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上投天添盈A(000855)

上投天添盈:更新招募说明书(2015年7月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
上投摩根天添盈 货币市场基金 
 
招募说明书 ( 更新 ) 
 
 
核 准文 号:中 国证 监会证 监许 可[2014]1021 号文 
核 准日 期:[2014 年 10 月8 日 ] 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
 
重要提 示 : 
1. 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整; 
2. 本招募 说明 书经 中国 证监 会注册 , 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注 册, 并不 表明其
对本基 金的 价值 和收 益作 出实质 性判 断或 保证 ,也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 
3. 投资有 风险 ,投 资人 认购 (或申 购) 基金 时应 当认 真阅读 本招 募说 明书 。 
4. 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成
对本基 金业 绩表 现的 保证 。 
5. 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不
保证基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益。 
6. 本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2015 年5 月24 日 , 基金投 资组 合及 基金 业绩 的数
据截止 日 为2015 年3 月31 日。 
 
 
 
二零一 五年 七 月


上投摩根 天添盈货币 市场 基金招募说明书 目录 一、绪 言........................................................................................................................................... 1 二、释 义........................................................................................................................................... 1 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 6 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 14 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 17 六、基 金份 额的 类别 ..................................................................................................................... 19 七、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 ............................................................................................. 20 八、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 ............................................................................................. 20 九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 26 十、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 36 十一、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 37 十二、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 38 十三、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 41 十四、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 42 十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 44 十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 45 十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 50 十八、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 51 十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 53 二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 75 二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 87 二十二 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 87 二十三 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 87 二十四 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 88 1 一、绪言 招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 以 及 《上投 摩根 天添 盈 货 币市 场 基金 基金 合同 》( 以下 简 称“合 同” 或“ 基金 合同 ”)编 写。 招募说 明书 阐述 了上 投摩 根 天添 盈 货 币市 场基金( 以 下简称 “本 基金 ” 或 “ 基金 ”)的投 资目标 、 策 略、 风险、 费率 等与投 资人 投资 决策 有关 的全部 必要 事项 , 投 资者 在做出 投资 决 策前应 仔细 阅读 招募 说明 书。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重 大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本 招募说 明书 所载 明的 资料 申请募 集的 。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息, 或对 本招 募 说明书 作任 何解 释或 者说 明。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。 本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 , 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之 间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披露与 本基 金相 关事 项的 信息, 是投 资者 据 以 选 择 及 决定 是 否 投 资于 本 基 金 的 要约 邀 请 文 件。 基 金 投 资 者自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额, 即 成为 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人, 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明对 基金 合同的 承认 和接 受, 并按 照《基 金法 》 、 基金 合同 及 其它有 关规 定享 有权 利, 承担义 务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 二、释义 在 本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指 上 投 摩根 天 添盈 货币 市场 基金 2 、基 金管 理人 :指 上投 摩 根基金 管理 有限 公司











3 、基 金托 管人 :指 中信 银 行股份 有限 公司











4 、基金 合同: 指《 上 投摩 根 天添盈 货币 市场基 金 基 金合同》 及对 基金合 同的 任何有 效 修订和 补充 5 、托管 协议: 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 上投 摩根 天 添盈 货币市 场 基金 托 管协 议》 及对 该托 管协议 的任 何有 效修 订和 补充 6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 :指 《 上 投摩根 天添 盈 货币市 场基 金 招募 说明 书》及 其 定期的 更新 7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《 上投 摩根 天添 盈货 币市 场基金 基金 份额 发售 公告 》 8 、 法 律法 规: 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定 、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法》 : 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十 一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第 三十 次 会议通 过, 自2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 10 、 《 销售 办法》 : 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11 、 《 信息 披露 办法》 :指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12 、 《 运作 办法》 :指 中国 证监会2014 年7 月 7 日 颁 布、同 年8 月8 日 实施 的 《公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 14 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 15 、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 16 、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17 、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门 批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 18 、 合 格境 外机 构投 资者: 指符合 相关 法律 法规 规定 可以投 资于 在中 国境 内依 法募集 的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 19、 投资 人: 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 20 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 21、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 22、 销 售机 构: 指 上 投摩 根 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《 销售 办法 》 和 中国 证监会 规定 的其他 条件 , 取 得基 金销售 业务 资格 并与 基金 管理 人签订 了基 金销 售服 务代 理协议 , 代 为办理基金 销售 业务 的机 构 23、 登 记业务 : 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务, 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 24、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 上 投摩 根基金 管 理有限 公司 或接受 上投 摩根 基金 管理 有限 公 司委 托代 为办 理登 记业务 的机 构 25、 基金 账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 26、 基 金交 易账 户: 指 销售 机构为 投资 人开 立的 、 记 录 投资人 通过 该销 售机 构 办 理认购 、 申购、 赎回 、转 换及 转托 管业务 而引 起 的 基金 份额 变动及 结余 情况 的账 户 27、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 28、 基 金合 同终 止日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后, 基金 财产 清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 29、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 30 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 31、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 32、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 33、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 34、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 35、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 36、 《业 务规则》 :指 《 上 投摩根基金 管 理有限 公司 开放式基 金业 务规则》 ,是 规范基 金 管理人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 登记 方面 的业 务规则 , 由基 金管 理人 和投 资人共 同 遵 守 37、 认购 : 指 在基 金募 集 期内 , 投 资人 根据基 金合 同及招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金 份额的 行为 38、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 39、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要 求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 40 、 基金 转换 : 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件, 申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基 金份额 的行 为 41、 转 托管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 42、 定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约 定每 期申购 日、 扣款 金额及 扣款 方式 , 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基 金申购 申请 的一 种投 资方 式 43、巨额 赎回 :指本 基金 单个开放 日, 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转 换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额 的10% 44、元 :指 人民 币元 45、 基 金收 益: 指基 金投 资所得 债券 利息 、 买 卖证 券价差 、 银 行存 款利 息、 已实现 的其 他合法 收入 及因 运用 基金 财产带 来的 成本 和费 用的 节约 46 、 摊余 成本 法: 指估 值 对象以 买入 成本 列示 , 按 照票面 利率 或协 议利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价 ,在 剩余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计提损 益 47 、每 万份 基金 已实 现收 益:指 按照 相关 法规 计算 的每万 份基 金份 额的 日已 实现收 益 48 、七 日年 化收 益率 :指 以最近 7 日( 含节 假日) 每 万份基 金已 实现 收益 所折 算的年 资 产收益 率 49 、 销售 服务 费: 指本 基 金用于 持续 销售 和服 务基 金份额 持有 人的 费用 , 该 笔费用 从基 金财产 中扣 除, 属于 基金 的营运 费用 50 、 基金 份额 分类 : 本基 金 可以根 据销 售方 式或 单个 账户持 有的 基金 份额 数量 等的不 同, 对投资 人持 有的 基金 份额 进行分 类。 各类 别可 分设 不同的 基金 代码 , 按 各自 的费率 收取 销售 服务费 并分 别公 布每 万份 基金 已 实现 收益 和七 日年 化收益 率 51 、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 款 项及 其他 资产的 价值 总和 52 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 53 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 54 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和 每 万份 基金已 实现 收益 、七 日年 化收益 率 的 过程 55 、 指定 媒介 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒介 56 、不 可抗 力: 指合 同当 事人不 能预 见、 不能 避免 且不能 克服 的客 观事 件 。 三、基金管理人 一、 基 金管 理人 概况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层 办公地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层 法定代 表人 :陈 开元 总经理 :章 硕麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托投 资有 限公 司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited





























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不变, 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 % 和摩根 富林 明资 产管 理( 英国) 有限 公 司33 %变 更 为目前 的 51% 和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 二、 主要 人员 情况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 陈开元 先生 ,董 事长 大学本 科学 历。 先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局, 共青 团上 海市 财政局 委员 会, 英国 伦 敦Coopers & Lybrand 咨 询公 司等, 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总 经理, 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 董事:Paul Bateman 毕业于 英 国Leicester 大 学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ,摩 根资 产管 理全 球投资 管 理业 务CEO 。 现 任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩 根大通 高管 委员 会资 深成 员。 董事: 许立 庆


台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。


曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。 现任怡 和 ( 中国) 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事 ; 香港 商会 中国 委员 会副主 席 ; 富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。 董事:Jed Laskowitz 获美国 伊萨 卡学 院学 士学 位(主 修政 治) 及布 鲁克 林法学 院荣 誉法 学博 士学 位。 曾负责 管 理J.P Morgan 集 团的美 国基 金业 务。 现任摩根 资产管 理 亚 洲基 金行政总 裁及亚 太区 投资 管理业务 总监;J.P Morgan 集团 投 资管理及 环球 基金营 运委 员会成员 ;美 国资金 管理 协会(MMI )董 事会 成员; 纽约州大 律师 公会会 员。 董事: 林彬 获中欧 工商 管理 学 院 MBA 。 曾任香 港沪 光国 际投 资管 理有限 公司 副总 经理 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司副总 经理 。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长( 挂职 ) 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 董事: 章硕 麟 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 历任台 湾财 政部 常务 次长 。 现任台 湾东 吴大 学 法 律研 究所兼 任 副 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士 、 经 济硕士 等学 位。 现任 台 湾大学 财务 金融 学系 专任 特聘教 授 。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士, 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、 中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利 大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事长 : 郁 忠民 研究生 毕业 ,高 级经 济师 。 历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ; 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长; 上海 国 际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ; 上 海证 券有限 责 任公司 副董 事长 、 总经 理 、 党委 副书 记 ; 上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长 。 监事:Simon Walls 获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。 历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ;JPMorgan Trust Bank 总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。 现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 现任上投摩根亚太优 势股 票型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源股 票型 证券投资 基金基 金经 理。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 风险 管理及业务协作部总监 。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、 摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 侯明甫 先生 ,副 总经 理。 毕业于 台湾 中国 文化 大学 , 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明 (台湾 ) 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 (台湾 ) 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明 证券投 资信 托股 份有 限公 司,主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理 兼 投资 相关 业务管 理。 经晓云 女士 ,副 总经 理。 上海财经 大学 工商管 理硕 士,曾任 职于 上海证 券( 原上海财 政证 券) ,先 后担 任总经 理 办公室 副主任 (主持 工作) 、市场 管理部 经理, 经纪 管理总 部副总 经理、 总经 理,负 责证券 经纪业 务的 管理 和运 作。 陈星德 先生 ,副 总经 理。 毕业于 中国 政法 大学 ,获 法学博 士学 位。 曾任职于 江苏 省人大 常委 会、中国 证监 会、瑞 士银 行环球资 产管 理(香 港) 、 国投瑞 银 基金管 理有 限公 司, 并曾 担任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 督察 长一 职。 张军先 生, 副总 经理 。 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分 行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 刘万方 先生 ,督 察长 。 获经济 学博 士学 位。 曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。


5.本 基金 基金 经理 王亚南 先生 , 复旦大 学金 融工程 专业 硕士 。 拥 有 10 年证券 投资 研究 从业 经历 ,2003 年 至2007 年, 就职 于海 通证 券股份 有限 公司 研究 所, 任固定 收益 研究 员。2007 年 6 月 加入 国 泰基金 管理 有限 公司 ,任 国泰金 鹿保 本基 金基 金经 理助理 。2008 年 6 月 加入 上投摩 根基 金 管理有 限 公 司, 自2008 年11 月起 任上 投摩 根货 币市 场基金 基金 经理 , 自2009 年6 月至2014 年 9 月任 上投 摩根 纯债 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理, 自 2014 年 6 月 起同 时 任上投 摩根 优 信增利 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ,自2014 年 8 月起同 时任 上投 摩根 现金 管理货 币市 场 基金基 金经 理,自 2014 年11 月 起同 时担 任上 投摩 根 天添盈 货币 市场 基金 和上 投摩根 天添 宝 货币市 场基 金基 金经 理。 。 孟晨波 女士 ,经 济学 学士 。拥 有 18 年证 券投 资研 究 从业经 历, 历任 荷兰 银行 上海分 行 资金部 高级 交易 员, 星展 银行上 海分 行资 金部 经理 , 比利 时富 通银 行上 海分 行资金 部联 席 董 事,花 旗银 行( 中国 )有 限公司 金融 市场 部副 总监 。2009 年5 月 加入 上投 摩 根基金 管理 有 限公司 , 先 后担 任固 定收 益部总 监、 货币 市场 投资 部总监 ,2009 年 9 月起 任 上投摩 根货 币 市场基 金基 金经 理 , 自 2014 年8 月 起同 时任 上投 摩 根 现金 管理 货币 市场 基金 基金经 理,自 2014 年11 月 起同 时担 任上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金和上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金基 金 经理 。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 侯明甫 先生 , 副 总经 理; 杜 猛先生 , 投 资一 部投 资总 监; 孙 芳女 士, 投 资二 部投 资总监 ; 王炫先 生, 研 究总 监; 孟 晨波女 士, 货 币市 场投 资 部总 监; 赵峰 先生, 债券 投资部 总监; 张 军先生 ,基 金经 理; 黄栋 先生, 量化 投资 部总 监。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 三、 基 金管 理人 的职 责 1、 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售 、申 购、 赎回 和登 记事 宜;


2、 办理基 金备 案手 续;


3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ,进 行证券 投资 ;


4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益; 5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告; 6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ;


7、 计算并 公告 基金 财产 净值 ,确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ;


8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ;


9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ;


10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料;


11 、 以基金 管理 人名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ;


12 、 法律法 规和 中国 证监 会规 定的或 《基 金合 同》 约定 的 其他 职责 。 四、 基 金管 理人 承诺 1、 基金管 理人 将根 据基 金合 同的规 定 , 按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、 策 略 及限制 全权 处理本 基金 的投 资。 2、 基 金管理人 不从事 违反《中 华人民共 和国证 券法》 (以 下简称 : 《证 券法》 )及其 他有关 法律法 规的 行为 , 并 建立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施, 防止 违反 《证 券法》 及其 他有关 法律 法规 行为 的发 生。 3、 基金管 理人 不从 事下 列违 反 《基 金法》 的行 为, 并 建立健 全内 部控 制制 度, 采取有 效措 施,防 止法 律法 规规 定的 禁止行 为的 发生 : (1) 违反基 金份 额持 有人 的利 益, 将 基金 资产 用于向 第 三人抵 押、 担保、 资 金拆借 或者 贷款 ,按 照国 家有关 规定 进行 融资 担保 的除外 ; (2) 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资; (3) 从事证 券承 销行 为; (4) 违反证 券交 易业 务规 则, 操纵和 扰乱 市场 价格 ; (5) 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的; (6) 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。 4、 基金管 理人 将加 强人 员管 理, 强 化职 业操 守, 督 促 和约束 员工 遵守 国家 有关 法律、 法规 及行业 规范 ,诚 实信 用、 勤勉尽 责, 不从 事以 下行 为: (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或基 金托管 协议 ; (3) 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 它基 金相 关机 构的合 法利 益; (4) 在向 中国 证监 会报 送的材 料中 弄虚 作假 ; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权;


