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交银施罗德中证互联网金融指数分级证券
投资基金 之 E 金融 A 与 E 金融 B 基 金 份 额
上市交易公告书
基金管理人：交银施罗德 基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行 股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2015 年 7 月 8 日
公告日期：2015 年 7 月 3 日
2
目录
一、重要声明与提示.................................................. 3
二、基金概览........................................................ 3
三、基金的募集与上市交易............................................ 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况........................ 7
五、基金主要当事人简介.............................................. 9
六、基金合同摘要................................................... 14
七、基金财务状况................................................... 15
八、基金投资组合.................................... 错误! 未定义 书签 。
九、重大事件揭示................................................... 19
十、基金管理人承诺................................................. 20
十一、基金托管人承诺............................................... 20
十二、基金上市推荐人意见........................................... 21
十三、备查文件目录................................................. 21
附件：基金合同内容摘要.......................................................................................... 22
3
一 、 重 要 声 明 与提 示
《交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金 之 E 金融 A 与 E 金融
B 基金份额上市交易公 告书 》 （以下简称 “本 公告 ” ） 依据 《中华人 民共和国证券
投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则
第 1 号< 上市交易公告 书的内容与格式> 》和《深圳证券交易所证券投资基金上
市规则》 的规定编制， 交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金 （以下
简称 “本基金” ） 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司 （以下简称 “本公司 ” ）
的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人 中国
建设银行 股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性
和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ） 、 深圳证券交易所对本
基金 之 E 金融 A 与 E 金融 B 基金份额上市交 易及有关事项的意见，均不表明对
本基金的任何 保证。 凡本公告未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅刊登在 2015
年 6 月 11 日《中国证 券报》 、2015 年 6 月 12 日 《上海证券报》和 2015 年 6 月
15 日 《证券时报》 以及本公司网站 （www.fund001.com ， www.bocomschroder.com ）
上的《交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金招募说明书》 。
二、基金概览
1、基金名称： 交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金
2、基金类型： 股票 型
3、 基金运作方式：契约型开放式
4 、 本 基金 的 基金 份 额包 括 本 基金 之 基础 份 额（ 即 “ 交 银互 联 网金 融份 额 ” ，
场内简称“E 金融 ” ， 基金代码：164907） 、 稳健收益类份额（ 即 “ 交银互联网金
融 A 份额” ， 场内简称 “E 金融 A ” ， 基金代码 ：150317） 与积极收益 类份额 （即
“ 交银互联网金融 B 份额 ” ，场内简称“E 金融 B ” ，基金代码：150318 ） 。其中，
交银互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份 额的基金份额配比始终保持 1∶1
的比例不变。
5、 基金存续期限：不定期 。 4
6、 交银 E 金融 A 份额 、交银 E 金融 B 份额 与交银互联网金融份额的资产
合并投资运作。
7、 本基金通过场外、 场 内两种方式公开发售。 投资者场外认购所得的份额，
将被确认为场外交银互联网金融份额；投资者场内认购所得的全部份额将按
1 ∶1 的基金份额配比自动分离为 交银互联网金融 A 份额和交银互联 网金融 B 份
额 ， 场内认购份额的自动分离由基金管理人委托登记机构进行， 无需基金份额持
有人申请。
8、 交银 互联网 金融份 额 设置单 独的基 金代码 ，只可以 进行场 内与场 外的申
购和赎回， 不上市交易。 交银互联网金融 A 份额 （场内简称 “E 金融A” ， 交易代
码： 150317） 与交银互联 网金融 B 份额 （场内简 称 “E 金融B” ， 交易代码 ： 150318 ）
可在深圳证券交易所上市交易，但不可进行申购或赎回。
9、 交银 互联网 金融份 额 的申购 与赎回 ：投资 者可通过 场外或 场内两 种方式
申购 或赎回 交银互联网金融份额 （场内简称 “E 金融” ， 基金代码：164907 ） 。场
外申购和赎回业务的场所为基金管理人 的 直 销 机 构 和 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他
场外销售机构 。 场内申购和赎回业务的场所为 具有基金销售业务资格并经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可、 通过深圳证券交易所交易系统
办理基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 ， 具体销售网点和会员单位的名单
由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。 交银互联网金融 A 份额与 交银互
联网金融 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。
10、 场内份额配对转换： 场内份额配对转换是指本基金场内的 交银互联网金
融份额 与分级份额之间进行转换的行为， 包括分拆与合并。 分拆指 基金份额持有
人将其持有的每 2 份场 内的 交银互联网金融份额 申请转换成 1 份交银 互联网金融
A 份额与 1 份交银互联网金融 B 份额的行为。 合并指 基金份额持有人将其持有的
每 1 份交银互联网金 融 A 份额与 1 份交银 互联网金融 B 份额申请转换成 2 份交
银互联网金融份额 的场内份额的行为 。
11、 基金份额折算： 基金份额定期折算的频率为每年折算 1 次 （基金合同约
定的特殊 情形除 外） 。 基金份额 不定期 折算的 条件是 交 银互联 网金融 份额 的基金
份额净值大于或等于 1.500 元， 或交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小
于或等于 0.250 元。 有 关基金份额折算的约定， 参见基金合同 “ 第二 十一部分 基5
金份额折 算” 。 定期折 算基准日 或不定 期折算 基准日的 具体日 期，详 见基金管理
人届时发布的公告。
12、 基金份额总额： 截至 2015 年 7 月 1 日， 本基金 的份额总额为 441,570,114.09
份； 其中， 交银互联网 金融份额 为 323,568,752.09 份； 交银互联网金融A 份额为
59,000,681.00 份；交银互联网金融 B 份额为 59,000,681.00 份。
13、基金份额净值：截至 2015 年 7 月 1 日， 交银互联网金融份额的 基金份
额净值 为 1.000 元， 交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值 为 1.001 元， 交
银互联网金融 B 份额 的 基金份额参考净值为 0.999 元。
14、 本次上市交易的基金份额简称及交易代码 ： E 金融 A ， 交易代码： 150317 ；
E 金融 B ，交易代码：150318。
15、 本次上市交易份额： E 金融 A ： 59,000,681.00 份； E 金融 B ： 59,000,681.00
份 。
16、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
17、上市交易日期：2015 年 7 月 8 日
18、基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
19、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
20、 本次上市交易的基金份额注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司
三 、 基 金 的 募 集与 上 市 交 易
（一）本基金上市前基金募集情况
1 、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2015
年5 月 20 日证监许可 ［2015］941 号
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金存续期限：不定期
4、发售日期：自 2015 年6 月16 日至2015 年6 月19 日
5、发售价格：1.00 元人民币
6、发售方式：场内、场外 认购
7、发售机构： 6
（1）场内销售机构
具有基金 销售 业务资 格 、经深圳 证券 交易所 和 中国证券 登记结 算有 限 责任
公司认可的、 通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所
