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券商分级(502053)

券商分级:招募说明书

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 
 
 
 
 
 
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长盛基金管理有限公司 



基 金 托管 人 : 中 国 农业银行股份有限公司 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 1 重要提示 本基金 2015 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监 许可 〔2015〕 1127 号文注册 募集。 基 金 管 理 人保 证 招 募 说明 书 的 内 容真 实 、 准 确、 完 整 。 本招 募 说 明 书经 中 国 证 监 会 注册 , 但 中 国证 监 会 对 本基 金 募 集 的注 册 , 并 不表 明 其 对 本基 金 的 价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本 基 金 投 资于 证 券 市 场, 基 金 净 值会 因 为 证 券市 场 波 动 而波 动 , 投 资者 根 据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 投 资 本 基 金的 风 险 包 括: 因 政 治 、经 济 、 社 会等 环 境 因 素对 证 券 市 场价 格 产 生 影 响 而形 成 的 系 统性 风 险 , 个别 证 券 特 有的 非 系 统 性风 险 , 基 金管 理 人 在 基 金 管 理 实施 过 程 中 产生 的 积 极 管理 风 险 , 由于 基 金 份 额持 有 人 连 续大 量 赎 回 基金产生的流动性风险, 以及由于本基金股票资产投资比例为 85% 以上、其中 标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于 非现金基金资产的 80% 产生 的 特 定 风 险等 。 运 作 过程 中 , 本 基金 共 有 三 类基 金 份 额 ,分 别 为 长 盛中 证 证 券 公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额。 其中长盛中 证 证 券 公 司份 额 为 普 通的 股 票 型 指数 基 金 , 具有 较 高 风 险、 较 高 预 期收 益 的 特 征; 长盛中证证券公司 A 份额的风险与预期收益较低; 长盛中证证券公司 B 份 额采用了杠杆式的结构, 风险和预期收益有所放大, 将高于普通的股票型基金。 投 资 有 风 险, 投 资 者 在投 资 本 基 金之 前 , 请 仔细 阅 读 本 基金 的 招 募 说明 书 和 基 金 合 同, 全 面 认 识本 基 金 的 风险 收 益 特 征和 产 品 特 性, 并 充 分 考虑 自 身 的 风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基 金 管 理 人依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 , 但 不 保证 投 资 本 基金 一 定 盈 利, 也 不 保 证最 低 收 益 。基 金 管 理 人 提醒投资 人 基 金 投 资的 “ 买 者 自负 ” 原 则 ,在 投 资 人 作出 投 资 决 策后 , 基 金 运营 状 况 与 基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 1 目


录 重要提示 ....................................................................................................................... 1 一、绪言 ................................................................................................................... 1-1 二、释义 ................................................................................................................... 2-1 三 、 基 金 管理 人 ....................................................................................................... 3-1 四 、 基 金 托管 人 ....................................................................................................... 4-1 五 、 相 关 服务 机 构 ................................................................................................... 5-1 六 、 基 金 份额 的 分 级 与净 值 计 算 规则 ................................................................... 6-1 七 、 基 金 的募 集 ....................................................................................................... 7-1 八 、 基 金 合同 的 生 效 ............................................................................................... 8-1 九 、 基 金 份额 的 上 市 交易 ....................................................................................... 9-1 十 、 基 金 份额 的 申 购 与赎 回 ................................................................................. 10-1 十 一 、 基 金份 额 的 非 交易 过 户 、 转托 管 、 定 期定 额 投 资 、冻 结 、 解 冻及 质 押11-1 十 二 、 基 金的 份 额 配 对转 换 ................................................................................. 12-1 十 三 、 基 金的 投 资 ................................................................................................. 13-1 十 四 、 基 金的 财 产 ................................................................................................. 14-1 十 五 、 基 金资 产 的 估 值 ......................................................................................... 15-1 十 六 、 基 金的 收 益 与 分配 ..................................................................................... 16-1 十 七 、 基 金份 额 的 折 算 ......................................................................................... 17-1 十八、 长 盛中 证 证 券 公司 A 份额和 长 盛 中 证证 券 公 司 B 份额的终止运作 .... 18-1 十 九 、 基 金的 费 用 与 税收 ..................................................................................... 19-1 二 十 、 基 金的 会 计 与 审计 ..................................................................................... 20-1 二 十 一 、 基金 的 信 息 披露 ..................................................................................... 21-1 二 十 二 、 风险 揭 示 ................................................................................................. 22-1 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 2 二 十 三 、 基金 合 同 的 变更 、 终 止 与基 金 财 产 的 清算 ......................................... 23-1 二 十 四 、 基金 合 同 的 内容 摘 要 ............................................................................. 24-1 二 十 五 、 基金 托 管 协 议的 内 容 摘 要 ..................................................................... 25-1 二 十 六 、 对基 金 份 额 持有 人 的 服 务 ..................................................................... 26-1 二 十 七 、 招募 说 明 书 的存 放 及 查 阅方 式 ............................................................. 27-1 二 十 八 、 备查 文 件 ................................................................................................. 28-1 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 1-1 一、绪言 本 招 募 说 明书 依 据 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 公开募集 证券 投 资 基 金 运 作管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 销 售 管理 办 法 》 、 《证 券 投 资 基金 信 息 披 露 管 理 办 法》 ( 以 下 简称 《 信 息 披露 办 法 》 )和 其 他 相 关法 律 法 规 的规 定 及 《 长 盛中证全指证券公司 指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 等编写。 基 金 管 理 人承 诺 本 招 募说 明 书 不 存在 任 何 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏 , 并 对其 真 实 性 、准 确 性 、 完整 性 承 担 法律 责 任 。 本基 金 是 根 据本 招 募 说 明 书 所 载 明的 资 料 申 请募 集 的 。 本基 金 管 理 人没 有 委 托 或授 权 任 何 其他 人 提 供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本 招 募 说 明书 根 据 本 基金 的 基 金 合同 编 写 , 并经 中 国 证 监会 注 册 。 基金 合 同 是 约 定 基金 当 事 人 之间 权 利 、 义务 的 法 律 文件 。 基 金 投资 人 自 依 基金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基金 份 额 持 有人 的 当 事 人, 其 持 有 基金 份 额 的 行为 本 身 即 表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定 享 有 权 利 、承 担 义 务 。基 金 投 资 人欲 了 解 基 金份 额 持 有 人的 权 利 和 义务 , 应 详 细查阅基金合同。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 2-1 二、释义 1、基金或本基金:指长盛 中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国 农业银行股份有限公司 4、 基金合同: 指 《长盛 中 证全指证券公司 指数分级证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《长盛 中证全指 证券公司 指数 分 级 证 券投 资 基 金 托管 协 议 》 及对 该 托 管 协议 的 任 何 有效 修 订 和 补充 6、 招募说明书或本招募说明书: 指 《长盛 中证全指证券公司 指数分级证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金份额发售公告: 指 《长盛 中证全指证券公司 指数分级证券投资基金 基金份额发售公告》 8、 《上市交易公告书》 : 指 《长盛 中证全指证券公司 指数分级证券投资基金 之长盛中证证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份 额上市交易公告书》 9、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件 、 司 法 解 释 、行 政 规 章 以及 其 他 对 基金 合 同 当 事人 有 约 束 力的 决 定 、 决议 、 通 知 等 10 、 《基金法》 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同年 6 月 1 日起 实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订 12 、 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 2-2 15 、 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 16 、 基 金 合同 当 事 人 :指 受 基 金 合同 约 束 , 根据 基 金 合 同享 有 权 利 并承 担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17 、个人投 资 者 : 指 依据 有 关 法 律法 规 规 定 可投 资 于 证 券投 资 基 金 的自 然 人 18 、 机 构 投资 者 : 指 依法 可 以 投 资证 券 投 资 基金 的 、 在 中华 人 民 共 和国 境 内 合 法 登 记并 存 续 或 经有 关 政 府 部门 批 准 设 立并 存 续 的 企业 法 人 、 事业 法 人 、 社会团体或其他组织 19 、 合 格 境外 机 构 投 资者 : 指 符 合相 关 法 律 法规 规 定 可 以投 资 于 在 中国 境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20 、 投 资 人: 指 个 人 投资 者 、 机 构投 资 者 和 合格 境 外 机 构投 资 者 以 及法 律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 、 基 金 份额 持 有 人 :指 依 基 金 合同 和 招 募 说明 书 合 法 取得 基 金 份 额的 投 资人 22 、 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 : 指 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基金之基础份额 23 、 长盛中证证券公司 A 份额:指 长盛中证证券公司份额 按基金合同约定 规则所分离的稳健收益类份额 24 、长盛中证证券公司 B 份额 :指长盛中证证券公司份额 按基金合同约定 规则所分离的积极收益类份额 25 、 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26 、 销 售 机构 : 指 基 金管 理 人 以 及符 合 《 销 售办 法 》 和 中国 证 监 会 规定 的 其 他 条 件 ,取 得 基 金 销售 业 务 资 格并 与 基 金 管理 人 签 订 了基 金 销 售 服务 协 议 , 为办理基金销售业务的机构 27 、 登 记 业务 : 指 基 金登 记 、 存 管、 过 户 、 清算 和 结 算 业务 , 具 体 内容 包 括 投 资 人 基金 账 户 的 建立 和 管 理 、基 金 份 额 登记 、 基 金 销售 业 务 的 确认 、 清 算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 2-3 28 、 注 册 登记 机 构 : 指办 理 本 基 金注 册 登 记 业务 的 机 构 。本 基 金 的 注册 登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司 29 、 注 册 登记 系 统 : 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 开 放式 基 金 登 记结 算 系统,通过场外销售机构 认购、申购的基金份额登记在本系统 30 、 证 券 登记 结 算 系 统: 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公 司上 海 分 公 司证 券 登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 31 、 开 放 式基 金 账 户 :指 投 资 者 通过 场 外 销 售机 构 在 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公 司注 册 的 开 放式 基 金 账 户。 基 金 投 资者 办 理 场 外认 购 、 场 外申 购 和 场 外 赎 回 等 业务 时 需 具 有开 放 式 基 金账 户 。 记 录在 该 账 户 下的 基 金 份 额登 记 在 注 册登记机构的注册登记系统 32 、 上 海 证券 账 户 : 指投 资 者 在 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 上 海分 公 司 开 设 的 上海 证 券 交 易所 人 民 币 普通 股 票 账 户或 证 券 投 资基 金 账 户 。基 金 投 资 者 通 过 上 海证 券 交 易 所交 易 系 统 办理 基 金 交 易、 场 内 认 购、 场 内 申 购和 场 内 赎 回 等 业 务 时需 持 有 上 海证 券 账 户 。记 录 在 该 账户 下 的 基 金份 额 登 记 在注 册 登 记 机构的证券登记结算系统 33 、 业 务 规则 : 指 上 海证 券 交 易 所发 布 实 施 的《 上 海 证 券交 易 所 开 放式 基 金 业 务 管 理办 法 》 、 《上海 证 券 交 易所 上 市 开 放式 基 金 业 务指 引 》 、 《上海 证 券 交 易 所 证 券 投资 基 金 上 市规 则 》 及 对其 不 时 做 出的 修 订 , 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责 任 公 司 发布 实 施 的 《中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 上市 开 放 式 基金 登 记 结 算 业 务 实 施细 则 》 及 对其 不 时 做 出的 修 订 , 以及 销 售 机 构业 务 规 则 等相 关 业 务 规则和实施细则 34 、 基 金 交易 账 户 : 指销 售 机 构 为投 资 人 开 立的 、 记 录 投资 人 通 过 该销 售 机 构 办 理 认购 、 申 购 、赎 回 、 转 换及 转 托 管 等业 务 而 引 起基 金 的 基 金份 额 变 动 及结余情况的账户 35 、 基 金 合同 生 效 日 :指 基 金 募 集达 到 法 律 法规 规 定 及 基金 合 同 规 定的 条 件 , 基 金 管理 人 向 中 国证 监 会 办 理基 金 备 案 手续 完 毕 , 并获 得 中 国 证监 会 书 面 确认的日期 36 、 基 金 合同 终 止 日 :指 基 金 合 同规 定 的 基 金合 同 终 止 事由 出 现 后 ,基 金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 2-4 37 、 基 金 募集 期 : 指 自基 金 份 额 发售 之 日 起 至发 售 结 束 之日 止 的 期 间, 最 长不得超过三个月 38 、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39 、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40 、T 日: 指销售机构 在规定时间 受理投资人 申购、赎回 或 其他业务 申 请 的开放日 41 、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ,n 为自然数 42 、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43 、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44 、 认 购 :指 在 基 金 募集 期 内 , 投资 人 根 据 基金 合 同 及 招募 说 明 书 的规 定 申请购买基金份额的行为 45 、 申 购 :指 基 金 合 同生 效 后 , 投资 人 根 据 基金 合 同 和 招募 说 明 书 的规 定 申请购买基金份额的行为 46 、 赎 回 :指 基 金 合 同生 效 后 , 基金 份 额 持 有人 按 基 金 合同 和 招 募 说明 书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47 、 场 外 :指 不 通 过 上海 证 券 交 易所 交 易 系 统而 通 过 自 身的 柜 台 或 者其 他 交 易 系 统 办理 基 金 份 额认 购 、 申 购和 赎 回 业 务的 基 金 销 售机 构 和 场 所。 通 过 该 等 场 所 办 理基 金 份 额 的认 购 、 申 购、 赎 回 也 称为 场 外 认 购、 场 外 申 购、 场 外 赎 回 48 、 场 内 :指 通 过 上 海证 券 交 易 所会 员 单 位 和上 海 证 券 交易 所 交 易 系统 办 理 基 金 份 额认 购 、 申 购、 赎 回 和 上市 交 易 业 务的 场 所 。 通过 该 等 场 所办 理 基 金 份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 49 、场外份额: 指登记在注册登记系统下的基金份额 50 、场内份额: 指登记在证券登记结算系统下的基金份额 51 、基金转换 : 指 基 金份 额 持 有 人按 照 本 基 金合 同 和 基 金管 理 人 届 时有 效 公 告 规 定 的条 件 , 申 请将 其 持 有 基金 管 理 人 管理 的 、 某 一基 金 的 基 金份 额 转 换 为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 52 、 定 期 定额 投 资 计 划: 指 投 资 人通 过 有 关 销售 机 构 提 出申 请 , 约 定每 期 申 购 日 、 扣款 金 额 及 扣款 方 式 , 由销 售 机 构 于每 期 约 定 扣款 日 在 投 资人 指 定 银长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 2-5 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 53 、 巨 额 赎回 : 指 本 基金 若 本 基 金单 个 开 放 日内 , 长 盛 中证 证 券 公 司份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请份 额 总 数 加上 基 金 转 换中 转 出 申 请份 额 总 数 后扣 除 申 购 申 请 份 额 总数 及 基 金 转换 中 转 入 申请 份 额 总 数后 的 余 额 )超 过 上 一 日本 基 金 总 份额 (包括 长盛中证证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券 公司 B 份额)的 10% 时的情形 54 、标的指数:指中证全指证券公司指数 55 、 上 市 交易 : 基 金 存续 期 间 投 资者 通 过 场 内会 员 单 位 以集 中 竞 价 的方 式 买卖长盛中证证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额 、 长盛中证证券公司 B 份额的行为 56 、 转 托 管: 指 基 金 份额 持 有 人 在本 基 金 的 不同 销 售 机 构之 间 实 施 的变 更 所持基金份额销售机构的操作 57 、 系 统 内转 托 管 : 基金 份 额 持 有人 将 持 有 的基 金 份 额 在注 册 登 记 系统 内 不 同 销 售 机构 ( 网 点 )之 间 或 证 券登 记 结 算 系统 内 不 同 会员 单 位 ( 交易 单 元 ) 之间进行转登记的行为 58 、 跨 系 统转 托 管 : 基金 份 额 持 有人 将 持 有 的基 金 份 额 在注 册 登 记 系统 和 证券登记结算系统间进行转登记的行为 59 、 场 内 份额 配 对 转 换: 指 根 据 基金 合 同 的 约定 , 本 基 金场 内 的 长 盛中 证 证券公司份额 与长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额之间按约 定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并 60 、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 2 份场 内长盛中证证券公司份额 分拆成 1 份长盛中证证券公司 A 份额与 1 份长盛中证 证券公司 B 份额的行为 61 、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 1 份长 盛中证证券公司 A 份额与 1 份长盛中证证券公司 B 份额 进行配对, 申请转换为 2 份场内 长盛中证证券公司份额的行为 62 、元:指人民币元 63 、 基 金 收益 : 指 基 金投 资 所 得 红利 、 股 息 、债 券 利 息 、买 卖 证 券 价差 、 银行存款利息以及其他合法收入 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 2-6 64 、 基 金 资产 总 值 : 指基 金 拥 有 的各 类 证 券 、银 行 存 款 本息 和 基 金 应收 的 款项以及其他投资所形成的价值总和 65 、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 66 、 基金份额参考净值: 在 T 日基金份额净值计算的基础上, 采用 “虚拟 清 算 ” 原 则, 本 基 金 按照 基 金 合 同约 定 的 资 产及 收 益 的 分配 规 则 进 行资 产 分 配 从而计算得到 T 日长 盛中证证券公司 A 份额 、长盛中证证券公司 B 份额 的估 算 价 值 。 基金 份 额 参 考净 值 是 对 基金 份 额 价 值的 一 个 估 算, 并 不 代 表基 金 份 额 持有人可获得的实际价值 67 、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68 、 基 金 资产 估 值 : 指计 算 评 估 基金 资 产 和 负债 的 价 值 ,以 确 定 基 金资 产 净值和基金份额(参考)净值的过程 69 、 指 定 媒介 : 指 中 国证 监 会 指 定的 用 以 进 行信 息 披 露 的报 刊 、 互 联网 网 站及其他媒介 70 、 不 可 抗 力 : 指 本 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 71 、 中国: 指中华人民共和国。 就基金合同而言, 不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区





长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 3-1 三 、 基 金 管理 人 ( 一)基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所: 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层 法定代表人:高新 电话: (010)82019988 传真: (010)82255988 联系人:叶金松 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3 月 26 日成立, 注册资本为人民币 18900 万元。 截至目前, 基金管理人 股东及其 出资比例为: 国元证券股份有限公司占注册资本的 41% ;新加坡星展银行有限 公司占注册资本的 33% ; 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安 徽省投资集团 控股有限公司占注册资本的 13% 。截至 2015 年 6 月 30 日,基金 管 理 人 共 管理 三十 九 只开 放 式 基 金和 五 只 社 保基 金 委 托 资产 , 同 时 管理 专 户 理 财产品 。 (二)主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 高新先生,董事长,管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券 发行部副经理、 证券营业部经理, 安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理, 上海安申投资管理公司总经理,国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、 总裁助理、副总裁,国元证券股份有限公司副总裁。 蔡咏先生, 董事, 学士, 高级经济师。 曾任安徽财经大学 财政金融系讲师 、 会计教研室主任 ,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理 ,安徽省 国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理 ,香 港黄山有限公司总经理助理 , 国元证券股份有限公司董事、 总裁、 党委副书记 。 现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元控股(集团)有 限责任公司党委委员、国元证券(香港)有限公司董事长。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 3-2 钱 力 先 生 ,董 事 , 博 士。 曾 任 安 徽省 政 府 办 公厅 综 合 调 研室 干 部 、 科员 、 副 主 任 科 员、 一 处 副 主任 科 员 、 主任 科 员 、 秘书 一 室 主 任科 员 、 副 调研 员 、 副 主 任 , 安 徽省 政 府 金 融工 作 办 公 室处 长 、 综 合处 处 长 、 副主 任 、 党 组成 员 , 淮 南市政府副市长。现任安徽省信用担保集团有限公司 总经理、党委副书记。 陈翔先生, 董事, 硕士。 曾任安徽省六安行署办公室秘书、 副科长、 科长、 副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省 政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽 省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽 省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员 会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、 瑞士信贷第一波士顿银行( 香港) 有 限公司、 美林集团、 德意志银行、 荷兰银行、 中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任 公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/ 行政总裁。 陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛( 亚洲) 有 限责 任公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区 私人银行业务主管。 周 兵 先 生 ,董 事 、 总 经理 , 经 济 学硕 士 。 曾 任中 国 银 行 总行 综 合 计 划部 副 主 任 科 员 、香 港 南 洋 商业 银 行 内 地融 资 部 副 经理 、 香 港 中银 国 际 亚 洲有 限 公 司 企 业 财 务 部经 理 、 广 发证 券 股 份 有限 公 司 北 京业 务 总 部 副总 经 理 ( 期间 兼 任 海 南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人) 、 北京朝阳门大街证券 营业部总经理。 2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任公司副总经理。 现任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。 李 伟 强 先 生, 独 立 董 事, 美 国 加 州大 学 洛 杉 矶分 校 工 商 管理 硕 士 , 美国 宾 州 州 立 大 学政 府 管 理 硕士 和 法 国 文学 硕 士 。 曾任 摩 根 士 丹利 纽 约 、 新加 坡 、 香 港 等 地 投 资顾 问 、 副 总裁 , 花 旗 环球 金 融 亚 洲有 限 公 司 高级 副 总 裁 。现 任 香 港 国际资本管理有限公司董事长。 张 仁 良 先 生, 独 立 董 事, 博 士 , 公共 政 策 讲 座教 授 。 曾 任香 港 消 费 者委 员 会有关银行界调查的项目协调人、 太平洋经济合作理事会 (PECC ) 属下公司管长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 3-3 制 研 究 小 组主 席 、 上 海交 通 大 学 管理 学 院 兼 职教 授 、 上 海复 旦 大 学 顾问 教 授 、 香 港 城 市 大学 讲 座 教 授、 香 港 浸 会大 学 工 商 管理 学 院 院 长。 现 任 香 港教 育 学 院 校长、香港金融管理局 ABF 香 港创富债券指数基金监督委员会主席。2007 年 被委任为太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。 荣 兆 梓 先 生, 独 立 董 事, 学 士 , 教授 。 曾 任 安徽 大 学 经 济学 院 副 院 长、 院 长 。 现 任 安徽 大 学 教 授、 校 学 术 委员 会 委 员 、政 治 经 济 学博 士 点 学 科带 头 人 , 武 汉 大 学 商学 院 博 士 生导 师 , 中 国科 技 大 学 兼职 教 授 , 安徽 省 政 府 决策 咨 询 专 家 委 员 会 委员 , 全 国 马经 史 学 会 理事 , 全 国 资本 论 研 究 会常 务 理 事 ,安 徽 省 经 济学会副会长。 周 放 生 先 生, 独 立 董 事, 在 职 研 究生 毕 业 。 曾任 国 家 国 有资 产 管 理 局副 处 长 、 处 长 ,国 有 资 产 管理 研 究 所 副所 长 , 国 家经 贸 委 国 有企 业 脱 困 工作 办 公 室 副 主 任 , 财政 部 财 政 科学 研 究 所 国有 资 产 管 理研 究 室 主 任, 国 务 院 国资 委 企 业 改 革 局 副 巡视 员 。 现 任中 国 企 业 改革 与 发 展 研究 会 副 会 长, 中 国 外 运股 份 有 限 公 司 独 立 监事 , 恒 安 国际 集 团 有 限公 司 独 立 董事 , 北 京 北斗 星 通 导 航技 术 股 份 有限公司独立董事,中航光电科技股份有限公司独立董事。 2.监事会成员 陈新先生, 监事会主席, 硕士, 经 济师。 曾担任交通银行淮南分行信贷员, 安 徽 省 国 债服 务 中 心 投资 副 经 理 ,香 港 黄 山 有限 公 司 投 资业 务 经 理 ,国 元 证 券 有 限 责 任 公司 投 资 管 理总 部 总 经 理、 总 裁 助 理、 副 总 裁 。现 任 国 元 证券 股 份 有 限 公 司 副 总裁 , 兼 公 司董 事 会 秘 书, 同 时 兼 任国 元 期 货 有限 公 司 董 事, 国 元 股 权投资有限公司董事,国元证券(香港)有限公司董事。 吴达先生, 监事, 伦敦政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师CFA。 曾就职于新加坡星展资产管理有限公司, 历任星展珊顿全球收益基金经理助理、 星展增裕基金 经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资 产配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经 理。2007 年8 月起加入长盛基金管理有限公司, 曾任长盛积极配置债券型证券 投资基金基金经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球景 气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公 司副总经理,长盛创富资产管理有限公司总经理。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 3-4 魏 斯 诺 先 生, 监 事 , 英国 雷 丁 大 学硕 士 。 历 任中 国 人 寿 资产 管 理 有 限公 司 投资组合经理、 高级组合经理, 合众资产管理有限公司组合管理部总经理。 2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合 经理。 3.管理层成员 高新先生,董事长,管理工程硕士。同上。 周兵先生 ,董事、总经理,经济学硕士。同上。 杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学 院硕士学位, 特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年9 月开始曾先后任职于太 古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有 限公司、 康联马洪资产管理公司、 星展银行有限公司 (新加坡) 。2007 年8 月 起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长 盛基金(香港)有限公司董事、总经理。 叶金松先生 ,大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省 信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管 部副经理、经理 。2004 年 10 月起加入长盛基金管理有限公司, 现任长盛基金 管理有限公司督察长。 林 培 富 先 生, 上 海 财 经大 学 经 济 学硕 士 。 曾 任安 徽 省 信 托投 资 公 司 国际 业 务 部 科 长 、副 经 理 、 投资 银 行 总 部副 经 理 、 经理 ; 国 元 证券 有 限 责 任公 司 基 金 公司筹备组负责人; 2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司总经 理 助 理 , 现任 长 盛 基 金管 理 有 限 公司 副 总 经 理, 兼 任 人 力资 源 部 总 监、 长 盛 基 金(香港)有限公司董事、长盛创富资产管理有限公司执行董事。 王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经 理等职务。2005 年8 月加盟长盛基金管理有限公司, 曾任基金经理助理、 长盛 动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基 金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副 总经理,权益 投资部总监,社保组合组合经理,长盛同智优势成长混合型证券长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 3-5 投资基金 (LOF) 基金经理, 长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理, 长 盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。 蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA 。历任宝盈基金管理 有限公司研究员、 基金经理助理。2006 年2 月加入长盛基金管理有限公司, 曾 任研究员、社保组合助理、投资经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金 经理、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理, 长盛同鑫保本混合型 证券投资基金基金经理、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金 经理,公 司总经理助理等职务。 现任长盛基金管理有限公司副总经理, 固定收益部总监, 社保组合组合经理,长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。 4.本基金基金经理 冯雨生先生, 1983 年 11 月出 生。北京大学金融学硕士,CFA(特许金融 分析师) 。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资 部金融工程研究员等职务。现任长盛中证 100 指数证券投资基金基金经理,长 盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理, 长盛高端装备制造灵活配置混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金经 理 , 长 盛中 证 申 万 一带 一 路 主 题指 数 分 级 证券 投资基 金 基 金 经 理, 长 盛 成 长价 值 证 券 投资 基 金 基 金经 理 。 拟 任长 盛 中 证 全指 证 券 公 司指数分级证券投资基金基金经理。 5. 投资决策委员会成员


