对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华商动态(630005)

华商动态:更新招募说明书摘要(2015年第2号)查看PDF公告

华 商 动 态 阿 尔 法灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 
招 募 说 明 书 ( 更新 ) 摘 要 
(2015 年第 2 号) 
 
基金管理人:华商基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
 
重 要提 示 
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “ 本基金”)于 2009
年 9 月 4 日经中国证监会证监许可 【2009】892 号文核准募集, 本基金基金合同
于 2009 年 11 月 24 日正式生效。 
投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书。 
基金的过往业绩并不预测其未来表现。 
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同
是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得
基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其
他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 ; 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和
义务,应详细查阅基金合同。 
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 5 月 24 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2015 年 3 月 31 日。 (财务数据未经审计) 
一 、基 金管理 人 
(一)基金管理人概况 
1.名称:华商基金管理有限公司 
2.住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 
3.办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 
4.法定代表人:李晓安 
5.成立时间:2005 年 12 月 20 日 6.注册资本:壹亿元 
7.电话:010-58573600


传真:010-58573520 8.联系人:周亚红 9.股权结构 股东名称











出资比例 华龙证券 股份有限 公司








46% 中国华电集团财务有限公司











34% 济钢集团有限公司














20% 10. 客户服务电话:010-58573300


400-700-8880 (免长途费) 11. 管 理 基 金 情况 : 目前 管 理 华 商领 先 企 业混合 型 证 券 投资 基 金 、华商 盛 世 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 健 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 红 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 、 华商未来主题股票型证券投资基金 、 华 商 稳 固 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金 。 (二)基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 李晓安:董事长。 男, 清华大学 EMBA 。现 任华龙证券股份有 限公 司董事 长 兼 党 委 书 记 ; 历 任 天 水 市 信 托 投 资 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 、 党 委 书 记 , 天 水 市财政局副局长、局长、党组书记。 郭 怀 保 : 副 董 事 长 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 、 工 程 师 。 现 任 中 国 华 电 集 团 资本控股有限公司总经理、 执行董事、 党组成员 , 川财证券经纪有限公司董事长, 永 诚 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 ; 曾 就 职 于 新 疆 奎 屯 河 水 电 站 、 伊 犁 电 力 局 、 伊 犁 二 电 厂 ; 历 任 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 副 总 经 理 , 中 国 华 电 集 团 发 电运营有限公司总经理,烟台银行股份有限公司董事。 张 俊 芳 : 董 事 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 教 授 级 高 级 政 工 师 。 现 任 济 钢 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 、 纪 委 书 记 、 董 事 ; 曾 就 职 于 山 东 省 广 饶 县 第 六 中 学 、 济 南钢铁总厂职工大学、 济南钢铁总厂; 历任济钢集团有限公司党委委员, 党办、 公司办主任,工会主席,副总经理,党委副书记,董事。 韩 鹏 : 董 事 。 男 , 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 总 经 理 , 曾 就 职 于 甘 肃 经 济 管 理 干 部 学 院 、 兰 州 信 托 上 海 武 昌 路 营 业 部 、 闽 发 证 券 公 司 , 历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。 徐国兴: 董事。 男, 工商管理硕士。 现任华龙证券股份有限公司副总经理, 曾 就 职 于 招 商 银 行 兰 州 分 行 、 甘 肃 省 国 税 局 、 中 国 化 工 集 团 , 历 任 华 龙 证 券 有 限责任公司委托投资部总经理、投资副总监。 刘 晖 : 董 事 。 男 , 大 专 学 历 , 经 济 师 。 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司副总经理、 党组成员; 曾就职于黑龙江省火电第二工程公司, 历任团委干事、 团委副书 记 、 宣 传 副 部 长 、 办 公 室 副 主 任 、 党 总 支 书 记 ; 黑 龙 江 电 力 股 份 有 限 公 司 , 任 金 融 产 业 部 经 理 ; 黑 龙 江 龙 电 典 当 公 司 , 任 总 经 理 ; 华 信 保 险 经 纪 有 限公司,任副总经理、总经理。 王 锋 : 董 事 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 。 现 任 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 ; 曾 就 职 于 首 钢 设 计 总 院 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 、 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 ; 历 任华商基金管理有限公司基金经理、 投资管理部总经理、 投资总监、 副总经理。 曲 飞 : 独 立 董 事 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 、 高 级 工 程 师 。 现 任 北 京 亿 路 特 通 新 材 料 有 限 公 司 董 事 长 , 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 , 南 京 长 江 第 三 大 桥 有 限 公 司 副 董 事 长 , 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 、 副 总 裁 ; 曾 就 职 于江苏盐城悦达集团、 亿阳集团经贸公司; 亿阳交通股份有限公司, 任副总裁、 总裁;亿阳信通股份有限公司,任董事、副总裁。 马 光 远 : 独 立 董 事 。 男 , 经 济 学 博 士 。 现 任 北 京 中 视 旭 晨 文 化 传 媒 有 限 公 司 法 律 合 规 高 级 战 略 顾 问 , 中 央 电 视 台 财 经 评 论 员 。 曾 就 职 于 浙 江 省 嘉 兴 市 乡 镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。 方 国 春 : 独 立 董 事 。 男 , 博 士 研 究 生 学 历 , 经 济 师 。 现 任 英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 业 务 总 监 兼 法 律 合 规 部 总 经 理 ; 曾 就 职 于 国 家 教 育 委 员 会 政 策 法 规 司 , 任 副 处 长 ; 中 国 光 大 国 际 信 托 投 资 公 司 , 任 总 经 理 助 理 ; 国 家 留 学 基 金 委 中 澳 项 目 办 公 室 , 任 副 主 任 ; 长 城 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 , 任 项 目 中 心 经 理 ; 历 任 英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 法 律 合 规 部 主 任 、 人 力 资 源 部 主 任 、 职工监事。 戚 向 东 : 独 立 董 事 。 男 , 本 科 学 历 , 研 究 员 、 高 级 会 计 师 。 现 已 退 休 , 曾 就 职 于 河 北 省 宣 化 钢 铁 公 司 , 任 管 理 干 部 ; 河 北 省 冶 金 工 业 厅 , 任 经 济 研 究 室 主任; 冶金工业部经济调节司, 任副司长; 国家冶金局体改法规司, 任副司长; 中国钢铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书记。 2.监事会成员 苏 金 奎 : 监 事 。 男 , 本 科 学 历 , 会 计 师 。 现 任 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 ; 曾 就 职 于 金 昌 市 农 业 银 行 、 化 工 部 化 工 机 械 研 究 院 、 上 海 恒 科 科 技 有 限 公 司 ; 历 任 华 龙 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 职 员 、 计 划 财 务 部 会 计 、 副 总 经 理 、 总经理。 李 亦 军 : 监 事 。 女 , 会 计 专 业 硕 士 、 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 华 电 资 本 控 股 有 限 公 司 机 构 与 风 险 管 理 部 部 门 经 理 ; 曾 就 职 于 北 京 北 奥 有 限 公 司 、 中 进 会 计 师事务所 (后并入信永中和会计师事务所) 、 中瑞华恒会计师事务所; 历任华电 集 团 财 务 有 限 公 司 计 划 财 务 部 部 门 经 理 , 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 企 业 融 资 部部门经理。 徐 亮 天 : 监 事 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 高 级 会 计 师 。 现 任 济 钢 集 团 有 限 公 司财务处处长, 历任济钢集团有限公司财务处物价科科员、 成本科科员、 科长、 财务处副处长等职务。 3.总经理及其他高级管理人员 王 锋 : 董 事 、 总 经 理 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 。 曾 就 职 于 首 钢 设 计 总 院 、 博时 基 金 管 理 有 限 公 司 、 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 ; 历 任 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金经理、投资管理部总经理、投资总监、副总经理。 周亚红:督察长。女,经济学博士。2011 年 7 月加入华商基金管理 有限公 司, 曾任云南财经大学 金融系副教授, 博时基 金管理有限公司研究员、 TA 主管、 产 品 设 计 师 、 渠 道 主 管 、 市 场 部 副 总 经 理 , 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 筹 ) 总经理助理等职务。 陆涛:副总经理。男,2006 年 5 月加入华商 基金管理有限公司,历任运营 保 障 部 总 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 营 总 监 。 曾 任 裕 翔 科 技 有 限 责 任 公 司 系 统 管理员,博时基金管理有限公司高级系统管理员。 田明圣:副总经理。男,经济学博士。2007 年 7 月加入华商基金管 理有限 公 司 , 历 任 研 究 发 展 部 总 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 兼 研 究 总 监 , 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 华 商 优 势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 曾就职于 中石油财务 公司从事金 融 与 会 计 研 究 工 作 、 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 产 品 设 计 和 研 究 工 作 、 西 南 证 券投资银行部从事研究工作。 梁永强:副总经理。男,经济学博士。2004 年 7 月加入华商基金管 理公司 筹 备 组 , 公 司 成 立 后 历 任 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 量 化 投 资 部 总 经 理 , 现 任 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 未 来 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 曾 就 职 于 华 龙 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行部,担任研究员、高级研究员。 4.基金经理 梁永强: 男, 博士, 具 有基金从业资格。2002 年 7 月至 2004 年 7 月就职于 华龙证券有限公司投资银行部, 担任研究员、 高级研究员;2004 年 7 月至 2005 年 12 月担任华商基金管理公司筹备组成员; 2005 年 12 月-2011 年 6 月, 就职于 华商基金管理有限公 司投资管理部;2012 年 6 月至今,就职于华商基金管理有 限公司量化投资部; 2007 年 5 月至 2008 年 9 月担任华商领先企业混合型证券投 资基金基金经理助理; 2008 年 9 月 23 日至 2012 年 4 月担 24 日担任华商盛世成 长股票型基金基金经理;2009 年 11 月 24 日 起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2012 年 5 月 31 日起至今担任华商主题精选股 票型证券投资基金基金经理; 2014 年 7 月 24 日起至今担任华商新锐产业灵活配 置混合型证券投资基金基金经理;2014 年 10 月 14 日起至今担任华商未来主题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 现 任 公 司 副 总 经 理 、 量 化 投 资 部 总 经 理 、 公 司 投资决策委员会成员。5.投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: 王锋:华商基金管理有限公司董事、总经理 、投资决策委员会主席; 田 明 圣 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 研 究 总 监 、 兼 研 究 发 展 部 总 经 理 、 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基 金基金经理; 梁 永 强 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 量 化 投 资 部 总 经 理 、 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 未 来主题股票型证券投资基金基金经理; 刘 宏 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 、 华 商 盛 世 成 长 股 票 型 证 券投资基金基金经理、 华商价值精选股票型证券投资基金基金经理, 华商创新成 长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,;


