1
融通 通泰保本混合型 证券 投资基金 更新招募说 明书 摘要
重要提示
融通通 泰保 本混 合型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “ 本 基金”） 经 中国 证监 会2013 年3 月
7 日证 监许 可[2013]219 号 文核准 募集 。 本 基金 基金 合同 于 2013 年5 月30 日 正式生 效。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、 完 整。 本 招募 说明 书经 中国 证监会 核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者 在 投资
本基金 前 ， 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 ， 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 并承担 基金 投 资
中出现 的各 类风 险， 包括 ： 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系
统性风 险 ， 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 ， 由 于基 金投资 者连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性
风 险， 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 ，本 基金 的特 定风险 等等 。
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 保本 周期 为三 年， 投资 者投资 于本 基金 ， 须 自担 风险。 保证
人 为 本 基 金 的保 本 提 供 不可 撤 销 的 连 带责 任 保 证 或者 由 保 本 义 务人 为 本 基 金承 担 保 本 偿付
责任。 投资 者投 资于 保本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款存 放在 银行 或存 款类 金融机 构。 如发
生 《 基金 合同 》 约 定的 不 适用保 本条 款的 情形 ， 投 资者认 购并 持有 到期 的基 金份额 亦存 在着
无法收 回本 金的 可能 性。
投资人 购买 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 基金 合同 、 保 证合 同、 招募 说明 书。 投资者 购
买本基 金份 额的 行为 视 为 同意保 证合 同的 约定 。
投资有 风险， 投资 者认 购 （或申 购） 基 金时应 认真 阅读 本 基金 的 《招 募说 明 书》 及 《 基
金合同 》 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金更新 招募 说明 书编 写 ， 并经中 国证 监会 核准 。 基 金合同 是约
定基金 当事 人之 间权 利、 义务的 法律 文件 。 基 金投 资人自 依基 金合 同取 得基 金份额 ， 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人 ， 其 持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的
承认和 接受， 并按照 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 基金 合同及 其他有 关规定 享有 权利、 承担义
务。基 金投 资人 欲了 解基 金份额 持有 人的 权利 和义 务，应 详细 查阅 基金 合同 。
除特别 说明 外， 本招 募说 明书所 载内 容截 止日 为 2015 年5 月 30 日， 有关 财务 数据截 止
2
日为2015 年3 月31 日（ 财务数 据未 经审 计） 。
一、基金合同生效日 期
2013 年 5 月 30 日
二、基金管理人
( 一)基 金管 理人 概况
名称： 融 通基 金管 理有 限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大厦13、14层
设立日 期：2001 年5 月22 日
法定代 表人 ：田 德军
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大厦13、14层
电话： （0755 ）26948070
联系人 ：刘 宏
目前公司股东 及出资比例为：新时代证 券有限责任公 司 60% 、日兴资产管理有限公 司
（Nikko Asset Management Co.,Ltd. ）40% 。
( 二)主 要人 员情 况
1 、现 任董 事情 况
董事长 田德 军先 生， 经济 学博士 ， 现任 融通基 金管 理有限 公司 董事 长。 历任 中信证 券 股
份有限 公司 投资 银行 业务 主管； 上海 远东 证券 有限 公司董 事长 兼总 经理 ； 新 时代证 券有 限责
任公司 总经 理。2010 年3 月至今 ，任 公司 董事 长。
独立董 事杜 婕女 士， 民进 会员， 注册 会计 师， 现任 吉林大 学经 济学 院教 授。 历任电 力部
第一工 程局 一处 主管 会计 ，吉林 大学 教师 、讲 师、 教授。2011 年 1 月至 今， 任公司 独立 董
事。
独立董 事田 利辉 先生 ，金 融学博 士后 、执 业律 师， 现任南 开大 学金 融发 展研 究院教 授 。
历任密 歇根 大学 戴维 德森 研究所 博士 后 研 究员 ； 北 京大学 光华 管理 学院 副教 授； 南 开大 学金
融发展 研究 院教 授。2011 年1 月 至今 ，任 公司 独立 董事。
独立董 事施 天涛 先生 ， 法 学博士 ， 现 任清 华大 学法 学院教 授、 法学 院副 院长 、 博士 研究
生导师 、中 国证 券法 学研 究会和 中国 保 险 法学 研究 会副会 长。2012 年 1 月至 今，任 公司 独
立董事 。
董事马 金声 先生 ， 高 级经 济师 ， 现 任新 时代证 券有 限责任 公司 名誉 董事 长。 历任中 国 人
民银行 办公 厅副 主任 、 主 任， 金 银管 理司 司长 ； 中 国农业 发展 银行 副行 长； 国泰君 安证 券股
3
份有限公 司党 委书记 兼副 董事长； 华林 证券有 限责 任公司党 委书 记。2007 年 至今，任 公司
董事。
董事黄 庆华 先生 ， 工科 学士 ， 现 任上 海宜 利实 业有 限公 司总裁 助理 兼投 资管 理部 总经理 。
历任上 海宜 利实 业有 限公 司投资 管理 部经 理助 理 、 新 时代证 券有 限责 任公 司经 纪事业 部综 合
管理处 主管 。2015 年2 月 至今， 任公 司董 事。