(7 )泄 漏 在任 职期 间 知悉 的 有关 证 券、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开的基 金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息; (8) 违反 证券 交易 场所 业务规 则, 扰乱 市场 秩序 ; (9) 在公 开信 息披 露中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ; (10 )其 它法 律法 规以 及 中国证 监会 禁止 的行 为。 5、 基金经 理承 诺








(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份 额 持有人 谋取 最大 利益 ;








(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第 三 人谋取 不当 利益 ;








(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公 开的基 金投 资内 容、 基金 投资计 划等 信息 ;











(4) 不以 任何 形式为 其它 组织 或个 人进 行证券 交易 。 五、 内 部控 制制 度: 1、内 部控 制的 原则 :





基 金管 理人 内部 控制 遵循以 下原 则: (1)健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 或机 构和各 级 人员, 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。 (2)有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内控 程序, 维护 内控制 度 的有效 执行 。 (3)独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立, 基金管 理 人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 (4) 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 (5)成 本效益 原 则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本, 提高经 济 效益, 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则: (1)合 法合规 性原则 。基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规 定。 (2)全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节, 不得留 有 制度上 的空 白或 漏洞 。 (3) 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。 (4)适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经 营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书: (1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ;





(2) 基金 管理 人承 诺 根据市 场的 变化 和基 金管 理人的 发展 不断 完善 内部 合规控 制。 4、风 险管 理体 系: (1)董 事会下 设风险 控制 委员会, 主要 负责基 金管 理人风险 管理 战略和 控制 政策、 协 调突发 重大 风险 等事 项。 (2)董 事会下 设督察 长, 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基 金管理 人内 部稽 核监 控工 作,并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。 (3)经 营管理 层下设 风险 评估 联席 会议 ,进行 各部 门管理程 序的 风险确 认, 评估成 员 包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风 险评估 联席 会议 对各 类风 险予以 事先 充分 的评 估和 防范, 并进 行及 时控 制和 采取应 急 措施。 (4)监 察稽核 部负责 基金 管理人各 部门 的风险 控制 检查,定 期不 定期对 业务 部门内 部 控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 , 并 适时提 出 修改建 议。 (5)风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新,对于 违反 指标体 系的 投资进 行 监查和 风险 控制 的评 估。 (6)风 险管理 部负责 协助 各部门修 正、 修订内 部控 制作业制 度, 并对各 部门 的日常 作 业,依 风险 管理 的考 评, 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管, 并提 出内 控建 议 。 上投摩根 基金管理有 限公 司 风险管理 架构图:


四、基金托管人 一、基 金托 管人 情况 (一) 基本 情况 名称: 中信 银行 股份 有限 公司( 简称 “ 中 信银 行 ” ) 住所: 北京 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦 C 座 办公地 址: 北京 东城 区朝 阳门北 大 街 9 号 东方 文化 大厦北 楼 法定代 表人 :常 振明 成立时 间:1987 年 4 月 7 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:467.873 亿元 人 民币 存续期 间: 持续 经营 批准设 立文 号: 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号 联系人 :中 信银 行资 产托 管部 联系电 话: 010-89936330 传真:010-85230024 客服电 话:95558 网址:bank.ecitic.com 风险 控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部 经营范 围: 吸收 公众 存款 ; 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款; 办理 国内 外结 算; 办理票 据承 兑与 贴现; 发行 金融 债券; 代 理发行 、 代 理兑 付、 承 销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、 金融 债券; 从 事同行 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付 款项; 提供 保管 箱服 务; 结汇、 售汇 业务 ;经 国务 院银行 业监 督管 理机 构批 准的其 他 业 务 。 中信银 行 (601998.SH 、0998.HK ) 成 立于 1987 年, 原名中 信实 业银 行, 是中 国改革 开 放中最 早成 立的 新兴 商业 银行之 一, 是中 国最 早参 与国内 外金 融市 场融 资的 商业银 行, 并以 屡创中 国现 代金 融史 上多 个第一 而蜚 声海 内外 。 伴 随中国 经济 的快 速发 展, 中信实 业银 行在 中国金 融市 场改 革的 大潮 中逐渐 成长 壮大 ,于 2005 年 8 月, 正式 更名 “中 信银行 ” 。2006 年 12 月 ,以 中国 中信 集团 和中信 国际 金融 控 股 有限 公司为 股东 ,正 式成 立中 信银行 股份 有 限公司 。 同 年, 成 功引 进 战略投 资者 , 与 欧洲 领先 的西班 牙对 外银 行 (BBV A ) 建立 了优 势 互补的 战略 合作 关系 。2007 年 4 月 27 日, 中信 银行 在上海 交易 所和 香港 联合 交易所 成功 同 步上市 。 2009 年, 中信 银 行成功 收购 中信 国际 金融 控股有 限公 司 ( 简称: 中信 国金) 70.32% 股权 。 经 过二 十多年 的发 展, 中信 银行 已成为 国内 资本实 力最 雄厚 的商 业银 行之一 , 是一 家 快速增 长并 具有 强大 综合 竞争力 的全 国性 商业 银行 。 2009 年, 中信 银行 通过 了 美国 SAS70 内部 控制 审订 并获得 无保 留意 见 的 SAS70 审订 报 告, 表明 了独 立公 正第 三方 对中信 银行 托管 服务 运作 流程的 风险 管理 和内 部控 制的健 全有 效 性全面 认可 。 (二) 主要 人员 情况 李庆萍 , 行长 , 高级 经济 师。1984 年 8 月至 2007 年 1 月 , 任中 国农 业银 行 总行国 际业 务部干 部、 副处 长、 处长 、副总 经理 、总 经理 。2007 年 1 月至 2008 年 12 月 ,任中 国农 业 银行广 西分 行党 委书 记、 行长。2009 年 1 月至 2009 年 5 月 , 任 中国 农业 银行 零售业 务总 监 兼个人 业务 部、 个人 信贷 业务部 总经 理。2009 年 5 月至 2013 年 9 月, 任 中国 农业银 行总 行 零售业 务总 监兼 个人 金融 部总经 理。2013 年 9 月至 2014 年 7 月, 任 中国 中信 股份有 限公 司 副总经 理。2014 年 7 月 , 任中国 中信 股份 有限 公司 副总经 理、 中信 银行 行长 。





苏国 新先 生, 中信 银行 副行长 , 分 管托 管业 务。 曾担任 中信 集团 办公 厅副 主任、 同时 兼任 中信集 团董 事长 及中 信银 行董事 长秘 书。1997 年 6 月开始 担任 中信 集团 董事 长秘书 。1991 年 8 月至 1993 年 10 月, 在中国 外交 部工 作。1993 年 10 至 1997 年 5 月 在中 信集团 负责 外 事工作 。1996 年 1 月至 1997 年 1 月 , 在瑞 士银 行 SBC 和瑞 士联 合银 行 UBS 等金融 机构 工 作。





刘 泽云先 生, 现任中 信银行股 份有 限公司 资产 托管 部总 经理 ,经济 学博 士。1996 年 8 月进入 本行 工作 , 历 任总 行 行长秘 书室 科长 、 总 行投 资 银行部 处经 理、 总行 资产 保 全部主 管、 总行国 际业 务部 总经 理助 理、副 总经 理、 副总 经理 (主持 工作 ) 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况





2004 年 8 月 18 日, 中信银 行经 中国 证券 监督 管理委 员会 和中 国银 行业 监督管 理委 员 会批准 , 取得 基金 托管 人 资格。 中信银 行本 着 “诚 实信用、 勤勉 尽责” 的原 则, 切实 履行 托管人职 责。





截至 2014 年 12 月 31 日, 中信 银行 已托 管 52 只 开放式 证券 投资 基金 及证 券公司 资产 管 理产品 、信 托产 品、 企业 年金、 股权 基金、QDII 等 其他托 管资 产, 托管 总规 模 3.5 万 亿元 人民币 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 1 、内部 控制目 标。强 化内 部管理, 确保 有关法 律法 规及规章 在基 金托管 业务 中得到 全 面严格 的贯 彻执 行; 建立 完善的 规章 制度 和操 作规 程,保 证基 金托 管业 务持 续、稳 健发 展 ; 加强稽 核监 察, 建立 高效 的风险 监控 体系 , 及 时有 效地发 现、 分析 、 控 制和 避免风 险, 确保 基金财 产安 全, 维护 基金 份额持 有人 利益 。 2 、 内部 控制 组织结 构 。 中信银 行总 行建 立了 风险 管理委 员会 , 负责全 行的 风险控 制和 风险防 范工 作 ; 托管 部内 设内控 合规 岗 , 专门 负责 托管部 内部 风险 控制 , 对 基 金托 管业 务 的 各个工 作环 节和 业务 流程 进行独 立、 客观 、公 正的 稽核监 察。 3 、内部 控制制 度。中 信银 行严格按 照《 基金法 》以 及其他法 律法 规及规 章的 规定, 以 控制和 防范 基金 托管 业务 风险为 主线 , 制定了 《 中 信银行 基金 托管 业务 管理 办法》 、 《 中信 银 行基金 托管 业务 内部 控制 管理办 法 》 和 《中 信银 行 托管业 务内 控检 查实 施细 则》 等一 整套 规 章制度 ,涵 盖证 券投 资基 金托管 业务 的各 个环 节, 保证证 券投 资基 金托 管业 务合法 、合 规 、 持续、 稳健 发展 。 4 、内部 控制措 施。建 立了 各项规章 制度 、操作 流程 、岗位职 责、 行为规 范等 ,从制 度 上、 人员 上保 证基金 托管 业务稳 健发 展 ; 建立 了安 全保管 基金 财产 的物 质条 件, 对业 务运 行 场所实 行封 闭管 理, 在要 害部门 和岗 位设 立了 安全 保密区 , 安 装了 录像 、 录 音监控 系统 , 保 证基金 信息 的安 全; 建立 严密的 内部 控制 防线 和业 务授权 管理 等制 度, 确保 所托管 的基 金财 产独立 运行 ;营 造良 好的 内部控 制环 境, 开展 多种 形式的 持续 培训 ,加 强职 业道德 教育 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 基金托 管人根 据《基 金法》 、 《运作 办法》 、 《信息 披露 办法》 、 基金合 同、 托管协 议和有 关法律 法规 及规 章的 规定 , 对基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额净值 计算 、 应 收资金 到账 、 基 金费 用开 支及收 入确 定、 基金 收益 分配、 相关 信息 披露 、 基 金宣传 推介 材料 中登载 的基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 如基金 托管人 发现基 金管 理人违 反《基 金法》 、 《运 作办法》 、 《信 息披露 办法》 、基金 合 同和有 关法 律法 规及 规章 的行为 ,将 及时 以书 面形 式通知 基金 管理 人限 期纠 正。在 限期 内 ,基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督 促基 金管理 人改 正。 基金 托管 人发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为或 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 , 基金托 管人 将以 书面 形式 报告中 国证 监 会。 五、相关服务机构 一、 基 金销 售机 构: 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com (2) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (3) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼 法定代 表人 :凌 顺平 客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com (4) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (5) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站:www.1234567.com.cn (6) 一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 法定代 表人 :吴 雪秀 客服电 话:400-001-1566 网站:www.yilucaifu.com (7) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 沈继伟 客服电 话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 二、 基 金注 册登 记机 构: 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) 三、 律 师事 务所 与经 办律 师: 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖 海 联系电 话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律 师: 廖海 、刘佳 四、 审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 法定代 表人 :吴 港平 联系电 话:8621-61233277 联系人 :汪 棣 经办注 册会 计师 :汪 棣、 王灵 六、基金份额的类别 一、基 金份 额分 类 本基金 可根 据销 售方 式或 单个账 户持 有的 基金 份额 数量等 的不 同 , 对 投资 人持 有的基 金 份额进 行分 类 。 各类 基金 份额按 照不 同的 费率 计提 销售服 务费 , 单独设 置基 金代码 , 并分 别 公布每 万份 基金 已实 现收 益和 7 日年 化收 益率 。 二、基 金份 额限 制 本基金 分设 三类 基金 份额 : A 类基 金份 额、 B 类基 金 份额 和 E 类基 金份 额。 投 资人可 自 行选择 认( 申) 购的 基金 份额 类别, 不同 基金 份额 类别 之间不 得互 相转 换, 但依 据招募 说明 书 约定因 认( 申) 购、 赎回 、基 金转换 等交 易而 发生 基金 份额自 动升 级或 降级 的除 外。E 类基 金 份额仅 限在 基金 管理 人的 网上直 销系 统办 理认( 申 ) 购、 赎回 等业 务, 不 得与 其它基 金份 额 类别相 互转 换。 份额类 别 A 类 B 类 E 类 最低初 始认 购/ 申 购金 额 100 元 500 万元 0.01 元 最低追 加认 购/ 申 购金 额 100 元 100 元 0.01 元 年销售 服务 费率 0.25% 0.01% 0.1% 基金管 理人 可以 与基 金托 管人协 商一 致并 在履 行相 关程序 后 , 调 整认 (申 ) 购 各类基 金 份额的 最低 金额 限制 及规 则或者 增加 新的 基金 份额 类别 , 基 金管 理人 必须 在开 始调整 之日 前 2 日在 指定 媒介 上刊 登公 告。 三、基 金份 额的 自动 升降 级 A 类 基金 份额 持有 人, 即 在本基 金存 续期 内所 持基 金份额 始终 少于 500 万 份 或由 B 类 基金份 额持 有人 降级 的基 金份额 持有 人。 B 类 基金 份额 持有 人, 即在 本基金 存续 期内 所持 基金 份额不 少 于 500 万份 的基 金份额 持 有人。 本基金 对 A 类和 B 类 基金 份额持 有人 的升 降级 方式 为,如 在基 金存 续期 内的 任何一 个 开放日 ,A 类基 金份 额持 有人通 过认 购 、 申 购、 分 配收益 或其 他方 式 , 使 其 持有的 基金 份额 余额达 到 500 万份 的, 即 由 A 类 持有 人升 级为 B 类 基金份 额持 有人 ;如 在基 金存续 期内 的 任何一 个开 放日 , B 类 持 有人通 过赎 回或 其他 方式 使其持 有的 基金 份额 少 于 500 万 份, 即由 B 类 持有 人降 为 A 类。A 、B 两 类基 金份 额的 区别 在于适 用的 销售 服务 费费 率不同 , 由 此导 致 A 、B 两 类基 金份 额收 益率不 同, 其它 的权 益均 相同。 基金管 理人 可以 与基 金托 管人协 商一 致并 在履 行相 关程序 后 , 调 整基 金份 额升 降级的 数 量限制 及规 则, 基金 管理 人必须 在开 始调 整之 日 前 2 日至 少在 一家 指定 媒介 上刊登 公告 。 七、基金的募集及基 金合 同的生效 本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关于 核准 上投 摩根天 添盈 货币 市场 基金 募集的 批 复》 ( 中国 证监 会证 监许 可[2014]1021 号文 ) , 自 2014 年 11 月 17 日 起 向全 社 会公开 募集 , 截至 2014 年 11 月 21 日 募 集工作 顺利 结束 。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为 307,016,362.51 元人 民币 , 折合基 金份 额 307,016,362.51 份 ;认 购款 项在 基金 验 资确认 日之 前产生 的银 行利 息共 计 9,212.57 元人 民币 ,折 合基 金 份额 9,212.57 份。 经中国 证券 监督 管理 委员 会核准 ,本 基金 的基 金合 同于 2014 年 11 月 25 日生 效。本 基 金为契 约型 开放 式 货 币市 场 基金 ,存 续期 限为 不定 期。 八、基金份额的申购 、赎 回和转换 一、申 购和 赎回 场所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 , 并 予以公 告 。 基 金 投资者应当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同 生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记机 构确 认接受 的, 视为 下一 开放 日的申 购、 赎回 或转 换申 请。 三、申 购与 赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业 务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资人 交付 申购 款项 , 申 购 成立 ; 登 记机构 确认 基金 份额 时, 申购生 效 。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请, 赎回 成立 ; 登 记机 构确认 赎回 时, 赎回 生效 。 投资 人赎回申请 成功 后, 基金 管理 人将 在 T +1 日( 包括 该日) 内支付 赎回 款项 。 遇 证券 交易所 或交 易 市场数 据传 输延 迟、 通讯 系统故 障、 银行 数据 交换 系统故 障或 其它 非基 金管 理人及 基金 托管 人所能 控制 的因 素影 响业 务处理 流程 时 , 赎 回款 项顺 延至前 述因 素消 失日 的下 一个工 作日 划 出。 在 发生 巨额 赎回 或基 金合同 载明 的其 他暂 停赎 回或延 缓支 付赎 回款 项的 情形 时 , 款 项的 支付办 法参 照基 金合 同有 关条款 处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请 日(T 日) , 在 正常 情况 下 , 本基金 登记 机构 在 T+1 日内 (含 T+1 日) 对该 交易 的有效 性进 行 确认。T 日 提交 的有 效申 请, 投 资人 可 在 T+2 日后( 包括该 日) 到 销售 网点 柜台 或以销 售机 构 规定的 其他 方式 查询 申请 的确认 情况 。 若申 购不 成功 或无效 , 则申 购款 项本金 退 还给投 资 人 。 四、申 购和 赎回 的金 额 1. 基 金投 资者 申购 A 类基 金份额 的首次 最低 限 额为 人民币 100 元, 基金 投资 者首次 申 购B 类 基金 份额 的最 低限 额为人 民 币 5,000,000 元 , 追 加申 购的 最低 金额 为 每次人 民 币 100 元 ;E 类 基金 份额的 首次 及追加 申购 最低 限额 均为 人民 币 0.01 元。 基金 投 资者将 当期 分配 的基金 收益 转购 基金 份额 时,不 受最 低申 购金 额的 限制。