梁 伟 泓 : 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型证券投资基 金基金经理; 张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。 上述人员之间无近亲属关系。 二 、基 金托管 人 (一)1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身 “ 中国人民建设银行” 于 1954 年 成立, 1996 年易名为“ 中国建设银行” 。 中国建设银行是中国四大商业银行之一。 中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立, 承继 了原中国 建设银 行的商 业银行业 务及相 关的资 产和负债 。 中国 建设银 行( 股 票代 码:939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银 行中首家在海外公开上市的银行。 2006 年 9 月 11 日, 中国建设银 行又作为第一 家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 : 250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。 2014 年上半年, 本集团实现利润总额 1,695.16 亿元, 较上年同期增长 9.23% ; 净利润 1,309.70 亿元, 较上年同期增长 9.17% 。 营业收入 2,870.97 亿元, 较上年 同期增长 14.20% ;其中,利息净收入增长 12.59% ,净利息收益率(NIM)2.80% ; 手续费及佣金净收入增长 8.39% ,在营业收入中的占比达 20.96% 。成本收入比 24.17% ,同比下降 0.45 个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.89% 和 11.21% ,同 业领先。 截至 2014 年 6 月末, 本 集团资产总额 163,997.90 亿元, 较上年末增长 6.75% , 其中,客户贷款和垫款总额 91,906.01 亿元,增长 6.99% ;负债总额 152,527.78 亿元, 较上年末增长 6.75% , 其中, 客户存款总 额 129,569.56 亿元, 增长 6.00% 。 截至 2014 年 6 月末, 中国建设银行公司机构客户 326.89 万户, 较上年末增 加 20.35 万户, 增长 6.64% ; 个人客户近 3 亿 户, 较上年末增加 921 万户, 增长 3.17% ;网上银行客户 1.67 亿户,较上年末增长 9.23% ,手机银行客 户数 1.31 亿户,增长 12.56% 。 截至 2014 年 6 月末, 中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个, 服务覆盖面进一步扩大;自助设备 72,128 台,较上年末增加 3,115 台。电子银行和自助 渠道账务性交易量占比达 86.55% ,较上年末提高 1.15 个百分点。 2014 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后 荣获国内外知名机构授予的 40 余个重要奖项。 在英国 《 银行家》 杂志 2014 年“ 世 界银行 1000 强排名” 中, 以一级资本总额位列 全球第 2, 较上年上升 3 位; 在美 国 《福布斯》 杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2; 在美国 《财富》 杂志世界 500 强排名第 38 位,较上年上升 12 位。 中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部 , 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、 监督稽核处等 9 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 240 余人。 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业 务进 行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 赵 观 甫 , 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 , 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、 总 行 信 贷 二 部 、 行 长 办 公 室 工 作 , 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 、 总 行 个 人 银 行 业 务 部 、 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 , 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪 伟 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总 行 计 划 财 务 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 , 长 期 从 事 大 客 户 的 客 户 管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 张 军 红 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总 行 零 售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办 公 室 , 长 期 从 事 零 售 业 务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张 力 铮 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信 贷 二 部 、 信 贷 部 、 信 贷 管 理 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 , 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务 , 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄 秀 莲 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 , 长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 建 设 银 行 一 直 秉持 “ 以客户为中心” 的 经营理念, 不断加强风 险管理和内部控制, 严 格履行托管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展 , 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 , 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 , 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系 , 是 目 前 国 内 托 管 业 务 品种 最齐全的商业银行之一。 截至 2014 年 9 月末, 中国建设银行已托管 389 只 证 券 投 资 基 金 。 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平 , 赢 得 了 业 内的高度认同。 中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托 管人》 评为 “ 中国最佳托管银行 ” ; 获和讯网的中国 “ 最佳资产托管银行” 奖; 境内 权威经济媒体 《每日经济观察》 的 “ 最佳基金托管银行 ” 奖; 中央国债登记结算有 限责任公司的 “ 优秀托管机构 ” 奖。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作 为 基 金 托 管 人 , 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 本 行 内 有 关 管 理 规 定 , 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 , 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 , 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整 , 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 , 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 , 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 投 资 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 监 督 稽 核 处 , 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 , 具 有 独 立 行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及 措施 投 资 托 管 业 务 部 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 , 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 , 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 , 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 , 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 , 账 户 资 料 严 格 保 管 , 制 约机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置 , 封 闭 管 理 , 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专职信息披露人负责, 防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运作。 利用自行开发的 “ 托管业务综合系统—— 基金监督子系统” , 严格 按照现行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定 , 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 、 投 资 范 围 、 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督 , 并 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 , 报 送 中 国 证 监 会 。 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 , 对 基 金 管 理 人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1 ) 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制指标 进 行 例 行 监 控 , 发 现 投 资 比 例 超 标 等 异 常 情 况 , 向 基 金 管 理 人 发 出 书 面 通 知 , 与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2 ) 收到基金管理人的划款指令后, 对涉及各基金的投资范围、 投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3 ) 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各 基 金 投 资 运 作 的 合 法 合 规 性 、 投 资 独 立 性 和 风 格 显 著 性 等 方 面 进 行 评 价 , 报 送 中国证监会。 (4 ) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金 管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构: 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 直销中心:华商基金管理有限公司 电话:010-58573768 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人: 王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国工商银行股份有限公司








注册地址:中国北京复兴门内大街55号





办公地址:中国北京复兴门内大街55号





法定代表人:姜建清








联系人:蒋松云 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn


(3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号


办公地址:北京市东城区建国门内大街69号


法定代表人:蒋超良 联系人:滕涛 客服电话:95599


网址:www.abchina.com (4) 交通银行股份有限公司











办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com (5) 招商银行股份有限公司 注册地点:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6) 中国民生银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 洪崎 电话:010-58560666 客户服务咨询电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (7) 中信银行股份有限公司 注册地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 法定代表人:常振明 联系人:郭伟 电话:010-65558888 传真:010-65550827 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com (8) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (9) 深圳发展银行股份有限公司 注册地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系人:张青 电话:0755-82088888 传真:0755-82080714 客服电话:95501 网址:www.sdb.com.cn (10) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联系人: 张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.com (11) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号