周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上 。 王宁先生,EMBA,副总经理。同上。 蔡宾先生, 副总经理,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA。同上。 吴达先生, 监事, 伦敦政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA 。 同上。 魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。同上。 刘 旭 明 先 生, 清 华 大 学管 理 学 硕 士。 曾 任 中 信证 券 研 究 部首 席 分 析 师、 国 信证券经济研究所首席分析师。2013 年7 月加入长盛基金管理有限公司, 现任 研究部总监 , 长 盛 生 态环 境 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 基 金 经理 , 长 盛 养 老 健 康 产业 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 基金 经 理 , 长盛 转 型 升 级主 题 灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 经 理, 长 盛 同 益成 长 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 3-6 资基金(LOF)基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集 资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期和年度基金报告; 7、 计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值确定基金 份额申购、赎回价格 ; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12 、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;


2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:


(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 依照法律、 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止 的其他行为。


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 3-7 3、基金经理承诺


(1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益;


(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;


(3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息;


(4) 不协助、 接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则


本基金管理人的内部控制遵循以下原则:


(1) 健全性原则。 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节 。 (2) 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维 护内控制度的有效执行 。 (3) 独立性原则。 公司各部门和岗位职责保持相对独立, 基金资产、 公 司 自有资产、 委托理财及其他资产的运作应当分离。 (4) 相互制约原则。 公司及各部门在内部组织结构 和岗位的设置上要权责 分明、相互制衡 。 (5) 成本效益原则。 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 。 (6) 风险控制与业务发展并重原则。 公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。


2、完备严密的内部控制体系 公司建立了“三层控制二道监督” (董事会 —经营管理层 —业务操作层、督 察长— 监察稽核部) 内部控制组织体系。 董事会下设的风险控制管理委员会定期 或者不定期听取督察长关于风险控制方面的报告。 督察长 负责监督检查公司内部 风险控制情况, 组织指导公司监察稽核工作, 对基金 运作、 内部管理、 制度执行 及遵规守法进行监察稽核; 公司风 险控制委员会定期对基金资产运作的风险进行 评估, 对存在的风险隐患或发现的风险问题进行研究; 监察稽核部负责日常的风 险监控工作,对公司各部门业务流程的风险控制工作进行监察稽核,并通过全面长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 3-8 梳理与投资运作相关的法律、 法规、 基金合同及公司制度, 从法规限制、 合同限 制、 公司制度限制三个层面及时和全面揭示风险控制要素, 明确风险点并标识各 风险点所采用的控制工具与控制方法,使得对各风险点的监控真正落到实处。 3、内部控制制度的内容


公司严格按照 《基金法》 及其配套法规、 《证券投资基金管理公司内部控制 指 导 意 见 》等 相 关 法 律法 规 的 规 定, 按 照 合 法合 规 性 、 全面 性 、 审 慎性 、 适 时 性 原 则 , 建立 健 全 内 部控 制 制 度 。公 司 内 部 控制 制 度 由 内部 控 制 大 纲、 基 本 管 理制度和部门业务规章等三部分有机组成。


(1) 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公 司 各 项 基 本管 理 制 度 的纲 要 和 总 揽, 内 部 控 制大 纲 对 内 控目 标 、 内 控原 则 、 控 制环境、内控措施等内容加以明确。


(2) 公司基本管理制度包括风险管理制度、 稽核监察制度、 投资管理制度、 基 金 会 计 核算 制 度 、 信息 披 露 制 度 、 信 息 技 术管 理 制 度 、公 司 财 务 制度 、 资 料 档 案 管 理 制度 、 人 力 资源 管 理 制 度和 紧 急 应 变制 度 等 。 公司 基 本 管 理制 度 的 制 定和实施需事先报经公司董事会批准。


(3) 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗 位 设 置 、岗 位 责 任 、业 务 流 程 和操 作 守 则 等的 具 体 说 明。 部 门 业 务规 章 由 公 司 相 关 部 门依 据 公 司 章程 和 基 本 管理 制 度 , 并结 合 部 门 职责 和 业 务 运作 的 要 求 拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 公 司 的 内 部控 制 制 度 会随 着 市 场 的发 展 和 金 融创 新 来 进 行相 关 调 整 。公 司 各部门对规章制度的调整与更新情况由监察稽核部负责监督 。 4、内部控制实施 (1) 建立了详细的内部控制指引, 使内部控制制度和各项控制措施能够得 以有效实施; (2) 建立了严格评价程序, 以评估控制制度建立后能得到执行。 主要由监 察 稽 核 部 定期 或 不 定 期地 检 查 各 个部 门 的 工 作流 程 , 以 纠正 不 符 合 公司 规 章 制 度 的 情 况 ,对 制 度 中 存在 的 不 合 理情 况 , 监 察稽 核 部 有 权提 请 相 关 部门 修 改 , 同时报告总经理和公司督察长,以保证多重检查复核。 (3) 建立了报告制度。 报告制度能将内部控制制度中的实质性不足或控制 失 效 及 时 向公 司 高 级 管理 层 和 监 管部 门 进 行 报告 。 公 司 的督 察 长 定 期向 中 国 证长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 3-9 监 会 和 公 司董 事 长 出 具监 察 稽 核 报告 , 指 出 近期 存 在 的 问题 , 提 出 改进 的 方 法 和 时 间 。 监察 稽 核 部 总监 负 责 公 司的 日 常 监 察稽 核 工 作 ,定 期 向 督 察长 出 具 检 查报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明


本 公 司 确 知建 立 内 部 控制 系 统 、 维持 其 有 效 性以 及 有 效 执行 内 部 控 制制 度 是 本 公 司 董事 会 及 管 理层 的 责 任 ,董 事 会 承 担最 终 责 任 ;本 公 司 特 别声 明 以 上 关 于 内 部 控制 和 风 险 管理 的 披 露 真实 、 准 确 ,并 承 诺 根 据市 场 的 变 化和 公 司 的 发展不断完善风险管理和内部控制制度。


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 4-1 四 、 基 金 托管 人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:刘士余 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-68121510 传真:010-68121816 联系人:李芳菲 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 。 经 国 务院 批 准 , 中国 农 业 银 行整 体 改 制 为中 国 农 业 银行 股 份 有 限公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行 全 部 资 产 、负 债 、 业 务、 机 构 网 点和 员 工 。 中国 农 业 银 行网 点 遍 布 中国 城 乡 , 成 为 国 内 网点 最 多 、 业务 辐 射 范 围最 广 , 服 务领 域 最 广 ,服 务 对 象 最多 , 业 务 功 能 齐 全 的大 型 国 有 商业 银 行 之 一。 在 海 外 ,中 国 农 业 银行 同 样 通 过自 己 的 努 力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡 并 举 、 联 通国 际 、 功 能齐 备 的 大 型国 有 商 业 银行 , 中 国 农业 银 行 一 贯秉 承 以 客 户 为 中 心 的经 营 理 念 ,坚 持 审 慎 稳健 经 营 、 可持 续 发 展 ,立 足 县 域 和城 市 两 大 市 场 , 实 施差 异 化 竞 争策 略 , 着 力打 造 “ 伴 你成 长 ” 服 务品 牌 , 依 托覆 盖 全 国 的 分 支 机 构、 庞 大 的 电子 化 网 络 和多 元 化 的 金融 产 品 , 致力 为 广 大 客户 提 供 优 质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中 国 农 业 银行 是 中 国 第一 批 开 展 托管 业 务 的 国内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 务优质, 业绩突出, 2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 4-2 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审 计报 告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的 风 险 管 理 、内 部 控 制 的健 全 有 效 性的 全 面 认 可。 中 国 农 业银 行 着 力 加强 能 力 建 设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出, 获 “最佳托管银行” 奖。2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁 发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心、 技术保 障 处 、 营 运中 心 、 委 托资 产 托 管 处、 保 险 资 产托 管 处 、 证券 投 资 基 金托 管 处 、 境外资产 托管 处 、 综 合管 理 处 、 风险 管 理 处 ,拥 有 先 进 的安 全 防 范 设施 和 基 金 托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济 师、 高级工程师、 律师等专家 10 余名, 服务团队成员专业水平高、 业务素质好 、 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国 内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止 2015 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 254 只,包括富国天源平衡 混合型证券投资基金、华夏平稳 增 长 混 合 型证 券 投 资 基金 、 大 成 积极 成 长 股 票型 证 券 投 资基 金 、 大 成景 阳 领 先 股 票 型 证 券投 资 基 金 、大 成 创 新 成长 混 合 型 证券 投 资 基 金、 长 盛 同 德主 题 增 长 股 票 型 证 券投 资 基 金 、博 时 内 需 增长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、汉 盛 证 券 投 资 基 金 、裕 隆 证 券 投资 基 金 、 景福 证 券 投 资基 金 、 鸿 阳证 券 投 资 基金 、 丰 和 价 值 证 券 投资 基 金 、 久嘉 证 券 投 资基 金 、 长 盛成 长 价 值 证券 投 资 基 金、 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券投 资 基 金 、大 成 价 值 增长 证 券 投 资基 金 、 大 成债 券 投 资 基金 、 银 河 稳 健 证 券 投资 基 金 、 银河 收 益 证 券投 资 基 金 、长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基金、 长信 利 息 收 益开 放 式 证 券投 资 基 金 、长 盛 动 态 精选 证 券 投 资基 金 、 景 顺 长 城 内 需增 长 开 放 式证 券 投 资 基金 、 万 家 增强 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 大 成 精 选 增 值混 合 型 证 券投 资 基 金 、长 信 银 利 精选 开 放 式 证券 投 资 基 金、 富 国 天长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 4-3 瑞 强 势 地 区精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 、 鹏 华 货币 市 场 证 券投 资 基 金 、中 海 分 红 增 利 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 货币 市 场 证 券投 资 基 金 、新 华 优 选 分红 混 合 型 证 券 投 资 基金 、 交 银 施罗 德 精 选 股票 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 货 币 市场 基 金 、 交 银 施 罗 德货 币 市 场 证券 投 资 基 金、 景 顺 长 城资 源 垄 断 股票 型 证 券 投资 基 金 、 大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混 合型证券投资基金、富国天时 货 币 市 场 基金 、 富 兰 克林 国 海 弹 性市 值 股 票 型证 券 投 资 基金 、 益 民 货币 市 场 基 金 、 长 城 安心 回 报 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 邮核 心 优 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 景 顺 长 城 内需 增 长 贰 号股 票 型 证 券投 资 基 金 、交 银 施 罗 德成 长 股 票 证券 投 资 基 金、 长盛中证 100 指数证券投资基金、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华动力增长混合型证券投资基金、 宝 盈 策 略 增长 股 票 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 金 牛创 新 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 、 益 民 创 新 优势 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 邮 核 心 成 长 股 票 型证 券 投 资 基金 、 华 夏 复 兴 股 票 型证 券 投 资 基金 、 富 国 天成 红 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 长 信 双 利 优 选 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 富 兰克 林 国 海 深化 价 值 股 票型 证 券 投 资 基 金 、 申万 巴 黎 竞 争优 势 股 票 型证 券 投 资 基金 、 新 华 优选 成 长 股 票型 证 券 投 资 基 金 、 金元 惠 理 成 长动 力 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 天 治 稳 健双 盈 债 券 型 证 券 投 资基 金 、 中 海蓝 筹 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 长 信 利 丰债 券 型 证 券 投 资 基 金、 金 元 惠 理丰 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 交 银 施罗 德 先 锋 股票 证 券 投 资 基 金 、 东吴 进 取 策 略灵 活 配 置 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金 、 建 信 收益 增 强 债 券型证券 投资基金、 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、 大成 行业轮动股 票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林 国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(LOF)、 景顺长城能源基建股票型证券投资基金、 中邮核心优 势 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、工 银 瑞 信 中小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 、 东 吴 货 币 市场 证 券 投 资基 金 、 博 时创 业 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 、 招商 信 用 添 利 债 券 型 证券 投 资 基 金、 易 方 达 消费 行 业 股 票型 证 券 投 资基 金 、 富 国汇 利 分 级 债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数 增强型证券投资基金(LOF)、 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 4-4 工 银 瑞 信 深证 红 利 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 联 接 基金 、 富 国 可转 换 债 券 证券投资基金、 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、 大成深证成 长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 泰达宏利领先中小盘股票型证 券投资基金、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 、 东吴中证新兴产业 指 数 证 券 投资 基 金 、 工银 瑞 信 四 季收 益 债 券 型 证 券 投 资 基金 、 招 商 安瑞 进 取 债 券 型 证 券 投资 基 金 、 汇添 富 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金、 工 银 瑞 信消 费 服 务 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 易 方 达 黄 金 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、浙 商 聚 潮 产业 成 长 股 票型 证 券 投 资基 金 、 嘉 实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资 基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混 合 型 证 券 投资 基 金 、 交银 施 罗 德 先进 制 造 股 票证 券 投 资 基金 、 上 投 摩根 新 兴 动 力股票型证券投资基金、 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、 金 元 惠 理 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金、 招 商 安 达保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 深 证 300 价 值 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 南方 中 国 中 小盘 股 票 指 数证 券 投 资 基金(LOF )、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF ) 、长信内需成长股票型 证 券 投 资 基金 、 大 成 中证 内 地 消 费主 题 指 数 证券 投 资 基 金、 中 海 消 费主 题 精 选 股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核 心 竞 争 力 股票 型 证 券 投资 基 金 、 汇添 富 信 用 债债 券 型 证 券投 资 基 金 、光 大 保 德 信 行 业 轮 动股 票 型 证 券投 资 基 金 、富 兰 克 林 国海 亚 洲 ( 除日 本 ) 机 会股 票 型 证 券 投 资 基 金、 汇 添 富 逆向 投 资 股 票型 证 券 投 资基 金 、 大 成新 锐 产 业 股票 型 证 券 投 资 基 金 、申 万 菱 信 中小 板 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发消 费 品 精 选股 票 型 证 券投资基金、 鹏华金刚保本混合型证券投资基金、 汇添富理财 14 天债券型证券 投 资 基 金 、嘉 实 全 球 房地 产 证 券 投资 基 金 、 金元 惠 理 新 经济 主 题 股 票型 证 券 投 资 基 金 、 东吴 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 建 新社 会 责 任 股票 型 证 券 投资 基 金 、 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资 基 金 、 大 成月 添 利 理 财债 券 型 证 券投 资 基 金 、安 信 目 标 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 交银施罗德理财 21 天债券型证券投 资 基 金 、 易 方 达 中 债 新 综 合 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 工 银 瑞 信 信 用长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 4-5 纯 债 债 券 型证 券 投 资 基金 、 大 成 现金 增 利 货 币市 场 基 金 、景 顺 长 城 支柱 产 业 股 票 型 证 券 投资 基 金 、 易方 达 月 月 利理 财 债 券 型证 券 投 资 基金 、 摩 根 士丹 利 华 鑫 量化配置股票型证券投资基金、 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金、 交 银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、 万家 14 天理财债券型证券投资基金、 华安纯债债券 型发起式证券投资基金、 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券 投 资 基 金 、景 顺 长 城 品质 投 资 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 海可 转 换 债 券债 券 型 证 券 投 资 基 金、 融 通 标 普中 国 可 转 债指 数 增 强 型证 券 投 资 基金 、 大 成 现金 宝 场 内 实 时 申 赎 货币 市 场 基 金、 交 银 施 罗德 荣 祥 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 中 国 企 业 境 外 高收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 、 富 兰 克林 国 海 焦 点驱 动 灵 活 配置 混 合 型 证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、广 发 聚 源 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 大 成 景安 短 融 债 券型 证 券 投 资基 金 、 嘉 实 研 究 阿 尔法 股 票 型 证券 投 资 基 金、 新 华 行 业轮 换 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 、 富 国 目标 收 益 一 年期 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 汇 添富 高 息 债 债券 型 证 券 投 资 基 金 、东 方 利 群 混合 型 发 起 式证 券 投 资 基金 、 南 方 稳利 一 年 定 期开 放 债 券 型 证 券 投 资基 金 、 景 顺长 城 四 季 金利 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 华 夏永 福 养 老 理 财 混 合 型证 券 投 资 基金 、 嘉 实 丰益 信 用 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 国 证 医 药 卫生 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 、 交银 施 罗 德 定期 支 付 双 息平 衡 混 合 型 证 券 投 资基 金 、 光 大保 德 信 现 金宝 货 币 市 场基 金 、 易 方达 投 资 级 信用 债 债 券 型证券投资 基 金 、 广 发趋 势 优 选 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 华 润元 大 保 本 混 合 型 证 券投 资 基 金 、长 盛 双 月 红一 年 期 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 富 国 国 有 企 业 债债 券 型 证 券投 资 基 金 、富 安 达 信 用主 题 轮 动 纯债 债 券 型 发起 式 证 券 投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型 证 券 投 资 基金 、 安 信 永利 信 用 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 工 银 瑞信 信 息 产 业 股 票 型 证券 投 资 基 金、 大 成 景 祥分 级 债 券 型证 券 投 资 基金 、 富 兰 克林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 景 顺 长城 景 益 货 币市 场 基 金 、万 家 市 政 纯 债 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 建 信 稳 定添 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 上 投 摩 根 双 债 增利 债 券 型 证券 投 资 基 金、 嘉 实 活 期宝 货 币 市 场基 金 、 融 通通 源 一 年长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 4-6 目 标 触 发 式灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 大成 信 用 增 利一 年 定 期 开放 债 券 型 证 券 投 资 基金 、 鹏 华 品牌 传 承 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 浓益 灵 活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 汇 添 富 恒生 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 长 盛 航天 海 工 装 备 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 新 动 力股 票 型 证 券投 资 基 金 、东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、诺 安 天 天 宝货 币 市 场 基金 、 前 海 开源 可 转 债 债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 新 华鑫 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 富 国 天 盛 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、景 顺 长 城 中小 板 创 业 板精 选 股 票 型证 券 投 资 基 金 、 中 邮双 动 力 混 合型 证 券 投 资基 金 、 建 信改 革 红 利 股票 型 证 券 投资 基 金 、 交 银 施 罗 德周 期 回 报 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 海积 极 收 益 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 、 申万 菱 信 中 证环 保 产 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 、博 时 裕 隆 灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、前海 开源沪深 300 指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新 华 鑫 安 保 本一 号 混 合 型证 券 投 资 基金 、 诺 安 永鑫 收 益 一 年定 期 开 放 债券 型 证 券 投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金 、南方稳利 1 年定期开放债 券 型 证 券 投资 基 金 、 申万 菱 信 中 证军 工 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 招 商可 转 债 分 级债券型证券投资基金、 泰达宏利货币市场基金、 宝盈科技 30 灵活配置混合型 证 券 投 资 基金 、 华 润 元大 医 疗 保 健量 化 股 票 型证 券 投 资 基金 、 融 通 月月 添 利 定 期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 海惠 祥 分 级 债券 型 证 券 投资 基 金 、 建信 稳 定 添 利 债 券 型 证券 投 资 基 金、 东 方 新 兴成 长 混 合 型证 券 投 资 基金 、 银 华 双月 定 期 理 财 债 券 型 证券 投 资 基 金、 嘉 实 新 兴产 业 股 票 型证 券 投 资 基金 、 诺 安 天天 宝 货 币 市场基金、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行 业股票型证 券 投 资 基 金、 工 银 瑞 信添 益 快 线 货币 市 场 基 金、 国 泰 国 证食 品 饮 料 行业指数分级证券投资基金、中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投 资 基 金 、 富国 天 时 货 币市 场 基 金 、鹏 华 先 进 制造 股 票 型 证券 投 资 基 金、 大 成 纳 斯达克 100 指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国 A50 指数 型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货 币 市 场 基 金、 工 银 瑞 信创 新 动 力 股票 型 证 券 投资 基 金 、 东方 添 益 债 券型 证 券 投 资 基 金 、 富国 中 证 国 有企 业 改 革 指数 分 级 证 券投 资 基 金 、华 夏 沪 港 通恒 生 交 易 型开放式指数证券投资基金、 大成产业升级股 票型证券投资基金(LOF)、 华夏沪长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 4-7 港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、前海开源股息率 100 强等 权 重 股 票 型证 券 投 资 基金 、 国 开 泰富 货 币 市 场证 券 投 资 基金 、 大 成 高新 技 术 产 业 股 票 型 证券 投 资 基 金、 富 兰 克 林国 海 大 中 华精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 、 鹏 华 可转债债券型证券投资基金、华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金、工银瑞 信 战 略 转 型主 题 股 票 型证 券 投 资 基金 、 天 弘 云端 生 活 优 选灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资基金、 安信消费医药主题股票型证券投资基金、 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严 格 遵 守 国家 有 关 托 管业 务 的 法 律法 规 、 行 业监 管 规 章 和行 内 有 关 管理 规 定, 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完整,确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对托 管 业 务 风 险管 理 和 内 部控 制 工 作 进行 监 督 和 评价 。 托 管 业务 部 专 门 设置 了 风 险 管理处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、 完善的制度控制 体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责 、 业 务 操 作 流程 , 可 以 保证 托 管 业 务的 规 范 操 作和 顺 利 进 行; 业 务 人 员具 备 从 业 资 格 ; 业 务管 理 实 行 严格 的 复 核 、审 核 、 检 查制 度 , 授 权工 作 实 行 集中 控 制 , 业 务 印 章 按规 程 保 管 、存 放 、 使 用, 账 户 资 料严 格 保 管 ,制 约 机 制 严格 有 效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理,实施音像监控; 业务信息由专职信息披露人负 责,防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整、 独 立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基 金 托 管 人通 过 参 数 设置 将 《 基 金法 》 、 《 运作 办 法 》 、基 金 合 同 、托 管 协 议 规 定 的投 资 比 例 和禁 止 投 资 品种 输 入 监 控系 统 , 每 日登 录 监 控 系统 监 督 基 金 管 理 人 的投 资 运 作 ,并 通 过 基 金资 金 账 户 、基 金 管 理 人的 投 资 指 令等 监 督 基长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 4-8 金管理人的其他行为。 当 基 金 出 现异 常 交 易 行为 时 , 基 金托 管 人 应 当针 对 不 同 情况 进 行 以 下方 式 的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、 书面警示。 对本基金投资比例接近超标、 资金头寸不足等问题, 以书 面 方式对基金管理人进行提示; 3、 书面报告。 对投资比例超标、 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 5-1 五 、 相 关 服务 机 构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层 邮政编码:100088 电话: (010)82019799、82019795 传真: (010)82255981、82255982