基 金投 资者 可多 次申 购,法 律法 规、 中国 证监 会另有 规定 的除 外。 2. 基金 投资者 可将 其全部 或部分基 金份 额赎回 。本 基金按照 份额 进行赎 回, 申请赎 回 份额精 确到 小数 点后 两位 , 每次 赎回 份额 不得 低于100 份, 基金 账户 余额 不得 低于 100 份, 如进行 一次 赎回 后基 金账 户中基 金份 额余 额将 低 于100 份 , 应一 次性 赎回 。 如 因分红 再投 资、 非交易 过户 、 转 托管 、 巨 额赎回 、 基 金转 换等 原因 导致的 账户 余额 少 于 100 份之情 况, 不受 此限, 但再 次赎 回时 必须 一次性 全部 赎回 。 3. 基金 管理人 可以 规定单 个投资人 累计 持有的 基金 份额上限 ,但应 在新 的限 额实施 前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告 。 4. 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的情 况下 , 调整 上述 规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限 制。 基金 管理 人必须 在调 整前依 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在指定 媒介 上公告 并报 中 国 证监会 备案 。 五、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1. 本基 金不 收取 申购 费用 和赎回 费用 。 2. 本 基金 的申 购、 赎回 价 格为每 份基 金单 位 1.00 元。 3 、申 购份 额的 计算 : 本基金 的申 购采 用 “ 金额 申购、 份额 确认 ”的 方式 。申购 份额 的计 算公 式为 : 申购份 额= 申 购金 额/1.00 元 申购份 额计 算结 果按 四舍 五入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生的 收益 或损失 由基 金财产 承担 。 例:某 投资 者投 资 50,000 元申购 本基 金, 则可 得到 的申购 份额 为: 申购份 额=50,000/1.00=50,000.00 份 即:投 资者 投 资 50,000 元 申购本 基金 ,则 可得 到 50,000.00 份 基金 份额 。 4 、赎 回金 额的 计算 : 本基金 的赎 回采 用 “ 份额 赎回、 金额 确认 ”的 方式 。赎回 金额 的计 算公 式为 : 赎回金 额= 赎回 份额× 1.00 元 赎回金 额计 算结 果按 四舍 五入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生的 收益 或损失 由基 金财产 承担 。 例:某 投资 者 T 日持 有本 基金份 额 20,000 份,T 日 该投资 者赎 回 10,000 份, 则其可 得到的 赎回 金额 为: 赎回金 额=10,000 ×1.00 =10,000.00 元 六、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基 金 无 法正常 运作 。 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利 益时。 5 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 第 1、2 、3、5、6 项暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停申 购 时 , 基金 管 理人应 当根 据有 关规 定在 指定 媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 , 被 拒绝的 申购 款项 本金 将退 还给投 资人 。 在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基金 管理 人应及 时恢 复申购业务 的办 理。 七、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 发生下列情形时,基 金管 理人可暂停或拒绝接受 投资 人 的 赎 回 申 请 或 延缓 支付 赎 回 款 项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请 时 , 基金管 理 人应在 当日 报中 国证 监会 备案 , 已 确认 的赎回 申请 , 基 金管 理人 应足额 支付 ; 如 暂时 不能 足 额支付 , 应 将可 支付 部分 按单个 账户 申请 量占 申请 总量的 比例 分配 给赎 回申 请人, 未支 付部 分可延 期支 付, 并以 后续 开放日 的基 金份 额净 值为 依据计 算赎 回金 额。 若出 现上述 第 4 项所 述情形 , 按 基金 合同 的相 关条款 处理 。 基 金份 额持 有人在 申请 赎回 时可 事先 选择将 当日 可能 未获受 理部 分予 以撤 销。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 , 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并公告 。 八、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)部 分延期 赎回: 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提 下,可对其余赎回申请延期 办理。 对于 当日 的赎回 申请 , 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受 理的赎 回份 额 ; 对 于未 能赎 回部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 , 直到全 部赎 回为 止; 选择 取 消赎回 的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 (3) 暂停 赎回 :连 续 2 日以上( 含本 数) 发 生巨 额赎 回,如 基金 管理 人认 为有 必要, 可 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ;已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ,但 不得超 过 20 个 工作日 ,并 应当 在指 定媒介 上进 行公 告。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 , 说明 有关 处理 方法, 同时 在指定 媒介 上 刊登公 告。 九、暂 停申 购或 赎回 的公 告和重 新开 放申 购或 赎回 的公告 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒介 上 刊登暂 停公 告。 2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日,基 金管 理人 应于 重新 开放日 ,在 指定 媒介 上刊 登基金 重 新开放申 购或 赎回公 告, 并公布最 近 1 个开 放日的 每万份基 金已 实现收 益及 七日年化 收益 率 。 3 、 如 果发 生暂 停的 时间 超 过 1 日 但少 于两 周, 暂停 结束 , 基 金重 新开放 申购 或赎回 时, 基金管 理人 将提 前一 个工 作日, 在至 少一 种指 定媒介 刊登 基金 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 , 并在 重 新 开 放申 购 或 赎 回日 公 告 最 近 一个 开 放 日 的每 万 份 基 金 已实 现 收 益 及七 日 年 化 收益 率。 4 、如果 发生暂 停的时 间超 过两周, 暂停 期间, 基金 管理人应 每两 周至少 重复 刊登暂 停 公告一 次 ; 当 连续暂 停时 间超过 两个 月时 , 可 对重 复刊登 暂停 公告 的频 率进 行调整 。 暂停 结 束, 基金 重新 开放申 购或 赎回时 , 基金 管理人 应提 前三个 工作 日 , 在至 少一 种指定 媒介 连续 刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 , 并在 重新 开放 申购或 赎回 日公 告最 近一 个开放 日的 每 万份基 金已 实现 收益 及七 日年化 收益 率。 十、基 金转 换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与 基金 管 理 人 管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 , 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 , 相 关规 则由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 十 二、 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 , 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 十 三、 基 金的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 十 四、 定期 定额 投资 计划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规 定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 十 五、 基金 的冻 结 和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基金账 户或 基金 份额 被冻 结的, 被冻 结基 金份 额所 产生的 权益 一并 冻结 , 被 冻结部 分份 额仍然 参与 收益 分配 ,法 律法规 、中 国证 监会 或法 院判决 、裁 定另 有规 定的 除外。 九、基金的投资 一、投 资目 标 在有效 控制 投资 风险 和保 持较 高 流动 性的 前提 下, 为投资 者提 供资 金的 流动 性储备 , 进一步优 化现 金管 理, 并力 求获得 高于 业绩 比较 基准 的稳定 回报 。











二 、投 资范 围 本基金 投资于法律法 规及监管机 构允许投资的 金融工具, 包括现金、通 知存款、短 期 融资券 、 一年 以内( 含一 年) 的银行 定期 存款 和大 额存 单、 期限 在一 年以 内 (含 一年 ) 的 中央 银行票 据、 期限 在一 年以 内(含 一年 )的 债券 回购 、剩余 期限 在 397 天 以内 (含 397 天) 的债券 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的 中 期票据 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具。 如法律 法规或监管机 构以后允许 货币市场基金 投资其他品 种,基金管理 人在履行适 当 程序后 ,可 以将 其纳 入投 资范围 。 三、投 资策 略 本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 , 对 各类 资产进 行合 理的配 置和 选择 。 在 保证 基金资 产的 安全 性和 流动 性基础 上, 力争 为投 资者 创造稳 定的 投资 收益。 1 、 类属资 产配 置策 略 本基金 以短 期金 融工 具作 为投资 对象 , 基于对 各细 分市场 的市 场规 模、 交易 情况 、 各 交 易品种 的流 动性 、相 对收 益、信 用风 险以 及投 资组 合平均 剩余 期限 要求 等重 要指标 的分 析 , 确 定( 调整 )投 资组 合的 类别资 产配 置比 例。 2 、收 益率 曲线 策略 收益率 曲线 策略 通过 考察 市场收 益率 曲线 的动 态变 化及预 期变 化 , 结 合对 当期 和远期 资 金面的 分析 , 寻求 在一 段时 期内获 取因 收益 率曲 线形 状变化 而导 致的 债券 价格 变化所 产生 的 超额收 益 。 本 基金将 根据 收益率 曲线 形状 变化 的预 期, 确定 合理 的组合 期限 结构 , 包 括采 用 子弹策 略、 哑铃 策略 和梯 形策略 等, 在不 同期 限资 产间进 行动 态调 整。 3 、利 率预 期策 略 利率变 化是 影响 债券 价格 的最重 要因 素, 本基 金将 通过对 国内 外宏 观经 济走 势、 货 币政 策和财 政政 策、 市场 结构 变化和 短期 资金 供给 等因 素的综 合分 析, 形成 对未 来货币 市场 利率 变动的 预期 , 并 以此 确定 和调整 组合 的平 均剩 余期 限。 当市 场利 率看涨 时 , 适度缩 短投 资组 合平均 剩余 期限 , 即 减持 剩余期 限较 长投 资品 种增 持剩余 期限 较短 品种 , 降 低组合 整体 净值 损失风 险 ; 当 市场看 跌时 , 则 相对 延长 投资组 合平 均剩余 期限 , 增持较 长剩 余期限 的投 资 品 种,获 取超 额收 益。 4 、个 券选 择策 略 在个券 选择 层面 , 本 基金 将综合 考虑 安全 性、 流动 性和收 益性 等因 素, 通过 分析各 个 金 融产品 的剩 余期 限与 收益 率的配 比状 况 、 信用 等级 、 流 动性 指标 等因素 进行 证券选 择 , 选 择 风险收 益配 比最 合理 的证 券作为 投资 对象 。 本 基金 将优先 选择 央 票 、 短 期国 债等高 信用 等级 的债券 品种 以回 避违 约风 险。 对 于外 部信 用评 级等 级较高 的企 业债 、 短 期融 资券等 信用 类债 券,本 基金 也可 以进 行投 资。 5 、流 动性 管理 策略 本基金 将 基于货币基 金高流动性 需求,对市场 资金面以及 申购/ 赎回现金 流情况、季 节 性资金 流动 以及 日历 效应 等信息 进行 紧密 关注 , 通 过现金 库存 管理 、 回 购的 滚动操 作和 债券 品种的 期限 结构 搭配 , 动 态调整 并有 效分 配现 金流 , 建 立投 资组 合流动 性预 警指标 , 确保 基 金资产 的整 体变 现能 力。 6 、息 差策 略 本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 机会 通过 循环回 购以 放大 债券 投资 收益 。 该 策 略的基 本模 式是 利用 买入 债券进 行正 回购 ,在 利用 回购融 入资 金购 买收 益率 较高债 券品 种 , 如此循 环至 回购 期结 束卖 出债券 偿还 所融 入资 金。 7 、套 利策 略 由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割 、 市 场参与 者差 异, 以及 资金 供求失 衡导 致的中 短 期 利率异 常差 异, 债券 市场 上存在 着套 利机 会。 本基 金将在 保证 基金 的安 全性 和流动 性的 前提 下,适 当参 与市 场的 套利 ,以期 提高 基金 收益 。 四、投 资限 制 1 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具: (1) 股票 ; (2) 可转 换债 券; (3) 剩余 期限 超过 397 天的债 券; (4) 信用 等级 低于 AAA 级的企 业债 券; (5) 以定 期存 款 利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券; (6) 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券; (7) 权证 ; (8) 中国 证监 会禁 止投 资 的其他 金融 工具 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 , 本基金 在履 行适当 程序 后 , 不受 上述 限制 , 但 需 提前公 告。 2 、组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1) 本基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天; (2) 本 基金 与由 基金 管理人管 理的 其他 基金 持有一 家公 司发 行的 证券 ,不得 超过 该证 券 的 10% ;


