕马威 国际 会计 师事务 所等公 司， 从事 财务管理
和管理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作， 任监察稽核部副总
监。2005 年10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监 。2006 年11
月起 任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
刘建先 生， 副总经 理。 先后毕 业于 中国政 法大 学、天 津财 经学院 ，获 法学
学士、经济学硕士学位。1988 年至 2001 年任 中国建设银行股份有限公司金融6
机构部副处长；2001 年至 2003 年任中信银行股份有 限公司资金清算部负责人；
2003 年至 2014 年任中 银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014
年 10 月加盟泰达宏利 基金管理有限公司，2015 年 4 月起任泰达宏 利基金管理
有限公司副总经理。
4、基金经理
刘欣先生，清华大学理学硕士； 2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于 工银
瑞信基金管理有限公司；2008 年12 月至2011 年 7 月就职于嘉实基金管理有限
公司；2011 年7 月加盟泰达宏利基金管理有限公司， 担任产品与金融工程部高
级研究员， 现担任金融工程部副总经理/基金经理；2012 年8 月14 日至今担任
泰达宏利 财富大盘指数证券投资基金基金经理；2014 年1 月7 日至今担任泰达
宏利逆向策略股票型证券投资基金基金经理；2015 年 2 月 13 日至今 担任泰达
宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ；2015 年 3 月
30 日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015 年5
月21 日至今担任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理； 2012 年8 月14
日至今担任本基金基金经理； 具备 8 年基金从业经验，8 年证券投资管理经验，
具有基金从业资格。
杨超先生，数学与 金融计算硕士； 2010 年 5 月加入建信基金管理有 限公
司，从事金融工程等工作，先后担任投资管理部助理研究员、初级研究员、基
金经理助理等职务；2014 年6 月加入泰达宏利基金管理有限公司， 担任基金经
理助理一职；2014 年 10 月13 起担任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
基金经理 ；2014 年10 月13 起担任本基金基金经理 。5 年证券从业经验，具有
基金从业资格
本基金历任基金经理：王咏辉先生，自 2011 年12 月起至2012 年 8 月管
理本基金。
5、投资决策委员会成员名单
投资决 策委 员会成 员包 括公司 副 总 经理傅 国庆 ，投资 副总 监兼研 究部 总监
邓艺颖 ， 金融 工程 部门 负责人 戴洁 ， 固定 收益 部门负 责人卓 若伟 ，资 深基金经
理陈晓舜、吴华 。 7
投资决 策委 员会根 据决 策事项 ，可 分类固 定收 益类事 项、 权益类 事项 、其
它事项：
（1）固定收益类事项由傅国庆 、邓艺颖、卓若伟表决。
（2）权益类事项由傅国庆 、邓艺颖、戴洁、陈晓舜、吴华表决。
（3）其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
四、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
注 册 资 本 ： 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元
整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真： （010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年， 现有员 工 110 余人， 大部分员 工具有
丰富的银行、 证券、 基 金、 信托从业经验， 且 具有海外工作、 学习或培训经历，
60 ％以 上的员 工具 有硕 士以上 学位或 高级 职称 。为给 客户提 供专 业化 的托管服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 银 行 拥 有 证 券
投资基金、 基金 （一对多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三 类机构 、券 商资 产管理 计划、 信托 计划 、企业 年金、 银行 理财 产品、股
权基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全 、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内，8
中国银 行首家 开展 绩效 评估、 风险 分析 等 增值 服务， 为各类 客户 提供 个性化的
托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2015 年 3 月 31 日，中国银行已托管 328 只证券投资基金，其中境内
基金 303 只，QDII 基金 25 只，覆盖了股票 型、债券型、混合型、货币型、指
数型等 多种类 型的 基金 ，满足 了不同 客户 多元 化的投 资理财 需求 ，基 金托管规
模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银 行托 管业务 部风 险管理 与控 制工作 是中 国银行 全面 风险控 制工 作的
组成部分， 秉承中国银行风险控制理念， 坚持 “规范运作、 稳健经营 ” 的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节， 包括风险识别， 风险评估，
工作程 序设计 与制 度建 设，风 险检视 ，工 作程 序与制 度的执 行， 工作 程序与制
度执行情况的内部监 督、稽核以及风险控制工作的后评价。
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402” 和 “SSAE16 ”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013 年， 中国银行同时获
得了基 于“ISAE3402 ” 和“SSAE16 ”双 准则 的 内部控 制审 计报 告。 中 国银行托
管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《 中华人 民共 和国 证券投 资基金 法》 、 《 证 券投资 基金运 作管 理办 法》
的相关 规定， 基金 托管 人发现 基金管 理人 的投 资指令 违反法 律、 行政 法规和其
他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理人，
并及时 向国务 院证 券监 督管理 机构报 告。 基金 托管人 如发现 基金 管理 人依据交
易程序 已经生 效的 投资 指令违 反法律 、行 政法 规和其 他有关 规定 ，或 者违反基
金合同约定的,应当及时通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
三、 相 关 服 务 机 构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构 9
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577619 、010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前网上直销支持的银行卡和第三方支付渠道： 农业银行卡、 建设银 行卡、
中国银 行卡、 兴业 银行 卡、民 生银行 卡、 招商 银行卡 、中信 银行 卡、 光大银行
卡、浦发银行卡、交通银行卡 、广发银行卡、汇付天下“天天盈” 和支付宝 。
客户服务电话：400-698-8888 或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
泰达宏 利微 信公 众账 号 ：mfcteda_BJ， 支持 民 生银行 卡、 招商 银行 卡 、支
付宝账户和汇付天下“天天盈”账户
