1
易方达证券公司指数分级证券投资基金
之基础份额、A 类 份 额 、B 类份额
上市交易公告书
易 方达 基金管 理有 限公司
二○ 一 五年 七 月十 日
2
目录
一 、重 要声 明与 提示 .................................................................... 3
二 、基 金概 览 ............................................................................... 3
三 、基 金的 募集 与上 市交 易 ........................................................ 4
四 、持 有人 户数 、持 有人 结构 及前 十 名 持有 人 .......................... 6
五 、基 金主 要当 事人 简介 ............................................................ 8
六 、基 金合 同摘 要 ..................................................................... 12
七 、基 金财 务状 况 ..................................................................... 12
八 、基 金投 资组 合 ..................................................................... 14
九 、重 大事 件揭 示 ..................................................................... 16
十 、基 金管 理人 承诺 .................................................................. 16
十 一、 基金 托管 人承 诺 .............................................................. 16
十 二、 基金 上市 推荐 人意 见 ...................................................... 17
十 三、 备查 文件 目录 .................................................................. 17
附 件： 基金 合同 摘要 .................................................................. 17
3
一 、 重 要 声 明 与提 示
易方达 证券 公司 指数 分级 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 之 基础 份额 、 A 类份额 、
B 类份 额 上 市交 易公 告书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 （ 以下 简称 “ 《 基金法 》 ”）、
《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 第1 号 〈 上市交 易公 告书 的内 容与 格式〉 》 和 《 上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 的规 定编 制， 易方达 基金 管理 有限 公司 （ 以下简 称 “ 基
金管理 人 ” ） 的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述或 者重 大遗
漏， 并对 其内 容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任 。 本基 金托 管人 中 国建 设 银
行 股份 有限 公司 保证 本报 告书中 基金 财务 会计 资料 等内容 的真 实性 、 准 确性 和完整 性， 承诺
其中不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
中国证 券监 督管 理委 员会 （以下 简称 “中 国证 监会 ”） 和 上海 证券 交易 所对 本基金 上市
交易及 有关 事项 的意 见， 均不表 明对 本基 金的 任何 保证。 凡本 上市 交易 公告 书未涉 及的 有关
内容 ， 请 投资 者详 细查 阅刊 登在 中 国证 监会 指定 信息 披露媒 体 和 易方 达基 金管 理有限 公司 网
站（www.efunds.com.cn ） 上的本 基金 招募 说明 书。
二、基金概览
1、基 金二 级市 场交 易简 称 和交易 代码 ：
基础份 额简 称： 易方 达证券 分级 ；场 内简 称： 证券 分级； 场内 代 码502010
A 类份 额简 称： 易方 达证券 分级 A； 场内 简称 ：证券 A ； 场内 代码502011
B 类份 额简 称： 易方 达证券 分级 B； 场内 简称 ：证券 B ； 场内 代码502012
2、基 金申 购 、 赎回 简称 ： 证券分 级 。
3、申购 、 赎回 代码 ：502010 。
4 、 基金基础份 额 总 额 ：97,884,601.10 份 ，A 类 份 额 56,951,922.0 份，B 类 份 额
56,951,922.0 份( 截至 2015 年 7 月 8 日， 依据 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司上海 分公 司
提供 的2015 年7 月9 日 确 认的信 息编 制) 。
5、 2015 年7 月8 日 基金 基础 份额 净值 ： 1.0000 元 ， A 类份 额1.0000 元， B 类份额 1.0000
元 。
6、 本次 基 础份 额 上 市交 易 份额 ：28,475,963.00 份 ，A 类份 额56,951,922.0 份，B 类份
额56,951,922.0 份( 截至2015 年7 月 8 日， 依据 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司上 海分 公
司提供 的2015 年7 月9 日 确认的 信息 编制)。
7、上 市交 易的 证券 交易 所 ：上海 证券 交易 所。
8、上 市交 易日 期：2015 年7 月15 日。
9、基 金管 理人 ：易 方达 基 金管理 有限 公司 。
4
10、基 金托 管人 ： 中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
11、上 市推 荐人 ： 无 。
三 、 基 金 的 募 集与 上 市 交 易
（一） 本基 金上 市前 基金 募集情 况
1 、基 金募 集申 请的 核准 机 构和核 准文 号：2015 年4 月 21 日中 国证 监会 证监 许 可
[2015]670 号文。
2 、基 金运 作方 式： 契约 型 开放式 、分 级基 金 。
3 、基 金合 同期 限： 不定 期 。
4 、发 售方 式： 场内 、场 外 认购。
5 、发 售日 期：2015 年6 月23 日至2015 年 7 月 3 日。
6 、发 售价 格：1.00 元人 民币。
7 、发 售期 限： 9 个 工作 日。
8 、发 售机 构
（1） 场内 销售 机构
场内销售 机 构是 指具 有基 金销售 业务 资格 的上 海证 券交易 所会 员单 位 （具 体名 单详见 上
海证券 交易 所网 站）
（2） 场外 销售 机构
①直销 销售 机构 ：易 方达 基金管 理有 限公 司
直销销售 机 构网 点信 息：
广州市 天河 区珠 江东 路30 号广州 银行 大厦40 楼 易方 达基金 管理 有限 公司 广州 直销 中 心 ；
北京市 西城 区金 融大 街 20 号B 座8 层 易方 达基 金管 理有限 公司 北京 直销 中心 ；
上海市 世纪 大 道88 号金 茂 大厦2706-2708 室易 方达 基金管 理有 限公 司上 海直 销中心 ；
本公司 网上 交易 系统 ：网 址 http://www.efunds.com.cn 。
② 非直 销销 售机构
中国建 设银 行、 中国 邮政 储蓄银 行、 东莞 农村 商业 银行、 东莞 银行 、 杭 州银 行、 泉 州银
行、 上海 农村 商业 银行 、 广 发证券 、 安信 证券 、 渤 海证 券、 长城 证券 、 长 江证 券、 大通证 券、
大同证 券、 第一 创业 证券 、 东海 证券、 东莞 证券、 东吴证 券、 光大 证券、 国 都证券 、 国 金证
券、 国 泰君 安证 券、 国信 证券、 海通 证券 、 华 安证 券、 华 宝证 券、 华福 证券 、 华龙 证券 、 华
西证券 、 金 元证 券、 九州 证券、 南京 证券 、 平 安证 券、 齐 鲁证 券、 山西 证券 、 上海 证券 、 申
万宏源 西部 证券 、 申万 宏 源证券 、 西部 证券 、 西 南证 券、 新时 代证 券、 信达 证券 、 兴 业证 券、
银河证 券、 招商 证券、 中 金公司 、 中 山证 券、 中 投 证券、 中信 建投 证券、 中 原证券 、 创 金启 5