场内会员单位。
（2 ）场外销售机构
①直销机构
交银施罗德基金管理有限公司 及其网上直销 交易平台。
②除基金管理人之外的其他场外销售 机构
中国建设银行股份有限公司 、 交通银行股份有限公司 、 招商银行股份有限公
司 、 上海银行股份有限公司 、 光大证券股份有限公司 、 中信建投证券股份有限公
司 、 中国银河证券股份有限公司 、 兴业证券股份有限公司 、 中信证券股份有限公
司 、 申万宏源证券有限公司 、 国都证券有限责任公司 、 中信证券 （浙江） 有限责
任公司 、 中信证券 （山东） 有限责任公司 、 齐鲁证券有限公司 、 江海证券有限公
司 、中国国际金融有限公司 、国金证券股份有限公司 、信达证券股份有限公司 、
西南证券股份有限公司 、中国中投证券有限责任公司 、华融证券股份有限公司 、
安信证券股份有限公司 、申万宏源西部证券有限公司 、天相投资顾问有限公司 、
杭州数米基金销售有限公司 、深圳众禄基金销售有限公司 、诺亚正行( 上海) 基金
销售投资顾问有限公司 、和讯信息科技有限公司 、上海天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、
北京钱景财富投资管理有限公司 、 北京展恒基金销售有限公司 、 一路财富 （北京）
信息科技有限公司 。
8、验资机构名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
9、募集资金总额及入账情况：本次募集的有效认购户数为 5,920 户 ，净认
购金额为人民币 441,524,789.06 元，折合基金份额 441,524,789.06 份 ；在募集期
间有效认购申请确认金额产生的银行利息共计人民币 45,325.03 元， 折合基金份
额 45,325.03 份。上述 有效净认购资金及利息已于 2015 年 6 月 25 日 全额划入本
基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的交银施罗德 中 证 互 联 网 金
融 指数分级证券投资基金托管专户。
本基金通过场外、 场内两种方式公开发售， 按照每份基金份额 1.00 元计算，
本基金募集期间含本息共募集 441,570,114.09 份基金份额， 本基金场内认购的基7
金份额 （本息） 确认为 118,001,362.00 份， 场外认购的基金份额 （本息） 确认为
323,568,752.09 份。
10、本基金募集备案情况
本基金已于 2015 年 6 月 25 日验资完毕， 向中国证监会提交了验资报告， 办
理基金备案手续， 并于 2015 年 6 月 26 日获书面确认， 本基金 《基金合同》 自该
日起正式生效。
11 、基金合同生效日：2015 年 6 月 26 日
12、基金合同生效日的基金份额总额：441,570,114.09 份
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金 上市 交易的 核 准机构和 核准 文号： 深 圳证券交 易所深 证上 ［2015］
331 号
2、上市交易日期：2015 年 7 月 8 日
3、上市 交易的 证券交 易所：深 圳证券 交易所 。投资者 在深圳 证券交 易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、 基础 份额简 称及基金 代码： 交银互 联网金 融份额 ， 场内简 称：E 金融，
基金代码：164907。
5、 上市交易份额简称及 交易代码：E 金融 A， 交易代码：150317；E 金融 B，
交易代码：150318。
6、 本次上市交易份额： E 金融 A ： 59,000,681.00 份； E 金融 B ： 59,000,681.00
份
7、基金 净值的 披露： 基金管理 人每个 估值日 对基金资 产估值 。用于 基金信
息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。
本基金上市交易后， 自 2015 年 7 月 8 日起 ，基金管理人于每个工作日交易结束
后将经过基金托管人复核的 E 金融 A 及 E 金融 B 的基金份额参考净 值 以及 自基
金开放 日常 申购、 赎回后 将经过基金托管人复核的 交银互联网金融份额的基金份
额净值 传送给 深圳证券交易所 ， 深圳证券交易所 于下个工作日通过行情系统揭示。
8、未上 市交易 份额的 流通规定 ： 对于 托管在 场内的 交 银互联 网金融 份额 ，
基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆 为 E 金融 A 份额和 E
金融 B 份额即可上市 流通；对于托管在场外的份额，基金份额持有人在符合相8
关办理条件的前提下， 将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为 E 金融
A 份额和E 金融B 份额即可上市流通。
（三）本基金的转托管
本基金开通转托管业务日期：2015 年 7 月 8 日，具体业务按照中国证券登
记结算有限责任公司的相关业务规定。
四 、 持 有 人 户 数、 持 有 人 结 构 及前 十 名 持 有 人 情况
（一）基金份额持有人户数
截至 2015 年 7 月 1 日 ，交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投资基金
的持有人总户数为 5,920 户，平均每户持有的基金份额为 74,589.55 份； 场外交
银互联网金融份额 5,134 户，平均每户持有的基金份额为 63,024.69 份； 场内交
银 E 金融 A 份额 786 户， 平均每户持有的基金份额为 75,064.48 份； 场内 交银 E
金融 B 份额 786 户，平 均每户持有的基金份额为 75,064.48 份。
（二）基金份额持有人结构
1、截至 2015 年 7 月 1 日，场内基金份额持有人结构如下：
E 金融 A ：机构投资者持有的基金份额 4,075,081.00 份，占比 6.91% ；个人
投资者持有的基金份额 54,925,600.00 份，占比 93.09% 。
E 金融 B ：机构投资者 持有的基金份额 4,075,082.00 份，占比 6.91% ；个人
投资者持有的基金份额 54,925,599.00 份，占比 93.09% 。
2、截至 2015 年 7 月 1 日，基金管理人的从业人员持 有 本 基 金 的 情 况 如 下 ：
项目 份额级别
持有基金份额 总数
（份）
占基金总份额
的比例（%）
基金管理公司
所有从业人员
持有本基金
交银互联网金融份额 0 0
E 金融 A - -
E 金融 B - -
合计 0 0
截至 2015 年 7 月 1 日 ，本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人、基金经理未认购本基金。
（三）截至 2015 年 7 月 1 日，E 金融 A 基金份额前十名持有人情况
序号 基金份额持有人名称
持有基金份额
数
占E 金融 A 基金
份额的比例 （%）
1 李怡名 12,500,243.00 21.19% 9
2
东方汇智 －光大 银行－ 东 方汇智资 产管
理有限公 司
2,500,048.00 4.24%
3
富安达基 金－海 通证券 － 富安达－ 东海
恒信 6 期资产 管理计 划
1,500,029.00 2.54%
4 张宏 1,000,019.00 1.69%
5 吴斌 600,035.00 1.02%
6 林利 550,032.00 0.93%
7 庞元辉 500,029.00 0.85%
8 管飞 500,029.00 0.85%
9 刘秀珍 500,029.00 0.85%
10 江勇 500,010.00 0.85%
合计
20,650,503.00 35.00%
截至 2015 年 7 月 1 日，E 金融 B 基金份 额前十名持有人情况
序号 基金份额持有人名称
持有基金份额
数
占E 金融 B 基金
份额的比例 （%）
1 李怡名 12,500,243.00 21.19%
2
东方汇智 －光大 银行－ 东 方汇智资 产管
理有限公 司
2,500,049.00 4.24%
3
富安达基 金－海 通证券 － 富安达－ 东海
恒信 6 期资产 管理计 划
1,500,029.00 2.54%
4 张宏 1,000,019.00 1.69%
5 吴斌 600,034.00 1.02%
6 林利 550,032.00 0.93%
7 庞元辉 500,029.00 0.85%
8 管飞 500,029.00 0.85%
9 刘秀珍 500,029.00 0.85%
10 杨荣凤 500,010.00 0.85%
合计
20,650,503.00
35.00%
注： 以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息
编制。 由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
五 、 基 金 主 要 当事 人 简 介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称： 交银施罗德基金 管理有限公司
法定代表人： 阮红 （代任）
设立日期：2005 年 8 月 4 日 10
注册资本：2 亿元人民币
住所 ：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
设立批准文号：中国证监会证监基金字［2005］128 号
工商登记注册的法人营业执照文号：310000400579595 号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务 。
存续期间：持续经营
电话：(021)61055050
传真：(021)61055034
2、股东及其出资比例
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下简称 “交通银行 ”） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
3、内部组织结构及职能
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资者
的合法权益。 公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、 提名与薪酬委员会两
个专业委员会， 有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况， 制定
相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由 四位监事组成， 主要负责检查公司的财务以及对公司董事、 高
级管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责， 下设风险控制委员会和投资决策委员会两
个专业委员会， 其中投资决策委员会包括公募基金 （除 QDII ） 投资决 策委员会、
QDII 投资决策委员会 和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和
公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。 投资研究条线下设权益部、 固定