(3) 本基金投 资于定 期存款 的比例不 得超 过基金 资产 净值的 30% , 根据协 议可 提前支 取 且没有 利息 损失 的银 行存 款,可 不受 此限 制; (4) 本基金 持有 的剩 余期 限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊 余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的 20% ; (5) 本基金 买断 式回 购融 入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天; (6) 本 基金 的存 款银 行为具有 证券 投资 基金 托管人 资格 、证 券投 资基 金销售 业务 资格 或 合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行 。 存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存 款,不得超过基金资产净值 的 30% ;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款 , 不得超 过基 金资 产净 值 的 5% ; (7) 本基 金持 有的 一家 公司 发行的 证券 , 其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% ; 本基 金 投 资 于 同 一 公司 发 行 的 短期 企 业 债 券 及短 期 融 资 券的 比 例 , 合 计不 得 超 过 基金 资 产 净 值的 10% ;


(8) 本基金持 有的全 部资产 支持证券 ,其 市值不 得超 过基金资 产净 值的 20% ; 本基金 持 有的同 一 ( 指同 一信 用级 别) 资 产支 持证 券的 比例 , 不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10% ; 本基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 的比例 , 不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 , 不 得超过 其各 类 资产支 持证 券合 计规 模 的 10% ; (9) 除发 生巨 额赎 回的 情形 外, 本 基金 债券 正回 购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过 基金资产净值 的 20% ;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产 净 值 20% 的, 基金 管理 人应 当在 5 个 交易 日内 进行 调 整; (10) 在全 国银 行间 同业 市场 的债券 回购 最长 期限 为 1 年, 债 券回 购到 期后 不得 展期; 本 基金的 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ; (11) 中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。



















































































除上述 第(9) 条 外, 因基 金 规模或 市场 变化 导致 本基 金投资 组合 不符 合以 上比 例限制 的, 基金管 理人 应在 10 个 交易 日内进 行调 整, 以达 到上 述标准 。法 律法 规或 监管 部门另 有规 定 时,从 其规 定。 3 、本 基金 投资 的短 期融 资 券的信 用评 级应 不低 于以 下标准 : (1) 国内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级 或相 当于 A-1 级 的短期 信用 级别 ; (2) 根 据有 关规 定予 以豁免信 用评 级的 短期 融资券 ,其 发行 人最 近三 年的信 用评 级和 跟 踪评级 应具 备下 列条 件之 一: ①国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 长期 信用 级别 ; ②国际 信用 评级 机构 评定 的 低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 (例 如, 若 中国主 权 评级 为 A- 级, 则低 于中 国 主权评 级一 个级 别的 为 BBB+ 级) 。 同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的,以 国内 信用 级别 为准 。 本基金 持有 的短 期融 资券 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准的 , 基 金管 理人 应在评 级报 告发布 之日 起 20 个 交易 日内对 其予 以全 部减 持。 4 、本基 金投资 的资产 支持 证券须具 有评 级资质 的资 信评级机 构进 行持续 信用 评级, 且 其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 信 用级别 。 本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投 资 标准 的, 基金 管理 人应在 评级 报告发 布之 日 起 3 个月 内 对其予 以全 部卖 出。 5 、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合 同的有 关约 定。 期间 , 本 基金的 投资 范围 、 投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的, 以变 更后 的规 定为准 。 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 , 如 适用 于本 基金, 则本基 金 在 履行 适当 程序 后 不再 受相 关 限制 , 不需 要经 基金 份额 持有人 大会 审议 。 6 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 依照 法律 、行 政法规和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与 其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建 立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审 查。 五、业 绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 通知存 款是 一种 不约 定存 期, 支 取时 需提 前通 知银 行, 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的 存款, 具有 存期 灵活 、 存 取方便 的特 征, 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。 本 基金 为货 币市场 基金 , 具 有低 风险、 高流动 性的 特征 。 根 据基 金的投 资标 的、 投资 目标 及流动 性特 征, 本基金 选取 同期 七天 通知 存款利 率( 税后 )作 为本 基金的 业绩 比较 基准 。 如果法律法规或未来 市场 发生变化导致此业绩 比较 基准不再适用,或有 其他 代表性更 强、 更 科学 客观 的或 者更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准适 用于 本基 金时 , 本基 金将 根据 实际情 况在 与基 金托 管人 协商一 致的 情况 下对 业绩 比较基 准予 以调 整 。 业 绩比 较基准 的变 更 应履行 适当 的程 序, 报中 国证监 会备 案, 并予 以公 告。 六、风 险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。 七、投 资组 合平 均剩 余期 限的计 算 1 、平 均剩 余期 限( 天) 的 计算公 式如 下: 负 债 + 债 券 正 回 购 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 期 限 剩 余 期 限 + 债 券 正 回 购 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 期 限 - 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 ? ? ? ? ? ?





