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上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
上证红利 交易型开放式指数证券投 资基金 
 
更新的 招募说明书 
2015 年第1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人： 华泰 柏 瑞 基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人： 招商 银 行股 份有 限公 司 
2015 年 6 月 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
 
【重要提示 】 
本基金经中 国证监会2006 年9 月 26 日 证监基金 字[2006]196 号文 核准募集 。 本基 金的
基金合同于 2006 年 11 月 17 日 正式生效 。 
本基金简称 自 2010 年 4 月30 日起， 由 “ 友 邦华泰 上 证红利 ETF” 更名为 “ 华 泰柏瑞上
证红利 ETF” ， 基金 名称、 代码保 持不变。 基金 管理人 更名等的详 细内容见 我公司 2010 年 4
月 30 日刊 登在中国 证券报、 上海证券 报、证 券时报 的《友邦华 泰基金管 理有限公 司关于股
东更名、公 司更名及 旗下基金 更名的公 告》。 
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确 、 完 整。 本招募 说明书经 中国证监 会核
准， 但中国 证监会对 本基金募 集的核准 ， 并不 表明其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断
或保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 
投资有风险 ，投资人 认购（或 申购）基 金份额时 应认 真阅读本招 募说明书 。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
基金管理人 承诺以恪 尽职守、 诚实信用 、 勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 资产， 但 不对
投资人 保证 基金一定 盈利，也 不向 投资 人 保证最 低收 益。 
本更新招募 说明书所 载内容截 止日为 2015 年 5 月 16 日， 有关财 务和业绩 表现数据 截止
日为 2015 年3 月31 日，财务 和业绩表 现数据未 经审 计。



本基金托管 人招商银 行股份有 限公司已 对本次更 新的 招募说明书 进行了复 核确认。 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
 
 
目





录 
一、绪言 ................................................................................................................................................. 1 
二、释义 ................................................................................................................................................. 2 
三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 6 
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 13 
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 19 
六、基金的募集 .................................................................................................................................... 31 
七、基金合同的生 效 ............................................................................................................................ 37 
八、基金份额折算 与变更登记 ............................................................................................................. 38 
九、基金份额的交 易 ............................................................................................................................ 40 
十、基金份额的申 购与赎回 ................................................................................................................. 42 
十一、基金的投资 ................................................................................................................................ 49 
十二、基金的业绩 ................................................................................................................................ 57 
十三、基金的财产 ................................................................................................................................ 59 
十四、基金财产的 估值......................................................................................................................... 61 
十五、基金的收益 与分配 ..................................................................................................................... 64 
十六、基金的费用 与税收 ..................................................................................................................... 66 
十七、基金的会计 与审计 ..................................................................................................................... 69 
十八、基金的信息 披露......................................................................................................................... 70 
十九、基金的风险 揭示......................................................................................................................... 73 
二十、基金合同的 终止与基金财 产的清算 .......................................................................................... 76 
二十一、基金 合同 的内容摘要 ............................................................................................................. 78 
二十二 、基金托管 协议的内容摘 要...................................................................................................... 94 
二十三、对基金份 额持有人的服 务.................................................................................................... 102 
二十四、其他应披 露事项 ................................................................................................................... 103 
二十五、招募说明 书存放及查阅 方式 ................................................................................................ 105 
二十六、备查文件 .............................................................................................................................. 106 
 
 
 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
1 
一、绪言 
本招募说明 书依据《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》、( 以下简 称“《基 金法》”)、
《证券投资 基金运作 管理办法 》 、 《证 券投资基 金销 售管理办法 》 、 《证 券投资基 金信息披
露管理办法 》 及其他 有关法律 法规及《 上证红利 交易 型开放式指 数证券 投 资基金 基 金合同》
（以下简称 “基金合 同”）编 写。 
本招募说明 书阐述了 上证红利 交易型开 放式指数 证券 投资基金 的 投资目标 、 策略、 风险、
费率等与投 资人投资 决策有关 的全部必 要事项 ， 投资 人 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本招募
说明书。 
本基金管理 人承诺本 招募说明 书不存在 任何虚假 记载 、 误导性陈 述或重大 遗漏， 并 对其
真实性、准 确性、完 整性承担 法律责任 。 
本基金根据 本招募说 明书所载 明资料申 请募集 。 本招 募说明书由 华泰柏瑞 基金管理 有限
公司解释。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人 提供未在本 招募说明 书中载明 的信息，
或对本招募 说明书 作 出任何解 释或者说 明。 
本基金招募 说明书依 据基金合 同编写， 并经中国 证监 会核准。 基 金合同是 约定基金 合同
当事人之间 权利、 义 务的法律 文件。 投 资人自依 基金 合同取得基 金份额， 即成为基 金份额持
有人和基金 合同的当 事人，其 持有基金 份额的行 为本 身即 表明其 对基金合 同的承认 和接受，
并按照 《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 、 基 金合同 及其他有关 规定享有 权利、 承 担义务, 
基金投资人 欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务 ，应 详细查阅基 金合同。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
2 
二、释义 
本招募说明 书中，除 非文义另 有所指， 下列词语 或简 称代表如下 含义： 
基金或本基 金： 
指上证红利 交易型开 放式指数 证券投资 基金； 
基 金 合 同 或 本 基 金 合
同： 
指 《上证红利 交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金合 同》 及对本
合同的任何 有效修订 和补充； 
招募说明书 ： 
指 《上证红利 交易型 开放式指 数证券投 资基金招 募说 明书》 及基
金管理人对 其定期 作 出的更新 ； 
托管协议： 
指 《上证红利 交易型 开放式指 数证券投 资基金托 管协 议》 及对该
托管协议的 任何有效 修订和补 充； 
发售公告： 
指《上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金发 售公 告》； 
中国证监会 ： 
指中国证券 监督管理 委员会； 
中国银监会 ： 
指中国银行 业监督管 理委员会 ； 
《证券法》 ： 
指《中华人 民共和国 证券法》 ； 
《合同法》 ： 
指《中华人 民共和国 合同法》 ； 
《基金法》 ： 
指《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 ； 
《运作管理 办法》： 
指《证券投 资基金运 作管理办 法》 ； 
《销售管理 办法》： 
指《证券投 资基 金销 售管理办 法》 ； 
《信息披露 管理办法 》 ： 
指《证券投 资基金信 息披露管 理办法》 ； 
交易型开放式指数 证券
投资基金： 
指 《上海证券 交易所 交易型开 放式指数 基金业务 实施 细则》 定义
的“交易型 开放式指 数基金” ； 
上交所《业 务细则》 ： 
指《上海证 券交易所 交易型开 放式指数 基金业务 实施 细则》 ； 
元： 
指人民币元 ； 
基金合同当 事人： 
指受本基金 合同约束， 根据本 基金合同 享受权利 并承 担义务的法
律主体，包 括基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持 有人； 
基金管理人 ： 
指华泰柏瑞 基金管理 有限公司 ； 
基金托管人 ： 
指招商银行 股份 有限 公司； 
登记结算机 构： 
指中国证券 登记结算 有限责任 公司； 
登记结算业 务： 
指 《中国证券 登记结算 有限责 任公司交 易型开放 式指 数基金登记
结算业务实 施细则》 定义的基 金份额的 登记、托 管和 结算业务； 
投资人： 
指个人投资 人、 机构 投资人、 合格境外 机构投资 人和 法律法规或
中国证监会 允许购买 证券投资 基金的其 他 投资人 ； 
个人投资人 ： 
指依据中华人民共和国有关 法律法规及其他有 关规 定可以投资上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
3



于证券投资 基金的自 然人投资 人； 
机构投资人 ： 
指在中国境内合法注册登记 或经有权政府部门 批准 设立和有效
存续并依法 可以投资 证券投资 基金 的企 业法人、 事业 法人、 社会
团体或其它 组织； 
合格境外机 构投资人 ： 
指符合 《合格 境外机 构投资者 境内证券 投资管理 办法 》 及相关法
律法规规定可以投资于在中 国境内合法设立的 证券 投资基金的
中国境外的 机构投资 人； 
基金份额持 有人 ： 
指依基金合 同或招募 说明书合 法取得基 金份额的 投资 人； 
基金份额持 有人大会 ： 
指按照本基 金合同第 十二 部分 之规定召 集、 召开 并由 基金份额持
有人进行表 决的会议 ； 
基金募集期 ： 
指基金合同 和招募说 明书中载 明， 并经 中国证监 会核 准的基金份
额募集期限 ，自基金 份额发售 之日起最 长不超过 三个 月； 
基金合同生 效日： 
指基金募集 期结束后 达到基金 合同生效 条件， 基 金管 理人向中国
证监会办理 基金备案 手续完毕 ，并收到 其书面确 认的 日期 ； 
存续期： 
指本基金合 同生效至 终止之间 的不定期 期限； 
工作日： 
指上海证券 交易所的 正常交易 日； 
T 日： 
指本基金在 规定时间 受理投资 人申购、 赎回或其 他业 务申请的日
期； 
T+n 日 ： 
指T 日后（ 不包括 T 日）第 n 个工作 日，n 指 自然 数； 
开放日 ： 
指为投资人 办理基金 申购、赎 回等业务 的工作日 ； 
认购： 
指在基金募 集期内， 投资人申 请购买本 基金基金 份额 的行为； 
申购： 
指在本基金 合同生效 后的存续 期间， 投 资人申请 向基 金管理人 购
买本基金基 金份额的 行为； 
赎回： 
指基金份额 持有人按 本基金合 同规定的 条件， 向 基金 管理人要求
其购回本基 金基金份 额的行为 ； 
申购、赎回 清单： 
指由基金管 理人编制 的用以公 告申购对 价、 赎回 对价 等信息的文
件； 
申购对价： 
指投资人 申 购基金份 额时， 按 基金合同 和招募说 明书 规定应交付
的组合证券 、现金替 代、现金 差额及其 他对价； 
赎回对价： 
指投资人 赎 回基金份 额时， 基 金管理人 按基金合 同和 招募说明书
规定应交付 给赎回人 的组合证 券、 现金 替代、 现 金差 额及其他对
价； 
组合证券： 
指本基金标 的指数所 包含的全 部或部分 证券； 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
4



标的指数： 
指上海证券交易所编制并发 布的上证红利指数 及其 未来可能发
生的变更； 
完全复制法 ： 
一种跟踪指 数的方法 。 通过购 买标的指 数中的所 有成 份证券， 并
且按照每种成份证券在标的 指数中的权重确定 购买 的比例以构
建指数组合 ，达到复 制指数的 目的； 
现金替代： 
指申购、赎 回过程中 ， 投资人 按基金合 同和招募 说明 书的规定，
用于替代组 合证券中 部分证券 的一定数 量的现金 ； 
现金差额： 
指最小申购、 赎回单位 的资产 净值与按 当日收盘 价计 算的最小申
购、赎回单 位中的组 合证券市 值和现金 替代之差 ； 投 资人 申购 、
赎回时应支 付或应获 得的现金 差额根据 最小申购 、 赎 回单位对应
的现金差额 、申购或 赎回的基 金份额数 计算； 
最小申购、 赎回单位 ： 
指本基金申 购份额、 赎回 份额的最 低数量， 投 资人 申 购、 赎回的
基金份额应 为最小申 购、赎回 单位的整 数倍； 
基金份额参 考净值： 
指上海证券 交易所在 交易时间 内根据基 金管理人 提供 的申购、 赎
回清单和组合证券内各只证 券的实时成交数据 计算 并发布的基
金份额参考 净值，简 称 IOPV； 
预估现金部 分： 
指为便于计算基金份额参考 净值及申购赎回代 理券 商预先冻结
申请申购、 赎 回的 投 资人 的相 应资金， 由基金管 理人 计算并公 布
的现金数额 ； 
指定交易： 
指《 上海证券交 易所指定 交易实施 细则 》 中定 义的 “ 全面指定交
易” ； 
基金份额折 算： 
指本基金建 仓结束后， 基金管 理人根据 本基金合 同规 定将 投资人
的基金份额 进行变更 登记的行 为； 
投资指令： 
指基金管理 人在运用 基金财产 进行投资 时， 向基 金托 管人发出的
资金划拨及 实物券调 拨等指令 ； 
发售代理机 构：



指基金管理 人指定的 代理本基 金发售业 务的机构 ；



发售协调人 ：



指基金管理 人指定的 协调本基 金发售等 工作的代 理机 构；



申购赎回代 理券商：



指基金管理 人指定的 办理本基 金申购、 赎回业务 的证 券 公司， 又
称为代办证 券公司；



销售代理机 构：



指发售代理 机构和申 购赎回代 理券商；



基金销售网 点： 
指基金管理 人的直销 中心及基 金代销机 构的代销 网点 ； 
指定媒体： 
指中国证监 会指定的 用以进行 信息披露 的报刊和 互联 网网站； 
基金收益： 
指基金投资 所得 红利 、 股息、 债券利息 、 买卖证 券价 差、 银行存上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
5



款利息及其 他合法收 入； 
收益评价日 ： 
指基金管理人计算本基金累 计报酬率与标的指 数累 计报酬率差
额之日； 
基金累计报 酬率： 
指收益评价日基金份额净值 与基金份额折算日 基金 份额净值之
比减去100% ；



标的指数同期累计 报酬
率 ： 
指收益评价日标的指数收盘 值与基金份额折算 日标 的指数收盘
值之比减去 100% ； 
基金资产总 值： 
指基金购买 的各类证 券、 银行 存款本息 、 应收申 购款 以及其他资
产等形式存 在的基金 财产的价 值总和； 
基金资产净 值： 
指基金资产 总值减去 基金负债 后的价值 ； 
基金财产估 值： 
指计算评估 基金财产 和负债的 价值， 以 确定基金 资产 净值和基金
份额净值的 过程； 
基金份额净 值： 
指基金资产 净值除以 基金份额 总数， 基 金份额净 值的 计算， 精确
到0.001 元， 小数点 第四位四 舍五入， 因此导致 的损 益归入基金
财产，国家 另有规定 的，从其 规定； 
法律法规： 
指中华人民 共和国现 行有效的 法律、 行政 法规、 司法 解释、 地方
法规、 地方规 章、 部门 规章及 其他规范 性文件以 及对 于该等法律
法规的不时 修改和补 充； 
不可抗力： 
指无法预见、 无法 克服 、 无法避 免且在本 基金合同 由基 金管理人、
基金托管人 签署之日 后发生的 ， 使本基 金合同当 事人 无法全部或
部分履行本 基金合同 的任何事 件， 包括 但不限于 洪水 、 地震及其
他自然灾害 、 战争 、 骚乱 、 火 灾、 政 府征用 、 没收 、 法律法规变
化、 突发停电 或其他 突发事件 、 证券交 易所非正 常暂 停或停止交
易。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
6 
三、基金管理人


 
（一）基金 管理人概 况 
1、基金管理 人 
名称：华泰 柏瑞 基金 管理有限 公司 
住所：上海 浦东 新区 民生路1199 弄上海 证大五 道口 广场 1 号楼 17 层 
办公地址 ： 上海浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海证 大五 道口广场 1 号楼 17 层 
法定代表人 ：齐亮 
成立日期： 2004 年 11 月18 日 
批准设立机 关 ：中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字[2004]178 号 
经营范围： 基金管理 业务； 发 起设立基 金；中国 证监 会批准的其 他业务 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰 亿元人 民币 
存续期间： 持续经营 
联系人： 汪 莹白 
联系电话：400-888-0001 ，021-38601777 
2、 股权结 构： PineBridge Investments LLC 49% 、 华泰证券股份 有限公司 49% 、 苏州 新
区高新技术 产业股份 有限公司 2% 。 
（二）主要 人员情况 
1、董事 会成 员 
齐亮先生 ： 董事长 ， 硕士 ，1994-1998 年 任国务院 发展 研究中心情 报中心处 长、 副 局长，
1998-2001 年任中央 财经领导 小组办公 室副局长 ，2001 年至 2004 年任华 泰证券有 限责任公
司副总裁。 
杨智雅女士 ：董事， 硕士，1988 年 7 月至 1988 年 9 月任升强工 业股份有 限公司助 理，
1989 年 1 月至 1989 年 8 月任 华之杰国 际商业顾 问有 限公司助理 ， 1992 年 4 月至 1996 年 12
月任 AIG 友邦证券投资顾问 股份有限 公司管理 部经理 ，1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG
友邦证券投 资信托股 份有限公 司管理部 经理 、 资深经 理、 协理 ，2001 年 7 月至 2010 年 2 月
任 AIG 友邦证券投资顾问股份有 限公司副 总经理、 总 经理、董事 长暨总经 理，2010 年 2 月
至今任柏瑞 证券投资 顾问股份 有限公司 董事长暨 总经 理、总经理 。 
吴祖芳先生：董事，硕 士，1992 年 起至今历任华 泰 证券有限责任公司部 门负责人、子
公司负责人 、总裁助 理、业务 总监、总 经济师、 副总 裁。 
Rajeev Mittal 先生 ： 董事 ，学士，1992 年加 入美国 国际集团，2009 —2011 年担任 柏
瑞投资 （欧洲分 公司） 总经理， 新 兴市场投 资主管， 全球固定收 益研究团 队主管和 行政总裁上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
7



