中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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中欧基金管理有限公司
中欧 纯债 添利 分级 债券 型 证 券投 资基 金
更新 招募 说明 书 摘要
（2015 年 第 2 号）
基金管理人 ： 中欧基金管理有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零一五年七月中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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重要提示
本基金经 2013 年 9 月 24 日中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监
会” ） 下发 的 《关于核准中欧纯债 添利分级债券型证券投资基金募集的批复》 （证
监许可[2013]1216 号 文）核准，进行募集。 本基金基金合同于 2013 年 11 月 28
日正式生效。
基金管理 人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益； 因基金价
格可升可跌， 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 基金管理人提醒
投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在作出投资决策后， 基金运营状况与基 金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本 基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。 投资者在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认 （申 ） 购基金的意愿、 时机、
数量等投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益， 但同时
也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括： 因政治、 经济、 社
会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险， 个别证券特有的非系统
性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险， 基金管理人
在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，
以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金是债券型证券投资基金， 属于具有中低 预期风险、 预期 收益特征的基
金品种， 其长期平均 预期风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金， 高于货币
市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排， 添利 A 将
表现出低风险、 收益稳定的明显特征， 其预期收益和预期风险要低于普通的债券
型基金份额； 添利 B 则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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风险要高于普通的债券型基金份额。
添利 A 场 外认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元 ；添利 B 场外认购
的单笔最低认购金额为人民币 50,000 元， 添利 B 场内认购的单笔最低认购份额
为 50,000 份。
添利 A 与添利 B 两级基金的基金份额的初始配比原则上为 7:3 。
添利 A 根 据基金合同的规定获取约定收益，并 在添利 B 的每个封闭运作期
内每满半年开放一次， 接受申购与赎回申请 ； 在基金过渡期内， 按照届时的情况，
接受申购或赎回申请 。本基金在扣除 添利 A 的约定收益后的全部剩余收益归 添
利 B 享有， 亏损以添利 B 的资产净值为限并由 添利 B 承担； 添利 B 根据基金 合
同的约定定期开放， 接受申购与赎回申请， 其余时间封闭运作。
添利 B 的 每个封闭运作期内 的添利 A 的每 个赎回开放日，基金管理人将对
添利 A 进行基金份额折算，添利 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，基金
份额持有人持有的 添利 A 份额 数按折算比例相应增减。 添利 A 的基金份额折算
基准日与 赎回开放日为同一个工作日。
添利 A 约定年收益率为一年期银行定期存款利率（税后） 加利差。基金管
理人并不承诺或保证每个开放日 添利 A 份额持有人的约定应得收益，即 如本基
金资产出现极端损失 ，添利 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金
受损的风险 。本基金净资产优先分配予 添利 A 的本金及约定应得收益，剩余净
资产分配予 添利 B 。
本基金可投资中小企业私募债券， 中小企业私募债券 是指中小微型企业在中
国境内以非公开方式发行和转让， 约定在一定期限还本付息的公司债券 ， 其发行
人是非上市中小微企业， 发行方式为面向特定对象的私募发行。 因此， 中小企业
私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大， 从而增加了本基金整体的
债券投资风险。
投资有风险， 投资者在认 （申） 购 本基金前应认真阅读本基金的 《招募说明
书 》 和 《基金 合 同 》 。基 金 的 过往业 绩 并 不代表 将 来 表现。 基 金 管理人 管 理 的 其
他基金的业绩并不构成 本基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截 止日为 2015 年 5 月 27 日 （特别事项注明除
外） ， 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年3 月31 日 （财务数据未经审计） 。
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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目
录
第一部分
基金管理人 ................................................................................................................... 5
第二部分
基金托管人 ................................................................................................................... 9
第三部分
相关服务机构 ............................................................................................................. 13
第四部分
基金的名称 ................................................................................................................. 27
第五部分
基金的类型 ................................................................................................................. 27
第六部分
基金的投资目标 ......................................................................................................... 27
第七部分
基金的投资方向 ......................................................................................................... 27
第八部分
基金的投资策略 ......................................................................................................... 28
第九部分
基金的业绩比较基准 ................................................................................................. 30
第十部分
基金的风险收益特征 ................................................................................................. 31
第十一部分
基金的投资 组合报告 ............................................................................................. 31
第十二部分
