上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
基金合 同生 效日 期：2008 年 5 月 21 日
基金管 理人 ：上 投摩 根基 金管理 有限 公司
基金托 管人 ： 中 国工 商银 行股份 有限 公司
重要 提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3. 基金 投资者购 买基金并不等 于将资金作 为存款存入银 行或者存款 类金融机构 ， 基金管 理
人 不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益 。
4．本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ，并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
5.. 本招 募说 明书 摘要 所载 内容截 止 日 2015 年 5 月 20 日 ， 基 金投资 组合 及基 金 业绩的 数据 截
止日 为 2015 年 3 月 31 日 。
二零一 五年 七月上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
法定代 表人 ： 陈 开元
总经理 ： 章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产 管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
(二)主要人员情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
陈开元 先生 ，董 事长
大学本 科学 历。
先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局， 共青 团上海 市 财政局 委员 会， 英国伦 敦 Coopers &
Lybrand 咨询公司 等 ， 曾 任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长 、 上 海国 际集 团 有限公 司副 总
经理， 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
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董事：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 ， 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业
务 CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事： 许立 庆
台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。
曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。
现任怡 和 （ 中国） 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事； 香港 商会 中国 委员 会副主 席；
富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。
董事：Jed Laskowitz
获美国 伊萨 卡学 院学 士学 位（主 修政 治） 及布 鲁克 林法学 院荣 誉法 学博 士学 位。
曾负责 管 理 J.P Morgan 集 团的美 国基 金业 务。
现任摩 根资 产管 理亚 洲基 金行政 总裁 及亚 太区 投资 管理业 务总 监 ； J.P Morgan 集团投 资
管 理 及环 球基 金营 运 委员会 成 员； 美国 资金 管 理协会 （MMI ） 董 事会 成员 ；纽 约 州大 律师
公会会 员。
董事： 林彬
获中欧 工商 管理 学 院 MBA 。
曾任香 港沪 光国 际投 资管 理有限 公司 副总 经理 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司副总 经理 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长 （ 挂职） 、 上海 国际 集团 有限 公司 总裁助 理 。
现任上 海国 际集 团有 限公 司副总 裁、 上海 国际 信托 有限公 司党 委书 记、 董事 长。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事：
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。 现 任清 华大 学公共 管理 学院 经济 与金 融学教 授及 公共 政策 研究 所所长 。 曾
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经在加 里伯 利大 学经 济系 、新加 坡国 立大 学经 济系 、复旦 大学 金融 系等 单位 任教。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士， 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、
中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
历任台 湾财 政部 常务 次长 。
现任台 湾东 吴大 学法 律研 究所兼 任副 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事长 ：郁 忠民
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ；上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。
监事：Simon Walls
获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ；JPMorgan Trust Bank
总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。
现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上投摩根亚太优 势股 票型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源股 票型 证券投资
基金基 金经 理。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 风险 管理及 业务 协作 部总 监。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
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摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
侯明甫 先生 ，副 总经 理。
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托股 份有 限公 司，主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。