富、 海 银基 金销 售、 好买 基金、 金观 诚、 久富 财富 、 上海 长量 、 数 米基 金、 天天基 金、 同花
顺、万 银财 富、 一路 财富 、展恒 基金 、中 信建 投期 货、众 禄基 金。
（二） 基金 合同 生效
本基金 根据 中国 证监 会 证 监许可[2015]670 号 文批 准， 自 2015 年6 月23 日 起向全 社会
公开募 集， 截 至 2015 年 7 月 3 日， 募集 工作 已经 顺 利结束 。经 安永 华明 会计 师事务 所（ 特
殊普通 合伙 ） 验 资， 本次 募集的 有效 净认 购金 额为 211,768,123.04 元人 民币 ，有效 净认 购
金额 产 生的 利息 共计20,322.06 元 人民 币。 本次 有 效净认 购资 金 已于2015 年 7 月 8 日划入
本基金 在基 金托 管人 中国 建设银 行 股 份有 限公 司 开 立的基 金托 管专 户。
本次募 集有 效认 购总 户数 为 1105 户， 按照 每份 基金 份额面 值 1.00 元人 民币 计 算。 设 立
募集期 间募 集的 有效 份额 为211,768,123.04 份 基金 份额； 利息 结转 的基 金份 额 为20,322.06
份基金 份额 。两 项合 计共 211,788,445.10 份基 金份 额，已 全部 计入 投资 者账 户，归 投资 者
所有。 其中 本公 司基 金从 业人员 认购 基金 份 额 200.05 份 ，占 基金 份额 总量 的 0.0001%，本
公司 未 使用 固有 资金 认购 本基金 。
本基 金于2015 年7 月8 日得到 中国 证监 会书 面确 认， 基金 备案 手续 办理 完毕 。 根 据 《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及其 配套 法规 和 《 易 方达 证 券公 司 指 数分 级证 券投资 基金 基
金合同 》的 有关 规定 ， 本 基金 的 募集 情况 已符 合基 金合同 生效 的条 件， 基金 合同于 2015 年
7 月8 日正 式生 效。 自基 金 合同生 效之 日起 ， 基 金管 理人正 式开 始管 理本 基金 。 按照 有关 法
律规定 ，本 基金 合同 生效 前的律 师费 、会 计师 费、 信息披 露费 由基 金管 理人 承担。
（ 三） 基金 上市 交易
1 、 基 金上 市交易 的核 准机 构和核 准文 号： 上海 证券 交易所 自律 监管 决定 书 ［2015 ］300
号。
2 、上 市交 易日 期：2015 年7 月 15 日。
3 、上 市交 易的 证券 交易 所 ：上海 证券 交易 所。
4 、基 金二 级市 场交 易简 称 和交易 代码 ：
基础份 额简 称： 证券 分级 ；交易 代码 ：502010
A 类份 额简 称： 证券A； 交 易代码 ：502011
B 类份 额简 称： 证券B； 交 易代码 ：502012
投资者 在上 海证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 本基 金的 二级 市场 交易。
5 、基 金申 购 、 赎回 简称 ： 证券分级 。
6 、申 购 、 赎回 代码 ：502010 。
投资者应当在销售机 构办 理基金销售业务的营 业场 所或按销售机构提供 的其 他方式办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。基金 管理 人可 根据 情况 变更销 售机 构， 并予 以公 告。
7 、本 次 基 础份 额 上 市交 易 份额：28,475,963.00 份 ；A 类份 额：56,951,922.00 份；B
类份额 ：56,951,922.00 份(截至2015 年7 月8 日， 依据中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上 6
海分公 司提 供 的2015 年7 月9 日 确认 的信 息编 制) 。
8 、未 上市 交易 份额 的流 通 规定：
本基金 包括 场内 份额 与场 外份额 ，本 次上 市的 基金 份额全 部为 场内 份额 。
未上市交易的份额登 记在 中国证券登记结算有 限责 任公司开放式基金注 册登 记系统基
金份额 持有 人开 放式 基金 账户下 ， 可以 通过 跨系 统转 托管转 至中 国证 券登 记结 算有限 责任 公
司上海 分公 司证 券登 记结 算系统 持有 人上 海证 券账 户下后 ， 在 上海 证券 交易 所上市 交易 。 跨
系统转 托管 和份 额配 对转 换 业务 将 于2015 年7 月15 日开 通。
四 、 持 有 人 户 数、 持 有 人 结 构 及前 十 名 持 有 人
（一） 持有 人户 数
截至2015 年7 月8 日， 本 基金份 额持 有人 户数 为1105 户， 平均 每户 持有 的基 金份额 为
191,663.75 份。 其中， 场内 基础份 额持有 户数 为 42 户，平 均每户 持有 的基 础基金份 额为
677,999.12 份。 A 类 份额 持 有人户 数为42 户， 平 均每 户持有 的A 类基 金份 额为1,355,998.14
份。B 类份 额持 有人 户数 为 42 户， 平均 每户 持有 的B 类 份额 为1,355,998.14 份。
（二） 持有 人结 构
截至2015 年 7 月8 日 ，机 构投资 者持 有的 场内 基础 基金份 额为23,800,671.00 份，占
场内基 础基 金份 额比 例为83.58% ； 个人 投资 者持 有的 场内基 础基 金份 额为4,675,292.00 份，
占场内 基础 基金 份额 比例 为 16.42% 。
截至 2015 年 7 月 8 日 ， 机构投 资者 持有 的本 次 上 市交易 的 A 类 份额 为 47,601,342.00
份， 占 本次A 类 份额 上市 交易基 金份 额比 例 为 83.58% ； 个 人投 资者 持有 的本 次上市 交易 的 A
类份额 为9,350,580.00 份 ，占本 次A 类份 额上 市交 易基金 份额 比例 为16.42% 。
截至 2015 年 7 月 8 日 ， 机构投 资者 持有 的本 次上 市交易 的 B 类 份额 为 47,601,342.00
份， 占 本次B 类 份额 上市 交易基 金份 额比 例 为 83.58% ； 个 人投 资者 持有 的本 次上市 交易 的 B
类份额 为9,350,580.00 份 ，占本 次B 类份 额上 市交 易基金 份额 比例 为16.42% 。
（三） 前十 名基 金份 额持 有人的 情况 ：
截至2015 年7 月8 日， 基 础份额 前十 名场 内基 金份 额持有 人的 情况 如下 表。
序号 持有人 名称 （全 称）
持有场内基础基金份额
（份）
占场内 基础 份额 比例
（% ）
1
鹏华资产 －工商 银行－ 以 太量
化十二号 2 期资 产管理 计 划
14,000,430.00
49.17%
2 招商证券 投资有 限公司
9,800,241.00
34.42%
3 李怡名
3,999,980.00
14.05%
4 黄南昌
59,540.00
0.21%
7
5 陈国均
49,597.00
0.17%
6 伍泽健
39,704.00
0.14%
7 吴炯
29,780.00
0.10%
8 程婷
29,773.00
0.10%
9 高晋
29,773.00
0.10%
10 黄自强
27,793.00
0.10%
合计
28,066,611.00
98.56%
截至2015 年7 月8 日，A 类份额 前十 名场 内 基 金份 额持有 人的 情况 如下 表 。
序号 持有人 名称 （全 称） 持有 A 类份 额（ 份） 占A 类 份额 比例 （% ）
1
鹏华资产 －工商 银行－ 以 太量
化十二号 2 期资 产管理 计 划
28,000,860.00
49.17%
2 招商证券 投资有 限公司
19,600,482.00
34.42%
3 李怡名
7,999,960.00
14.05%
4 黄南昌
119,080.00
0.21%
5 陈国均
99,196.00
0.17%
6 伍泽健
79,408.00
0.14%
7 吴炯
59,558.00
0.10%
8 程婷
59,548.00
0.10%
9 高晋
59,548.00
0.10%
10 黄自强
55,588.00
0.10%
合计
56,133,228.00 98.56%
截至2015 年7 月8 日，B 类份额 前十 名场 内 基 金份 额持有 人的 情况 如下 表 。
序号 持有人 名称 （全 称） 持有 B 类份 额（ 份） 占B 类 份额 比例 （% ）
1
鹏华资产 －工商 银行－ 以 太量
化十二号 2 期资 产管理 计 划
28,000,860.00
49.17%
2 招商证券 投资有 限公司
19,600,482.00
34.42%
3 李怡名
7,999,960.00
14.05%
4 黄南昌
119,080.00
0.21%
5 陈国均
99,196.00
0.17%
6 伍泽健
79,408.00
0.14%
7 吴炯
59,558.00
0.10%
8
8 程婷
59,548.00
0.10%
9 高晋
59,548.00
0.10%
10 黄自强
55,588.00
0.10%
合计
56,133,228.00 98.56%