其 中: 投资 于金 融工 具产生 的资 产包 括现 金类 资产 ( 含银 行存 款、 清算 备付金 、 交 易保 证金、 证券清 算款、 买断 式回购 履约金) 、银 行定期 存款、 大额存 单、债 券、 逆回购 、中央 银行票 据、 买断 式回 购产 生的待 回购 债券 、 中 国证 监会及 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好流动性 的货 币市 场工 具。 投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 正回 购、 买断 式回 购产生 的待 返售 债券 等。 采用 “摊 余成 本法 ” 计 算 的附息 债券 成本 包括 债券 的面值 和折 溢价 ; 贴 现式 债券成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应 收利息 。 2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限的确 定 (1 ) 银 行活 期存 款、 清算 备付金 、 交易 保证 金的 剩 余期限 为 0 天 ; 证 券清 算 款的剩 余 期限以 计算 日至 交收 日的 剩余交 易日 天数 计算 ; 买断 式回购 履约 金的 剩余 期限 以计算 日至 协 议到期 日的 实际 剩余 天数 计算。 (2) 银 行定 期存 款、 大 额 存单的 剩余 期限 以计 算日 至协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算; 银行通 知存 款的 剩余 期限 以存 款 协议 中约 定的 通知 期计算 。 (3)组 合中债 券的剩 余期 限是指计 算日 至债券 到期 日为止所 剩余 的天数 ,以 下情况 除 外 : 允 许 投 资的 浮 动 利 率债 券 的 剩 余 期限 以 计 算 日至 下 一 个 利 率调 整 日 的 实际 剩 余 天 数计 算。 (4 ) 回购 ( 包括 正回 购和 逆回购) 的剩 余期 限以 计算 日至回 购协 议到 期日 的实 际剩余 天 数计算 。 (5) 中央 银行 票据 的剩 余 期限以 计算 日至 中央 银行 票据到 期日 的实 际剩 余天 数计算 。 (6) 买断 式回 购产 生的 待 回购债 券的 剩余 期限 为该 基础债 券的 剩余 期限 。 (7)买 断式回 购产生 的待 返售债券 的剩 余期限 以计 算日至回 购协 议到期 日的 实际剩 余 天数计 算。 (8) 法律 法规 、中 国证 监 会另有 规定 的, 从其 规定 。 八、基 金的 评级 基金管 理人 可以 委托 国际 权威的 评级 机构 对本 基金 进行评 级 , 而 遵守 严格 的货 币基金 国 际评级 标准 将有 助于 进一 步控制 本基 金的 运作 投资 风险, 保护 基金 份额 持有 人的权 利。 九、基 金管 理人 代表 基金 行使债 权人 权利 的处 理原 则及方 法 1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利, 保护基 金份 额持有 人 的利益 ; 2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 3 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 十、基 金的 融资 融券 本基金 可以 根 据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资、 融券 和转 融通。 十一、 基金 的投 资组 合报 告 1 报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 30,006,208.10 20.04 其中: 债券 30,006,208.10 20.04 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 41,000,000.00 27.38 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,166,427.18 46.86 4 其他资 产 8,571,409.94 5.72 5 合计 149,744,045.22 100.00 2 报告期债券回购融资情 况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 3 基金投资组合平均剩余 期限 3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 12 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 24 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 4 3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30天以 内 91.02 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 2 30天( 含) —60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 3 60天( 含) —90 天 6.89 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含) —180 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 5 180天 (含 ) —397 天 (含 ) - - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 合计 97.91 - 4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,006,208.10 20.66 其中: 政策 性金 融债 30,006,208.10 20.66 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 30,006,208.10 20.66 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债券 - - 5 报告期末按摊余成本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本 (元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 140207 14 国开 07 200,000.00 20,001,786.45 13.77 2 140213 14 国开 13 100,000.00 10,004,421.65 6.89 6“影子定价”与“摊余 成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0126% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0075% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0055% 7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8 投资组合报告附注 8.1 基 金计 价方 法说 明 本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其买入时 的溢 价与 折价 , 在 其剩余 期限 内按 实际 利率 法摊销 , 每日 计提收 益 。 本基金 不采 用市 场利率 和上 市交 易的 债券 和票据 的市 价计 算基 金资 产净值 。 8.2 报 告期 内本 基金 未存 在剩余 期限 小于397 天但 剩余存 续期 超过397 天的 浮动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 8.3 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 8.4 其 他各 项资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 1,006,836.00 3 应收利 息 1,343,356.38 4 应收申 购款 6,221,217.56 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 8,571,409.94 8.5 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ,可 致电 本基 金管 理人 获 取 。 十、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2014/11/25-2014/12/31 A 0.4356% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.2988% 0.0056% B 0.4606% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3238% 0.0056% E 0.4520% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3152% 0.0056% 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2015/1/1-2015/3/31 A 0.8775% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.5446% 0.0015% B 0.9391% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.6062% 0.0015% E 0.9167% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.5838% 0.0015% 十一、基金的财产 一、基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指 基 金拥 有的各类 有 价证 券 、 银 行存 款本息 和基 金应 收款项 以 及其他 资 产 的价 值总 和。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 四、基 金财 产的 保管 和处 分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 十二、基金资产的估 值 一、估 值日 本基金的 估 值 日 为 本基 金相 关 的 证 券 交 易 场 所的 交易 日 以 及 国 家 法 律 法规 规定 需 要 对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所 拥有 的各 类有价 证 券和银 行存 款本 息、 应收 款项、 其它 投资 等资 产及 负债。 三、估 值方 法 1. 本基金估值 采用“摊 余成本 法” , 即估值对象 以买入成 本列示, 按照票面利率或 协议 利率并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价 , 在 剩余存 续期 内平均 摊销 , 每日计 提损 益。 本基 金不 采 用市场 利率 和上 市交 易的 债券和 票据 的市 价计 算基 金资产 净值 。 2 、为了 避免采 用“摊 余成 本法”计 算的 基金资 产净 值与按市 场利 率和交 易市 价计算 的 基金资 产净 值发 生重 大偏 离, 从 而对 基金 份额 持有 人的利 益产 生稀 释和 不公 平的结 果, 基金 管理人 于每 一估 值日 , 采 用 估值技 术, 对基 金持 有的 估 值对象 进行 重新 评估 , 即 “ 影子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ” 计 算的 基金资 产净 值与 “影 子定 价” 确 定的 基金 资产 净值 偏离达 到或 超过 0.25% 时 , 基 金管 理人 应根 据风险 控制 的需 要调 整组 合, 其 中, 对于偏 离程 度达 到或超 过 0.5% 的情形 ,基 金管 理人 应编 制并披 露临 时报 告。 3 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 4 、相关 法律法 规以 及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估 值程 序 1 、每万 份基金 已实现 收益 是按照相 关法 规计算 的每 万份基金 份额 的日已 实现 收益, 精 确到小 数点 后 第 4 位, 小 数点后 第 5 位 四舍 五入 。 七日年 化收 益率 是以 最 近7 个 自然 日(含 节假日)的 每万 份基 金已 实 现收益 所折 算的 年资 产收 益率, 精确 到 0.001%, 百 分号内 小数 点 后第4 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 估值 结果发 送基 金托 管人, 经基 金托 管人 复核 无误后 ,由 基金 管理 人对 外公布 。 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当基 金资 产的 计价 导致 基 金份 额的 每万 份基 金已实 现收 益小 数点 后 4 位或七 日年 化 收益率 百分 号内 小数 点 后 3 位以 内发 生差 错时 ,视 为估值 错误 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错误遭受 损失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿 ,承 担 赔偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ,则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失, 并在 其支 付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利; 如果 获得 不 当 得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方, 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额 加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 (5)估 值错误 责任方 拒绝 进行赔偿 时, 如果因 基金 管理人过 错造 成基金 资产 损失时 , 基 金 托 管 人 应为 基 金 的 利益 向 基 金 管 理人 追 偿 , 如果 因 基 金 托 管人 过 错 造 成基 金 资 产 损失 时, 基 金管 理人 应为 基金 的利益 向基 金托 管人 追偿 。 如果 基金 管理 人委 托的 第三方 造成 基金 资产的 损失 ,并 拒绝 进行 赔偿时 ,由 基金 管理 人负 责向差 错方 追偿 。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金资产 净值 计 算导 致 估值错 误处 理的 方法 如下 : (1) 基金 资产 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 基金 资产 净值 的 0.25% 时 ,基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金资产 净值的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时 ; 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值 、 每 万份 基金 已实 现收益 和七 日年 化收 益率 由基金 管 理人负 责计 算, 基金 托管 人负责 进行 复核 。 基 金管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 的基金 资产 净值 、 每 万份 基金已 实现 收益 和七 日年 化收益 率并 发送 给基 金托 管人。 基金 托管 人复核 确认 后发 送给 基金 管理人 ,由 基金 管理 人予 以公布 。 八、特 殊情 形的 处理 1 、本 基金 上述 估值 方法 第 3 项的 规定 进行 估值 时 ,所造 成的 差异 不作 为基 金资产 估值 错误处 理。 2 、由于 证券交 易所及 登记 结算公司 发送 的数据 错误 , 有关会 计制 度变化 或由 于其他 不 可抗力 原因 , 基 金管 理人 和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适 当、 合理 的措 施进行 检查 , 但 是 未 能 发 现 该错 误 而 造 成的 每 万 份 基 金已 实 现 收 益和 七 日 年 化 收益 率 计 算 错误 , 基 金 管理 人、 基金 托管 人免除 赔偿 责任 。 但 基金 管理人 、 基 金托管 人应 积极 采取 必要 的措施 消除 由此 造成的 影响 。 十三、基金的收益与 分配 一 、基 金利 润的 构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额; 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动损益 后的 余额 。 二 、收 益分 配原 则 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1. 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权; 2. 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; 3. “每日 分配 、按日 支付” 。本基金 根据 每日基 金收 益情况, 为投 资人每 日计 算当日 收 益并分 配 , 并 每日进 行支 付。 投资 人当 日收益 分配 的计算 保留 到小 数点 后2 位, 小数 点后 第 3 位按 去尾 原则 处理 ,因 去尾形 成的 余额 自动 合并 入下一 日收 益中 进行 分配 ; 4. 本基 金根 据每 日收 益情 况, 将当 日收 益全部 分配 , 若 当日 已实 现收益 大于 零时 , 为 投 资人记 正收 益 ; 若当 日已 实现收 益小 于零 时, 为投 资人记 负收 益 ; 若当 日已 实现收 益等 于 零 时,当 日投 资人 不记 收益 ; 5. 本基金 每日 进行收 益计 算并分配 时, 每日收 益支 付方式只 采用 红利再 投资( 即红利 转 基金份 额)方式 ,投 资人可 通过赎 回基金 份额获 得现 金收益 ; 投资 人在当 日收 益支付 时,若 当日净 收益 大于 零时 , 则 增加投 资人 基金 份额 ; 若 当日净 收益 等于 零时 , 则 保持投 资人 基 金 份额不 变 ; 基 金管 理人 将采 取必要 措施 尽量 避免 基金 净收益 小于 零 , 若 当日 净收 益小于 零时 , 相应 缩 减投 资人 基金 份额 。 6. 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 , 享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额自 下一 个工 作日 起, 不享有 基金 的收 益分 配权 益 ; 7 .法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 8. 在对 基金份 额持 有人利 益无实质 不利 影响的 情况 下,基金 管理 人可在 法律 法规允 许 的前提 下调 整以 上基 金收 益分配 原则 ,不 需召 开基 金份额 持有 人大 会。 三 、收 益分 配方 案 本基金 按日 计算 并分 配收 益,基 金管 理人 不另 行公 告基金 收益 分配 方案 。 四 、收 益分 配的 时间 和程 序 本基金 每个 工作 日进 行收 益分配 。 每个 开放 日公 告前 一个开 放日 每万 份基 金已 实现收 益 和七日 年化 收益 率。 若遇 法定节 假日 , 应于节 假日 结束后 第二 个自 然日 , 披 露节假 日期 间 的 每万份 基金 已实 现收 益和 节假日 最后 一日 的七 日年 化收益 率 , 以 及节 假日 后首 个开放 日的 每 万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率 。 经中 国证 监会同 意 , 可 以适当 延迟 计算或 公告 。 法 律法规 或监 管部 门另 有规 定的, 从其 规定 。 五 、本 基金 每万 份基 金已 实现收 益及 七日 年化 收益 率的计 算见 基金 合同 第十 八部分 。 十四、基金的费用与 税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基金 的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.33% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.33%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等, 支 付日期 顺延 。 费用自 动扣 划后 , 基 金管 理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资 金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等, 支 付日期 顺延 。 费用自 动扣 划后 , 基 金管 理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 3. 基金 销售 服务 费 本基金 A 类基 金份额 的销 售服务费 年费 率为 0.25% ,B 类基 金份 额的销 售服 务费年 费 率为0.01% ,E 类基 金份 额 的销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。 各类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下: H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 H 为每 日该 基金 应计 提的 基金销 售服 务费 E 为前 一日 该基 金的 基金 资产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 等, 支付 日期 顺 延。 费 用自 动扣 划后 , 基 金管理 人应 进行 核对 , 如 发现数 据不 符, 及时 联系 基金托 管人 协商 解决。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4-10 项费 用” ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义 务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 五、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托 管费 率 、 基金 销售服 务费 率等相 关费 率 。 调低 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服 务 费率等 相关 费率 , 无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前 按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒介 上刊 登公 告。 十五、基金的会计与 审计 一、基 金会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的 会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3、基金管理人 认为有充足 理由更换会计 师事务所, 须通报基金托 管人。更换 会计师 事 务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 十六、基金的信息披 露 一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》 及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时, 本基 金从 其最新 规定 。 二、信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通 过中 国 证监会 指定 的媒介 和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 (以 下简 称 “网站 ” ) 等 媒介 披露 , 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资 料。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系, 明 确基 金份额 持有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序 , 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响 基 金投 资者决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内, 更新招 募说 明 书 并 登 载 在 网站 上 , 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒介 上 ; 基 金 管理 人 在 公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 (若遇 法定 节假 日指 定报 刊休刊 , 则 顺延至 法定 节假 日后 首个 出报日 。下 同) 在指 定媒介 上登 载《 基金 合同 》生 效公告 。 (四) 基金 资产 净值 、 每 万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率公告 1 、本基 金的基 金合同 生效 后,在开 始办 理基金 份额 申购或者 赎回 前,基 金管 理人将 至少每周 公告 一次 基金 资产 净值 、 每万 份基 金已 实现 收益和 七日 年化 收益 率 ; 本基金 收益 分配 按日 结转 ,每万 份基 金已 实现 收益 和七日 年化 收益 率的 计算 方法 如 下 : 日每万 份基金已实现 收益=当日 该类基金份额 的已实现收 益/ 当日该类基 金份额总额 × 10000 七日年化收益率以最 近七 个自然日的每万份基 金已 实现收益按每日复利 折算 出的年收 益率。 计算 公式 为: 7 日年 化收 益率 (% )= 365/7 7 i=1 1+ 1 100% 10000 i R ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 其中,Ri 为 最近 第 i 个 自 然日( 包 括计 算当 日) 的 每万 份基金 已实 现收 益。 每万份 基金 已实 现收 益采 用四舍 五入 保留 至小 数点 后第 4 位 , 七 日年 化收 益率 采用四 舍 五入保 留至 百分 号内 小数 点后 第 3 位。 2 、在开 始办理 基金份 额申 购或者赎 回后 ,基金 管理 人将在每 个开 放日的 次日 ,通过 网 站、 基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 , 披 露开 放日 的每万 份基 金已 实现 收益 和七日 年化 收益 率。 3 、基金 管理人 将公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日(或 自然 日)基 金资 产净值 、 每万份 基金 已实 现收 益和 七日年 化收 益率 。基 金管 理人应 当在 上述 市场 交易 日(或 自然 日 ) 的次日 ,将 基金 资产 净 值 、每万 份基 金已 实现 收益 和七日 年化 收益 率登 载在 指定媒介 上。 (五) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告 登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 ( 六) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予以 公告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机构 备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重 大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、 涉及 基金 财产 、基金管 理业 务、 基金 托管 业务 的的诉 讼 或 者仲 裁 ; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、基金 管 理费 、基金 托 管费等 费用 计提 标准 、计 提方式 和费 率发 生变 更; 17 、基 金资产 净值 估值 错 误达基 金资产 净 值百 分之 零点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 收费 方式 发生 变更; 23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 ( 七) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 ( 八) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 ( 九) 中国 证监 会规 定的 其他信 息。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 每 万份 基金 已实 现收 益和七 日年 化收 益率 、 基 金定期 报告 和定 期更新 的招 募说 明书 等公 开披露 的相 关基 金信 息进 行复核 、 审 查, 并 向基 金管 理人出 具书 面 文件或 者盖 章确 认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介 披 露信 息, 但是 其他 公共媒介 不 得早 于指 定媒介 披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基 金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 八、暂 停或 延迟 披露 基金 相关信 息的 情形 当出现 下述 情况 时, 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息: 1 、不 可抗 力; 2 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 3 、法 律法 规、 《 基金 合同 》或中 国证 监会 规定 的情 况。 十七、风险揭示 (一)投资本基金的 风险 1、市场风险 基金主 要投 资于 货币 市场 投资工 具,而 货 币市 场投 资工具 的 价 格因 受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 者心 理和 交易 制度等 各种 因素 的影 响而 产生波 动, 从而 导致 基金 收益水 平发 生变 化,产 生风 险。 主要 的风 险因素 包括 : 1 )政策 风险。 因财政 政策 、货币政 策、 产业政 策、 地区发展 政策 等国家 宏观 政策发 生 变化, 导致 市场 价格 波动 ,影响 基金 收益 而产 生风 险。 2 )利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影 响着债 券的 价格 和收 益率 , 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 货币 市场工 具 , 其 收 益水平 可能 会受 到利 率变 化的影 响。 3 )信 用风险 。信用 风险主要 指债券 发行主 体、票 据发 行主体 、存款 银行信 用状 况可 能 恶化而 可能 产生 的到 期不 能兑付 的风 险。 4 )债 券收益 率曲 线 风险。债 券收益 率曲线 风险是 指与 收益率 曲线非 平行移 动有 关的 风 险,单 一的 久期 指标 并不 能充分 反映 这一 风险 的存 在。 5 )再 投资风 险。债 券、票据 、定期 存款偿 付本息 后以 及回购 到期后 可能由 于市 场利 率 的下降 面临 资金 再投 资的 收益率 低于 原来 利率 ,由 此本基 金面 临再 投资 风险 。 6) 经营 风险 。 债 券发 行主 体的经 营活 动受 多种 因素 影响 。 如 果债 券发 行主 体 经营不 善, 其债券 价格 可能 下跌 ;同 时,其 偿债 能力 也会 受到 影响。 2、管理风险 1 )在基 金管理 运作过 程中 ,基金管 理人 的知识 、经 验、判断 、决 策、技 能等 ,会影 响 其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断, 从而 影响 基金 收益 水平。 2 )基金 管理人 和基金 托管 人的管理 手段 和管理 技术 等因素的 变化 也会影 响基 金收益 水 平。 3 、流动性风险 基金的 流动 性风 险主 要表 现在两 方面 : 一 是 指 投资 人提交 了赎 回申 请后 , 基 金管理 人无法及时 变现 基金 资产 , 导 致赎回 款交 收资 金不 足的 风险 ; 二 是为 应付投 资者 的赎回 , 变现 冲 击成本 较高 ,给 基金 资产 造成较 大的 损失 的风 险。 4 、特定风险 本基金 投资 于货 币市 场工 具, 基金 收益 受货 币市 场流 动性及 货币 市场 利率 波动 的影响 较 大。货 币市场 利率的 波动 会影响 基金的 再投资 收益; 同时为 应对赎 回进行 资产 变现时 ,可能 会由 于 货币 市场 工具 交易 量不足 而面 临流 动性 风险 。 5、 操作或技术风险 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误 或违反操 作规 程等引 致的 风险,例 如, 越权违 规交 易、会计 部门 欺诈、 交易 错误、IT 系统 故障等 风险 。 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影 响交易 的正 常进 行或 者导 致基金 份额 持有 人的 利益 受到影 响 。 这 种技 术风 险可 能来自 基金 管 理公司 、注 册登 记机 构、 代销机 构、 证券 交易 所、 证券登 记结 算机 构等 等。 6、 合规性风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违 反国 家法 律 、 法规 的 规定 , 或 者基 金投资 违反 法规及 基金 合同有 关规 定的 风险 。 7、 其他风险 1 )因 技术 因素 而产 生的 风 险,如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险; 2 )因基 金业务 快速发 展而 在制度建 设、 人员配 备、 内控制度 建立 等方面 不完 善而产 生 的风险 ; 3 )因 人为 因素 而产 生的 风 险,如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 风险 ; 4 )对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险; 5 )因战 争、自 然灾害 等不 可抗力导 致的 基金管 理人 、基金代 销机 构等机 构无 法正常 工 作,从 而影 响基 金的 申购 、赎回 按正 常时 限完 成的 风险。 ( 二) 声明 1、 本基金 未经 任何 一级 政府 、 机 构及 部门 担保。 基金 投资者 自愿 投资 于本 基金 , 须自行 承 担投资 风险 。 2、 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外, 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售,但 是, 基金资 产并 不是 代销 机构 的存款 或负 债, 也没 有经 基金代 销机 构担 保收 益, 代销机 构并 不能保 证其 收益 或本 金安 全。 十 八、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 一、 《 基金 合同 》的 变更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于 法 律法 规规 定和 基金 合同约 定 可 不经基金份 额持 有人 大会 决议 通过的 事项 , 由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告, 并报 中国证 监会 备案 。 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 须报 中国 证监 会备案 , 自决议 通 过之日 起生 效, 且 自 决议 生效后 两 个 工作 日内 在指定 媒介 公告 。 二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 经履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金 财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 八、基 金的 合并 本基金 与其 他基 金 的 合并 应按照 法律 法规 约定 的程 序进行 。 十九、基金合同的内 容摘 要 一、基 金的 基本 情况 基金名 称: 上投 摩根 天添 盈 货币 市场 基金 基金的 类别 : 货 币市 场基金 基金的 运作 方式 : 契 约型 开放式 核准文 号: 中国 证监 会证 监基金 字[2014]1021 号 基金管 理人 :上 投摩 根基 金管理 有限 公司 基金托 管人 :中信 银 行股 份有限 公司 二、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人及 基金 托管 人的 权利义 务 (一) 基金份 额持 有人 的权 利义 务 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 , 基 金投 资 者自依 据《 基金 合同 》取 得基金 份额 ,即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》的 当事 人 , 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 同一类 别 每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有 人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议 ; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二) 基金管 理人 的权 利义 务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金; (2)自 《基金 合同》 生 效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9)担 任或委 托 其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购 、 赎回 和转 换 申 请;


(12 ) 在 法律 法规允 许的 前提下 , 为基 金的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 及转融 通 业 务 ;


(13) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(14) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ;