经晓云 女士 ，副 总经 理。
获上海 财经 大学 工商 管理 硕士学 位。
历任上海 证券 有限责 任公 司总经理 办公 室副主 任（ 主持工作 ） 、市 场管理 部经 理，经 纪
管理总 部副 总经 理、 总经 理，负 责证 券经 纪业 务的 管理和 运作 。
陈星德 先生 ，副 总经 理。
毕业于 中国 政法 大学 ， 获 法学博 士学 位。 曾任 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证监会 、 瑞
士银行 环球资 产管理 （香 港） 、国 投瑞银 基金 管理有 限公司 ，并曾 担任上 投摩 根基金 管理有
限公司 督察 长一 职。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国 MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5 ．本 基金 基金 经理
基金经 理卢 扬先 生， 硕士 研究生 ， 自 2004 年 5 月至 2006 年 7 月在 中信 建投 证 券研究 所
担任分 析师 ， 自 2008 年 5 月至 2010 年 7 月在 中国 国 际金融 有限 公司 担任 分析 师， 自 2010
年 7 月 起加 入上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ， 任 基金 经理助 理兼 行业 专家 一职 ， 自 2014 年 10
月 起 同 时 担 任上 投 摩 根 双核 平 衡 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 经 理 和上 投 摩 根 转型 动 力 灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，自 2015 年 2 月起 同时担 任上 投摩 根安 全战 略股票 型证 券
投资基 金基 金经 理。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
侯明甫 先生 ， 副 总经 理； 杜 猛先生 ， 投 资一 部投 资总 监； 孙 芳女 士， 投 资二 部投 资总监 ；
王炫先 生， 研 究总 监 ； 孟 晨波女 士， 货 币市 场投 资 部总监； 赵峰 先生， 债券 投资部 总监； 张
军先生 ，基 金经 理； 黄栋 先生， 量化 投资 部总 监。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
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二 、基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：姜 建清
注册资 本： 人民 币349,018,545,827 元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：蒋 松云
（二） 主要 人员 情况
截至2014 年12 月末 ， 中 国工商 银行 资产 托管 部共 有员 工 207 人 ， 平均 年 龄 30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包 括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、安 心账 户资 金、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管 产
品体系 ， 同时 在国内 率先 开展绩 效评 估 、 风险 管理 等增值 服务 ， 可以为 各类 客户提 供个 性 化
的托管 服务 。 截 至2014 年12 月， 中国 工商 银行 共托 管证券 投资 基 金407 只。 自 2003 年以
来，本 行连续 十年获 得香 港《亚 洲货币》 、英 国《全 球托管 人》 、香 港《 财资》 、 美国 《环球
金融》 、 内 地 《证 券时 报》 、 《上海 证券 报》 等境 内外 权威财 经媒 体评 选 的 45 项 最佳托 管银 行
大奖； 是获 得奖 项最 多的 国内托 管银 行， 优良 的服 务品质 获得 国内 外金 融领 域的持 续认 可和
广泛好 评。
三 、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
7
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客户服 务统 一咨 询电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(2) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
(4) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(5) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(6) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市 银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
8
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(8) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号
法定代 表人 ：高 建平
电话： （021 ）52629999
传真： （021 ）62569070 客 服电话 ：95561
网址：www.cib.com.cn
(9) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系电 话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
电话： （010 ）63636153
传真： （010 ）63639709
客服电 话：95595
联系人 ：李 伟
网址：www.cebbank.com
(11) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座
法定代 表人 ：孔 丹
24 小时 客户 服务 热线 ： 95558
网址：bank.ecitic.com
(12) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标
24 小时 客户 服务 热线 ： 95568
9
网址：www.cmbc.com.cn
(13) 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
客户咨 询电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
(14) 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn
(15) 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话：96528 （ 上海 、北 京地 区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