注 ： 以 上 信 息 依 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 提 供 的2015 年7 月9
日确认的 持 有人信 息 编 制。 由于 四舍 五入 的原 因， 占场内 总份 额比 例分 项之 和与合 计可
能有尾 差。
五 、 基 金 主 要 当事 人 简 介
（ 一） 基金 管理 人
1 ．名 称： 易方 达基 金管 理 有限公 司
2 ．法 定代 表人 ： 刘 晓艳
3 ．总 裁： 刘晓 艳
4 ．注 册资 本： 壹亿 贰仟 万 元人民 币
5 ．注 册地 址： 广东 省珠 海 市横琴 新区 宝中 路3 号 4004-8 室
6 ．设 立批 准文 号： 证监 基 金字[2001]4 号
7 ．工 商登 记注 册的 法人 营 业执照 文号 ：440000000002868
8 ．经 营范 围： 基金 募集 、 基金销 售； 资产 管理 ；经 中国证 监会 批准 的其 他业 务。
9 ．股权 结构： 广东粤 财信 托有限公 司， 持有股 份 25% ；广发 证券股 份有限 公司 ，持有
股份 25% ； 盈峰 投资 控股 集团有 限公 司， 持有 股份 25% ； 广东 省广 晟资 产经 营 有限公 司， 持
有股 份16.67% ；广 州市 广 永国有 资产 经营 有限 公司 ，持有 股 份 8.33% 。
10 ．内 部组 织结 构及 职能 ：
自成立 以来 ， 公 司不 断致 力于健 全公 司治 理结 构， 严格按 照法 律法 规和 中国 证监会 的规
定和要 求，建 立组织 机构 健全、 职责划 分清晰 、制 衡监督 有效、 激励约 束合 理的治 理结构 ，
保持公 司规 范运 作， 维护 基金份 额持 有人 的利 益。
公司下 设 二 十八 个部 门： 权益投 资总 部、 固定 收益 总部、 现金 管理 部、 指数 与量化 投资
部、 研 究部、 投资 银行 部 、 集中 交易 室、 投 资发 展 部、 投 资风 险管 理部、 养 老金部 、 客 户服
务与销 售支 持部、 渠道 营 销部、 互联网 金融 部、 北 京分公 司、 上 海分 公司、 广州分 公司、 成
都分公 司、 南京 分公 司、 机构客 户部 、 系 统研 发部 、 技术 运营 部、 核 算部、 注册登 记部 、 宣
传策划 部、 综合 管理 部、 人力资 源部 、监 察部 、北 京办事 处。
1). 权益投 资总 部下 设公 募基 金投资 部 、 养 老金与 专户 权益投 资部 、 投资一 部 ， 公募基
金投资 部负 责公 募基 金资 产的日 常管 理和 运作 ， 养老 金与专 户权 益投 资部 负责 权益类 社保 基 9
金 及 其 他 受 托资 产 的 投 资管 理工作, 投资 一 部 以 团队 形 式 负 责 所辖 资 产 的 研究 和 投 资 管理
工作 。
2). 固定收 益总 部下 设固 定收 益机构 投资 部、 固定 收益 基金投 资部 、 固 定收 益研 究部和
固定收 益交 易室 ， 四 个部 门 分别负 责固 定收 益类 公募 、 专户、 年金 的投 资、 研 究及 交易工 作。
3). 现金管 理部 主要 负责 货币 类以及 短期 理财 类基 金的 投资管 理工 作。
4). 指数与 量化 投资 部主 要负 责指数 基金 以及 量化 策略 基金的 投资 管理 及相 关工 作。
5). 研究部 的主 要工 作职 责是 对宏观 经济 、 行业 、 上 市 公司以 及可 转债 、 基 金等 投资品
种进行 研究 。
6). 投资银行 部主 要负责 公司 投行类业 务, 包括一 级市 场和一级 半市 场中的 股权 投资、
国企混 合所 有制 改革 、上 市公司 并购 重组 等投 融资 业务。
7). 集中交易室负责执行基金 经理和投资经理下达的投 资指令及特殊投资业务的 具体
操作， 保存 交易 记录 ，备 份交易 数据 。
8). 投资发 展部 负责 公司 新业 务的规 划管 理及 新金 融产 品的设 计、 开发； 为市 场营 销工
作提供 专业 支持 。
9). 投资风 险管 理部 负责 投资 风险管 理、 投资 绩效 评估， 投资与 市场 的相 关数 据支 持服
务工作 。
10).养 老金 部负 责养 老金 业务规 划、 市场 开发 与营 销、客 户服 务等 职能 。
11).渠 道营 销部 主要 负责 各类基 金代 销机 构的 合作 开发及 总部 层面 的维 护工 作， 营销 策
划方案 的制 订、 推动 ，营 销效果 及客 群的 数据 挖掘 、分析 。
12).客 户服 务与 销售 支持 部主要 负责 公司 销售 支持 工作 ， 为 渠道 、 机 构客 户、 电子商 务
业务的 客户 和大 客户 提供 服务支 持。
13).互 联网 金融 部负 责研 发基于 互联 网的 交易 模式 和服务 模式 ， 建设 相应 系统 并持续 改
进用户 体验 ， 开 展互 联网 金融业 务的 营销 策划 、 方 案制作 、 方 案实 施及 对外 的合作 洽谈 ， 为
互联网 上的 客户 提供 服务 。
14).北 京分 公司 负责 组织 实施以 北京 为中 心的 华北 和西北 地区 的渠 道销 售工 作。
15). 上海分公司负责组 织 实施以上海为中心的华东 地区及东北部分地区的渠 道销售工
作。
16).广 州分 公司 负责 组织 实施以 广州 为中 心的 华南 地区的 渠道 销售 工作 。
17).成 都分 公司 负责 组织 实施以 四川 省为 中心 的渠 道销售 工作 。
18).南 京分 公司 负责 组织 以江苏 省为 中心 的渠 道销 售工作 。
19).机 构客 户部 负责 公司 机构客 户的 销售 和服 务工 作, 下 设银 行客 户部 、 非银 行客户 部
两个二 级部 门， 分别 负责 所属客 户群 体的 销售 和服 务工作 。
20).系 统研 发部 负责 公司 信息系 统的 需求 管理 、 规 划设计 、 项 目管 理、 开发 测试、 以及
上线运 营后 的应 用支 持工 作。
10
21).技 术运 营部 负责 公 司IT 基 础设 施的 规划 与建 设 ， 公 司日 常运 营的 技术 支持 与服务 ，
保障公 司信 息系 统安 全可 靠高效 运行 。
22).核 算部 负责 公司 管理 资产的 会计 核算 、 估 值 、 信息披 露工 作 ， 负责 开放 式基金 募集
期、开 放期 销售 款项 的集 中结算 工作 ，以 及各 银行 账户的 管理 工作 。
23).注 册登 记部 主要 工作 是进行 开放 式基 金 、 特 定多 个客户 资产 管理 计划 及养 老金产 品
的注册 登记 业务 。
24).宣 传策 划部 负责 制作 宣传材 料 ， 传 播公司 信息 ， 管 理媒 体关 系， 管理 广 告投放 及维
护公司 网站 等。
25).综 合管 理部 负责 公司 股东会 、 董事 会、 监事 会联 络及日 常工 作 ， 负 责公 司财 务会计 、
行政保 卫和 文书 档案 等工 作。
26).人 力资源 部负责 拟订 公司人力 资源 战略并 付诸 实施，具 体负 责公司 的招 聘、培训 、
薪酬福 利、 绩效 考核 、人 事管理 等工 作。
27).监 察部 负责 独立 地对 公司各 业务 环节 合法 合规 运作的 情况 进行 检查 监督 ， 协助并 督
促各部 门履 行内 控职 责， 确保公 司各 项经 营活 动稳 健合规 ，实 现公 司经 营目 标。
28).北 京办 事处 负责 与在 京监管 部门 的日 常联 系工 作。
11 ．人 员情 况
截止到 2015 年 6 月 30 日 ，本公 司有 员工 487 人 ， 其中 299 人具 有硕 士学 历 ，20 人具
有博士 学历 。91% 的 公司 员 工具有 基金 从业 资格 。
12 ．信 息披 露负 责人 ：张 南
电话：020-85102688
13 ．基 金管 理业 务介 绍
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准， 本基 金 管理人 于 2001 年 4 月 17 日成立 ，
注册资 本1.2 亿 元， 旗 下 设有北 京、 广 州、 上 海、 南京、 成 都分 公司 和香 港 子公司、 资产 管
理子公 司。 本 基金 管理 人 秉承 “ 取信于 市场， 取信 于社会” 的宗 旨， 坚 持 “ 在诚信 规范 的前
提下， 通过 专业 化运 作和 团队合 作实 现持 续稳 健增 长” 的 经营 理念 ， 以 严格 的管理 、 规 范的
运作和 良好 的投 资业 绩， 赢得市 场认 可。2004 年 10 月， 本 基金 管理 人取 得全 国社会 保障 基
金投资 管理 人资 格；2005 年8 月 ， 获 得企 业年 金基 金投资 管理 人资 格；2007 年 12 月， 获得
合格境 内机 构投 资者 （QDII ）资 格；2008 年 2 月 ， 获得从 事特 定客 户资 产管 理业务 资格 。
截至2014 年12 月 31 日， 本基金 管理 人旗 下共 管 理59 只 开放 式基 金、1 只封 闭式基 金和 多
个全国 社保 基金 资产 组合 、企业 年金 及特 定客 户资 产管理 业务 ，资 产管 理总 规模达 4300 亿
元。
14 、本 基金 基金 经理
余海燕 女士 ，经 济学 硕士 。曾任 汇丰 银 行 Consumer Credit Risk 信用 风险 分析 师，华 宝