2、场外代销机构
1) 中 国银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
2) 中 国建 设银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533 10
银行网站：www.ccb.com
3) 中 国农 业银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
银行网站：www.abchina.com
4) 交 通银 行股份 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
5) 招 商银 行股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com
6) 上 海浦 东发展 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
7) 平 安银 行股份 有限 公司 11
注册地址： 深圳市深南东路 5047 号
办公地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
电话：021-38637673
传真：021-50979507
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
8) 上 海银 行股份 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
9) 北 京银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
10) 华 夏银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
11) 东 莞银 行股份 有限 公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
办公地址：东莞市运河东一路 193 号 12
法定代表人：廖玉林
电话：0769－22119061
传真：0769－22117730
联系人：陈幸
客服电话：400-119-6228
公司网址：www.dongguanbank.cn
12) 宁 波银 行股份 有限 公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人： 陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人： 胡技勋
客户服务热线：96528 （上海地区962528）
公司网站： www.nbcb.com.cn
13) 湘财 证券 股 份有 限公司
注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 层
办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 层
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真: 021- 68865680
公司网站：www.xcsc.com
14) 渤海 证券股 份有 限公 司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：胡天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451892 13
电子邮箱：hutt@bhzq.com
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
15) 中国 银河证 券股 份有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568450
联系人：宋明
公司网站：www.chinastock.com.cn
16) 广发 证券股 份有 限公 司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大 都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、
42 、43、44 楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575 或致电各地营业网点
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
17) 中信 建投证 券股 份有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客服电话：400-888-8108
传真：010－65182261
公司网站： www.csc108.com
18) 国泰 君安证 券股 份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 14
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客服电话：4008888666
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
19) 平安 证券有 限责 任公 司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福 田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：吴琼
全国免费业务咨询电话：95511
传真：0755-82400862
网址：www.PINGAN.com
20) 世纪 证券有 限责 任公 司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
21) 申万宏 源证 券有限公 司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
客服电话：95523 或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
22) 齐鲁 证券有 限公 司
注册地址：济南市经七路 86 号 15
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
23) 中银 国际证 券有 限责 任公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人：许刚
客服电话：400-620-8888
传真：021-50372474
联系人：王炜哲
公司网站：www.bocichina.com
24) 华泰 证券股 份有 限公 司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号、深圳市福田区深南大道
4011 号港中旅大厦18 楼
法定代表人：吴万善
客户服务电话：95597
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn
25) 东北 证券股 份有 限公 司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：400-600-0686
网址：www.nesc.cn
26) 光大 证券股 份有 限公 司 16
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525
400-888-8788
101-089-98
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
27) 新时 代证券 有限 责任 公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
客户服务电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn
28) 招商 证券股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565 ，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
29) 长城 证券有 限责 任公 司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
传真：0755-83515567 17
客户服务电话：0755-33680000
400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