(16) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(17) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城 路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城 路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
客服电 话：961122
网址：www.drcbank.com
(18) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层
10
法定代 表人 ： 胡 平西
门户网 站：www.srcb.com
客户服 务电 话：021-962999
(19) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(20) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号大 成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：许 建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(21) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(22) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
11
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(23) 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点
公司网 站：http://www.gf.com.cn
(24) 招商证 券股 份有 限公 司
注 册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(25) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 袁 长清 （代 行）
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址：www.ebscn.com
(26) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(27) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
12
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(28) 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
客户服 务热 线：95562
公司网 站: www.xyzq.com.cn
(29) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(30) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(31) 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
13
联系人 ：黄 静
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(32) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客户咨 询电 话：025-84579897
联系电 话：025-84457777-248
网址：www.htsc.com.cn
(33) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(34) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn
(35) 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：周 晖
电话：0731-4403343
联系人 ：郭 磊
公司网 址：www.cfzq.com
(36) 湘财证 券有 限责 任公 司
地址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
14
联系人 ：钟 康莺
开放式 基金 客服 电话 ：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
(37) 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
法人代 表： 沈强
联系电 话：0571-95548
公司网 站：www.bigsun.com.cn
客户服 务中 心电 话：0571-95548
(38) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1 号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(39) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39 层
法定代 表人 ：唐 新宇
开放式 基金 咨询 电话 ：4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(40) 长城证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服 务热 线：400 6666 888
网址：www.cgws.com
(41) 德邦证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼
法定代 表人 ： 姚 文平
15
电话：021-68761616
客服电 话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
(42) 中国建 银投 资证 券有 限责 任公司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A 栋 18-20 楼
法定代 表人 ：杨 小阳
电话： （0755 ）82026521
传真： （0755 ）82026539
联系人 ：刘 权
客户服 务热 线：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
(43) 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
联系人 ：张 腾
客户服 务热 线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(44) 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
法定代 表人 ： 金 立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
公司网 址：www.cicc.com.cn
电话：021-58881690
(45) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
16