兴业基 金管 理有 限公 司分 析师 、 基 金经 理助理 、 基 金经理 ， 易方 达基金 管理 有限公 司投 资发 11
展部产 品经 理 。 现 任易 方达 基金管 理有 限公 司易 方达 沪深 300 医 药卫 生交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2013 年 9 月 23 日起 任职 ） 、易方 达沪 深 300 非 银行 金融交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 （自 2014 年 6 月 26 日起任 职） 、易方 达沪 深 300 非银 行金
融交易 型开 放式 指数 证券 投资联 接基 金基 金经 理（ 自 2015 年 1 月 22 日起 任 职） 、 易方 达上
证 50 指数 分级 证券 投资 基 金基金 经理 （自 2015 年 4 月 15 日起 任职） 、 易 方达 国企改 革指 数
分级证 券投 资基 金基 金经 理（ 自 2015 年 6 月 15 日 起任职 ） 、 易方 达军工 指 数 分级证 券投 资
基金基 金经 理 （ 自 2015 年 7 月 8 日起 任职 ） 、 易 方达 证券公 司 指 数分 级证 券投 资基金 基金 经
理（ 自 2015 年 7 月 8 日 起 任职） 。
（二） 基金 托管 人情况
1 ．基 本情 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
2. 主要 人员 情况
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作， 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾 就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
12
黄秀莲 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
3 ．基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内 首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2014 年 9 月 末， 中国 建设 银 行已托 管 389
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》评 为“中 国最 佳
托管银 行 ” ； 获和 讯网 的中 国 “ 最佳 资产 托管 银行 ” 奖 ； 境 内权 威经 济媒 体 《 每日 经济观 察》
的“最 佳基 金托 管银 行” 奖；中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 的“ 优秀 托管 机构” 奖。
（三） 上市 推荐 人
无
（四） 基金 验资 机构
会计师 事务 所： 安永 华明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙）
主要经 营场 所： 北京 市东 城区东 长安 街 1 号东 方广 场安永 大 楼 17 层 01-12 室
执行事 务合 伙人 ：Ng Albert Kong Ping 吴港 平
电话：(010) 58153000
传真：(010) 85188298
经办注 册会 计师 ：昌 华、 熊姝英
联系人 ：许 建辉
六 、 基 金 合 同 摘要
基金合 同的 内容 摘要 见附 件 。
七 、 基 金 财 务 状况
（一） 基金 募集 期间 费用
本 基金 募集 期间 的信 息披 露费 、 会 计师 费、 律师 费 以及其 他费 用 ， 不得 从基 金财产 中列
支。
（二） 基金 上市 前重 要财 务事项
本基金 发售 后至 上市 交易 公告书 公告 前无 重要 财务 事项发 生。
13
（三） 基金 资产 负债 表
本基金 截 至2015 年7 月8 日的资 产负 债表 如下 ：
资 产 本报告 期末
资 产：
银行存 款
211,768,123.04
结算备 付金
-
存出保 证金
-
交易性 金融 资产
-
其中： 股票 投资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
-
应收股 利
-
应收申 购款
-
其他资 产
20,322.06
资产合 计
211,788,445.10
负债和 所有 者权 益：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
-
应付托 管费
-
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
-
14
应付税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
其他负 债
1,388.70
负债合 计
1,388.70
所有者 权益 ：
实收基 金
211,788,445.10
未分配 利润
-1,388.70
所有者 权益 合计
211,787,056.40
负债与 持有 人权 益总 计
211,788,445.10
八 、 基 金 投 资 组合
截至2015 年7 月8 日， 本 基金的 投资 组合 情况 如下 ：
（一）报告期末基金 资产 组合情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资
产的比 例 （%）
1 权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
3
贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资
- -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
211,768,123.04 99.99
7 其他资 产
20,322.06 0.01
8 合计
211,788,445.10 100.00
15
（二）报告期末按行 业分 类的股票投资组合
截至2015 年7月8 日， 本基 金未持 有股 票。
（三）报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前十名股票 投资 明细
截至2015 年7月8 日， 本基 金未持 有股 票。
（四）报告期末按债 券信 用等级分类的债券投 资组 合
截至2015 年7月8 日， 本基 金未持 有债 券。
（五）报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前五名债券 投资 明细
截至2015 年7月8 日， 本基 金未持 有债 券。
（六） 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前十名资产 支持 证券投资明细
截至2015 年7月8 日， 本基 金未持 有资 产支 持证 券。
（七）报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前五名权证 投资 明细
截至2015 年7月8 日， 本基 金未持 有权证 。
（八）投资组合报告 附注
1. 自基 金合 同生 效日 至2015 年 7 月8 日 ，本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出
现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
2. 本基 金投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3. 其他 各项 资产 构成
序号 其他资 产 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利
-
4 应收利 息
-
5 应收申 购款
-
16
6 其他应 收款
20,322.06
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
20,322.06
4. 报告 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
截至2015 年7月8 日， 本基 金未持 有处 于转 股期 的可 转换债 券。
5. 报告 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
截至2015 年7月8 日， 本基 金未持 有股 票。
九 、 重 大 事 件 揭示
无。
十 、 基 金 管 理 人承 诺
基金管 理人 就基 金上 市交 易之后 履行 管理 人职 责做 出以下 承诺 ：
（一） 严格遵 守 《基 金法 》 及其 他法律 法规、 基金 合同的 规定， 以诚 实信 用 、 勤勉尽 责
的原则 管理 和运 用基 金资 产。
（二） 真实 、 准 确、 完 整和 及时地 披露 定期 报告 等有 关信息 披露 文件 ， 披 露所 有对基 金
份额持 有人 有重 大影 响的 信息， 并接 受中 国证 监会 、证券 交易 所的 监督 管理 。
（三 ） 在 知悉 可能 对基 金价 格产生 误导 性影 响或 引起 较大波 动的 任何 公共 传播 媒介中 出