基金的业绩 ............................................................................................................. 35
第十三部分
基金费用与 税收 ..................................................................................................... 36
第十四部分
对招募说明 书更新部分的说明 ............................................................................. 38 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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第 一 部分
基金管理 人
一、基金管理人概况
1、 名称：中欧基金管理有限公司
2、 住所：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
3、 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
4、 法定代表人：窦玉明
5、 组织形式：有限责任公司
6、 设立日期：2006 年7 月 19 日
7、 批准设立机关：中国证监会
8、 批准设立文号：证监基金字[2006]102 号
9、 存续期间：持续经营
10、 电话：021-68609600
11、 传真：021-33830351
12、联系人： 袁维
13、 客户服务热线：021-68609700 ，400-700-9700（免长途话费）
14、 注册资本：1.88 亿元人民币
15、 股权结构：
意大利意联银行股份合作公司 （简称 UBI） 出资6,580 万元人民币， 占公司
注册资本的 35%；
国都证券有限责任公司出资 3760 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
北京百骏投资有限公司出资 3760 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币，占公司注册资本的 5%；
窦玉明出资 921.2 万元人民币，占公司注册资本的 4.9%；
刘建平出资 921.2 万元人民币，占公司注册资本的 4.9%；
周蔚文出资 770.8 万元人民币，占公司注册资本的 4.1% ；
许欣出资 770.8 万元人民币，占公司注册资本的 4.1%；
陆文俊出资 376 万元人民币，占公司注册资本的 2%。 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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上述 9 个股东共出资18,800 万元人民币。
二、主要人员情况
1、 基金管理人董事会成员
窦 玉 明 先 生， 清华大学经济管理学院本科、 硕士， 美国杜兰大学 MBA， 中国
籍。 中欧基金管理有限公司董事长 ， 民航投资管理有限公司董事 。 曾任职于君安
证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、
总经理助理、副总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。
Marco D ’Este 先生， 意大利籍。 现任中欧基金管理有限公司副董事长。 历
任 布 雷 西 亚农 业 信 贷 银行 （CAB) 国 际 部 总 监， 联 合 信 贷银 行(Unicredit) 米兰
总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人， 联合信贷银行东
京分行资金部经理， 并曾在Credito Italiano( 意大利信贷银行) 圣雷莫分行、
伦 敦 分 行 、 纽 约 分 行 及 米 兰 总 部 工 作 ， 之 后 担 任 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司
（UBI）机构银行业务部总监 。
朱 鹏 举 先 生， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 国都证券有限责任
公司投资银行总部业务董事、 投资银行业务内核小组副组长， 兼任 国都景瑞投资
有限公司副总经理。 曾任职于联想集团有限公司、 中关村证券股份有限公司、 大
连柏荣工程技术有限公司， 国都证券有限责任公司计划财务部高级经理、 副总经
理。
刘 建 平 先 生， 北京大学法学硕士， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司 中欧
基金管理有限公司董事、 总经理。 历任北京大学助教、 副科长， 中国证券监督管
理委员会基金 监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生， 英国籍。 现任 IFM （亚洲） 有限公司创办者及合伙人，
英 国 公 认会计 师 特 许公会- 资 深会员 及 香 港会计 师 公 会会员 ， 中 欧基金 管 理 有 限
公司独立董事 。 历任安永 （中国香港特别行政区及英国伯明翰， 伦敦） 审计经理 、
副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭 雳 先 生 ， 北 京大 学法学 博士 （国际 经济 法） ， 美国 哈佛大 学法 学硕士 （ 国
际 金 融法 ） ， 美 国南 美以 美 大学 法学 硕 士（ 国际 法/比 较法 ） ，中 国籍 。 现任 北京
大学法学院教授、 院长助理 ， 中欧基金管理有限公司独立董事 。 历任北京大学法
学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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周皓先生， 美国杜克大学经济学博士， 北京大学管理学硕士学位和经济学学
士， 美国籍。 现任清华大学五道口金融学院教授 ， 中欧基金管理有限公司独立董
事。 历任美国联邦储备委员会风险分析部高级经济学家， 麻省理工学院斯隆管理
学院和北京大学中国经济研究中心访问教授。
2、 基金管理人监事会成员
唐步先生， 中欧基金管理有限公司监事会主席， 中欧盛世资产管理（上海）
有限公司董事长， 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理， 上海证券
交易所会员部总监、 监察部总监， 大通证券股份有限公司副总经理， 国都证券有
限责任公司副总经理、总经理 ， 中欧基金管理有限公司董事长 。
廖海先生， 中欧基金管理有限公司监事， 上海源泰律师事务所合伙人， 中国
籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问， 广东钧天律师事务所合伙人， 美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
黎忆海女士 ，中欧基金管理有限公司职工监事，监察稽核部总监，中国籍。
南开大学会计学专业硕士。 历任湖南省计算机高等专科学校教师， 深圳世纪星源
股份有限公司财务分析员，华富基金管理有限公司监察稽核员。
黄峰先生， 中欧基金管理有限公司职工监事， 总经理助理兼 信息技术部总监，
中国籍。 北京大学信息科学中心信号与信息处理专业硕士。 历任中再资产管理有
限公司信息技术部主管， 海通证券股份有限公司项目经理， 微软全球技术中心工
程师。
3．公司高级管理人员
窦 玉 明先 生 ， 中欧 基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘建平先生 ，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
周蔚文先生 ， 中欧基金管理有限公司分管投资副总经理， 兼任中欧基金管理
有限公司 事业部负责人、 投资总监、 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基
金经理（自 2011 年 5 月起至今） 、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金
经理 （自2011 年8 月起至今） ， 中国籍。 北京大学管理科学与工程专业硕士，15
年以上证券及基金从业经验。 历任光大证券研究所研究员， 富国基金管理有限公
司 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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2006 年 11 月起至2011 年1 月） ， 中欧基金管理有限公司研究部总监 、 中欧盛世
成长分级股票型证券投资基金基金经理 （自 2012 年3 月起至 2014 年1 月）。 （经
公司第三 届董 事会会议 审议 通过， 聘任卢 纯青女士 担任 公司分管 投资 副总经理 。 公 司已按相 关法
律法规要 求报 送中国证 券投 资基金业 协会 备案，自 2015 年 6 月 18 日正式生 效， 上述事项 已于
2015 年6 月20 日 进行了 信 息披露。 ）
许欣先生， 中欧基金管理有限公司分管市场副总经理， 中国籍。 中国人民大
学 金 融 学硕士 ，13 年以 上 基 金从业 经 验 。历任 华 安 基金管 理 有 限公司 北 京 分 公
司销售经理， 嘉实基金管理有限公司 机构理财部总监， 富国基金管理有限公司总
经理助理。
黄桦先生， 中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。复旦大学经济学硕士，