董事Frederick Reidenbach ( 弗 莱德)先 生， 毕业 于 美国宾 夕法 尼亚 州斯 克兰 顿大学 ，
注册会 计师 ， 现 任日 兴资 产管理 有限 公司 执行 副总 裁兼首 席财 务官 和首 席营 运官。 历任 日本
富达投 资首 席行 政官 ；富 达投资 （Fidelity Investment ） 旗下 子公 司 KVH 电 信的首 席执 行
长和首 席营 运官 ；日 本Aon Risk Service 的 首席 财 务官和 首席 营运 官。2010 年 3 月 至今 ，
任公司 董事 。
董事Blair Pickerell （裴 布雷） 先生 ，工 商管 理硕 士，现 任日 兴资 产管 理香 港有限 公
司亚洲区 总裁 及全球 首席 营销总监 。历 任摩根 士丹 利亚洲有 限公 司董事 总经 理。2012 年 1
月至今 ，任 公司 董事 。
董事孟 朝霞 女士 ， 经 济学 硕士 ， 现 任融 通基金 管理 有限公 司总 经理 。 历 任新 华人寿 保 险
股份有 限公 司企 业年 金管 理中心 总经 理、 泰康 养老 保险股 份有 限公 司副 总经 理、 富 国基 金管
理有限 公司 副总 经理 。2015 年2 月至 今， 任公 司董 事。
2 、公 司高 级管 理人 员情 况
总经理 孟朝 霞女 士 ， 经济 学 硕士 。 历 任新 华人 寿保 险股份 有限 公司 企业 年金 管理中 心总
经理，泰 康养 老保险 股份 有限公司 副总 经理， 富国 基金管理 有限 公司副 总经 理。2014 年 9
月至今 任公 司总 经理 。
常务副总 经理颜 锡廉 （Allen Yan ）先生 ，工商 管理 硕士。历 任美 国富达 投资 公司财 务
分析员 、 日本 富达投 资公 司财务 经理 ， 日兴资 产管 理有限 公司 财务 企划 与分 析部部 长 。2011
年至今 任公 司常 务副 总经 理。
督察长 涂卫 东 先 生 ， 法 学硕 士。 历任 国务 院法 制办 公室(原国 务院 法制 局)财 金司 公务员 ，
曾在中国 证监 会法律 部和 基金监管 部工 作，曾 是中 国证监会 公职 律师。2011 年至今任 公司
督察长 。
3 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理 情况
余志勇 ， 男 ， 金 融学 硕士 。14 年证 券从 业经 验, 具有 基金 从业 资格 。 先后 任 职于湖 北省
农业厅、 闽发 证券，2004 年加入招 商证 券股份 有限 公司研究 发展 中心， 从事 房地产行 业研
4
究工作。2007 年加 入融通 基金管理 有限 公司， 曾任 研究部行 业研 究员、 行业 组长。 现 同时
担任 融 通通 泽灵 活配 置混 合 和融 通通 泰保 本基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理 情 况
自本基 金合 同生 效起 至 2015 年3 月16 日， 由 韩 海 平先生 担任 本基 金基 金经 理。
自 2015 年3 月17 日 ，由 余志勇 先生 和韩 海平 先生 共同 担 任本 基金 基金 经理 。
自 2015 年6 月23 日， 由 余志勇 先生 担任 本基 金基 金经理 。
4 、投 资决 策委 员会 成员
公司固 定收 益投 资决 策委 员会成 员： 总经 理孟 朝霞 女士， 常务 副总 经理 颜锡 廉（Allen
Yan ） 先生 ，基 金经 理 王 超 先生 。
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
三 、基金托管人
( 一) 基 金 托 管 人 基 本 情 况
1 、基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 洪 渊
2 、主 要人 员情 况
截至2015 年 3 月 末 ，中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 203 人 ，平 均 年 龄 30 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
5
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2015 年 3 月 ， 中
国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 428 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 45 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
四 、相关服务机构
(一)销 售机 构
1、直 销机 构：
基金管 理人通过在深圳、北京和 上海设立的销售服务小组 以及网上直销为投资者办 理
开放式 基金 开户 、认 购、 申购、 赎回 、基 金转 换等 业务：
（1） 融通 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 机构 销售 及服务 深圳 小组
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
邮政编 码：518053
联系人 ：陈 思辰
电话： （0755 ）26948034
客户服 务中 心电 话：400-883-8088 （ 免长 途通 话费 用 ） 、 （0755 ）26948088
（2） 融通 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 机构 销售 及服务 北京 小组
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座1241-1243 单元
邮政编 码：100140
联系人 ：魏 艳薇
电话： （010 ）66190989
（3） 融通 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 机构 销售 及服务 上海 小组
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 8 号 国金 中心 汇丰 银行 大楼 6 楼 601 －602
邮政编 码：200120
联系人 ：杨 雁
联系电 话： （021 ）38424950
6
（4） 融通 基金 管理 有限 公司网 上直 销
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
邮政编 码：518053
联系人 ：刘 晶
联系电 话： （0755 ）26948105
2 、代 销机 构：
(1) 中国 工商 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：刘 秀宇
电话： （010 ）66107909