办公地址:乌鲁木齐市扬子江路339号商行科技大厦7楼


法定代表人:农惠臣 电话:0991-8824667 联系人:何佳 客服电话:96518


网址:www.uccb.com.cn (12) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 客服电话:95528 网站:www.spdb.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号华夏银行大厦 办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 传真:010-85238680 服务热线:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路288号 办公地址:杭州市庆春路288号 法定代 表人:张达洋 联系人:毛真海 客服电话:95527 网站:www.czbank.com (15) 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市中山路288号 办公地址:南京市中山路288号 法定代表人:林复 联系人:刘晔 服务热线:400-88-96400 网址:www.njcb.com.cn (16) 温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 客服电话:浙江省内 96699,上海地区 962699 公司网址:www.wzbank.com.cn (17) 浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址:浙江省杭州市延安路128号 法定代表人:金子军 电话:0571-87117616 联系人:邵利兵 客服电话:4008096527


(0571)96527 网址:www.czcb.com.cn (18) 华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客服热线:400-689-8888 、0931-96668 网址:www.hlzqgs.com (19)


国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦6楼 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客服热线:95536 网址:www.guosen.com.cn (20)


浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 法定代表人:吴承根 电话:0571-87901963 传真:0571-87901955 联系人:胡岩 客服热线:4006-967777 网址:www.stocke.com (21)


光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:95525 、4008888788、10108998 网址:www.ebscn.com (22)


国泰君安证券股份有限公司 注册地址 :上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (23) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:钱达琛 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (24) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 、400-8888-001 网址:www.htsec.com (25)


山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:400-666-1618 ,95573 网址:www.i618.com.cn (26)


中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 电话:010-66568450 传真:010-66568990 联系人:宋明 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (27)


中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 开放式基金业务传真: (010)65182261 联系人:权唐 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (28) 中信证券(山东)有限责任公司 法定代表人:杨宝林 注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层( 266061) 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层( 266061) 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址:wuzc@zxwt.com.cn


(29) 中信证券股份有限公司 注册地址 :广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:王东明


联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌 网址:www.cs.ecitic.com (30) 财通证券股份有限公司 注册地点:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103 、 1601-1615 、1701-1716 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103 、 1601-1615 、1701-1716 法定代表人:沈继宁 联系人:章力彬 联系电话:0571-87825100 传真:0571-87818329 客服电话:95336 ,4008696336 网址:www.ctsec.com


(31) 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强


联系电话:0571-85776114 传真:0571-86078823 联系人:李珊 公司网站:www.bigsun.com.cn 客服电话:0571-95548 (32) 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座505 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 联系电话:010-66045152 客服电话: 010-66045678 传真: 010-66045518 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基 金网 网址 :www.jjm.com.cn (33) 广发证券股份有限公司 注册地址: 广东广州天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316 房) 办公地址: 广东广州天河北路大都会广场 5 、 18、 19、 36、 38、 39、 41 、 42、 43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575 或致电各营业网点 网址:www.gf.com.cn (34)


平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦15楼 办公地址:深圳市福田中心区金田荣超大厦15楼 法定代表人:谢永林 电话:0755-22621866 传真:0755-82400862 联系人: 吴琼 客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com (35)


安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 开放式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 网址:www.essence.com.cn (36)


招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座38 —45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客服电话 :95565 ?4008888111 网址:www.newone.com.cn (37)


东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地 址: 上海市中山 南路318号2号楼21层-29层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客服电话 :95503 网址:www.dfzq.com.cn (38) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室


办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室(邮编:830002 )


法定代表人:许建平 电话:010-88085858 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562





网址:www.hysec.com (39)


信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼


办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (40)


东海证券有限责任公司 注册地址:江 苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼


办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦


法定代表人:朱科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:梁旭 客服电话:95531 ;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (41) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层


办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层


法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87841160 业务传真:0591-87841150 联系人:张宗锐 客服电话:96326 (福建省外请加拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn (42)


国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 客户服务电话: 400-818-8118 网址:www.guodu.com (43)


世纪证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层


办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人: 姜昧军 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 联系人: 雷新东 客服电话:0755-83199511


网址:www.csco.com.cn


(44)


中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座大厦 22 层 办公地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人:沈强 联系电话:0571-85776114 传真:0571-86078823 联系人:李珊 客服热线:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn (45)


国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦





办公地址:无锡太湖新城金融一街8号国联金融大厦





法定代表人:雷建辉 电话:0510-82831662 联系人:沈刚 客服电话:95570


网址:www.glsc.com.cn


(46)


华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话: (021)68778790 传真: (021)68777992 服务热线:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (47)


华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市中山东路90号 办公地址: 南京市中山东路90号华泰证券大厦、 深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦24楼 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777 联系人:庞晓芸 服务热线:95597 网址:www.htsc.com.cn (48) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com


(49) 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (50) 东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 电话:0769-22112062 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22100155 服务热线:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (51) 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (52) 日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层( 100031 ) 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈文彬 客服电话:010-83991716 网址: www.rxzq.com.cn (53) 英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人 :吴骏 电话:0755-83007339 传真:0755-83007040 联系人:刘晓章 客户服务电话: 4008-698-698 网址:www.ydsc.com.cn (54) 国盛证券有限责任公司 注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 办公地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 法定代表人:曾小普 电话:0791-86289667 传真:0791-86281485 客服电话:4008222111 公司网址:www.gsstock.com (55) 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:刘爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (56) 长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层 办公地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层 法定代表人:王勇 客服电话:0592-5163588





公司网址:www.xmzq.com.cn (57) 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、耿铭 客服电话:400-813-9666 、0371-967218 公司网址:www.ccnew.com (58) 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 客服电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (59) 联讯证券有限责任公司 注册地址:广东省惠州市下埔路 14 号 办公地址:广东省惠州市下埔路 14 号 法定代表人:徐刚 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 联系人: 丁宁 客服电话:400-8888-929 公司网址:www.lxzq.com.cn (60) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798