收益部、 专户投资部、 研究部、 量化投资部、 跨境投资部、 投资运营 部。 中央交
易室隶属总经理直接管理。 市场条线下设产品开发部、 营销策划部、 零 售理财部、
营销管理部、 机构理财部、 上海营销中心、 北京分公司、 广州分公司、 西部营销
中心。 营运条线下设财务部、 基金运营部与信息技术部。 综合管理条线下设人力11
资源部和行政部。 监察风控条线下设监察稽核部、 风险管理部、 法务部， 由督察
长协同总经理直接管理。 此外， 根据业务需要， 增设了战略发展部、 总裁办公室。
本公司下设有交银施罗德资产管理有限公司和交银施罗德资产管理 （香港） 有限
公司 。
4、人员情况
截止到 2015 年 6 月 30 日， 公司有员工 226 人， 其中 55% 的员工具有 硕士以
上学历 。
5、信息披露负责人： 孙艳
电话：021-61055050
6、基金管理业务情况
截止到 2015 年 6 月 30 日，公司已经发行并管理了 46 只基金，包括 2 只货
币市场基金、13 只债券型基金、9 只混合型基金、3 只保本混合型基金、19 只股
票型基金 （其中 3 只 为 QDII 基金， 2 只为 交易型开放式基金（ETF）， 2 只为
ETF 联接基金 ） 。
7、本基金基金经理简介
蔡铮先生， 基金经理。 复旦大学电子工程硕士。6 年证券从业经验。 历任瑞
士银行香 港分行 分析员 。2009 年加 入交银 施 罗德基金 管理有 限公司 ，历任投资
研究部数量分析师、基金经理助理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担
任交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金经理。2012 年 12
月 27 日起担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 深证 300 价值交易
型开放式 指数证 券投资 基金和交 银施罗 德深 证 300 价值 交易型 开 放式指数 证券
投资基金联接基金基金经理至今， 2015 年 3 月 26 日起担任交银施罗德国证新能
源指数分级证券投资基金基金经理至今， 2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德环
球精选价值证券投资基金、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今，
2015 年 5 月 27 日起 担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金
(LOF) 基金经理至今，2015 年 6 月 26 日起担任交银施罗德中证互联网金融指数
分级证券投资基金基金经理至今。
（二）基金托管人 12
1、基本情况
名称： 中国建设银行 股份有限公司（简称： 中国建设银行）
住所： 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人： 王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
信息披露 联系人： 田青
联系电话：(010) 67595096
中国建设银 行拥有 悠久 的经营历史 ，其前 身“ 中国人民建 设银行” 于 1954
年成立，1996 年易名 为“中国建 设银行” 。 中国建设银 行是中国 四 大商业银行
之一。 中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，
承继了原中国建设银行 的商业银行业务及相关 的资产和负债。中国建 设银行( 股
票代码：939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联 合交易所主板上市，是中国四大商
业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日， 中国建 设银行又作为
第一家 H 股公司晋身恒生指数。 2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券
交易所上市并开始交易。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
2014 年上半年， 本集团实现利润总额1,695.16 亿元， 较上年同期增长9.23%；
净利润1,309.70 亿元， 较上年同期增长 9.17% 。 营业收入2,870.97 亿元， 较上
年同期增长14.20%； 其中， 利息净收入增长 12.59% ， 净利息收益率(NIM)2.80% ；
手续费 及佣金 净收入 增 长 8.39%， 在营业 收入 中的占 比达 20.96% 。 成本收 入比
24.17% ， 同比下降 0.45 个百分点。资本充足率与核心 一 级 资 本 充 足 率 分 别 为
13.89% 和 11.21%，同业领先。
截至2014 年6 月末， 本 集团资产总额163,997.90 亿元， 较上年末增长6.75%，
其中， 客户贷款和垫款总额 91,906.01 亿元， 增长 6.99%； 负债总额152,527.78
亿元， 较上年末增长6.75% ， 其中， 客户存款总额 129,569.56 亿元， 增长6.00% 。 13
截至 2014 年6 月末， 中国建设银行公司机构客户 326.89 万户， 较上年末增
加20.35 万户， 增长 6.64% ； 个人客户近3 亿 户， 较上年末增加 921 万户， 增长
3.17% ；网上银行客户 1.67 亿户，较上年末增长 9.23%，手机银行客户数 1.31
亿户，增长12.56%。
截至 2014 年6 月末， 中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个， 服务覆盖
面进一步扩大；自助设备 72,128 台，较上年 末增加 3,115 台。电子 银行和自助
渠道账务性交易量占比达 86.55%，较上年末提高 1.15 个百分点。
2014 年上半 年， 本集 团各方面 良好 表现， 得 到市场与 业界 广泛认 可 ，先后
荣获国内外知名机构授予的 40 余个重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志 2014 年“世
界银行 1000 强排名” 中，以一级资本总额位列全球第 2，较上年上升 3 位；在
美国 《福布斯》 杂志 2014 年全球上市公司2000 强排名中位列第2； 在美国 《财
富》杂志世界500 强排名第 38 位，较上年上升 12 位。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场 处、理 财信托 股权市场 处、QFII 托 管处、养 老金托 管处、 清算处、核
算处、 监督稽核处等 9 个职能处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共
有员工 240 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段 。
2．主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建
设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户14
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3．基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2014 年 9 月末，中 国建设银行已托管 389 只证券投资
基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为
“ 中国最佳托管银行 ” ； 获和讯网的中国 “最佳资产托管银行 ”奖； 境内权威经
济媒体 《每日经济观察》 的 “最佳基金托管银行 ”奖； 中央国债登记结算有限责
任公司的 “优秀托管机构 ”奖。
（三）基金验资机构
名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中 心 11 楼
首席合伙人 ：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人： 沈兆杰
经办注册会计师：汪棣、 沈兆杰
六 、 基 金 合 同 摘要 15
基金合同的内容摘要见附件。
七 、 基 金 财 务 状况 （ 未 经 审 计 ）
（一）本基金募集期间相关费用明细
深圳证券交易所在交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金认购
期间未收取任何费用。 其他各基金销售机构根据本基金 《招募说明书》 设定的认
购费率或佣金比率收取认购费。
本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不从基金
财产中列支。
（二）本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）本基金 2015 年7 月 1 日资产负债表（未经审计）如下：
资产负债表（除特别注明外，单位为人民币元）
资产 本 期末(2015 年7 月 1 日)
资 产：
银行存款 441,543,217.28
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 -
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 68,286.90 16
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 27,531.48
资产 总 计 441,639,035.66
负 债及 所有者 权益
负债 ：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 60,490.17
应付托管费 13,307.84
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应 交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 9,781.22
负 债合 计 83,579.23
所 有者 权益 ：
实收基金 441,570,114.09
未分配利润 -14,657.66
所 有者 权益合 计 441,555,456.43
负 债及 所有者 权益 总计 441,639,035.66 17
注：报告截止日 2015 年 7 月 1 日，E 金融份额的基金份额净值 1.000 元，E 金
融A 份额的基金份额参考净值1.001 元， E 金融B 份额的基金份额参考净值0.999
元；E 金融份额 323,568,752.09 份，E 金融 A 份额 59,000,681.00 份，E 金融 B
份额59,000,681.00 份。
八 、 基 金 投 资 组合
截至 2015 年7 月 1 日，本基金的投资组合如下：
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
占基金总资