(15) 在符合 有关 法 律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换 和非交 易过 户的 业务 规则 ; (16) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 资金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经 营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行证券投 资; (6)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外 , 不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等法 律文件 的规 定, 按有 关规 定计算 并公 告基金 资产 净值 , 基 金份 额的每 万份 基金 已实现 收益 和七 日年 化收 益率; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 )严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散 、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利 或 实施 其他 法律行 为 ; (24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 , 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活期 存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金托 管人 的权 利义 务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规 定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6)按 规定开 设基金 财产 的资金账 户 、 证券账 户 及 投资所需 的其 他账户 , 按 照《基 金 合同》 的约 定, 根据 基金 管理人 的投 资指 令, 及时 办理清 算、 交割 事宜 ; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8)复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金 资产净 值、 每万份基 金已 实现收 益和 七日年 化 收益率 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 三、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 (一) 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 , 基金 份额 持有 人的 合法 授权代 表有 权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决 。 基 金份 额持 有 人持 有的 每一 基金 份额 拥有平 等的 投 票权。 本基 金份 额持 有人 大会未 设立 日常 机构 。 (二) 当出 现或 需要 决定 下列事 由之 一的 ,应 当召 开基金 份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ; (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 (根 据法律法 规 的 要求提 高该 等 报酬 标 准 的除 外 ) ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8)变 更基金 投资目 标、 范围或策 略 ( 法律法 规、 中国证监 会和 《基金 合同 》另有 规 定的除 外) ; (9)变 更基金 份额持 有人 大会程序 (法 律法规 、中 国证监会 和《 基金合 同》 另有规 定 的除外 ) ; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 )单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上( 含 10% ) 基金 份额 的基 金 份额持 有人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 (三 ) 在 不 违 背法 律 法规 和 基 金 合同 的 约 定,以 及 对 份 额持 有 人 利益无 实 质 性不利影 响的情况 下, 以下情况可由基 金管理人 和基金托管人协 商后修改 ,不需召开 基 金份额 持有 人大 会: (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3) 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 调低 基金 的销售 服务 费率 或变 更收 费方式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6) 《 基金 合同 》明 确约 定无需 召开 基金 份额 持有 人大会 的情 况; (7)在 符合有 关法律 法规 的前提下 ,基 金管理 人、 代销机构 、登 记机构 在法 律法规 规 定的范 围内 调整 有关 基金 认购、 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管等 业务的 规则 ; (8)在 不违反 法律法 规和 不损害现 有持 有人利 益的 情况下, 增加 、减少 、调 整基金 份 额类别 设置 ; (9) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 ( 四) 会议 召集 人及 召集 方式 : 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开; 基金 管理 人决定 不召 集, 基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 , 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ,并 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人, 基金 管理 人应 当配 合。 4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以 上( 含 10% )的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 向基金 托管 人 提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ,并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ; 基 金托管 人决 定召 集的 , 应 当自出 具书 面决 定之日 起 60 日 内召 开。 5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召 集的,单独或合计代表基金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 , 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 , 不得 阻 碍、干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 ( 五) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指定 媒介 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点 ; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 ( 六) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 及法 律法 规、 中国 证监会 允许 的其他 方式 召开 ,会 议的 召开方 式 由 会议 召集 人确 定。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ,现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一(含 二 分之 一)。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1 ) 会 议召 集人 按 《 基金 合同 》 约 定公 布会 议通 知 后, 在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3) 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的, 基金 份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一(含 二 分之 一); (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出 具的 委托 人持 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符; (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 3 、 若 到会 者在 权益 登记 日 所持有 的有 效基 金份 额低 于第 1 条第 (2) 款、 第 2 条第 (3) 款规定 比例 的, 召集 人可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内 , 就 原定 审议事 项重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基金 份额 持有人 大会 , 到 会者所 持有 的有 效基 金份 额应不 小于 在权 益登 记日 基金总 份额 的三 分之 一( 含三分 之一 ) 。 4 、在不 与法律 法 规冲 突的 前提下, 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式召开, 基金 份额 持有 人可 以采用 书面 、 网 络、 电话 或其他 方式 进行 表决 , 具 体方式 由会 议召 集人确 定并 在会 议通 知中 列明。 5 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ,授权方 式可 以采用 书面 、网络 、 电话或 其他 方式 ,具 体方 式在会 议通 知中 列明 。 ( 七) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果 基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 ( 含 二 分之一 ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 ( 八) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般 决议, 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分 之一 以 上 (含 二分之 一 ) 通过方 为有 效 ; 除下 列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外 的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 ( 含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 与其他 基金 合并 以特 别决 议通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 ( 九) 计票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4) 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不 影 响计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (十) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议 自表 决通 过 之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指定 媒介 上 公告 。 如果 采用通 讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员 姓名等 一同 公告 。 基金管理人、基金托 管 人和 基 金 份 额 持 有 人 应当 执行 生 效 的 基 金 份 额 持有 人大 会 的 决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 四、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 (一)收 益分 配原 则 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1. 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权; 2. 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; 3. “每日 分配 、按日 支付” 。本基金 根据 每日基 金收 益情况, 为投 资人每 日计 算当日 收 益并分 配 , 并 每日进 行支 付。 投资 人当 日收益 分配 的计算 保留 到小 数点 后2 位, 小数 点后 第 3 位按 去尾 原则 处 理 ,因 去尾形 成的 余额 自动 合并 入下一 日收 益中 进行 分配 ; 4. 本基 金根 据每 日收 益情 况, 将当 日收 益全部 分配 , 若 当日 已实 现收益 大于 零时 , 为 投 资人记 正收 益 ; 若当 日已 实现收 益小 于零 时, 为投 资人记 负收 益 ; 若当 日已 实现收 益等 于 零 时,当 日投 资人 不记 收益 ; 5. 本基金 每日 进行收 益计 算并分配 时, 每日收 益支 付方式只 采用 红利再 投资( 即红利 转基金份 额)方式 ,投 资人可 通过赎 回基金 份额获 得现 金收益 ; 投资 人在当 日收 益支付 时,若 当日净 收益 大于 零时 , 则 增加投 资人 基金 份额 ; 若 当日净 收益 等于 零时 , 则 保持投 资人 基 金 份额不 变 ; 基 金管 理人 将采 取必要 措施 尽 量 避免 基金 净收益 小于 零 , 若 当日 净收 益小于 零时 , 相应 缩 减投 资人 基金 份额 。 6. 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 , 享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额自 下一 个工 作日 起, 不享有 基金 的收 益分 配权 益 ; 7 .法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 8. 在对 基金份 额持 有人利 益无实质 不利 影响的 情况 下,基金 管理 人可在 法律 法规允 许 的前提 下调 整以 上基 金收 益分配 原则 ,不 需召 开基 金份额 持有 人大 会。 (二) 收益 分配 方案 本基金 按日 计算 并分 配收 益,基 金管 理人 不另 行公 告基金 收益 分配 方案 。 (三) 收益 分配 的时 间和 程 序 本基金 每 个 工作 日进 行收 益分配 。 每个 开放 日公 告前 一个开 放日 每万 份基 金已 实现收 益 和七日 年化 收益 率。 若遇 法定节 假日 , 应于节 假日 结束后 第二 个自 然日 , 披 露节假 日期 间 的 每万份 基金 已实 现收 益和 节假日 最后 一日 的七 日年 化收益 率 , 以 及节 假日 后首 个开放 日的 每 万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率 。 经中 国证 监会同 意 , 可 以适当 延迟 计算或 公告 。 法 律法规 或监 管部 门另 有规 定的, 从其 规定 。 (四)本 基金各 类基金 份额 每万份基 金已 实现收 益及 七日年化 收益 率的计 算见 基金合 同 第十八 部分 。 五、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金 管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.33% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.33%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等, 支 付日期 顺延 。 费用自 动扣 划后 , 基 金管 理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的 计 算 方法如 下 : H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等, 支 付日期 顺延 。 费用自 动扣 划后 , 基 金管 理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 3. 基金 销售 服务 费 本基金 A 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.25% ,B 类基 金份 额的 销 售 服 务费年 费 率为 0.01% ,E 类基 金份 额 的销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。销 售服 务费 的计 算方 式 如下 : H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 H 为每 日该 基金 应计 提的 基金销 售服 务费 E 为前 一日 该基 金的 基金 资产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 等, 支付 日期 顺 延。 费 用自 动扣 划后 , 基 金管理 人应 进行 核对 , 如 发现数 据不 符, 及时 联系 基金托 管人 协商 解决。 上述 “ (一) 基金 费用 的种 类中 第 4-10 项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定, 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主 体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 ( 五) 费用 调整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托 管费率 、 基金 销售服 务费 率等相 关费 率 。 调低 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服 务 费率等 相关 费率 , 无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前 按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒介 上刊 登公 告。 六、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 ( 一) 投资 目标 在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 前提 下, 为投资 者提 供资 金的 流动 性储备 , 进 一步优 化现 金管 理, 并力 求获得 高于 业绩 比较 基 准 的稳定 回报 。 ( 二)投 资范 围 本基金 投资于法律法 规及监管机 构允许投资的 金融工具, 包括现金、通 知存款、短 期融资券 、 一年 以内( 含一 年) 的银行 定期 存款 和大 额存 单、 期限 在一 年以 内 (含 一年 ) 的 中央 银行票 据、 期限 在一 年以 内(含 一年 )的 债券 回购 、剩余 期限 在 397 天 以内 (含 397 天) 的债券 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的 中 期票据 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具。 法律法 规或监管机构 允许货币市 场基金投资其 他货币市场 基金 或同业存 单的,在不 改 变基金 投资 目标 、 不 改变 基金风 险收 益特 征的 前提 下, 本 基金 可参 与其 他货 币市场 基金 或同 业存单 的投 资, 不需 召开 份额持 有人 大会 , 具 体投 资比例 限制 按届 时有 效的 法律法 规和 监管 机构的 规定 执行 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他品 种 , 基 金管 理人 在履 行适当 程 序后, 可以 将其 纳入 投资 范围。 ( 三) 投资 限制 1 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具: (1) 股票 ; (2) 可转 换债 券; (3) 剩余 期限 超过 397 天的债 券; (4) 信用 等级 低于 AAA 级的企 业债 券; (5) 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券; (6) 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券; (7) 权证 ; (8) 中国 证监 会禁 止投 资 的其他 金融 工具 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 , 本基金 在履 行适当 程序 后 , 不受 上述 限制 , 但 需 提前公 告。 2 、组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1) 本基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天; (2) 本 基金 与由 基金 管理人管 理的 其他 基金 持有一 家公 司发 行的 证券 ,不得 超过 该证 券 的 10% ;


(3) 本基金投 资于定 期存款 的比例不 得超 过基金 资产 净值的 30% , 根据协 议可 提前支 取且没有 利 息 损失 的银 行存 款,可 不受 此限 制; (4) 本基金 持有 的剩 余期 限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊 余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的 20% ; (5) 本基金 买断 式回 购融 入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天; (6) 本 基金 的存 款银 行为具有 证券 投资 基金 托管人 资格 、证 券投 资基 金销售 业务 资格 或 合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行 。 存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存 款,不得超过基金资产净值 的 30% ;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款 , 不得超 过基 金资 产净 值 的 5% ; (7) 本基 金持 有的 一家 公司 发行的 证券 , 其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% ; 本基 金 投 资 于 同 一 公司 发 行 的 短期 企 业 债 券 及短 期 融 资 券的 比 例 , 合 计不 得 超 过 基金 资 产 净 值的 10% ;


(8) 本基金持 有的全 部资产 支持证券 ,其 市值不 得超 过基金资 产净 值的 20% ; 本基金 持 有的同 一 ( 指同 一信 用级 别) 资 产支 持证 券的 比例 , 不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10% ; 本基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 的比例 , 不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 , 不 得超过 其各 类 资产支 持证 券合 计规 模 的 10% ; (9) 除发 生巨 额赎 回的 情形 外, 本 基金 债券 正回 购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过 基金资产净值 的 20% ;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产 净 值 20% 的, 基金 管理 人应 当在 5 个 交易 日内 进行 调 整; (10) 在全 国银 行间 同业 市场 的债券 回购 最长 期限 为 1 年, 债 券回 购到 期后 不得 展期; 本 基金的 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ; (11) 中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。



















































