（2） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市复 兴路 甲 23 号
法定代 表人 ： 刘 士余
联系人 ：吴 双
电话：(010)68298560
客服电 话 ：95599
（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕
电话： （021 ）58781234
（4） 上海 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系人 ：张 萍
联系电 话：(021)68475888
7
（5） 渤海 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号
法定代 表人 ：刘 宝凤
联系人 ：王 宏
电话： （022 ）58316666
（6） 天相 投资 顾问 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 4 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：林 爽
联系电 话： （010 ）66045608
客服电 话： （010 ）66045678
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
（7） 深圳 众禄 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话： （0755 ）33227950
（8） 上海 天天 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号3 号楼 C 座9 楼
法定代 表人 ：其实
联系人 ： 高 莉莉
电话：(021)54509998
（9） 上海 好买 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址 ： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ： 杨 文斌
联系人 ：张 茹
8
电话：(021)58870011
（10） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒生大 厦12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：周 嬿旻
电话：(0571)28829790
(021)60897869
客服电 话：4000-766-123
（11） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289
（12） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
传真： （021 ）38676161
客服电 话：4008888666
（13） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 层
法定代 表人 ：李 梅
电话： （021 ）33389888
联系人 ：曹 晔
客服热 线： 95523 或 4008895523
（14） 长江 证券 股份 有限 公司
9
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特8 号
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：奚 博宇
电话： （021 ）68751860
客服电 话：95579 或4008-888-999
（15） 山西 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯巍
联系人 ：邓 颖贇
电话：0351-8686796
客服电 话：95573
（16） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 张 志刚
联系人 ：鹿 馨方
联系电 话： （010 ）63080994
客服电 话：4008008899
（17） 新时 代证 券有 限责任 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层 1501
法人代 表： 刘汝 军
联系人 ：田 芳芳
电话： （010 ）83561146
客服电 话：400-698-9898
（18） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
法定代 表人 ：李 工
联系人 ： 范超
电话： （0551 ）65161821
客服电 话： （0551 ）96518 、400-80-9651
（19） 国都 证券 有限 责任 公司
10
联系地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：戈文
联系电 话： （010 ）84183150
电话：4008188118
（20） 恒泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：魏 巍
电话： （0471 ）4974437
客服电 话： （0471 ）4961259
（21） 国盛 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦
法定代 表人 ：曾 小普
联系人 ：俞 驰
电话： （0791 ）86283080
客服电 话：4008222111
（22） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
法定代 表人 ：许 建平
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
（23 ） 太平 洋证 券股 份有 限公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层
法定代 表人 ：李 长伟
联系人 ： 谢兰
电话：010-88321613
11
客服电 话：4006-650-999
基 金管理 人可根 据有关 法律 法规的 要求， 选择其 他符 合要求 的机构 代理销 售本 基金，
并及时 公告 。
( 二)登 记机 构
融通基 金管 理有 限公 司
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
设立日 期：2001 年5 月 22 日
法定代 表人 ：田 德军
电话：0755-26948075
联系人 ：杜嘉
( 三)律 师事 务所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
注册地 址： 深圳 市红 岭中 路国信 证券 大 厦12 楼
办公地 址： 深圳 市红 岭中 路国信 证券 大 厦12 楼
法定代 表人 ：闵 齐双