产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 441,543,217.28 99.98
7 其他各项资产 95,818.38 0.02
8 合计 441,639,035.66 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资的股票。
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
18
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、报告 期末指 数投资 按公允价 值占基 金资产 净值比例 大小排 序的前 十名股
票投资明细
本基金本报告期末未持有指数投资的股票。
2、报告 期末积 极投资 按公允价 值占基 金资产 净值比例 大小排 序的前 五名股
票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。 19
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1．报告 期内本 基金投 资的前十 名证券 的发行 主体未被 监管部 门立案 调查，
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责
和处罚。
2．本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3．其他各项资产构成：
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 68,286.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 27,531.48
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 95,818.38
4．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5．报告期末基金投资的前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6．投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
九 、 重 大 事 件 揭示 20
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。
十 、 基 金 管 理 人承 诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他 相关法律法规、 本基金基金合同及托管协
议 的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 深圳证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一 、 基 金 托 管人 承 诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他 相关法律法规、 本基金基金合同及托管协
议 的规定， 设立专门的基金托管部， 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专
职人员负责基金财产托管事宜。
（二） 根据 《基金法》 及其他 相关法律法规、 本基金基金合同及托管协议 的
规定， 对基金的投资范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值 和基金份额
净值 的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付等行
为进行监督和核查。
（三） 基金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他 相关 法律法
规、 基金合同 及托管协议 的规定， 将及时以通知基金管理人限期纠正， 督促基金
管理人改正。
（四） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
21
十 二 、 基 金 上 市推 荐 人 意 见
本基金无上市推荐人。
十 三 、 备 查 文 件目 录
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一） 中国证监会核准交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金募
集的文件；
（二） 《 交银施罗德 中证互联网金融指数分级 证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《 交银施罗德 中证互联网金融指数分级 证券投资基金招募说明书》 ；
（四） 《 交银施罗德 中证互联网金融指数分级 证券投资基金托管协议》 ；
（五） 关于募集交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金之 法律意
见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年七 月三日
22
附 件 ： 基 金 合 同内 容 摘 要
一 、基 金管理 人、 基金托 管人 和基金 份额 持有人 的权 利、义 务
（一） 基金管理人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但不
限于：
（1 ）依法募集资金 ；
（2 ）自《 基金合 同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依照 《基金 合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6 ）依据 《基金 合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选择 、更换 基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担任 或委托 其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同 》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11） 在 《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理 交银互联网金融份额
申购与赎回申请；
（12） 依照法律法规为 基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13） 在法律法规允许 的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 融券和
转融通 ；
（14） 以基金管理人的 名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者23
实施其他法律行为；
（15） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券经纪商 、 期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合 有关法律 、法规的 前提下， 制 定 和调整有 关基金认 购、 申购、
赎回、转换 、上市交易、份额配对转换等 的业务规则；
（17）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（二）基金管理人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不
限于：
（1 ）依法 募集资金 ， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构办 理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ）自《 基金合 同》 生效之日 起 ，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产；
（4 ）配备 足够的 具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建立 健全内 部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ）除依 据《基 金法》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）采取 适当合 理的 措施使计 算 交银 互联网 金融份额 的 认购 、申购 、赎回
和注销价格的方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告
基金资产净值、 交银互 联网金融份额、 交银互 联网金融 A 份额和交银互联网金融
B 份额的基金份额 （参 考） 净值 ， 确定交银互 联网金融 基金份额申购、 赎回的价
格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年 度和年度基金报告； 24
（11） 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务；
（12） 保守基金商业秘 密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14） 按规定受理 交银互联网金融份额的申购与赎回申请， 及时、 足 额支付
赎回款项；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基 金份额持有人大会；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相
关资料 15 年以上；
（17） 确保需要向基金 投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并 参加基金 财产清算 小组 ，参 与基 金财产的 保管、清 理、 估价、
变现和分配；
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国 证监会
并通知基金托管人；
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产 的损 失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督基金托管人 按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22） 当基金管理人将 其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23） 以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
25
（24）基金管 理人在募 集期间未 能达到基 金的 备案条件 ， 《基金 合同 》不能
生效， 基金管理人承担 因募集行为而产生的债务和 费用， 将已募集资金并加计银