现的或 者在 市场 上流 传的 消息后 ，将 及时 予以 公开 澄清。
十 一 、 基 金 托 管人 承 诺
基金托 管人 就基 金上 市交 易后履 行托 管人 职责 做出 承诺：
严格遵守 《基 金法》 及其 他证券法 律法 规、基 金合 同的规定 ，设 立专门 的基 金托管部 ，
配备足 够的 、合 格的 熟悉 基金托 管业 务的 专职 人员 负责基 金财 产托 管事 宜。
根据 《 基金 法》 及其 他证 券法律 法规 、 基 金合 同的 规定， 对基 金的 投资 范围 、 基金 资产
的投资 组合 比例 、 基 金资 产净值 的计 算 、 基金 管理 人报酬 的计 提和 支付 、 基 金托管 人报 酬 的
计提和 支付 等行 为进 行监 督和核 查。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的行 为违 反 《基金 法 》 及其他 证券 法律 法规 、 基 金合同 的规
定，将 及时以 书面形 式通 知基金 管理人 限期纠 正， 并在限 期内， 随时对 通知 事项进 行复查 ，
督促基 金管 理人 改正 。
17
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 将立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。
十 二 、 基 金 上 市推 荐 人 意 见
本基金 无上 市推 荐人 。
十 三 、 备 查 文 件目 录
（一） 中国 证监 会准 予易 方达 证 券公 司 指 数分 级证 券投资 基金 募集 注册 的文 件 ；
（二） 《易 方达 证券 公司 指数分 级证 券投 资基 金 基 金合同 》 ；
（三） 《易 方达 证券 公司 指数分 级证 券投 资基 金 招 募说明 书》 ；
（四） 《易 方达 证券 公司 指数分 级证 券投 资基 金 托 管协议 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照；
（ 七） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照。
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处。
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。
风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于本基 金前 应认 真阅 读本 基金的 基金 合同
和招募 说明 书。 敬请 投资 者注意 投资 风险 。
易方达 基金 管理 有限 公司
二○ 一 五年 七 月 十日
附 件 ： 基 金 合 同摘 要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金份额持有人的权利与义务
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
18
同一类别的 每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法转让其持有基础份额、A 类份额和 B 类份额，依法申请赎 回或转
让 其持有的 基础份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ；
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、 《招募说明书》等信息披露文件 ；
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ） 缴纳基金认购、 申 购款项及法律法规及中国证监会规定和 《基金合同》
所规定的费用；
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
19
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）依法募集资金 ；
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规及中 国证监 会规定 和《基
金合同》独立运用并管理基金财产；
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记 结算 机构 办理基 金登记
业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停 受理申购、 赎回与转换 申
请；
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 、 融券 ；
（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换 等业务规则；
20
（17 ）法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）依 法募集 资金 ， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构办 理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ） 自 《基金合同》 生 效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管 理的基 金财产 和基金管 理人的 财产相 互独立, 对所管 理的不 同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值 、
基础份额的基金份额净值、A 类份额的基金份额参考净值、B 类份额的基金份额
参考净值 ，确定基金份额申购、赎回的 价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
21
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料15 年以上；
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组, 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规及中国证监会规定和 《基金合同》 规定履
行自己的义务， 基金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人
应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三 ） 基金托管人的权利与义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利 包括
但不限于：
22
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规及中国 证监会 规定和 《基金
合同》的规定安全保管基金财产；
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用；
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 证券 账户 、为基 金办理 证券交 易资金
清算 ；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财 产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 、 《托 管 协议 》及 其他有 关规定 外，不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 和证券 账户 ，按 照《基 金合同 》 、 《托
管协议 》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 、 《托 管协议 》 及其他
有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、 基 础份额 的基金 份额净 23
值、A 类份额的基金份额参考净值、B 类份额的基金份额参考净值、基础 份额申
购、赎回价格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 、 《托管协议》 的规定
进行； 如果基金管理人有未执行 《基 金合同》 、 《托管协议 》 规定的行为， 还应当
说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按 照法律 法规 、 中国证监 会 、 《 基金合 同》 和《 托管协 议 》的 规定监
督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 、 《托管协议 》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20 ）按 规定监 督基金 管理人按 法律法 规及中 国证监会 规定和 《基金 合同》
规定履行自己的义务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应