（欧洲分公 司） ，2011 年至 今担任柏 瑞投资亚 洲有限 公司业务行 政总裁 （亚洲 ， 日本 除外） 、
总经理、新 兴市场投 资总管， 全球固定 收益研究 团队 主管 。 
韩勇先生： 董事， 博 士， 曾任职于 君安证券 有限公司 、 华夏证券有限 公司和中 国证券监
督管理委员 会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月 任华安基 金管理有限 公司副总 经理。2011 年 10
月加入华泰 柏瑞基金 管理有限 公司。 
朱小平先生 ：独立董 事，硕士 ，1983 至 今任中国 人民 大学商学院 教授。 
陈念良先生 ：独立董 事，1977 年至今任 香港陈应 达律 师事务所首 席合伙人 。 
薛加玉先生 ：独立董 事，博士 ，1988-1997 年 任江苏 巨龙水泥集 团有限公 司团委书 记、
财务处长、 副 总经济师， 1997-1999 年任 长城证 券有限 公司投资银 行部副总 经理，1999-2000
年任亚洲控 股有限公 司投资银 行部总经 理，2000-2001 年任北京华 创投资管 理有限公 司执行
总裁，2001 年至今任 上海德汇 集团有限 公司董事 长、 总裁。 
杨科先生： 独立董事 ，学士，2001 年 至今任北 京 市天 元律师事务 所律师。2010 年 至今
任该律师事 务所合伙 人 。 
2、监事会成 员 
严玉珍女士 ： 监事 长 ， 学 士， 1987 年 1 月至 1988 年 9 月任罗兵咸 永道 （ 前容永道 会计）
高级稽核员 ，1988 年 12 月至 1990 年 4 月 任香港电 讯（前大东 电报）管 理会计，1990 年 5
月至 1996 年 11 月任宝达证券（ 施罗德集 团）副财 务 总监，1996 年 12 月至 2007 年 9 月任
施罗德投资 管理 （ 香港 ） 有限公 司财务董 事，2007 年 9 月至 2008 年 6 月任 交银施罗 德基金
管理有限公 司高级总 经理顾问 ，2008 年 7 月至 2012 年 9 月任施 罗德投资 管理 （ 香港 ） 有限
公司首席营 运官，2012 年 9 月 至今任柏 瑞投资亚 洲有 限公司首席 财务官。 
王桂芳女士 ： 监事 ， 硕 士，1996-2003 年任华 泰证券 股份有限公 司西藏南 路营业部 总经
理，2003-2006 年任 华泰证券 股份有限 公司上海 总部 总经理，2006 年至今 任华泰证 券有限责
任公司上海 城市中心 营业部总 经理。 
柳军先生： 监事，硕士，2000-2001 年任上海汽车集 团财务有限公司 财务，2001-2004
年任 华安基 金管理有 限公司 高 级基金核 算员，2004 年7 月加入华泰 柏瑞基 金管理有 限公司，
历任基 金事 务部总监 、 上证 红利 ETF 基金经 理助理 、 上证红利 ETF 基金经 理 ，2010 年10 月
起担任指数 投资部副 总监 。2011 年1 月起兼 任 华泰柏 瑞上证中小盘 ETF 基金、 华泰柏 瑞上
证中小盘 ETF 联接基金 基金经理 。 2012 年 5 月 起担任 华泰柏瑞沪 深 300ETF 及华泰柏 瑞沪深
300ETF 联接 基金基金 经理。2015 年2 月起 任华泰柏 瑞指数投资 部总监。2015 年 5 月 起任华
泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏 瑞中证 500ETF 联 接基 金的基金经 理。 
陈培先生： 监事， 硕 士。2001-2004 年 ，就职 于富国 基金管理有 限公司， 任基金会 计等
职。2004 年 6 月加入 华泰柏瑞 基金管理 有限公司 ，现 任基金 事务 部总监。 
3、总经理及 其他高级 管理人员 
韩勇先生： 总经 理， 博士， 曾任职 于君安证 券有限公 司、 华夏证券有 限公司和 中国证券上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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监督管理委 员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安 基金管理有 限公司副 总经理。2011 年
10 月加入华 泰柏瑞基 金管理有 限公司。 
王溯舸先生： 副总经理， 硕士，1997-2000 年 任深圳 特区证券公 司总经理 助理、 副总 经
理，2001-2004 年任 华泰证券 有限责任 公司受托 资产 管理总部总 经理。 
陈 晖 女士 ：督察 长 ，硕士，1993-1999 年任 江苏 证券有 限 责任 公司 北京 代表 处 代表 ，
1999-2004 年 任华泰 证 券有限 责任公司 北京总部 总经 理。



房伟力先生：副总经理 ， 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交易所登记结算公 司交收系统
开发经理 ，2001-2004 年任 华 安基金管 理有限公 司基 金登记及结 算部门总 监 。2004-2008 年
5 月任 华泰柏 瑞 基金 管理有限 公司总经 理助理 。 
田汉卿女士 ： 副总经 理。 曾在 美国巴克 莱全球投 资管 理有限公司 （BGI ） 担任投资 经理， 
2012 年 8 月 加入华 泰柏瑞基 金管理有 限公司，2013 年 8 月起任华 泰柏瑞量 化指数增 强股票
型证券投资 基金的基 金经理，2013 年 10 月起任 公司 副总经理 ，2014 年 12 月起任 华泰 柏瑞
量化优选灵 活配置混 合型证券 投资基金 的基金经 理，2015 年 3 月起任华 泰柏瑞量 化先行股
票 型证 券投 资基金 的基 金经理 和华 泰柏 瑞量化 驱动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金的 基金 经
理 。本科与 研究生毕 业于清华 大学, MBA 毕业于 美国 加州大学伯 克利分校 哈斯商学 院。 
高山先生： 副总经理 ，博士。2001.5-2013.7 任 职于 全国社会保 障基金理 事会投资 部，
任处长；2013.7 起加入华泰柏瑞 基金管理有限 公司 。本科毕业于山东大 学经济管理学院 ，
硕士毕业于 中国人民 银行研究 生部，博 士毕业于 财政 部财政科学 研究所研 究生部。 
4、本基金基 金经理 
张娅女士：美国俄亥 俄州肯特州立大 学金融工程硕 士 、MBA ，具有多年海 内外金融从业
经验。曾在 芝加哥期 货交易所 、Danzas-AEI 公 司、SunGard Energy 和联 合证券工 作，2004
年初加入华 泰柏瑞基 金管理有 限公司， 从事 投资研 究 和金融工程 工作。2006 年11 月开 始至
今担任本基 金基金经 理，2010 年 10 月 起担任指 数投 资部总监。2011 年1 月起兼任 华泰柏瑞
上证中小盘 ETF 基金、 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 联接 基金基金 经理 。2012 年 5 月起 担任华
泰柏瑞沪深 300ETF 及 华泰柏瑞 沪深 300ETF 联接基 金 基金经理。2015 年 2 月 起任华泰 柏瑞
指数投资部 执行总监 。 
 
柳军先生： 简历同上 。 
5、投资决策 委员会成 员 
主席：总经 理 韩勇先 生； 
成员： 副总经理 王溯舸先 生； 副总经理 田汉卿女 士； 副总经理 高 山先生 ； 总经 理助理 董
元星先生； 投资部总 监 沈雪峰 女士 ；投 资部 副总监 吕 慧建先生 。 
列席人员： 督察长陈 晖 女士； 投资决策 委员会主 席指 定的其他人 员 。 
6、上述人员 之间不存 在亲属关 系。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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（ 三）基金 管理人的 职责 
1、依法募集基金，办 理或者委托经 国务院证券监督 管理机构认定的其他 机构代为办理
基金份额的 发售、申 购、赎回 和登记事 宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制中期 和年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回 清单 ； 
8、 按规定受 理申购和 赎回申 请 ， 及时 、 足额支 付 投资 人 申购之基 金份额或 赎回之对 价； 
9、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
10、召集基 金份额持 有人大会 ； 
11、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
12、 以基金 管理人名 义， 代表 基金份额 持有人利 益行使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
13、国务院 证券监督 管理机构 规定的其 他职责。 
（四）基金 管理人的 承诺 
1、本基金管理人承诺 严格遵守现行 有效的相关法律 、法规、规章、基金 合同和中国证
监会的有关 规定，建 立健全内 部控制制 度，采取 有效 措施，防止 违反现行 有效的有 关法律、
法规、规章 、基金合 同和中国 证监会有 关规定的 行为 发生。 
2、本基金管理人承诺 严格遵守《中 华人民共和国证 券法》、《基金法》 及有关法律法
规，建立健 全的内部 控制制度 ，采取有 效措施， 防止 下列行为发 生： 
1）将其固有 财产或者 他人 财产 混同于基 金财产 从事 证券投资； 
2）不公平地 对待其管 理的不同 基金财产 ； 
3）利用基金 财产为基 金份额持 有人以外 的第三 人谋 取利益； 
4）向基金份 额持有人 违规承诺 收益或者 承担损 失； 
5）法律法规 或中国证 监会禁止 的其他行 为。 
3、本基金管理人承诺 加强人员管理 ，强化职业操守 ，督促和约束员工遵 守国家有关法
律、法规及 行业规范 ，诚实信 用、勤勉 尽责，保 证基 金财产不用 于下列投 资或者活 动： 
1）承销证券 ； 
2）向他人贷 款或者提 供担保； 
3）从事承担 无限责任 的投资； 
4）买卖其他 基金份额 ，但是国 务院另有 规定的 除外 ； 
5）向其基金 管理人、 基金托管人出 资或者买卖其基 金管理人、基金托管 人发行的股票
或者债券 ， 但标的指 数成份股 不受此限 ； 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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6）买卖与基金管理人 、基金托管人 有控股关系的股 东或者与基金管理人 、基金托管人
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券，但 标的 指数成份 股不受此
限， 法律法 规或监管 部门另有 规定的除 外； 
7）从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
8）依照法律 、行政法 规有关规 定，由国 务院证 券监 督管理机构 规定禁止 的其他活 动。 
4、基金经理 承诺 
1）依照有关法律、法 规和基金合同 的规定，本着谨 慎的原则 为基金份额 持有人谋取最
大利益。 
2） 不利用职务之 便为自己、 代理人、 代表 人、 受雇人 或任何其他 第三人谋 取不当利 益。 
3）不泄漏在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商业 秘密、尚未依法公开 的基金投资内
容、基金投 资计划等 信息。 
4）不以任何 形式为除 基金管理 人以外的 其他组 织或 个人进行证 券交易。 
（五）基金 管理人的 内部控制 制度 
为保证公司 规范化运 作， 有效 地防范和 化解经营 风险 ， 促进公司 诚信、 合 法、 有效 经营，
保障基金份 额持有人 利益， 维 护公司及 公司股东 的合 法权益， 本 基金管理 人建立了 科学、 严
密、高效的 内部控制 体系。 
1、内部控制 的原 则 
1） 健全性原 则。 内 部控制必 须覆盖公 司各个部 门和各 级岗位， 并 渗透到各 项业务过 程，
涵盖决策、 执行、监 督、反馈 等各个经 营环节； 
2）有效性原则。通过 科学的内控手 段和方法，建立 合理的内控程序，维 护内控制度的
有效执行； 
3）独立性原则。公司 在精简的基础 上设立能够充分 满足经营运作需要的 机构、部门和
岗位， 各机 构、 部门 和岗位职 能上保持 相对独立 。 内 部控制的检 查评价部 门必须独 立于内部
控制的建立 和执行部 门； 
4）相互制约原则。公 司内部部门和 岗位的设置应权 责分明、相互制衡， 消除内部控制
中的盲点； 
5）适时性原则：内部 控制应具有 前 瞻性，并且必须 随着公司经营战略、 经营方针、经
营理念等内 部环境的 变化和国 家法律、 法规、 政策制 度等外部环 境的改变 及时进行 相应的修
改和完善； 
6）成本效益原则。公 司运用科学化 的经营管理方法 降低运作成本，提高 经济效益，以
合理的控制 成本达到 最佳的内 部控制效 果。 
2、内部控制 的主要内 容 
1）控制环境 
董事会下设 风险管理 与审计委 员会，全 面负责公 司的 风险管理、 风险控制 和财务监 控，上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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审查公司 的 内控制度 ， 并 对重 大关联交 易进行审 计 ； 董事会下设 薪酬、 考 核与资格 审查委员
会， 对 董事、 总经理、 督 察长、 财务总 监和其 他 高级 管理人员的 候选人进 行资格审 查以确保
其具有中国 证监会所 要求的任 职资格， 制定董事 、 监 事、 总经理 、 督察长 、 财务总 监、 其他
高级管理人 员 及基金 经理的薪酬/报酬 计 划或方 案 。 
公司管理层 在总经理 领导下， 认真执行 董事会确 定的 内部控制战 略， 为了 有效贯彻 公司
董事会制定 的经营方 针及发展 战略， 设 立了投资 决策 委员会和风 险控制委 员会， 就 基金投资
和风险控制 等发表专 业意见及 建议。 
公司设立督 察长， 对 董事会负 责， 主要 负责对公 司内 部控制的合 法合规性 、 有效性 和合
理性进行审 查，发现 重大风险 事件时向 公司董事 长和 中国证监会 报告。 
2）风险评估 
公司风险控 制人员定 期评估 公 司风险状 况， 范 围包括 所有能对经 营目标产 生负面影 响的
内部和外部 因素， 评 估这些因 素对公司 总体经营 目标 产生影响的 程度及可 能性， 并 将评估报
告报公司董 事会及高 层管理人 员。 
3）控制活动 
控制活动包 括自我控 制、 职责 分离、 监 察稽核、 实物 控制、 业绩 评价、 严 格授权、 资产
分离、危机 处理等政 策、程序 或措施。 
自我控制以 各岗位的 目标责任 制为基础 ， 是内部 控制 的第一道防 线。 在公 司内部建 立科
学、 严格的 岗位分离 制度， 在 相关部门 和相关 岗位之 间建立重要 业务处理 凭据传递 和信息沟
通制度， 后 续部门及 岗位对前 一部门及 岗位负有 监督 责任， 使相 互监督制 衡 的机制 成为内部
控制的第二 道防线。 充分 发挥督察 长和法律 监察部对 各岗位、 各部门、 各 机构、 各项业 务全
面监察稽核 作用，建 立内部控 制的第三 道防线。 
4）信息与沟 通 
公司建立了 内部办公 自动化信 息系统与 业务汇报 体系 ， 形成了自 上而下的 信息传播 渠道
和自下而上 的信息呈 报渠道。 通过建立 有效的信 息交 流渠道， 保 证了公司 员工及各 级管理人
员可以充分 了解与其 职责相关 的信息， 并及时送 达适 当的人员进 行处理。 
5）内部监控 
内部监控由 公司风险 管理与审 计委员会 、 督察长 、 风 险控制委员 会和法律 监察部等 部门
在各自的职 权范围内 开展。 本 公司设立 了独立于 各业 务部门的 法 律监察 部 ， 其中监 察稽核人
员履行内部 稽核职能， 检 查、 评价公司 内部控制 制度 合理性、 完备性 和有效性， 监 督公司内
部控制制度 的执行情 况， 揭示 公司内部 管理及基 金运 作中的风险 ， 及时提 出改进意 见， 促进
公司内部管 理制度有 效地执行 。 
3、基金管理 人关于内 部控制的 声明 
1）基金管理 人确知建 立、实施 和维持内 部控制 制度 是本公司董 事会及管 理层的责 任； 
2）上述关于 内部控制 的披露真 实、准确 ； 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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3）本公司承 诺将根据 市场环境 的变化及 公司的 发展 不断完善内 部控制制 度。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































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四、基金托管人 
（一）基金 托管人概 况 
1、基本情况 
名称：招商 银 行股份 有限公司 （以下简 称“招商 银行 ” ） 
设立日期：1987 年4月8日 
注册地址： 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦 
办公地址： 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦 
注册资本：252.20亿元 
法定代表人 ： 李建红 
行长：田惠 宇 
资产托管业 务批准文 号：证监 基金字[2002]83 号 
电话：0755 —83199084 
传真：0755 —83195201 
资产托管部 信息披露 负责人： 张燕 
2、发展概况 
招商银行成 立于 1987 年 4 月8 日，是 我国第 一家完 全由企业法 人持股的 股份制商 业银
行，总行设 在深圳。 自成立以 来，招商 银行先 后 进行 了三次增资 扩股，并 于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上 交所挂 牌（股 票代码：600036 ）， 是国内第 一家采用
国际会计标 准上市的 公司。2006 年9 月 又成功 发行了22 亿H 股，9 月22 日在香港 联交所挂
牌交易 （ 股票代码 ：3968），10 月5 日行使 H 股超额配 售， 共发 行了 24.2 亿 H 股。 截止2014
年 12 月 31 日， 本 集团总资 产 4.9089 万亿元 人民币 ， 高级法 下资 本 充足率12.45% ， 权重 法
下资本充足 率 11.81% 。 
2002 年 8 月 ，招商 银行成立 基金托管 部；2005 年 8 月，经报中 国证监会 同意，更 名为
资 产托管部 ， 下设 业务管 理室、 产品管理 室、 业务营 运室、 稽 核监察室 、 基 金外包业 务室 5
个职能处室 ，现有员 工 60 人。2002 年 11 月 ，经中 国人民银行 和中国证 监会批准 获得证券
投资基金托 管业务资 格，成为 国内第一 家获得该 项业 务资格上市 银行；2003 年 4 月，正式
办理基金托 管业务。 招商银行 作为托管 业务资质 最全 的商业银行 ，拥有证 券投资基 金托管、
受托投资管 理托管、 合格 境外机构 投资者 托管 （QFII ） 、 全国社会保障 基金托管、 保 险资金
托管、企业 年金基金 托管等业 务资格。 
招商银行确 立 “因势 而变、 先 您所想” 的托管理 念和 “财富所托 、 信守承 诺” 的托 管核
心价值， 独 创 “6S 托 管银行” 品牌体 系， 以 “ 保护您 的业务、 保 护您的财 富” 为历 史使命，
不断创新托 管系统、 服务 和产品： 在 业内率先 推出 “ 网上托管银 行系统” 、 托管 业务综合 系
统和 “6 心 ” 托 管服务标 准， 首 家发布私 募基金绩 效分 析报告， 开办国内 首个托管 银行网站 ，
成功托管国 内第一只 券商集合 资产管理 计划 、 第一只FOF、 第 一只信托 资金计划 、 第 一只股上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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权私募基金 、第一家 实现货币 市场基金 赎回资 金 T+1 到账、第一 只境外银 行 QDII 基金、 第
一只红利 ETF 基金 、 第一只“1+N ”基 金专户理 财、 第一家大小 非解禁资 产、第一 单 TOT 保
管 ，实现从 单一托管 服务商向 全面投资 者服务机 构的 转变，得到 了同业认 可。 
经过十三 年发展，招商 银行资产托管 规模快速壮大。2015 年招商银行加 大高收益托管
产品营销力 度， 截止3 月末新 增托管公 募开放式 基金6 只， 新增 首发公募 开放式基 金托管规
模 129.60 亿元。克 服国内证 券市场震 荡下行 的不利 形势，托管 费收入、 托管资产 均创出历
史新高，实 现托管费 收入 11.08 亿元， 同比增 长 100.83% ，托管 资产余额 3.72 万 亿元，较
年初增长 5.05% 。 作为 公益慈善 基金的首 个独立第 三 方托管人， 成 功签约 “壹 基金” 公益 资
金托管，为 我国公益 慈善资金 监管、 信 息披露进 行有 益探索，该 项目荣 获 2012 中 国金融品
牌「金象奖」 “十大公 益项目” 奖；四度 蝉联获 《财 资》 “中国最 佳托管专 业银行” 。 
 
（二）主要 人员情况 
李建红先生 ，本行董 事长、非 执行董事 ，2014 年 7 月起担任本 行董事、 董事长。 英国
东伦敦大学 工商管理 硕士、 吉 林大学经 济管理专 业硕 士， 高级经 济师。 招 商局集团 有限公司
董事长， 兼 任招商局 国际有限 公司董事 会主席、 招商 局能源运输 股份有限 公司董事 长、 中国
国际海运集 装箱 （集 团） 股份 有限公司 董事长 、 招商 局华建公路 投资有限 公司董事 长和招商
局资本投资 有限责任 公司董事 长。曾任 中国远洋 运 输 （集团）总 公司总裁 助理、总 经济师、
副总裁，招 商局集团 有限公司 董事、总 裁。 
田惠宇先生 ，本行行 长、执行 董事，2013 年 5 月起 担任本行行 长、本行 执行董事 。美
国哥伦比亚 大学公共 管理硕士 学位，高 级经济师 。曾 于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上
海银行副行 长、 中国 建设银行 上海市分 行副行长 、 深 圳市分行行 长、 中国 建设银行 零售业务
总监兼北京 市分行行 长。 
丁伟先生 ， 本行副 行长 。 大学本 科毕业 ， 副研 究员 。1996 年 12 月 加入本行 ， 历 任杭州
分行办公室 主任兼营 业部总经 理， 杭州分行 行长助理 、 副行长， 南昌支行 行长， 南昌分 行行
长，总 行人 力资源部 总经理， 总行行长 助理，2008 年 4 月起任 本行副 行长。兼 任招银国 际
金融有限公 司董事长 。