24 年 以 上证 券 及 基金从 业 经 验。历 任 上 海爱建 信 托 公司场 内 交 易员， 上 海 万 国
证券公司部门经理助理、 部门经理， 申银万国证券股份有限公司研究发展中心部
门经理， 光大证券有限责任公司助理总经理， 光大保德信基金管理有限公司信息
技术部总监， 信诚基金管理有 限公司运营部、 信息技术部总监， 中欧基金管理有
限公司分管运营副总经理。
4、 本基金基金经理
（1 ）现任基金经理
孙甜女士， 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理 ， 中国籍。 上海
财经大学金融数学与金融工程专业博士，5 年以上证券及基金从业经验。 历任长
江养老保险股份有限公司投资助理、 上海烟草 （年金计划） 平衡配置组合投资经
理， 上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、 海通海蓝宝益、 海通海蓝宝银、
海通月月鑫、 海通季季鑫、 海通半年鑫、 海通年年鑫投资经理， 中欧基金管理 有
限公司投资经理。 现任中欧货币市场基金基金经理 （2014 年11 月18 日起至今） 、
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理 （2014 年12 月1 日起至
今） 、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理（2014 年12 月9 日起至今） 、
中欧信用增利债券型证券投资基金 （LOF） 基金经理 （2014 年12 月15 日起至今） 、
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理（2014 年12 月15 日起至今） 、
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015 年4 月 7 日起至今） 。
尹诚庸先生， 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 中 国 籍 。中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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美国莱斯大学统计学专业硕士，3 年以上证券及基金从业经验 。 历任招商证券股
份有限公司 固定收益总部研究员、 投资经理。2014 年12 月加入中欧基金管理有
限公司， 曾任基金经理助理兼研究员， 现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基
金基金经理 （2015 年 3 月 23 日 起至今） 、中欧鼎利分级债券型证券投资基金 基
金经理（2015 年 5 月 25 日起至今） 、 中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金经
理（2015 年5 月25 日起至今） 。
（2 ）历任基金经理
姚文辉先生 ，于 2013 年 11 月 28 日至 2014 年 12 月 15 日期间担任中欧纯
债添利分级债券型证券投资基金基金经理 。
5、 基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经理刘
建平、 分管投资副总经理周蔚文、 事业部负责人周蔚文、 陆文俊、 刁羽、 曹剑飞 、
刘明月、 周玉雄、 赵国英、 曲径、 张燕 ， 研究部总监卢纯青， 风控部总监卞玺云
组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。
6、 上述人员之间均不存在近亲属关系。
第 二 部分
基 金 托管 人
一、基金托管人的情况
（一）基金托管人的基本情况
名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融街 3 号A 座
邮政编码 ：100808
法定代表人：李国华
成立时间：2007 年3 月6 日
批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复【2006 】484 号
组织形式：股份有限公司
注册资金：470 亿元人民币
存续期间：持续经营
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基金托管业务批准文号：证监许可【2009】673 号
联系人：王瑛
联系电话：010－68858126
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑和贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外 汇； 从事银行卡业务 ；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保险箱服务； 经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准， 中国邮政储蓄银行有限
责任公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国
邮政储蓄银行股份有限公司。 中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮
政储蓄银行有限责任公司全部资产、 负债、 机 构、 业务和人员， 依法承担和履行
原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、
义务， 以及相应的债权债务关系和法律责任。 中国邮政储蓄银行股份有限公司坚
持服务“ 三农”、 服务中小企业、 服务城乡居民的大型零售商业银行定位， 发挥
邮政网络优势， 强化内部控制， 合规稳健经营， 为广大城乡居民及企业提供优质
金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。
（二）主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部， 下设资产托管处、 风险
管理处、运营管理处等处室。现有员工 20 人，全部员工拥有大学本科以上学历
及 基 金 从业资 格 ，80%员 工 具 有三年 以 上 基金从 业 经 历，具 备 丰 富的托 管 服 务 经
验。
（三）基金托管业务经营情况
2009 年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行
业监督管理委员会联合批准， 获得证券投资基金托管资格， 是我国第16家托管银
行。2012 年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获
得保险资金托管资格。 中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、 以服务为基础的经
营理念， 依托专业的托管团队、 灵活的托管业务系统、 规范的托管管理制度、 健
全的内控体系、 运作高效的业务处理模式， 为广大基金份额持有人和众多资产管中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。
截至 2015 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 30 只，
包 括 中 欧 中小 盘 股 票 型证 券 投 资 基金 （LOF ）(166006) 、长 信 纯 债 壹号 债 券 型 证
券投资基金 （原长信中短债证券投资基金）(519985)、 东方保本混合型开放式证
券投资基金 （400013） 、 万家添利债券型证券投资基金 （LOF）（ 161908） 、 长信 利
鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （163003 ） 、 天 弘 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
（164208 ） 、 鹏华丰泽债券型证券投资基金 （LOF）（ 160618） 、 东方增长中小盘 混
合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 （400015 ） 、 长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（740001 ） 、 金鹰持久增利债券型证券投资基金 （LOF）（ 162105 ） 、 中欧信用增利
分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （166012 ） 、 农 银 汇 理 消 费 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（660012 ） 、 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 （519117） 、 天弘现
金管家货币市场基金（420006 ） 、汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金
（540012 ） 、 华安安心收益债券型证券投资基金 （040036） 、 东方强化收益债券型
证券投资基金 （400016） 、 中欧纯债分级债券型证券投资基金 （166016） 、 东方 安
心 收 益 保本混 合 型 证券投 资 基 金（400020 ） 、银 河 岁 岁回报 定 期 开放债 券 型 证 券
投资基金 （519662） 、 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 （166021） 、 银河 灵
活配置混合型证券投资基金 （519656 ） 、 天弘通利混合型证券投资基金 （000573）、