行同期 活期 存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金 份额持有人大会的 决议 ；
（26）建立并保存基金 份额持有人名册；
（27）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不
限于：
（1 ）自《 基金合 同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产；
（2 ）依《 基金合 同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用；
（3 ）监督 基金管 理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设 资金账户、 证券账户等投资所需账户 、
为基金办理证券交易资金清算 ；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规 定的和《基金合同》约定的其他 权利。
（四） 基金托管人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不
限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设立 专门的 基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建立 健全内 部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的26
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除依 据《基 金法》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 等投资所需账户， 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ）保守 基金商 业秘 密，除《 基金法 》 、 《基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复核 、审查 基金 管理人计 算的基 金资产 净值、 交 银互联 网金融 份额、
交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的基金份额（参 考）净值、交
银互联网金融份额的 申购、赎回价格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计 报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11）保存基金托管业 务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12）建立并保存基金 份额持有人名册；
（13）按规定制作相关 账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和 《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17） 参加基金财产清 算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国 证监会27
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19） 因违反 《基金合 同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《 基金合同》 规定履行自 己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产 损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金 份额持有人大会的决 议；
（22）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（五） 基金份额持有人的权利
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同 》 取得本基金的基金份额 （包括交银互联网金融份
额、 交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额） ， 即成为本 基金份额持有
人和 《基金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有
人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基金合同》 上书面签章或签字为必要条件。
每份 交银互联网金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份
额仅在其各自份额类别内 具有同等的合法权益。
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括
但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法 并按照 基金 合同和招 募说明 书的规 定转让其 持有的 交银互 联网金
融 A 份额和交银互联网金融 B 份额，申请 赎回 或转让其持有的交银互联网金融
份额 ；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ；
（5 ）出席 或者委 派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对基 金管理 人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依28
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（六） 基金份额持有人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括
但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ；
（2 ）了解 所投资 基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ）在其 持有的 基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决 议；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）遵守 基金管 理人 、基金托 管人、 深圳证 券交易 所 、销售 机构和 登记机
构的相关交易及业务规则；
（10） 提供基金管理人 和监管机构依法要求提供的信息， 以及不时的更新和
补充，并保证其真实性；
（11）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应
分别由交银互联网金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额
的基金份额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一份基金份额在其对
应的份额类别内拥有同等的投票权， 且相同类别基金份额的同等投票权不因基金
份额持有人取得基金份额的方式 （场内认/ 申购、 场外认/ 申购、 上 市交易、 分拆
合并等）而有所差异。
本基金份额持有人大会不设日常机构。 29
（一）召开事由
1 、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会 ，法
律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外 ：
（1 ）终止《基金合同》 ；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人 ，但因涉及本基金与其他基金合并的除外 ；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基 金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）终止交银互联网 金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额上市，但因基
金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
（12） 单独或合计持有 本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份
额持有人 （ ①以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同； ②指单独或合
计持有交银互联网金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额
各自的基金总份额 10% 以上基金份额的基金份额持有人， 下同； 依据 基金合同享
有基金份额持有人大会召集提议权、 自行召集权、 提案权、 会议表决权、 新任基
金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ）
基金份额的基金份额持有人或类似表述均指 “单独或合计持有交银互联网金融份
额、 交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额各自的基金总份额 10% 以上
基金份额持有人” 或其类似 表述） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13 ）对基金合同 当事 人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14 ）法律法 规、 《基 金合同》 或中国证 监会 规定的其 他应当召 开基 金份额
持有人大会的事项。
2 、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会： 30
（1 ）调低 基金管 理费 、基金托 管费 和 其他应 由本基金 或基金 份额持 有人承
担的费用 ；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ）在法 律法规 和《 基金合同 》规定 的范围 内调整 交 银互联 网金融 份额 的
申购费率、 调低赎回费率 、 在对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前
提下变更或增加收费方式 ；
（4 ）标的 指数供 应商 根据相应 指数使 用许可 协议变更 标的指 数许可 使用费
费率和计费方式；
（5 ）因相 应的法 律法 规、深圳 证券交 易所或 登记机构 的相关 业务规 则发生
变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6 ）对《 基金合 同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化；
（7 ）在法 律法规 允许 的情况下 基金推 出新业 务或服务 ，且对 基金份 额持有
人利益无实质性不利影响；