姜然女士， 招商银行 资产托管 部总经理 ， 大学本 科毕 业， 具有基 金托管人 高级管理 人员
任职资格。 先后供职 于 中国农业 银行黑 龙江省 分 行， 华商银行， 中国 农业 银行 深圳 市 分行 ，
从事信贷管 理、托管 工作。2002 年 9 月加盟 招商银 行至今，历 任招商银 行总行资 产托管部
经理、 高级经理、 总 经理助理 等职。 是国内 首家推出 的网上托管 银行的主 要设计、 开发 者之
一，具有 20 余年银 行信贷及 托管专业 从业经 验。在 托管产品创 新、服务 流程优化 、市场营
销及客户关 系管 理等 领域具有 深入的研 究 和丰富 的实 务经验 。 
 
（三）基金 托管业务 经营情况 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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截至2015 年4 月30 日， 招商 银行股份 有限公司 托管 了招商安泰 系列证券 投资基金 （含
招商股票证 券投资基 金、 招商 平衡型证 券投资基 金和 招商债券证 券投资基 金） 、 招 商现金增
值开放式证 券投资基 金、 华夏 经典配置 混合型证 券投 资基金、 长 城久泰沪 深 300 指 数证券投
资基金、 华 夏货币市 场基金 、 光大保德 信货币市 场基 金、 华泰柏 瑞金字塔 稳本增利 债券型证
券投资基金 、 海富通 强化回报 混合型证 券投资基 金、 光 大保德信新 增长股票 型证券投 资基金、
富国天合稳 健优选股 票型证券 投资基金 、 上证红 利交 易型开放式 指数证券 投资基金 、 德盛优
势股票证券 投资基金 、 华富成 长趋势股 票型证券 投资 基金、 光大 保德信优 势配置股 票型证券
投资基金、益民多利 债券型证券投 资基金、德盛红 利 股票证券投资基金、 上证中央企 业 50
交易型开放 式指数证 券投资基 金、 上投 摩根行业 轮动 股票型证券 投资基金 、 中银蓝 筹精选灵
活配置混合 型证券投 资基金 、 南方策略 优化股票 型证 券投资基金 、 兴全合 润分级股 票型证券
投资基金、 中邮核心 主题股票 型证券投 资基金、 长盛 沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF） 、
中银价值精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、 中 银稳 健双利债券 型证券投 资基金、 银河创新
成长股票型 证券投资 基金、 嘉 实多利分 级债券型 证券 投资基金、 国泰保本 混合型证 券投资基
金、 华宝兴 业可转债 债券型证 券投资基 金、 建信 双利 策略主题分 级 股票型 证券投资 基金、诺
安保本混合 型证券投 资基金、 鹏华新兴 产业股票 型证 券投资基金 、 博时裕 祥分级债 券型证券
投资基金、 上证国有 企业 100 交易型开 放式指数 证券 投资基金、 华安可转 换债券债 券型证券
投资基金、 中银转债 增强债券 型证券投 资基金、 富国 低碳环保股 票型证券 投资基金 、 诺安油
气能源股票证券投资 基金（LOF） 、中银中小盘成 长 股票型证券投资基金 、国泰成长优 选股
票型证券投资 基金、 兴全轻资产投 资股票型证券投 资 基金（LOF ）、易方 达纯债债券型 证券
投资基金 、 中银沪深 300 等权 重指数证 券投资 基金(LOF) 、中银 保本混合 型证券投 资基金 、
嘉实增强收 益定期开 放债券型 证券投资 基金 、工 银瑞 信 14 天理 财债券型 发起式证 券投资基
金 、鹏华中 小企业纯 债债券型 发起式证 券投资基 金 、 诺安双利债 券型发起 式证券投 资基金、
中银纯债债 券型证券 投资基金 、 南方安 心保本混 合型 证券投资基 金、 中银 理财 7 天 债券型证
券投资基金 、 中海惠 裕纯债分 级债券型 发起式证 券投 资基金、 建 信双月安 心理财债 券型证券
投资基金、 中银理 财 30 天债 券型证 券 投资基 金、 广 发新经济股 票型发起 式证券投 资基金 、
中银稳健添 利债券型 发起式证 券投资基 金 、 博时 亚洲 票息收益债 券型证券 投资基金 、 工银瑞
信增利分级 债券型证 券投资基 金、 鹏华 丰利分级 债券 型发起式证 券投资基 金、 中银 消费主题
股 票型 证券 投资基 金、 工银瑞 信信 用纯 债一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 6
个月定期开 放债券型 证券投资 基金、 工 银瑞信保 本 3 号混合型证 券投资基 金、 中银 标普全球
精选自然资 源等权重 指数证券 投资基金 、 博时月 月薪 定期支付债 券型证券 投资基金 、 中银保
本二号混合 型证券投 资基金、 建信安心 回报两年 定期 开放债券型 证券投资 基 金、 中 海惠利纯
债分级债券 型证券投 资基金、 富国恒利 分级债券 型证 券投资基金 、 中银优 秀企业股 票型证券
投资基金、 中银多策 略灵活配 置混合型 证券投资 基金 、 华安新活 力灵活配 置混合型 证券投资
基金、 宝盈 新价值灵 活配置混 合型证券 投 资基金 、 交 银施罗德新 成长股票 投资基金 、 嘉实对上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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冲套利定期 开放混合 型投资基 金、 宝盈 瑞祥养 老混合 型证券投资 基金和银 华永益分 级债券型
证券投资基 金、 华 安国际龙 头(DAX) 交易 型开放式 指 数证券投资 基金联接 基金、 华安国 际龙
头(DAX) 交易型开 放式指数 证券投资 基金 、 中银聚 利 分级债券型 证券投资 基金、 国泰新 经济
灵活配置混 合型证券 投资基金 、 工银瑞 信新财富 灵活 配置混合型 证券投资 基金、 东 方红睿丰
灵活配置混 合型证券 投资基金 、 博时月 月盈短期 理财 债券型证券 投资基金 、 中银新 经济灵活
混合型证券 投资基金 、 工银瑞 信研究精 选股票型 证券 投资基金、 中欧睿达 定期开放 混合型发
起式证券投 资基金、 中银研究 精选灵活 配置混合 型证 券投资基金 、 东方红 睿元三年 定期开放
灵活配置混 合型发起 式证券投 资基金、 中银恒利 半年 定期开放债 券型证券 投资基金 、 中海合
鑫灵活配置 混合型证 券投资基 金、 鹏华 弘盛灵活 配置 混合型证券 投 资基金 、 工银瑞 信新金融
股票型证券 投资基金 、 国投瑞 银新回报 灵活配置 混合 型证券投资 基金、 国 联安睿祺 灵活配置
混合型证券 投资基金 、 鹏华弘 泽灵活配 置混合型 证券 投资基金、 东方红领 先精选灵 活配置混
合型证券投 资基金、 前海开源 优势蓝筹 股票型证 券投 资基金、 博 时招财一 号大数据 保本混合
型证券投资基金、嘉 实全球互联网股 票型证券投资 基 金 共 102 只开放式 基金及其它托 管资
产，托管 资 产为 41,601.70 亿 元人民币 。 



 
(四) 托管人 的内部控 制制度 
1、 内部控制目 标 
确保托管业 务严格遵 守国家有 关法律法 规和行业 监管 规则， 自觉 形成守法 经营、 规 范运
作的经营思 想和经营 理念； 形 成科学合 理的决策 机制 、 执行机制 和监督 机 制， 防范 和化解经
营风险， 确保托管 业务的稳 健运行和 托管资产 的安全 完整； 建 立有利于 查错防弊 、 堵 塞漏洞、
消除隐患， 保证业务 稳健运行 的风险控 制制度， 确保 托管业务信 息真实、 准确、 完 整、 及时；
确保内控机 制、体制 的不断改 进和各项 业务制度 、流 程的不断完 善。 
2、 内部控制组 织结构 
招商银行资 产托管业 务建立三 级内控风 险防范体 系： 
一级风险防 范是在总 行层面对 风险进行 预防和控 制。 
二级防范是 总行资产 托管部设 立稽核监 察室， 负 责部 门内部风险 预防和控 制。 稽核 监察
室在总经理 室直接领 导下， 独 立于部门 内其他业 务室 和托管分部 、 分行资 产托管业 务主管 部
门， 对各岗位、 各 业务室、 各分 部、 各项业 务中的风 险控制情况 实施监督， 及 时发现内 部控
制缺陷，提 出整改方 案，跟踪 整改情况 。 
三级风险防 范是总行 资产托管 部在专业 岗位设置 时， 必须遵循内 控制衡原 则， 监督 制衡
的形式和方 式视业务 的风险程 度决定。 
3、 内部控制原 则 
（1）全面性原则。内 部控制应覆盖 各项业务过程和 操作环节、覆盖所有 室和岗位，并
由全部人员 参与。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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（2）审慎性原则。内 部控制的核心 是有效防范各种 风险，托管组织体系 的构成、内部
管理制度的 建立都要 以防范风 险、审慎 经营为出 发点 ，应当体现 “内控优 先”的要 求。 
（3）独立性原则。 各 室、各岗位职 责应当保持相对 独立，不同托管资产 之间、托管资
产和自有资 产之间应 当分离。 内部控制 的检查 、 评价 部门应当独 立于内部 控制的建 立和执行
部门， 稽核 监察室应 保持高度 的独立性 和权威性 ， 负责 对部门内部 控制工作 进行评价 和检查。



（4）有效性原则。 内 部控制应当具 有高度的权威性 ，任何人不得拥有不 受内部控制约
束的权利， 内部控制 存在的问 题应当能 够得到及 时的 反馈和纠正 。 
（5）适应性原则。 内 部控制应适应 我行托管业务风 险管理的需要，并能 随着托管业务
经营战略、 经营 方针、 经营理 念等内部 环境的变 化和 国家法律、 法规、 政 策制度等 外部 环境
的改变及时 进行修订 和完善。 内部控制 应随着托 管业 务经营战略 、 经营方 针、 经营 理念等内
部环境的变 化和国家 法律、法 规、政策 制度等外 部环 境的改变及 时进行相 应的修订 和完善。 
（6）防火墙原则。 业 务营运、稽核 监察 等相关室， 应当在制度上和人员 上适当分离，
办公网和业 务网分离 ，部门业 务网和全 行业务网 分离 ，以达到风 险防范的 目的。 
（7）重要性原则。内 部控制应当在 全面控制的基础 上，关注重要托管业 务事项和高风
险领域。 
（8）制衡性原则。内 部控制应当在 托管组织体系、 机构设置及权责分配 、业务流程等
方面形成相 互制约、 相互监督 ，同时兼 顾 运营效 率。 
（9）成本效益原则。 内部控制应当 权衡托管业务的 实施成本与预期效益 ，以适当的成
本实现有效 控制。 
4、 内部控制措 施 
（1）完善的制度建设 。招商银行资 产托管部制定了 《招商银行证券投资 基金托管业务
管理办法》 、 《招商银 行资产托 管业务内 控管理办 法》 、 《招商银行 基金托管 业务操作 规程》 和
等一系列规 章制度， 从资 产托管业 务操作 流程、 会计 核算、 岗位管理、 档案管理、 保 密管理
和信息管理 等方面， 保证 资产托管 业务科学 化、 制度 化、 规范化运作。 为 保障托管 资产安全
和托管业务 正常运作 ， 切实维 护托管业 务各当事 人的 利益， 避免 托管业务 危机事件 发生或确
保危机事件 发生后能 够及时、 准确、 有 效地处理， 招 商银行还制 定了 《招商银 行托管业 务危
机事件应急处理办法》 ，并建立了灾 难备份中心， 各 种业务数据能及时在 灾难备份中心 进行
备份，确保 灾难发生 时，托管 业务能迅 速恢复和 不间 断运行。 
（2）经营风险控制。 招商银行资产 托管部托管项目 审批、资金清算与会 计核算双人双
岗、 大额资金 专 人跟踪、 凭证 管理、 差错处 理等一系 列完整的操 作规程， 有效 地控制业 务运
作过程中的 风险。 
（3）业务信息风险控 制。招商银行 资产托管部采用 加密方式传输数据。 数据执行异地
同步灾备， 同时， 每 日实时对 托管业务 数据 库进 行备 份， 托管业务数 据每日进 行备份， 所有
的业务信息 须经过严 格的授权 才能进行 访问。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
18



（4）客户资料风险控 制。招商银行 资产托管部对业 务办理过程中形成的 客户资料，视
同会计资料 保管。 客户资 料不得泄 露， 有关人员 如需 调用， 须经总经 理室成员 审批， 并做好
调用登记。 
（5）信息技术系统风 险控制。招商 银行对信息技术 系统管理实行双人双 岗双责、机房
24 小时值班并设置 门禁管理、电 脑密码设置及权 限 管理、业务网和办公 网、与全行业 务网
双分离制度 ，与外部 业务机构 实行防火 墙保护等 ，保 证信息技术 系统的安 全。 
（6）人力资源控制。 招商银行资产 托 管部通过建立 良好的企业文化和员 工培训、激励
机制、加强 人力资源 管理及建 立人才梯 级队伍及 人才 储备机制， 有效的进 行人力资 源控制。 






（五） 基金托管 人对基金 管理人运 作基金进 行监 督的方法和 程序 
根据 《 中华 人民共和 国证券投 资 基金法 》 、 《公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 等有
关证券法律 法规的规 定及基金 合同的约 定，对基 金投 资范围、投 资对象、 基金投融 资比例、
基金投资禁 止行为、 基金管理 人参与银 行间债券 市场 、 基金管理 人选择存 款银行、 基金资产
净值计算、 基金份额 净值计算 、基金费 用开支及 收入 确定、基金 收益分配 、相关信 息披露、
基金 宣传推 介材料中 登载基金 业绩表现 数据等的 合法 性、合规性 进行监督 和核查。 
基金托管人 对上述事 项的监督 与核查中 发现基金 管理 人的实际投 资运作违 反 《基金 法》 、
《运作办法》 、 基 金合同、 托管 协议、 上述 监督内容 的约定和其 他有关法 律法规的 规定， 应
及 时以 书面 形式通 知基 金管理 人进 行整 改，整 改的 时限 应符 合法 规允许 的投 资比例 调整 期
限。 基金管 理人收到 通知后应 及时核对 确认并以 书面 形式向基金 托管人发 出回函并 改正。 在
规定时间内 ， 基金托 管人有权 随时对通 知事项进 行复 查， 督促基 金管理人 改正。 基 金管理人
对基金托管 人通知的 违规事项 未能在限 期内纠正 的， 基金托管人 应报告中 国证监会 。 
基金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 违反 《基 金法 》 、 《运作 办法》 、 基金合同 和有
关法律法规 规定， 应 当拒绝执 行， 立即 通知基金 管理 人限期改正 ， 如基金 管理人未 能在通知
期限内纠正 的，基金 托管人应 向中国证 监会报告 。 
基 金管 理人 有义 务配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法规 基金 合同 和托 管协 议对基 金 业
务执行核查 。 对基金 托管人发 出的书面 提示， 基 金管 理人应在规 定时间内 答复并改 正， 或就
基金托管人 的疑义进 行解释或 举证； 对 基金托管 人按 照法律法规 、 基金合 同和托管 协议的要
求需向中国 证监会报 送基金监 督报告的 事项， 基金管 理人应积极 配合提供 相关数据 资料和制
度等。 
基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为， 应 及时 报告中国证 监会， 同 时通知基 金管
理人限期纠 正， 并将纠正 结果报告 中国证监 会。 基金 管理人无正 当理由， 拒绝、 阻 挠对方根
据托管协议 规定行使 监督权， 或采取拖 延、 欺诈 等手 段妨碍对方 进行有效 监督， 情 节严重或
经基金托管 人提出警 告仍不改 正的，基 金托管人 应报 告中国证监 会。 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
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五、相关服务机构 
（一）申购 赎回代理 证券公司 （一级交 易商） 
1） 安信证券 股份有限 公司



注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元



办公地 址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
深圳市福田 区深南大 道 2008 号 中国凤凰 大厦 1 栋9 层 
法定代表人 ：牛冠兴 
联系人：陈 剑虹 
电话：（0755 ）82825551 
传真：（0755 ）82558355 
客服电话：400-800-1001 
公司网址：www.essence.com.cn 
2） 渤海证券 股份有限 公司 
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号 
法定代表人 ：王春峰 
联系人：蔡 霆 
电话：（022 ）28451991 
传真：（022 ）28451892 
客服电话：400-651-5988 
公司网址：www.bhzq.com 
3） 财通证券 股份有限 公司 
注册地址： 浙江省杭 州市杭大 路 15 号嘉 华国际 商务 中心 
办公地址： 浙江省杭 州市杭大 路 15 号嘉 华国际 商务 中心 
法定代表人 ：沈继宁 
联系人： 夏 吉慧



电话：（0571 ）87925129 
传真：（0571 ）87818329 
客服电话：96336 （浙 江）,40086-96336 （全国 ） 
公司网址：www.ctsec.com 
4） 长江证券 股份有限 公司 
注册地址： 湖北省武 汉市新华 路特 8 号 长江证券 大厦 
办 公地址： 湖北省武 汉市新华 路特 8 号 长江证券 大厦 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
20



法定代表人 ：胡运钊 
联系人：李 良 
电话：（027 ）65799999 
传真：（027 ）85481900 
客服电话：95579 或 4008-888-999 
公司客服网 址：www.95579.com 
5） 德邦证券 有限责任 公司 
注册地址： 上海市福 山路 500 号26 楼 
办公地址： 上海市福 山路 500 号26 楼 
法定代表人 ：姚文平 
联系人：徐 可 
电话：（021 ）68761616 
传真：（021 ）68767981 
客服电话：400-888-8128 
公司网址：www.tebon.com.cn 
6） 东方证券 股份有限 公司 
注册地址： 上海市中 山南路 318 号2 号楼 21-29 层 
办公地址： 上海市中 山南路 318 号2 号楼 21-29 层 
法定代表人 ：潘鑫军 
联系人：胡 月茹 
电话：（021 ）63325888 
传真：（021 ）63327888 
客服电话：95503 
公司网址：www.dfzq.com.cn 
7） 东莞证券 有限责任 公司 
注册地址： 广东省东 莞市莞城 区可园南 路一号 
办公地址： 广东省东 莞市莞城 区可圆南 路 1 号金 源中 心 22 楼 
法定代表人 ：张运勇 
联系人：苏 卓仁 
电话：（0769 ）22112062 
传真：（0769 ）22119423 
客服电话： （0769 ）961130 
公司网址：www.dgzq.com.cn 
8） 东海证券 股份有限 公司 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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注册地址： 江苏省常 州延陵西 路 23 号投 资广场 18 层 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦



法定代表人 ：朱科敏 
联系人：王 一彦 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
客服电话： 95531 或400-8888-588 
公司网址：www.longone.com.cn 
9） 东吴证券 股份有限 公司 
注册地址： 江苏省苏 州市工业 园区星阳 街 5 号 
办公地址 ： 江苏省苏 州市工业 园区星阳 街 5 号 
法定代表人 ：吴永敏 
联系人：方 晓丹 
电话：（0512 ）65581136 
传真：（0512 ）65588021 
客服电话： （0512 ）33396288 
公司网址：www.dwjq.com.cn 
10 ）东兴证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 5 号 新盛大厦B 座12-15 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 5 号 新盛大厦B 座12-15 层 
法定代表人 ：徐勇力 
联系人：汤 漫川 
电话：（010 ）66555316 
传真：（010 ）66555246 
客服电话：400-888-8993 
公司网址：www.dxzq.net.cn 
11 ）方正证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖南省长 沙市芙蓉 中路 2 段 华侨国际 大厦22-24 层 
办公地址： 湖南省长 沙市芙蓉 中路 2 段 华侨国际 大厦22-24 层 
法定代表人 ：雷杰 
联系人：郭 军瑞 
电话：（0731 ）85832503 
传真：（0731 ）85832214 
客服电话：95571 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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公司网址：www.foundersc.com 
12 ）光大证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：周 洁瑾 
电话： （021 ）22169999 
传真：（021 ）22169134 
客服电话：95525 
公司网址：www.ebscn.com 
13 ）广发证 券股份有 限公司 
注册地址： 广州天河 区天河北 路 183-187 号大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广州市天 河北路 183 号大都会广场 5 、18 、19、36 、38、39、41 、42、43、44
楼 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：黄 岚 
电话：（020 ）87555888 
传真：（020 ）87555305 
客服电话：95575 
公司网址：www.gf.com.cn 
14 ）国都证 券有限责 任公司 
注册地址： 北京市东 城区东直 门南大街3 号国华 投资 大厦 9 层 10 层 
办公地址： 北京市东 城区东直 门南大街3 号国华 投资 大厦 9 层 10 层 
法定代表人 ：常喆 
联系人：黄 静 
电话：(010 ）84183333 
传真：（010 ）84183311-3389 
客服电话：400-818-8118 
公司网址：www.guodu.com 
15 ）国泰君 安证券股 份有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区商 城路 618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 层 
法定代表人 ：万建华 
联系人： 芮 敏棋 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
23



电话：（021 ）38676666 
传真：（021 ）38670666 
客服电话：95521 
公司网址：www.gtja.com 
16 ）国信证 券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号国 信证券大厦 十六层至 二十六层 
办公地址： 广东省深 圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号国 信证券大厦 十六层至 二十六层 
法定代表人 ：何如 
联系人：周 杨 
电话：（0755 ）82130833 
传真：（0755 ）82133952 
客服电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 
17 ）海通证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市淮 海中 路 98 号 
办公地址： 上海市广 东路 689 号 
法定代表人 ：王开国 
电话：（021 ）23219000 
传真：（021 ）23219100 
联系人：金 芸、李笑 鸣 
客服电话：95553 或 拨打各城 市营业网 点咨询电 话 
公司网址：www.htsec.com 
电话：（010 ）88085858 
传真：（010 ）88085195 
客服电话：400-800-0562 
公司网址：www.hysec.com 
18 ）华宝证 券有限责 任公司 
注册地址： 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号上海 环球 金融中心 57 楼 
办公地址： 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号上海 环球 金融中心 57 楼 
法定代表人 ：陈林 
联系人：刘 闻川 
电话：68778790 
传真：68777992 
客服电话：4008209898 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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公司网址：www.cnhbstock.com 
19 ）华泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 江苏省南 京市中山 东路 90 号 
办公地址： 江苏省南 京市中山 东路 90 号 华泰证 券大 厦 
法定代表人 ：吴万善 
联系人：孔 晓君 
电话：（0755 ）82569143 
传真：（0755 ）82492962 
客服电话：95597 
公司网址：www.htsc.com.cn 
20 ）南京证 券有限责 任公司



注册地址 ： 江苏省南 京市大钟 亭 8 号 
办公地址： 江苏省南 京市大钟 亭 8 号 
法定代表人 ：张华东 
联系人：李 铮 
电话：（025 ）52310585 
传真：（025 ）52310586 
客服电话：400-828-5888 
公司网址：www.njzq.com.cn 
21 ）平安证 券有限责 任公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区金田路 大中华国 际交 易广场 8 楼 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区金田路 大中华交 易广 场群楼 8 楼 
法定代表人 ：杨宇翔 
联系人：郑 舒丽 
电话：（0755 ）22626391 
传真：（0755 ）82400862 
客服电话：95511*8 
公司网址：stock.pingan.com



22 ）齐鲁证 券有限公 司 
注册地址： 山东省济 南市经七 路 86 号 
办公地址： 山东省济 南市经七 路 86 号 23 层 
法定代表人 ：李玮 
联系人：吴 阳 
电话：（0531 ）68889155 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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传真：（0531 ）68889752 
客服电话：95538 
公司网址：www.qlzq.com.cn 
23 ）山西证 券股份有 限公司 
注册地址： 山西省太 原市府西 街 69 号山 西国贸 中心 东塔楼 
办公地址： 山西省太 原市府西 街 69 号山 西国贸 中心 东塔楼 
法定代表人 ：侯巍 
联系人：郭 熠 
电话：（0351 ）8686659 
传真：（0351 ）8686619 
客服电话：400-666-1618 、（0351 ）95573 
公司网址：www.i618.com.cn 
24 ）上海证 券有限责 任公司 
注册地址： 上海市西 藏中路 336 号华旭 大厦 
办公地址： 上海市西 藏中路 336 号华旭 大厦 
法定代表人 ：郁忠民 
联系人：张 瑾 
电话：（021 ）53519888 
传真：（021 ）53519888 
客服电话：400-891-8918 ，（021 ）962518 
公司网址：www.962518.com 
25 ）申万宏 源证券有 限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区 长乐 路 989 号45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
法定代表人 ：李梅 
联系人：黄 莹 
电话：（021 ）33389888 
传真：（021 ）33388224 
客服电话：95523 或 4008895523 
公司网址：www.swhysc.com 
26 ）万联证 券有限责 任公司 
注册地址： 广州市天 河区珠江 东路 11 号 高德置 地广 场 F 栋 18、19 层 
办公地址： 广州市天 河区珠江 东路 11 号 高德置 地广 场 F 栋 18、19 层 
法定代表人 ：张建军 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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联系人：罗 创斌 
电话：（020 ）37865070 
传真：（020 ）37865008 
客服电话：400-888-8133 
公司网址：www.wlzq.com.cn 
27 ）西南证 券股份有 限公司 
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号西 南证券大 厦 
法定代表人 ：余维佳 
联系人：张 煜 
电话：（023 ）63786141 
传真：（023 ）63810422 
客服电话：400-809-6096 
公司网址：www.swsc.com.cn 
28 ）湘财证 券有限责 任公司 
注册地址： 湖南省长 沙市黄兴 中路 63 号 中山国 际大 厦 12 楼 
办公地址： 湖南省长 沙市黄兴 中路 63 号 中山国 际大 厦 12 楼 
法定 代表人 ：林俊波 
联系人：钟 康莺 
电话：（021 ）68634518 
传真：（021 ）68865680 
客服电话：400-888-1551 
公司网址：www.xcsc.com 
29 ）新时代 证券有限 责任公司 
注册地址： 北京市海 淀区北三 环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
办公地址： 北京市海 淀区北三 环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
法定代表人 ：刘汝军 
联系人：卢 珊 
电话：（010 ）83561072 
传真：（010 ）83561094 
客服电话：400-698-9898 
公司网址：www.xsdzq.cn 
30 ）信达证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人 ：张志刚 
联系人：唐 静 
电话：（010 ）63081000 
传真：（010 ）63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com 
31 ）兴业证 券股份有 限公司 
注册地址： 福建省福 州市湖东 路 268 号 
办公地址： 上海市浦 东新区民 生路 1199 弄证大 五道 口广场 1 号楼 21 楼 
法定代表人 ：兰荣 
联系人：夏 中苏 
电话：（0591 ）38281963 
客服电话：400-888-8123 
公司网址：www.xyzq.com.cn 
32 ）招商证 券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区益田路 江苏大厦 Ａ座38-45 层 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区益田路 江苏大厦 Ａ座38-45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：林 生迎 
电话：（0755 ）82960223 
传真：（0755 ）82960141 
客服电话：95565 
公司网址：www.newone.com.cn 
33 ）浙商证 券股份有 限公司 
注册地址： 浙江省杭 州市杭大 路 1 号黄 龙世纪广 场 A 座 6-7 楼 
办公地址： 浙江省杭 州市杭大 路 1 号黄 龙世纪广 场 A 座 6-7 楼 
法定代表人 ：吴承根 
联系人：李 凌芳 
电话：（021 ）64718888 
传真：（0571 ）87901913 
客服电话： （0571 ）967777 
公司网址：www.stocke.com.cn 
34 ）中国银 河证券股 份有限公 司 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
28



注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈有安 
联系人：宋 明 
电话：（010 ）66568450 
传真：（010 ）66568990 
客服电话：400-888-8888 
公司网址:www.chinastock.com.cn 
35 ）中航证 券有限公 司 
注册地址： 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国 际金融大厦A 座 41 楼 
办公地址： 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国 际金融大厦A 座 41 楼 
法定代表人 ：王宜四 
联系人：戴 蕾 
电话：（0791 ）86768681 
传真：（0791 ）86770178 
客服电话：400-886-6567 
公司网址：www.avicsec.com 
36 ）中国国 际金融有 限公司 
注册地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 28 层 
办公地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 28 层 
法定代表人 ：丁学东 
联系人：罗 文雯 
电话：（021 ）58763575 
传真：（021 ）68875123 
客服电话： （021）58796226-3736 
公司网址：www.cicc.com.cn 
37 ）中国中 投证券有 限责任公 司 
注册地址： 深圳市福 田区益 田路与福 中路交界 处荣超 商务中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层
01 、02、03 、05、11 、12 、13 、15、16 、18、19 、20 、21、22、23 单元



办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层



法定代表人 ：龙增来 
联系人：刘 毅 
电 话：（0755 ）82023442 
传真：（0755 ）82026539 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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客服电话：400-600-8008 
公司网址：www.china-invs.cn 
38 ）中信建 投证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市安 立路 66 号4 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：权 唐 
电话：400-8888-108 
传真：（010 ）65182261 
客服电话：400-888-8108 
公司网址：www.csc108.com



39 ）中信证 券(山东) 有限责任 公司 
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号 青岛 国际 金融 广场 1 号楼 第 20 层 
办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号 青岛国际 金融 广场 1 号楼 第 20 层(266061) 
法定代表人 ：杨宝林 
联系人：吴 忠超 
电话：（0532 ）85022326 
传真：（0532 ）85022605 
客服电话：95548 
公司网址：www.citicssd.com 
40 ）中信证 券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 
法定代表人 ：王东明 
联系人：腾 艳 
电话：（010 ）60838888 
传真：（010 ）60833739 
客服电话：95558 
公司网址：www.cs.ecitic.com 
41 ）中原证 券股份有 限公司 
注册地址： 郑州市郑 东新区商 务外环路10 号 
办公地址： 郑州市郑 东新区商 务外环路10 号 
法定代表人 ：菅明军 
联系人：程 月艳、范 春艳 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
30



电话：（0371 ）69099882 
传真：（0371 ）65585899 
客服电话：0371-967218 、4008139666 
公司网址：www.ccnew.com 
 
（二）登记 结算机构



名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司



地址：中国 北京西城 区金融大 街 27 号投 资广 场 22 层



法定代表人 ： 金颖 
联系人：刘 永卫



电话：（021 ）58872625



传真：（021 ）68870311



（三）律师 事务所 
名称：上海 市 通力律 师事务所 
住所：上海 市浦东南 路 528 号 上海证券 大厦南塔21 楼 
负责人：韩 炯 
电话：021-68818100 
传真：021-68816880 
经办律师： 秦悦民 、 王利民 
（四）审计 基金财产 的会计师 事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所有限 公司 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 
办公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 
法定代表 人 ：杨绍信 
联系电话： （021）23238888





传 真：（021 ）23238800





联 系人：单 峰 
经办注册会 计师：薛 竞、单峰 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
31 
六、基金的募集 
（一）基金 设立的依 据 
本基金由基 金管理人 依照 《基金 法》 、 《运作 管理办 法》 、 《销售管理 办法》 、 《信 息
披露管理办 法》 、 基 金合同及 其它法律 法规的有 关规 定， 经 2006 年9 月26 日中国 证监会证
监基金字[2006]196 号文批准 募集。 
（二）基金 存续期间 ：不定期 
（三）基金 类型：交易 型 开放 式 
（四）募集 对象 
本基金的发 行对象为 中华人民 共和国境 内的个人 投资 人 、 机构 投 资人、 合 格境外机 构 投
资人 和法律 法规或中 国证监会 允许购买 证券投资 基金 的其他 投资 人 。 
（五）募集 方式和募集 场所 
1、募集方式 
投资人可选 择网上现 金认购、 网下现金 认购和网 下股 票认购 3 种 方式。



网 上现 金认 购是 指 投 资人 通 过基 金管 理人 指定 的发售代 理机 构用 上海 证 券 交易所 网 上
系统以现金 进行的认 购 。 
网下现金认 购是指 投 资人 通过 基金管理 人及其指 定的 发售代理机 构以现金 进行的认 购 。 
网下股票认 购是指 投 资人 通过 基金管理 人指定的 发售 代理机构以 股票进行 的 认购。 
2、募集场所 
投 资人 应当 在基 金管 理人及 其指 定发 售代 理机 构办理基 金发 售业 务的 营业 场所或 按 基
金管理人、 发售代理 机构提供 的其他方 式办理基 金的 认购。 基金 管理人、 发售代理 机构办理
基金发售业 务的地区 、 网点的 具体情况 和联系方 法， 请参见本基 金发售公 告以及当 地发售代
理机构的公 告。基金 管理人可 以根据情 况增加或 变更 发售代理机 构，并另 行公告。 
（六）募集 目标 
本基金不设 定发售规 模上限。 
（七）基金 的认购份 额面值、 认购价格 
本基金每份 基金份额 面值为 1.00 元，认 购价格 为 1.00 元。 
（ 八）投资 人对基金 份额的认 购 
1、认购时间 安排 
本基金的募 集期限不 超过 3 个 月，自基 金份额开 始发 售之日起计 算。



本基金自 2006 年10 月 30 日至 2006 年11 月 10 日进 行发售。 其 中， 网下 现金发售 的日
期为 2006 年 10 月 30 日至 2006 年 11 月 10 日，网 上现金发售 和网下股 票发售 的 日期 均 为
2006 年11 月 8 日至 2006 年 11 月10 日 。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
32



如果在此期 间未达到 本招募说 明书第七 条第 （一 ） 款 规定的基金 备案条件 ， 基金可 在募
集期限内继 续销售， 直到达到 基金备案 条件。 基金管 理人也可根 据基金销 售情况在 募集期限
内适当延长 或缩短基 金发售时 间，并及 时公告。 
2、认购开户 
投资人认购 本基金时 需具有证 券账户， 证券账 户是指 上海证券交 易所 A 股 账户或基 金账
户。 
1）如 投资人 需新开立 证券账户 ，则应注 意： 
（1）基金账户只能进 行基金的二级 市场交易，如 投 资人需要参与网下股 票认购或基金 的申
购、赎回， 则应开立A 股账户 。 
（2） 开户当 日无法 办理指定 交易， 建 议投资人 在进行 认购前至少2 个工作 日办理开 户手续。 
2）如投资人 已开立证 券账户， 则应注意 ： 
（1）如投资人未办理 指定交易或指 定交易在不办 理 本基金发售业务的证 券公司，需要 指定
交易或转指 定交易在 可办理本 基金发售 业务的证 券公 司。 
（2）当日办理指定交 易或转指定交 易的投资人当 日 无法进行认购，建议 投资人在进行 认购
的 1 个工作 日前办理 指定交易 或转 指定 交易手续 。 
（ 九）认购 费用



认购费用由 投资人承 担，不 超 过认购份 额的 1% ， 认购 费率如下表 所示：



认购份额 认购费率 
50 万份以下 1% 
50 万份以上 （含）－100 万份 以下 0.5% 
100 万份以上 （含） 每笔 1,000 元 
基金管理人 办理网下 现金认购 时按照上 表所示费 率收 取认购费用 。 发售代 理机构办 理网
上现金认购 、网下现 金认购、 网下股票 认购时可 参照 上述费率结 构收取一 定的佣金 。



（ 十）网上 现金认购



1、 认购时间 ：2006 年11月8日 至2006年11 月10日 上午9:30—11:30 和下午1:00 —3:00 。



2、 认购限额 ：网上现 金认购以 基金份额 申请。 单一 账户每笔认 购份额需 为 1,000 份或其 整
数倍，最高 不得超过99,999,000 份。 投 资人 可 以多 次认购，累 计认购份 额不设上 限。



3、 认购申请： 投资人 在认购本基金 时，需按发售 代 理机构的规定，备足 认购资金，办 理认
购手续。网 上现金认 购申请提 交后， 投 资人 可以 在当 日交易时间 内撤销指 定的认购 申请。



4、 清算交收：T 日通 过发售代理机 构提交的网上 现 金认购申请，由该发 售代理机构冻 结相
应的认购资 金， 登记 结算机构 进行清算 交收， 并 将有 效认购数据 发送发售 协调人， 发售协调
人于 网上现 金认购结 束后的第4 日将实 际到位的 认购 资金划往其 预先开设 的基金募 集专户。



5、 认购确认 ：在募集 期结束 后 3 个工 作日之 后， 投 资人 可通过 其办理认 购的销售 网点查询
认购确认情 况。


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
33



（ 十一 ）网 下现金认 购



1、 认购时间：2006 年10月30日至2006 年11月10日 ， 具体业务办理时间由 基金管理人及其 指
定发售代理 机构确定 。



2、认购金额 和利息折 算的份额 的计算： 
通过基金管 理人进行 网下现金 认购的投 资人， 认 购以 基金份额申 请， 认购 费用、 认 购金
额的计算公 式为： 
认购费用＝ 认购份额 ×认购费 率 
认购金额＝ 认购份额 ×（1＋认 购 费率） 
净认购份额 ＝认购份 额＋认购 金额产生 的利息/ 基金 份额面值 
其中： 
认购费用由 基金管理 人在投资 人认购确 认时收取 ，投 资人需以现 金方式交 纳认购费 用。 
3、 认购限额：网下现 金认购以基金 份额申请。投资人 通过发售代理机构 办理网下现金 认购
的，每笔认 购份额须 为 1,000 份或其整 数倍， 投 资人 通过基金管 理人办理 网下现金 认购的，
每笔认购份 额须在 10 万份以 上（含 10 万份） 。 投资 人 可以多次 认购，累 计认购份 额不设上
限。



4、 认购手续： 投资人 在认购本基金 时，需按销售 机 构的规定，到销售网 点办理相关认 购手
续，并备足 认购资金 。网下现 金 认购申 请提交后 不得 撤销。



5、 清算交收 ：T 日通 过基金 管理人提 交的网下 现金认 购申请，由 基金管理 人于 T+2 日内进
行有效认购 款项的清 算交收。 募集期结 束后， 基金管 理人将于第4 个工作 日将汇总 的认购款
项及其利息 划往基金 管理人预 先开设的 基金募集 专户 。 其中， 认 购款项利 息将折算 为基金份
额归 投资人 所有。