联系人:张莹、张晓丽 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号


法定代表人: 刘士余 客户服务电话:95599 联系人:高阳 电话:010-85109219 传真:010-85109219 公司网址: www.abchina.com (2)其他代销机构(详见本基金基金份额发售公告) (二) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司


办公地址:中国北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:010-50938888 传真:010-66210938 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称: 上海市海华永泰律师事务所


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 5-2 注册地址:上海市 华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址: 上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层 负责人: 颜学海 电话: (021)51150298 传真: (021)51150398 联系人:张兰 经办律师: 沈国勇、张兰 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务 合伙人:吴港平 电话: (010)58153000 传真: (010)85188298 经办注册会计师: 汤骏、贺耀 联系人: 贺耀


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 6-1 六、基金份额的分级与净值计算规则 (一) 基金份额结构 本 基 金 的 基金 份 额 包 括长 盛 中 证 全指 证 券 公 司 指 数 分 级 证券 投 资 基 金的 基 础份额 (简称 “ 长盛中证证券公司份额” ) 、 长盛中证全指证券公司 指数分级证券 投资基金的稳健收益类份额(简称 “ 长盛中证证券公司 A 份额” )和长盛中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金的积极收益类份额 (简称 “ 长盛中证证券公司 B 份额 ” ) 。 其中, 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的基金 份额配比始终保持 1:1 的比例不变。 (二) 基金的运作 1、 本基金通过场外、 场内两种方式 公开发售。 投资者场外认购所得的份额, 将被确认为 长盛中证证券公司份额。投资者场内认购所得份额总额的 20% ,将 被确认为 长盛中证证券公司份额;剩余 80% 份额将按 1∶1 的基金份额配比自 动分拆为 长盛中证证券公司 A 份额 和长盛中证证券公司 B 份额。 基金合同生效 后,投资者认购所得的 长盛中证证券公司份额的 80% 场内份额的分拆,由基金 管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。 2、 基金合同生效后, 长盛中证证券公司份额设置单独的基金代码, 可以进 行 场 内 与 场外 的 申 购 和赎 回 。 在 符合 法 律 法 规和 上 海 证 券交 易 所 规 定的 上 市 条 件的情况下, 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证 券公司 B 份额交易代码不同, 可在上海证券交易所上市交易, 但是 长盛中证证 券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额不接受申购或赎回。 3、 长盛中证证券公司 A 份额 、长盛中证证券公司 B 份额与长盛中证证券 公司份额 的资产合并投资运作。 4、 基金合同生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理场内的 长盛中证证 券公司份额 与长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额之间的场内 份额配对转换业务, 即: 基金份额持有人可将其场内的 长盛中证证券公司份额 , 按 1:1 的基金份额配比,申请分拆为长盛中证证券公司 A 份额 和长盛中证证 券公司 B 份额; 或基金份额持有人可将其持有的长盛中证证券公司 A 份额和长 盛中证证券公司 B 份额 ,按 1:1 的基金份额配比,申请合并为 长盛中证证券长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 6-2 公司份额 的场 内 份 额 。场 外 的 长 盛中 证 证 券 公司 份 额 不 进行 份 额 配 对转 换 。 场 外的长 盛 中证 证 券 公 司份 额 通 过 跨系 统 转 托 管至 场 内 后 ,可 按 照 场 内的 长盛中 证证券公司份额 配对转换规则进行操作。 5、 无论是定期份额折 算, 还是不定期份额折算 (有关本基金的份额折算详 见“ 十七 、 基金份额的折算 ” ) , 其所产生的 长盛中证证券公司份额 不进行自动分 拆 。 投 资 人可 选 择 将 上述 折 算 产 生的 场内长 盛中 证 证 券 公司 份 额 按 1:1 的比 例分拆为 长盛中证证券公司 A 份额 和长盛中证证券公司 B 份额。 (三) 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参 考净值计算规则 本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额分别进行基金份额参考净值计算, 具体计算原则如下: (1)本基金 1 份长 盛中证证券公司 A 份额的参考净值与 1 份 长盛中证证 券公司 B 份额的参考净值之和等于 2 份长盛中证证券公司份额 的净值。 (2)长盛中证证券公司 A 份额约定年收益率 RA 为: “一年期同期银行定 期存款利率 (税后)+3.5%”。 RA 每年确定一次, 确定日分别为基金合同生效日 和基金份额定期折算基准日。其中, “一年期同期银行定期存款利率”以 RA 确 定 日 中 国 人民 银 行 公 布的 金 融 机 构人 民 币 一 年期 存 款 基 准利 率 为 准 。 长盛中证 证券公司 A 份额的约定年收益均以 1.000 元为基准进行计算。 (3)每个工作日计算长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份 额参考净值。 在进行 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额各自 的份额参考净值计算时, 本基金净资产优先确保 长盛中证证券公司 A 份额的本 金及长盛中证证券公司 A 份额的累计约定日应得收益, 之后的剩余净资产计为 长盛中证证券公司 B 份额的净资产。 长盛中证证券公司 A 份额累计约定日应得 收益按依据 长盛中证证券公司 A 份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计 算日长盛中证证券公司 A 份额应计收益的天数确定。 (4)在长盛中证证券公司 A 份额首次份额折算(包括定期折算和不定期 折算,详见“ 十七、基金份额的折算” )之前,长盛中证证券公司 A 份额在参 考 净 值 计 算日 应 计 收 益 的 天 数 按 基金 合 同 生 效日 至 计 算 日的 实 际 天 数计 算 ; 长 盛中证证券公司 A 份额首次份额折算之后, 长盛中证证券公司 A 份额在参考净长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 6-3 值计算日应计收益的天数按最近一次 长盛中证证券公司 A 份额折算基准日的次 日至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证 长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额持有人的 约 定 应 得 收益 , 如 在 基金 存 续 期 内本 基 金 资 产出 现 极 端 损失 情 况 下 , 长盛中证 证券公司 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失 本金的风险。 (四)T 日长盛中证证券公司份额净值的计算 T 日长盛中 证证券公司份额 净值=T 日闭市后 的基金资产净值/T 日 本基 金基金份额的余额数量 其 中 , 基 金资 产 净 值 为基 金 资 产 总值 减 去 负 债后 的 价 值 ; 本 基 金 基 金份 额 的余额数量为 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证 券公司 B 份额的余额数量之和。 长盛中证证券公司份额 净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入 ,由此产生 的误差计入 基金财产。T 日的长盛 中证证券公 司份额 净 值在当天收市后计算, 并在下一日内公告。 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 (五)T 日长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额参考净值 的计算 NA V A =1+ (R A /N )×t ; NA V B =2× NA V-NA V A ; 其中: NA V 为 T 日长盛中证证券公司份额净值; NA V A 为 T 日长盛中证证券公司 A 份额参考净值; NA V B 为 T 日长盛中证证券公司 B 份额参考净值; R A 为长盛 中证证券公司 A 份额约定年收益率,在基金合同生效 日 或 份 额 定期折算基准日确定; N 为当年实际天数; t 为 长 盛 中 证 证 券 公 司 A 份额 在 参 考 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 , t=min{ 基金合同生效日至 T 日的实际天数, 长盛中证证券公司 A 份额最近一次长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 6-4 折算基准日次日至 T 日的实际天数}。 长盛中证证券公司 A 份额与 长盛中证证券公司 B 份额参考净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入。 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额参考净值在当天收市后计算, 并在下一日内与 长盛中 证 证 券 公 司份 额 净 值 一同 公 告 。 如遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证监 会 同 意 ,可 以 适 当 延迟计算或公告。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 7-1 七 、 基 金 的募 集 本基金由管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同 及其他有关规定, 并经中国证监会2015年6月3日证监许可 〔2015〕1127 号文注册 募集。 (一)基金类型与存续期间 1、基金类型:股票型 2、基金运作方式:契约型开放式 3、基金存续期间:不定期 (二)募集概况 1、 募集方式: 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后, 投资者场外认购所得的全部份额将确认为 长盛中证证券公司份额 ; 投 资者场内认 购所得份额总额的20% , 将被确认为长盛中证证券公司份额 , 剩余80% 份额将按 1∶1的基金份额配比自动分拆为 长盛中证证券公司A 份额 和长盛中证证券公司B 份额。 场外将通过基金销售网点( 包括基金管理人的直销柜台及代销机构的代销 网点,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告) 公开发售。场内将通过 上海 证券交易所 内具有基 金 代 销 业 务 资 格 的 会 员 单 位 发 售 。 除 法 律 法 规 另 有 规 定 外 , 任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。 2、 募集期限: 本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月, 具 体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定, 并在 基金 份额发售公告中披露。 3、 募集对象: 本基金的募集对象为 符合法律法规规定的可投资于证券投资 基 金 的 个 人投 资 者 、 机构 投 资 者 和合 格 境 外 机构 投 资 者 (有 关 法 律 法规 规 定 禁 止 购 买 者 除外 ) 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监 会 允许 购 买 证 券投 资 基 金 的其 他 投 资 人。 4、基金募集规模:本基金募集 不设募集规模上限。 5、基金的面值、认购价格及认购费用 本基金每份基金份额初始面值为人民币1.00元, 按初始面值发售, 每份基金 份额认购价格为人民币1.00元。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 7-2 本基金的认购费率不超过1.00% ,随认购金额的增加而递减,如下表所示: 认购金额 (M , 含认购费) 认购费率 场外 M<100万元 1.00% 100万元≤M<200万元 0.60% 200万元≤M<500万元 0.30% M ≥500万元 每笔1000元 场内 本基金的场内 认购费率由销售机构参照场外 认购费 率执行。 认购费用用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等募集期间发生的各项费 用,不列入基金财产。 6、认购份额的计算 (1)场外认购份额的计算 本基金场外认购采用金额认购的方式,计算公式如下: ①当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式为: 净认购金额= 认购金额/ (1+认购费率) 认购费用 = 认购金额- 净认购金额 认购份额= (净认购金额+ 认购期间的利息)/ 基金份额初始面值 利息折算的份额=认购期间的利息/ 基金份额初始面值 例: 某投资者投资100,000元认购本基金, 对应认购费率为1.00% , 假设该笔 认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为: 净认购金额 100,000/ (1+1.0% )=99,009.90元 认购费用 100,000-99,009.90=990.10 元 认购份额 (99,009.90+50 )/1.00 =99,059.90份 ②当认购费用为固定金额时,认购份额的计算公式为: 认购费用=固定金额


净认购金额= 认购金额-认购费用


认购份额=(净认购金额+ 认购期间的利息)/ 基金份额初始面值 利息折算的份额=认购期间的利息/ 基金份额初始面值 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 7-3 例:某投资者投资5,000,000元认购本基金,对应认购费 为1,000元,假设该 笔认购产生利息500元,则其可得到的认购份额为: 认购费用 1000.00元 净认购金额 5,000,000-1,000=4,999,000元 认购份额 (4,999,000+500)/1.00 =4,999,500份 场外认购费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数 点后两位; 场外认购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由 此误差产生的损失由基金资产承担, 产生的收益归基金资产所有。 场外认购利息 折算的份额按截位法保留到小数点后两位, 小 数点第三位以后部分舍去归基金资 产。 (2)场内认购份额的计算 本基金场内认购采用金额认购的方式,计算公式如下: ① 认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式为: 净认购金额= 认购金额/ (1+认购费率) 认购费用 = 认购金额- 净认购金额 认购份额= (净认购金额+ 认购期间的利息)/ 基金份额初始面值 利息折算的份额=认购期间的利息/ 基金份额初始面值 例: 某投资者投资100,000元认购本基金, 假设对应认购费率为1.00% , 假设 该笔认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为: 净认购金额 100,000/ (1+1.0% )=99,009.90元 认购费用 100,000-99,009.90=990.10 元 认购份额 (99,009.90+50 )/1.00 =99,059.90份 场内份额保留到整数位 所以实际认购份额为99059 份 实际净认购金额 99,059×1.000=99,059.00 元 退款金额 99,009.90+50-99,059.00=0.90 元 ②当认购费用为固定金额时,认购份额的计算公式为: 认购费用=固定金额


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 7-4 净认购金额= 认购金额-认购费用


认购份额=(净认购金额+ 认购期间的利息)/ 基金份额初始面值 利息折算的份额=认购期间的利息/ 基金份额初始面值 例:某投资者投资5,000,000元认购本基金,假设对应认购费 为1,000元,假 设该笔认购产生利息500元,则其可得到的认购份额为: 认购费用 1000.00元 净认购金额 5,000,000-1,000=4,999,000元 认购份额 (4,999,000+500)/1.00 =4,999,500份 投资者认购所得场内份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位, 再按截位 法保留到整数位, 小数部分对应的金额退还投资者; 场内认购资金利息折算的基 金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。 (3 )长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额 和长盛中证证券公 司 B 份额 基金份额的计算 本基金发售结束后, 投资者场内认购所得份额总额的 20% , 将被确认为 长盛 中证证券公司份额 , 剩余 80% 份额将按 1∶1 的基金份额配比自动分拆为 长盛中 证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额。其份额计算公式如下: 长盛中证证券公司份额= 场内认购份额总额× 20% 长盛中证证券公司 A 份额= 场内认购份额总额× 80%× 0.5 长盛中证证券公司 B 份额= 场内认购份额总额× 80%× 0.5 其中, 长盛 中证证券公司份额、 长 盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公 司 B 份额 计算结果采用截位的方式,保留到整数位,余额计入基金财产,计算 的结果以注册登记机构的记录为准。 7、投资人对基金份额的认购 (1)认购的时间和程序 认购时间安排、 投资人认购时应提交的文件和办理的手续、 认购的方式及确 认等均在本基金份额发售公告中详细列明, 请 参见基金份额发售公告及销售 机构 相关公告。 (2)认购的限制 本基金场内认购采用 金额认购的方式。 在具有 基金代销资格的 上海证券交易长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 7-5 所会员单位进行场内认购时, 投资人以 金额申请, 单笔最低认购 金额为50,000元。 本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。 本基金场外认购采用金额认购的方式。 投资者通过代销机构认购, 单个基金 账户单笔最低认购金额为100元(含认购费),具体认购金额由代销机构制定和 调整。 (3)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。 (4)投资者在同一交易日内多次提交认购申请,当日提交的认购申请在当 日接受申请的时段内可以撤销 ,已受理的认购申请不允许撤消。 (5)基金募集期间单个投资人通过场外认购和场内认购的累计认购规模没 有限制。 (6)在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确 认情况。 (7)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接受了认购申请, 认购的 确认以注册登记机构或基金管理 人的确认结果 为准。 8、认购期利息的处理方式 有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金 份额,归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 9、募集期间的认购资金的处理方式 本基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人 不得动用。


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 8-1 八 、 基 金 合同 的 生 效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿 份, 基金募集金额不少于 2 亿元人 民币且基金认购人数不少于 200 人 的条件下, 基 金 募 集 期届 满 或 基 金管 理 人 依 据法 律 法 规 及招 募 说 明 书可 以 决 定 停止 基 金 发 售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内, 向 中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认 之 日 起 , 《 基金合同》 生效;否则 《 基金合同》 不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为 结束前,任何人不得动用。 ( 二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满, 未满足 基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行 同期活期 存款利息; 3 、 如 基 金募 集 失 败 ,基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 及 销售机构 不 得 请 求报 酬 。 基金管理人 、 基 金 托 管人 和 销售机构 为 基 金 募集 支 付 之 一切 费 用 应 由各 方 各 自 承担。 ( 三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《 基金合同》 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以 披露; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人与基金托管人协商一致的, 可直接终止《基金合同》 ,且无需召开基金份额持有人大会 。 法律法规 或监管部门另有规定时,从其规定。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 9-1 九 、 基 金 份额 的 上 市 交易 (一)上市交易的基金份额 基 金 合 同 生效 后 , 基 金管 理 人 将 根据 有 关 规 定, 申 请 本 基金 场 内 长 盛中 证 证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上市交易。 (二)上市交易的地点 本基金上市交易的地点为 上海证券交易所。 长盛中证证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额 与长盛中证证券公司 B 份额上 市 后, 登 记 在 证券 登 记 结 算系 统 中 的 长盛 中 证 证 券公 司 份 额 、长盛中证 证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额可直接在上海证券交易所上市交易; 登 记 在 注 册登 记 系 统 中的 长 盛 中 证证 券 公 司 份额 通 过 办 理跨 系 统 转 托管 业 务 转 至证券登记结算系统后,方可上市交易。 (三)上市交易的时间 本基金合同生效后三个月内开始在 上海证券交易所 上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一 种指定媒介和网站上刊登《上市交易公告书》 。 (四)上市交易的规则 1、 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公 司 B 份额 以不同的交易代码上市交易, 长盛中证证券公司份额上市首日的开盘 参考价为前一交易日长盛中证证券公司份额的份额净值, 长盛中证证券公司 A 份额与 长盛中证证券公司 B 份额 上市首日的开盘参考价分别为前一交易日 长盛 中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的份额参考净值 ; 2、 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公 司 B 份额 实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10% ,自上市首日起实行; 3、 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公 司 B 份额 上市交易遵循上海证券交易所相关业务规则及规定。 (五)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照 上海证券交易所有关规定办理。 (六)上市交易的行情揭示 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 9-2 本 基 金 在 上海 证 券 交 易所 挂 牌 交 易, 交 易 行 情通 过 行 情 发布 系 统 揭 示。 行 情 发 布 系 统同 时 揭 示 基金 前 一 交 易日 长 盛 中 证证 券 公 司 份额 的净值、 长盛中证 证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的参考净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 长盛中证证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额 与长盛中证证券公司 B 份额的 停 复牌 、 暂 停 上市 、 恢 复 上市 和 终 止 上市 按 照 相 关法 律 法 规 、中 国 证 监 会有关规定和 上海证券交易所的相关业务规则执行。 ( 八 ) 在 不损 害 届 时 基金 份 额 持 有人 利 益 的 前提 下 , 基 金管 理 人 在 与基 金 托 管 人 协 商一 致 后 , 可申 请 在 其 他证 券 交 易 所同 时 挂 牌 交易 , 而 无 需召 开 基 金 份额持有人大会审议。 ( 九 ) 相 关法 律 法 规 、中 国 证 监 会及 上 海 证 券交 易 所 对 基金 上 市 交 易的 规 则 等 相 关 规定 内 容 进 行调 整 的 , 本基 金 基 金 合同 相 应 予 以修 改 , 且 此项 修 改 无 须 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 。 若 上海 证 券 交 易所 、 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公 司 增 加 本基 金 上 市 交易 方 面 的 新功 能 , 本 基金 管 理 人 可以 在 履 行 适当 的 程 序 后增加相应功能。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-1 十 、 长 盛 中证 证 券 公 司份 额 的 申 购与 赎 回 本基金的 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额不接受投资 者 的 申 购 与赎 回 ; 本 基金 基 金 合 同生 效 后 , 投资 者 可 通 过场 外 或 场 内对 长盛中 证证券公司份额 进行申购与赎回。