除上述 第(9) 条 外, 因基 金 规模或 市场 变化 导致 本基 金投资 组合 不符 合以 上比 例限制 的, 基金管 理人 应在 10 个 交易 日内进 行调 整, 以达 到上 述标准 。法 律法 规或 监管 部门另 有规 定 时,从 其规 定。 3 、本 基金 投资 的短 期融 资 券的信 用评 级应 不低 于以 下标准 : (1) 国内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级 或相 当于 A-1 级 的短期 信用 级别 ; (2) 根 据有 关规 定予 以豁免信 用评 级的 短期 融资券 ,其 发行 人最 近三 年的信 用评 级和 跟 踪评级 应具 备下 列条 件之 一: ①国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 长期 信用 级别 ; ②国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 (例 如, 若 中国主 权 评级 为 A- 级, 则低 于中 国 主权评 级一 个级 别的 为 BBB+ 级) 。 同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的,以 国内 信用 级别 为准 。 本基金 持有 的短 期融 资券 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准的 , 基 金管 理人 应在评 级报 告发布 之日 起 20 个 交易 日内对 其予 以全 部减 持。 4 、本基 金投资 的资产 支持 证券须具 有评 级资质 的资 信评级机 构进 行持续 信用 评级, 且 其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 信 用级别 。 本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 的, 基金 管理 人应在 评 级 报告发 布之 日 起 3 个月 内 对其予 以全 部卖 出。 5 、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合 同的有 关约 定。 期间 , 本 基金的 投资 范围 、 投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的, 以变 更后 的规 定为准 。 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 , 如 适用 于本 基金, 则本基 金 在 履行 适当 程序 后 不再 受相 关 限制 , 不需 要经 基金 份额 持有人 大会 审议 。 6 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于 下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 依照 法律 、行 政法规和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或 者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审 查。 七、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 (一) 估值 方法 1. 本基金估值 采用“摊 余成本 法” , 即估值对象 以买入成 本列示, 按照票面利率或 协议 利率 并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价 , 在 剩余存 续期 内平均 摊销 , 每日计 提损 益。 本基 金不 采 用市场 利率 和上 市交 易的 债券和 票据 的市 价计 算基 金资产 净值 。 2 、为了 避免采 用“摊 余成 本法”计 算的 基金资 产净 值与按市 场利 率和交 易市 价计算 的 基金资 产净 值发 生重 大偏 离, 从 而对 基金 份额 持有 人的利 益产 生稀 释和 不公 平的结 果, 基金 管理人 于每 一估 值日 , 采 用 估值技 术, 对基 金持 有的 估 值对象 进行 重新 评估 , 即 “ 影子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ” 计 算的 基金资 产净 值与 “影 子定 价” 确 定的 基金 资产 净值 偏离达 到或 超过 0.25% 时 , 基 金管 理人 应根 据风险 控制 的需 要调 整组 合, 其 中 , 对于偏 离程 度达 到或超 过 0.5% 的情形 ,基 金管 理人 应编 制并披 露临 时报 告。 3 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 4 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基 金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (二) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值 、 每 万份 基金 已实 现收益 和七 日年 化收 益率 由基金 管理人负 责计 算, 基金 托管 人负责 进行 复核 。 基 金管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 的基金 资产 净值 、 每 万份 基金已 实现 收益 和七 日年 化收益 率并 发送 给基 金托 管人。 基金 托管 人复核 确认 后发 送给 基金 管理人 ,由 基金 管理 人予 以公布 。 八、基 金合 同的 终止 事由 、程序 与基 金资 产的 清算 ( 一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、变更 基金合 同 涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的 事项的 , 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于 法律 法规 规定 和基 金合 同约定 可不 经基 金份额 持有 人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 , 并 报中 国证监 会备 案。 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 须报 中国 证监 会备案 , 自决议 通 过之日 起生 效, 且 自 决议 生效后 两 个 工作 日内 在指定 媒介 公告 。 ( 二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有 下列 情形 之一 的, 经履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 ( 三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事 证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 ( 四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 ( 五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 ( 六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算 报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 ( 七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (八) 基金 的合 并 本基金 与其 他基 金的 合并 应按照 法律 法规 约定 的程 序进行 。 九、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 应提 交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 , 仲裁 地点为 北京 市, 按照 中国 国 际经 济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁裁 决是 终局 的, 对 当事人 均有 约 束力, 仲裁 费用 、律 师费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 十、基 金合 同的 存放 地及 投资者 取得 方式 1、 《基金合同 》正本一式 六份,除上报 有关监管机 构一式二份外 ,基金管理 人、基 金 托管人 各持 有二 份, 每份 具有同 等的 法律 效力 。 2 、 《基 金合 同》 可印 制成 册, 供 投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场 所和营 业场 所查 阅。 二十、基金托管协议 的内 容摘要 一 、托 管协 议当 事人 1. 基金 管理 人: 上投 摩根 基金管 理有 限公 司( 具体 信息见 本招 募说 明书 第三 条) 2. 基金 托管 人: 中信 银行 股份有 限公 司 名称: 中信 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 法定代 表人 :常 振明 成立时 间:1987 年 4 月 7 日 批准设 立文 号: 国办 函[1987]14 号 基金托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2004]125 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:467.873 亿元 人 民币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围 : 吸 收公 众存 款 ; 发 放短 期 、 中 期和 长期 贷款 ; 办 理国 内外 结算 ; 办理票 据承 兑与贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、 金融债 券; 从事同 行业 拆借 ; 买 卖、 代理买 卖外 汇; 从事 银行 卡业务 ; 提 供信 用证 服务 及担保 ; 代 理收 付款项 ; 提 供保 管箱 服务; 结汇、 售汇 业务; 经国 务院 银行业 监督 管理 机构 批准 的其他 业 务 。 二 、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权 1、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定和 基金 合同 的约定 , 对 下述 基金 投资 范围、 投资对 象进 行监 督。 本基 金将投 资于 以下 金融 工具 : 本基金 投 资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金、 通知 存 款、 短 期融资 券、 一年 以内( 含一 年) 的银 行定 期存 款和 大额 存单、 期限 在一 年以 内( 含一年 ) 的中央 银行 票据 、 期限 在 一年以 内 (含 一年 ) 的 债 券回购 、 剩余 期限 在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的 债券 、 剩 余期 限 在 397 天 以内 (含 397 天 ) 的中 期票 据、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的资产 支持证券 以及 中国证 监会 、中国人 民银 行认可 的其 他具有 良 好流动 性的 货币 市场 工具 。 法律法 规或 监管 机构 允许 货币市 场基 金投 资其 他货 币市场 基金 或同 业存 单的 , 在不 改变基 金投 资目 标、 不改 变基金 风险 收益 特征 的前 提下, 本基 金可 参与 其他 货币市 场基 金或同 业存 单的 投资 , 不 需召开 份额 持有 人大 会, 具体投 资比 例限 制按 届时 有效的 法律 法规和 监管 机构 的规 定执 行。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他品 种 , 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围。 2、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定对 下述 基金投 融资 比例 进行监 督: 1)本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具: (1) 股票 ; (2) 可转 换债 券; (3) 剩余 期限 超过 397 天的债 券; (4) 信用 等级 低于 AAA 级的企 业债 券; (5) 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券; (6) 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券; (7) 权证 ; (8) 中国 证监 会禁 止投 资 的其他 金融 工具 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 ,本 基金 在履 行适当 程序 后, 不受 上述 限制 , 但需提 前公 告。 2)组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1) 本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天; (2) 本基 金投 资于 定期 存款 的比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 30% , 根 据协 议可 提前 支取且 没有 利息 损失 的银 行存款 ,可 不受 此限 制; (3) 本基 金持 有的 剩余 期 限 不超过397 天但 剩余 存续 期超过 397 天 的浮 动利 率 债券 的摊余 成本 总计 不得 超过 当日基 金资 产净 值 的 20% ; (4) 本基 金买 断式 回购 融入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天; (5) 本基 金的 存款 银行 为具 有证券 投资 基金 托管 人资 格、 证 券投 资基 金销 售业 务资 格或合 格境 外机 构投 资者 托管人 资格 的商 业银 行 。 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业 银行的存款,不得 超过基金资产净值 的 30% ;存放在不具有基金托管资 格的同一商 业 银行的 存款 ,不 得超 过基 金资产 净值 的 5% ; (6) 本基 金持 有的 一家 公司 发行的 证券 , 其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% ; 本 基金投 资于 同一 公司 发行 的短期 企业 债券 及短 期融 资券的 比例 , 合计 不得 超过 基金资 产 净值 的 10% ; (7) 本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; 本基 金持有 的同 一 (指同 一信 用级别 ) 资产 支持证 券的 比例 , 不 得超 过该资 产支 持证券 规 模 的 10% ;本基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券的比例,不 得超过基金 资 产净值 的 10% ; (8) 除发 生巨 额赎 回的 情形 外, 本 基金 债券 正回 购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得 超过基金资产净值 的 20% ;因发生巨额赎回 致使本基金债券正回购的资 金余额超过 基 金资产 净 值 20% 的, 基金 管理人 应当 在 5 个 交易 日 内进行 调整 ; (9) 在全 国银 行间 同业 市场 的债券 回购 最长 期限 为 1 年, 债 券回 购到 期后 不得 展期; 本 基金的 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ; (10) 中国 证监 会规 定的 其 他比例 限制 。



















































