T 日通过发售 代理机 构提交的 网下现金 认购申请 ， 由 该发售代理 机构冻结 相应的认 购资
金。 在网下 现金认购 的最后一 个工作日 ， 各发 售代理 机构将每一 个 投资人 账户提交 的网下现
金认购申请 汇总后， 通过上海 证券交易 所上网 定价发 行系统代该 投资人提交 网上现 金认购申
请。 之后， 登记结算 机构进行 清算交收， 并 将有效认 购数据发送 发售协调 人， 发售协调 人将
实际到位的 认购资金 划往其预 先开设的 基金募集 专户 。



6、 认购确认 ：在募集 期结束 后 3 个工 作日之 后， 投 资人 可通过 其办理认 购的销售 网点查询
认购确认情 况。



（十 二）网 下股票认 购



1、 认购时间 ：2006 年11 月8日 至2006年11月10日 ， 具 体业务办理 时间由指 定发售代 理机构确
定。



2、 认购限额：网下股 票认购以单只 股票股数申报 ， 用以认购的股票必须 是上证 红利指 数成
份股和已公 告的备选 成份股。 单只股票 最低认购 申报 股数为 1,000 股， 超 过 1,000 股的部分
须为 100 股 的整数倍 。 投资人 可以多次 提交认购 申请 ，累计申报 股数不设 上限。


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
34



3、 认购手续： 投资人 在认购本基金 时，需按销售 机 构的规定，到销售网 点办理认购手 续，
并备足认购 股票。网 下股票认 购申请提 交后不得 撤销 。



4、 特殊情形



1）已公告的 将被调出 上证 红利 指数的成 份股不 得用 于认购本基 金。



2）限制个股 认购规模 ：基金管 理人可根 据网下 股票 认购日前 3 个月个 股的交易 量、价格 波
动及其他异 常情况， 决定是否 对个股认 购规模进 行限 制， 并在网 下股票认 购日前至 少 3 个工
作日公告限 制认购规 模的个股 名单。认 购 规模受 限的 个股一般不 超过 10 只。



3） 临时拒绝 个股认 购： 对于 在网下股 票认购期 间价格 波动异常或 认购申报 数量异常 的个股，
基金管理人 可不经公 告，全部 或部分拒 绝该股票 的认 购申报。



5、 清算交收： 每日日 终，发售代理 机构将当日的 股 票认购数据按 投资人 证券账户汇总 发送
给基金管理 人， 网下 股票认购 最后一日 ， 基金管 理人 初步确认各 成份股的 有效认购 数量。 登
记结算机构 根据基金 管理人提 供的确认 数据将 投 资人 账户内相应 的股票进 行冻结。 基金募集
期结束基金 合同生效 后， 基金 管理人根 据发售 代理机 构提供的数 据计算 投 资人 应以 基金份额
方式支付的 佣金， 并从 投资人 的认购份 额中扣除 ， 为 发售代理机 构增加相 应的基金 份额。 登
记 结算 机构 根据基 金管 理人提 供的 投资 人 净认 购份 额明 细数 据进 行 投资 人 认 购份额 的初 始
登记， 并根 据基金管 理人报上 海证券交 易所确认 的有 效认购申请 股票数据 ， 将 投资 人 申请认
购的股票过 户到基金 的证券账 户。



6、 认购份额 的计算公 式：



投资人 的 认 购 份 额＝
?
?
n
i 1
 ( 第 i 只 股 票 在 网 下 股票 认 购期最后一日 的 均 价× 有 效 认 购 数
量)/1.00



其中，



（1） i 代表 投资人 提交认购 申请的 第 i 只股 票， 如 投 资人 仅提交 了 1 只股 票的申请 ， 则 i=1 ，
i≦50。



（2）“第 i 只股票 在网下股 票认购 期 最后一 日的均 价 ” 由基金 管理人根 据上海证 券交易所
的当日行情 数据， 以 该股票的 总成交金 额除以总 成交 股数计算， 以四舍五 入的方法 保留小数
点后两位。 若该股票 在当日停 牌或无成 交， 则 以同样 方法计算最 近一个交 易日的均 价作为计
算价格。



若 某一 股票 在网 下股 票认购 期最 后一 日至 登记 结算机构 进行 股票 过户 日的 冻结期 间 发
生除息、 送 股 （转增 ） 、 配股 等权益变 动， 则由 于 投 资人 获得了 相应的权 益， 基金 管理人将
按如下方式 对该股票 在网下股 票认购日 的均价进 行调 整：



①除息：调 整后价格= 网下股票 认购 期最 后一 日 均价- 每股现金股 利或股息



②送股：调 整后价格= 网下股票 认购 期最 后一 日 均价/ （1+每股送 股比例）



③配股：调整后价格= （网下股票认 购 期最后一日均价+配股价× 配股比 例）/（1+每股 配股上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
35



比例）



④送股且配股：调整 后价格=（网下 股票认购 期最 后 一 日均价+配股价 × 配股比例）/（1+ 每
股送股比例+ 每股配股 比例）



⑤除息、送股且配股 ：调整后价格= （网下股票认 购 期最后一日均价+配 股价 ×配股比例- 每
股现金股利 或股息）/ （1+ 每股 送股比例+每股配 股比 例）



（3）“有效 认购数量 ”是指由 基金管理 人确认 的并 据以进行 清 算交收的 股票股数 。其中，



①对于经公 告限制认 购规模的 个股，基 金管理人 可确 认的认购数 量上限为 ：






 
q
max
为限 制认购规 模的单只 个股最 高可确认 的认购数 量，Cash 为网 上现金认 购和网下 现金认
购的合计申 请数额，pjqj 为除 限制认购 规模的 个股和 基金管理人 全部或部 分临时拒 绝的个股
以外的其他 个股 在网 下股票认 购期最后 一 日均价 和认 购申报数量 乘积，w 为该股按 均价计算
的其在网下 股票认购 期最后一 日上证红利 指数中 的权 重 （认购期 间如有上 证 红利 指 数调整公
告， 则基金 管理人根 据公告调 整后的成 份股名 单以及 上证 红利指 数编制规 则计算调 整后的上
证 红利 指数 构成权重， 并 以其作为 计算依据 ） ，p 为该 股在网下股 票认购 期 最后一 日 的均价。



如果投资人 申报的个 股认购数 量总额大 于基金管 理人 可确认的认 购数量上 限， 则按 照各
投资人 的认 购申报数 量 同比例 收取。



② 若某 一股 票在网 下股 票认购 期最 后一 日至登 记结 算机 构进 行股 票过户 日的 冻结期 间发 生
司法执行， 基金管理 人将根据 登记结算 机构发 送的解 冻数据对 投 资人 的有 效认购数 量进行相
应调整。 
（十 三）募 集资金及 利息的处 理 
1、 基金募集 期间募集 的资金 存入 基金 募集 账户 ， 在基 金募集行为 结束前， 任何人不 得动用。
基金募集期 满， 经会 计师事务 所完成验 资手续出 具相 关验资报告 后， 募集 资金划入 指定的基
金托管 账户。 
2、有效认购资金 自划 入基金募集专 户 起至基金合 同 生效日止的利息 ，归 投资人所有 ， 计入
基金资产 。 认购股票 在冻结期 间的权益 归投资人 所有 。 
（十四） 募 集结果 
截至2006 年11 月10 日,基金 募集工作 已顺利结 束。 经普华永道 中天会计 师事务所 有限
公司验资, 本次募集 金额总额 为 2,222,985,094.00 元人民币（ 含募集股 票以及募 集期间利
息 22,275 元 ） 。 募 集资金已 于 2006 年 11 月 16 日划 入本基金在 基金托管 人招商银 行股份有
限公司开立 的基金托 管专户,募 集股票已 于2006 年11 月15 日由中 国证券登 记结算 有限责任
公司上海分 公司办理 过户。 
本次募集有 效认购户 数为29,193 户,按 照每份基 金份 额面值1.00 元人民 币计算,募 集基
金份额总额 为 2,222,985,094 份,已全部 计入投 资者 账户,归投资 者所有。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
36



根据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 及其配 套法 规和 《上证 红利交易 型开放式 指数
证券投资基金招募说 明书》、《上 证红利交易型 开放 式指数证券投资基金 基金合同》(以下
简称 “基金合同”) 的有关规 定, 华泰 柏瑞 基 金管理有 限公司 （以下简 称 “本基金 管理人” ）
已向中国证 监会办理 完毕 基金 备案手续 ，并 于 2006 年 11 月 17 日获 书面确认 ，基金合 同自
该日起正式 生效。自 基金合同 生效之日 起，本基 金管 理人开始正 式管理本 基金。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
37 
七、基金合同的生效 
（一）基金 备案的条 件 
本基金募集 期限届满 ， 具备下 列条件的 ， 基金 管理人 应当按照规 定办理验 资和基金 备案
手续： 
1、 基金募集 份额总额 不少于 2 亿份，基 金募集 金额 不少于 2 亿 元人民币 ； 
2、 基金份额 持有人的 人数不少 于 200 人 。 
（二）基金 的备案 
基金管理人 应当自募 集期限届 满之日 起 10 日 内聘请 法定验资机 构验资， 自收到验 资报
告之日起 10 日内，向 中国证监 会 提交验 资报告 ， 办 理基金备案 手续。 
（三 ）基金 合同的生 效 
1、自中国证 监会书面 确认之日 起，基金 备案手 续办 理完毕，基 金合同生 效； 
2、 基金管理 人应当在 收到中国 证监会确 认文件 的次 日予以公告 。 
3、本基金的 基金合同 已于 2006 年11 月17 日正 式生 效。 
（四）基金 募集失败 的处理方 式 
基金募集期 限届满， 不能满足 基金备案 的条件的 ，基 金管理人应 当： 
1、 以其固有 财产承担 因募集行 为而产生 的债务 和费 用； 
2、 在基金募 集期限届 满后 30 日内返还 投资人已 缴纳 的款项， 并 加计银行 同期 活期 存款利息 ，
同时将已冻 结的股票 解冻。 
（五）基金 存续期内 的基金份 额持 有人 数量和资 产规 模 
本基金基金 合同生效 后， 基金 份额持有 人数量 不满 200 人或者基金 资产净 值低于五 千万
元的 ，基金 管理人应 当及时报 告中国证 监会；连续 20 个工作日 出现前述 情形的， 基金管理
人应当及时 报告中国 证监会 ， 说明出现 上述情况 的原 因及解决方 案 ，法律 法规另有 规定的，
按其规定办 理 。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
38 
八、基金份额折算与变更登记



（一）基金 份额折算 的时间



基金合同生 效后， 基 金管理人 应逐步调 整实际组 合直 至达到跟踪 指数要求 ， 此过程 为基
金建仓。基 金建仓期 不超过 3 个月。



基金建仓期 结束后， 基金管理 人确定基 金份额折 算日 ，并提前公 告。



（ 二）基金 份额折算 的原则



基金份额折 算由基金 管理人办 理， 并由 登记结算 机构 进行基金份 额的变更 登记。 折 算后
的基金份额 净值与折 算日标的 指数收盘 值的千分 之一 基本一致。



基金份额折 算后， 本 基金的基 金份额总 额与基 金份额 持有人持有 的基金份 额数额将 发生
调整， 但调 整后的基 金份额持 有人持有 的基金份 额占 基金份额总 额的比例 不发生变 化。 基金
份额折算对 基金份额 持有人的 权益无实 质性影响 。 基 金份额折算 后， 基金 份额持有 人将按照
折算后的基 金份额享 有权利并 承担义务 。



如果基金份 额折算过 程中发生 不可抗力 ，基金管 理人 可延迟办理 基金份额 折算。



（三）基金 份额折算 的方法



1、基金份额 折算程序 与计算公 式



1）基金管理 人确定基 金份额折 算日（T 日），并 提前 公告。



2）T 日收市后， 基金管理 人计算 当日的基 金资产净 值 X、 基金份 额总额 Y， 并与基金 托管人
进行核对。



3）假设 T 日标 的指数收 盘值 为 I，则 T 日的目标 基金 份额净值 为 I/1000 ，基金 份额折算 比
例的计算公 式为：



折算比例= ，以四舍五 入的方法 保留小数 点后 8 位。



4）基金管理人根据上 述折算比例， 对各基金份额 持 有人认购的基金份额 进行折算，折 算后
的基金份额 采取四舍 五入的方 法保留到 整数位， 加总 得到折算后 的 基金份 额总额。 基金管理
人将折算后 的各基金 份额持有 人持有的 基金份额 数据 发送给登记 结算机构 ， 并将折 算后的基
金份额总额 数据发送 给基金托 管人。



5）登记结算 机构根据 基金管理 人提供的 数据为 基金 份额持有人 进行基金 份额的变 更登记。



6）基金管理 人、基金 托管人根 据折算后 的基金 份额 总额，进行 相应的会 计处理， 计算 T 日
折算后的基 金份额净 值，并互 相核对。



7）T+1 日，基金管 理人公告折算 比例及折算后的 基 金份额净值。 投资人 可以在其办理 认购
的销售网点 查询折算 后其持有 的基金份 额。



2、基金份额 折算的举 例



假设某投资人 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5,000 份 ， 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
39



3,127,000,230.95 元 ，折算 前的基金 份额总额 为 3,013,057,000 份，当日 标的指 数收盘值
为 1，133.45 。



1）折算比例 ＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000 ）/(1133.45/1000) ＝0.91562617



2）该 投资人 折算后的 基金份额 ＝5,000 ×0.91562617 ＝4,578



（四）基金 份额折算 的结果 
根据《基金 合同》和 《招募说 明书》的 有关规定 ， 本 基金管理人 确定 2007 年 1 月 10
日为基金份额 折 算 日 。 当 日 上 证 红 利 指 数 收 盘 值 为 2074.803 点 ， 基 金 资 产 净 值 为
3,022,309,942.98 元，折算 前基金份 额总额 为 2,222,985,094 份 ，折算前 基金份额 净值为
1.360 元。 
根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 0.65527799 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
1,456,675,703 份， 折算后基 金份额净 值为 2.075 元。 
本基金管理 人已根据 上述折算 比例，对 各基金份 额持 有人认购的 基金份额 进行了折 算 ，
并由中国证 券登记结 算有限责 任公司上 海分公司 于 2007 年 1 月 11 日进行 变更登记 。 折算后
的基金份额 采取 四舍 五入的方 法保留到 整数位。 投资 者可以自 2007 年 1 月 12 日 起在其上
海证券账户 指定的销 售机构查 询折算后 其持有的 基金 份额。 
本基金管理 人和基金 托管人已 根据折算 后的基金 份额 总额进行了 相应的会 计处理， 并互
相核对。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
40 
九、基金份额的交易



（一）基金 份额 上市



基金合同生 效后， 具 备下列条 件的， 基 金管理人 可依 据 《上海证 券交易所 证券投资 基金
上市规则》 ，向上海 证券交易 所申请 基 金份额 上 市：



1、基金募集 金额（含 募集股票 市值）不 低于 2 亿元 ；



2、基金份额 持有人不 少于 1,000 人；



3、《上海证 券交易所 证券投资 基金上 市 规则》 规定 的其他条件 。



基金上市前 ， 基金管 理人应与 上海证券 交易所签 订上 市协议书。 基金获准 在上海证 券交
易所上市的 ，基金管 理人应在 基金上市 日前至少3 个 工作日发布 基金上市 交易公告 书。



（二）基金 份额的上 市交易



本基金基金 份额在上 海证券交 易所的上 市交易需 遵照 《上海证 券交易 所交易规 则》 、 《上
海证券交易 所证券投 资基金上 市规则》 、 《上 海证券 交易所交易 型开放式 指数基金 业务实施
细则》等有 关规定， 包括但不 限于：



1、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 工作日 基金 份额净值；



2、本基金实 行价格涨 跌幅限制 ，涨跌幅 比例为 10% ， 自上市首日 起实行；



3、本基金买 入申报数 量为 100 份或其整 数倍， 不足 100 份的部分 可以卖出 ；



4、本基金申 报价格最 小变动单 位为 0.001 元；



5、本基金可 适用大宗 交易的相 关规则。



（三）基金 份额参考 净值的计 算与公告



基金管理人 在每一交 易日开市 前向上海 证券交易 所提 供当日的申 购、 赎回 清单， 上 海证
券交易所在 开市后根 据申购、 赎回清单 和组合证 券内 各只证券的 实时成交 数据， 计 算并发布
基金份额参 考净值（IOPV ）， 供 投资人 交易、申 购、 赎回基金份 额时参考 。



1、 基金份额 参考净值 计算公式 为：



基金份额参 考净值 ＝ （申购、 赎回清单 中必须用 现金 替代的替代 金额＋申 购、 赎回 清单中可
以用现金替代成份证 券的数量与最 新成交价相乘 之和+申购、赎回清单中禁 止用现金替代 成
份证券的数量与最新 成交价相乘之 和＋申购、赎 回清 单中的预估现金部分 ）/最小申购、 赎
回单位对应 的基金份 额。



2、 基金份额 参考净值 的计算以 四舍五入 的方法 保留 小数点后 3 位。



3、 上海证券 交易所可 以调整基 金份额参 考净值 计算 公式，并予 以公告。 
（四）基金 份额上市 的情况 
1、基金上市交易的核 准机构和核准 文号：上海证 券 交易所《关于上证红 利交易型开放 式指
数证券投资 基金上市 交易及申 购赎回的 通知》上 证债 字[2007]4 号。 
2、上市交易 日期：2007 年 1 月18 日。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
41



3、上市交易 的证券交 易所：上 海证券交 易所。 
4、基金二级 市场交易 简称：红 利 ETF 。 
5、二级市场 交易代码 ：510880 。 
投资者在上 海证券交 易所各会 员单位证 券营业部 均可 参与基金二 级市场交 易。 
6、基金申购 、赎回简 称：红利 申赎。 
7、申购、赎 回代码：510881。 
投资者只能 通过指定 的代办证 券公司 （一级 交易商） 参与基金申 购、 赎回。 一级交 易商
名单详见本 招募说明 书及基金 管理人相 关公告。 
8、本次上市 交易份额 ：1,456,675,703 份。 
9、未上市交易份额的 流通规定：本 基金上市交易 后 ，所有的基金份额均 可进行交易， 不存
在未上市交 易的基金 份额。 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
42 
十 、基金份额的申购与赎回 
（一）申购 与赎回办 理的场所 
投 资人 应当 在申 购赎 回代理 券商 的营 业场 所按 申购赎回 代理 券商 提供 的方 式办理 基 金
的申购和赎 回。



本基金管理 人将在开 始申购、 赎回业务 前公告申 购赎 回代理券商 的名单。 并可依据 实际
情况增加或 减少申购 赎回代理 券商。 
（ 二）申购 与赎回办 理的时间 
1、开放日及 开放时间 
投资人可办 理申购、 赎回等业 务的开放 日为上海 证券 交易所的交 易日， 开 放时间为 上午
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 。在此时 间之外不 办理 基金份额的 申购、赎 回。



若上海证券 交易所变 更交易时 间或出现 其他特殊 情况 ， 基金管理 人可对开 放日、 开 放时
间进行相应 的调整并 公告。



2、申购与赎 回的开始 时间 
本基金在基 金份额折 算日之后 、 基金上 市交易之 前可 开始办理申 购。 但在 基金申请 上市
期间，基金 可暂停办 理申购。