(一)申购与赎回的场所 投资者办理 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 场 内 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位办理, 投 资者需使用上海证券账户, 通过上 海证券交易所交易系统办理 长盛中证证券公司 份额场内申购、赎回业务。 投资者办理 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 基 金 管 理 人网上直销及直销中心柜台和场外基金代销机构。 投资者 需使用中国证券登记结 算有限责任公司开放式基金账户办理 长盛中证证券公司份额 场外申购、 赎回业务 。 投资者应当在基金管理人和场内、 场外代销机构办理 长盛中证证券公司份额 申购、 赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、 场外代销机构提供的其他方 式办理 长盛中证证券公司份额的申购和赎回。 本基金场内、 场外代销机构名单将 由基金管理人在《招募说明书》或其他公告中列明。 基 金 管 理 人可 根 据 情 况变 更 或 增 减代 销 机 构 ,并 予 以 公 告。 基 金 投 资者 应 当 在 销 售 机构 办 理 基 金销 售 业 务 的营 业 场 所 或按 销 售 机 构提 供 的 其 他方 式 办 理 基 金 份 额 的申 购 与 赎 回。 若 基 金 管理 人 或 其 指定 的 代 销 机构 开 通 电 话、 传 真 或 网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。 ( 二)申购与赎回的开放日及开放时间 1、 开放日及开放时间 长 盛 中 证 证券 公 司 份 额 的 申 购 、 赎回 开 放 日 为上 海 证 券 交易 所 的 交 易日 。 基金投资者在开放日申请办理 长盛中证证券公司份额的申购和赎回。 场 内 业 务 办理 时 间 为 上海 证 券 交 易所 的 正 常 交易 日 的 交 易时 间 , 场 外业 务 办 理 时 间 以各 销 售 机 构的 规 定 为 准。 在 《 基 金合 同 》 约 定时 间 外 提 交的 申 请 按 下 一 交 易 日申 请 处 理 。但 基 金 管 理人 根 据 法 律法 规 、 中 国证 监 会 的 要求 本 基 金 暂停申购、赎回时除外。 基 金 合 同 生效 后 , 若 出现 新 的 证 券期 货 交 易 市场 、 证 券 期货 交 易 所 交易 时长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-2 间 变 更 或 其他 特 殊 情 况, 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放日 及 开 放 时间 进 行 相 应 的 调 整 ,但 应 在 实 施日 前 依 照 《信 息 披 露 办法 》 的 有 关规 定 在 指 定媒 介 上 公 告。 2、 申购与赎回的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体 业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体 业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在 确 定 申 购开 始 与 赎 回开 始 时 间 后, 由 基 金 管理 人 在 开 始日 前 依 照 《信 息 披露办法》的有关规定 在至少一种指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。 基 金 管 理 人不 得 在 基 金合 同 约 定 之外 的 日 期 或者 时 间 办 理基 金 份 额 的申 购 、 赎 回 或 者 转换 。 基 金 投资 者 在 基 金合 同 约 定 之外 的 日 期 和时 间 提 出 申购 、 赎 回 或 转 换 申 请且 注 册 登 记机 构 确 认 接受 的 , 视 为下 一 开 放 日的 申 购 、 赎回 或 转 换 申请。 ( 三)申购与赎回的原则 1、 “未知价”原则,即长盛中证证券公司份额的申购 、赎回价格以申请当 日收市后计算的 长盛中证证券公司份额净值为基准进行计算; 2、 长盛中证证券公司份额采用 “金额申购、 份额赎回 ” 原则, 即申购以金 额申请,赎回以份额申请 ; 3、 当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销, 在当日的开放 时间结束后不得撤销 ; 4、 赎回遵循 “先进先出” 原则, 即按照投资人 认购、 申购的先后次序进行 顺序赎回; 5、 投资者通过上海证券交易所交易系统办理长盛中证证券公司份额的场内 申购、 赎回业务时, 需遵守上海证券交易所的相关业务规则; 若相关法律法规、 中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回 业务等规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人 可在法律法规允许的情况下,对上述原则 进行调整。基金管理 人必须在新规则开始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公 告。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-3 ( 四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放 日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人 在提交申购长盛中证证券公司份额申请时, 须按销 售机构规定的方式 备足申购资金; 投资人在提交长盛中证证券公司份额赎回申请时, 须持有足够的 基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 投资人交付申购款项, 申购成立; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购 生效。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登记机构确认赎回时, 赎回生 效。 2、申购和赎回 的款项支付 投 资 人 申 购基 金 份 额 时, 必 须 全 额交 付 申 购 款项 , 投 资 人交 付 款 项 ,申 购 申请即为 成立。 投资人赎回申请 生效后, 基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、 申购和赎回申请的确认 基 金 管 理 人应 以 交 易 时间 结束前受理 有效申 购和 赎 回 申 请的 当 天 作 为申 购 或赎回申请日(T 日) ,在正常情况下,本基金登记机构 在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认 。T 日 提交的有效申请,投资人 可在 T+2 日后( 包 括该日) 到销 售 网 点 柜 台或 以 销 售 机构 规 定 的 其他 方 式 查 询申 请 的 确 认情 况 。 若 申购 不 成 功 或无效 ,则申购款项退还给投资人。 (五)申购与赎回的数量限制 1、申购金额的限制 本基金场内单笔申购的最低金额为50,000.00元 (含申购费) , 场外单笔申购 的最低金额为100.00元 (含申购费) 。 各代销 机构对本基金最低申购金额及交易 级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但 各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的, 以各 代销机构的业务规定为 准。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-4 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。


(六)申购费率和赎回费率 1、申购费率 (1)本基金的申购费率根据申购金额设定如下: 申购金额(M ) 申购费率 场外 M<100万元 1.20% 100万元≤M<200万元 0.80% 200万元≤M<500万元 0.50% M ≥500万元 每笔1000元 场内 本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费 率执行。 2、 本基金 的赎回费用由赎回 长盛中证证券公司份额 的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的25% 应归基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 申请份额持有时间(N ) 赎回费率 场外 N<1 年 0.50% 1年≤N<2 年 0.25% N ≥2年 0.00% 场内 本基金的场内赎回费率由销售机构参照场外 赎回费率执行。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等) 进 行基金交易的投资人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-5 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管 理人可以适当调低 长盛中证证券公 司份额 的赎回费率。 5、办理 长盛中证证券公司份额的场内申购、赎回业务应遵守 上海证券交易 所及中 国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证 监会、 上海证券交易所 或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务 规则有新的规定, 基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 长盛中证证券公司份额 的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式, 申购 金额包括申购费用和净申购金额。 (1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:


净申购金额= 申购金额/ (1+申购费率)


申购费用= 申购金额- 净申购金额


申购份额= 净申购金额/ 申购当日 长盛中证证券公司份额 的基金份额净值 (2)当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:


申购费用=固定金额


净认购金额= 申购金额-申购费用


申购份额=净申购金额/ 申购当日长盛中证证券公司份额 的基金份额净值


投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再按 截位法保留到整数位, 小数部分对应的金额退还投资者; 申购所得的场外份额按 四舍五入的原则保留 到 小 数 点 后 两 位 , 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者投资100,000元通过场外申购本基金长盛中证证券公司份额 , 假设申购当日的基金份额净值为1.010元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.010元 净申购金额 100,000/ (1+1.2% )=98,814.23元 申购费用 100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额 98,814.23/1.010=97,835.87份 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-6 例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金长盛中证证券公司份额, 假设申购当日的基金份额净值为1.010元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.010元 净申购金额 100,000/ (1+1.2% )=98,814.23 元 申购费用 100,000-98,814.23=1,185.77 元 申购份额 98,814.23/1.010 =97,835.87份 场内份额保留到整数位 , 所以实际申购份 额为97,835份 实际净申购金额 97,835×1.010=98,813.35 元 退款金额 100,000-1185.77-98,813.35=0.88 元 2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请 当日长盛中证证券公司份额 基金份额净值的金额, 净赎回 金额为赎回金额扣除赎 回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数×T 日长盛中证证券公司份额 的基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额= 赎回金额-赎回费用 例:某投资人持有本基金50,000.00份场外长盛中证证券公司份额 ,持有0.8 年时决定赎回,假设赎回当日 长盛中证证券公司份额净值1.150元,则其获得的 赎回金额计算如下: 赎回金额=50,000.00× 1.150=57,500.00元 赎回费用=57,500.00× 0.5%=287.50 元 净赎回金额=57,500.00-287.50=57,212.50元 即投资人赎回本基金50,000.00份场外长盛中证证券公司份额 ,持有0.8年, 假设赎回当日 长盛中证证券公司份额净值1.150元,则其获得的净赎回金额为 57,212.50 元。 3、 长盛中证证券公司份额净值的计算 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-7 本基金 长盛中证证券公司份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后 第4位四舍五入 , 由此 误差产生的损失 或收益由基金财产承担。 T 日的基金份额净 值在当 日收市后计算, 并在T+1日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可 以适当延迟计算或公告。 T 日长盛中证证券公司份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额总数 (八)申购与赎回的注册登记 1. 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 的 份 额 采 用 分 系 统 登 记 的 原 则 。 场 外 申 购 的 长盛 中证证券公司份额 登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下; 场 内申购的 长 盛中证证券公司份额 登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (1 ) 登 记在 证 券 登 记结 算 系 统 中的 长 盛 中 证证 券 公 司 份额 可 以 直 接申 请 场 内赎回 或在上海证券交易所上市交易, 登记在 证券登记结算系统中的 长盛中证证 券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额 在上海证券交易所 上市交易,不能直 接申请场内赎回,但可按 1:1 比 例申请合并为场内 长盛中证证券公司份额 后再 申请场内赎回。


(2 ) 登 记在 注 册 登 记系 统 中 的 长盛 中 证 证 券公 司 份 额 既可 以 直 接 申请 场 外 赎回, 也可 以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后赎回 或在上海证券交易 所上市交易 。 2. 投资者 T 日申购长盛中证证券公司份额 成功后,正常情况下,基金注册 登记机 构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 (含 该日)后有权赎回该部分 长盛中证证券公司份额。 3. 投资者 T 日赎回长盛中证证券公司份额 成功后,正常情况下,基金注册 登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益并办理相应的登记结算手续。 4. 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 对 上 述 登 记 结 算 办 理 时 间 进 行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介予以公告。


(九)拒绝或暂停申购的情形 发 生 下 列 情况 时 , 基 金管 理 人 可 拒绝 或 暂 停 接受 基 金 投 资者 对 长 盛 中证 证 券公司份额 的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-8 3、 证券、 期货交易所 交易时间 非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值 。 4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或 其他可 能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的 情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人 应当根据有关 规 定 在 指 定媒 介 上 刊 登暂 停 申 购 公告 。 如 果 投资 人 的 申 购申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项将 退 还 给 投资 人 。 在 暂停 申 购 的 情况 消 除 时 ,基 金 管 理 人应 及 时 恢 复申购业务的办理。 (十 )暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金 管理人可暂停接受基金投资者对 长盛中证证券公司份 额的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、 发 生 基金 合 同 规 定的 暂 停 基 金资 产 估 值 情况 时 , 基 金管 理 人 可 暂停 接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3 、 证 券 、期 货 交 易 所交 易 时 间 非正 常 停 市 ,导 致 基 金 管理 人 无 法 计算 当 日 基金资产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、 接受某 笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形 时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申 请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人 , 未支付部分可延期支付 。 若出现上 述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时 可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 , 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-9 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转入申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日的基金总份额 (包括 长盛中证证券 公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额)的 10%,即 认为是 发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理 人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分 延期赎回。 (1) 全额赎 回: 当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时, 按 正常赎回程序执行。 (2) 部分延期 赎回: 当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或 认为因 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额 (包括 长盛中证证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额) 的 10 % 的前 提 下 , 可对 其 余 赎 回申 请 延 期 办理 。 对 于 当日 的 赎 回 申请 , 应 当 按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未 能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期 赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回 的, 当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回 申 请 一 并 处理 , 无 优 先权 并 以 下一 开 放 日 的 基金 份 额 净 值为 基 础 计 算赎 回 金 额 , 并以此类推, 直到全部赎回为止。 如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投 资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 部分 顺延赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。 (3) 暂停赎回: 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回, 如基金管 理 人 认 为 有 必要 , 可 暂 停接 受 基 金 的赎 回 申 请 ;已 经 接 受 的赎 回 申 请 可以 延 缓 支 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 介上进行公告。 (4) 上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对于发生巨额赎回 时的场内份额的处理方式另有规定的,按其规定执行。 3、巨额赎回的公告 当发生 上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当 通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明 有关处理方长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 10-10 法,同时在指定 媒介上刊登公告。 4 、 场 内 巨额 赎 回 的 处理 方 式 按 照中 国 证 券 登记 结 算 有 限公 司 有 关 业务 规 则 执行。 ( 十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定 媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日 长盛中证证券公司 份额的基金份额净值。 3、 如发生暂停的时间超过 1 日, 则基金管理人可以根据需要增加公告次数, 但基金管理人须依照 《信息披露办法》 , 最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重 新 开 放 申 购或 赎 回 的 公告 , 或 根 据实 际 情 况 在暂 停 公 告 中明 确 重 新 开放 申 购 或 赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 (十三)基金转换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 合 同 的 规 定 决 定 开 办 长 盛 中 证 证 券公司份额 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换 可以收取一 定的转换费, 相关规则 由基金管理人届时根据相关法律法规及本合同的规定制定 并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 11-1 十 一 、 基 金份 额 的 非 交易 过 户 、 转托 管 、 定 期定 额 投 资 、冻 结 、 解 冻及 质 押 (一)基金的非交易过户 基 金 的 非 交易 过 户 是 指基 金 登 记 机构 受 理 继 承、 捐 赠 和 司法 强 制 执 行等 情 形 而 产 生 的非 交 易 过 户以 及 登 记 机构 认 可 、 符合 法 律 法 规的 其 它 非 交易 过户, 或 者 按 照 相关 法 律 法 规或 国 家 有 权机 关 要 求 的方 式 进 行 处理 的 行 为 。无 论 在 上 述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐 赠 指 基 金份 额 持 有 人将 其 合 法 持有 的 基 金 份额 捐 赠 给 福利 性 质 的 基金 会 或 社 会 团 体 ; 司法 强 制 执 行是 指 司 法 机构 依 据 生 效司 法 文 书 将基 金 份 额 持有 人 持 有 的 基 金 份 额强 制 划 转 给其 他 自 然 人、 法 人 或 其他 组 织 。 办理 非 交 易 过户 必 须 提 供 基 金 登 记机 构 要 求 提供 的 相 关 资料 , 对 于 符合 条 件 的 非交 易 过 户 申请 按 基 金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (二)基金的系统内转托管 1. 系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机构 ( 网 点 )之 间 或 证 券登 记 结 算 系统 内 不 同 会员 单 位 ( 交易 单 元 ) 之间进行转登记的行为。


2. 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 长 盛 中 证 证 券 公 司 份额 赎 回 业 务的 销 售 机 构( 网 点 ) 时, 须 办 理 已持 有 长 盛 中证 证 券 公 司份额 的系统内转托管。


3. 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 长盛 中证证券公司份额 场内赎回或长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份 额和长盛中证证券公司 B 份额上市交易的会员单位 (交易单元) 时, 须办理 已 持有基金份额的系统内转托管。


(三)跨系统转托管


1. 跨 系 统 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 在 注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。


2. 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 跨 系 统 转 托 管 的 具 体 业 务 按 照 中 国 证 券 登 记 结长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 11-2 算有限责任公司及 上海证券交易所的相关规定办理。


( 四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规 则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 投 资人在办理定期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 ( 五)基金的冻结、解冻与质押 基 金 注 册 登记 机 构 只 受理 国 家 有 权机 关 依 法 要求 的 基 金 份额 的 冻 结 与解 冻 , 以 及 基 金 注册 登 记 机 构认 可 、 符 合法 律 法 规 的其 他 情 况 下的 冻 结 与 解冻 。 基 金 份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规定的除外。 基 金 管 理 人可 以 根 据 法律 法 规 或 监管 机 构 的 规定 办 理 基 金份 额 的 质 押业 务 , 并 制 定 相 应的 业 务 规 则。 如 法 律 法规 、 注 册 登记 机 构 或 上海 证 券 交 易所 的有关 规 则 发 生 变化 , 本 基 金的 非 交 易 过户 、 转 托 管、 冻 结 与 解冻 的 有 关 规则 将 相 应 调整。 (六) 基 金管 理 人 可 在不 违 反 相 关法 律 法 规 、不 对 基 金 份额 持 有 人 利益 产 生 不 利 影 响的 前 提 下 ,根 据 具 体 情况 对 上 述 申购 和 赎 回 的安 排 进 行 补充 和 调 整 并提前公告。


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 12-1 十 二 、 基 金的 份 额 配 对转 换 本基金 《基金合同》 生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理场内 长盛中 证证券公司份额 与分级份额(注:分级份额指长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司 B 份额的统称)之间的场内份额配对转换业务。 (一) 份额配对转换 份 额 配 对 转 换 是 指 本 基 金 的 场 内 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 与 长 盛 中 证 证 券 公 司 A 份额 、长盛中证证券公司 B 份额之间 的配对转换,包括以下两种方式的配 对转换:


1、分拆


分拆是 指场内持有人将其所持有的场内长盛中证证券公司份额 按照 1:1 的 份额比例分拆成预期收益与风险不同的两类 分级基金份额, 即 “ 长盛中证证券公 司 A 份额 ” 与“ 长盛中证证券公司 B 份额” 的行为。 在基金合同生效后, 投资者场内认购所得份额总额的 20% ,将被确认为长 盛中证证券公司份额 ; 剩余 80% 份额将按 1∶1 的基金份额配比自动分拆为 长盛 中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额。 投资者场内申购的场内 长盛 中证证券公司份额 ,可自行申请将其中部分份额按 1:1 的比例进行分拆。申请 分拆的场内 长盛中证证券公司份额数必须为偶数。 2、合并


合并是指 场内持有人将其所持有的长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证 券公司 B 份额按照 1:1 的比例合并成场内长盛中证证券公司份额 的行为。


(二) 份额配对转换的业务办理机构


份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。


基 金 投 资 者 应 当 在 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 其 提 供 的 其 他方式办理份额配对转换。 上海证券交易所、 基金注册 登记机构或基金管理人可 根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。


(三) 份额配对转换的业务办理时间


份额配对转换自 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额 、长盛 中证证券公司 B 份额 上市交易后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人 应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定在至长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 12-2 少一家指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为 上海证券交易所交易日 (基 金管理人公告暂停 份 额 配 对 转换 时 除 外 ) , 具 体 的 业务 办 理 时 间见 《 招 募 说明 书 》 或 基金 管 理 人 届 时发布的相关公告。 若 上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管 理人可对份额配对 转换业务的办理时间进行调整并公告。


(四) 份额配对转换的原则


1.份额配对转换通过基础份额代码以份额申报申请。 分拆、 合并申报数量应 当为 100 份的整数倍,且不低于 50000 份(以基础份额计) 。份额配对转换申请 不得更改或撤销。


2.申请分拆为 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的场内 长盛中证证券公司份额 的份额数必须是偶数。


3. 申请合并为场内长盛中证证券公司份额 的 长盛中证证券公司 A 份额 与 长 盛中证证券公司 B 份额必须同时申请配对,且份额数必须同为整数,且比例为 1:1 。


4. 份 额 配 对 转 换 应 遵 循 届 时 上 海 证 券 交 易 所 及 相 关 机 构 发 布 的 相 关 业 务 规 则。 基金管理人、 基金注册 登记机构或 上海证券交易所 可视情况对上述规定作出 调整, 并在正式实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在至少一家指定媒介公 告。


( 五)份额配对转换的程序


份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见 相关业 务公告。


( 六)暂停份额配对转换的情形


1.上海证券交易所、 注册登记机构、 份额配对转换业务办理机构因不可抗力、 意外事件、技术故障或者其他异常情况无法办理份额配对转换业务。


2. 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。 3.法律法规规定或经上海证券交易所、 注册登记机构、 中国证监会认定的其 他情形。


发生前述情形 之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基 金管理人应当在至长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 12-3 少一家指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。


在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理 人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒介上公告。


( 七)份额配对转换的业务办理费用


投资者申请办理份额配对转换业务时, 份额配 对转换业务办理机构可酌情收 取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。