联系人 ： 尹小 胜
经办律 师： 闵 齐双
刘 少华
尹 小胜
崔 卫群
电话：(0755)33382888 （ 总机）
(0755)33033020 （直线 ） 15302728596
传真：(0755)33033086
( 四)会 计师 事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号汇 亚 大厦 1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中 心11 楼（邮 编：200021 ）
法人代 表： 杨绍 信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：汪 棣、 刘莉
经办注 册会 计师 ：汪 棣、 王灵
五、基金的名称
(一)变 更前 的基 金名 称
12
融通通 泰保 本混 合型 证券 投资基 金
(二)变 更后 的基 金名 称
融通增 强收 益债 券型 证券 投资基 金
六、基金 的类型
契约型 开放 式。
七、基金的投资目标
(一)融 通通 泰保 本混 合型 证券投 资基 金 的 投资 目标
通过运 用组合保险策 略，在为符 合保本条件的 投资金额提 供保本保障的 基础上，追 求
基金资 产的 长期 增值 。
(二)融 通增 强收 益债 券型 证券投 资基 金 的 投资 目标
在严谨 的研 究分 析与 严格 控制投 资风 险的 基础 上， 遵循价 值投 资的 理念 ， 追 求基金 资产
的长期 稳定 增值 。
八、基金的投资方向
(一)融 通通 泰保 本混 合型 证券投 资基 金 的 投资 方向
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，可分为 风险资产和保 本资产两类 ，
其中风 险资 产包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 包含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准
上市的 股票） 、 权证 以及法 律法规 或中国 证监会 允许 本基金 投资的 其它权 益类 资产； 保本资
产包括 债券 （包 含国 债、 央行票 据、 中期 票据 、 金 融债、 企业 债、 公司 债、 短期融 资券 、 资
产支持 债券、 债券回 购等） 、银行 存款、 货币市 场工 具以及 法律法 规或中 国证 监会允 许本基
金投资 的其 它固 定收 益类 资产。 另外, 本 基金 投资 可转换 债券 将根 据纯 债到 期收益 率、 转股
溢价率 等指 标来 确定 其属 于风险 资产 或保 本资 产, 并 运用相 应的 投资 策略 进行 投资。
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的 投资组合比例 为：本基金 的投资组合比 例由保本策 略决定，并对 比例范围有 如
下限制 ： 股票 、 权证 等风 险资产 占基 金资 产的 比例 不超 过 40% ； 债券 、 货 币市 场工具 及其 它
资产的 比例 合计 不低 于基 金资产 的 60% ， 其 中基 金保 留的现 金以 及投 资于 到期 日在一 年以 内
的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% 。
如法律 法规或中国证 监会允许， 基金管理人在 履行适当程 序后，可以调 整上述投资 品
种的投 资比 例。
(二)融 通增 强收 益债 券型 证券投 资基 金 的 投资 方向
13
该债券基金的投资范 围为 具有良好流动性的金 融工 具，包括国内依法发 行上 市的债券
（包括 可转 换债 券及 可分 离转债 、 国债 、 央行 票据 、 中期 票据、 公司债 、 企 业债、 短 期融 资
券、政 府机构 债、政 策性 金融机 构金融 债、商 业银 行金融 债、资 产支持 证券 等） 、股 票、 权
证、 货 币市 场工 具以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国
证监会 相关 规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 可参 与一 级市 场新 股申购 或增 发新 股， 也可 在二级 市场 上投 资股 票、 权证等 权益
类证券 。
基金的投资组合比例 为： 该债券基金对固定收 益类 证券的投资比例不低 于基 金资产的
80% ，股 票、权 证等 权益类 资产的投 资比 例不高 于基 金资产的 20% ，基金 保留 不低于基 金资
产净值 5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。
九、基金的投资策略
(一)融 通通 泰保 本混 合型 证券投 资基 金 的 投资 策略
本基金采用时间不变 性 投资组合保险策略（TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ）和 基于 期权 的组合 保险 策略 （OBPI ，Option-Based Portfolio Insurance）相
结合的 投资 策略 ，通 过量 化技术 动态 调整 资产 配置 比例， 以达 到保 证本 金安 全的基 本 目 标 。
本基金 的主 要保 本策 略 为TIPP 策略 ， 该 策略 设置 了 一条价 值底 线 ， 该 底线 随 着投资 组
合收益 的增 加而 调整 ，而 OBPI 技术 主要 运用 于可 转 换债券 的投 资， 它是 建立 在 TIPP 技术
基础之 上的 必要 补充 。
1 、TIPP 投 资策 略与 资产 配置
本基 金以 时间不变 性 投资组合 保险策略 （TIPP ）为核心 ，并结合对市 场时机的把 握，
确定和 调整 基金 资产 在风 险资产 和保 本资 产间 的投 资比例 ， 用低 风险 资产 的投 资收益 作为 可
以损失 的风 险资 本， 去投 资股票 等风 险资 产 以 搏取 更高的 收益 ， 且 当在 风险 资产获 取一 定收
益后不 断提 高低 风险 资产 的投资 比例 以锁 定部 分收 益。
本基金 利 用TIPP 进 行资 产 配置的 主要 步骤 如下 ：
首先， 确定保本资产 的最低配置 比例。根据保 本周期末投 资组合最低目 标价值和合 理
的贴现 率， 计算 期初 应持 有的保 本资 产的 最低 配置 比例， 即设 定基 金期 初价 值底线 ；
其次， 确定风险资产 的最高配置 比例。根据组 合中风险资 产的风险特性 ，决定安全 垫
（即基 金净 资产 超过 基金 价值底 线的 数额 ） 的 放大 倍数， 然后 根据 安全 垫和 放大倍 数乘 数计
14
算期初 可持 有的 风险 资产 的最高 配置 比例 ；
最后， 当基金净值上 涨超过一定 幅度并保持一 定时间后， 基金将择机提 高价值底线 ，
以及时 锁定 部分 收益 。
相比传 统 的 CPPI 保 本策 略，TIPP 保本 策略由 于在 基金净 值上 升过 程中 提高 了价值 底