30) 南京 证券 股 份有 限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：潘月
联系电话：025-52310569
客户服务电话：400-828-5888
公司网址：www.njzq.com.cn
31) 兴业 证券股 份有 限公 司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
联系电话：0591-38162212
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
32) 海通 证券股 份有 限公 司
注册地址：上海市 广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553 或，400-8888-001
联系电话：021－23219000
公司网站：www.htsec.com
33) 广州 证券 股 份有 限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20
楼
办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、2018
楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
联系电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
34) 华福 证券有 限责 任公 司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591）
传真：0591-87383610
联系人：张宗锐
公司网站：www.hfzq.com.cn
35) 国信 证券股 份有 限公 司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
联系电话：0755－82130833
公司网站：www.guosen.com.cn
36) 金元 证券股 份有 限公 司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：400-888-8228
传真：0755-83025625 19
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
37) 德邦 证券有 限责 任公 司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
客服电话：400-888-8128
传真：021-68767981
联系人：朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn
38) 安信 证券股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
39) 东海 证券 股 份有 限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：王一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531 ，400-888-8588
40) 国都 证券有 限责 任公 司 20
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
（100007）
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
41) 财富 证券有 限责 任公 司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005 ）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005 ）
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
42)
申 万宏 源西部 证券 有限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国 际大
厦20 楼2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼2005 室
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
43) 长江 证券股 份有 限公 司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊 21
客户服务热线：95579 或400-888-8999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
44) 方正 证券股 份有 限公 司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
客户服务热线：95571
网址：www.foundersc.com
45) 民生 证券股份 有 限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座16-18 层
法定代表人：余政
公司网址：www.mszq.com
客服热线：400-619-8888
46) 国金 证券股 份有 限公 司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
公司网址： www.gjzq.com.cn
客服热线：
400-660-0109
47) 中信 证券股 份有 限公 司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
公司网址：www.citics.com
客服热线：95558
22
48) 西藏 同信证 券 股 份有 限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄24 号楼
法定代表人：贾绍君
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：400-881-1177
49) 西部 证券股 份有 限公 司
注册地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
公司网址：www.westsecu.com
客服热线：95582
50) 中山 证券有 限责 任公 司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7、8 层， 深圳市
华侨城深南大道9010 号
法定代表人：吴永良
公司网址：www.zszq.com
客服热线：400-102-2011
51 ） 天源证 券有 限公司
注册地址：西宁市城中区西大街 11 号
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
公司网址：www.tyzq.com.cn
客服热线：400-654-3218
52 ） 江海证 券有 限公司
注册地址：黑龙江省 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊 23
电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
公司网址：www.jhzq.com.cn
客服热线：400-666-2288
53 ） 万联证 券有 限责任公 司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人：张建军
公司网址：www.wlzq.com.cn
客服热线：400-888-8133
54 ） 中信 证 券（ 山东） 有 限责 任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层
办公地址：山东省 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
公司网址：www.citicssd.com
客服热线：95548
55) 中信证 券（ 浙江）有 限责 任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼
法定代表人：沈强
公司网址：www.bigsun.com.cn
客服热线：95548
56） 红塔证 券股 份有限公 司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦9 楼
法定代表人：况雨林
公司网址：www.hongtastock.com