(八) 上海证券交易所、 基金注册登记机构调整上述规则, 本基金合同将相 应予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 13-1 十 三 、 基 金的 投 资 (一) 投资目标 紧 密 跟 踪 标的 指 数 , 追求 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪 误差 最 小 化 。力 争 控 制 本基 金 的净值增长 率与业绩比 较基准之间 的日均跟踪 偏离度的绝 对值不超 过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4% ,实现对中证全指证券公司 指数的有效跟踪。 ( 二)投资范围 本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括 标的 指 数 成 份股 及 其 备 选 成 份股 、 债 券 、债 券 回 购 、权 证 、 股 指期 货 、 货 币市 场 工 具 、资 产 支 持 证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具, (但须符合中国证监会相关 规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以 上 , 其 中标 的 指 数 成份 股 及 其 备选 成 份 股 的投 资 比 例 不低 于 非 现 金基 金 资 产 的 80% ,现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 资 产比例为 5% -10% , 其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权 证投资不高于基金资产净值的 3% 。 (三) 投资理念 本 基 金 管 理人 坚 持 指 数化 投 资 理 念, 以 低 成 本投 资 于 标 的指 数 所 表 征的 市 场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。 (四) 投资策略 1、股票投资策略 本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 , 即 按照 标 的 指 数成 份 股 组 成 及 其 权 重 构建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标的 指 数 成 份股 及 其 权 重的 变 动 而 进行 相 应 的 调整 。 但 因 特 殊 情 况 (如 成 份 股 长期 停 牌 、 成份 股 发 生 变更 、 成 份 股权 重 由 于 自由 流 通 量 发 生 变 化 、成 份 股 公 司行 为 、 市 场流 动 性 不 足等 ) 导 致 本基 金 管 理 人无 法 按 照 标 的 指 数 构成 及 权 重 进行 同 步 调 整时 , 基 金 管理 人 将 对 投资 组 合 进 行优 化 , 尽 量降低跟踪误差。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 13-2 在 正 常 市 场情 况 下 , 本基 金 的 风 险控 制 目 标 是追 求 日 均 跟踪 偏 离 度 的绝 对 值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4% 。 如因标的指数编制规则调整或其他因 素 导 致 跟 踪偏 离 度 和 跟踪 误 差 超 过上 述 范 围 ,基 金 管 理 人应 采 取 合 理措 施 避 免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券组合管理策略 基 于 流 动 性管 理 的 需 要, 本 基 金 可以 投 资 于 到期 日 在 一 年期 以 内 的 政府 债 券 、 央 行 票据 和 金 融 债, 债 券 投 资的 目 的 是 保证 基 金 资 产流 动 性 并 提高 基 金 资 产的投资收益。 3、金融衍生工具投资策略 在 法 律 法 规许 可 时 , 本基 金 可 基 于谨 慎 原 则 运用 权 证 、 股票 指 数 期 货等 相 关 金 融 衍 生工 具 对 基 金投 资 组 合 进行 管 理 , 以控 制 并 降 低投 资 组 合 风险 、 提 高 投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 4、资产支持证券投资策略 本 基 金 投 资资 产 支 持 证券 将 综 合 运用 久 期 管 理、 收 益 率 曲线 、 个 券 选择 和 把 握 市 场 交易 机 会 等 积极 策 略 , 在严 格 遵 守 法律 法 规 和 基金 合 同 基 础上 , 通 过 信 用 研 究 和流 动 性 管 理, 选 择 经 风险 调 整 后 相对 价 值 较 高的 品 种 进 行投 资 , 以 期获得长期稳定收益。 (五) 投资限制 1、 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上, 其中标的指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ;其余资产 投资于股 指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具; (2 ) 本 基金 每 个 交 易日 日 终 在 扣除 股 指 期 货合 约 需 缴 纳的 交 易 保 证金 后 , 本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5% ; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; (5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 13-3 产净值的 0.5%; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过 基金资产净值的 10%; (7 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持 证券的比例, 不得 超 过该资产支持证券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基 金 持 有 资产 支 持 证 券期 间 , 如 果其 信 用 等 级下 降 、 不 再符 合 投 资 标准 , 应 在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金 的 总资产, 本基金所申报 的股票数量不超过拟发行 股票公司本次发行股票的总量; (12 ) 本 基金 进 入 全 国银 行 间 同 业市 场 进 行 债券 回 购 的 资金 余 额 不 得超 过 基金资产净值的 40% ; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (14)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ① 在 任 何 交易 日 日 终 ,持 有 的 买 入股 指 期 货 合约 价 值 , 不得 超 过 基 金资 产 净值的 10% ; ② 在 任 何 交易 日 日 终 ,持 有 的 买 入期 货 合 约 价值 与 有 价 证券 市 值 之 和, 不 得超过基金资产净值的 100% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期日在一 年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押 式回 购)等; ③ 在 任 何 交易 日 日 终 ,持 有 的 卖 出期 货 合 约 价值 不 得 超 过基 金 持 有 的股 票 总市值的 20% ; ④ 基 金 所 持有 的 股 票 市值 和 买 入 、卖 出 股 指 期货 合 约 价 值, 合 计 ( 轧差 计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 13-4 ⑤ 在 任 何 交易 日 内 交 易( 不 包 括 平仓 ) 的 股 指期 货 合 约 的成 交 金 额 不得 超 过上一交易日基金资产净值的 20% ; (15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (16) 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资限制。 因证券期货 市场波动、 证券发行人 合 并 、 基 金规 模 变 动 等基 金 管 理 人之 外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交 易 日 内 进行 调 整 但 中国 证 监 会 规定 的 特 殊 情形 除 外 。 法律 法 规 另 有规 定 的 , 从其规定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合 基 金 合 同的 有 关 约 定。 在 上 述 期间 内 , 本 基金 的 投 资 范围 、 投 资 策略 应 当 符 合 基 金 合 同的 约 定 。 基金 托 管 人 对基 金 的 投 资的 监 督 与 检查 自 本 基 金合 同 生 效 之日起开始。 法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 或变更上述 限 制 , 如适 用 于 本 基金 , 不 需 要经 基 金 份 额 持 有人 大 会 审 议, 基 金 管 理人 在 履 行 适当 程 序 后 , 则 本 基 金 投资 不 再 受 相关限制 或以 变 更 后 的规 定 为 准 。如 本 基 金 增加 投 资 品 种, 投 资 限 制以 法 律 法 规和中国证监会的规定为准 。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制, 如 适 用 于本 基 金 , 则本 基 金 投 资不 再 受相关限制。 3 、 基 金 管理 人 运 用 基金 财 产 买 卖基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 及 其 控 股股 东 、 实 际 控 制 人或 者 与 其 有其 他 重 大 利害 关 系 的 公司 发 行 的 证券 或 承 销 期内 承 销 的长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 13-5 证 券 , 或 者从 事 其 他 重大 关 联 交 易的 , 应 当 符合 基 金 的 投资 目 标 和 投资 策 略 , 遵 循 基 金 份额 持 有 人 利益 优 先 的 原则 , 防 范 利益 冲 突 , 建立 健 全 内 部审 批 机 制 和 评 估 机 制, 按 照 市 场公 平 合 理 价格 执 行 。 相关 交 易 必 须事 先 得 到 基金 托 管 人 的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并 经 过 三 分之 二 以 上 的独 立 董 事 通过 。 基 金 管理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交易事项进行审查。 (六) 标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指为 中证全指证券公司指数。 如 果 标 的 指数 被 停 止 编制 及 发 布 ,或 标 的 指 数由 其 他 指 数替 代 ( 单 纯更 名 除 外 ) , 或由 于 指 数 编制 方 法 等 重大 变 更 导 致标 的 指 数 不宜 继 续 作 为标 的 指 数 , 或 证 券 市 场上 有 代 表 性更 强 、 更 适合 投 资 的 指数 推 出 , 本基 金 管 理 人可 以 依 据 审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在 按 监 管 部门 要 求 履 行适 当 程 序 后, 依 法 变 更本 基 金 的 标的 指 数 和 投资 对 象 , 并 依 据 市 场代 表 性 、 流动 性 、 与 原指 数 的 相 关性 等 诸 多 因素 选 择 确 定新 的 标 的 指数。 由 于 上 述 原因 变 更 标 的指 数 , 若 标的 指 数 变 更涉 及 本 系 列基 金 投 资 范围 或 投 资 策 略 的实 质 性 变 更, 则 基 金 管理 人 应 就 变更 标 的 指 数召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会 , 报 中国 证 监 会 备案 , 并 在 指定 媒 介 上 公告 。 若 标 的指 数 变 更 对基 金 投 资 无实质性 影响 ( 包 括 但不 限 于 编 制机 构 变 更 、指 数 更 名 等) , 则 无 需召 开 基 金 份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告。 2、 本基金的业绩比较基准为: 中证全指证券公司指数收益率× 95%+ 银行活 期存款利率(税后)× 5% 。 如 果 今 后 法律 法 规 发 生变 化 , 或 者有 更 权 威 的、 更 能 为 市场 普 遍 接 受的 业 绩 比 较 基 准推 出 , 或 者是 市 场 上 出现 更 加 适 合用 于 本 基 金业 绩 基 准 时, 本基金 管 理 人 可 以依 据 维 护 基金 份 额 持 有人 合 法 权 益的 原 则 , 经与 基 金 托 管人 协 商 一 致 并 按 监 管部 门 要 求 履行 适 当 程 序 后 变 更 业 绩比 较 基 准 并及 时 公 告 ,而 无 需 召 开基金份额持有人大会。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 13-6 ( 七)风险收益特征 本 基 金 为 股票 型 指 数 基金 , 风 险 和预 期 收 益 均高 于 混 合 型基 金 、 债 券型 基 金 和 货 币 市场 基 金 , 由于 采 取 了 基金 份 额 分 级的 结 构 设 计, 不 同 的 基金 份 额 具 有不同的风险收益特征。 运 作 过 程 中, 本 基 金 共有 三 类 基 金份 额 , 分 别为 长 盛 中 证证 券 公 司 份额 、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额。 其中长盛中证证券公司 份 额 为 普 通的 股 票 型 指数 基 金 , 具有 较 高 风 险、 较 高 预 期收 益 的 特 征; 长 盛 中 证证券公司 A 份额的风险与预期收益较低; 长盛中证证券公司 B 份额采用了杠 杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 ( 八)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 ( 九)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份 额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。





长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 14-1 十 四 、 基 金的 财 产 (一)基金资产总值 基 金 资 产 总值 是 指 购 买的 各 类 证 券、 银 行 存 款本 息 和 基 金应 收 的 款 项以 及 其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基 金 托 管 人根 据 相 关 法律 法 规 、 规范 性 文 件 为本 基 金 开 立资 金 账 户 、证 券 账 户 以 及 投资 所 需 的 其他 专 用 账 户。 开 立 的 基金 专 用 账 户与 基 金 管 理人 、 基 金 托 管 人 、 基金 销 售 机 构和 基 金 登 记机 构 自 有 的财 产 账 户 以及 其 他 基 金财 产 账 户 相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本 基 金 财 产独 立 于 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 和基 金 销 售 机构 的 财 产 ,并 由 基 金 托 管 人保 管 。 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 不得 将 基 金 财产 归 入 其 固有 财 产 。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 、 基 金 登记 机 构 和 基金 销 售 机 构以 其 自 有 的财 产 承 担 其 自 身 的 法律 责 任 , 其债 权 人 不 得对 本 基 金 财产 行 使 请 求冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 因 依 法 解散 、 被 依 法撤 销 或 者 被依 法 宣 告 破产 等 原 因 进 行 清算 的 , 基 金财 产 不 属 于其 清 算 财 产。 基 金 管 理人 管 理 运 作基 金 财 产 所 产 生 的 债权 , 不 得 与其 固 有 资 产产 生 的 债 务相 互 抵 销 ;基 金 管 理 人管 理 运 作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 15-1 十 五 、 基 金资 产 的 估 值 ( 一)估值日 本 基 金 的 估值 日 为 本 基金 相 关 的 证券 交 易 场 所的 交 易 日 以及 国 家 法 律法 规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 ( 二)估值对象 基 金 所 拥 有的 股 票 、 期货 、 权 证 、债 券 和 银 行存 款 本 息 、应 收 款 项 、其 它 投资等资产及负债。 ( 三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交 易市价,确定公允价格; (2 ) 交 易所 市 场 上 市交 易 或 挂 牌转 让 的 固 定收 益 品 种 , 采 用 估 值 技术 确 定 公允价值; (3 ) 交 易所 市 场 上 市交 易 的 可 转换 债 券 , 按估 值 日 收 盘价 减 去 债 券收 盘 价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日 后经济环境未发生重大变化, 按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 对 在交 易 所 市 场挂 牌 转 让 的资 产 支 持 证券 和 私 募 债券 , 采 用 估值 技 术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值; (2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 15-2 (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交 易 所 上 市 的同 一 股 票 的估 值 方 法 估值 ; 非 公 开发 行 有 明 确锁 定 期 的 股票 , 按 监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值 ; (4 ) 在 交易 所 市 场 发行 未 上 市 或未 挂 牌 转 让的 债 券 , 采用 估 值 技 术确 定 公 允价值。 3 、 全 国 银行 间 债 券 市场 交 易 的 债券 、 资 产 支持 证 券 等 固定 收 益 品 种, 采 用 估值技术确定公允价值。 4 、 同 一 债券 同 时 在 两个 或 两 个 以上 市 场 交 易的 , 按 债 券所 处 的 市 场分 别 估 值。


5、股票指数期货合约估值方法: 股 票 指 数 期货 合 约 一 般以 估 值 当 日结 算 价 进 行估 值 , 估 值当 日 无 结 算价 的 , 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6 、 本 基 金持 有 的 回 购以 成 本 列 示, 按 合 同 利率 在 回 购 期间 内 逐 日 计提 应 收 或应付利息。 7 、 本 基 金持 有 的 银 行存 款 和 备 付金 余 额 以 本金 列 示 , 按相 应 利 率 逐日 计 提 利息。 8、在任何情况下,基金管理人采 用上述 1-7 项规定的方法对基金资产进行 估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人有充足的理由 认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基 金管理人可 在综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性、 收益率曲线等多种因素的基础上与 基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。 如 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 发 现 基金 估 值 违 反基 金 合 同 订明 的 估 值 方法 、 程 序 及 相 关法 律 法 规 的规 定 或 者 未能 充 分 维 护基 金 份 额 持有 人 利 益 时, 应 立 即 通知对方,共同查明原因,双方协商解 决。 根 据 有 关 法律 法 规 , 基金 资 产 净 值计 算 和 基 金会 计 核 算 的义 务 由 基 金管 理 人 承 担 。 本基 金 的 基 金会 计 责 任 方由 基 金 管 理人 担 任 , 因此 , 就 与 本基 金 有 关 的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 四)估值程序 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 15-3 1、 长盛中证证券公司份额基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资 产净值除以当日基金份额的余额数量计算 。 长盛中证证券公司 A 份额参考净值 和长盛中证证券公司 B 份额参考净值按基金合同规定计算。 各级基金份额 (参 考)净值 精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规 或 本 基 金 合同 的 规 定 暂停 估 值 时 除外 。 基 金 管理 人 每 个 工作 日 对 基 金资 产 估 值 后 , 将 基 金份 额 净 值 结果 发 送 基 金托 管 人 , 经基 金 托 管 人复 核 无 误 后, 由 基 金 管理人对外公布。 ( 五)估值错误的处理 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 将 采 取 必要 、 适 当 、合 理 的 措 施确 保 基 金 资产 估 值 的 准 确 性、 及 时 性 。当 任一级基金 份 额 净 值 ( 或 基 金 份额 参 考 净 值) 小数点 后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本 基 金 运 作过 程 中 , 如果 由 于 基 金管 理 人 或 基金 托 管 人 、或 登 记 机 构、 或 销 售 机 构 、或 投 资 人 自身 的 过 错 造成 估 值 错 误, 导 致 其 他当 事 人 遭 受损 失 的 , 过 错 的 责 任人 应 当 对 由于 该 估 值 错误 遭 受 损 失当 事 人(“ 受损方”) 的直接损失 按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上 述 估 值 错误 的 主 要 类型 包 括 但 不限 于 : 资 料申 报 差 错 、数 据 传 输 差错 、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 由 于 不 可 抗力 原 因 造 成投 资 人 的 交易 资 料 灭 失或 被 错 误 处理 或 造 成 其他 差 错 , 因 不 可抗 力 原 因 出现 差 错 的 当事 人 不 对 其他 当 事 人 承担 赔 偿 责 任, 但 因 该 差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及 时 协 调 各 方, 及 时 进 行更 正 , 因 更正 估 值 错 误发 生 的 费 用由 估 值 错 误责 任 方 承 担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 15-4 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并 且 有 协 助义 务 的 当 事人 有 足 够 的 时 间 进 行 更正 而 未 更 正, 则 其 应 当承 担 相 应 赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责任 方 应 对 更正 的 情 况 向有 关 当 事 人进 行 确 认 ,确 保 估 值 错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 ) 因 估值 错 误 而 获得 不 当 得 利的 当 事 人 负有 及 时 返 还不 当 得 利 的义 务 。 但 估 值 错 误责 任 方 仍 应对 估 值 错 误负 责 。 如 果由 于 获 得 不当 得 利 的 当事 人 不 返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“ 受损方”), 则估值错误 责 任 方 应 赔偿 受 损 方 的损 失 , 并 在其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得不 当 得 利 的 当 事 人 享有 要 求 交 付不 当 得 利 的权 利 ; 如 果获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分 不 当 得利 返 还 给 受损 方 , 则 受损 方 应 当 将其 已 经 获 得的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到长盛中证证券公司份额基金份额净值、 长盛中证证券公 司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B 份额参考净值的 0.25% 时, 基金管理长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 15-5 人 应 当 通 报基 金 托 管 人并 报 中 国 证监 会 备 案 ;错 误 偏 差 达到 长 盛 中 证证 券 公 司 份额基金份额净值、 长盛中证证券公司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B 份额参考净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3) 因基金份额 (参考) 净值计算错误, 给基金或基金份额持有人造成 损 失 的 , 应 由基 金 管 理 人先 行 赔 付 ,基 金 管 理 人按 差 错 情 形, 有 权 向 其他 当 事 人 追偿。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规 定处理。 ( 六)暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券 期货 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 ( 七)基金净值的确认 用 于 基 金 信息 披 露 的 基金 资 产 净 值和 基 金 份 额净 值 由 基 金管 理 人 负 责计 算 , 基 金 托 管 人负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开 放 日 交易 结 束 后 计算 当 日 的 基 金 资 产 净值 和 基 金 份额 (参考) 净 值 并 发 送给 基 金 托 管人 。 基 金 托管 人 对 净 值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。 ( 八)特殊情况的处理 1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 1-9 项 进行估值时, 所造成的 误差不作为 基金资产估值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算 公司发送的数据错误, 等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但 未 能 发 现错 误 的 , 由此 造 成 的 基金 资 产 估 值错 误 , 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 免 除 赔 偿 责任 。 但 基 金管 理 人 应 当积 极 采 取 必要 的 措 施 消除 或减轻由此 造 成 的 影响。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 16-1 十 六 、 基 金的 收 益 与 分配 (一) 基金利润的构成


基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益 和其他收入扣除 相 关 费 用 后的 余额 , 基金 已 实 现 收益 指 基 金 利润 减 去 公 允价 值 变 动 收益 后 的 余 额。 (二) 基金可供分配利 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中已实现 收益的孰低数。 (三) 基金收益分配原则 在长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额 、 长盛中证证券公司 B 份额 的 运作期内,本基金(包括长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额 、 长盛中证证券公司 B 份额 )不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过, 如果终止长盛中证证券公司 A 份额与长 盛中证证券公司 B 份额的运作, 本基金将根据基金份额 持有人大会决议调整基 金的收益分配 。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 17-1 十 七 、 基 金份 额 的 折 算 (一) 基金份额的定期折算 在本基金存续期内,每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11 月份的最后一个交易日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日 每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外) 11 月份最后一个交易日。 2、基金份额折算对象 基 金 份 额 折算 基 准 日 登记 在 册 的 长盛 中 证 证 券公 司 份 额 、长 盛 中 证 证券 公 司 A 份额 。 3、基金份额折算频率 每年折算一次。 4、基金份额折算方式


在 折 算 基 准日 , 本 基 金将 按 照 以 下规 则 进 行 基金 的 折 算 : 长 盛 中 证 证券 公 司份额 和长盛中证证券公司 A 份额 基金合同规定的份额参考净值计算规则进行 计算;对于 长盛中证证券公司 A 份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场 内 长 盛 中 证证 券 公 司 份额 。每两份 长 盛 中 证 证券 公 司 份 额 将按一份 长盛 中 证 证 券公司 A 份额获得新增长盛中证证券公司份额 的分配, 场内 长盛中证证券公司 份额持 有 人折 算 后 获 得新 增 场 内 长盛 中 证 证 券公 司 份 额 ,场 外 长 盛 中证 证 券 公 司份额 持有人折算后获得新增场外长盛中证证券公司份额 。


折算后 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的比例仍为 1:1 ,长盛中证证券公司 A 份额参考净值调整为 1.000 元。 1) 长盛中证证券公司 A 份额 前 A 后 NUM NUM A ? ? ? 000 . 1 - 0.5 - 前 A 前 后 NAV NAV NAV ? ? 长 盛 中 证 证 券 公 司 A 份额 折 算 后 新 增 的 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 数= ? ? 后 前 A 前 A 000 . 1 - NAV NAV NUM ? 其中, 后 A NUM 为折算后长盛中证证券公司 A 份额的份额数; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 17-2 前 A NUM 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的份额数; 前 A NAV 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值; 后 NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值; 前 NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值; 2)定期份额折算不改变 长盛中证证券公司 B 份额 的 基金份额参考净值及 其份额数。 3) 长盛中证证券公司份额 ? ? 000 . 1 - 0.5 - 前 A 前 后 NAV NAV NAV ? ? 原 长 盛 中 证证 券 公 司 份额 持 有 人 定期 折 算 后 持有 的 长 盛 中证 证 券 公 司份 额 的份额数为 后 前 前 NAV NAV NUM ? ? 其中, 后 NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值; 前 NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值; 前 NUM 为折算前长盛中证证券公司份额的份额数。 定 期 折 算 后 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 的份额数= 原 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 持 有人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额的份额数+ 长盛中证证券公司 A 份额折算后新增的 长盛中证证券公司份额数 场内的 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额折算成的新增长 盛中证证券公司份额 数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份 的零碎份额, 按 照 投 资 者零 碎 份 额 数量 大 小 顺 序排 列 , 零 碎份 额 数 量 相同 的 , 则 随机 排 列 。 按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 (二) 基金份额的不定期折算 除 以 上 的 定期 份 额 折 算外 , 在 以 下两 种 情 况 下也 会 进 行 不定 期 份 额 折算 , 即:当 长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时;当长盛 中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.250 元时。 1、 当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时, 本基 金将按照以下规则进行份额折算。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 17-3 (1)基金份额折算基准日 当 长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基金管 理人即应确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基 金 份 额 折算 基 准 日 登记 在 册 的 长盛 中 证 证 券公 司 份 额 与长 盛 中 证 证券 公 司 B 份额 。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当 长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,长盛中 证证券公司 B 份额和长盛中证证券公司份额按照如下公式进行份额折算: 1) 长盛中证证券公司 A 份额 此类不定期份额折算不改变 长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额参考净值 及其份额数。


2) 长盛中证证券公司 B 份额份额折算原则: ①份额折算后 长盛中证证券公司 B 份额与长盛中证证券公司 A 份额的份额 数保持 1:1 配比;


②将 长盛中证证券公司 B 份额 的基金份额参考净值超过 长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额参考净值的部分,折算成场内的长盛中证证券公司份额 ;


③ 份 额 折 算后 长 盛 中 证证 券 公 司 份额 的 基 金 份额 净 值 、 长盛 中 证 证 券公 司 B 份额 的基 金份额参考净值与折算基准日 长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额 参考净值三者相等;