为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
24
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。
基金份额 持有人 大会的 审议事项 应该分 别由本 基金基础 份额、A 类份 额、B
类份额的基金份额持有人进行独立表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额在
其对应的份额级别内拥有平等的投票权， 且相同类别基金份额的同等投票权不因
基金份额持有人取得基金份额的方式 （ 场内认购、 申购、 买入或场外认购、 申购）
而有所差异。
本基金份额持有人大会未设日常机构。
（一） 召开事由
1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 ，应当 召开基金 份额持 有人大 会 ，但
《基金合同》另有约定，或法律法规和中国证监会另有规定的除外 ：
（1 ）终止《基金合同》 ；
（2 ）更换基金管理人 、更换基金托管人；
（3 ）转换基金运作方式；
（4 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（5 ）变更基金类别；
（6 ）本基金与其他基金的合并；
（7 ）变更基金投资目标、范围或策略；
（8 ）变更基金份额持有人大会程序；
（9 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（10）单独或合计持有 基础份额、A 类份额、B 类份额各自基金份额 10%以
上（含 10% ）的基 金份 额持有人 （以基 金管理 人收到提 议当日 的基金 份额计算，
下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（11）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（12）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。
2、 出现 以下情 况 之一 的， 可由 基金管 理人和 基金托管 人协商 后修改 《基金
合同》 ，不需召开基金份额持有人大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ；
25
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ）在 法律法 规及中 国证监会 和《基 金合同 》规定的 范围内 调整本 基金的
申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式；
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化；
（6 ）基 金管理 人、基 金登记结 算机构 、基金 销售机构 ，在法 律法规 规定或
中国证监会许可的范围内调整有关认购、 申购、 赎回、 转换、 基 金交 易、 非交易
过户、转托管、质押等业务规则；
（7 ）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；
（8 ）在 对基金 份额持 有人利益 无实质 不利影 响的情况 下，增 加或减 少份额
类别，或调整基金份额分类办法及规则；
（9 ）按照本《基金合同》的约定，变更标的指数和调整业绩比较基准；
（10 ） 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下， 基金管理人经与
基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式；
（11 ） 根据 《基金合同 》 约定， 参与融资融券 、 转融通， 变更组合限 制或禁
止行为规定；
（12 ） 按照法律法规及 中国证监会和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持
有人大会的其他情形。
（二 ）会议召集人及召集方式
1、除法 律法规 及中国 证监会规 定或《 基金合 同》另有 约定外 ，基金 份额持
有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要 召 开的，应当
由基金托管人自行召集 ， 并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合 。
26
4、 单独或合计持有 基础 份额、 A 类份额、 B 类份 额各自基金份额 10%以上 （含
10% ）的基 金份额 持有 人就同一 事项书 面要求 召开基金 份额持 有人大 会，应当向
基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召
集， 单独或合计持有 基础份额、A 类份额、B 类份额各自基金份额 10%以上（含
10% ） 的基金份额持有人 仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具
书面决定之日起60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。
5、 单独或合计持有 基础 份额、 A 类份额、 B 类份 额各自基金份额 10%以上 （含
10% ）的基 金份额 持有 人就同一 事项要 求召开 基金份额 持有人 大会， 而基金管理
人、基金托管人都不召集的，单独或合 计持有基础份额、A 类份额、B 类份额各
自基金份额10%以上 （含 10%） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30
日报中国证监会备案。
6、 基金 份额持 有人依 法自行召 集基金 份额持 有人大会 的，基 金管理 人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
7、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定 媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点;
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
27
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方 式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。
（四 ）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式及法律法规、 中国
证监会允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲 自出席 会议者 持有 的有 关证明 文件 、 受托出席 会议者 出示的 委托人
的代理投 票授权 委托证 明及有关 证明文 件 符合 法律法规 、 《基 金合同 》和会议通
知的规定 ，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符；
（2 ）经核对，到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基础份额、A 类 份 额 、B
类份额各自基金份额分别 不少于本基金在权益登记日 各自基金总份额的 50% （含
50%）。
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
28
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告；
（2 ）召 集人按 《基金 合同》 约 定通知 基金托 管人（如 果基金 托管人 为召集
人， 则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人
在基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或
基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3 ）本人直接出具书 面意见或授权他人代表 出具书面意见的， 基础 份额、
A 类份额、B 类份额各 自基金份额分别 不少于本基金在权益登记日 各自基金总份
额的50% （含50%）；
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基 金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的 有关证明文件 、 受托出具书面意见的代理人
出示的委 托人的 代理投 票授权委 托证明 及有关 证明文件 符合法 律法规 、 《基金合
同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表基础 份额、A 类份额、B 类份额各自基金份
额二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的， 召集人