（8 ）变更 标的指 数对 基金投资 范围和 投资策 略无实质 性影响 （包括 但不限
于指数编 制单位 变更、 指数更名 等事项 ） ，且 对基金份 额持有 人利益 无实质性不
利影响；
（9 ）基金 管理人 、登 记机构、 深圳证 券交易 所、销售 机构在 法律法 规规定
的范围内调整有关基金认购、 申购、 转换、 非 交易过户、 转托管、 上 市交易、 份
额配对转换等业务的规则；
（10） 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需 召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
3 、 基金合同生效后的存续期内， 若基金份额持有人数量连续 60 个 工作日达
不到 200 人或基金资产 净值连续 60 个工作日 低于 5000 万元 ， 本基金 管理人将向
中国证监会报告并提前终止本基金合同，不需召开基金份额持有人大会。
（二） 会议召集人及召集方式
1 、除法律 法规规 定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集；
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 31
3 、基金托 管人认 为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基 金管 理人决定不 召集， 基金 托管人仍认 为有必 要召 开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合；
4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管 理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并 告知基金管理人，基金管理人应当配合；
5 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金 份额 10% 以 上 （含 10% ）的 基金 份 额持有 人有 权自 行召 集 ，并至 少提前
30 日报中国证监会备 案。 基金 份额持有人依 法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰 ；
6 、基金份 额持有 人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授权 委托 证 明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代32
理有效期限等） 、送达时间和地点 ；
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
2 、采取通 讯开会 方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、如召集 人为基 金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、现场开 会。由 基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲自 出席会 议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符 ；
（2 ）经核 对，汇 总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一 （①含 二分之
一； ②指有效的交银互 联网金融份额、 交银互 联网金融 A 份额和交银互联网金融
B 份额分别 占权益登记 日各自份额类别 基金总 份额不少于二分 之一， 下同）。 若
到会者在权益登记日代表的有效的交银互联网金融份额、 交银互联网金融 A 份额33
和交银互联网金 融 B 份额各自的基金 份额少 于本基金在权益 登记日 其各自份额
类别基金总份额的 二分之一 ， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时
间的 3 个月以后、6 个 月以 内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的交银互联网
金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额应不 少于在权益登
记日各自份额类别基金总份额的三分之一（含三分之一） 。
2 、通讯开 会。通 讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告 ；
（2 ）召集 人按基 金合 同 约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3 ） 本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的 交银互联网金融份额、 交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B
份额 不小 于在权 益登记 日 各自份 额类别 基金总 份额的 二 分之一 （含二 分之一）；
若 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持
有的 交银互联网金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额小
于在权益登记日 各自份额类别 基金总份额的二分之一 ， 召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 交银互联网
金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额各自 份额类别基金
总份额三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具书面意见或授 权
他人代表出具书面意见；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人34
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3 、在法律 法规和 监管 机关允许 的情况 下，经 会议通知 载明， 本基金 可采用
网络、电 话 、短 信 等其 他非书面 方式由 基金份 额持有人 向其授 权代表 进行授权 ；
本基金亦可采用网络、 电话、 短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方
式结合的方式召开基金份额持有人大会并表决， 具体方式由会议召集人确定并在
会议通知中列明，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1 、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并 （法律 法规、 基金合 同和中国 证监会 另有规 定的除外 ） 、法 律法规 及《基金合
同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他
事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 （七） 条规定程序确定
和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决
议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权 代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 二分之一以上 （含二分之一 ） 选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名35
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决 议，一 般决 议须经参 加大会 的 交银 互联网金 融份额 、交银 互联网
金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额基金 份额持有人或其代理人 在各自份额类
别内 所持表决权的 二分之一 以上 （含二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所
规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2 、特别决 议，特 别 决 议应当经 参加大 会的 交 银互联网 金融份 额、交 银互联
网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额基 金份额持有人或其代理人 在各自份额
类别内 所持表决权的 三分之二 以上 （含三分之二 ） 通过方可做出。 除基金合同另
有约定外， 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合
同》 、本基金与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决， 但应当计入出具 表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1 、现场开会
（1 ）如大 会由基 金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中 选 举 两 名 基36
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监票 人应当 在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。
（3 ）如果 会议主 持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4 ）计票 过程应 由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八 ）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九） 本部分对基金份额持有人大会召 开事由、 召开条件、 议事程序、 表决37
条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整，
无需召开基金份额持有人大会审议。
三 、基 金收益 分配 原则、 执行 方式
本基金（包括交银互联网金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网
金融 B 份额）存续期内不进行收益分配。
四 、与 基金财 产管 理、运 用有 关费用 的提 取、支 付方 式与比 例
（一）基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、基金标的指数许可使用费；
4 、基金上市初费及上市年费；
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7 、基金份额持有人大会费用；
8 、基金的证券、期货 交易费用；
9 、基金的银行汇划费用；