客服热线：400-871-8880
57 ） 华宝证 券有 限责任公 司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 层 24
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心57 楼
法定代表人：陈林
公司网址： www.cnhbstock.com
客服热线： 400-820-9898
58 ） 西南证 券股 份有限公 司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 5 楼
法定代表人：余维佳
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096
59） 深圳众 禄基 金销售有 限公 司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
60 ） 杭州数 米基 金销售有 限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
61） 上海天 天基 金销售有 限公 司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室 25
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C-9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
62） 上海长 量基 金销售投 资顾 问有限 公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
63） 上海好 买基 金销售有 限公 司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人： 杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
64） 和讯信 息科 技有限公 司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920 26
传真号码：010-85657357
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
65） 北京展 恒基 金销售有 限公 司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
66) 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
3、场内发售机构
本基金 办理 场内认 购业 务的 发售 机 构为具 有基 金代销 业务 资格的 深交 所会
员。
具有中 国证 监会认 定的 基金代 销业 务资格 且符 合风险 控制 要求的 深交 所会
员单位 可以办 理本 基金 的场内 申购业 务； 具有 中国证 监会认 定的 基金 代销业务
资格的 深交所 会员 单位 可以办 理本基 金的 场内 赎回业 务（具 体办 理场 所以《基
金开放申购、赎回公告》为准） 。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖 27
联系人：严峰
电话： （0755）25946013
传真： （0755）25987122
（三）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话： （021）51150298
传真： （021）51150398
经办律师：梁丽金、刘佳
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 （特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师： 汪棣、单峰
联系电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
四、基金的名称
泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证 500 指数，力争获取与 标的指28
数相似 的投资 收益 ，并 将基金 的净值 增长 率与 业绩比 较基准 之间 的日 均跟踪误
差偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数的成份股、
备选成 分股、 新股 、固 定收益 产品、 货币 市场 工具、 权证、 股指 期货 及法律法
规或中 国证监 会允 许基 金投资 的其他 金融 工具 。本基 金所持 有的 股票 市值和买
入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差 计算） 占基金资产的比例为 85%－100%，
其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 500 指 数成份股和
备选成 份股的 资产 不低 于股票 资产的 90% ； 每 个交易 日日终 在扣 除股 指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以 内的政 府债 券。 如法律 法规或 监管 机构 以后允 许基金 投资 其他 品种的，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金 采用 指数完 全复 制方法 ，原 则上按 照标 的指数 成分 股及权 重构 建基
金的投 资组合 ，并 根据 标的指 数成份 股及 其权 重的变 动进行 相应 的调 整，以达
到跟踪 和复制 指数 的目 的。但 如遇特 殊情 况（ 如市场 流动性 不足 、成 分股被限
制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他
合理的方法进行适当替代，以实现对跟踪误差的有效控制。
1、投资组合的构建
本基金 采用 指数完 全复 制方法 构建 基金的 股票 投资组 合， 即根据 个股 在标
的指数 中相应 的权 重构 建基金 的指数 化股 票投 资组合 ，并根 据标 的指 数成份股
及其权重的变动进行相应的调整。
2、组合的调整
（1）定期调整
根据标 的指 数的调 整规 则和对 备选 股的预 期， 对股票 投资 组合及 时进 行调
整。
（2）不定期调整 29
①当成 份股 实施增 发、 配送或 使股 本发生 变动 等行为 时， 基金将 根据 指数
公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。
②当成份股发生重大变化时 （收购合并、 分拆、 退市等） ， 基金将根据指数
公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。
③根据 本基 金的申 购赎 回情况 ，对 基金的 股票 投资组 合进 行调整 ，以 实现
对标的指数的有效跟踪。
④因成份股流动性不足、 停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制，
基金无 法购得 相应 足够 数量 的 股票时 ，基 金将 搭配使 用其他 合理 方法 对相应股
票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。
⑤在其 他影 响本基 金复 制并跟 踪标 的指数 的情 况下， 本基 金管理 人可 根据
市场情况，在以跟踪误差最小化的前提下，对基金的投资组合进行合理调整。
3、股票的替代
在建仓阶段和基金后续运作过程中， 如遇到特 殊情况 （如市场流动性 不足、
成份股 被限制 投资 等） 导致基 金无法 购得 足够 数量的 股票时 ，基 金管 理人将根
据市场 情况以 跟踪 误差 最小化 为原则 ，行 业、 规模、 历史表 现相 似度 为标准，
采用合理的方法进行适当调整和替代。
4、股指期货投资策略
本基金 投资 股指期 货将 根据风 险管 理的原 则， 以套期 保值 为目的 ，对 冲系
统性风 险和某 些特 殊情 况下的 流动性 风险 等， 主要采 用流动 性好 、交 易活跃的
股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金将在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新）等 文件中 披露 股指 期货交 易情况 ，包 括投 资政策 、持仓 情况 、损 益情况、
风险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货交 易对 基金 总体风 险的影 响以 及是 否符合既