(46) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人 ：倪 丹
客户服 务电 话：68777877
公司网 站：www.shhxzq.com
(47) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
(48) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(49) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(50) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
17
(51) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ： 单 丙烨
联系电 话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
(52) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(53) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(54) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(55) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(56) 花旗银 行（ 中国 ）有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主楼 28 楼 01A 单 元、02A 单元
18
和 04 单 元，29 楼 02 单元 ，30 楼 01 单 元，32 楼 01 单元和 01B 单元 ，33 楼 01 单元 和 03
单元，34 楼 01 单元 及 35 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主楼 28 楼 01A 单 元、02A 单元
和 04 单 元，29 楼 02 单元 ，30 楼 01 单 元，32 楼 01 单元和 01B 单元 ，33 楼 01 单元 和 03
单元，34 楼 01 单元 及 35 楼
法定代 表人 ：欧 兆伦 （AU SIU LUEN ）
电话：021-28966000
传真：021-28963332
客户服 务热 线： 个人 客户 服务中 心电 话：800 8301 880
公司网 站：www.citibank.com.cn
(57) 东亚银 行（ 中国 ）有 限公 司
办公地 址： 上海 浦东 新区 花园石 桥 路 66 号东 亚银 行 金融大 厦 29 楼
法定代 表人 ：李 国宝
客服电 话：800-830-3811
网站：www.hkbea.com.cn
(58) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注 册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(59)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
(60) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
客服电 话：4000676266
19
网站：www.leadbank.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 通力 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律 师： 韩炯 、秦 悦民
（四） 会计 师事 务所 ：
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
法定代 表人 ：吴 港平
联系电 话：8621-61233277
联系人 ：汪棣
经办注 册会 计师 ：汪棣 、 王灵
四、基金 概况
基金名 称： 上投 摩根 双核 平衡混 合型 证券 投资 基金
基金类 型： 契约 型开 放式
五 、基金的投资
（一）投资目标
本基金 深化 价值 投资 理念 ， 精选 具备 较高 估值 优势 的上市 公司 股票 与优 质债 券等， 持续
优化投 资风 险与 收益 的动 态匹配 ， 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增 值 。
（二）投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票、 债券
及法律 、法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。
20
在正常市 场情 况下， 本基 金投资组 合中 股票投 资比 例为基金 资产 的 40 ％－70 ％，债 券
及其它 短期 金融 工具 为 25-55％ ，并 保持 不低 于基 金 资产净 值 5 ％的 现金 或者 到期日 在一 年
以内的 政府 债券 。 对 于中 国证监 会允 许投 资的 创新 金融产 品， 将依 据有 关法 律法规 进行 投资
管理。 本基 金投 资重 点是 具备较 高估 值优 势的 上市 公司股 票等 ，80 ％以 上的 股票基 金资 产属
于上述 投资 方向 所确 定的 内容。
如果法 律法 规对 上述 比例 要求有 变更 的， 本基 金投 资范围 将及 时做 出相 应调 整， 以 调整
变更后 的比 例为 准。
（三）投资理念
本基金 秉持 内在 价值 至上 的投资 理念 ， 深 入分 析中 国经济 发展 的价 值型 驱动 因素， 运用
安全边 际策 略有 效挖 掘价 值低估 的各 类投 资品 种。
（四）投资策略
1、股票投资策略
价值投 资注 重股 票内 在价 值的发 现。 在内 在价 值确 定以后 ， 通 过股 票市 场价 格和内 在价
值的比 较 ， 就 可以明 确投 资方向 。 特别 当股票 的价 格低于 它的 内在 价值 时， 就存在 一个 正 的
安全边 际。 足够 的安 全边 际使投 资拥 有更 容易 取胜 的优势 ，
因为在 价值 引力 作用 下， 股票价 格更 倾向 于上 涨。 所以， 安全 边际 越高 ， 投 资风险 就会 相对
较低。
本基金将运用安全边 际策 略有效挖掘价值低估 的股 票类投资品种 。 在 控制 宏观 经 济 趋
势、 产 业发 展周 期等 宏观 经济环 境变 量基 础上 ， 考 察上市 公司 的商 业模 式、 管理能 力、 财务
状况等 影响 企业 持续 经营 的因素 ， 然后 综合 运用 量化 价值模 型来 衡量 股票 价格 是高估 还是 低
估。 根据 不同 的产 业和 行 业特征 ， 本基 金将 有针 对 性地选 用不 同 的P/E 、P/CFPS 、P/S 、P/B
等乘数 法 和DCF 增长 模型 建立股 票选 择池 。
（1 ）宏观经济分析
本基金 基于 对宏 观经 济运 行状况 及政 策分 析、 财政 政策与 货币 政策 运行 状况 分析、 行业
运行景 气状 况分 析的 基础 上， 重 点判 断宏 观经 济周 期对市 场不 同行 业的 影响 ， 作为 资产 配置
的依据 。 同时 根据宏 观经 济对市 场影 响的 分析 ， 初 步判断 市场 的多 空方 向， 决定大 类资 产 配
置。
（2 ）行业分析
本基金 将根 据各 行业 所处 生命周 期、 产业 竞争 结构、 近期发 展趋 势等 方面 因素 对各行 业