线，从 而锁 定了 已实 现收 益，因 此整 体风 险要 小 于CPPI 策略 。
例如基 金的 初始 资产 为 100 万， 如果 用 90 万 投资 债券等 保本 资产 （也 称作 “价值 底
线” ） ， 可以 获得 10 万元 的到期 收益 ， 那 么就 可以 用剩余 10 万元(也 称作 “ 安全垫 ”) 投资
股票等 风险 资产 ， 即 使完 全亏损 ， 基 金整 体也 不会 亏损。 实际 应用 中， 以股 票为主 的风 险资
产亏损 100% 的 可能 性极低 ，因此， 可以 将相当 于安 全垫特定 倍数 （也称 作 “ 放大倍数 ”）
的资金 规模 投资 于风 险资 产。
CPPI 在 决定 投资 风险 资产 与 保本 资产 的比 例配 置 时 ，通常 的计 算原 则是 ，将 投资总 额
扣除 价 值底 线的 额度 后， 再乘以 某一 放大 倍数 ， 例 如 在上 面的 例子 中, 假设 确定的 放大 倍数
是 2 ，那 么扣 除 90 万 的价 值底线 额度 后， 风险 性资 产配置 即是 （100 万-90 万）*2=20 万，
保本 资 产配 置则 是 100 万-20 万=80 万 ，并在 未来 一 段时间 其放 大倍 数保 持固 定，因 此， 才
得名为 恒定 比例 保本 策略 。
而 TIPP 策略 在两 类资 产配 置比例 的设 定与CPPI 不同 ，TIPP 的保 障额 度 会 随风 险资产
价值上 涨而 上调 。例 如在 上例中 ，若 一段 时间 后期 初投资 的 20 万 风险 资产 增 长到 了 25 万，
则基金 管理 人将 对两 类资 产配置 比例 进行 重新 调整 ， 例如将 风险 资产 增 值 的5 万元中20%( 即
5 万*20%=1 万)投 资到 保本 资产当 中， 从而 达到 锁定 部分收 益的 目的 ，若 后续 风险资 产行情
继续向 上， TIPP 策略 也将 继续把 风险 资产 的获 利部 分投资 于保 本资 产。 因此 ， TIPP 相比 CPPI
策略而 言， 可以 防止 后续 行情不 佳时 侵蚀 前期 获利 ，是 更 为保 守的 投资 组合 保险策 略。
2 、OBPI 投 资策 略与 资产 配置
OBPI 策略 主要 根据 期权 的 收益特 性进 行构 建 ， 其 主 要投资 思路 为在 投资 期初 同时购 买
收益资 产 （如 ： 股票 ） 和 相应的 看跌 期权， 当股 票 价格下 跌时， 可执 行看 跌 期权， 以 规避 股
票价格 的下 跌， 当股 票价 格上涨 时， 则放 弃使 用看 跌期权 ， 以 享受 正股 价格 上行的 收益 。 本
基金主要 通过 不同类 型的 组合配置 实现 OBPI
投资 策略，例 如构 建债券 组合 和看涨期 权的
组合， 即可 转换 公司 债券 投资； 或在 投资 看跌 权证 时，买 入权 证对 应的 股票 类资产 。
3 、保 本资 产投 资策 略
本基金 在严格的风险 控制和确保 基金资产流动 性的前提下 ，在系统性分 析研究的基 础
上， 适 时合理 地利 用现 有 的央票 、 中期 票据、 国债 、 企业债 、 资 产支持 证券 等投资 工具， 配
15
合套利 策略 的积 极运 用， 追求低 风险 下的 稳健 收益 。
本基金 结合 保本 周期 运作 要求 ， 采 用目 标久 期匹 配 原则 ， 即 根据 对宏 观环 境 中的市 场、
气氛和 未来 利率 变动 趋势 的判断 ， 深入 分析 收益 率曲 线与资 金供 求状 况 ， 通 过适 时选用 子弹 、
杠铃 、 梯 形等 策略确 定并 控制投 资组 合平 均剩 余期 限， 在中 长期 目标久 期管 理的前 提下 ， 也
将根据 利率 预期 变化 情况 适当调 整当 前久 期： 如果 预测利 率 将 上升 ， 可 以适 当降低 组合 的目
标久期 ；如 果预 测利 率将 下降， 则可 以适 当增 加组 合的目 标久 期。
此外， 本基金还将采 用债券类属 配置策略调整 在不同债券 投资品种之间 的配置比例 ；
采用个 券选 择策 略在 正确 拟合收 益率 曲线 的基 础上 ， 及时 发现 偏离 市场 收益 率的债 券， 选择
投资于 定价 低估 的债 券品 种；并 通过 回购 套利 以及 跨市场 、跨 品种 套利 等策 略提高 收益 。
4 、风 险资 产投 资策 略
在 风险 资产投资限额 内，基金管 理人将发挥主 动选股能力 ，控制股票资 产下行风险 ，
分享股 票市 场成 长收 益。 股票选 择方 面， 本基 金将 充分发 挥“ 自下 而上 ”的 主动选 股能 力 ，
结合对 宏观 经济 状况 、 行 业成长 空间 、 行 业集 中度 、 公司 内生 性增 长动 力的 判断， 结合 财务
与估值 分析 ， 深入挖 掘盈 利预期 稳步 上升 、 成 长性 发生根 本变 化且 价值 低估 的上市 公司 ， 构
建股票 投资 组合 ， 同 时通 过选择 流动 性高 、 风 险低 、 具 备中 期上 涨潜力 的股 票进行 分散 化 组
合投资 ， 动态 优化股 票投 资组合 ， 控制 流动性 风险 和集中 性风 险 ， 保证 股票 组合的 稳定 性 和
收益性 。
本基金 将根 据市 场情 况 ， 适度参 与新 股申 购 （含 增 发新股 ） ， 以增 加收 益。 本 基金组 合
的新股 申购 （含 增发 新股 ） 策略 主要 是从 上市 公司 基本面 、 估 值水 平、 市场 环境三 方面 选择
新股申 购的 参与 标的 、 参与 规模和 新股 的卖 出时 机 。 通 过深入 分析 新股 上市 公司 的基本 情况 ，
结合新 股发 行当 时的 市场 环境， 根据 可比 公司 股票 的基本 面因 素和 价格 水平 ， 预测 新股 在二
级市场 的合 理定 价及 其发 行价格 ， 指导 新股询 价 ， 在有效 识别 和防 范风 险的 前提下 ， 力争 获
取较高 的低 风险 收益 。
在法律 法规许可时， 本基金可基 于谨慎原则运 用其他相关 金融工具对投 资组合进行 管
理。
四、到 期操 作期 间和 过渡 期内的 投资
在到期 操作 期间 和过 渡期 内， 除 暂时 无法 变现 的基 金财产 外， 基金 管理 人应 使基金 财产
保持为 现金 、 银行存 款或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 （无 法变 现的基 金财 产， 如在 到期 操
作期间 内具备 变现 条 件的 ，基金 管理人 可根据 市场 情况安 排变现） ，基 金管理 人和基 金托管
人免收 该期 间的 基金 管理 费和基 金托 管费 。
16
五 、投 资限 制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券；
（2） 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10%；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ；