定的投资政策和投资目标。
九、基金的业 绩 比 较基 准
本基金的业绩比较基准：95％×中证 500 指 数收益率+5％×1 年期定期存
款利率（税后）
如果中证 500 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布, 或中证 500 指 数 由 其 他 指 数 替 代30
（单纯 更名除 外） ，或 由于指 数编制 方法 等重 大变更 导致中 证 500 指数不 宜继
续作为 标的指 数， 或证 券市场 上有代 表性 更强 、更适 合投资 的指 数推 出，本基
金管理 人可以 依据 审慎 性原则 和维护 基金 份额 持有人 合法权 益的 原则 ，在履行
适当程 序后， 依法 变更 本基金 的标的 指数 和投 资对象 ，并依 据市 场代 表性、流
动性、 与原指 数的 相关 性等因 素选择 确定 新的 标的指 数。由 于上 述原 因变更标
的指数 和投资 对象 ，基 金管理 人在履 行 适 当程 序后报 中国证 监会 核准 ，并在中
国证监会指定的媒体上公告。
十、基金的风 险 收 益特 征
本基金 为股 票型指 数基 金，属 于高 风险、 高收 益的基 金品 种，其 预期 风险
和预期 收益高 于混 合型 基金、 债券型 基金 和货 币市场 基金。 从本 基金 所分离的
两类基 金份额 来看 ，泰 达稳健 份额具 有低 风险 、收益 相对稳 定的 特征 ；泰达进
取份额具有高风险、高预期收益的特征。
十 一、 基金 投资 组合 报告 （未 经审 计）
基金管 理人 的董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性
陈述或重大遗漏， 并对 其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 6 月
15 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2015 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 92,395,349.10 91.34
其中： 股票 92,395,349.10 91.34
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 31
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金
合计
5,640,784.84 5.58
7 其他资 产 3,117,567.59 3.08
8 合计 101,153,701.53 100.00
32
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 396,680.00 0.40
B 采矿业 2,995,439.00 3.06
C 制造业 48,597,233.50 49.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
1,841,100.24 1.88
E 建筑业 1,431,708.48 1.46
F 批发和 零售 业 5,115,585.12 5.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,415,485.26 2.46
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
7,028,087.56 7.17
J 金融业 2,221,730.00 2.27
K 房地产 业 7,783,618.30 7.94
L 租赁和 商务 服务 业 1,533,412.00 1.56
M 科学研 究和 技术 服务 业 805,632.03 0.82
N
水利、 环境 和公 共设 施管
理业
638,170.90 0.65
O
居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,144,788.29 1.17
S 综合 671,709.72 0.69
合计 84,620,380.40 86.30
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 836,349.00 0.85
C 制造业 4,984,732.70 5.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
365,986.00 0.37
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 59,432.00 0.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 160,856.00 0.16
H 住宿和 餐饮 业 - - 33
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
566,235.00 0.58
J 金融业 471,906.00 0.48
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管
理业
329,472.00 0.34
O
居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,774,968.70 7.93
3.报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明
细
3.1 报告 期末 指数 投资 按公允 价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名
股票投资明细
序
号
股票代
码
股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 000671 阳 光 城 79,501 1,594,790.06 1.63
2 600162 香江控 股 162,867 1,530,949.80 1.56
3 300059 东方财 富 34,860 1,450,176.00 1.48
4 600195 中牧股 份 67,900 1,440,838.00 1.47
5 600376 首开股 份 120,108 1,432,888.44 1.46
6 002249 大洋电 机 148,402 1,421,691.16 1.45
7 002317 众生药 业 54,085 1,378,626.65 1.41
8 600351 亚宝药 业 104,448 1,292,021.76 1.32
9 000712 锦龙股 份 31,900 1,262,602.00 1.29
10 000758 中色股 份 59,900 1,211,777.00 1.24
3.2 报告 期末 积极 投资 按公允 价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名
股票投资明细
序
号
股票代 码 股票名 称
数量
（股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％） 34
1 002427 尤夫股 份 77,410 1,259,460.70 1.28
2 300219 鸿利光 电 45,600 882,360.00 0.90
3 601857 中国石 油 71,300 836,349.00 0.85
4 000821 京山轻 机 49,900 787,422.00 0.80
5 002202 金风科 技 40,100 764,306.00 0.78
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排名 的前 五名债 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6.报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排名 的前 十名资 产支 持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10． 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
10.3 本期国债期货投资评价 35
本报告期本基金没有投资国债期货。
11.投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序
号