联系人:童彩平 客户服务电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (61) 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人: 冉云 电话:028-86690057 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn (62) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市 福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 (b)单 元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 联系人:王逍 客服电话:4001099918 、021-32109999, 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn (63) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691832 传真:021—20691861 联系人:单丙烨 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (64) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903-906 室 上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号楼 2 楼 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (65) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 ,021-60897840 传真:0571-26698533 联系人:徐昳绯 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ (66) 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:张雅锋 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客户服务电话: 95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (67) 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人: 李工 电话:0551-65161666 传真:0551-65161600 客户服务电话: 96518 (安徽省内) 、 4008096518 (全国) (基金业务咨询电话) 网址:www.hazq.com (68) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:杨树财 客户服务电话:4006000686 网址:www.nesc.cn (69) 中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客户服务电话: 400 600 8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (70) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 客户服务电话: 95571 网址:www.foundersc.com (71) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室








办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号(杨树浦路 340 号)C 栋


2 楼 法定代表人: 汪静波 联系电话:021-38509639 传真:021-38509777 联系人:徐诚 客户服务电话: 400 -821-5399 网址:www.noah-fund.com (72) 中期资产管理有限公司 注册 地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号


办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 法定代表人:朱剑林 客户服务电话: 95162 网址: www.cifcofund.com (73) 北京展恒基金销售有限公司 注册 地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020355 联系人: 翟飞飞 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (74) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:潘世友 客服电话: 400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (75) 万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 办公地址 :北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 法定代表人:王斐 联系电话:010-59393923 传真:010-59393074 联系人:廉亮 客服电话:400-081-6655 公司网址:www.wy-fund.com (76) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室








办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼


法定代表人:凌顺平





电话:0571-88911818


传真:0571-88910240 联系人:吴强 客户服务电话: 4008-773-772 网址:www.5ifund.com


(77) 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:4008601555 网址:www.dwzq.com.cn (78) 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555133 联系人:汤漫川 客服电话:400-8888-993 网址:www.dxzq.net.cn (79) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809


办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 电话: 010-52855713 传真:010-85894285 联系人:程刚 客服电话:400 6099 200 网址:www.yixinfund.com (80) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312885 联系人:段京璐 客服电话:400-0011-566 网址:www.yilucaifu.com (81) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法人代表:王岩 联系人:胡明会 电话:010-59200855 传真:010-59200800 网址:www.tdyhfund.com 客服电话:400-819-9868 (82) 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法人代表:梁蓉 联系人:张旭 电话:010-66154828 传真:010-88067526 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (83) 泰信财富投资管理有限公司 客服电话:400-168-7575 (二)注册登记机构 名称:华商基金管理有限公司 注册地址: 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 法定代表人:李晓安 电话:010-58573572 传真:010-58573580 联系人:马砚峰


网址:www.hsfund.com (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 办公地址:上海浦东南路 256 号 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海


梁丽金 联系人:梁丽金 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市黄浦 区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法人代表:杨绍信 电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 经办注册会计师:单峰、 周祎 联系人: 周祎 四 、基 金的名 称 本基金名称:华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 五 、基 金的类 型 基金类型:契约型开放式 六 、基 金的投 资目 标 本基金通过量化模型筛选出具有高Alpha 的股票, 利用主动投资管理与数量 化组合管理的有效结合,管理并提高组合的Alpha 水平,在有效控制投资风险的 同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报。 七 、基 金的投 资方 向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基 金资产的30%—80%;债券 投资比例为基金资产的15%—65%;权证投资比例为基金资产净值的0-3% ;并 保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 八 、基 金的投 资策 略 本 基 金 将 主 动 投 资 与 数 量 化 组 合 管 理 有 机 的 结 合 起 来 , 切 实 贯 彻 自 上 而 下 的资产配置和自下而上的公司选择相结合的策略。 本基金动态 Alpha 策略包括两部分:一是通过自下而上的公司研究,借助 公司动态 Alpha 多因素选股模型将那些具有高 Alpha 值的公司遴选出来组成基金 投资的备选库,这里高 Alpha 值的公司指根据公司量化模型各行业综合排 名前 三 分 之 一 的 公 司 ; 二 是 通 过 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 确 定 各 类 标 的 资 产 的 配 置 比 例 , 并 对 组 合 进 行 动 态 地 优 化 管 理 , 进 一 步 优 化 整 个 组 合 的 风 险 收 益 特 征 , 避免投资过程中随意性造成的 Alpha 流失。 1.资产配置策略