的相对 盈利 能力 及投 资吸 引力进 行评 价， 考察 净资 产收益 率、 营运 周期 、 销 售收入 、 净 利润
等指标 ， 对 各行 业投 资机 会进行 评估 ， 并 根据 行业 综合评 价结 果确 定股 票资 产中各 行业 的权
重。
21
（3 ）公司质地分析
企业在 行业 中的 相对 竞争 力是决 定企 业成 败和 投资 价值的 关键 ， 本基 金将 根据 公司质 地
对上市 公司 当前 和未 来的 竞争优 势加 以评 估。 公司 质地良 好的 企业 通常 具备 以下特 征： 企业
在管理 、 品 牌、 资源、 技术 、 创新 能力 中的 某一 方面 或多个 方面 具有 竞争 对手 在短时 间内 难
以模仿 的显 著优 势， 从而 能够获 得超 越行 业平 均的 盈利水 平和 增长 速度 。 本 基金将 通过 包括
实际调 研在 内的 多种 分析 手段， 对上 市公 司质 地进 行判断 。
（4 ）股票估值水平 分析
本基金 的战 略目 标是 构造 可以创 造主 动管 理报 酬的 投资组 合 ， 上 市公 司经 过竞 争优势 指
标筛选 之后 ， 将 由研 究团 队进行 估值 水 平 考察 。 通 过基本 面和 估值 指标 筛选 的基础 组合 即被
纳入上 投摩 根基 金公 司策 略性评 价体 系。 本基 金在 对股票 进行 估值 时， 首先 采用现 金流 折现
模型 （DCF） 计算 出股 票的 内在价 值， 然后 在第 二阶 段采用 乘数 估值法（Multiple ） ， 通过 对
对 同 行 业 公 司的 情 况 对 样本 公 司 价 值 进行 比 较 修 正， 使 得 对 于 股票 价 值 的 评估 更 加 准 确可
靠。
2、固定收益类投资 策略
本基金 的债 券投 资策 略是 建立在 对债 券核 心内 在价 值的认 识上 。 我们 将采 用更 为有效 的
债券估 值模 型 ， 同时 综合 考虑宏 观经 济运 行状 况、 金融市 场环 境及 利率 走势 ， 采 取至 上而 下
和至下 而上 结合 的投 资策 略积极 配 置 资产 。 在 控制 利率风 险、 信用 风险 以及 流动性 风险 的基
础上， 通过 组合 投资 为投 资者创 造长 期回 报。 具体 而言， 我们 将运 用利 率预 期策 略 、 骑 乘收
益曲线 策略 和类 属资 产配 置策略 等积 极策 略配 置各 类债券 资产 。
（1）利 率预期 策略： 本基 金将首先 根据 对国内 外经 济形势的 预测 ，分析 市场 投资环 境
的变化 趋势 ， 重 点关 注利 率趋势 变化 。 通 过全 面分 析宏观 经济 、 货 币政 策与 财政政 策、 物价
水平变 化趋 势等 因素 ，对 利率走 势形 成合 理预 期。
（2）骑 乘收益 率曲线 策略 ：骑乘收 益率 曲线策 略是 短期货币 市场 证券管 理中 流行的 一
种策略 。 具 体操 作时 买入 收益率 曲线 最突 起部 位所 在 剩余 期限 的债 券， 这一 期限的 收益 率水
平此时 处于 相对 较高 的位 置， 随着 一段 时间的 持有 ， 当 收益 率下 降时 ， 对 应 的将是 债券 价格
的走高 ，而 这一 期限 债券 的涨幅 将会 高于 其他 期限 ，这样 就可 以获 得更好 的 价差收 益。
（3）类 属资产 配置： 在类 属资产配 置层 次，本 基金 根据市场 和类 属资产 的风 险收益 特
征， 在判 断各 类属 的利 率期 限结构 与交 易活 跃的 国家 信用等 级短 期券 利率 期限 结构应 具有 的
合理利 差水 平基 础上 ， 将 市场细 分为 交易 所国 债、 交易所 企业 债、 银行 间国 债、 银 行间 金融
债 等子 市场 。 结合各 类属 资产的 市场 容量 、 信 用等 级和流 动性 特点 ， 在 此基 础上运 用修 正 的
均值-方 差等模 型， 定期对 投资组 合类属 资产进 行最 优化配 置和调 整，确 定类 属资产 的最优
权重。
3、 权证投资策略
本基金 将在 法律 法规 及基 金合同 规定 的范 围内 ， 采 取积极 的态 度进 行权 证投 资。 权 证投
22
资的主 要目 的在 于对 冲组 合中证 券的 持有 风险 ， 及在 正确估 值标 的证 券的 基础 上获取 权证 投
资收益 。本 基金 将采 用业 界广泛 应用 的Black-Scholes Pricing Model(BSPM) 对权证 进行 估
价。 对于 股票 基本面 和投 资价值 的判 断一 贯是 本公 司投资 的重 要依 据。 在投 资权证 前 ， 基 金
管理人 员和 研究 员应 对标 的股票 的基 本面 和内 在价 值作出 分析 判断 。
4、 资产支持证券 投 资策略
本基金 投资 资产 支持 证券 时， 将综 合运 用久期 管理 、 收 益率 曲线 、 个 券选 择 和把握 市场
交易机 会等 积极 策略 ， 在 严格控 制风 险的 情况 下， 通过信 用研 究和 对个 案的 具体分 析 ， 确 定
资产合 理配 置比 例， 在保 证资产 安全 性的 前提 条件 下，以 期获 得长 期稳 定收 益。
5、 资产配置策略
资产配 置是 本基 金资 产管 理的重 要环 节。 本基 金是 一只注 重价 值投 资的 平衡 型基金 ， 资
产配置 策略 依据 对宏 观经 济、 股市 政策 、 市 场趋 势 等因素 的判 断 ， 对股 票市 场和债 券市 场的
风险收 益特 征进 行科 学的 评估后 ， 在本 基金投 资范 围内 ， 将 基金 资产主 要分 配在权 益类 、 固
定收益 类之 间， 并根 据投 资环境 的实 际变 化情 况， 在各类 金融 资产 之间 进行 实时动 态配 置 ，
以期承 受尽 量小 的投 资风 险，并 取得 尽可 能大 的主 动管理 回报 。
具体而 言 ， 在 正常的 市场 环境下 ， 本基 金将保 持不 同类型 资产 配置 比例 的相 对稳定 。 如
果出现 股票 市场 整体 估值 水平较 大程 度偏 离企 业基 本面的 情况 ， 会对 权益 类和 固定收 益类 资
产的配 置比 例做 出相 应的 调整 ， 以 减少 投资风 险 。 在股票 市场 安全 边际 降低 ， 且 综合 考虑 收
益风险 后投 资吸 引力 低于 固定收 益资 产时 ， 本 基金 将降低 权益 类资 产的 配置 比例 ； 相 反， 在
股票市 场安 全边 际增 厚时 ，本基 金将 相应 增加 权益 类资产 的配 置比 例。
（ 五）业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 ×50%＋上 证国 债指 数收 益率 ×50％。
在考虑 了基 金股 票组 合的 投资标 的 、 构 建流 程以 及市 场上各 个股 票指 数的 编制 方法和 历
史情况 后， 我们 选定 沪深 300 指 数作 为本 基金 股票 组 合的业 绩基 准， 债券 部分 的业绩 基准 则
采用上 证国 债指 数 。 为 公允 体现基 金管 理人 的投 资管 理能力 ， 本基 金采 取复 合业 绩比较 基准 ，
其比例 设置 反映 出基 金组 合 注重 均衡 资产 配置 的特性 。
沪深300 指数 是由上 海和 深圳证 券市 场中 选取300 只A 股作 为样 本编制 而成 的成分 股 指
数。沪 深300 指 数样 本覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值， 具有 良好 的市 场代 表性。
本基金 业绩 比较 基准 易于 观察 ， 任 何投 资人 都可 以使 用公开 的数 据经 过简 单 的 算术运 算
获得比 较基 准， 保证 了基 金业绩 评价 的透 明性 。