本基金自基 金合同生 效日后不 超过 3 个 月的时间 起开 始办理赎回 。



基金管理人 应于申购 开始日、 赎回开始 日前至 少 3 个 工作日在至 少一种中 国证监会 指定
的信息披露 媒体公告 。



本基金的申 购与赎回 自 2007 年 1 月 18 日开始办 理。 
（三）申购 和赎回的 数额限制



投资人申购 、赎回的 基金份额 需为最小 申购、赎 回单 位的整数倍 。



本基金最小 申购、赎 回单位 为 50 万份 ，基金 管理人 有权对其进 行更改， 并在更改 前至
少 3 个工作 日在至少 一种中国 证监会指 定的信息 披露 媒体公告。 
（ 四）申购 与赎回的 原则 
1、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式，即 申购 和赎回均以 份额申请 。



2、本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。



3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。



4、申购、赎 回应遵守 《上海证 券交易所 交易型 开放 式指数基金 业 务实施 细则》的 规定。



5、基金管理人在不损 害基金份额持 有人权益的情 况 下可更改上述原则。 基金管理人最 迟须
于新规则开 始实施日 前 3 个工 作日在至 少一种中 国证 监会指定的 信息披露 媒体公告 。 
（ 五）申购 与赎回的 程序 
1、申购和赎 回申请的 提出



投资人 须按 申购赎回 代理券商 规定的手 续， 在开放 日 的开放时间 提出申购、 赎 回的申请 。上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
43



投资人 申购 本基金时 ， 须根据 申购、 赎 回清单备 足相 应数量的股 票和现金 。 投资人 提交赎回
申请时，必 须持有足 够的基金 份额余额 和现金。



2、申购和赎 回申请的 确认与通 知



基金投资人 申购、 赎 回申请在 受理当日 进行确认。如 投资人 未能 提供符合 要求的申 购对
价， 则申购 申请失败 。 如 投资 人 持有的 符合要 求的基 金份额不足 或未能根 据要求准 备足额的
现金， 或本 基金投资 组合内不 具备足额 的符合要 求的 赎回对价， 则赎回申 请失败。 投资人 可
在申请当日 通过其办 理申购、 赎回的销 售网点查 询确 认情况。



3、申购和赎 回的清算 交收与登 记



投资人 T 日 申购、 赎 回成功后 ， 登记结 算机构 在 T 日 收市后为 投 资人 办理 基金份额 与组
合证券的清 算交收以 及现金替 代等的清 算， 在 T+1 日 办理现金替 代等的交 收以及现 金差额的
清算， 在T+2 日办理 现金差额 的交收， 并将结果 发送 给申购赎回 代理券商 、 基金管 理人和基
金托管人。 如果登记 结算机构 在清算交 收时发现 不能 正常履约的 情形， 则 依据 《中 国证券登
记结算有限 责任公司 交易型开 放式指数 基金登记 结算 业务实施细 则》的有 关规定进 行处理。



登记结算机 构可在法 律法规允 许的范围 内， 对清 算交 收和登记的 办理时间 、 方式进 行调
整，并最迟 于开始实 施前 3 个 工作日在 至少一种 中国 证监会指定 的信息披 露媒体公 告。 
（六）申购 、赎回的 对价、费 用及价格



1、申购对价是指 投资 人 申购基金份 额时应交付的 组 合证券、现金替代、 现金差额及其 他对
价。 赎回对 价是指 投 资人 赎回 基金份额 时， 基金 管理 人应交付给 赎回人 的 组合证券 、 现金替
代、 现金差额及 其他对价。 申购对价、 赎 回对价 根据 申购、 赎回清单 和 投资人 申购、 赎回 的
基金份额数 额确定。



2、T 日的基 金份额净 值在当 天收市后 计算，并 在 T+1 日公告， 计算公式 为计算日 基金资产
净值除以计 算日发售 在外的基 金份额总 数。 如遇 特殊 情况， 可以 适当延迟 计算或公 告， 并报
中国证监会 备案。



3、 申购对价、赎回对 价根据申购、 赎回清单和投 资 人申购、赎回的基金 份额数额确定 。申
购、 赎回清单由 基金管 理人编制。T 日的申购、 赎回清 单在当日上 海证券交 易所开市 前公告。 
4、 投资 人 在申购 或赎回基 金份额时 ， 申 购赎回代 理 券 商可按照 0.5% 的标准 收取佣金 ， 其 中
包含证券交 易所、登 记结算机 构等收取 的相关费 用。



（七）申购 、赎回清 单的内容 与格式



1、 申购、赎 回清单的 内容



T 日申购、 赎回 清单公告 内容包括 最小申购、 赎回单 位所对应的 组合证券 内各成份 证券
数据、现金 替代、T 日预估现 金部分、T-1 日现 金差 额、基金份 额净值及 其他相关 内容。



2、 组合证券 相关内容



组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购、 赎回清单 将公告最 小申
购、赎回单 位所对应 的各成份 证券名称 、证券代 码及 数量。


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
44



3、 现金替代 相关内容



现金替代是 指申购、 赎 回过程 中， 投资 人 按基金 合同 和招募说明 书的规定 ， 用于替 代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。



1） 现金替代分 为 3 种类 型： 禁止现 金替代 （标 志为 “ 禁止”） 、 可以现 金替代 （标 志为 “ 允
许 ”）和必 须现金替 代（标志 为 “必须 ”）。



禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。



可 以现 金替 代是 指在 申购基 金份 额时 ，允 许使 用现金作 为全 部或 部分 该成 份证券 的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。



必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。



2）可以现金 替代



①适用情形 ： 可以现 金替代的 证券一般 是由于 停牌等 原因导致 投 资人 无法 在申购时 买入的证
券。



②替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代金 额的 计算公式为 ：



替代金额＝ 替代证券 数量×该 证券 参考 价格×（1＋ 现金替代溢 价比例）



其中， “参考 价格 ” 的确定原 则为：



（i）该证券 正常交易 时，采用 最新成交 价；



（ii ）该证券正常 交易中 出现涨停/ 跌 停时，采 用涨停/ 跌停价格。 
（iii ）该证 券停牌且 当日有成 交时，采 用最新 成交 价；



（iv） 该证 券停牌且 当日无成 交时， 采 用前一交 易日 收盘价 （考 虑当日的 除权除息 等 因素）。



如果上海证 券交易所 参考价格 确定原则 发生变化 ， 以 上海证券交 易所通知 规定的参 考价
格为准。 
参考基金份 额净值目 前为最新 基金份额 参考净值 ， 如 果上海证券 交易所参 考基金份 额净
值计算方式 发生变化 ，以上海 证券交易 所通知规 定的 参考基金份 额净值为 准。 
收取现金替 代溢价的 原因是， 对于使用 现金替代 的证 券， 基金管 理人需在 证券恢复 交易
后买入， 而 实际买入 价格加上 相关交易 费用后与 申购 时的最新价 格可能有 所差异。 为便于操
作， 基金管理人 在申购、 赎回 清单中预 先确定现 金替 代溢价比例， 并 据此收取 替代金额。 如
果 预先 收取 的金额 高于 基金购 入该 部 分 证券的 实际 成本 ，则 基金 管理人 将退 还多收 取的 差
额； 如果预 先收取的 金额低于 基金购入 该部分证 券的 实际成本， 则基金管 理人将向 投资人 收
取欠缺的差 额。



③替代金额 的处理程 序



T 日，基金管 理人在 申购、赎 回清单中 公布现金 替代 溢价比例， 并据此收 取替代金 额。



在T 日后被 替代的成 份证券有 正常交易 的 2 个交 易日 （简称为 T+2 日） 内 ， 基金管 理人
将以收到的 替代金额 买入被替 代的部分 证券。



T＋2 日日终，若已购 入全部被替代 的证券，则以替 代金额与被替代证券 的实际购入成上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
45



本 （包括买入价 格与交易 费用） 的差额， 确 定基金应 退还 投资人 或投资人 应补交的 款项； 若
未能购入全 部被替代 的证券， 则以替代 金额与 所购入 的部分被替 代证券实 际购入成 本加上按
照 T+2 日收 盘价计算 的未购入 的部分被 替代证券 价值 的差额， 确 定基金应 退还 投资 人 或投资
人 应补交的 款项。



特例情况： 若自 T 日 起，上海 证券交易 所正常 交易日 已达到 20 日而该证 券正常交 易日
低于 2 日， 则以替代 金额与所 购入的部 分被替 代证券 实际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价
计 算的 未购 入的部 分被 替代证 券价 值的 差额， 确定 基金 应退 还 投 资人 或 投资 人 应补 交的 款
项。 
若现金替代 日（T 日） 后至 T+2 日 （若在 特例情况 下 ，则为 T 日起 第 20 个交 易日） 期
间发生除息、 送 股 （转增） 、 配股 以及由于 股权分置 改革 等发生 的 权益变 动， 则进行相 应调
整。



T+2 日后第 1 个 工作日（ 若在特例 情况下 ，则为 T 日 起第 21 个交易 日）， 基金管理 人
将应退款和 补款的明 细及汇总 数据发送 给相关申 购赎 回代理券商 和基金托 管人， 相 关款项的
清算交收将 于此后 3 个工作日 内完成。



④替代限制 ： 为有效 控制基金 的跟踪偏 离度和跟 踪误 差， 基金管 理人可规 定 投资人 使用可以
现金替代的 比例合计 不得超过 申购基金 份额资产 净值 的一定比例 。 现金替 代比例的 计算公式
为：



现金替代比 例（%）＝



?
?
n
i 1
第 i 只替代 证券的数 量×该证 券 参考价格


×100%



申购基金份 额×基金 份额参考 净值（IOPV ）


 
 
3）必须现金 替代



①适用情形 ：必须现 金替代的 证券一般 是由于标 的指 数调整，即 将被剔除 的成份证 券。



②替代金额 ： 对于必 须现金替 代的证券 ， 基金管 理人 将在申购、 赎回清单 中公告替 代的一定
数量的现金 ， 即 “固 定替代金 额 ” 。 固 定替代金 额的 计算方法为 申购、 赎 回清单中 该证券的
数量乘以其T 日预计 开盘价。



4、 预估现金 部分相关 内容



预 估现 金部 分是 指为 便于计 算基 金份 额参 考净 值及申购 赎回 代理 券商 预先 冻结申 请 申
购、赎回的 投资人 的 相应资金 ，由基金 管理人计 算的 现金数额。



T 日申购、赎 回清单 中公告 T 日预估现 金部分。 其计 算公式为：



T 日预估现 金部分＝T-1 日最 小申购、 赎回单 位的基 金资产净值 －（申购 、赎回清 单中
必 须用 现金 替代的 固定 替代金 额＋ 申购 、赎回 清单 中可 以用 现金 替代成 份证 券的数 量与 T
日预计开盘 价相乘之 和+申购、 赎回清单 中禁止 用现 金替代成份 证券的数 量与 T 日预计开 盘
价相乘之和 ）


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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其中，T 日 预计开盘 价主要根 据上海证 券交易 所提供 的标的指数 成份证券 的预计开 盘价
确定。 另外， 若T 日为基 金分红除 息日， 则 计算公式 中的 “T-1 日最 小申 购、 赎回单 位的基
金资产净值 ” 需扣减 相应的收 益分配数 额。预估 现金 部分的数值 可能为正 、为负或 为零。



5、 现金差额 相关内容



T 日现金差额 在 T+1 日的申购 、赎回清 单中公告 ，其 计算公式为 ：



T 日现金差 额＝T 日 最小申购 、赎回单 位的基 金资产 净值－（申 购、赎回 清单中必 须用
现金替代的 固定替代 金额＋申 购、 赎回 清单中 可以用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日收盘价
相乘之和+申 购、赎回 清单中禁 止用现金 替代成 份证 券的数量与T 日收盘 价相乘之 和）



T 日投资人 申 购、 赎回基 金份额时， 需 按 T+1 日公告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算交
收。



现金差额的 数值可能 为正、 为负或 为零。 在 投资 人 申 购时， 如现金差 额为正数， 则 投资人 应
根据其申购 的基金份 额支付相 应的现金 ， 如现金 差额 为负数， 则 投资人 将 根据其申 购的基金
份额获得相 应的现金 ； 在 投资 人 赎回时 ， 如现金 差额 为正数， 则 投资人 将 根据其赎 回的基金
份额获得相 应的现金 ， 如现金 差额为负 数， 则 投资人 应根据其赎 回的基金 份额支付 相应的现
金。



6、 申购、赎 回清单的 格式



申购、赎回 清单的格 式举例如 下：



基本信息



最新公告日 期 2010-11-16 
基金名称 上证红利 交 易型开放 式指数基 金 
基金管理公 司名称 华泰柏瑞基金 管理有 限公司 
一级市场基 金代码 510881 
 
2010 年11 月16 日信息内容



现金差额（ 单位:元）


2400.09 -575.33 
最小申购、 赎回 单位资产 净值 （单位: 元）


1136052.09 1128385.67 
基金份额净 值（单位: 元）


2.272 2.257 
 
2010 年11 月17 日信息内容



预估现金部 分（单位: 元）


2400.09 
现金替代比 例上限


55.0% 
是否需要公 布 IOPV


是 
最小申购、 赎回单位 （单位:份）


500000 
申购、赎回 的允许情 况


允许申 购和 赎回 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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成份股信息内容



 
股票代码


股票简称 股票数量


现金替代标 志 现金替代溢 价比例


固定替代金 额



600005 武钢股份 4500 允许 10.0%



600006 东风汽车 1200 允许 10.0%



600008 首创股份 1600 允许 10.0%



600010 包钢股份 3700 允许 10.0%



600011 华能国际 3900 允许 10.0%



600015 华夏银行 4300 允许 10.0%



600019 宝钢股份 7600 允许 10.0%



600022 济南钢铁 1800 允许 10.0%



600026 中海发展 900 允许 10.0%



600028 中国石化 6000 允许 10.0%



600033 福建高速 2000 允许 10.0%



600064 南京高科 500 允许 10.0%



600066 宇通客车 500 允许 10.0%



600087 长航油运 1400 允许 10.0%



600096 云天化 400 允许 10.0%



600098 广州控股 900 允许 10.0%



600102 莱钢股份 400 允许 10.0%



600126 杭钢股份 500 允许 10.0%



600153 建发股份 1900 允许 10.0%



600177 雅戈尔 1600 允许 10.0%



600196 复星医药 1400 允许 10.0%



600210 紫江企业 1700 允许 10.0%



600236 桂冠电力 1300 允许 10.0%



600270 外运发展 500 允许 10.0%



600309 烟台万华 1200 允许 10.0%



600348 国阳新能 1700 允许 10.0%



600350 山东高速 1000 允许 10.0%



600428 中远航运 900 允许 10.0%



600497 驰宏锌锗 700 允许 10.0%



600500 中化国际 1000 允许 10.0%



600533 栖霞建设 900 允许 10.0%



600548 深高速 400 允许 10.0%



600588 用友软件 500 允许 10.0%



600598 北大荒 1000 允许 10.0%



600621 上海金陵 600 允许 10.0%



600626 申达股份 500 允许 10.0%



600641 万业企业 600 允许 10.0%



600642 申能股份 2700 允许 10.0%



600664 哈药股份 1100 允许 10.0%


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
48



600754 锦江股份 300 允许 10.0%



600779 水井坊 500 允许 10.0%



600886 国投电力 900 允许 10.0%



600997 开滦股份 900 允许 10.0%



601006 大秦铁路 8600 允许 10.0%



601328 交通银行 30100 允许 10.0%



601398 工商银行 21200 必须


106000.00 
601666 平煤股份 1300 允许 10.0%



601699 潞安环能 700 允许 10.0%



601939 建设银行 13900 允许 10.0%



601988 中国银行 10200 允许 10.0%



 
（八）暂停 申购、赎 回的情形



在如下情况 下，基金 管理人可 以暂停接 受 投资人 的申 购、赎回申 请：



1、 不可抗力 导致基金 无法接受 申购、赎 回；



2、 上海证券 交易所决 定临时停 市，导致 基金管 理人 无法 计算当 日基金资 产净值；



3、 基金管理 人开市前 未公布申 购、赎回 清单； 
4、 法律法规 、上海证 券交易所 规定 或中 国证监 会认定 的其他情 形。



在发生暂停 申购或赎 回的情形 之一时， 本基金的 申购 和赎回可能 同时暂停 。



发生上述情 形之一的 ， 基金管 理人应当 在当日报 中国 证监会备案 ， 并及时 公告。 已 接受
的赎回申请， 基 金管理人 应当足额 兑付。 在暂停 申购 、 赎回的情况消 除时， 基金管 理人应及
时恢复申购 、赎回业 务的办理 并予以公 告。



（九）集合 申购与其 他服务



在条件允许 时， 基金 管理人可 开放集合 申购， 即 允许多 个 投资人 集 合其持有 的组合证 券，
共同 构成最 小申购、 赎回单位 或其整数 倍，进行 申购 。



在条件允许 时， 基金 管理人也 可采取其 他合理的 申购 方式， 并于 新的申购 方式开始 执行
前的至少三 个工作日 予以公告 。 
基金管理人 指定的代 理机构可 依据基金 合同开展 其他 服务， 双方 需签订书 面委托代 理协
议，并报中 国证监会 备案。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
49 
十一 、基金的投资 
（一）投资 目标 
本基金的主 要投资目 标是紧密 跟踪标的 指数，追 求跟 踪偏离度和 跟踪误差 的最小化 。 
（二）投资 范围以及 投资比例 
本基金以标 的指数成 份股、 备 选成份股 为主要投 资对 象， 指数化 投资比例 即投资于 指数
成份股、备选成份股 的资产比例不 低于基金资 产净 值 的 95％，如因标的 指数成份股调 整、
基金份额申 购、 赎回 清单内现 金替代、 现金差额 等因素 导致基金投 资比例不 符合上述 标准的，
基金管理人 将在 10 个交易日 内进行调 整。同 时为更 好地实现投 资目标， 本基金也 可少量投
资于新股、 债券及中 国证监会 允许基金 投资的其 他金 融工具， 该 部分资产 比例不高 于基金资
产净值的 5％。 
（三）投资 理念 
 本基金的投 资管理将 遵循指数 化投资理 念， 以 反 映上 海证券市场 现金股息 率高、 分 红稳
定的股票整 体 收益状况 的上证 红利指数 作为标的 指数 ， 通过完全 复制的被 动式投资 管理实现
跟踪偏离度 和跟踪误 差的最小 化， 为 投 资人 带来 良好 的长期投资 回报的同 时， 满足 投资人 多
样化的投资 需求。 
（四）投资 策略 
本基金主要 采取完全 复制法， 即完全按 照标的 指数的 成份股组成 及其权重 构建基金 股票
投资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 动进 行相应调整 。 但在因 特殊情况 （如流动
性不足） 导 致无法获 得足够数 量的股票 时， 基 金管理 人将运用其 他合理的 投资方法 构建本基
金的实际投 资组合， 追求尽可 能贴近目 标指数的 表现 。 
特殊情况主要是指 在 标的指数 成份股发生变动、增发/ 配股等公司行为导致 成份股的构
成及权重发 生变化 时 ， 由于交 易成本、 交易制度 、 个 别成份股停 牌或者流 动性不足 等原因导
致基金无法 及时完成 投资组合 的同步调 整， 基 金管理 人 需要采用 其他合理 的投资方 法构建尽
可能贴近目 标指数的 基金组合 。 
在法律法规 许可时， 基金管理 人可运用 股票期货 、 期 权等相关金 融衍生工 具， 以提 高投
资效率，更 好达到本 基金的投 资目标。 
基金管理人 运用上述 金融衍生 工具必须 是出于追 求基 金充分投资 、 减少交 易费用、 降低
跟踪误差的 目的，不 得将之应 用于投机 目的，或 用作 杆杠工具放 大基金的 投资。 
本基金投资 于股票期 货、期权 等相关金 融衍生工 具必 须经过投资 决策委员 会的批准 。 
1、 决策依据 
有关法律、 法规、 基 金合同和 标的指数 的相关 规定是 基 金管理人 运用基金 财产的决 策依
据。 
2、 投资管理 体制 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
50