本 基 金 资 产 配 置 分 两 个 层 次 : 大 类 资 产 配 置 策 略 和 投 资 组 合 的 构 建 及 动 态管理策略。 本 基 金 在 资 产 配 置 过 程 中 严 格 遵 循 自 上 而 下 的 配 置 原 则 , 强 调 投 资 纪 律 、 避 免 因 随 意 性 投 资 带 来 的 风 险 或 损 失 。 在 大 类 资 产 配 置 方 面 , 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 周 期 、 财 政 及 货 币 政 策 、 资 金 供 需 及 具 体 行 业 发 展 情 况 、 证 券 市 场 估 值 水 平 等 方 面 问 题 的 深 入 研 究 , 分 析 股 票 市 场 、 债 券 市 场 、 货 币 市 场 三 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 收 益 , 通 过 公 司 数 量 化 模 型 确 定 资 产 配 置 比 例 并 动 态 地 优 化 管 理 。 在 投 资 组 合 构 建 管 理 方 面 , 通 过 有 效 结 合 数 量 化 资 产 配 置 结 果 和 自 下 而 上 的 标 的 资 产 研 究 结 果 , 确 定 资 产 的 配 置 比 例 、 构 建 投 资 组 合 , 并 通 过 跟 踪 研 究 对 整 个组合进行动态地优化管理。 2.股票投资策略 本 基 金 股 票 投 资 策 略 分 为 两 个 部 分 : 自 下 而 上 的 数 量 筛 选 与 研 究 员 挖 掘 相 结 合 的 股 票 投 资 备 选 库 构 建 ; 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 指 导 下 投 资 组 合 构 建 管 理。 (1) 投资备选股票库的构 建 本 公 司 金 融 工 程 部 门 一 直 进 行 自 己 的 选 股 研 究 , 通 过 持 续 跟 踪 分 析 、 不断 用 历 史 数 据 实 证 检 验 , 筛 选 出 最 能 够 体 现 我 们 投 资 逻 辑 、 在 实 际 投 资 中 能 够 带 来 最 好 回 报 的 公 司 群 的 指 标 , 形 成 基 金 产 品 的 选 股 模 型 。 我 们 自 下 而 上 的 公 司 选 择 就 是 适 应 市 场 阶 段 性 的 特 征 , 利 用 我 们 数 量 化 选 股 模 型 研 究 结 果 选 择 出 最 具投资价值的公司。我们股票备选库由以下两部分构成: 股票备选库的主体部分基于动态 Alpha 多因素选股模型的选择结果。通过 我 们 数 量 选 股 模 型 对 全 部 上 市 公 司 的 公 开 数 据 进 行 分 析 比 较 , 最 终 筛 选 出 各 个 行 业 未 来 一 段 时 期 内 预 期 阿 尔 法 值 最 高 的 前 三 分 之 一 的 公 司 。 经 过 金 融 工 程 长 期 对 选 股 指 标 实 际 效 果 的 实 证 分 析 , 目 前 该 模 型 中 考 查 的 量 化 指 标 主 要 包 括 以 下三个方面: ① 公 司 的 行 业 地 位 。 涉 及 的 指 标 包 括 公 司 年 度 毛 利 率 的 水 平 及 变 化 情 况 和 资 产 负 债 表 中 的 应 收 、 预 付 、 预 收 、 应 付 等 指 标 情 况 。 通 过 这 些 指 标 判 断 公 司 盈 利 模 式 的 稳 定 性 , 以 及 公 司 与 上 下 游 企 业 的 市 场 地 位 情 况 , 进 而 判 断 公 司 未 来一段时期内盈利预期的置信程度。 ② 公 司 资 产 管 理 效 率 情 况 和 财 务 安 全 性 , 如 ROCE (Return on Capital Employed 已用资本回 报率)指标或 ROIC (Return on Invested Capital 资本回报 率 ) 指 标 、 负 债 水 平 和 期 限 结 构 管 理 效 率 指 标 如 资 本 成 本 指 标 。 通 过 这 些 指 标 判断公司资产管理效率情况和财务安全性。 ③公司成长性的估值指标,如 PEG ,过去一年的 Alpha 值。 综合上述三个方面的量化指标,通过公司的动态 Alpha 多因素选股模型对 公 司 所 在 上 市 公 司 进 行 综 合 评 分 , 按 行 业 进 行 排 名 并 筛 选 出 各 行 业 排 在 前 三 分 之一的具有较高 Alpha 值的具备进一步深入研究价值的公司集合作为构建股票 备选库的基础来源。 作 为 对 数 量 化 模 型 选 股 的 有 益 补 充 , 研 究 员 通 过 自 下 而 上 对 公 司 研 究 , 挑 选 那 些 具 有 优 秀 的 管 理 团 队 、 盈 利 模 式 稳 定 、 财 务 政 策 安 全 、 行 业 地 位 有 利 、 行 业 发 展 空 间 巨 大 、 短 期 具 有 确 定 性 较 高 增 长 预 期 等 , 并 通 过 公 司 内 部 的 股 票 备选库构建及相关投资和研究流程,加入到股票备选库中。 (2) 投资组合的构建管理 股 票 投 资 组 合 的 构 建 包 括 : 行 业 配 置 比 例 确 定 、 具 体 股 票 组 合 的 构 建 以 及 组合的动态优化管理。 行 业 配 置 比 例 确 定 是 指 基 金 经 理 在 综 合 投 研 部 门 及 外 部 研 究 的 力 量 的 基 础 上 , 形 成 自 己 未 来 一 段 时 期 内 具 体 的 股 票 投 资 策 略 。 基 于 宏 观 研 究 结 果 及 不 同 行 业 的 预 期 风 险 和 收 益 , 组 合 管 理 人 员 利 用 数 量 模 型 确 定 股 票 资 产 在 不 同 行 业 的 配 置 比 例 建 议 。 