中 加 纯 债一年 定 期 开放债 券 型 证券投 资 基 金（000552 ） 、南 方 通 利债券 型 证 券 投
资基金 （000563） 、 中邮货币市场基金 （000576） 、 易方达财富快线货币市场基 金
（000647 ） 、 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 （000774） 、 中邮核心科技创新 灵
活配置混合证券投资基金 （000966 ） 、 中信建投凤凰货币市场基金 （001006） 。 至
今， 中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、 基金公司特定客户资产管理计
划 、 信 托计划 、 银 行理财 产 品 （本外 币 ） 、私募 基 金 、证券 公 司 资产管 理 计 划 、
保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达
9,546.07 亿元。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部 控制目标
作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法
规、 行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确 保中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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业务的稳健 运行， 保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整 、
及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部 控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控
制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 托管业务部专门设置内部风险
控制处室 ， 配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使
监督稽核的工作职权和能力。
3、 内部控制制度及措施
托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ； 业务人员
具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中 控
制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效；
业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披露人负
责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生， 技术系统完整、 独
立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。 严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比
例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，
报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，
对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行
检查监督。
2、监督流程
（1 ） 每工作 日 按 时通过 基 金 监督子 系 统 ，对各 基 金 投资运 作 比 例控制 指 标
进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况， 向基金管理人发出书面通知， 与
基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2 ） 收到基 金 管 理人的 划 款 指令后 ， 对 涉及各 基 金 的投资 范 围 、投资 对 象
及交易对手等内容 进行合法合规性监督。 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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（3 ） 通过技 术 或 非技术 手 段 发现基 金 涉 嫌违规 交 易 ，电话 或 书 面要求 管 理
人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。
第 三 部分
相 关 服务 机 构
一、基金份额发售机构
（一） 直销机构：
1、 中欧基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
联系人： 袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700 ，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
2、 中欧基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.zofund.com
（二）其他销售 机构
1、 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦A 座6 层
法定代表人：李国华
联系人：杨娟
电话：010-68858076
传真：010-68858057
客服热线： 95580
网址：www.psbc.com
2、 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58798398
客户热线：95559
网址：www.bankcomm.com
3、 招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
4、 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝 阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人：常振明
联系人：方爽
电话：010-65556689
传真：010-65550828
客服热线：95558
网址：bank.ecitic.com
5、平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行27F
法定代表人： 孙建一
联系人： 张莉 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
客服热线：95511-3
网址：www.bank.pingan.com
6、 杭州银行股份有限公司
住所：杭州庆春路 46 号
办公地址：杭州庆春路 46 号
法定代表人：吴太普
联系人：严俊
电话：0571-85120699
传真：0571-85068449
客服热线：4008888508
网址：www.hzbank.com.cn
7、 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82960141
客服热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
8、 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客服热线：4008888108 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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网址：www.csc108.com
9、 国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
10、 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址： 福建省福州市湖东路 268 号；上海市浦东新区民生路 1199 弄证
大五道口广场 1 号楼20-22 层
法定代表人：兰荣
联系人： 夏中苏
电话：0591-38507869
传真：0591-38507538
客服热线：95562c
网址：www.xyzq.com.cn
11、 天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座4 层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
电话：010-66045152
传真：010-66045518
客服热线：010-66045678
网址：www.txsec.com 、www.jjm.com.cn 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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12、 光大证券股份有限公司
住所：上海 市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服热线: 95525、4008888788 、10108998
网址：www.ebscn.com
13、 华福证券有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-8 层
办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-96326
传真：010-88085195、010-88085265-8191