10 、 基金的开户费用、 账户维护费用；
11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本基金 的管 理费按 前一 日基金 资产 净值的 1.0% 年 费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H ＝E×1.0%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效日起， 基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户38
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休
息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管
理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管 费 的计
算方法如下：
H ＝E×0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效日起， 基金托管费每日计提， 按月支付。 由托管人根据与管
理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行
资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不
可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3 、标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证 指数有限公司支付标的指数许可使用费。 通常情况下， 本基金标的
指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提， 标的 指数许可使
用费的计算方法如下：
H ＝E ×0.02% ÷当年天数
H 为每日应计提的标的 指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效日起， 基金标的指数许可使用费每日计提， 按季支付， 标的
指数 许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元， 计费期间不足一季度的， 根
据实际天数按比例计算 。 由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用
费划付指 令，经 基金托 管人复核 后从基 金财产 中一次性 支付， 若遇法 定 节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使
用费费率和计费方式， 本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用39
费。 此项调整无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应及时按照 《信息披露
办法》的规定在指定媒介进行公告。
4 、上述“一、基金费用的种类 ”中第 4 －11 项费用，根据有关法规及相应
协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管 理人和 基 金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根 据相关 法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基
金托管费率等相关费率。 降低基金管理费率、 基金托管费率， 无须召开基金份额
持有人大会。 基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊
登公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五 、基 金财产 的投 资方向 和投 资限制
（一）投资目标
本基金采用指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最
小化。 本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误
差不超过 4% 。
（二）投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 以中证互联网金融指数的成份股
及其备选成份股( 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 为主要
投资对象。为更好地实 现投资目标，本基金也 可少量投资于其他股票( 非标的指
数成份股及其备选成份股) 、 债券、 中期票据、 货币市场工具、 债券回购、 权证、40
资产支持证券、 股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 （但须符合中国证监会相关规定 ） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
90% ， 本基金投资于中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于
非现金基金资产的 90% ，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3% ，每个
交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金以后， 持有现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即 按照中 证互联 网金融指 数中的 成份股 组成及其 权重构 建股票 投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和
成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数 的效果 可能带 来影响时 ，或因 某些特 殊情况导 致成份 股流动 性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情
况下， 力争控制本基金日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟 踪误差不超
过 4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 90% ， 本 基 金 投 资 于 中 证 互
联网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%，其
余资产可 投资于 其他股 票（非标 的指数 成份股 及其备选 成份股 ） 、债 券、中期票
据、 货币市场工具、 债券回购、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或
中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具（但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定） ，其 目的是 在保证 基金资产 流动性 的前提 下，有效 利用基 金资产 ，更好地实
现跟踪标的指数的投资目标。 41
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择
流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的
情况时， 本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。 本基金力争利用股指期
货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标
的指数的目的。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程， 确
保研究分析、 投资决策、 交易执行及风 险控制各环节的独立运作， 并明确相关岗
位职责。 此外， 基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组， 并授权特定的管
理人员负责股指期货的投资审批事项。
（四）投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本基金的股票资 产投资比例不低于基金资产的 90% ， 本基金投资于中
证互联网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的
90% ；
（2 ）本基 金每个 交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，
保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金持有的全部权证，其 市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10% ；
（5 ）本基 金在任 何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ；
（6 ）本基 金投资 于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10% ；
（7 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（8 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10% ；
（9 ）本基 金管理 人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 42
（10）本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额 不得超过基
金资产净值的 40% ；
（13 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入 股指期货合约价值， 不 得超过
基金资产净值的 10% ；
（14 ） 本基金在任何交 易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的 100% 。 其中 ， 有价证券指股票、 债 券 （不含到期
日在一年 以内的 政府债 券） 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产（不含质
押式回购）等；
（15 ） 本基金在任何交 易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20% ；