在 此 基 础 上 , 基 金 经 理 根 据 行 业 研 究 员 的 研 究 结 论 和 股 票 推 荐 建 议 , 确 定 具 体 行 业 配 置 的 标 的 公 司 , 在 组 合 管 理 人 员 数 量 模 型 配 置 比 例 建 议 基 础 上 形 成 具 体 的 组 合 构 建 方 案 。 组 合 构 建 完 成 之 后 , 组 合 管 理 人 员 会 进 一 步 根 据 组 合 内 资 产 价 格 波 动 、 风 险 收 益 变 化 情 况 , 以 及 基 金 经 理 及 行 业 研 究 员 跟 踪 研 究 对 所 标 的 资 产 未 来 预 期 的 调 整 情 况 , 定 期 或 不 定 期 优 化 组 合 , 以 确 保 整个股票组合的 Alpha 值处于最优的区域内。 3.债券投资策略 本 基 金 的 债 券 资 产 配 置 是 在 大 类 资 产 配 置 策 略 指 导 下 完 成 的 。 基 金 经 理 在 组 合 管 理 员 帮 助 下 , 将 自 己 对 未 来 一 段 时 间 资 本 市 场 的 预 期 风 险 收 益 特 征 体 现 到 债 券 资 产 组 合 与 股 票 资 产 组 合 配 置 比 例 中 , 并 在 债 券 研 究 员 的 帮 助 下 完 成 债 券组合的构建。债券组合是一个低风险、低收益的组合。 本 基 金 债 券 投 资 综 合 考 虑 了 各 类 固 定 收 益 产 品 的 收 益 率 、 流 动 性 、 信 用 风 险 、 久 期 、 税 收 和 生 产 率 敏 感 性 分 析 等 因 素 , 在 计 算 各 类 特 定 产 品 投 资 价 值 基 础上, 通过对宏观经济运行中央行货币供 给与利率政策、 价格指数等因素研判, 为 债 券 资 产 配 置 提 供 具 有 前 瞻 性 的 决 策 依 据 , 并 确 定 债 券 组 合 中 各 类 固 定 收 益 品 种 的 配 置 比 例 。 在 具 体 投 资 标 的 选 择 方 面 , 基 金 管 理 人 将 根 据 对 利 率 期 限 结 构 的 深 入 研 究 来 选 择 国 债 投 资 品 种 ; 通 过 重 点 分 析 市 场 风 险 和 信 用 风 险 以 及 与 国债收益率之差的变化情况选择金融债和企业债等品种。 本 基 金 在 债 券 组 合 构 建 过 程 中 , 具 体 的 投 资 策 略 主 要 包 括 : 利 率 策 略 、 信 用 策 略 、 相 对 价 值 策 略 、 债 券 组 合 构 建 及 调 整 策 略 、 可 转 债 投 资 策 略 、 资 产 支 持 证 券 等 投 资 策 略 等 。 在 明 确 具 有 较 高 投 资 价 值 债 券 资 产 的 基 础 上 , 遵 循 以 下 原则构造债券投资组合: A 、确保债券投资策略的执行,确保组合久期保持在规定的范围之内。 B 、保持组合分散化, 减少非系统风险。 C 、保持组合适当的流动性。 D 、将下行风险控制在一定的范围之内。 公 司 债 券 策 略 小 组 将 定 期 讨 论 债 券 投 资 策 略 , 基 于 数 量 化 配 置 建 议 的 贯 彻 执行情况,从风险管理的角度,综合评估组合绩效。 九 、基 金的业 绩比 较基准 中信标普 300 指数收益率× 55% +中信国债指 数收益率× 45% 本基金为混合型证券投 资基金,股票投资比例 为 30-80% ,因此在业 绩比较 基准中股票投资部分权重为 55%,其余为债券投资部分。本基金主要通过投资 市场 中高阿尔法公司为投资者谋取高于市场平均水平的回报,中信标普 300 指 数由中国 A 股各行业 上市公司中流通市值最大和最具流动性的 300 家公司编制 而 成 , 能 够 全 面 反 映 市 场 的 波 动 , 是 市 场 中 风 险 收 益 特 征 较 好 的 指 数 之 一 , 因 此 作 为 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 具 有 较 好 的 代 表 性 。 同 时 , 选 取 中 信 国 债 指 数 作 为 债 券 投 资 部 分 的 比 较 基 准 。 如 果 今 后 市 场 中 出 现 更 适 用 于 本 基 金 的 指 数, 本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案变更业绩比较基准, 并及时公告。 十 、基 金的风 险收 益特征 本基金是混合型基金, 在资产配置中强调数量化配置, 其预期收益和风险 水 平 较 股 票 型 产 品 低 、 较 债 券 型 基 金 高 , 属 于 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 基 金 产 品。 十 一、 基金投 资组 合报告 本 基 金 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 及 中 国 证 监 会 的 其 他 规 定 中 关 于 投资组合报告的要求披露基金的投资组合。 1. 报告期末基金资产组合情况 截至 2015 年 3 月 31 日,华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金资 产净值为 2,854,468,208.51 元, 份额净值为 2.260 元, 累计份额净值为 2.260 元。 其 投资组合情况如下: 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,332,693,905.74 79.31 其中: 股票