客服热线：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
14、 申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：储晓明
联系人：黄莹
电话：4008895523
传真：021-33388224
客服热线：95523
网址：www.swhysc.com
15、 中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 2 至6 层 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座2 至6 层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568062
传真：010-66568704、010-66568532、010-66568640
客服热线：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
16、 齐鲁证券有限公司
住所: 济南市经七路86 号
办公地址：济南市经七路 86 号23 层
法定代表人: 李玮
联系人：王霖
电话：0531-68889118
传真：0531-68889093
客服热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
17、 平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
法定代表人：杨宇翔
联系人：石静武
电话：0755-22622268
传真：0755-82400862
客服热线：95511-8
网址：www.stock.pingan.com
18、 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：万建华 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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联系人：芮敏祺
电话：021-38676798
传真：021-38670798
客服热线：4008888666
网址：www.gtja.com
19、 安信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦
法定代表人：牛冠兴
联系人：张晨
电话：021-66581727
传真：010-66581721
客服热线：4008-001-001
网址：www.essences.com.cn
20、 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63080985
传真：010-63081173
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
21、 德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘然
电话：021-68761616-8259 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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传真：021-68761616
客服热线：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
22、 华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路 90 号
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：孔晓君
电话：0755-82943666
传真：025-84579938、025-84579778
客服热线：95597
网址：www.htsc.com.cn
23、 中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场( 二期)北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话：010-60836030
传真：0755-83025625
客服热线：95558
网址：www.citics.com
24、 金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦17 楼
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：0755-83025500
传真：0755-83025625 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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客服热线：4008-888-228
网址： www.jyzq.cn
25、 中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳 路 222 号青岛国际金融广场1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022313
传真：0532-85022301
客服热线：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
26、 西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786433
传真：023-63786477
网址：www.swsc.com.cn
27、 中信证券（浙江）有限责任公司
住所：中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦19、20 楼
办公地址：中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦 19、20 楼
法定代表人：沈强
联系人：李珊
电话：0571-96598
客服热线：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
28、 华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦21 楼 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦21 楼
法定代表人：李晓安
联系人：邓鹏怡
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
客服热线：0931-4890100 、0931-4890619、0931-4890618
网址：www.hlzqgs.com
29、 华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座3 层
法定代表人：祝献忠
联系人： 黄恒
电话：010-58568235
传真：010-58568140
客服热线：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
30、 民族证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦A 座6-9 层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼
法人代表人：赵大建
联系人：李微
电话：400-889-5618
传真：010-66553216
客服热线：400-889-5618
网址：www.e5618.com
31、 东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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联系人： 方晓丹
电话：0512-62601555
传真：0512-62938812
客服热线：400-860-1555
网址：www.dwzq.com.cn
32、 国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦7-9 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：沈刚
电话：0510-82588168
客服热线：95570
网址：www.glsc.com.cn
33、中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼2 座27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼2 座27 层及28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
传真：010-85679535
客服热线：4009101166
公司网站：www.cicc.com.cn
34、 深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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客服热线：4006-788-887
众禄基金销售网：www.zlfund.cn
基金买卖网：www.jjmmw.com
35、 杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张洋
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
36、 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-58788678