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ；
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的
10%；
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5%；
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10%；
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ；
（9）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ；
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ；
（11） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（12 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ；
（14 ） 基 金管 理人 管理 的全 部公募 基金 投资 于一 家企 业发行 的单 期中 期票 据合 计不超 过
该期证 券 的10% ；
（15） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。
17
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ；
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系 的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。
(二)融 通增 强收 益债 券型 证券投 资基 金 的 投资 策略
1、资 产配 置策略
该债券 基金 依据 宏观 经济 数据和 金融 运行 数据 、 货 币政策 、 财政 政策 、 以 及 债券市 场和
股票市 场风 险收 益特 征 ， 分 析判断 市场 利率 水平 变动 趋势和 股票 市场 走势 。 并根 据宏观 经济 、
基准利 率水 平、 股票 市场 整体估 值水 平， 预测 债券 、 可转 债、 新股 申购 等大 类资产 下一 阶段
的预期 收益 率水 平， 结合 各类别 资产 的波 动性 以及 流动性 状况 分析 ，进 行大 类资产 配置 。
2、利 率策 略
本基金 将考 察市 场利 率的 动态变 化及 预期 变化 ， 对引 起利率 变化 的相 关因 素进 行跟踪 和
分析， 进而 对债 券组 合的 久期和 持仓 结构 制定 相应 的调整 方案 ， 以 降低 利率 变动对 组合 带来
的影响 。 本 基金 管理 人的 固 定收 益团 队将 定期 对利 率期限 结构 进行 预判 ， 并 制定相 应的 久期
目标， 当预 期市 场利 率水 平将上 升时 ， 降 低组 合的 久期； 预期 市场 利率 将下 降时， 提高 组合
的久期 。以 达到 利用 市场 利率的 波动 和债 券组 合久 期的调 整提 高债 券组 合收 益率目 的。
3 、信 用策 略
本基金 将根 据不 同信 用等 级债券 与同 期限 国债 之间 收益率 利差 的历 史数 据比 较， 并结合
不同信 用等 级间 债券 在不 同市场 时期 利差 变化 及收 益率曲 线变 化 ， 调整 债 券类 属品种 的投 资
比例， 获取 不同 债券 类属 之间利 差变 化所 带来 的投 资收益 。
18
本基金 还将 积极 、 有 效的 利用基 金管 理人 比较 完善 的信用 债券 评级 体系 ， 研 究和跟 踪 发
行主体 所属 行业 发展 周期 、 业务 状况 、 公 司治 理结 构、 财 务状 况等 因素 ， 综 合评估 发行 主体
信用风 险， 确定 信用 产品 的信用 风险 利差 ，有 效管 理组合 的整 体信 用风 险。
4、类 属配 置与 个券 选择 策 略
本基金 根据 券种 特点 及市 场特征 ，将 市场 划分 为企 业债、 银行 间国 债、 银行 间金融 债 、
可转换 债券 、 央 行票 据、 交易所 国债 等子 市场 。 综 合考虑 市场 的流 动性 和容 量、 市 场的 信用
状况、 各市 场的 风险 收益 水平、 税收 选择 等因 素， 对几个 市场 之间 的相 对风 险、 收 益 （ 等价
税后收 益） 进行 综合 分析 后确定 各类 别债 券资 产的 配置。
本基金 从债 券息 率、 收益 率曲线 偏离 度、 绝对 和相 对 价值 分析 、 信 用分 析、 公司研 究 等
角度精 选有 投资 价值 的投 资品种 。 本基 金力 求通 过绝 对和相 对定 价模 型对 市场 上所有 债券 品
种进行 投资 价值 评估 ，从 中选择 具有 较高 息率 且暂 时被市 场低 估或 估值 合理 的投资 品种 。
5 、可 转换 债券 的投 资策 略
可转换 债券 兼具 权益 类证 券与固 定收 益类 证券 的特 性， 具 有抵 御下 行风 险、 分 享股票 价
格上涨 收益 的特 点 。 本 基金 在对可 转换 公司 债券 条款 和发行 债券 公司 基本 面进 行深入 分析 研
究的基 础上 ， 利 用可 转换 公司债 券定 价模 型进 行估 值分析 。 本 基金 还会 充分 借鉴基 金管 理人
股票分 析团队 及外部 研究 机构的 研究成 果,对 可转债 的基础 股票的 基 本面 进行 分析， 形成对
基础股 票的 价值 评估 ，最 终选择 合适 的投 资品 种。
6 、资 产支 持证 券的 投资 策 略
资产支 持类 证券 的定 价受 市场利 率、 流动 性、 发行 条款、 标的 资产 的构 成及 质量、 提前
偿还率 及其 它附 加条 款等 多种因 素的 影响 。 本 基金 将在利 率基 本面 分析 、 市 场流动 性分 析和
信用评 级支 持的 基础 上， 辅以与 国债 、 企业债 等债 券品种 的相 对价 值比 较， 审慎投 资资 产 支
持证券 类资 产。
7 、股 票投 资策 略
该债券 基金 充分 发挥 基金 管理人 的研 究优 势， 将严 谨、 规 范化 的选 股方 法与 积极主 动的
投资风 格相 结合 ， 在 分析 和判断 宏观 经济 运行 和行 业景气 变化 、 以 及上 市公 司成长 潜力 的基
础上， 通过 优选 具有 良好 成长性 、 质 量优 良、 定价 相对合 理的 股票 进行 投资 ， 以谋 求超 额收
益。
十、业绩比较基准
( 一)融 通通 泰保 本混 合型 证券投 资基 金 的 业绩 比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 ：三 年期银 行定 期存 款税 后收 益率
本基金 选择 三年 期银 行定 期存款 税后 收益 率作 为业 绩比较 基准 的原 因如 下：