2,332,693,905.74 79.31 2 固定收 益投 资


437,036,132.80 14.86 其中: 债券


437,036,132.80 14.86








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


122,642,945.04 4.17 7 其他资 产


48,875,624.73 1.66 8 合计





2,941,248,608.31





100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2015 年 3 月 31 日 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 68,398,977.20 2.40 C 制造业 2,014,435,017.36 70.57 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 249,859,911.18 8.75 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,332,693,905.74 81.72 3. 报 告期 末 按公 允 价值 占 基金 资 产净 值 比例大 小 排序 的 前十 名 股票投 资 明 细 2015 年 3 月 31 日 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 002249 大洋电 机 27,119,814 278,791,687.92 9.77 2 000661 长春高 新 2,299,185 264,084,389.10 9.25 3 002010 传化股 份 20,087,369 250,891,238.81 8.79 4 300288 朗玛信 息 1,008,557 249,859,911.18 8.75 5 002371 七星电 子 8,123,210 248,651,458.10 8.71 6 000547 闽福发 A 6,676,406 150,285,899.06 5.26 7 002338 奥普光 电 2,255,484 118,232,471.28 4.14 8 600855 航天长 峰 3,799,849 114,033,468.49 3.99 9 002577 雷柏科 技 2,199,826 101,257,990.78 3.55 10 002366 丹甫股 份 2,189,984 98,987,276.80 3.47 4. 报告期末按券种分类的债券投资组合 2015 年 3 月 31 日 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 78,526,000.00 2.75 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 99,366,800.00 3.48 其中: 政策 性金 融债 99,366,800.00 3.48 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 259,143,332.80 9.08 8 其他 - - 9 合计 437,036,132.80 15.31 5. 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 2015 年 3 月 31 日