传真：021-58787698
客服热线：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
37、 上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座9 楼
法定代表人：其实
联系人：李广宇
电话：021-54509998-7019
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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38、 上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
客服热线：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
39、 和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼C 区
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
电话：021-68419822
传真：021-68419822-8566
网址：licaike.hexun.com
40、 北京展恒基金销售有限公司
住所：北 京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
电话：010--62020088
传真：010—62020088--8802
网址：www.myfp.cn
41、 浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：李晓涛
联系人：汪林林 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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电话：0571-88920810
传真：0571-86800423
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
42、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
联系人：张姚杰
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
注：以上场外代销机构未特别注明的，仅代理销售添利 A 份额。
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并 另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销 售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人 ：周明
联系人：朱立元
电话：010-59378839
传真：010-59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心19 楼
负责人： 俞卫锋 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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经办律师：吕红、 黎明
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 黎明
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人： 俞伟敏
经办会计师： 单峰
俞伟敏
第 四 部分
基金的名 称
中欧纯债 添利分级债券型证券投资基金。
第五部分
基 金 的类 型
契约型开放式。
第 六 部分
基 金 的投 资 目标
在严格控制风险的基础上，为投资者谋求稳健的投资收益。
第七部分
基 金 的投 资 方 向
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
债 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证
监会相关规定) 。
本基金主要投资于通知存款、 银行定期存款、 协议存款、 短期融资券、 中 期
票据、 企业债、 公司债、 可转债、 金融债、 地方政府债、 次级债、 中小企业私募
债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收 益类资产。
本基金不直接从二级市场买入股票、 权证， 也不参与一级市场的新股申购或
增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分
基 金 的投 资 策 略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场
走势等方面的分析和预测，采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益
率利差策略、息差策略、债券选择策略等，在严格的风险控制基础上，力求实
现基金资产的稳定增值。
一、 信用策略
个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、内部评级结果。信用 评级包
括主体信用评级、债项信用评级和评级展望，评级对象包括除国债、央行票据
和政策性金融债之外的其他各类固定收益证券。
在内部评级过程中需要进行包括行业分析、企业分析、财务分析和增信措
施在内的综合分析，并运用信用评级方法，结合国内主要信用评级机构的评级
结果，给出内部信用评估结果和建议，并经讨论后形成信用风险评级报告并审
定，经内部审定后最终确定固定收益证券的内部信用评级。同时还将进行信用
评级跟踪，及时、准确的修正评级结果；若发现重大信用风险，及时应对。
本基金在信用风险内部评估时，遵循以下原则：审慎评级原则，在 对主体
及债项进行信用风险评级过程中，应遵循审慎的原则评估其经营状况和财务风
险；定性分析与定量分析相结合的原则，经营风险评估和财务风险评估是信用中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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分析的两大主要内容，前者采用以定性为主、定量为辅的分析方法，后者采取
以定量为主、定性为辅的分析方法，在对主体及债项进行信用风险评级过程
中，需综合考虑两方面的因素，综合评定；历史考察和未来预测相统一的原
则：债券评级的目的是预测发行主体未来的偿债能力和违约风险，在评级过程
中，需要根据其历史经营业绩、竞争优势和劣势、发展规划以及管理层的经营
能力，着重考察其未来经营和现金流状 况，预测和评价发行主体的营运周期、
未来资本运作以及其对未来财务状况的影响。
二、 久期策略
本基金根据中期的宏观经济走势和经济周期波动趋势， 判断债券市场的未来
走势， 并形成对未来市场利率变动方向的预期， 动态调整组合的久期。 当预期收
益率曲线下移时， 适当提高组合久期， 以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益
率曲线上移时， 适当降低组合久期， 以规避债券市场下跌的风险。 本基金还通过
市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好， 并结合对利
率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。
三、 收益率曲线策略
在确定投资 组合久期后， 本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种
供求状况等的分析， 预测未来收益率曲线形状的可能变化。 并针对收益率曲线形
态特征确定合理的组合期限结构， 包括采用集中 （子弹） 策略、 两端 （哑铃） 策
略和梯形 （阶梯） 策略等， 在短期债券间进行动态调整， 从债券的相对价格变 化
中获利。
骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时， 买入期限位于收益率曲线陡峭处的
债券即收益率水平处于相对高位的债券， 随着债券剩余期限缩短， 债券的收益率
水平将会较投资期初有所下降， 对应的是债券价格走高， 本基金通过骑乘策略获
得价差收益。
四、 息差策略
息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获
得资金投资于债券的策略。 市场回购利率往往低于债券的收益率， 为息差交易提
供了机会。 本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系， 选择适
当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。
五、 资产支持证券投资策略 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，
由受托机构向投资机构发行， 以该财产所产生的现金支付其收益的证券。 本基金
通过对资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证券的发行条款、 预估提前
偿还率变化对资产支 持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。
六、 流动性策略
本基金还将从市场环境， 债券发行人特征和债券特征等方面充分考察固定收
益类资产的流动性风险， 具体包括个券的发行方式、 发行规模、 交易规模、 交 易
方式、 交易场所、 交易成本、 交易即时性、 信用评级、 剩余期限、 债券票息、 债
券复杂性等方面， 充分考察固定收益类资产的流动性风险， 并确定该个券投资总
量的上限。
