一带一路：基金不定期份额折算公告查看PDF公告
1 长 盛 中 证 申 万 一带 一 路 主 题 指 数分 级 证 券 投 资 基金 不 定 期 份 额 折 算公 告 根据 《 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同 》 （简称“基 金合同 ” ）第二十部分中关于 基金份额不定期折算的相关规定，当 长盛中证申万一 带一路主题指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金”）之 长盛中证申万一带一 路B份额的 基金份额 参考净值跌至0.250元以下 （含0.250元， 下同 ） 时 ， 本基金将进 行不定期份额折算。 截至2015年7 月7日， 本基金长盛中证申万 一带一路B份额的基金份额 参考净值为 0.230 元， 达 到基金合同规定的不定期份额折算条件。 根据本基金基金合同以及 上海 证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 本基金将以2015年7 月8日为 基金份额折算 基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 本次不定期份额折算的基准日为2015 年7月8日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一 带一路A 份额和长盛中证申万一带一路B份额。 三、基金份额折算方式 长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路A份额、 长盛中证申万一带 一路B份额 按照基金合同 “第二十部分基金份额 的折算” 约定的 规则进行不定期份 额折算。 当达到不定期折算条件时， 本基金将分别对长盛中证申万一带一路A份额、 长盛 中证申万一带一路B份额和长盛中证申万一带一路份额进行折算， 折算后本基金将确 保长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的比例为1:1； 折算后 长 盛中证申万一带一路份额的净值以及长盛中证申万一带一路A份额、 长盛中证申万 一带一路B份额的参考净值均调整为1.000 元。具体折算原则及公式如下： （1 ）长盛中证申万一带一路 B 份额 2 份额折算前长盛中证申万一带一路 B 份额的资产与份额折算后长盛中证申万一 带一路B 份额的资产相等。 000 . 1 前 前 后 B B B NAV NUM NUM ? ? 其中， 后 B NUM 为折算后长盛中证申万一带一路 B 份额的份额数； 前 B NUM 为折算前长盛中证申万一带一路 B 份额的份额数； 前 B NAV 为折算前长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值。 （2 ）长盛中证申万一带一路 A 份额 份额折算原则： i） 份额折算前后长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额 始终保持1:1 配比； ii）份额折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的持有人在份额折算后将持有长 盛中证申万一带一路 A 份额与新增长盛中证申万一带一路份额； iii ） 份额折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的资产等于份额折算后长盛中证 申万一带一路A 份额的资产与其新增长盛中证申万一带一路份额的资产。 后 B 后 A NUM NUM ? 长盛中证申万一带一路 A 份额折算后新增的长盛中证申万一带一路份额 000 . 1 000 . 1 - 后 A 前 A 前 A ? ? ? NUM NAV NUM 其中， 后 A NUM 为折算后长盛中证申万一带一路 A 份额的份额数； 后 B NUM 为折算后长盛中证申万一带一路 B 份额的份额数； 前 A NUM 为折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的份额数； 前 A NAV 为折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的参考净值。 （3 ）长盛中证申万一带一路份额 份额折算原则： 3 份额折算前长盛中证申万一带一路份额持有人持有的资产与份额折算后长盛中 证申万一带一路份额持有人持有的资产相等。 000 . 1 前 前 后 NAV NUM NUM ? ? 其中， 后 NUM 为折算后的长盛中证申万一带一路份额的份额数； 前 NUM 为折算前长盛中证申万一带一路份额的份额数； 前 NAV 为折算前长盛中证申万一带一路份额的份额净值。 不定期份额折算后长盛中证申万一带一路份额的份额数 = 不 定 期 份 额 折 算 前 的 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 份 额 持 有 人 不 定 期 折 算 后 持 有 的 长盛中证申万一带一路份额的份额数+长盛中证申万一带一路 A 份额持有人不定期 折算后持有的场内长盛中证申万一带一路份额的份额数 。 场外的长盛中证申万一带一路份额经折算后的份额数保留到小数点后 2 位， 由 此误差产生的收益或损失计入基金财产； 场内的长盛中证申万一带一路份额、长盛 中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一带一路 B 份额折算后的份额数取整计算 （最小单位为1 份） ， 不 足1 份的零碎份额， 按 照投资者零碎份额数量大小顺序排列， 零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成 全部折算。 四、不定期份额折算示例 假设在本基金的不定期份额折算日， 长盛中证申万一带一路份额的基金份额净 值、 长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额 的基金份额参考净 值如下表所示，折算后， 长盛中证申万一带一路份额 的基金份额净值、 长盛中证申 万一带一路A份额 和长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值均调整 为 1.000 元，则各持有 长盛中证申万一带一路份额 、长盛中证申万一带一路A份额、长 盛中证申万一带一路B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表 所示： 折算前 折算后 4 长盛中 证申 万一 带一路 份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6170份 长盛 中证 申万 一带一 路份 额 长盛中 证申 万一 带一路A份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 2060份 长盛 中证 申万 一带一 路A 份额+8220 份长盛 中证 申万 一带 一路份 额 长盛中 证申 万一 带一路B份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2060份 长盛 中证 申万 一带一 路B 份额 五、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）不定期份额折算基准日（即2015 年7月8日），本基金暂停办理申购（含 定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对 转换业务； 长盛中证申万 一带一路份额、 长盛 中证申万一带一路A份额、 长盛 中证申 万 一带一 路B份额 于该日正常交易。 