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原
定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当
有代表基础 份额、A 类份额、B 类份额各自基金份额三分之一以上基金份额的持
有人参加，方可召开。
4、在不 与法律 法规冲 突的前提 下，基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话
或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信 或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的， 授权方 式可以 采用书
面、 网络、 电话、 短信 或其他方式， 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。
29
（五 ）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则 由出席大会的基础份额、A 类份
额、B 类份额各自基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%（含 50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理
人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大
会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
（六 ）表决
30
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议 和特别决议：
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的 基础份额、A 类份额、B 类份额的各
自基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上 （含50%） 通 过方为有效；
除下列第 2 项所 规定 的须以特 别决议 通过事 项以外的 其他事 项均以 一般决议的
方式通过。
2、 特别决议， 特别决议应当经 出席会议的基础份额、A 类份额、B 类份额各
自 基 金 份 额 持 有 人( 或 其 代 理 人) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上( 含 三 分 之 二) 通过
方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合
同》 、与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大 会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七 ）计票
1、现场开会
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 31
场公布计票结果。
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人 对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4 ） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八 ）生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒介上公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）其他
本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件
等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容被取
消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
本基金（包括基础份额、A 类份额 和 B 类份额 ） 存续期内不 进 行 收 益 分 配 。
32
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金上市初费和年费
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、 标的指数使用许可费；
10、证券账户开户费用、账户维护费用；
11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.0%年费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H＝ E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付 日期顺延。
费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管
人协商解 决。
2、基金托管人的托管费
33
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付 日期顺延。
费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管
人协商解决 。
3、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法计提 标的指数许可使用费， 具体计提及支付方法
见本基金《招募说明书》 。
如果指数使用许可费的计算方法或费率发生调整， 本基金将采用调整后的方
法或费率计算指数使用许可费。 基金管理人应及时按照 《信息披露管理办法》 的
规定在指定媒介进行公告，此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。
4、除管 理费、 托管费 和标的指 数许可 使用费 之外的基 金费用 ，根据 有关法
规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财
产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
34
（四 ）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和《基金合同》约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
（五） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一 ）投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化 。
（二 ）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 权证等权益
类品种， 国债 、 央行票 据、金融 债、企 业债、 公司债、 中期票 据、短 期融资券、
可转换债 券（含 分离型 可转换债 券） 、 资产支 持证券、 债券回 购、银 行存款等固
定收益类品种 ， 股指期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金可将其纳入投资
范围 ，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行 。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%； 本基金投资于标的指数成
份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值
的5%。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许， 本基金管理人可对上述资
产配置比例进行调整。
（三） 投资限制
1、组合限制
35
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本 基金 投资于 股 票的比例 不低 于基金 资 产的 90%； 本基 金投资 于标的
指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
（2 ）在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后， 保 持不低 于基金 资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（4 ）基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10 ％；
（5 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的0.5％；
（6 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的10％；