本基金 是保 本型 基金 ， 保 本周期 为三 年 ， 保本 但不 保证收 益率 。 以三年 期银 行定期 存 款
19
税后收 益率 作为 本基 金的 业绩比 较基 准 ， 能 够使 本基 金保本 受益 人理 性判 断本 基金的 风险 收
益特征 ，合 理地 衡量 比较 本基金 保本 保证 的有 效性 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时， 本基 金管 理人可 以在 报中
国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 ，但 不需要 召开 基金 份额 持有 人大会 。
( 二) 融通 增强 收益 债券 型 证券投 资基 金 的 业绩 比较 基准
中债综 合全 价指 数
十一、风险收益特征
( 一)融 通通 泰保 本混 合型 证券投 资基 金的 风险 收益 特征
本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金中 属于低 风险 品种 。
( 二) 融通 增强 收益 债券 型 证券投 资基 金 的 风险 收益 特征
该债券 基金 属于 证券 市场 中的较 低风 险品 种， 预期 收益和 预期 风险 高于 货币 市场基 金 ，
低于一 般混 合型 基金 和股 票型基 金。
（ 十二）基金投资组 合报 告
本基金 托管 人中 国工 商银 行根据 本基 金合 同规 定 ， 于 2015 年6 月26 日 复核 了本报 告中
的投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 3 月 31 日。 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1、 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 26,774,320.16 0.62
其中： 股票
26,774,320.16 0.62
2 固定收 益投 资
373,706,642.70 8.68
其中： 债券
373,706,642.70 8.68
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
1,693,334,124.80 39.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,191,212,540.14 50.87
7 其他资 产
22,026,561.84 0.51
8 合计
4,307,054,189.64
100.00
2、 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
20
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,154,808.18 0.05
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
- -
J 金融业 11,692,415.22 0.27
K 房地产 业 10,734,000.00 0.25
L 租赁和 商务 服务 业 2,193,096.76 0.05
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,774,320.16 0.62
3、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000024 招商地 产 200,000 6,588,000.00 0.15
2 000002 万
科Ａ 300,000 4,146,000.00 0.10
3 600030 中信证 券 100,000 3,282,000.00 0.08
4 600000 浦发银 行 200,000 3,158,000.00 0.07
5 601336 新华保 险 54,922 2,911,415.22 0.07
6 600837 海通证 券 100,000 2,341,000.00 0.05
7 603729 龙韵股 份 35,533 2,193,096.76 0.05
8 300429 强力新 材 39,344 1,450,219.84 0.03
9 002747 埃斯顿 23,823 454,781.07 0.01
10 300435 中泰股 份 8,849 249,807.27 0.01
4、 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 210,007,000.00 4.88
其中： 政策 性金 融债 210,007,000.00 4.88
4 企业债 券 103,369,642.70 2.40
21
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 60,330,000.00 1.40
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 373,706,642.70 8.69
5、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 140213 14 国开 13 2,000,000 200,000,000.00 4.65
2 124408 13 宛 城投 200,000 20,838,000.00 0.48
3 124384 13 雅 发投 200,000 20,802,000.00 0.48
4 122964 09 龙 湖债 203,670 20,735,642.70 0.48
5 124398 13 株 城发 200,000 20,504,000.00 0.48
6、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
10 、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
10.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 、投资组合报告附注
11.1 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 报告 期内 没有被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编
22
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
11.2 本 基金 本报 告期 未进 行股票 投资 。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 43,453.76
2 应收证 券清 算款 8,516,180.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,441,843.04