该日终， 基金管理人将计算基金份额净值及份额 折算比例。 （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015 年7月9日），本基金 暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务, 长盛中证申万 一带一路 份额、长盛 中证申万一带一路A 份额、长盛中证申万一带一 路B份额在该日 停牌一个交易日 。当日，本基金注册登记 机构及基金管理人为持有人办理份额登记 确认。 （三） 不定期份额折算 基准日后的第二个工作日 （即2015年7月10日 ） ， 基金管 理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基 金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务， 长盛中证申 万 一带一路 份额、长盛 中证申万一带一路A份额、长盛中证申万 一带一路B份额将于 该日 开市 起复牌。 （四）2015年7月10日长盛中证申万一带一路 份额、长盛中证申万一带一路A份 额 、 长盛中证申万一带一路B份额即时行情显示的前收盘价为2015 年7月9日的长盛中 证申万一带一路 份额 的份额净值以及长盛中证申万一带一路A份额、 长盛中证申万一 带一路B 份额的份额参考净值, 2015年7月10日当日长盛中证申万一带一路 份额、长5 盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额均可能出现交易价格大幅 波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 六、重要提示
1、本基金 长盛中证申万一带一路 份额 、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中 证申万一带一路B 份额将于2015年7月9日 停牌1个交易日， 并于2015 年7月10日开市起 复牌。 2、 不定期份额折算后， 长盛中证申万一带一路B份额杠杆倍数将 恢复到初始杠 杆水平， 长盛中证申万一带一路B份额的溢价率可能大幅降低。 投资者如果在折算基 准日（2015 年7月8日）当天买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。 3、 本基金长盛中证申万一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征， 但在不定期份额折算后 长盛中证申万一带一路A份额持有人的风险收益特征将发生 较大变化， 由持有单一的较低风险收益特征的 长盛中证申万一带一路A份额变为同时 持有较低风险收益特征的 长盛中证申万一带一路A份额与较高风险收益特征的 长盛 中证申万一带一路 份额， 因此原长盛中证申万一带一路A份额持有人预期收益实现的 不确定性将会增加；此外， 长盛中证申万一带一路 份额为跟踪中证 申万一带一路主 题 指数的基础份额，其 份额净值将随市场涨跌而变化，因此原 长盛中证申万一带一 路A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、本基金 长盛中证申万一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期 份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地， 长盛中证申 万一带一路B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
5、由于 长盛中证申万一带一路 份额 、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证 申万一带一路B份额折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 长盛中证 申万一带一路 份额 、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的 折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来 的风险。 6、根据 上海 证券交易所的相关业务规则， 场内的长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一带一路 B 份额折算后的份额数取整 计算 （最小单位为 1 份） ， 不足1 份的零碎份额， 按照投资者零碎份额数量大小顺序6 排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直 至完成全部折算。 7、 长盛中证申万一带一路B份额折算基准日的份额 参考净值与折算条件0.250 元可能有一定差异。 8、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的 基金合同和 《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》(以下 简称 “招募说明书 ”）等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
9、 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅本基金的基金合同 及 招募说明书 或者通过本基金管理人网站（www.csfunds.com.cn ）或客户服务电话 （400-888-2666或010-62350088）咨询。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅 读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2015 年7 月8 日