（16 ） 本基金所持有的 股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（17 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平 仓） 的股指期货合约的 成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（18）本基金的基金资 产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（19） 本基金投资流通 受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定， 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的相关事宜。 基
金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、 法律风
险和操作风险等各种风险；
（20）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因证券 、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 股权分置改革中
支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整 ，但中国证监会规定的特殊情形
除外 。法律法规另有规定的，从其规定。 43
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投 资组合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起 开始。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律
法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适当程序后，
则本基金投资 不再受相关限制 。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法 律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。
如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定， 如适用于本基金， 基金
管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。
（五 ）业绩比较基准
中证互联网金融指数收益率×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5%
本基金的标的指数为中证互联网金融指数。 中证互联网金融指数是由 中证指
数有限公司编制， 代表性和可投资性受到市场认可。 44
由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 投
资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，因此本
基金业绩比较基准中同时加入了 5% 的银行活期存款利率( 税后) 。 本基 金管理人认
为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证互联网
金融指数的编制、 发布或授权， 或中证互联网金融指数由其他指数替代、 或由于
指数编制方法的重大变更等事项导致中证互联网金融指数不宜继续作为标的指
数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出， 基金管理人认为有
必要作相应调整时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，
在履行适 当程序 后变更 本基金 的 标的指 数、业 绩比较基 准和基 金名称 等。其中，
若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应
就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 报中国证监会备案且在指定媒介公告。
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编
制单位变 更、指 数更名 等事项） ，则无 需召开 基金份额 持有人 大会， 基金管理人
应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时公告。 标的指数发生变更
的，本基金业绩比较基准也相应变更。
除上述情形外， 如果今后法律法规发生变化， 又或者市场推出更具权威、 且
更能够表征本基 金风险收益特征的业绩比较基准， 则本基金管理人可与本基金托
管人协商一致后， 调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基
金份额持有人大会。
六 、基 金资产 净值 的计算 方法 和公告 方式
（一）估值方法
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：
1 、对存在 活跃市 场的 投资品种 ，如估 值日有 市价的， 采用市 价确定 公允价
值； 估值日无市价， 但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
2 、对存在 活跃市 场的 投资品种 ，如估 值日无 市价，且 最近交 易日后 经济环
境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。 45
3 、当投资 品种不 存在 活跃市场 ，采用 市场参 与者普遍 认同， 且被以 往市场
实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
4 、如有充 足理由 认为 按原有 方 法进行 估值不 能客观反 映 上述 资产或 负债 公
允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价
值的 方法 估值。
5 、存在相 关法律 法规 以及 监管 部门有 相关规 范 的，从 其规定 。如有 新增事
项，按 法律法规以及监管部门 最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二）估值程序
1 、交银互联网金融份额的 基金份额净值 、交银互联网金融 A 份额和交银互
联网金融 B 份额的基金份额参考净值的计算 精确到 0.001 元， 小数点后第 四位四
舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及交银互联网金融份额的基金
份额净值 、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的基 金份额参考净
值 ， 并按规定公告。 如遇特殊情况， 经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公
告。
2 、基金管 理人应 每个 工作日对 基金资 产估值 ，但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每 个工作日对基金资产估值后，
将 交银互联网金融份额的 基金份额净值、 交银互联网金融 A 份额和交银互联网金
融 B 份额的基金份额参 考净值 结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人 依据基金合同和相关法律法规的规定 对外公布。
（三）暂停估值的情形
1 、基金投 资所涉 及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停46
营业时；
2 、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3 、占基金 相当比 例的 投资品种 的估值 出现重 大转变， 而基金 管理人 为保障
基金份额持有人的利益，决定延迟估值；
4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七 、基 金合同 变更 、 解除 和终 止的事 由、 程序以 及基 金财产 清算 方式
（一） 基金合同的变更
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本 基金 合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2 、关于《 基金合 同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 生效后 方可执 行， 并
自决议生效后 依照《信息披露办法》的规定 在指定媒介公告。
（二） 基金合同的终止 事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1 、基金份额持有人大会决定终止的；
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3 、本基金作为被合并方与其他基金进行合并的；
4 、 连续 60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值
低于 5000 万元情形的 ；
5 、 《基金合同》约定的其他情形；
6 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三 ） 基金财产的清算
1 、 基金财产清算小组 ： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个 工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财 产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2 、基金财 产清算 小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人47
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3 、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》 终止情 形出现时， 由基金财产清算小组统一接管基金 财产；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘请 会计师 事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ；
（7 ）对基金剩余 财产进行分配 。
5 、 基金财产清算的期限 为 6 个月， 若遇基金持 有的有价证券出现长期休市、
停牌或其他流通受限的情形除外 。
八 、争 议解决 方式
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的， 对各方当事人均有约束力， 仲裁费用由败
诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
九 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式
《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅 ，但应以《基金合同》正本为准 。