5 应收申 购款 25,084.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,026,561.84
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十 三、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 无持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用。
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2013 年 5 月 30 日（ 基
金合同 生效 ） 起至 2013
年12 月31 日
0.10% 0.08% 2.52% 0.01% -2.42% 0.07%
2014 年度 16.68% 0.20% 4.22% 0.01% 12.46% 0.19%
十 四、基金的费用与 税收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
23
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.2% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×1.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
其中， 在基 金保 本周 期内 ，本基 金的 保证 费用 从基 金管理 人的 管理 费收 入中 列支。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2 % 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.2 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。
3 、销 售服 务费
本基 金 A 类份 额不 收取 销 售服务 费，C 类份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.6% 。 本基金 销
售服务 费将 专门 用于 本基 金的销 售与 基金 份额 持有 人服务 ， 基金 管理 人将 在基 金年度 报告 中
对该项 费用 的列 支情 况作 专项说 明。 销售 服务 费按 前一日 C 类 基金 份额 资产 净值的 0.6% 年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E×0.6% ÷当 年天 数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 销售 服务 费划 付指令 ，
24
基金托管 人复 核后于 次月 首日起 5 个工 作日 内从基 金资产中 划出 ，由注 册 登 记机构代 收，
注册登 记机构 收到后 按相 关合同 规定支 付给基 金销 售机构 等。若 遇法定 节假 日、公 休日等,
支付日 期顺 延。
过渡期 内本 基金 不计 提管 理费 、 托管 费和 销售 服务 费 。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件， 基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金
份额转 为变 更后 的 “ 融通 增强收 益债 券型 证券 投资 基金 ” 的 基金 份额 ， 管 理 费按前 一日 基金
资产净 值的 0.7% 的 年费 率 计提， 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.2% 的年 费 率计提 。C 类
基金份 额销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.35% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 同上。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4－8 项费 用 ” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况 调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 等相 关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 ； 调 低基 金
管理费 率、 基金 托管 费率 等费率 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前 按照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在至少 一种
指定媒 体上 公告 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、对招募说明书 更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 基金 法》 、 《 运作 管理 办法》 、 《销 售管理 办法 》 、 《 信息 披露 管理办 法》
及 其 他 有 关法 律 法 规的 要求, 对 本 基 金管 理 人 刊登 的本 基 金 招 募说 明 书 进行 了更 新, 主 要更
新的内 容如 下：
1 、在 “三 基金 管理 人” 部分， 根据 最新 资料 更新 了主要 人员 情况 ；
2 、 在 “ 四 基金 托管 人” 部分， 对基 金托 管人 的基 本情况 、 相 关业 务经 营情 况 及 基 金托
25
管人的 内部 控制 制度 按照 最新资 料进 行了 更新 ；
3 、在 “五 、相 关服 务机 构 ”部分 ，更 新了 直销 机构 和代销 机构 的相 关信 息；
4 、在 “八 、基 金份 额的 申 购 、赎回 与 转换 ”部 分， 更新了 相关 信息 ；
5 、 在 “ 十一 、 基 金的 投资 ” 部分 ， 对 本基 金2015 年第 1 季 度报 告中 的投 资组 合数据 进
行了列 示 ；
6 、在“ 十二、 基金的 业绩 ”部分， 按规 定要求 对基 金的投资 业绩 数据进 行了 列示， 已
经基金 托管 人复 核；
7 、在 “十 五、 基金 的收 益 与分配 ”部 分， 更新 了相 关信息 ；
8 、在 “十 六、 基金 的费 用 与税收 ”部 分， 更新 了相 关信息 ；
9 、在 “二 十四 、基 金份 额 持有人 的服 务” 部分 ， 根 据最新 资料 更新 了相 关信 息 ；
10 、在 “二 十五 、其 他应 披露事 项” 部分 ，对 本 报 告期内 的 公 告信 息进 行了 列示。
融通基 金管 理有 限公 司
2015年7月9 日