本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 团队制。 投 资决策委 员会负责 决定
有关指数重 大调整的 应对决策 、 其他重 大组合调 整决 策以及重大 的单项投 资决策； 基金经理
决定日常指 数跟踪维 护过程中 的组合构 建、调整 决策 以及每日申 购、赎回 清单的编 制决策。 
3、 投资 程序 
研究、 决策、 组合 构建、 交易、 评 估、 组合维 护的有 机配合共同 构成了本 基金的投 资管
理程序。严 格的投资 管理程序 可以保证 投资理念 的正 确执行，避 免重大风 险的发生 。 
1）研究：依托公司整 体研究平台， 金融工程小组 整 合外部信息 以及券商 等外部研究力 量的
研究成果开 展指数跟 踪、 成份 股公司行 为等相关 信息 的搜集与分 析、 流动 性分析、 误差及其
归因分析等 工作，撰 写研究报 告，作为 基金投资 决策 的重要依据 。 
2）投资决策：投资决 策委员会依据 金融工程小组 提 供的研究报告，定期 召开或遇重大 事项
时召开投资 决策会议 ， 决策相 关事项。 基金经理 根据 投资决策委 员会的决 议， 每日 进行基金
投资管理的 日常决策 。 
3）组合构建：根据标 的指数，结合 研究报告，基 金 经理以完全复制指数 成份股权重方 法构
建组合。 在 追求跟踪 误差和偏 离度最小 化的前提 下， 基金经理将 采取适当 的方法， 以降低买
入成本 、控 制投资风 险。 
4）交易执行 ：集中交 易室负责 具体的交 易执行 ，同 时履行一线 监控的职 责。 
5） 投资绩效 评估： 金融工程 小组定期 和不定期 对基金 进行投资绩 效评估， 并提供相 关报告。
绩效评估能 够确认组 合是否实 现了投资 预期、 组 合误 差的来源及 投资策略 成功与否 ， 基金经
理可以据此 检讨投资 策略，进 而调整投 资组合。 
6） 组合监控与调 整： 基金经 理将跟踪 标的指数 变动， 结合成份股 基本面情 况、 流动性状 况、
基 金申 购和 赎回的 现金 流量情 况以 及组 合投资 绩效 评估 的结 果， 对投资 组合 进行监 控和 调
整，密切跟 踪标的指 数。 
基 金管 理人 在确 保基 金份额 持有 人利 益 的 前提 下有权根 据环 境变 化和 实际 需要对 上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。 
（五）投资 组合管理 
为达到紧密 跟踪标的 指数的投 资目标， 本基金将 以全 部或接近全 部的基金 资产， 按 照标
的指数的权 重比例分 散投资于 各成份股 。 正常情 况下 ， 本基金的 股票投资 不低于基 金资产净
值的 95% 。 本基金 将在基金 合同生效 之日起 3 个月内 达到这一投 资比例 。 此后 ， 如因 标的指
数成 份股调 整、 基金 申购或赎 回带来现 金等因素 导致 基金不符合 这一投资 比例的， 基金管理
人将在 10 个 交易日内 进行调整 。 
正常情况下 本基金将 采用完全 复制法， 严格按目 标指 数 的个股权 重构建投 资组合。 但在
少数特殊情 况下基金 经理将配 合使用优 化方法作 为完 全复制法的 补充， 以 更好达到 复制指数
的目标。 
1、 投资组合 的建立 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
51



基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为 3 步： 确定 目标组合、 确定建仓 策略和逐 步调
整。 
1）确定目标 组合：基 金管理人 根据完全 复制成 份股 权重的方法 确定目标 组合。 
2）确定建仓 策略：基 金经理根 据对成份 股流动 性的 分析，确定 合理的建 仓策略。 
3）逐步调整：通过完 全复制法最终 确定目标组合 之 后，基金经理在规定 时间内采用适 当的
手段调整实 际组合直 至达到跟 踪指数要 求。 
本基金跟踪 标的指数 的投资组 合资产不 低于基金 资产 净值的 95% 。 本基金 将在基金 合同
生效之日起3 个月的 时间内达 到这一投 资比例。 此后 ， 如因标的 指数成份 股调整、 基金申购
或赎回带来 现金等因 素导致基 金不符合 这一投资 比例 的， 基金管 理人将在 合理期限 内进行调
整。 
2、 每日投资 组合管理 
1）成份股公司行为信 息的跟踪与分 析：跟踪标的 指 数成份股公司行为（ 如：股本变化 、分
红、 停牌、 复牌等） 信息， 以 及成份股 公司其他 重大 信息， 分析 这些信息 对指数的 影响， 进
而进行组合 调整分析 ，为投资 决策提供 依据。 
2） 标的指数 的跟踪与 分析： 跟踪标的 指数编制 方 法的 变化， 确定 指数变化 是否与预 期一致，
分析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投资决 策提 供依据。 
3）每日申购 赎回情况 的跟踪与 分析：跟 踪本基 金申 购和赎回信 息，分析 其对组合 的影响。 
4）组合持有证券、现 金头寸及流动 性分析：基金 经 理分析实际组合与目 标组合的差异 及其
原因，并进 行成份股 调整的流 动性分析 。 
5）组合调整：①利用 数量化分析模 型，找出将实 际 组合调整到目标组合 的最优方案， 确定
组合交易计 划。 ②如 发生成份 股变动、 成份股公 司合 并及其他重 大事项， 应提请投 资决策委
员会召开会 议，决定 基金的操 作策略。 ③调整组 合， 达到目标组 合 的持仓 结构。 
6）以 T-1 日指数成 份股构成 及其权重 为基础， 考虑 T 日将会发 生的上市 公司变动 等情况，
设计 T 日申 购、赎回 清单并公 告。 
3、 定期投资 组合管理 
1）每月 
每月末， 根 据基金合 同中基金 管理费、 基金托管 费等 的支付要求 ， 及时检 查组合中 现金
的比例，进 行支付现 金的准备 。 
每月末， 在基金 经理会议 上对投资 操作、 组合、 跟踪 误差等进行 分析。 分析最 近基金组
合与标的指 数间的跟 踪偏离度 情况，找 出未能有 效控 制较大偏离 的原因。 
每月末， 公 司投资决 策委员会 对基金的 操作进行 指导 与决策。 基 金经理根 据公司投 资决
策委员会的 决策开展 下一阶段 的 工作。 
2）每年（标 的指数调 整周期） 
根据标的指 数的编制 规则及调 整公告， 基金经理 依据 投资决策委 员会的决 策， 在指 数成上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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份股调整生 效前， 分 析并确定 组合调整 策略， 尽量减 少变更成份 股带来的 跟踪偏离 度和跟踪
误差。 
4、 投资绩效 评估 
1）每日，基 金经理分 析基金的 跟踪偏离 度。 
2）每月末， 金融工程 小组对本 基金的运 行情况 进行 量化评估。 
3）每月末，基金经理 根据评估报告 分析当月的投 资 操作、组合状况和跟 踪误差等情况 ，重
点分析基金 的偏离度 和跟踪误 差产生原 因、 现金 控制 情况、 标的 指数成份 股调整前 后的操作、
以及成份股 未来可能 发生的变 化等 。 
在 正常 市场 情况 下， 本基金 日均 跟踪 偏离 度 （ 剔除成份 股分 红因 素） 的绝 对值不 超 过
0.1% ，年跟踪误差不 超过 2%。如 因指数编制规则 调 整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪 误
差超过上述 范围，基 金管理人 应采取合 理措施避 免跟 踪偏离度、 跟踪误差 进一步扩 大。 
（六）标的 指数 
本基金的标 的指数为 上证红利 指数。 
如果上海证 券交易所 变更或停 止上证红 利指数的 编制 及发布、 或 上证红利 指数由其 他指
数替代、 或 由于指数 编制方法 等重大变 更导致上 证红 利指数不宜 继续作为 标的指数 ， 或证券
市场有其他 代表性更 强、 更适 合投资的 指数推出 时， 本基金管理 人可以依 据 维护投 资人合法
权益的原则， 就 基金标的 指数的更 换提交基 金份额 持 有人大会表 决， 并在表决 通过之日 起 5 
日内报中国 证监会备 案且在指 定媒体上 发布公告 。 
（ 七）业绩 比较基准 
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 本 基金标的 指数 变更的， 业 绩比较基 准随之变 更并
公告。 
（ 八）风险 收益特征 
本基金属股 票基金， 风险与收 益高于混 合基金、 债券 基金与货币 市场基金 。 本基金 为指
数型基金， 采用 完全复制 策略， 跟踪上 证红利指 数， 是股票基金 中风险较 低、 收益中等 的产
品。 同时， 本基金相 对于采用 抽样复制 的指数型 基金 而言， 其风 险和收益 特征将更 能与标的
指数保持基 本一致。 
（ 九）禁止 行为 
依照《基金 法》 ，基金 财产不得 用于下列 投资或 者活 动： 
1、 承销证券 ； 
2、 向他人贷 款或者提 供担保； 
3、 从事承担 无限责任 的投资； 
4、 买卖其他 基金份额 ，但是国 务院另有 规定的 除外 ； 
5、 向基金管 理人、 基金托管 人出资或 者买卖基 金管理 人、 基金托 管人发行 的股票或 者债券 ，
但标的指数 成份股不 受此限 ； 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
53



6、 买卖与基金管理人 、基金托管人 有控股关系的 股 东或者与基金管理人 、基金托管人 有其
他重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销期内 承销 的证券 ，但 标的指数 成份股不 受此限，
法律法规或 监管部门 另有规定 的除外 ； 
7、 从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
8、 依照法律 、行政法 规有关规 定，由中 国证监 会规 定禁止的其 他活动。 
如果法律法 规或监管 部门取消 上述限制 的，履行 适当 程序后，本 基金不受 上述限制 。 
（ 十）投资 限制 
依照《运作 办法》 ，基 金管理人 运用基金 财产进 行证 券投资，不 得有下列 情形： 
1、 基金财产参与股票 发行申购，单 只基金所申报 的 金额超过基金总资产 ，单只基金所 申报
的股票数量 超过拟发 行股票公 司本次发 行股票的 总量 ； 
2、 违反基金 合同关于 投资范围 和投资策 略等约 定； 
3、 中国证监 会规定禁 止的其他 情形。 
如果法律法 规或监管 部门取消 上述限制 的，履行 适当 程序后，本 基金不受 上述限制 。 
（十 一）基 金管理人 代表基金 行使股东 权利的处 理原 则及方法 
1、 不谋求对 所投资公 司的控股 或者直接 管理； 
2、 所有参与行为均应 在合法合规和 维护基金份额 持 有人利益的前提下进 行，并谋求基 金资
产的保值和 增值。 
（十二） 基 金投资组 合报告 
投资组合报 告截止日 为 2015 年 3 月 31 日。 
1、 报告期 末基金资 产组合情 况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资 产的比
例（%） 
1 权益投资 1,064,660,836.21 99.81 
 其中：股票 1,064,660,836.21 99.81 
2 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产 支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品 投资 - - 
5 买入返售金 融资产 - - 
 
其中： 买断式回 购的买入 返
售金融资产 
- - 
6 
银行存款和 结算备付 金合
计 
1,891,991.00 0.18 
7 其他资产 164,822.62 0.02 
8 合计 1,066,717,649.83 100.00 
注： 上述股 票投资包 括可退替 代款估值 增值。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
54



2、报告期末 按行业分 类的股票 投资组 合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采掘业 97,977,352.94 9.19 
C 制造业 351,278,181.72 32.97 
D 
电力、热力 、燃气 及水生
产和供应业 
148,569,944.10 13.94 
E 建筑业 21,796,529.72 2.05 
F 批发和零售 业 55,177,067.40 5.18 
G 交通运输 、仓储和 邮政 业 117,598,534.62 11.04 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输 、软 件和 信息技
术服务业 
- - 
J 金融业 272,253,585.71 25.55 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 
水利、环 境和公共 设施管
理业 
9,640.00 0.00 
O 
居民服务 、修理和 其他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 1,064,660,836.21 99.91 
注：上述股 票投资组 合不包括 可退替代 款估值增 值。 
 
 
3、报告期末 按公允 价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票投资 明细 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
55



序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 
占基金资
产净值比
例（％） 
1 600507 方大特钢 10,535,902 73,119,159.88 6.86 
2 601010 文峰股份 1,876,771 55,177,067.40 5.18 
3 600177 雅戈尔 2,000,220 37,864,164.60 3.55 
4 600397 安源煤业 4,316,976 32,938,526.88 3.09 
5 600660 福耀玻璃 1,750,748 29,290,014.04 2.75 
6 601988 中国银行 6,523,816 28,574,314.08 2.68 
7 601398 工商银行 5,335,997 25,932,945.42 2.43 
8 600795 国电电力 5,890,166 25,622,222.10 2.40 
9 600000 浦发银行 1,621,322 25,600,674.38 2.40 
10 601288 农业银行 6,914,639 25,376,725.13 2.38 




 
4、 报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合 
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。 
 
5、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 债券投资 明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。 
 
6、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 
7、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 权证投资 明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。 
8、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 
9、 投资组合 报告附注 
1）报告期内 本基金投 资的前十 名证券中 ，雅戈 尔（600177 ）的发 行主体 于 2015 年2
月 16 日由于 在 2015 年1 月 27 日发布 的 2014 年 年度 业绩预告中 披露的关 于 2014 年 度出售
中信证券等 可供出售 金融资产 的事项， 未履行股 东大 会审议程序 ， 也未在 出售资产 产生的利
润达到上年 度归属于 母公司股 东净利润 的 10%时 履行 信息披露义 务发布， 被上海 证券交易 所
出具《关于 对雅戈尔 集团股份 有限公司 和有关责 任人 予以监管关 注的决定》 （上证公 监函
〔2015 〕0009 号） 。 
对该股票投 资决策程 序的说明 ： 本基金 采用完全 复制 法， 按照成 份股在上 证红利指 数中上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
56



的基准权重 构建指数 化投资组 合，并根 据标的指 数成 分股及其权 重的变化 进行相应 的调整。
指数投资部 根据上述 投资策略 将该股票 纳入基金 投资 对象备选库 并进行投 资。 
2） 基金投资 的前十名 股票中， 没有投资 于超出 基金 合同规定备 选股票库 之外的。 
3） 其他资产 构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 35,170.71 
2 应收证券清 算款 129,275.06 
3 应收股利 - 
4 应收利息 376.85 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 164,822.62 
4） 报告期末 持有的处 于转股期 的可转换 债券明 细 
注：无。



 
5） 报告期末 前十名股 票中 不 存 在流通受 限情况 。 
注：截至本 报告期末 ，本基金 前十名股 票中不存 在流 通受限的情 况。 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
57 
十 二、基金的 业绩 
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产， 但不 保证基金 一定
盈利。 基金 的过往业 绩并不代 表其未来 表现。 投 资有 风险， 投资 者在做出 投资决策 前应仔细
阅读本基金 的招募说 明书。



下述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计 入费用后 实际收益 水平
要低于所列 数字。基 金的 业绩 报告截止 日为 2015 年3 月 31 日。 
1、基金份额 净值增长 率与同期 业绩比较 基准收 益率 比较



阶段



净值



增长率①



净值增
长率标准
差②



业绩比
较基准收
益率③



业绩比
较基准收
益率标准
差④



①－③


②－④ 
2006 年 19.30% 1.44% 34.03% 1.84% 
-14.73
% 
-0.40% 
2007 年 154.82% 2.67% 
160.59
% 
2.69% -5.77% -0.02% 
2008 年 -68.29% 3.18% 
-68.93
% 
3.20% 0.64% -0.02% 
2009 年 95.58% 2.16% 94.33% 2.17% 1.25% -0.01% 
2010年 -21.07% 1.45% 
-22.41
% 
1.46% 1.34% -0.01% 
2011 年 -16.83% 1.16% 
-18.47
% 
1.17% 1.64% -0.01% 
2012 年 9.63% 1.13% 7.06% 1.14% 2.57% -0.01% 
2013 年 -8.85% 1.52% 
-11.78
% 
1.53% 2.93% -0.01% 
2014 年 56.60% 1.14% 51.52% 1.15% 5.08% -0.01% 
自基金合同
生效以来 
123.23% 1.95% 
120.45
% 
1.97% 2.78% -0.02% 
自建仓完毕
起至本报告
期末 
64.14% 1.96% 41.80% 1.97% 22.34% -0.01% 
 
2、基金的收 益分配情 况 
期间 每10 份基金 份额分红 数 （ 元） 备注 
基金合同生 效日至 2006 年
年底 
-



2007 年 -



2008 年 -


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
58



2009 年 0.47 
权益登记日 为 2009 年 3 月
23 日、2009 年10 月21 日 
2010 年 0.41 
权益登记日 为 2010 年 7 月
14 日、10 月21 日 
2011 年 0.35 
权益登记日 为 2011 年 10 月
21 日 
2012 年 0.41 
权益登记日 为 2012 年 12 月
17 日 
2014 年 0.59 
权益登记日 为 2014 年 1 月
20 日 
2015 年 0.80 
权益登记日 为 2015 年 1 月
19 日 
合计 3.03



 
3、 图示自基金合同生 效以来基金份 额净值的变动 情 况，并与同期业绩比 较基准的变动 的比
较 
红利 ETF 基金累计份额 净值增长 率与 同期 业绩比较 基 准收益率的 历史走势 对比图 一 
---- 自基 金合同生 效以来至 本报告期 末
 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
59



红利 ETF 基金累计份额 净值增长 率与 同期 业绩比较 基 准收益率的 历史走势 对比图 二 
---- 自建 仓完毕日 起至本报 告期末（ 跟踪期间 ） 
 
十三、基金的财产 
（一）基金 资产总值 
本基金基金 资产总值 包括基金 所拥有的 各类有价 证券 、 银行存款 本息、 基 金的应收 款项
和其他投资 所形成的 价值总和 。 
（二）基金 资产净值 
本基金基金 资产净值 是指基金 资产总值 减去负债 后的 价值。 
（三）基金 财产的账 户 
本基金财产 以基金名 义开立银 行存款账 户， 以 基金托 管人的名义 开立证券 交易清算 资金
的结算备付 金账户， 以基金托 管人和本 基金联名 的方 式开立基金 证券账户 ， 以本基 金的名义
开立银行间 债券托管 账户。 开 立的基金 专用账户 与基 金管理人、 基金托管 人、 基金 销售机构
和登记结算 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
（四）基金 财产的保 管及处分 
1、 基金财产 由基金 管理人和 基金托管 人严格按 照法律 、 法规和基 金合同的 规定保管 和处分。 
2、本基金财 产独立于 基金管理 人及基金 托管人 的固 有财产，并 由基金托 管人保管 。 
3、基金管理人、基金 托管人因基金 财产的管理、 运 用或者其他情形而取 得的财产和收 益，
归基金财产 。 基金管 理人、 基 金托管人 可以按基 金合 同的约定收 取管理费 、 托管费 以及其他上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
60