④份额折算前 长盛中证证券公司 B 份额的持 有人在份额折算后将持有 长盛 中证证券公司 B 份额与新增场内长盛中证证券公司份额 。 前 后 B B NUM NUM ? 前 后 A B NAV NAV ? 前 后 A NAV NAV ? 长盛中证证券公司 B 份额持有人新增的场内 长盛中证证券公司份额 的份额长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 17-4 数 后 后 B 前 B 前 B ) - ( NAV NAV NAV NUM ? ? , 其中, 后 B NUM 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 前 B NUM 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 后 B NAV 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的参考净值; 前 B NAV 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的参考净值,即折算基准日 长 盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值; 前 A NAV 为折算前长盛中证证券公司 A 份额 的参考净值,即折算基准日 长 盛中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值; 后 A NAV 为折算后长盛中证证券公司 A 份额的参考净值; 后 NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值。 经折算后 长盛中证证券公司 B 份额 持有人新增的场内 长盛中证证券公司份 额的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎份额, 按照投资者零 碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的, 则随机排列。 按照排列顺序, 依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 3) 长盛中证证券公司份额折算原则: 场外 长 盛 中证 证 券 公 司份 额 持 有 人份 额 折 算 后获 得 新 增 场外 长 盛 中 证证 券 公司份额 ,场 内 长 盛 中证 证 券 公 司份 额 持 有 人份 额 折 算 后获 得 新 增 场内 长盛中 证证券公司份额 。 前 后 A NAV NAV ? 后 前 前 后 NAV NAV NUM NUM ? ? 不定期份额折算后 长盛中证证券公司份额的份额数 = 不 定 期 份 额 折 算 前 的 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 持 有 人 不 定 期 折 算 后 持 有 的 长盛中证证券公司份额 的份额数+ 长盛中证证券公司 B 份额持有人不定期份额 折算后持有的场内 长盛中证证券公司份额的份额数 其中, 后 NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 17-5 前 NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值; 前 A NAV 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值; 后 UM N 为折算后长盛中证证券公司份额持有人持有的 的份额; 前 UM N 为折算前长盛中证证券公司份额持有人持有的的份额。 长 盛 中 证 证券 公 司 份 额 的 场 外 份 额经 折 算 后 的份 额 数 采 用截 位 法 保 留到 小 数点后 2 位, 由此误差产生的收益或损失计入基金财产; 长盛中证证券公司份 额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份的 零 碎 份 额 , 按照 投 资 者 零碎 份 额 数 量大 小 顺 序 排列 , 零 碎 份额 数 量 相 同的 , 则 随 机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折 算。 2、 当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下 (含 0.250 元, 下同)时,本基金将按照以下规则进行基金的不定期折算。 (1)基金份额折算基准日 长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下,基金管 理人可根据市场情况确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基 金 份 额 折算 基 准 日 登记 在 册 的 长盛 中 证 证 券公 司 份 额 、长 盛 中 证 证券 公 司 A 份额 和长盛中证证券公司 B 份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当 长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下时,本 基金将分别对 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额和长盛中证 证券公司份额 进行折算, 折算后本基金将确保长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司 B 份额的比例为 1:1 ;折算后长盛中证证券公司份额 的净值以及 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额的 参考净值均调整为 1 元; 折算后, 长盛中证证券公司 A 份额持有人获得新增的场内 长盛中证证券公司份 额 ; 折 算 后场 外 长 盛 中证 证 券 公 司份 额 持 有 人获 得 新 增 的场 外 长 盛 中证 证 券 公 司份额 、 场内 长 盛 中 证证 券 公 司 份额 持 有 人 获得 新 增 场 内 长 盛 中 证 证券 公 司 份 额。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 17-6 当 长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元 以下时,长盛中证证 券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额将按照以下 公式进行不定期折算。 1) 长盛中证证券公司 B 份额 份额折算前 长盛中证证券公司 B 份额的资产与份额折算后 长盛中证证券公 司 B 份额 的资产相等。 000 . 1 前 前 后 B B B NAV NUM NUM ? ? 其中, 后 B NUM 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 前 B NUM 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 前 B NAV 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的参考净值。 2) 长盛中证证券公司 A 份额 份额折算原则: i )份额折算前后 长盛中证证券公司 A 份额 与长盛中证证券公司 B 份额始 终保持 1:1 配比; ii)份额折 算前 长盛中证证券公司 A 份额 的持有人在份额折算后将持有 长 盛中证证券公司 A 份额与新增长盛中证证券公司份额 ; iii )份额折 算前 长盛中证证券公司 A 份额 的资产等于份额折算后 长盛中证 证券公司 A 份额的资产与其新增 长盛中证证券公司份额 的资产。 后 B 后 A NUM NUM ? 长盛中证证券公司 A 份额折算后新增的 长盛中证证券公司份额 000 . 1 000 . 1 - 后 A 前 A 前 A ? ? ? NUM NAV NUM 其中, 后 A NUM 为折算后长盛中证证券公司 A 份额的份额数; 后 B NUM 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 前 A NUM 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的份额数; 前 A NAV 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 17-7 3) 长盛中证证券公司份额 份额折算原则: 份额折算前 长 盛 中 证 证券 公 司 份 额 持 有 人 持 有的 资 产 与 份额 折 算 后 长盛 中 证证券公司份额 持有人持有的资产相等。 000 . 1 前 前 后 NAV NUM NUM ? ? 其中, 后 NUM 为折算后的长盛中证证券公司份额的份额数; 前 NUM 为折算前长盛中证证券公司份额的份额数; 前 NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值。 不定期份额折算后 长盛中证证券公司份额的份额数 = 不 定 期 份 额 折 算 前 的 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 持 有 人 不 定 期 折 算 后 持 有 的 长盛中证证券公司份额 的份额数+ 长盛中证证券公司 A 份额持有人不定期折算 后持有的场内 长盛中证证券公司份额的份额数 场内的 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券 公司 B 份额 折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份的零碎份 额 , 按 照 投资 者 零 碎 份额 数 量 大 小顺 序 排 列 ,零 碎 份 额 数量 相 同 的 ,则 随 机 排 列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 (三) 基金份额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金份 额 折 算 期间 本 基 金 的平 稳 运 作 ,基 金 管 理 人可 根 据 上 海证 券 交 易 所 、 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 的 相关 业 务 规 定暂 停 长 盛 中证 证 券 公 司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额 与长盛中证证券公司 B 份额的上市交易和长 盛 中 证 证 券公 司 份 额 的申 购 或 赎 回等 相 关 业 务, 具 体 见 基金 管 理 人 届时 发 布 的 相关公告。 (四) 基金份额折算结果的公告 基 金 份 额 折算 结 束 后 ,基 金 管 理 人应 按 照 《 信息 披 露 办 法》 在 至 少 一家 指 定媒介 和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。 (五) 特殊情形的处理 1、基金合同生效不满六个月,基金管理人可以不进行定期份额折 算; 2、 若在基金份额定期折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 17-8 算 的 情 形 时, 基 金 管 理人 本 着 维 护基 金 份 额 持有 人 利 益 的原 则 , 根 据具 体 情 况 选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 (六) 基 金管 理 人 、 上海 证 券 交 易所 、 基 金 注册 登 记 机 构有 权 调 整 上述 规 则 , 本 基 金基 金 合 同 将相 应 予 以 修改 , 且 此 项修 改 无 须 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会,并在本基金更新的招募说明书中列示。长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 18-1 十八 、 长 盛中 证 证 券 公司 A 份额和 长 盛 中 证证 券 公 司 B 份额的终止运作 (一) 经基金份额持有人大会决议通过, 长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司 B 份额可申请终止运作。 (二) 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额终止运作后的 份额折算 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额终止运作后, 除非基 金份额持有人大会决议另有规定的, 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券 公司 B 份额将全部转换成场内长盛中证证券公司份额。 1.份额转换基准日 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额终止运作日 (如该日 为非工作日,则顺延至下一个工作日) 。


2.份额转换方式 在份额转换基准日日终, 以 长盛中证证券公司份额 的基金份额净值为基准, 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额按照各自的基金份额 参考 净值转换成场内 长盛中证证券公司份额。 长盛中证证券公司 A 份额 (或者长盛 中证证券公司 B 份额) 基金份额持有人持有的转换后场内 长盛中证证券公司份 额取整计算(最小单位为 1 份) ,余额计入基金财产。


份额转换计算公式: 长盛中证证券公司 A 份额 (或者 长盛中证证券公司 B 份额) 的转换比例= 份额转换基准日 长盛中证证券公司 A 份额 (或者长盛中证证券公司 B 份额) 的 基金份额 参考净值/ 份额转换基准日长盛中证证券公司份额 的基金份额净值 长盛中证证券公司 A 份额 (或者 长盛中证证券公司 B 份额) 基金份额持有 人 持 有 的 转换 后 场 内 长盛 中 证 证 券公 司 份 额 =基 金 份 额 持有 人 持 有 的转 换 前 长 盛中证证券公司 A 份额 (或者长盛中证证券公司 B 份额 ) 的份额数×长盛中证 证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司 B 份额)的转换比例


3.份额转换后的基金运作 长盛中证证券公司 A 份额与 长盛中证证券公司 B 份额 全部转换为场内长盛 中证证券公司份额 后,本基金接受场外与场内申购和赎回。 4.份额转换的公告 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 18-2 长盛中证证券公司 A 份额与 长盛中证证券公司 B 份额 进行份额转换结束后, 基 金 管 理 人应 在 至 少 一家 指 定 媒介 和 基 金 管 理人 网 站 公 告, 并 报 中 国证 监 会 备 案。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 20-1 十 九 、 基 金的 费 用 与 税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的标的指数使用许可费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 ; 5、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费、 仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券 、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用; 10 、基金上市费用及年费; 11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E ×1.0% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 管 理 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,经 基 金 管 理人 与 基金托管人 核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产 中 一 次 性 支付 给 基 金 管理 人 。 若 遇法 定 节 假 日、 公 休 日 或不 可 抗 力 等, 支 付 日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的 托 管费按前 一 日基金资 产 净值的 0.22% 的年费 率计提。 托 管费 的 计算方法如下: 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 20-1 H =E ×0.22% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 托 管 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 , 经 基 金 管 理人 与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日 起 3 个工作日内从基金财产 中 一 次 性 支付 给 基 金 管理 人 。 若 遇法 定 节 假 日、 公 休 日 或不 可 抗 力 等, 支 付 日 期顺延。 3、标的指数使用许可费 本 基 金 作 为指 数 基 金 ,需 根 据 与 中证 指 数 有 限公 司 签 署 的指 数 使 用 许可 协 议 的 约 定 向中 证 指 数 有限 公 司 支 付指 数 使 用 费。 通 常 情 况下 , 指 数 使用 费 按 照 前一日基金 资产净值 的 0.02% 的年费率进行 计提,且收 取下限为每 季人民 币 5 万元 (即不足 5 万元部分按照 5 万元收取) , 计费期间不足一季度的, 根据实际 天数按比例计算。 计算方法如下: H =E ×0.02% ÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指 数 使 用 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 ,每 季 支 付 一次 , 由 基 金管 理 人 向 基金 托 管人发送指数使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度 的指数使用费。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益, 对上述计提方式进行合理变更并公告。 上述 “一、 基金费用的种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 20-1 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 在 法 律 、 法规 和 基 金 合同 允 许 的 条件 下 , 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 可根 据 基 金 发 展 情况 协 商 调 整、 调 低 基 金管 理 费 和 基金 托 管 费 。调 低 基 金 管理 费 和 基 金 托 管 费 等相 关 费 率 或在 不 提 高 费率 水 平 的 情况 下 变 更 收费 方 式 , 此项 调 整 不 需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 (五)基金 的税收 本 基 金 运 作过 程 中 涉 及的 各 纳 税 主体 , 其 纳 税义 务 按 国 家税 收 法 律 、法 规 执行。


长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 20-1 二 十 、 基 金的 会 计 与 审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会 计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对 并以托管协议约定的方式确认。 (二)基金的年度审计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 21-1 二 十 一 、 基金 的 信 息 披露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本 基 金 信 息披 露 义 务 人包 括 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会 的 基金 份 额 持 有人 等 法 律 法规 和 中 国 证监 会 规 定 的自 然 人 、 法人 和 其 他 组织。 本 基 金 信 息披 露 义 务 人按 照 法 律 法规 和 中 国 证监 会 的 规 定披 露 基 金 信息 , 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息披 露 义 务 人应 当 在 中 国证 监 会 规 定时 间 内 , 将应 予 披 露 的基 金 信息通过中国证监会指定的媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约 定 的 时 间和 方 式 查 阅或 者 复 制 公开 披 露 的 信息 资 料 。 相关 法 律 法 规关 于 信 息 披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者 承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 ( 四 ) 本 基金 公 开 披 露的 信 息 应 采用 中 文 文 本。 如 同 时 采用 外 文 文 本的 , 基 金 信 息 披露 义 务 人 应保 证 两 种 文本 的 内 容 一致 。 两 种 文本 发 生 歧 义的 , 以 中 文文本为准。 本 基 金 公 开披 露 的 信 息采 用 阿 拉 伯数 字 ; 除 特别 说 明 外 ,货 币 单 位 为人 民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 21-2 (1 ) 《 基 金合 同 》 是 界定 《 基 金 合同 》 当 事 人的 各 项 权 利、 义 务 关 系, 明 确 基金份额 持 有 人 大 会召 开 的 规 则及 具 体 程 序, 说 明 基 金产 品 的 特 性等 涉 及 基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说 明 基 金 认购 、 申 购 和赎 回 安 排 、基 金 投 资 、基 金 产 品 特性 、 风 险 揭示 、 信 息 披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每 6 个 月结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明 书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在公告的 15 日前向主要办公场所所 在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构 报 送 更新 的 招 募 说明 书 , 并 就有 关 更 新 内容 提 供 书 面说明。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定 媒介上; 基金管理人、 基金 托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、 基金份额发售公告 基 金 管 理 人应 当 就 基 金份 额 发 售 的具 体 事 宜 编制 基 金 份 额发 售 公 告 ,并 在 披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、 《基金合同》 生效公告 基 金 管 理 人应 当 在 收 到中 国 证 监 会确 认 文 件 的次 日 ( 若 遇法 定 节 假 日指 定 报 刊 休 刊 ,则 顺 延 至 法定 节 假 日 后首 个 出 报 日。 下 同 ) 在指 定 报 刊 和网 站 上 登 载《基金合同》 生效公告。 4、 《上市交易公告书》 基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3 个工作日前, 将 《上市交 易公告书》登载在指定媒介上。 5、 基金资产净值、基金份额净值(或基金份额参考净值)公告 《 基 金 合 同》 生 效 后 ,在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回前 , 基 金 管理 人 应 当 至 少 每周 公 告 一 次基 金 资 产 净值 和 各 级 基金 份 额 的 基金 份 额 净 值( 或 基 金 份额参考净值) 。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 21-3 在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回后 , 基 金 管理 人 应 当 在每 个 开 放 日的 次 日 , 通 过 网站 、 基 金 份额 销 售 网 点以 及 其 他 媒介 , 披 露 开放 日 的 各 级基 金 份 额 的基金份额净值(或基金份额参考净值) 。 基 金 管 理 人应 当 公 告 半年 度 和 年 度最 后 一 个 市场 交 易 日 基金 资 产 净 值和 各 级基金份额的基金份额净值 (或基金份额参考净值) 。 基金管理人应当在 前款规 定的最 后 一个 市 场 交 易日 的 次 日 ,将 基 金 资 产净 值 、 各 级基 金 份 额 的基 金 份 额 净值(或基金份额参考净值)登载在指定媒介和网站上。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载 明基金份 额 申 购 、 赎回 价 格 的 计算 方 式 及 有关 申 购 、 赎回 费 率 , 并保 证 投 资 者能 够 在 基 金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将 年 度 报 告 正文 登 载 于 网站 上 , 将 年度 报 告 摘 要登 载 在 指 定 媒介上 。 基金 年 度 报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理 人 主 要 办 公场 所 所 在 地中 国 证 监 会派 出 机 构 备案 。 报 备 应当 采 用 电 子文 本 或 书 面报告方式。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 8、临时报告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予 以 公 告 ,并 在 公 开 披露 日 分 别 报中 国 证 监 会和 基 金 管 理人 主 要 办 公场 所 所 在 地的中国证监会派出机构备案。 前 款 所 称 重大 事 件 , 是指 可 能 对 基金 份 额 持 有人 权 益 或 者基 金 份 额 的价 格长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 21-4 产生重大影响的事件,包括: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》 ; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十 ; (10 ) 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 基金 托 管 部 门的 主 要 业 务人 员 在 一 年内 变 动超过 百分之三十; (11 )涉及基金财产、基金管理 业务、基金托管业务的诉讼 或者仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基 金管 理 人 及 其董 事 、 总 经理 及 其 他 高级 管 理 人 员、 基 金 经 理受 到 严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16 ) 管 理费 、 托 管 费、 销 售 服 务费 等 费 用 计提 标 准 、 计提 方 式 和 费率 发 生变更; (17) 基金份额净值 (或基金份额参考净值) 估值错误达基金份额净值 ( 或 基金份额参考净值) 百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)基金变更、增加、减少基金代销机构; (20)基金更换基金注册登记机构; (21)基金开始办理申购、赎回; (22)基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)基金发生巨额赎回并延期办理; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 21-5 (24)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)本基金开始办理或暂停接受配对转换申请; (27)本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28)本基金实施基金份额折算; (29) 本基金长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中 证证券公司 B 份额暂停、恢复、终止上市交易; (30) 长盛中证证券公司 A 份额和 长 盛 中 证 证 券 公 司 B 份额的终止运作; (31)中国证监会规定的其他事项。 9、澄清 在 《 基 金 合同 》 存 续 期限 内 , 任 何公 共 媒 体 中出 现 的 或 者在 市 场 上 流传 的 消 息 可 能 对基 金 份 额 价格 产 生 误 导性 影 响 或 者引 起 较 大 波动 的 , 相 关信 息 披 露 义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对 该 消 息 进行 公 开 澄 清, 并 将 有 关情 况 立 即 报告 中 国 证 监会。 10 、基金份额持有人大会决议 基 金 份 额 持有 人 大 会 决定 的 事 项 ,应 当 依 法 报中 国 证 监 会备 案 , 并 予以 公 告。 召开基金份额持有人大会的, 召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有 人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基 金 份 额 持有 人 依 法 自行 召 集 基 金份 额 持 有 人大 会 , 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 对 基 金份 额 持 有 人大 会 决 定 的事 项 不 依 法履 行 信 息 披露 义 务 的 ,召 集 人 应 当履行相关信息披露义务。 11 、 投资股指期货相关公告 基 金 管 理 人应 当 在 季 度报 告 、 半 年度 报 告 、 年度 报 告 等 定期 报 告 和 招募 说 明 书 ( 更 新) 等 文 件 中披 露 股 指 期货 交 易 情 况, 包 括 投 资政 策 、 持 仓情 况 、 损 益 情 况 、 风险 指 标 等 ,并 充 分 揭 示股 指 期 货 交易 对 基 金 总体 风 险 的 影响 以 及 是 否符合既定的投资政策和投资目标。 12 、投资资产支持证券相关公告 在 基 金 年 报及 半 年 报 中披 露 基 金 管理 人 持 有 的资 产 支 持 证券 总 额 、 资产 支长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 21-6 持 证 券 市 值占 基 金 净 资产 的 比 例 和报 告 期 内 所有 的 资 产 支持 证 券 明 细; 在 基 金 季 度 报 告 中披 露 基 金 管理 人 持 有 的资 产 支 持 证券 总 额 、 资产 支 持 证 券市 值 占 基 金 净 资 产 的比 例 和 报 告期 末 按 市 值占 基 金 净 资产 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券明细。 13 、中国证监会规定的其他信息 (六) 信息披露事务管理 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 应 当 建 立健 全 信 息 披露 管 理 制 度, 指 定 专 人负 责 管理信息披露事务。 基 金 信 息 披露 义 务 人 公开 披 露 基 金信 息 , 应 当符 合 中 国 证监 会 相 关 基金 信 息披露内容与格式准则的规定。 基 金 托 管 人应 当 按 照 相关 法 律 法 规、 中 国 证 监会 的 规 定 和《 基 金 合 同》 的 约 定 , 对 基金 管 理 人 编制 的 基 金 资产 净 值 、 基金 份 额 净 值、 基 金 份 额申 购 赎 回 价 格 、 基 金定 期 报 告 和定 期 更 新 的招 募 说 明 书等 公 开 披 露的 相 关 基 金信 息 进 行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人 应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 除 依 法 在指 定 媒介上披 露 信 息 外, 还 可 以 根据 需 要 在 其 他 公共 媒 体 披 露信 息 , 但 是其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于指 定 媒介披露 信 息 , 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为 基 金 信 息披 露 义 务 人公 开 披 露 的基 金 信 息 出具 审 计 报 告、 法 律 意 见书 的 专 业 机 构 ,应 当 制 作 工作 底 稿 , 并将 相 关 档 案至 少 保 存 到 《 基 金 合 同》 终止后 10 年。 (七) 信息披露文件的存放与查阅 招 募 说 明 书公 布 后 , 应当 分 别 置 备于 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 和 基 金 销售 机构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基 金 定 期 报告 公 布 后 ,应 当 分 别 置备 于 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 的 住所 , 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 (八) 暂停或延迟信息披露的情形 1、 基金投资所涉及的证券 期货 交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 21-7 2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 22-1 二 十 二 、 风险 揭 示 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场, 而各种证券的市场价格受到经济因素、 政治因 素、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响, 导致基金收益的不确定性。 市场 风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、 国有 股减持与流通政策 等) 和证券市场监管政策发生变化, 导致市场价格波动而产生 风险。


2、经济周期风险 。股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期 性波动将会通过证券市场反映出来, 对证券市场的收益水平产生影响, 从而产生 风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资 于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、 上市公司经营风险。 上市公司的经营状况受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生变 化。 如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于 分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。


5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨 胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消, 从而使基金的实际收 益下降,影响基金资产的保值增值。 (二) 管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等, 会 影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断, 从而影响基金收益水 平。 (三)流动性风险 本基金属于开放式基金, 在基金的所有开放日, 基金管理人都有义务接受投长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 22-2 资人的申购和赎回。 如果基金资产不能迅速转变成现金, 或者变现为现金时使资 金净值产生不利的影响, 都会 影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回 时, 如果基金资产变现能力差, 可能会产生基金仓位调整的困难, 导致流动性风 险,可能影响基金份额净值。 (四) 信用风险 基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒 绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (五) 本基金的特定风险


1、 长盛中证证券公司 A 份额 的本金及约定收益的风险 基金管理人不承诺也不保证 长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额持有人获 得约定收益或不亏损,在本基金出现极端损失的情形下, 长盛中证证券公司 A 份额的 基 金份 额 持 有 人的 收 益 可 能低 于 其 约 定收 益 , 也 存在 遭 受 本 金损 失 的 风 险。 2、指数 投资风险 本 基 金 为 股票 指 数 型 基金 , 标 的 指数 为 中 证 全指 证 券 公 司 指 数 , 在 基金 的 投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。 (1)系统性风险 标的指数成份股的价格可能由于政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投 资 人 心 理和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波动 。 当 中 证全 指 证 券 公司 指数下 跌时,本基金面临基金净值与 中证全指证券公司指数同步下跌的风险。 (2)投资替代风险 因 特 殊 情 况( 比 如 市 场流 动 性 不 足、 个 别 成 份股 被 限 制 投资 等 ) 导 致本 基 金 无 法 获 得足 够 数 量 的股 票 时 , 基金 管 理 人 将搭 配 使 用 其他 合 理 方 法( 如 买 入 非成份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。 (3)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标 的 指 数 为主 题 指 数 ,并 不 代 表 整个 股 票 市 场, 标 的 指 数成 份 股 的 平均 回 报率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。 (4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由 于 基 金 投资 过 程 中 存在 流 动 性 风险 、 交 易 成本 和 中 证 全指 证 券 公 司 指数长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 22-3 成 份 股 调 整等 情 况 导 致基 金 投 资 组合 回 报 与 标的 指 数 回 报存 在 跟 踪 偏离 风 险 , 主要影响因素可能包括:


1) 基金运作过程中发生的费用, 包括交易成本、 市场冲击成本、 管理费 和 托管费等;


2) 当标的指数调整成份股构成, 或成份股公司发生配股、 增发等行为导致 该 成 份 股 在指 数 中 的 权重 发 生 变 化, 或 标 的 指数 变 更 编 制方 法 时 , 基金 在 相 应 的 组 合 调 整中 可 能 暂 时扩 大 与 标 的指 数 的 构 成差 异 , 而 且会 产 生 相 应的 交 易 成 本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;


3) 投资人申购、 赎回可能带来一定的现金流或变现需求, 在遭遇标的指数 成 份 股 停 牌、 摘 牌 或 流动 性 差 等 情形 时 , 基 金可 能 无 法 及时 调 整 投 资组 合 或 承 担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;


4) 在指数化投 资过程中, 基金管理人对指数基金的管理能力, 如跟踪技术 手 段 、 买 入卖 出 的 时 机选 择 等 都 会对 本 基 金 的收 益 产 生 影响 , 从 而 影响 本 基 金 对 业 绩 比 较基 准 的 跟 踪程 度 ; 本 基金 将 进 行 被动 型 的 股 票投 资 并 通 过多 项 风 险 控制方式降低跟踪风险。 (5)标的指数变更风险 根 据 基 金 合同 的 规 定 ,本 基 金 可 能变 更 标 的 指数 , 基 金 的投 资 组 合 将随 之 调 整 , 基 金的 风 险 收 益特 征 可 能 发生 变 化 , 投资 人 还 须 承担 投 资 组 合调 整 所 带 来的风险与成本。 3、 分级基金特有的运作风险 (1)上市交易风险 本基金在基金合同生效后, 长盛中证证券公司份额 、长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额在上海证券交易所上市交易。 由于上市期间可 能 因 信 息 披露 导 致 基 金停 牌 , 投 资人 在 停 牌 期间 不 能 买 卖 长 盛 中 证 证券 公 司 份 额、长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额,产生风险;同时, 可能因上市后交易对手不足导致 长盛中证证券公司份额 、长盛中证证券公司 A 份额与 长盛中证证券公司 B 份额产生流动性风险。 (2)杠杆机制风险 本 基 金 为 完全 复 制 指 数的 股 票 型 基金 , 具 有 较高 预 期 风 险、 较 高 预 期收 益长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 22-4 的 特 征 , 其预 期 风 险 和预 期 收 益 均高 于 混 合 型基 金 、 债 券型 基 金 和 货币 市 场 基 金。 长盛中证证券公司 A 份额的预期风险和预期收益较低; 长盛中证证券公司 B 份额 采 用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股 票型基金。


由于 长盛中证证券公司 B 份额内含杠杆机制的设计, 其份额参考净值的变 动幅度将大于 长盛中证证券公司份额净值和长盛中证证券公司 A 份额参考净值 的变动幅度, 即 长盛中证证券公司 B 份额参考净值变动的波动性要高于其他两 类 基 金 份 额。 并 且 , 随着 长 盛 中 证证 券 公 司 份额 的 基 金 份额 净 值 的 变化 , 长盛 中证证券公司 B 份额的实际杠杆大小也在发生变化, 从而影响着 长盛中证证券 公司 B 份额参考净值变动的波动性。 (3)折/ 溢价交易风险 长盛中证证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额 与长盛中证证券公司 B 份额上 市 交易 后 , 由 于受 到 市 场 供求 关 系 的 影响 , 基 金 份额 的 交 易 价格 与 基 金 份额 (参考) 净值可能出现偏离并出现折/ 溢价风险。 本基金份额配对转换机制 有助于降低折/ 溢价交易风险, 但 长盛中证证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额仍有可能处于折/ 溢价交易状态。 另外, 由于份 额配对转换机制的存在, 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额的交易价格可能会相互影响。 (4)基金份额风险收益特征变化风险 根 据 本 基 金的 份 额 折 算的 设 计 , 本基 金 将 进 行定 期 份 额 折算 和 不 定 期份 额 折算, 在实施基金份额折算后, 长盛中证证券公司 A 份额 持有人或长盛中证证 券公司 B 份额持有人将会获得一定比例的场内长盛中证证券公司份额 , 因此其 所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 在定期份额折算的基金份额折算基准日,本基金将对 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司份额进行定期份额折算, 将 长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额 参考净值大于 1.000 元的部分折算成场内长盛中证证券公司份额 分 配给长盛中证证券公司 A 份额持有人, 因此, 原 长盛中证证券公司 A 份额持有 人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 在 长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时以及长盛长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 22-5 中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,本基金将进 行不定期份额折算。 原 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额持 有 人 将 会 获得 一 定 比 例的 场 内 长 盛中 证 证 券 公司 份 额 , 因此 原 长 盛 中证 证 券 公 司 A 份额 、 长盛中证证券公司 B 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益 特征将会发生改变。 当 长盛中证证券公司 A 份额 和长盛中证证券公司 B 份额终止运作后, 长盛 中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额将全部折算成场内 长盛中证证 券公司份额 , 因 此 基 金份 额 持 有 人所 持 有 的 基金 份 额 将 面临 风 险 收 益特 征 出 现 变化的风险。 (5)份额折算风险 场 外 份 额 进行 份 额 折 算时 计 算 结 果 采用截位法 保 留 到 小 数点 后 两 位 ,由 此 产生的误差计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位 (最 小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎份额, 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至 完 成 全 部 折算 。 因 此 ,在 基 金 份 额折 算 过 程 中由 于 尾 差 处理 而 可 能 给投 资 者 带 来损失。


(6)份额配对转换业务中存在的风险 基金合同生效后, 在 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额的存续期内, 基金管理人将根据基金合同的约定办理 长盛中证证券公司份额 与长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额 之 间 份 额 配对 转 换 。 一方 面 , 份 额配 对 转 换 业务 的 办 理 可能 改 变 长 盛中 证 证 券 公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的市场供求关系, 从而可能影响其交易 价 格 ; 另 一方 面 , 份 额配 对 转 换 业务 可 能 出 现暂 停 办 理 的情 形 , 投 资人 的 份 额 配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。 (7)基金的收益分配 在 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额 、 长盛中证证券公司 B 份额 的 运作期内,本基金(包括 长盛中证证券公司份额 、长盛中证证券公司 A 份额 、 长盛中证证券公司 B 份额 )不进行收益分配。 在 定 期 份 额折 算 的 基 金份 额 折 算 基准 日 , 基 金管 理 人 将 根据 基 金 合 同的 约长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 22-6 定对本基金的 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司份额 实施定期份额 折 算 。 基 金份 额 折 算 后, 如 果 出 现新 增 份 额 的情 形 , 投 资人 可 通 过 卖出 或 赎回 折 算 后 新 增份 额 的 方 式获 取 投 资 回报 , 但 是 ,投 资 人 通 过 卖出或赎 回折 算 后 的 新 增 份 额 以获 取 投 资 回报 的 方 式 并不 等 同 于 基金 收 益 分 配, 投 资 人 不仅 须 承 担 相应的交易成本,还可能面临基金份额 卖出或赎回的价格波动风险。 ( 六)其他风险


1、 因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突 发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;


2、 因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的 不完善产生的风险; 3、 因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及 因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;


4、 人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在 一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响; 5、 因业务竞争压力可能产生的风险;


6、 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水 平,从而带来风险; 7、 其他意外导致的风险。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 23-1 二 十 三 、 基金 合 同 的 变更 、 终 止 与基 金 财 产 的清 算 (一) 《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基 金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人 职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内 成 立 清 算小 组 , 基 金管 理 人 组 织基 金 财 产 清算 小 组 并 在中 国 证 监 会的 监 督 下 进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管 人 、 具 有从 事 证 券 相关 业 务 资 格的 注 册 会 计师 、 律 师 以及 中 国 证 监会 指 定 的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清 算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 23-2 (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四) 清算费用 清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 , 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产 清 算费 用 、 交 纳所 欠 税 款 并清 偿 基 金 债务 后 , 按 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基金份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告 清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ; 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计 并 由律 师 事 务 所出 具 法 律 意见 书 后 报 中国 证 监 会 备案 并 公 告 。基 金 财 产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监 会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-1 二 十 四 、 基金 合 同 的 内容 摘 要 一、基金合同当事人的权利、义务 (一)基金管理人 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。 1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2) 自 《 基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用 并管理基金财产; (3) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托 管 人 违 反 了 《基 金 合 同 》及 国 家 有 关法 律 规 定 ,应 呈 报 中 国证 监 会 和 其他 监 管 部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8) 选择、 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转 换 申请; (12 ) 依 照法 律 法 规 为基 金 的 利 益对 被 投 资 公司 行 使 股 东权 利 , 为 基金 的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 在 法律 法 规 允 许的 前 提 下 ,为 基 金 的 利益 依 法 为 基金 进 行 融 资、 融 券及转融通业务; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-2 (14 ) 以 基金 管 理 人 的名 义 , 代 表基 金 份 额 持有 人 的 利 益行 使 诉 讼 权利 或 者实施其他法 律行为;


(15 ) 选 择、 更 换 律 师事 务 所 、 会计 师 事 务 所、 证 券 经 纪商 、 期 货 经纪 机 构或其他为基金提供服务的外部机构;


(16) 在符合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购 、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括 但不限于: (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 ) 建 立健 全 内 部 风险 控 制 、 监察 与 稽 核 、财 务 管 理 及人 事 管 理 等制 度 , 保 证 所 管 理的 基 金 财 产和 基 金 管 理人 的 财 产 相互 独 立 , 对所 管 理 的 不同 基 金 分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采 取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的 方 法 符 合 《基 金 合 同 》等 法 律 文 件的 规 定 , 按有 关 规 定 计算 并 公 告 基金 资 产 净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 履行信息披露 及报告义务; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-3 (12 ) 保 守基 金 商 业 秘密 , 不 泄 露基 金 投 资 计划 、 投 资 意向 等 。 除 《基 金 法 》 、 《 基 金合 同 》 及 其他 有 关 规 定另 有 规 定 外, 在 基 金 信息 公 开 披 露前 应 予 保 密,不向他人泄露; (13 ) 按 《基 金 合 同 》的 约 定 确 定基 金 收 益 分配 方 案 , 及时 向 基 金 份额 持 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 召 集基 金 份 额 持有 人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按 规定 保 存 基 金财 产 管 理 业务 活 动 的 会计 账 册 、 报表 、 记 录 和其 他 相关资料 15 年以上; (17 ) 确 保需 要 向 基 金投 资 者 提 供的 各 项 文 件或 资 料 在 规定 时 间 发 出, 并 且 保 证 投 资者 能 够 按 照《 基 金 合 同》 规 定 的 时间 和 方 式 ,随 时 查 阅 到与 基 金 有 关的公开资料,并 在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变现和分配; (19 ) 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 , 及时 报 告 中 国证 监 会并通知基金托管人; (20 ) 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 的 损失 或 损 害 基金 份 额 持 有人 合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监 督基 金 托 管 人按 法 律 法 规和 《 基 金 合同 》 规 定 履行 自 己 的 义务 , 基 金 托 管 人违 反 《 基 金合 同 》 造 成基 金 财 产 损失 时 , 基 金管 理 人 应 为基 金 份 额 持有人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当 基金 管 理 人 将其 义 务 委 托第 三 方 处 理时 , 应 当 对第 三 方 处 理有 关 基金事务的行为承担责任; (23 ) 以 基金 管 理 人 名义 , 代 表 基金 份 额 持 有人 利 益 行 使诉 讼 权 利 或实 施 其他法律行为;


(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能 生 效 , 基 金管 理 人 承 担全 部 募 集 费用 , 将 已 募集 资 金 并 加计 银 行 同 期存 款 利 息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-4 (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托 管人 本基金的基金托管人为中国 农业银行股份有限公司。 1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括 但不限于: (1) 自 《 基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全 保管基金财产; (2) 依 《 基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基 金 合 同 》 及国 家 法 律 法规 行 为 , 对基 金 财 产 、其 他 当 事 人的 利 益 造 成重 大 损 失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户、 为基金办理证券交易资金 清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 ) 设 立专 门 的 基 金托 管 部 门 ,具 有 符 合 要求 的 营 业 场所 , 配 备 足够 的 、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 ) 建 立健 全 内 部 风险 控 制 、 监察 与 稽 核 、财 务 管 理 及人 事 管 理 等制 度 , 确 保 基 金 财产 的 安 全 ,保 证 其 托 管的 基 金 财 产与 基 金 托 管人 自 有 财 产以 及 不 同 的 基 金 财 产相 互 独 立 ;对 所 托 管 的不 同 的 基 金分 别 设 置 账户 , 独 立 核算 , 分 账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-5 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按 规定 开 设 基 金财 产 的 资 金账 户 、 证 券账 户 及 投 资所 需 的 其 他账 户 , 按 照 《 基 金合 同 》 的 约定 , 根 据 基金 管 理 人 的投 资 指 令 ,及 时 办 理 清算 、 交 割 事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回 价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对 基金 财 务 会 计报 告 、 季 度、 半 年 度 和年 度 基 金 报告 出 具 意 见, 说 明 基 金 管 理人 在 各 重 要方 面 的 运 作是 否 严 格 按照 《 基 金 合同 》 的 规 定进 行 ; 如 果 基 金 管 理人 有 未 执 行《 基 金 合 同》 规 定 的 行为 , 还 应 当说 明 基 金 托管 人 是 否 采取了适当的措施; (11 ) 保存 基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依 据基 金 管 理 人的 指 令 或 有关 规 定 向 基金 份 额 持 有人 支 付 基 金收 益 和赎回款项; (15 ) 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 , 召集 基 金 份 额持 有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参 加基 金 财 产 清算 小 组 , 参与 基 金 财 产的 保 管 、 清理 、 估 价 、变 现 和分配; (18 ) 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 , 及时 报 告 中 国证 监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 损 失时 , 应 承 担赔 偿 责 任 ,其 赔 偿责任不因其退任而免除; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-6 (20 ) 按 规定 监 督 基 金管 理 人 按 法律 法 规 和 《基 金 合 同 》规 定 履 行 自己 的 义 务 , 基 金管 理 人 因 违反 《 基 金 合同 》 造 成 基金 财 产 损 失时 , 应 为 基金 份 额 持 有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同 》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基 金 投 资 者持 有 本 基 金基 金 份 额 的行 为 即 视 为对 《 基 金 合同 》 的 承 认和 接 受 , 基 金 投资 者 自 依 据《 基 金 合 同》 取 得 基 金份 额 , 即 成为 本 基 金 份额 持 有 人 和 《 基 金 合同 》 的 当 事人 , 直 至 其不 再 持 有 本基 金 的 基 金份 额 。 基 金份 额 持 有 人 作 为 《 基金 合 同 》 当事 人 并 不 以在 《 基 金 合同 》 上 书 面签 章 或 签 字为 必 要 条 件。 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额的每份基金份额按基金合同约定在其份额类别内具有同等的合法权益。 1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-7 (2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认 购 、 申 购 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的 费 用 ; (5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止 的 有限责任 ; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基 金 份 额 持有 人 大 会 由基 金 份 额 持有 人 组 成 ,基 金 份 额 持有 人 的 合 法授 权 代 表 有 权 代表 基 金 份 额持 有 人 出 席会 议 并 表 决。 基 金 份 额持 有 人 大 会的 审 议 事 项应分别由长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券 公司 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有 的同一级别 内每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 ( 一)召开事由 1、 当出现或需要决定下列事由之一的, 除法律法规和中国证监会另有规定 外,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但法律法规要求提高该等 报酬和费率标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)终止长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的运作; (9)变更基金投资目标、范围或策略; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-8 (10)变更基金份额持有人大会程序; (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12) 单独或合计持有长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额各自份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持 有 人 ( 以 基金 管 理 人 收到 提 议 当 日的 基 金 份 额计 算 , 下 同) 就 同 一 事项 书 面 要 求召开基金份额持有人大会; 本 基 金 在 存续 期 内 , 依据 基 金 合 同享 有 基 金 份额 持 有 人 大会 召 集 提 议权 、 自 行 召 集 权、 提 案 权 、新 任 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 提 名权 的 单 独 或合 计持有 本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人或类似表述均指 “单独或合计持有长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中 证证券公司 B 份额各自的基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金 份额的基金份额 持有人”或其类似表述。 (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14) 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在不损害现有基金份额持有人利益的情况下, 在法律法规和 《基金合 同 》 规 定 的范 围 内 调 整本 基 金 的 申购 费 率 、 调低 赎 回 费 率, 或 在 不 损害 现 有 基 金份额持有人利益的情况下,变更收费方式、调整基金份额类别的设置; (4) 在法律法规和基金合同规定的范围内, 在不提高现有基金份额持有人 适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6) 对 《 基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7) 基金管理人、 登记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会 许 可 的 范 围内 且 对 基 金份 额 持 有 人利 益 无 实 质性 不 利 影 响 的前提下, 调整有关 认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-9 (8) 在不损害现有基金份额持有人利益的情况下, 在法律法规和 《基金合 同》规定的范围内 ,基金推出新业务或服务; (9) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 ( 二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由 基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并 书 面 告 知基 金 托 管 人。 基 金 管 理人 决 定 召 集的 , 应 当 自出 具 书 面 决定 之 日 起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持 有人就同一事项书面 要 求 召 开 基金 份 额 持 有人 大 会 , 应当 向 基 金 管理 人 提 出 书面 提 议 。 基金 管 理 人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金 份 额 持 有 人代 表 和 基 金托 管 人 。 基金 管 理 人 决定 召 集 的 ,应 当 自 出 具书 面 决 定 之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的 基 金 份 额持 有 人 仍 认为 有 必 要 召开 的 , 应 当向 基 金 托 管人 提 出 书 面提 议 。 基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提 议 的 基 金 份额 持 有 人 代表 和 基 金 管理 人 ; 基 金托 管 人 决 定召 集 的 , 应当 自 出 具 书面决 定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求 召 开 基 金 份额 持 有 人 大会 , 而 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 都不 召 集 的 ,单 独 或 合 计代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少 提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权 益登记日。 ( 三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-10 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式并进行 表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知 中 说 明 本 次基 金 份 额 持有 人 大 会 所采 取 的 具 体通 讯 方 式 、委 托 的 公 证机 关 及 其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决 意 见 的 计票 进 行 监 督; 如 召 集 人为 基 金 托 管人 , 则 应 另行 书 面 通 知基 金 管 理 人 到 指 定 地点 对 表 决 意见 的 计 票 进行 监 督 ; 如召 集 人 为 基金 份 额 持 有人 , 则 应 另 行 书 面 通知 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 到 指 定地 点 对 表 决意 见 的 计 票进 行 监 督。 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 拒 不 派 代表 对 书 面 表决 意 见 的 计票 进 行 监 督的 , 不 影 响表决 意见的计票效力。 ( 四)基金份额持有人出席会议的方式 基 金 份 额 持有 人 大 会 可通 过 现 场 开会 方 式 、 通讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规和 监 管部门允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代 表 出 席 ,现 场 开 会 时基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 的 授 权 代表 应 当 列 席基 金 份 额 持 有 人 大 会, 基 金 管 理人 或 托 管 人不 派 代 表 列席 的 , 不 影响 表 决 效 力。 现 场 开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同 》 和 会 议通 知 的 规 定, 并 且 持 有基 金 份 额 的凭 证 与 基 金管 理 人 持 有的 登 记 资长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-11 料相符; (2 ) 经 核对 , 汇 总 到会 者 出 示 的在 权 益 登 记日 持 有 基 金份 额 的 凭 证显 示 , 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的 50% (含 50%)。 2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形 式 在 表 决截 至 日 以 前送 达 至 召 集人 指 定 的 地址 。 通 讯 开会 应 以 书 面方 式 进 行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内 连 续公布相关提示性公告; (2 ) 召 集人 按 基 金 合同 约 定 通 知基 金 托 管 人( 如 果 基 金托 管 人 为 召集 人 , 则 为 基 金 管理 人 ) 到 指定 地 点 对 书面 表 决 意 见的 计 票 进 行监 督 。 会 议召 集 人 在 基 金 托 管 人( 如 果 基 金托 管 人 为 召集 人 , 则 为基 金 管 理 人) 和 公 证 机关 的 监 督 下 按 照 会 议通 知 规 定 的方 式 收 取 基金 份 额 持 有人 的 书 面 表决 意 见 ; 基金 托 管 人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决 效力; (3 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 , 基 金 份 额 持有人所持有长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证 券公司 B 份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的 50% (含 50%); (4 ) 上 述第 (3 ) 项中 直 接 出 具书 面 意 见 的基 金 份 额 持有 人 或 受 托代 表 他 人 出 具 书 面意 见 的 代 理人 , 同 时 提交 的 持 有 基金 份 额 的 凭证 、 受 托 出具 书 面 意 见 的 代 理 人出 具 的 委 托人 持 有 基 金份 额 的 凭 证及 委 托 人 的代 理 投 票 授权 委 托 证 明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录 相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、 在不与法律法规冲突的前提下, 经会议通知载明, 基金份额持有人也可 以 采 用 网 络、 电 话 或 其他 方 式 进 行表 决 , 或 者采 用 网 络 、电 话 或 其 他方 式 授 权 他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、 重新召集基金份额持有人大会的条件。 基金份额持有人大会应当有代表 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-12 各自二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 参 加 基 金 份额 持 有 人 大会 的 持 有 人的 基 金 份 额低 于 前 述 比例 的 , 召 集人 可 以 在 原 公 告的 基 金 份 额持 有 人 大 会召 开 时 间 的三 个 月 以 后、 六 个 月 以内 , 就 原 定 审 议 事 项重 新 召 集 基金 份 额 持 有人 大 会 。 重新 召 集 的 基金 份 额 持 有人 大 会 应 当有代表长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公 司 B 份额各自三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 ( 五)议事内容与程序 议 事 内 容 为关 系 基 金 份额 持 有 人 利益 的 重 大 事项 , 如 《 基金 合 同 》 的重 大 修改、 决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金 合 并 、 法 律法 规 及 《 基金 合 同 》 规定 的 其 他 事项 以 及 会 议召 集 人 认 为需 提 交 基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基 金 份 额 持有 人 大 会 的召 集 人 发 出召 集 会 议 的通 知 后 , 对原 有 提 案 的修 改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在 现 场 开 会的 方 式 下 ,首 先 由 大 会主 持 人 按 照下 列 第 七 条规 定 程 序 确定 和 公 布 监 票 人, 然 后 由 大会 主 持 人 宣读 提 案 , 经讨 论 后 进 行表 决 , 并 形成 大 会 决 议 。 大 会 主持 人 为 基 金管 理 人 授 权出 席 会 议 的代 表 , 在 基金 管 理 人 授权 代 表 未 能 主 持 大 会的 情 况 下 ,由 基 金 托 管人 授 权 其 出席 会 议 的 代表 主 持 ; 如果 基 金 管 理 人 授 权 代表 和 基 金 托管 人 授 权 代表 均 未 能 主持 大 会 , 则由 出 席 大 会的 长 盛 中 证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额的基金 份额持有人和代理人所持各自表决权的 50% 以上 (含 50% ) 选举产生一名基金 份 额 持 有 人作 为 该 次 基金 份 额 持 有人 大 会 的 主持 人 。 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 拒 不 出 席 或主 持 基 金 份额 持 有 人 大会 , 不 影 响基 金 份 额 持有 人 大 会 作出 的 决 议 的效力。 会 议 召 集 人应 当 制 作 出席 会 议 人 员的 签 名 册 。签 名 册 载 明参 加 会 议 人员 姓 名 (或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委 托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-13 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 ( 六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决议须经参加大会的长盛中证证券公司份额、 长盛中证 证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额的基金份额持有人或其代理人所持 各自表决权的 50% 以上 (含 50% ) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决议 应当经参加大会的长盛中证证券公司份额、 长盛中 证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额的基金份额持有人或其代理人所 持各自表决权的 2/3 以上 (含 2/3 ) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基 金管理人或者基金托管人、 终止 《 基金合同》 、 与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采 取 通 讯 方式 进 行 表 决时 , 除 非 在计 票 时 有 充分 的 相 反 证据 证 明 , 否则 提 交 符 合 会 议通 知 中 规 定的 确 认 投 资者 身 份 文 件的 表 决 视 为有 效 出 席 的投 资 者 , 表 面 符 合 会议 通 知 规 定的 书 面 表 决意 见 视 为 有效 表 决 , 表决 意 见 模 糊不 清 或 相 互 矛 盾 的 视为 弃 权 表 决, 但 应 当 计入 出 具 书 面意 见 的 基 金份 额 持 有 人所 代 表 的 基金份额总数。 基 金 份 额 持有 人 大 会 的各 项 提 案 或同 一 项 提 案内 并 列 的 各项 议 题 应 当分 开 审议、逐项表决。 ( 七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持 人 应 当 在 会议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 和代 理 人 中 选举 两 名 基 金 份 额 持 有人 代 表 与 大会 召 集 人 授权 的 一 名 监督 员 共 同 担任 监 票 人 ;如 大 会 由长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-14 基 金 份 额 持有 人 自 行 召集 或 大 会 虽然 由 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 召 集, 但 是 基 金 管 理 人 或基 金 托 管 人未 出 席 大 会的 , 基 金 份额 持 有 人 大会 的 主 持 人应 当 在 会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 中选 举 三 名 基金 份 额 持 有人 代 表 担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议,可以在 宣 布 表 决 结果 后 立 即 对所 投 票 数 要求 进 行 重 新清 点 。 监 票人 应 当 进 行 重 新 清 点, 重 新 清 点以 一 次 为 限。 重 新 清 点后 , 大 会 主持 人 应 当 当场 公 布 重 新清点结果。 (4 ) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在 通 讯 开 会的 情 况 下 ,计 票 方 式 为: 由 大 会 召集 人 授 权 的两 名 监 督 员在 基 金 托 管 人 授权 代 表 ( 若由 基 金 托 管人 召 集 , 则为 基 金 管 理人 授 权 代 表) 的 监 督 下 进 行 计 票, 并 由 公 证机 关 对 其 计票 过 程 予 以公 证 。 基 金管 理 人 或 基金 托 管 人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 ( 八)生效与公告 基金份额持有人大会 决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒介上公告。 如 果 采 用 通讯 方 式 进 行表 决 , 在 公告 基 金 份 额持 有 人 大 会决 议 时 , 必须 将 公 证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 和 基 金 份额 持 有 人 应当 执 行 生 效的 基 金 份 额持 有 人 大 会 的 决议 。 生 效 的基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 对 全 体 基金 份 额 持 有人 、 基 金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九) 本 部分 关 于 基 金份 额 持 有 人 大 会 召 开 事由 、 召 开 条件 、 议 事 程序 、 表 决 条 件 等规 定 , 凡 是直 接 引 用 法律 法 规 的 部分 , 如 将 来法 律 法 规 修改 导 致 相长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-15 关 内 容 被 取消 或 变 更 的, 基 金 管 理人 经 与 基 金托 管 人 协 商一 致 并 提 前公 告 后 , 可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同 变更和终止的事由、程序 (一) 基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金 份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基 金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、 关 于 《基 金 合 同 》变 更 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 自生 效 后 方 可执 行 , 并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二) 基金合同的终止事由 有下列情形之一的, 在履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内 成 立 清 算小 组 , 基 金管 理 人 组 织基 金 财 产 清算 小 组 并 在中 国 证 监 会的 监 督 下 进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管 人 、 具 有从 事 证 券 相关 业 务 资 格的 注 册 会 计师 、 律 师 以及 中 国 证 监会 指 定 的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-16 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 ( 四)清算费用 清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五)基金财产清算剩余资产的分配 依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 , 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产 清 算费 用 、 交 纳所 欠 税 款 并清 偿 基 金 债务 后 , 按 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基金份额比例进行分配。 ( 六)基金财产清算的公告 清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ; 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计 并 由律 师 事 务 所出 具 法 律 意见 书 后 报 中国 证 监 会 备案 并 公 告 。基 金 财 产 清算公告于基金财产清算报告报 中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 ( 七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议解决方式 各 方 当 事 人同 意 , 因 《基 金 合 同 》而 产 生 的 或与 《 基 金 合同 》 有 关 的一 切 争 议 , 如 经友 好 协 商 未能 解 决 的 ,应 提 交 仲 裁。 仲 裁 机 构为 北 京 的 中国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁委 员 会 , 仲裁 地 点 为 北京 , 按 照 其时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终局 的 , 对 仲裁 各 方 当 事人 均 具 有 约束 力 。 除 非仲 裁 裁 决 另有 规 定 , 仲 裁 费 用 、律 师 费 用 由败 诉 方 承 担。 争 议 处 理期 间 , 基 金合 同 当 事 人应 恪 守 各 自 的 职 责 ,继 续 忠 实 、勤 勉 、 尽 责地 履 行 基 金合 同 规 定 的义 务 , 维 护基 金 份 额 持有人的合法权益。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 24-17 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基 金 合 同 正本 一 式 六 份, 除 上 报 有关 监 管 机 构一 式 二 份 外, 基 金 管 理人 、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 基 金 合 同 可印 制 成 册 ,供 投 资 者 在基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 、 销 售 机构 的 办公场所和营业场所查阅。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-1 二十五 、 基金 托 管 协 议的 内 容 摘 要 (一) 托管协议当事人 本基金托管协议当事人基金管理人 为长盛基金管理有限公司 ,基金托管人 为中国 农业银行股份有限公司。 (二) 基金托管人和基金管理人之间的业务核查 A 、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便 基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选 择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持 证券以及中国证监会 允许基金投资的其它金融工具, (但须符合中国证监会相关 规定) 。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上,其中标的指数成 份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ,现金、债券资 产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5% -10%,其 中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证投资不高于基金资产 净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资 范围。 2、基金托管人根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 、 融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上, 其中标的指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ;其余资产 投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-2 (2) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产 净值的 40% 。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;本基金的 基金资产总值不得超过基金资产净 值的 140% ; (3) 本基金参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资 产净值的 5‰;本基金 持 有 的 全 部 权 证 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 %; 本基金与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金持有的同一 权证,不得超过该权证的 10%; (5) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得 超 过该资产支持证券规模的 10% ;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例,不得超过该基金资产净值的 10% ;本基金管理人管理的、且由本 基金托管人托管的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ;本基金持有的全部资产支 持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20% ; (6) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (7)本基金每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金 资 产 净 值 的 5% ; (8)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10% ; ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的 100% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期日在一 年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式 回 购)等; ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20% ; 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-3 ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20% ; (9) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例的规 定; (10)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,不需要经基 金份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 相关限制或以变更后的规定为准。如 本基金增加投资品种,投资限制以法律法 规和中国证监会的规定为准。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对本协议第十 五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的 真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交 易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管 人,基金 托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵 循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由 基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-4 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的, 基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 4、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各 交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供 的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债 券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行 间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易 前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认 后,被确认调整的名单开始生效,新名单生 效前已与本次剔除的交易对手所进 行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的 资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成 的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交 易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由 此造成的任何损失和责任。 5、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基 金管理人应根据法律法规的规定及基金合同 的约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1) 基金管理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制, 确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2) 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查, 严格审查、 复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职 责。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-5 (3) 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时, 应严格遵守 《基金 法》 、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付 结算等的各项规定。 基金托管人发现 基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合同的约定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内 纠正。基金管理人对基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 10 个工作日内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。 6、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金资产净 值计算、基金份额(参考)净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材 料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告 中国证监会。 7、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资流 通受限证券进行监督。 (1) 基金投资流通受限证券, 应遵守 《关于规范基金投资非公开发行证券 行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关法律法规规定。 (2) 流通受限证券, 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公 开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