除 上 述第(8) 条外 ,因 基金规 模 或市 场变 化导 致本 基金 投 资组 合不 符合 以上 比例 限 制的, 基金 管理 人应 在 10 个交易 日内 进行 调整 ,以 达到上 述标 准。 法律 法规 或监管 部门另有 规定 时, 从其 规定 。 3)本 基金 投资 的短 期融 资 券的信 用评 级应 不低 于以 下标准 : (1) 国内 信用 评级 机构 评 定的 A-1 级或 相当 于 A-1 级的短 期信 用级 别; (2)根 据有关 规定予 以豁 免信用评 级的 短期融 资券 ,其发行 人最 近三年 的信 用评 级和跟 踪评 级具 备下 列条 件之一 : i )国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的长 期信 用级 别; ii )国际信 用评 级机 构评 定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 ( 例如 , 若中 国主权 评级 为 A- 级,则 低 于中国 主权 评级 一个 级别 的为 BBB+ 级) 。 同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的,以 国内 信用 级别 为准 。 本基金 持有 短期 融资 券期 间, 如果 其信 用等级 下降 、 不 再符 合投 资标准 , 应 在评级 报告发 布之 日 起 20 个交 易 日内予 以全 部减 持。 4) 本 基金 投资 的资 产支 持 证券须 具有 评级 资质 的资 信评级 机构 进行 持续 信用 评级, 且其信 用评 级应 不低 于国 内信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 信 用级别 。 本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 的, 基金 管理 人应在 评级报 告发 布之 日 起 3 个 月内对 其予 以全 部卖 出。 5)如果 法律法 规及监 管政 策等对基 金合 同约定 的投 资组合比 例限 制进行 变更 的, 本基金 可相 应调 整投 资比 例限制 规定 。 法 律法 规或 监管部 门取 消上 述限 制, 如适用 于本 基金, 则本 基金 在履 行适 当程序 以后 投资 不再 受相 关限制 。 前 述调 整均 不需 经基金 份额 持有人 大会 审议 。 基金管理 人应当 自基 金合 同生效之 日起 6 个月 内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。 期 间, 本基金 的投 资范 围、 投资 策略应 当符 合基 金合 同的 约定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 6)基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定对 下述 基金投 资禁 止行 为进行 监督 : 根据法 律法 规的 规定 及基 金合同 的约 定, 本基 金禁 止从事 下列 行为 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定, 则本 基金不 受上 述规 定的 限制 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者与 其有 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券 , 或 者从 事其他 重 大关联 交易 的 , 应当 符合 基金的 投资 目标 和投 资策 略, 遵循 持有 人利益 优先 原则 , 防 范 利益冲 突 , 建 立健全 内部 审批机 制和 评估 机制 , 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相 关交 易 必须事 先得 到基 金托 管人 的同意 , 并 按法 律法 规予 以披露 。 重 大关 联交 易应 提交基 金管 理人董 事会 审议 , 并 经过 三分之 二以 上的 独立 董事 通过。 基金 管理 人董 事会 应至少 每半 年对关 联交 易事 项进 行审 查。 7)基金 托管人 依据有 关法 律法规的 规定 和基金 合同 的约定对 基金 管理人 参与 银行 间债券 市场 进行 监督 : 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及 《基金 合同 》 的 约定 , 对 基金 管理 人 参与银 行间债 券市 场进 行监 督 。 基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金 托 管人 提供 符合法 律 法规及 行业 标准 的、 经慎 重选择 的 、 本 基金适 用的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单 , 并 约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。 基金 管理 人应 严格按 照交 易对 手名 单的 范围在 银 行间债 券市 场选 择交 易对 手。 基金 托管 人监 督基 金管 理人是 否按 事前 提供 的银 行间债 券 市场交 易对 手名 单进 行交 易。 基金 管理 人可 以每 半年 对银行 间债 券市 场交 易对 手名单 及 结算方 式进 行更 新, 新名 单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易 , 仍应按 照协 议进 行结 算 。 如 基金管 理人 根据 市场 情况 需要临 时调 整银 行间 债券 市场交 易 对手名 单及 结算 方式 的, 应向基 金托 管人 说 明 理由 , 并在 与交 易对 手发 生交 易前 3 个工 作日内 与基 金托 管人 协商 解决。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易 , 并负责 解决 因交 易对 手不 履行合 同而 造成 的纠 纷及 损失 , 基 金托 管人 不承 担由 此造成 的 任何法 律责 任及 损失 。 若未 履约的 交易 对手 在基 金托 管人与 基金 管理 人确 定的 时间前 仍 未承担 违约 责任 及其 他相 关法律 责任 的, 基金 管理 人可以 对相 应损 失先 行予 以承担 , 然 后再向 相关 交易 对手 追偿 。 基金托 管人 则根 据银 行间 债券市 场成 交单 对合 同履 行情况 进 行监督 。 如基 金托 管人 事后 发现基 金管 理人 没有 按照 事先约 定的 交易 对手 或交 易方式 进 行交易 时, 基金 托管 人应 及时提 醒基 金管 理人 , 基 金托管 人不 承担 由此 造成 的任何 损失 和责任 。 8)基 金托 管人 对基 金投 资 中期票 据的 监督 : (1)基 金管理 人管理 的基 金在投资 中期 票据前 ,基 金管理人 须根 据法律 、法 规、 监管部门的规定,制 定严 格的关于投资中期票 据的 风险控制制度和流动 性风 险处置预 案, 并 书面 提供 给基 金托 管人, 基金 托管 人依 据上 述文件 对基 金管 理人 投资 中期票 据的 额度和 比例 进行 监督 。 (2)如 未来有 关监管 部门 发布的法 律法 规对证 券投 资基金投 资中 期票据 另有 规定 的,从 其约 定。 (3)基 金托管 人有权 监督 基金管理 人在 相关基 金 投 资中期票 据时 的法律 法规 遵守 情况, 有关 制度 、 信 用风 险、 流 动性 风险 处置 预案 的完善 情况 , 有 关额 度、 比例限 制的 执行情 况 。 基 金托 管人 发现 基金管 理人 的上 述事 项违 反法律 法规 和基 金合 同以 及本协 议 的规定 , 应 及时 以书 面形 式通知 基金 管理 人纠 正。 基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 应按 相关 托管 协议 要求向 基金 托管 人及 时发 出回函 , 并 及时 改正。基 金托管人有权随 时对所通 知事项进行复查,督促 基金管理 人改正。如 果基 金管理 人违 规事 项未 能在 限期内 纠正 的, 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 如 果基金 托管 人未能 切实 履行 监督 职责 ,导致 基金 出现 风险 ,基 金托管 人应 承担 相应 责任 。 9)基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定, 对基 金管理 人选 择存 款银行 进行 监督 : 基金投 资银 行定 期存 款的 ,基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定 ,确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 , 并 及时 提供 给基金 托管 人, 基金 托管 人应据 以对 基金投 资银 行存 款的 交易 对手是 否符 合有 关规 定进 行监督 。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : (1)基 金管理 人、基 金托 管人应当 与存 款银行 建立 定期对账 机制 ,确保 基金 银行 存款业 务账 目及 核算 的真 实、准 确。 (2)基 金管理 人与基 金托 管人应根 据相 关规定 ,就 本基金银 行存 款业务 另行 签订 书面协 议, 明确 双方 在相 关协议 签署 、 账 户开 设与 管理、 投资 指令 传达 与执 行、 资 金划 拨、 账 目核 对、 到期 兑付 、 文件 保管 以及 存款 证实 书的开 立、 传递 、 保 管等 流程中 的权 利、义 务和 职责 ,以 确保 基金财 产的 安全 ,保 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 (3)基 金托管 人应加 强对 基金银行 存款 业务的 监督 与核查, 严格 审查、 复核 相关 协议、 账户 资料 、投 资指 令、存 款证 实书 等有 关文 件,切 实履 行托 管职 责。 (4) 基 金管 理人 与基 金托 管人在 开展 基金 存款 业务 时, 应 严格 遵守 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 等 有关 法律 法规, 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定 。 基金托管人对基金管理人 选择存款银行的监督应依 据基金管理人向基金托管 人提 供的符 合条 件的 存款 银行 的名单 执行 , 如基 金托 管人 发现基 金管 理人 将基 金资 产投资 于 该名单 之外 的存 款银 行, 有权拒 绝执 行 。 该名 单如 有变更 , 基金 管理人 应在 启用新 名 单 前提 前 2 个 工作 日将 新名 单发送 给基 金托 管人 。 10)基 金托 管人 对基 金管 理人业 务进 行监 督和 核查 的有关 措施 : (1) 基 金托 管人 应根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 资产 净值计 算、 每万 份基 金已实 现收 益和 7 日年 化收 益率 计算 、 应 收资 金到 账、 基金 费 用开 支 及收 入确定 、 基金 收益分 配 、 相关信 息披 露 、 基金 宣传 推介材 料中 登载 基金 业绩 表现数 据等 进行监 督和 核查 。 (2) 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的投 资运 作及 其他 运作违 反 《基 金法》 、 基 金 合同、 本托管 协议 及其 他有 关规 定时, 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 限期 纠正 , 基金 管理 人收到 通知 后应 在下 一个 工作日 及时 核对 , 并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函, 就基 金托管 人合 理的 疑义 进行 解释或 举证 。 (3) 在限 期内 ,基 金托 管 人有权 随时 对通 知事 项进 行复查 ,督 促基 金管 理人 改正 。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 , 基金 托管 人应 报告中 国 证监会 。 (4) 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的投 资指 令违 反相 关法律 法规 规定 或者 违反 基金合 同约定 的, 应当 拒绝 执行 ,立即 通知 基金 管理 人。 (5) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 投资 指令 违反 法律 、 行政 法规和 其他 有关 规定 , 或 者违反 基金 合同 约定 的, 应当立 即通 知基 金管 理人 , 并 及时 向 中国证 监会 报告 ,基 金管 理人应 依法 承担 相应 责任 。 (6) 基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查, 必须 在规 定时 间内答 复基金 托管 人并 改正 , 就 基金托 管人 合理 的疑 义进 行解释 或举 证, 对基 金托 管人按 照法 规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料 和制度 等。 (7) 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有重 大违 规行 为, 应立即 报告 中国 证监 会, 同时通 知基金 管理 人限 期纠 正。 (8)基 金管理 人无正 当理 由,拒绝 、阻 挠基金 托管 人根据本 协议 规定行 使监 督权, 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍基 金托 管人 进行 有效 监督, 情节 严重 或经 基金 托管人 提出 警告 仍不改 正的 ,基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 三 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 但不限 于基 金托管 人安 全保 管基 金财 产、 开 设基 金财 产的 资金 账 户和 证券 账户 、 复 核基 金管理 人计 算的 基金资 产净 值、 每万 份基 金已实 现收 益 和 7 日 年化 收益率 、 根 据基 金管 理人 指令办 理清 算交 收、相 关信 息披 露和 监督 基金投 资运 作等 行为 。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故延 迟执行 基金 管理人 资金划 拨指令 、泄 露基金 投资信 息等违 反《 基金法》 、基 金 合同、 本托 管协 议及 其他 有关规 定时 , 基 金管 理人 应及时 以书 面形 式通 知基 金托管 人限 期纠 正, 基金 托管 人收 到通 知后 应及时 核对 确认 并以 书面 形式向 基金 管理 人发 出回 函。 在限 期内 , 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督 促基 金托管 人改 正 , 并予 协助 配合 。 基 金托 管人对基 金管 理人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 或未在 合理 期限 内确 认的 , 基金管 理人 应 报告中 国证 监会 。基 金管 理人有 义务 要求 基金 托管 人赔偿 基金 因此 所遭 受的 损失。 (三) 基金 管理 人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应立 即报 告中 国证 监会 和银行 业监 督管理 机构 ,同 时通 知基 金托管 人限 期纠 正。 (四 ) 基 金托 管人应 积极 配合基 金管 理人 的核 查行 为, 包括 但不 限于 : 提 交 相关资 料以 供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和真 实性 ,在 规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正。 (五) 基金 托管 人无 正当 理由, 拒绝 、 阻 挠基 金 管 理人根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或 采取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基金 管理 人进 行有 效监 督, 情 节严 重或 经基 金管 理人提 出警 告仍 不改正 的, 基金 管理 人应 报告中 国证 监会 。 四 、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、基金 托管人 应安全 保管 基金财产 。除 依据法 律法 规规定、 基金 合同和 本托 管协议 约 定及基 金管 理人 的正 当指 令外, 不得 自行 运用 、处 分、分 配基 金的 任何 财产 。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户和 投资 所需 的其 他账户 。 4 、基金 托管人 对所托 管的 不同基金 财产 分别设 置账 户,与基 金托 管人的 其他 业务和 其 他基金 的托 管业 务实 行严 格的分 账管 理, 确保 基金 财产的 完整 与独 立。 5 、基金 托管人 根据基 金管 理人的指 令, 按照基 金合 同和本协 议的 约定保 管基 金财产 , 如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 6 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金资产 。 (二) 募集 资金 的验 资 1 、基金 募集期 间募集 的资 金应存于 基金 管理人 在基 金托管人 的营 业机构 或在 其他银 行 开立的 “基 金募 集专 户 ” ,该账 户由 基金 管理 人开 立并管 理。 2 、基金 募集期 满或基 金提 前结束募 集时 ,募集 的基 金份额总 额、 基金 募 集金 额、基 金份额持 有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等有 关规定 后, 基金 管理 人应 将募集 的属 于本 基金财 产的 全部 资金 划入 基金托 管人 为本 基金 开立 的资产 托管 专户 中 , 基 金托 管人在 收到 资 金当日 出具 确认 文件 。 同 时, 基 金管 理人 应聘 请具 有从事 证券 业务 资格 的会 计师事 务所 进行 验资, 出具 验资 报告 , 出 具的验 资报 告应 由参 加验 资的 2 名以 上 ( 含 2 名) 中国注 册会 计师 签字有 效。 3 、 若 基金 募集 期限 届满 , 未能达 到基 金备 案条 件, 由基金 管理 人按 规定 办理 退款事 宜 。 (三) 基金 的银 行账 户的 开立和 管理 1 、基金 托管人 以本基 金的 名义在其 营业 机构开 立基 金的 银行 账户 ,并根 据基 金管理 人 合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人刻 制、 保管和 使用 。 2 、基金 银行账 户的开 立和 使用,限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金 管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户; 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基 金业务 以外 的活 动。 3 、基金 银行账 户的开 立和 管理应符 合有 关法律 法规 以及银行 业监 督管理 机构 的有关 规 定。 (四) 基金 证券 账户 与证 券交易 资金 账户 的开 设和 管理: 1 、基金 托管人 以基金 托管 人和本基 金联 名的方 式在 中国证券 登记 结算有 限责 任公司 上 海分公 司/ 深 圳分 公司 开设 证券账 户。 2 、 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司上 海分 公司/深圳 分公司 开立 基金 证券 交易 资金账 户, 用于 证券 清算 。 3 、基金 证券账 户的开 立和 使用,限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金 管理人 不得 出借 和未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ; 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 (五) 债券 托管 账户 的开 立和管 理 1 、基金 合同生 效后, 基金 管理人负 责以 基金的 名义 申请并取 得进 入全国 银行 间同业 拆 借市场 的交 易资 格, 并代 表基金 进行 交易 ; 基 金托 管人负 责以 基金 的名 义在 中央国 债登 记 结 算有限 责任 公司 开设 银行 间债券 市场 债券 托管 账户 , 并由基 金托 管人 负责 基金 的债券 的后 台 匹配及 资金 的清 算。 2 、基金 管理人 和基金 托管 人应一起 负责 为基金 对外 签订全国 银行 间国债 市场 回购主 协 议,正 本由 基金 托管 人保 管,基 金管 理人 保存 副本 。 (六) 其他 账户 的开 设和 管理 在本托 管协 议生 效之 后 , 本 基金被 允许 从事 符合 法律 法规规 定和 基金 合同 约定 的其他 投 资品种 的投 资业 务时 , 如 果涉及 相关 账户 的开 设和 使用, 由基 金管 理人 协助 托管人 根据 有关 法律法 规的 规定 和基 金合 同的约 定, 开立 有关 账户 。该账 户按 有关 规则 使用 并管理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关实 物 证券 、银 行定 期存 款存单 等有 价凭 证的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券由 基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的保 管库 ; 其中 实物证 券 也可存入 中央国债登记结算有限责 任公司或中国证券登记结 算有限责任公司上海分公 司/ 深 圳分公 司 、 银 行间 清算 所股 份有限 公司 或票 据营 业中 心的代 保管 库 。 实 物证 券的 购买和 转让 , 由基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 办理 。 属于 基金 托管人 控制 下的 实物 证券 在基金 托管 人 保管期 间的 损坏 、 灭 失 , 由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 基金托 管人 对基金 托管 人以 外机构 实际 有效 控制 的证 券不承 担保 管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同 的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署, 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署的 与基金 有关 的重 大合 同的 原件分 别应 由基 金托 管人 、 基金 管理 人保 管。 基 金管 理人在 代表 基 金签署 与基 金有 关的 重大 合同时 应保 证基 金一 方持 有两份 以上 的正 本原 件 , 以 便基金 管理 人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原件 。基 金管 理人在 合同 签署 后 30 个工 作日内 通过 专 人送达 、 挂 号邮 寄等 安全 方式将 合同 送达 基金 托管 人处。 合同 应存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人各 自文 件保 管部 门 15 年以上 。对 于无 法取 得二 份以上 的正 本的 ,基 金管 理人应 向基 金 托管人 提供 加盖 授权 业务 章的合 同传 真件 , 未 经双 方协商 或未 在合 同约 定范 围内, 合同 原件 不得转 移, 由基 金管 理人 保管。 五 、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 1. 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的 净 资产值 。 每万份 基金 已实 现收 益是 按照相 关法 规计 算的 每万 份基金 份额 的日 已实 现收 益, 精确 到 小数点 后 第 4 位, 小数 点 后第 5 位 四舍 五入 。7 日 年化收 益率 是以 最 近 7 个 自然日( 含节 假 日) 每 万份 基金 已实 现收 益所折 算的 年资 产收 益率 , 精 确到 百分 号内 小数 点 后 3 位 , 百分 号 内小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 2. 基 金管理人 应每工作 日对基 金资产估 值,但基 金管 理 人根据法 律法规或 基金合 同的 规定暂 停估值 时除外 。估 值原则 应符合 基金合 同、 《 证券投 资基金 会计核 算办 法》及 其他法 律、 法规 的规 定。 用于 基 金信息 披露 的基 金资 产净 值、 每万 份基 金已实 现收 益和 7 日年 化收 益率 由 基金 管理 人负 责计 算, 基 金托 管人 复核。 基金 管理人 应于 每个 工作 日对 基金资 产估 值 后,将 估值 结果 发送 基金 托管人 ,经 基金 托管 人复 核无误 后, 由基 金管 理人 对外公 布。 3 、 根 据 《基 金法 》 , 基 金 管理人 计算 并公 告基 金资 产净值 , 基 金托 管人 复核 、 审查 基金 管理人 计算 的基 金资 产净 值。 因此 , 本 基金 的会 计 责任方 是基 金管 理人 , 就 与本基 金有 关的 会计问 题 , 如 经相关 各方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致的 意见 , 按 照基 金管 理 人对基 金资 产净 值的 计算 结果对 外予 以公 布。 六 、争 议解 决方 式 本协议 及本 协议 项下 各方 的权利 和义 务适 用中 华人 民共和 国法 律 ( 为本 协议 之目的 , 不 包括香 港、 澳门 和台 湾法 律) , 并按 照中 华人 民共 和 国法律 解释 。 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲 裁裁决 是终 局 的,对 各 方 当事 人均 有约 束力, 仲裁 费用 、律 师费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间, 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 , 继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 基金 合同 和托 管协议 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 七 、基 金托 管协 议的 效力 1 、基金 管理人 在向中 国证 监会申请 发售 基金份 额时 提交的托 管协 议草案 ,应 经托管 协 议当事 人加 盖公 章或 合同 专用章 以及 双方 法定 代表 人或授 权代 理人 签字 , 协议 当事人 双方 可 能不时 根据 中国 证监 会的 意见修 改托 管协 议草 案 。 托 管协议 以中 国证 监会 注册 的文本 为正 式 文本。 2 、本托 管协议 自基金 合同 成立之日 起成 立, 自 基金 合同生效 之日 起生效 。本 托管协 议 的有效 期自 其生 效之 日起 至该基 金财 产清 算结 果报 中国证 监会 备案 并公 告之 日止。 3 、本 托管 协议 自生 效之 日 起对托 管协 议当 事人 具有 同等的 法律 约束 力。 4 、本托 管协议 正本一 式六 份,除上 报有 关监管 机构 一式两份 外, 基金管 理人 和基金 托 管人分 别持 有两 份, 每份 具有同 等的 法律 效力 。 二十一、对基金份额 持有 人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一) 资料 寄送 1. 基金投 资者 对账 单: 基金管 理 人 将 向 发 生交 易的 基 金 份 额 持 有 人 以书 面或 电 子 文 件 形 式 定 期或 不定 期 寄 送 对账单 。 2. 其他相 关的 信息 资料 。 (二) 多种 收费 方式 选择 基金管 理人 在合 适时 机将 为基金 投资 者提 供多 种收 费方式 购买 本基 金 , 满 足基 金投资 者 多样化 的投 资需 求, 具体 实施办 法见 有关 公告 。 (三) 基金 电子 交易 服务 基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 者 提 供 基 金 电 子 交 易 服 务 。 投 资 人 可 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.cifm.com) 查询 详情 。 (四) 联系 方式 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 咨询电 话:400 889 4888 网址:www.cifm.com 二十二、招募说明书 的存 放及查阅方式 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 , 基金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 二十三、其他应披露 事项 1、2014 年11 月26 日, 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金合 同生 效公 告; 2、2014 年 12 月 3 日 ,上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金开放 日常 申购 、赎 回、 转换及 定期 定 额投资 业务 公告 ; 3、2014 年12 月11 日, 上投摩 根基 金管 理有 限公 司关于 上投 摩根 现金 宝业 务变更 的 公 告 ; 4、2015 年1 月17 日, 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于高 级 管 理人 员变 更的 公告; 5、2015 年 3 月 24 日 ,上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于调 整旗 下基 金所 持交 易所固 定收 益 品种估 值方 法的 公告 6、2015 年4 月19 日, 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金投 资资 产支 持证券 的公 告 7、2015 年4 月24 日, 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于设 立子 公司 的公 告 8、2015 年 4 月 24 日 ,上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事、 监事 、高 级管 理人 员以及 其他 从 业人员 在子 公司 兼职 情况 的公告 上述公 告均 刊登 于《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《 中国证 券报 》及 基金 管理 人公司 网 站 上 。 二十四、备查文件 (一) 中国证 监会 批准 上投 摩根 天添盈 货币 市场 基金 募集 的文件 (二)


上 投摩 根 天 添盈 货 币市场 基金 基金 合同 (三) 上投摩 根 天 添盈 货币 市场 基金托 管协 议 (四) 法律意 见书 (五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 (六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 (七) 上投摩 根基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则 (八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 , 基金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。