七、 中小企业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率较高、 信用风险较大、 二级市场流动性较差。 本基
金将运用基本面研究， 结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分 析和
度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：
（1 ） 研究债券发行人的公司背景、 产业发展趋势、 行业政策、 盈利状况、 竞
争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；
（2 ）运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、
成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；
（3 ） 利用历史数据、 市场价格以及资产质量等信息， 估算私募债券发行人的
违约率及违约损失率；
（4 ） 考察债券发行人的增信措施， 如担保、 抵押、 质押、 银行授信、 偿债基
金、有序偿债安排等；
（5 ）综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，
选择具有投资价值的品种进行投资。
第九部分
基 金 的业 绩 比 较 基 准
中债综合（全价）指数收益率 。
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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第十部分
基 金 的风 险 收 益 特 征
本基金是债券型证券投资基金， 属于具有中低 预期风险、 预期 收益特征的基
金品种， 其长期平均 预期风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金， 高于货币
市场基金。
第十一部分
基 金的 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托 管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 复核了本
投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2015 年第 1 季度报 告，所载数据截至
2015 年 3 月31 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1. 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产的比例
（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 813,564,102.49 95.11
其中：债券 734,172,102.49 85.83
资产支持证券 79,392,000.00 9.28
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 24,971,960.70 2.92 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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8 其他资产 16,882,040.56 1.97
9 合计 855,418,103.75 100.00
2.报 告 期 末按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
3. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
4. 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 292,914,102.49 40.69
5 企业短期融资券 271,079,000.00 37.66
6 中期票据 160,004,000.00 22.23
7 可转债 － －
8 其他 10,175,000.00 1.41
9 合计 734,172,102.49 102.00
5.报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 债 券 投资 明 细
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1
0414620
17
14黑牡丹CP001 500,000 50,565,000.00 7.02
2
0414690
18
14电科院CP002 500,000 50,470,000.00 7.01
3 122337 13魏桥02 500,010 50,121,002.40 6.96
4 122067 11南钢债 453,210 45,556,669.20 6.33
5 122917 10太仓港 400,000 42,012,000.00 5.84 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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6. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券
投资明细
序号
证券代
码
证券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（%）
1 123508 14吉城02 400,000 40,000,000.00 5.56
2 1489161 14上银1A2 400,000 39,392,000.00 5.47
7. 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 贵 金 属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
9.1 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 持 仓 和 损益 明 细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.2 本 基 金投 资 股 指 期货 的 投 资 政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
10.1 本 期国 债 期 货 投资 政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10.2 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10.3 本 期国 债 期 货 投资 评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11. 投 资 组 合 报告 附 注
11.1
本 基金 投资的 四川 科伦药 业股 份有限 公司 于2015 年1 月28 日 收到 中国证 监会 四
川 监管 局《行 政处 罚事先 告知 书》（[2015]1 号 ）。 公司涉 嫌违 规的事 实如 下：
1 、科 伦药业 未按 照规定 披露 临时报 告
科 伦药 业为运 作抗 生素中 间体 项目， 设立 子公司 伊犁 川宁生 物技 术有限 公司
（ 以下 简称 “ 川宁 生物 ” ） 。为 解决川 宁生 物开展 经营 的原材 料、 能源等 配套 问题，
科 伦药 业设立 成都 久易贸 易有 限公司 （以 下简称 “ 成 都久易 ” ） ，并安 排成 都久易 收中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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购 伊犁 恒辉淀 粉有 限公司 （以 下简称 “ 恒 辉淀粉 ” ） 和伊犁 伊北 煤炭有 限公 司（以 下
简称 “ 伊北煤 炭 ” ）。根 据相 关规定 ，科 伦药业 与成 都久易 、恒 辉淀粉 和伊 北煤炭 构
成 关联 关系。 科伦 药业 子公 司川宁 生物 于2012 年与恒 辉淀 粉、 伊北煤 炭，2013 年
与 成都 久易签 订关 联交易 合同 ，公司 未按 照规定 依法 及时履 行临 时报告 义务 。
2 、科 伦药业 《2011 年年 度报 告》和 《2012 年年 度报 告》存 在重 大遗漏
基 于科 伦药业 与成 都久易 、 恒 辉淀粉 和伊 北煤炭 构成 关联关 系， 科伦药 业及 其
子 公司 （川宁 生物 和新疆 生物 技术有 限公 司） 与 成都 久易及 其子 公司 （ 恒辉 淀粉 和
伊 北煤 炭） 在2011 年 度和2012 年 度发 生的 关联交 易， 公 司应 当在 相关年 度报 告中披
露 相关 关联交 易的 情况。 科 伦药业未 依法 履行披 露相 关关联 交易 的情况 ， 信息披 露
存 在重 大遗漏 。
本 基金 有关该 公司 债的投 资决 策程序 ，符 合法律 法规 和公司 规章 制度的 规定。
我 们经 研究认 为 ， 四川科 伦药 业股份 有限 公司受 到的 行政处 罚 ， 系针对 该公 司未 按
规 定披 露在2012、2013 年 发生 的关联 交易 行为，现已 处罚完 毕。该项处 罚并 未对 公
司 的正 常经营 活动 造成实 质性 负面影 响， 而 将进 一步 规范发 行人 的经营 和信 息披露
行 为。 除受到 证监 会调查 、 处 罚的事 件之 外， 没 有公 开信息 显示 公司存 在其 他类 似
交 易行 为， 且 过去 的数年 中， 科伦药 业的 营业收 入中 关联交 易的 占比有 所下 降， 处
于 正常 范围以 内。 公司属 于医 药制造 行业 ， 主要 从事 注射剂 生产 ， 是中 国输 液行 业