(3) 在首次投资流通受限证券之前, 基金管理人应当制定相关投资决策流 程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基 金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确 具体比例,避免基金出现流动性风 险。上述规章制度须经基金管理人董事会批 准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-6 事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4) 在投资流通受限证券之前, 基金管理人应至少提前一个交易日向基金 托管人提供有关流通受限证券的相关信息, 具体应当包括但不限于如下文件 (如 有) : 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与 承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成 本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整。 (5) 基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中, 如认为因 市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风 险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整 改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒 绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承 担任何责任,并有权报告中国证监会。 (6) 基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下, 并确 保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问 题,造成 基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失, 由基金管理人承担。 (7) 如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者 报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依 法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外, 因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承 担上述损失。 8、 基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前, 与基金 托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约 定向基金托管人 提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小 企业私募债券的投资管理制度。 9、 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违 反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-7 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知 后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托 管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内 及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促 基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序 已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同 约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 10 、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人 应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金 托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 11 、 基金托 管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 B 、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括基 金 托 管 人 安全 保 管 基 金财 产 、 开 设基 金 财 产 的资 金 账 户 和证 券 账 户 、复 核 基 金 管 理 人 计 算的 基 金 资 产净 值 和 基 金份 额 ( 参 考) 净 值 、 根据 基 金 管 理人 指 令 办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账 管 理 、 未 执行 或 无 故 延迟 执 行 基 金管 理 人 资 金划 拨 指 令 、泄 露 基 金 投资 信 息 等 违反 《基金法》 、 基金合同、 本协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通 知 基 金 托 管 人限 期 纠 正 。基 金 托 管 人收 到 通 知 后应 在 下 一 工作 日 前 及 时核 对 并 以 书 面 形 式 给基 金 管 理 人发 出 回 函 ,说 明 违 规 原因 及 纠 正 期限 , 并 保 证在 规 定 期 限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督 促 基 金 托管 人 改 正 。基 金 托 管 人应 积 极 配 合基 金 管 理 人的 核 查 行 为, 包 括 但长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-8 不 限 于 : 提交 相 关 资 料以 供 基 金 管理 人 核 查 托管 财 产 的 完整 性 和 真 实性 , 在 规 定时间内答复基金管理人并改正。 3 、 基 金 管理 人 发 现 基金 托 管 人 有重 大 违 规 行为 , 应 及 时报 告 中 国 证监 会 , 同 时 通 知 基金 托 管 人 限期 纠 正 , 并将 纠 正 结 果报 告 中 国 证监 会 。 基 金托 管 人 无 正 当 理 由 ,拒 绝 、 阻 挠对 方 根 据 本协 议 规 定 行使 监 督 权 ,或 采 取 拖 延、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对方 进 行 有 效监 督 , 情 节严 重 或 经 基金 管 理 人 提出 警 告 仍 不改 正 的 , 基金管理人应报告中国证监会。 (三) 基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2) 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人依据合法程序作出 的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的 完整与独立。 (5) 基金托管人根据基金管理人的指令, 按照基金合同和本协议的约定保 管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6) 对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事 人 确 定 到 账日 期 并 通 知基 金 托 管 人, 到 账 日 基金 财 产 没 有到 达 基 金 账户 的 , 基 金 托 管 人 应及 时 通 知 基金 管 理 人 采取 措 施 进 行催 收 。 由 此给 基 金 财 产造 成 损 失 的,基金托管人对此不承担任何责任。 (7) 除依据法律法规和基金合同的规定外, 基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2、 基金募集期间及募集资金的验资 (1) 基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开 设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 (2) 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金 额 、 基 金 份额 持 有 人 人数 符 合 《 基金 法 》 、 《 运作 办 法 》 等有 关 规 定 后, 基 金 管 理 人 应 将 属于 基 金 财 产的 全 部 资 金划 入 基 金 托管 人 开 立 的基 金 托 管 资金 账 户 , 同时在规定时间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-9 出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师 签字方为有效。 (3) 若基金募集期限届满, 未能达到基金备案的条件, 由基金管理人按规 定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、 基金资金账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 (2) 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户, 并 根 据 基 金管 理 人 合 法合 规 的 指 令办 理 资 金 收付 。 本 基 金的 银 行 预 留印 鉴 由 基 金 托 管 人 保管 和 使 用 。本 基 金 的 一切 货 币 收 支活 动 , 包 括但 不 限 于 投资 、 支 付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 (3 ) 基 金托 管 资 金 账户 的 开 立 和使 用 , 限 于满 足 开 展 本基 金 业 务 的需 要 。 基 金 托 管 人和 基 金 管 理人 不 得 假 借本 基 金 的 名义 开 立 任 何其 他 银 行 账户 ; 亦 不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5) 在符合法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用 账户办理基金资产的支付。 4、 基金证券账户的开立和管理 (1) 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2) 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金 托 管 人 和 基金 管 理 人 不得 出 借 或 未经 对 方 同 意擅 自 转 让 基金 的 任 何 证券 账 户 , 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3) 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算 备 付 金 账户 , 并 代 表所 托 管 的 基金 完 成 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 的 一 级 法 人 清算 工 作 , 基金 管 理 人 应予 以 积 极 协助 。 结 算 备付 金 的 收 取按 照 中 国 证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4) 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (5) 在本托管协议生效日之后, 本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务 , 涉 及 相关 账 户 的 开设 、 使 用 的, 按 有 关 规定 开 设 、 使用 并 管 理 ;若 无 相 关长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-10 规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、 债券托管专户的开设和管理 基 金 合 同 生效 后 , 基 金托 管 人 根 据中 国 人 民 银行 、 中 央 国债 登 记 结 算有 限 责 任 公 司 的有 关 规 定 ,以 基 金 的 名义 在 中 央 国债 登 记 结 算有 限 责 任 公司 开 立 债 券 托 管 与 结算 账 户 , 并代 表 基 金 进行 银 行 间 市场 债 券 的 结算 。 基 金 管理 人 和 基 金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1) 因业务发展需要而开立的其他账户, 可以根据法律法规和基金合同的 规定, 在基金管理人和基金托管人商议后开立。 新账户按有关规则使用并管理。 (2) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其规定 办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基 金 财 产 投资 的 有 关 实物 证 券 、 银行 定 期 存 款存 单 等 有 价凭 证 由 基 金托 管 人 负 责 妥 善保 管 , 保 管凭 证 由 基 金托 管 人 持 有。 实 物 证 券的 购 买 和 转让 , 由 基 金 托 管 人 根据 基 金 管 理人 的 指 令 办理 。 属 于 基金 托 管 人 实际 有 效 控 制下 的 实 物 证 券 在 基 金托 管 人 保 管期 间 的 损 坏、 灭 失 , 由此 产 生 的 责任 应 由 基 金托 管 人 承 担。托管人 对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 、 与基 金 有 关 的重 大 合 同 的原 件 分 别 由基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 保管 。 除 协 议另 有 规 定 外, 基 金 管 理人 在 代 表 基金 签 署 与 基 金 有 关 的重 大 合 同 时应 保 证 基 金一 方 持 有 两份 以 上 的 正本 , 以 便 基金 管 理 人 和 基 金 托 管人 至 少 各 持有 一 份 正 本的 原 件 。 重大 合 同 的 保管 期 限 为 基金 合 同 终 止后 15 年。 对 于 无 法 取得 两 份 以 上的 正 本 的 ,基 金 管 理 人应 向 基 金 托管 人 提 供 加盖 授 权 业 务 章 的合 同 传 真 件, 未 经 双 方协 商 或 未 在合 同 约 定 范围 内 , 合 同原 件 不 得 转移。 (四) 基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基 金 份 额 净值 是 指 基 金资 产 净 值 除以 基 金 份 额总 数 后 得 到的 基 金 份 额的 资长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-11 产净值。基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额(参考)净值,并按规定公告。 2、复核程序 基 金 管 理 人每 工 作 日 对基 金 资 产 进行 估 值 后 ,将 基 金 份 额( 参 考 ) 净值 结 果 发 送 基 金托 管 人 , 经基 金 托 管 人复 核 无 误 后, 由 基 金 管理 人 依 据 基金 合 同 和 相关法律法规的规定对外公布。 (五)基金份额持有人名册的保管 本 基 金 的 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人须 分 别 妥 善保 管 的 基 金份 额 持 有 人名 册 , 包 括 基 金 合同 生 效 日 、基 金 合 同 终止 日 、 基 金权 益 登 记 日、 基 金 份 额持 有 人 大 会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额 持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基 金 份 额 持有 人 名 册 由注 册 登 记 机构 编 制 , 由基 金 管 理 人审 核 并 提 交基 金 托 管 人 保 管。 基 金 托 管人 有 权 要 求基 金 管 理 人提 供 任 意 一个 交 易 日 或全 部 交 易 日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。 每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同 生 效 日 、 基金 合 同 终 止日 等 涉 及 到基 金 重 要 事项 日 期 的 基金 份 额 持 有人 名 册 应 于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册, 保存期限为 15 年 。 基 金 托管 人 不 得 将所 保 管 的 基金 份 额 持 有人 名 册 用 于基 金 托 管 业务 以 外 的 其 他 用 途 ,并 应 遵 守 保密 义 务 。 若基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 由 于 自 身原 因 无 法 妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (六) 争议解决方式 因 本 协 议 产生 或 与 之 相关 的 争 议 ,双 方 当 事 人应 通 过 协 商、 调 解 解 决, 协 商 、 调 解 不能 解 决 的 ,任 何 一 方 均有 权 将 争 议提 交 中 国 国际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会 , 仲 裁 地点 为 北 京 市, 按 照 中 国国 际 经 济 贸易 仲 裁 委 员会 届 时 有 效的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁。 仲 裁 裁 决是 终 局 的 ,对 当 事 人 均有 约 束 力 。除 非 仲 裁 裁决 另 有 规 定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争 议 处 理 期间 , 双 方 当事 人 应 恪 守基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人 职 责 , 各自 继长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 25-12 续 忠 实 、 勤勉 、 尽 责 地履 行 基 金 合同 和 本 托 管协 议 规 定 的义 务 , 维 护基 金 份 额 持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (七) 托管协议的变更与终止 1、 托管协议的变更程序 本 协 议 双 方当 事 人 经 协商 一 致 , 可以 对 协 议 进行 修 改 。 修改 后 的 新 协议 , 其 内 容 不 得与 基 金 合 同的 规 定 有 任何 冲 突 。 基金 托 管 协 议的 变 更 报 中国 证 监 会 备案后生效。 2、 基金托管协议终止的情形 (1)基金合同终止; (2) 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金托管人接管基金资 产; (3) 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 26-1 二十六 、 对基 金 份 额 持有 人 的 服 务 对 本 基 金 份额 持 有 人 的服 务 主 要 由基 金 管 理 人、 基 金 销 售机 构 提 供 。基 金 管 理 人 为 基金 份 额 持 有人 提 供 以 下一 系 列 的 服务 。 基 金 管理 人 有 权 根据 基 金 份 额持有人的需要、 市场状况以及管理人服务能力的变化, 增加、 修改服务项目: (一)电话服务 客户服务中心自动语音系统提供每周七天、 每天 24 小时的自动语音服务和 查 询 服 务 ,客 户 可 以 通过 电 话 查 询基 金 份 额 净值 和 基 金 份额 持 有 人 账户 信 息 查 询。同时,客服中心提供工作日每天 8:30-17:00 的电话人工服务。 长盛基金管理有限公司客户服务热线: (010) 62350088


400-888-2666 (免 长途话费) (二)在线服务 通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务: 1 、 在 线 客服 。 投 资 者可 点 击 基 金管 理 人 网 站“ 在 线 客 服” , 进 行 咨询 或 留 言。 2、 资讯服务。 投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信 息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 长盛基金管理有限公司网址:

















www.csfunds.com.cn 长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn (三)投诉建议受理 如 果 基 金 份额 持 有 人 对基 金 管 理 人提 供 的 各 项服 务 有 疑 问, 可 通 过 语音 留 言、 传真、Email 、 网 站信箱、 手机短信等方式随时向基金管理人提出, 也可直 接 与 客 户 服务 人 员 联 系, 基 金 管 理人 将 采 用 限期 处 理 、 分级 管 理 的 原则 , 及 时 处 理 客 户 的投 诉 ; 同 时, 基 金 份 额持 有 人 的 合理 建 议 是 基金 管 理 人 发展 的 动 力 与方向。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 27-1 二十 七 、 招募 说 明 书 的存 放 及 查 阅方 式 本招募说明书存放在本基金管理人的 办公场所, 投资者可在办公时间免费 查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站 (http://www.csfunds.com.cn)查 阅和下载招募说明书。 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 28-1 二 十 八 、 备查 文 件 (一) 中 国 证 监 会 关 于 准 予 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金注册的批复文件 (二) 《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 (三) 《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》 (四) 法律意见书 (五) 基金管理人业务资格批件和营业执照 (六) 基金托管人业务资格批件和营业执照 (七) 中国证监会规定的其它文件 以 上 第 ( 六) 项 备 查 文件 存 放 在 基金 托 管 人 的办 公 场 所 ,其 他 文 件 存放 在 基 金 管 理 人的 办 公 场 所。 基 金 投 资者 在 营 业 时间 内 可 免 费查 阅 , 在 支付 工 本 费 后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长盛基金管理有限公司 二〇一五年七月十日