6. 报 告期 末 按公 允 价值 占 基金 资 产净 值 比例大 小 排名 的 前十 名 资产支 持 证 券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8. 报 告 期 末按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比例大 小 排 名 的前 五 名 权证投 资 明 细 本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股指期货。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张 ) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110011 歌华转 债 1,089,260 206,175,132.80 7.22 2 018001 国开 1301 970,000 99,366,800.00 3.48 3 010107 21 国债 ⑺ 660,000 69,102,000.00 2.42 4 110029 浙能转 债 380,000 52,968,200.00 1.86 5 010303 03 国债 ⑶ 95,000 9,424,000.00 0.33 (1)本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11. 投资组合报告附注 (1)雷柏 科技 2014 年 12 月 3 日公 告, 该公 司旗 下子公 司乐 汇天 下科 技有 限公司 因涉 嫌 侵犯知 识产 权, 北京 市公 安局海 淀分 局对 其进 行立 案调查 , 对 3 名 客户 端编 程工程 师 及 1 名项目 组成 员采 取了 强制 措施 。 目 前本 事件 公安 部门 仍在调 查中 , 相关 事件 没有 明确结 论 。 本公司 对以 上证 券的 投资 决策程 序符 合法 律法 规及 公司制 度的 相关 规定 ,不 存在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为。 除此之 外, 本基 金投 资的 其他前 十名 证券 的发 行主 体本期 未被 监 管部门 立案 调查, 且 在本 报告编 制日 前一 年内 未受 到公开 谴责 、处 罚。





(2 )本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产项目包括: 2015 年 3 月 31 日 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 682,637.87 2 应收证 券清 算款 44,078,656.34 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,553,378.77 5 应收申 购款 1,560,951.75 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 48,875,624.73 (4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 2015 年 3 月 31 日 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110011 歌华转 债 206,175,132.80 7.22 (5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002249 大洋电 机 278,791,687.92 9.77 重大事 项停 牌 2 002010 传化股 份 250,891,238.81 8.79 重大事 项停 牌 (6 )由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 二、 基金的 业绩 1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较











(基金成立至 2015 年 3 月 31) 2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基准收益率变动的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金成 立日 —2009/12/31 -3.00% 1.07% -1.11% 1.05% -1.89% 0.02% 2010/1/1 —2010/12/31 24.64% 1.54% -4.38% 0.86% 29.02% 0.68% 2011/1/1 —2011/12/31 -31.10% 1.27% -12.93% 0.71% -18.17% 0.56% 2012/1/1 —2012/12/31 2.88% 1.27% 5.95% 0.69% -3.07% 0.58% 2013/1/1 —2013/12/31 51.46% 1.35% -2.08% 0.76% 53.54% 0.59% 2014/1/1 —2014/12/31 33.74% 1.25% 28.35% 0.65% 5.39% 0.60% 2015/1/1 —2015/3/31 30.18% 1.30% 8.29% 0.99% 21.89% 0.31%


注: ① 本基 金合 同生 效日 为 2009 年 11 月 24 日。 ② 根据 《华商 动态阿 尔法灵 活配 置混合 型证券 投资基 金基金 合同 》的规 定,本 基金 主 要 投资于 具有良 好流动 性的 金融工 具,包 括国内 依法 发行上 市的股 票、债 券、 货币市 场工 具 、权证 、资产 支持证 券以 及法律 法规或 中国证 监会 允许基 金投资 的其他 金融 工具。 本基 金的投 资组 合比 例为 :股 票投资 比例 为基 金资 产的 30 %—80% ;债 券投 资比 例为基 金资 产 的 15% —65 %; 权证 投资 比例为 基金 资产 净值 的 0-3% ;并 保持 不低 于基 金资 产净值 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。根 据基 金合 同的规 定, 自基 金合 同生 效之日 起 6 个 月 内基金 各项资 产配置 比例 需符合 基金合 同 要求 。本 基金在 建仓期 结束时 ,各 项资产 配置 比例符 合基 金合 同有 关投 资比例 的约 定。 十 三、 基金的 费用 与税收 1. 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费; (2) 基金托管人的托管费; (3) 基金财产拨划支付的银行费用; (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用; (5) 基金份额持有人大会费用; (6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (7) 基金的证券交易费用; (8) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2. 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 3. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1 ) 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计 提。计 算方法如下: H =E× 年管理费率÷ 当 年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (2 ) 基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 计 算方法如下: H =E× 年托管费率÷ 当 年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (3 ) 除管理费和托管费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规 及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 4. 不列入基金费用的项目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金财产中支付。 5. 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金托管费率。履行适当手续后基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 指定媒体上刊登公告。 6. 基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 我 公 司 结 合 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下: 一、 在“ 重要提示 ” 部分更新 了相关内容。 二、 更新了“ 三、基金管理人 ” 的相关信息。 三、 更新了“ 四、基金托管人 ” 的相关信息。 四、 更新了“ 五、相关服务机构 ” 中代销机构的相关信息。


五、 在 “ 九 、 基 金 的 投 资 ” 中 根 据 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 , 更 新 了 最 近 一 期 投资组合报告的内容, 并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。 六、 在“ 二十一、其他应披露事项 ” 中披露了本期已刊登的公告内容。 华商基金管理有限公司

































































2015 年 7 月 7 日