如果今 后市 场中 出现 更具 有代表 性的 业绩 比较 基准 ，或者 更科 学的 复合 指数 权重比 例 ，
本基金 将根 据实 际情 况对 业绩比 较基 准予 以调 整 。 业 绩比较 基准 的变 更需 经基 金管理 人和 基
金托管 人协 商一 致， 并在 报中国 证监 会备 案后 在更 新的招 募说 明书 中列 示。
23
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 股票 指数 时， 本基 金可以 在报 中国
证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告。
（ 六）风险收益特征
本基金 是混 合型 基 金 ， 在 证券投 资基 金中 属于 中 高 风险品 种， 其预 期风 险收 益水平 低于
股票型 基金 ，高 于债 券基 金与货 币市 场基 金。
六、 基金的投资组合 报告
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资
产的比 例
（％）
1 权益投 资 233,109,448.82 58.68
其中： 股票 233,109,448.82 58.68
2 固定收 益投 资 115,159,862.87 28.99
其中： 债券 115,159,862.87 28.99
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,344,248.00 11.41
7 其他资 产 3,667,710.22 0.92
8 合计 397,281,269.91 100.00
（二） 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 152,473,970.83 40.33
D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 6,744,423.92 1.78
E 建筑业 23,551,389.00 6.23
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 38,305,558.38 10.13
24
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 978.12 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,033,128.57 3.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 233,109,448.82 61.65
（三） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002081 金 螳 螂 515,500 18,130,135.00 4.80
2 300075 数字政 通 257,747 16,060,215.57 4.25
3 600850 华东电 脑 240,308 13,762,439.16 3.64
4 300115 长盈精 密 466,603 13,755,456.44 3.64
5 002241 歌尔声 学 346,200 11,528,460.00 3.05
6 600741 华域汽 车 500,523 11,061,558.30 2.93
7 300041 回天新 材 316,638 10,575,709.20 2.80
8 603766 隆鑫通 用 458,700 8,674,017.00 2.29
9 000902 新洋丰 376,523 8,163,018.64 2.16
10 300273 和佳股 份 237,700 7,416,240.00 1.96
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
25
1 国家债 券 6,997,200.00 1.85
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,003,000.00 2.65
其中： 政策 性金 融债 10,003,000.00 2.65
4 企业债 券 98,159,662.87 25.96
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 115,159,862.87 30.46
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 140207 14国开07 100,000 10,003,000.00 2.65
2 019407 14国债07 70,000 6,997,200.00 1.85
3 122607 12渝地 产 50,000 5,235,000.00 1.38
4 124037 12渝江 北 30,000 3,123,000.00 0.83
5 122500 12郴城 投 30,000 3,105,900.00 0.82
（ 六） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资 明 细 ：
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
（ 七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
（ 八） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细：
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
（ 九） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
本基 金本 报告 期末 未持 有 股指期 货。
（ 十） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
（ 十一 ）投 资组 合报 告附 注
26
1 、报告 期内本 基金投 资的 前十名证 券的 发行主 体本 期没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
2 、报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
3 、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 235,926.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,243,539.64
5 应收申 购款 188,243.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,667,710.22
4、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5 、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 ：
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资
产净值 比
例( ％)
流通受
限情况
说明
1 600741 华域汽 车 11,061,558.30 2.93
筹划重
大资产
重组
6 、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
27