名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 60,270.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 965.95
5 应收申 购款 3,056,331.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,117,567.59
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(5.1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码
股票名
称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情
况说明
1 000671
阳 光
城
1,594,790.06 1.63 重大事 项
2 300059
东方财
富
1,450,176.00 1.48 重大事 项
3 002249
大洋电
机
1,421,691.16 1.45 重大事 项
4 002317
众生药
业
1,378,626.65 1.41 重大事 项
(5.2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 36
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、基金的业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产，但 不保证 基金 一定 盈利， 也不保 证最 低收 益。基 金的过 往业 绩并 不代表其
未来表 现。投 资有 风险 ，投资 者在做 出投 资决 策前应 仔细阅 读本 基金 的招募说
明书。
本基金合同生效日为 2011 年 12 月 1 日，基 金合同生效以来的投资业绩及
与同期 业绩比较基准的比较如下表所示：
（一） 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
本基金合同生效
起至 2011 年 12
月 31 日 -2.00% 0.74% -13.78% 1.60% 11.78% -0.86%
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 12 月
31 日
-1.40% 1.42% 0.56% 1.46% -1.96% -0.04%
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 12 月
31 日
14.55% 1.37% 16.29% 1.37% -1.74% 0.00%
2014 年 1 月 1 日
至 2014 年 12 月
31 日 32.25% 1.15% 37.06% 1.18% -4.81% -0.03%
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 3 月 31
日
38.50% 1.26% 34.26% 1.28% 4.24% -0.02%
本基金合同生效
起至 2015 年 3 月
31 日 102.75% 1.31% 85.55% 1.35% 17.20% -0.04%
十 三 、 基 金 费 用 与 税 收
（一）基金费用的种类 37
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的指数许可使用费；
4、 因基金的证券交易或结算而产生的费用 （包括但不限于经手费、 印花税、
证管费 、过户 费、 手续 费、券 商佣金 、权 证交 易的结 算费及 其他 类似 性质的费
用等）；
5、基金上市初费和上市月费
6、基金合同生效以后的信息披露费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
9、基金资产的资金汇划费用；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值 38
基金管理费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理
人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计
算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管
人。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所
规定的 指数许 可使 用费 计提方 法每日 计提 指数 许可使 用费。 其中 ，基 金合同生
效前的 指数 许 可使 用费 是为获 取使用 指数 开发 基金的 权利而 支付 的费 用，不列
入基金 费用从 基金 财产 中列支 ；基金 合同 生效 后的指 数许可 使用 费从 基金财产
中列支 ，按 前一日 基金 资产净 值的 0.02% 的年 费率每 日计 提，逐 日累 计。计算
方法如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费 39
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 人 与 指 数 许 可 方 约 定 了 每 季 度 （ 包 括 基 金 成 立 当 季 ） 指 数 许 可 使
用费人民币伍万元（5 万元）(即不足人民币 5 万元时按照人民币 5 万元收取)
的收取 下限， 则该 下限 超出当 季累计 指数 使用 费的部 分（即 ：每 季度 指数许可
使用费 收取下 限减 当季 累 计指 数许可 使用 费） 由基金 管理人 自行 承担 ，不作为
基金费 用从基 金财 产中 列支。 基金合 同生 效后 的指数 许可使 用费 按季 支付，由
基金管 理人向 基金 托管 人发送 基金指 数许 可使 用费划 款指令 ，基 金托 管人复核
后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理
人根据 指数使 用许 可协 议所规 定的方 式支 付给 标的指 数许可 方。 如果 指数许可
使用费 的计算 方法 和费 率等发 生调整 ，本 基金 将采用 调整后 的方 法或 费率计算
指数使 用费。 基金 管理 人应及 时按照 《信 息披 露管理 办法》 的规 定在 指定媒体
进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。
4、本条第（一）款第 3 至第 10 项费用由基 金管理人和基金托管人根据有
关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本 条 第 （ 一 ） 款 约 定 以 外 的 其 他 费 用 ， 以 及 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未
履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 ， 无 须
召开基金份额持有人大会。
（五）税收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 依 照 国 家 法 律 法 规 的 规 定 履 行 纳 税
义务。 40
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金招募说明书进行了更新， 主要更新
内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的
截止日期进行了更新。
2、在“释义”中更新了《运作方法》的释义。
3、 对 “三、 基金管理 人” 中， 基金管理人概况、 董事会成员、 监事会成员、
总经理及其他高级管理人员、 基金经理、 投资 决策委员会成员名单 部分进行了更
新。
4、更新了“四、基金托管人”部分内容。
5、“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。
6、 “十、基金份额的申购与赎回 ”部分进行了更新。
7、“十二、基金的投资” 部分投资组合报告内容更新至2015 年3月31日。
8、 “十三、 基金的业 绩” 部分对基金业绩更新至2015年3月31日， 并更新了
历史走势对比图。
9、 “十五、 基金资产的估值” 部分对固定收益证券的估值办法进行了更新。
10、“二十六、对 基金份额持有人的服务”部分 进行了修改
11、更新了“二十七、其他应披露事项”的内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年7 月17 日