中 品种 最为齐 全、 包 装形 式最 为完备 的医 药企业。同时， 从 事抗 生素中 间体、原料
药、医药 包材、医疗 器械 等产 品的研 发、 生 产和 销售，是产 业链 较为完 善的 大型医
药 集团 之一。 我 们认 为， 公 司所 属行 业前 景较好，持续 经营 能力 较强， 行 政处 罚不
会 导致 公司正 常经 营状况 恶化 ，不影 响其 债券的 投资 价值。
11.2 本基金 投 资 的 前十 名 股 票 未超 出 基 金 合同 规 定 的 投资 范 围 。
11.3 其 他资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 75,597.87
2 应收证券清算款 512,665.55
3 应收股利 －
4 应收利息 16,293,777.14
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 － 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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9 合计 16,882,040.56
11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6 投资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。
第十 二 部分
基 金的 业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2013 年 11 月28 日， 基金业绩截止日 2015 年3 月31 日。
1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2013.11.28—2013.12.31 0.70% 0.07% -0.28% 0.09% 0.98% -0.02%
2014.1.1-2014.12.31 8.13% 0.09% 6.54% 0.11% 1.59% -0.02%
2015.1.1—2015.3.31 1.36% 0.09% -0.15% 0.09% 1.51% 0.00%
2013.11.28 —2015.3.31 10.36% 0.09% 6.08% 0.11% 4.28% -0.02%
数据来源：中欧基金，wind
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧纯债添利分级债券型 证券投资基金 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 11 月 28 日至 2015 年 3 月 31 日）
中欧纯债添利分级债券 基金基准
2013-11-28 2014-02-10 2014-04-16 2014-06-25 2014-08-28 2014-11-11 2015-01-16 2015-03-31
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
数据来源：中欧基金，wind
第十 三 部分
基 金费 用 与 税 收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8 、 按 照国家 有 关 规定和 《 基 金合同 》 约 定，可 以 在 基金财 产 中 列支的 其 他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 管理 费的计算中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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方法如下：
H ＝E× 0.60%÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.15%÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 3－8 项费用” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关 的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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行。
第 十四部分
对 招募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本 招 募 说明书 根 据 《中华 人 民 共和国 证 券 投资基 金 法 》 、 《证 券 投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关规定， 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资
经 营 活 动，对 本 基 金管理 人 于2015年1 月10日刊 登 的 《中欧 纯 债 添利分 级 债 券 型
证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
一、 “重要提示”部分
更新 了基金合同生效时间及 招募说明书所载内容的截止时间。
二、 “释义”部分
更新了 《基金法》在招募说明书中的释义。
三、“三、基金管理人”部分
更新了基金管理人董事会成员、 公司高级管理人员、 本基金基金经理、 公司
投资决策委员会成员 基本信息。
四、 “四、基金托管人”部分
更新了托管人的相关信息。
五、 “五、相关服务机构”部分
更新了 直销机构和代销机构的信息 。
六、“ 十、基金份额的申购与 赎回”部分
更新了添利 A 第三次开放申购、赎回业务的时间。
七、“ 十三、基金的投资”部分
更新 了“十 基金投资组合报告”的内容，数据截至 2015 年3 月31 日。
八、“十四、基金的业绩”部分
更新 了整章的信息， 包括 “本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比
较基准收益率的比较” 和 “基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走
势对比图”，数据截至 2015 年 3 月31 日。
九、“二十五、对基金份额持有人的服务” 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
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更新了基金管理人的网站。
十、 “二十六、其他应披露事项部分”
更新 了自2014 年11 月28 日至 2015 年5 月27 日涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 5 月 27 日 刊登于《 中
国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
序号 公告事项 披露日期
1
关 于 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 中 欧 添
A 份额年 约 定收益率 的 公告
2014.11.28
2
关于中欧 纯 债添利分 级 债券型证 券 投资基金 之 添利 A
份额折算 和 申购与赎 回 结果的公 告
2014.12.2
3
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理变更公
告
2014.12.16
4
中欧基金 管 理 有限公 司 旗下基金 2014 年 12 月 31 日基
金资产净 值 、基金份 额 净值和基 金 份额累计 净 值公告
2015.1.1
5
中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明
书（2015 年第 1 号）
2015.1.10
6
中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明
书摘要（2015 年第 1 号）
2015.1.10
7
中欧纯债 添 利分级债 券 型证券投 资 基金 2014 年第 4 季
度报告
2015.1.20
8 关于新增 诺 亚正行为 旗 下基金代 销 机构的公 告 2015.1.30
9
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 中 国 国 际 金 融 有 限 公
司为旗下 基 金代销机 构 的公告
2015.3.19
10
中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更
公告
2015.3.24
11
中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度
报告（正 文 ）
2015.3.27
12
中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度
报告（摘 要 ）
2015.3.27 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
40 / 40
13
关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公
告
2015.3.28
14
中欧纯债 添 利分级债 券 型证券投 资 基金 2015 年第 1 季
度报告
2015.4.22
15
中欧纯债 添 利分级债 券 型证券投 资 基金之中 欧添 A 份
额开放申 购 与赎回业 务 公告
2015.5.25
16
中欧纯债 添 利分级债 券 型证券投 资 基金之中 欧 添 A 份
额折算方 案 的公告
2015.5.25
中欧基金管理有限公司
2015 年7 月11 日