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（8 ）本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（9 ）基 金管理 人管理 的全部基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10 ）本基金应投资于信用级 别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（11 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%， 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期；
（13 ）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：
①在任何交易日日终， 本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产
净值的10%，卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的 20% 。
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②在任何交易日日终， 本基金持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过 基金资 产净值 的 100%。其 中，有 价 证券指股 票、债 券（不 含到期日在
一年以内 的政府 债券） 、权证、 资产支 持证券 、买入返 售金融 资产（ 不含质押式
回购）等。
③本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定。
④本基金在任何交易日内交易 （不包 括平仓） 的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所的要求向其报告所交易和持有
的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
（14 ）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%
（15 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
基金管理 人运用 基金财 产投资证 券衍生 品种的 ，应当根 据风险 管理的 原则，
并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。 基金管理人运用基金财产投资证券
衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。
因证券 及期货市场波动、 证券发行人合并、 基 金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整 ，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定 。
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合 《基金合同》 的有关约定。 上述期间， 基金的投资范围、 投资策略应当符合
《基金合 同》的 约定。 基金托管 人对基 金的投 资的监督 与检查 自本 《 基金合同》
生效之日起开始。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
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（6 ）法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他活动 。
3、法律 法规或 监管部 门取消上 述组合 限制或 禁止行为 规定， 如适用 于本基
金， 则本基金可不受相关限制。 法律法规或监管部门对上述组合限制或禁止行为
规定进行变更的， 本基金可以变更后的规定为准。 经与基金托管人协商一致， 基
金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对 《基金合同》 进行变更， 该变更
无须 召开基金份额持有人大会审议。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一 ）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二 ）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金份额净值和基金份额参考净值的计算
1. 基础份额的基金份额净值计算
T日基础份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金基金份
额的总数
其中，基 金资产 净值是 指基金资 产总值 减去负 债后的价 值。T 日本基 金基金
份额的总 数为基 础份额 （包括场 外基础 份额、 场内基础 份额） 、A类份 额和B类份
额的份额数之和。
2. A 类份额和B类份额的基金份额参考净值计算
? ?
365
R 1 , 2
t
A
NAV Min NAV ? ? ? ?
基础份额
) 2 , 0 (
B A
NAV NAV Max NAV ? ?
基础份额
＝
其中，t=Min{自 《基金合同》 生效日 （不含该日） 至 T 日 （含T 日） ， 自最
近基金份额折算基准日（不含该日）至 T 日（含 T 日）}；
NAV 基础份额 为T 日每份基础份额的基金份额净值；
NAVA 为T 日A 类 份额的基金份额参考净值；
NAVB 为T 日B 类 份额的基金份额参考净值；
R 为各运作周年 A 类份额约定年基准收益率。
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基础份额的基金份额净值、A 类份额和 B 类份 额的基金份额参考净值的计
算结果均保留到小数点后 4 位， 小数点后第5 位四舍五入， 由此产生的误差计
入基金财产。
七、 《基金合同》解除和终止的事由、程序及基金财产清算方式
（一 ） 《基金合同》的变更
1、变更 《基金合同》涉及 法律法规规定或 《基金合同》约定应经基金份额
持有人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告，并报中国证监会备案。
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生
效 ，自决议生效后两 个工作 日内在指定媒介公告。
（二 ） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三 ）基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财 产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
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（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。
（四 ）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所 欠税款并清偿基金债务后， 将根据 《基金合同 》 终止日 A
类份额、B 类份额的和基础份额的资产净值计算并确定三类基金份额持有人分别
应得的剩 余资产 比例， 并据此比 例对 A 类份 额、B 类 份额及 基础份 额的基金份
额持有人进行剩余基金资产的分配， 再由三类份额分别对其基金份额持有人按照
持有的基金份额比例进行分配 。
（六 ）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。
（七 ）基金财产清算账册 及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意， 对于 因 《基金合同》 的订立 、 内容、 履行和解释或 与 《基 40
金合同》 有关的 争议， 《基金合 同》当 事人应 尽量通过 协商、 调解途 径解决。不
愿或者不能通过协商、 调解解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸
易仲裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的， 对各方当事人均有约束力， 仲裁费用由
败诉方承担 ，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理 期间， 《基金 合同》当 事人应 恪守各 自的职责 ，继续 忠实、 勤勉、
尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、 《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办
公场所和营业场所查阅 。