七、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2008/05/21-2008/12/31 -9.71% 0.81% -21.99% 1.50% 12.28% -0.69%
2009/01/01-2009/12/31 42.03% 1.17% 48.79% 1.02% -6.76% 0.15%
2010/01/01-2010/12/31 4.69% 1.16% -4.65% 0.79% 9.34% 0.37%
2011/01/01-2011/12/31 -21.85% 0.92% -10.48% 0.65% -11.37% 0.27%
2012/01/01-2012/12/31 6.87% 0.95% 5.45% 0.64% 1.42% 0.31%
2013/01/01-2013/12/31 26.27% 1.22% -2.45% 0.70% 28.72% 0.52%
2014/01/01-2014/12/31 15.62% 0.99% 28.04% 0.61% -12.42% 0.38%
2015/01/01-2015/03/31 23.25% 1.28% 8.11% 0.91% 15.14% 0.37%
八 、基金费用概览
1、基 金费 用的 种类
1 ）基 金管 理人 的管 理费 ；
2 ）基 金托 管人 的托 管费 ；
3 ）销 售服 务费 ；
4 ）基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5 ）基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 和律 师费 ；
6 ）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 ）基 金的 证券 交易 费用 ；
8 ）银 行汇 划费 用；
9 ）按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 《基 金合 同》 终止 清算时 所发 生费 用， 按实 际支出 额从 基金 财产 总值 中扣除 。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1 ）基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
28
H ＝E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2 ）基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 2.5 ‰ 的年 费 率计提。托管费的计 算方法如
下：
H ＝E× 2.5 ‰÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。
3 ）销 售服 务费
销售服 务费是 指基 金管理 人根据基 金合 同的约 定及 届时有效 的相 关法律 法规 的规定 ，
从开放 式基 金财 产中 计提 的一定 比例 的费 用， 用于 支付销 售机 构佣 金、 基金 的营销 费用 以及
基金份 额持 有人 服务 费等 。
基金管 理人 可以 选取 适当 的时机 （ 但应 于中 国证 监会 发布有 关收 取开 放式 证券 投资基 金
销售费 用的 规定 后） 开始 计提销 售服 务费 ， 但 至少 应提 前 2 个 工作 日在 至少 一种指 定报 刊和
网站上 公告 。公 告中 应规 定计提 销售 服务 费的 条件 、程序 、用 途和 费率 标准 。
基金管理人依据本基 金合 同及届时有效的有关 法律 法规公告收取基金销 售服 务费或酌
情降低 基金 销售 服务 费的 ，无须 召开 基金 份额 持有 人大会 。
上述一 、基 金费 用的 种类 中第 4 －9 项 费用 ，根 据有 关法规 及相 应协 议规 定， 按费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
3、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 ）基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 ）基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 ）基金 合同生 效前的 相关 费用，包 括但 不限于 验资 费、会计 师和 律师费 、信 息披露 费
29
用等费 用；
4 ）其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
4、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可根 据基 金发 展情况 调整 基金 管理 费率 或基金 托
管费率 等相 关费 率。 调高 基金管 理费 率、 基金 托管 费率等 相关 费率 须召 开基 金份额 持有 人大
会审议 。 基金 管理 人必 须最 迟于新 的费 率实 施日 前2 个工作 日在 至少 一家 中国 证监会 指定 的
媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。
5、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
九、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根 双 核平 衡混 合型 证券投 资基 金于 2008 年 5 月 21 日成 立， 至 2015 年 5 月 20
日运作 满 七 年。现 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求, 结合 基金 管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 ， 对 2014 年 12 月31 日公 告
的 《上 投摩根 双核平 衡 混 合型 证 券投资 基金招 募说 明书 （ 更新） 》 进行 内容补 充和更 新, 主
要更新 的内 容如 下：
1、 在重要 提示 中， 更新 内容 截止日 为 2015 年 5 月 20 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩
的数据 截止 日 为 2015 年3 月31 日。
2、 在 “三、 基金 管理 人” 的 “主要 人员 情况” 中， 对 董事、 监事、 基金 经理、 高级
管理人 员 及 投资 决策 委员 会 的信 息进 行了 更新 。
3、 在 “四 、基金 托管人 ”中， 对基 金托管 人的基 本情况 及相 关业务 经营情 况 进行 了
更新。
4、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 更新 了代 销机 构的 有关信 息。
5、 在 “八 、基金 的投资 ”的“ 基金 的投资 组合报 告”中 ，根 据本基 金实际 运作情 况
更新了 最近 一期 投资 组合 报告的 内容 。
6、 在 “九 、基金 的业绩 ”中， 根据 基金的 实际运 作情况 ，对 本基金 成立以 来的业 绩
进行了 说明 。
7、 在 “二 十二、 其他应 披露事 项” 中，列 举了本 基金报 告期 内与基 金运作 有重大 关
系的公 告。
30
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2015 年 7 月4 日