基金合同约 定的费用 。 基金管 理人、 基 金托管人 以其 自有资产承 担法律责 任， 其债 权人不得
对基金财产 行使请求 冻结、扣 押和其他 权利。 
4、基金管理人、基金 托管人因依法 解散、被依法 撤 销或者被依法宣告破 产等原因进行 清算
的，基金财 产不属于 其清算范 围。 
5、 除依据《基金法》 、基金合同及 其他有关规定 处 分外，基金财产不得 被处分 。非因 基金
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
61 
十 四、基金财 产的估值 
（一）估值 目的



基金估值的 目的是为 了准确、 真实地反 映基金相 关金 融资产和金 融负债的 公允价值 。 开
放式基金份 额申购、 赎回价格 应按基金 估值后确 定的 基金份额净 值计算。



（二）估值 日



本基金合同 生效后， 每个交易 日对基金 财产进行 估值 。



（三）估值 对象



基金所持有 的金融资 产和金融 负债。



（四）估值 方法



1、股票估值 方法



（1）上市流 通股票的 估值



上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值； 估值日 无交易的 ， 且最近 交易
日后经 济环 境未发生 重大变化 ， 以最近 交易日的 收盘 价估值； 如 最近交易 日后经济 环境发生
了重大变化 的， 可参 考类似投 资品种的 现行市价 及重 大变化因素 ， 调整最 近交易市 价， 确定
公允价格。



（2）未上市 股票的估 值



送股、 转增 股、 配股 和公开增 发新股等 发行未上 市的 股票， 按估 值日在交 易所挂牌 的同
一股票的收 盘价估值 ； 估值日 无交易的 ， 且最近 交易 日后经济环 境未发生 重大变化 ， 以最近
交易日的收 盘价估值 ； 如最近 交易日后 经济环境 发生 了重大变化 的， 可参 考类似投 资品种的
现行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定 公允价格。



首次发行未 上市的股 票， 采用 估值技术 确定公允 价值 ， 在估值技 术难以可 靠计量的 情况
下，按成本 估值。



（3）有明确 锁定期股 票的估值



首次公开发 行有明确 锁定期的 股票， 同 一股票在 交易 所上市后， 按交易所 上市的同 一股
票的收盘价 估值； 非 公开发行 且处于明 确锁定期 的股 票， 按监管 机构或行 业协会的 有关规定
确定公允价 值。



2、固定收益 证券的估 值办法



（1）证券交易所市场 实行净价交易 的债券按估值 日 收盘净价估值，估值 日没有交易的 ，且
最近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 ， 按最近 交易 日的收盘净 价估值； 如最近交 易日后经
济环境发生 了重大变 化的， 可 参考类似 投资品种 的现 行市价及重 大变化因 素， 调整 最近交易
市价，确定 公允价格 。



（2）证券交易所市场 未实行净价交 易的债券按估 值 日收盘价减去债券收 盘价中所含的 债券
应收利息(自 债券计息 起始日或 上一起息 日至估 值当 日的利息)得 到的净价 进行估值 ， 估值 日上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
62



没有交易的 ， 且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变 化， 按有交 易的最近 交易日所 采用的净
价估值； 如 最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的 ， 可参考类 似投资品 种的现行 市价及重
大变化因素 ，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 。



（3）未上市债券采用 估值技术确定 公允价值，在 估 值技术难以可靠计量 的情况下，按 成本
估值。



（4）在银行间债券市 场交易的债券 、资产支持证 券 等固定收益品种，采 用估值技术确 定公
允价值。



（5）交易所以大宗交 易方式转让的 资产支持证券 ， 采用估值技术确定公 允价值，在估 值技
术难以可靠 计量公允 价值的情 况下，按 成本进行 后续 计量。



（6）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。



3、权证估值 ：



（1）配股权 证的估值 ：



因持有股票 而享有的 配股权， 类同权证 处理方式 的， 采用估值技 术进行估 值。



（2）认沽/ 认购权证 的估值：



从持有确认日起到卖 出日或行权日止 ，上市交易的 认 沽/认购权证按估值日 的收盘价估
值， 估值日 没有交易 的， 且最 近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化， 按最 近交易日 的收盘价
估值； 如最 近交易日 后经济环 境发生了 重大变化 的， 可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大
变化因素，调整最近 交易市价，确 定公允价格。 未上 市交易的认沽/认购权 证采用估值技 术
确定公允价 值， 在估 值技术难 以可靠计 量的情况 下， 按成本估值 ； 因持有 股票而享 有的配股
权，停止交 易、但未 行权的权 证，采用 估值技术 确定 公允价值。



4、其他资产 的估值方 法



其他资产按 照国家有 关规定或 行业约定 进行估值 。



5、 在任何情 况下， 基金管理 人采用上述1-4项规 定的 方法对基金 财产进行 估值， 均 应被认为
采用了适当 的估值方 法。 但是 ， 如果基 金管理 人有充 足的理由认 为按上述 方法对基 金财产进
行估值不能 客观反映 其公允价 值的， 基 金管理人 可在 综合考虑市 场成交价 、 市场报 价、 流动
性、 收益率 曲线等多 种因素的 基础上与 基金托管 人商 定后， 按最 能反映公 允价值的 价格估值。



6、国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。



（五）估值 程序



基金日常估 值由基金 管理人同 基金托管 人一同进 行。 基金份额净 值由基金 管理人完 成估
值后， 将估 值结果以 书面形式 报给基金 托管人， 基金 托管人按 《 基金合同 》 规定的 估值 方法、
时间、 程序 进行复核 ， 基金托 管人复核 无误后签 章返 回给基金管 理人， 由 基金管理 人对外公
布。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。



（六）暂停 估值的情 形



1、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ；


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
63



2、因不可抗 力或其他 情形致使 基金管理 人、基 金托 管人无法准 确评估基 金财产价 值时；



3、中国证监 会认定的 其他情形 。



（七）基金 份额净值 的确认



用于基金信 息披露的 基金份额 净值由基 金管理人 负责 计算， 基金 托管人进 行复核。 基金
管理人应于 每个工作 日交易结 束后计算 当日的基 金份 额净 值并发 送给基金 托管人。 基金托管
人对净值计 算结果复 核确认后 发送给基 金管理人 ，由 基金管理人 对基金份 额净值予 以公布。



基金份额净 值的计算 精确到0.001 元， 小数点后 第四 位四舍五入 。 国家另 有规定的 ， 从
其规定。



（八）估值 错误的处 理



1、当基金资产的估值 导致基金份额 净值小数点后 三 位（含第三位）内发 生差错时，视 为基
金份额净值 估值错误 。



2、基金管理人和基金 托管人将采取 必要、适当合 理 的措施确保基金资产 估值的准确性 、及
时性。 当基 金份额净 值出现错 误时， 基 金管理人 应当 立即予以纠 正， 并采 取合理的 措施防止
损失进一步扩大； 当 计价错误达到或 超过基金份额 净 值的0.25% 时，基金 管理人应当报 中国
证监会备案 ； 当计价 错误达到 或超过基 金份额净 值的0.5% 时， 基金 管理人应 当公告 ， 并同时
报中国证监 会备案。



3、前述内容 如法律法 规或监管 机构另有 规定的 ，按 其规定处理 。



（九）特殊 情形的处 理



1、基金管理 人按本条 第（四） 款有关估 值方法 规定 的第 5 项 条款进行 估值时， 所造成的 误
差不作为基 金份额净 值错误处 理。 
2、由于不可抗力原因 ，或由于证券 交易所及登记 结 算公司发送的数据错 误，基金管理 人和
基金托管人 虽然已经 采取必要、 适 当、 合理的措 施进 行检查， 但未能 发现错误 的， 由此造成
的基金资产 估值错误 ， 基金管 理人和基 金托管人 可以 免除赔偿责 任。 但基 金管理人 应当积极
采取必要的 措施消除 由此造成 的影响。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
64 
十 五、基金的 收益与分配 
（ 一） 基金 收益的构 成



基金收益包 括： 基金投资 所得红利、 股息、 债券 利息 收入、 存款利息 收入、 买卖 证券差
价收入以及 其他收入 。 
（二） 基金 净收益



基 金净 收益 为基 金收 益扣除 按照 国家 有关 规定 和基金合 同中 的有 关规 定可 以在基 金 收
益中扣除的 费用后的 余额。



（三） 收益 分配原则



1、基金收益 分配采用 现金方式 ； 
2、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
3、基金管理 人每季度 定期对基金相 对标的指数的 超 额收益率进行一次评 估，基金收益 评价
日核定的基 金累计报 酬率超过 标的指数 同期累计 报酬 率达到 1%以 上，方可 进行收益 分配； 
4、基金收益分配比例 的确定原则： 根据上证红利 指 数成份股当季分红实 际情况，尽量 做到
每季均匀分 红， 并 使 收益分配 后基金份 额净值尽 可能 贴近标的指 数的千分 之一。 基 于本基金
的性质和特 点， 本基 金收益分 配不须以 弥补浮动 亏损 为前提， 收 益分配后 有可能使 还原后基
金份额净值 低于面值 。 
5、 全年基金收益分配 比例不得低于 年度基金可供 分 配收益的 90% ，自 基金合同生效日 起不
满 3 个月可 不进行收 益分配 ， 基金收益 分配每年 至多4 次； 
6、法律、法 规或监管 机构另有 规定的从 其规定 。 
（ 四）基金 收益分配 数额的确 定原则 
1、 在收益评 价日，基 金管理人 计算基金 累计报 酬率 、标的指数 同期累计 报酬率。 
基 金累 计报 酬率 为收 益评价 日基 金份 额净 值与 基金份额 折算 日基 金份 额净 值之比 减 去
1 乘以 100% ； 标的指 数同期累 计报酬率 为收益 评价日 标的指数收 盘价与基 金份额折 算日标的
指数收盘价 之比减去1 乘以 100% 。 
基金管理人将以此计 算截至收益评价 日基金超过标 的 指数的收益 率=基金累 计报酬率－
标的指数同 期累计报 酬率 
当超额收益 率超过 1% 时，基金 管理人有 权进行收 益分 配。 
2、计算截至 基金收益 评价日本 基金的净 收益， 并根 据前述原则 确定收益 分配比例 。 
3、 每基金份 额的应 分配收益 为上述基 金净收益 乘以收 益分配比例 ， 计算基 金收益分 配金额，
然后除以基 金收益评 价日发售 在外的基 金份额总 额 ， 保留小数点 后 3 位, 第 4 位舍去 。 
（ 五） 收益 分配方案



基金收益分 配方案中 应载明基 金收益分 配对象 、 分配 原则、 分 配时间 、 分配数 额及比 例、
分配方式、 支付方式 等内容。


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
65



（ 六） 收益 分配方案 的确定与 公告



本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 、 经基金 托管 人复核后， 报中国证 监会备案 ， 并
在备案 后在 指定媒体 公告。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
66 
十 六、基金的费用 与税收 
（一）基金 运作有关 的费用 
1、基金运作 费用的种 类 
1）基金管理 人的管理 费； 
2） 基金托管 人的托管 费； 
3）基金财产 划拨支付 的银行费 用； 
4）基金上市 费及年费 ； 
5）基金收益 分配中发 生的费用 ； 
6）基金的证 券交易费 用； 
7）基金合同 生效以后 的信息披 露费用； 
8）基金份额 持有人大 会费用； 
9）基金合同 生效以后 的会计师 费和律师 费； 
10 ）按照国 家有关规 定可以列 入的其他 费用。 
2、基金 运作 费用的计 提方法、 计提标准 和支付 方式 
1）基金管理 人的基金 管理费 
基金管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.50%年费 率计 提。计算方 法如下： 
H = E×0.50 ％÷当年 天数 
H 为每日应 计提的基 金管理费 
E 为前一日 基金资产 净值 
基金管理费 由基金管 理人每日 计算， 每 日计提， 按月 支付。 由基 金管理人 于次月首 日起
二个工作日 内 向基金 托管人发 送基金管理 费划付 指令 ， 经基金托 管人复核 后于 当日 从基金资
产中一次性 支付给基 金管理人 ，若遇法 定节假日 、休 息日等，支 付日期顺 延。 
2）基金托管 人的基金 托管费 
基金托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.10%年费 率计 提。计算方 法如下： 
H = E×0.10% ÷当年 天数 
H 为每日应 计提的基 金托管费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金托管费 由基金管 理人每日 计算， 每 日计提， 按月 支付。 由基 金管理人 于次月首 日起
二个工作日 内 向基金 托管人发 送基金托 管费划付 指令 ， 经基金托 管人复核 后于 当日 从基金资
产中一次性 支付给基 金托管人 ，若遇法 定节假日 、休 息日 等，支 付日期顺 延。 
3、本条第 1 款第 3 ）至第 10 ）项费用 由基金 管理人 和基金托管 人根据有 关法律、 法规及相
应协议的规 定， 按费 用实际支 出金额支 付， 列入 当期 基金费用。 基金募集 过程中所 发生的会
计师费和律 师费从基 金认购费 用中列支 ， 招募说 明书 、 发售公告 等信息披 露费用根 据相关 法上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
67



律及中国证 监会相关 规定列支 。 
4、 基金管 理人和基 金托管人 可根据基 金规模等 因素协 商酌情调低 基金管理 费率 和托 管费率，
无须召开基 金份额持 有人大会 。 如降低 基金管理 费率 和托管费率 ， 基金管 理人最迟 须于新的
费率开始实 施 3 个工 作日前在 中国证监 会指定媒 体公 告。 
（二）与基 金销售有 关的费用 
1、认购费用



1） 投资人在认购本基 金时，需按照 本招募说明书 第 六条第（ 九 ）款的规 定，交纳一定 的认
购费用或佣 金。



2）认购费用 计算公式



（1）通过基金管理人 进行网下现金 认购的 投资人 ， 认购以基金份额申请 ，认购费用和 认购
金额的计算 公式为：



认购费用＝ 认购份额 ×认购费 率



认购金额＝ 认购份额 ×（1＋认 购费率）



（2） 通过发 售代理机 构进行 网上现金 认购、 网 下现金 认购的 投资 人 ， 认购 以基金份 额申请，
认购佣金和 认购金额 的计算公 式为：



认购佣金＝ 认购份额 ×佣金比 率



认购金额＝ 认购份额 ×（1＋佣 金比率）



（3）通过发售代理机 构进行网下股 票认购的 投资 人 ，认购以单只股票股 数申请，认购 佣金
和净认购份 额的计算 公式为：



认购份额＝
?
?
n
i 1
(第i 只股票 在网下股 票认购 期 最后一 日 的 均价×有效 认购数量)/1.00



认购佣金＝ 认购份额 ×佣金比 率



认购佣金由 发售代理 机构在投 资人认购 确认时以 现金 方式收取， 但在发售 代理机构 允许
的条件下， 投资人可 选择基金 份额的方 式支付认 购佣 金。 如投资 人选择以 基金份额 支付佣金，
则： 
净认购份额 ＝认购份 额－认购 佣金/基金 份额面 值 
3）收取方式 和使用方 式



本基金认购 费由基金 管理人在 投资人 认 购确认时 收取 ， 用于市场 推广、 销 售服务等 各项
费用。



本基金认购 佣金由发 售代理机 构在 投资 人 认购确 认时 收取， 用于 市场推广 、 销售服 务等
各项费用。 在发售代 理机构允 许的条件 下， 投 资人 可 选择以现金 或基金份 额的方式 支付认购
佣金。



2、申购、赎 回费用



投资人在申 购或赎回 基金份额 时， 需按照本 招募说明 书第十条第 （六） 款 的规定， 交纳上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
68



一定的申购 、赎回佣 金。



本基金申购 、赎回均 以份额申 请，费用 计算公式 为：



申购/赎回佣 金＝申购/赎回份 额 × 佣金 比率



本基金申购 、 赎回佣 金由申购 赎回代理 券商在 投 资人 申购、 赎回 确认时收 取， 用于 市场
推广费用、 销售服务 费用、证 券交易所 和登记结 算机 构收取的相 关费用等 。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务导 致的 费用 支出 或基 金资产 的 损
失， 以及处 理与基金 运作无关 的事项发 生的费用 等不 列入 基金费 用。 基金 合同生效 之前的律
师费、 会计 师费和信 息披露费 用等不得 从基金资 产中 列支。 基金 收取认购 费的， 可 以从认购
费中列支。 基金标的 指数使用 费由基金 管理人承 担 ， 国家另有规 定可以将 指数使用 费列入基
金费用的， 从其规定 。 
（四）税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 、法规的规 定履行纳 税义务。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
69 
十 七、基金的会计与审计 
（一）基金 会计政策 
1、基金的会 计年度为 公历每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 ；基金首 次募集的 会计年度 按如下
原则：如果 基金合同 生效少于2 个月， 可以并入 下一 个会计年度 ； 
2、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位 ； 
3、会计制度 按国家有 关的会计 制度执行 ； 
4、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
5、本基金会 计责任人 为基金管 理人 ； 
6、基金管理人应保留 完整的会计账 目、凭证并进 行 日常的会计核算，按 照有关规定编 制基
金会计报表 ， 基金托 管人定期 与基金管 理人就基 金的 会计核算、 报表编制 等进行核 对并以书
面方式确认 。 
（二）基金 年度审计 
1、基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管人相 独 立的、具有从事证券 业务资格的会 计师
事务所及其 注册会计 师等机构 对基金年 度财务报 表及 其他规定事 项进行审 计； 
2、会计师事 务所更换 经 办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意； 
3、基金管理人/或基 金托管人认为 有充足理由更换 会 计师事务所，须经基 金托管人/或基 金
管理人同意 ，并报中 国证监会 备案。基 金管理人 应在 更换会计师 事务所后 在 2 日内 公告。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
70 
十 八、基金的信息披露 
基金的信息 披露应符 合 《基金 法》 、 《 运作办法 》 、 《信息披露 办法》 、 基金合同 及其
他有关规定 。 基金管 理人、 基 金托管人 应按规 定将基 金信息披露 事项在规 定时间内 通过中国
证监会指定 的全国性 报刊和基 金管理人 、 基金托 管人 的互联网网 站等媒介 披露。 公 开披露的
基金信息包 括： 
（一）招募 说明书 
招募说明书 是基 金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人 按照 《 基金法》 、 《 信息披露 办法》 、 基 金合同编制 并在基金 份额发售 的 3
日前， 将基 金招募说 明书登载 在指定报 刊和网站 上。 基金合同生 效后， 基 金管理人 应当在每
6 个月结束 之日起 45 日内， 更新招募 说明书 并登载 在网站上， 将更新的 招募说明 书摘要登
载在指定报 刊上。基 金管理人 将在公告 的 15 日前向 中国证监会 报送更新 的招募说 明书，并
就有关更新 内容提供 书面说明 。 更新 后的招募 说明书 公告内容的 截止日为 每 6 个月 的最后 1
日。 
（二）基金 合同、托 管协议 
基金管理人 应在基金 份额发售 的 3 日前 ， 将基金 合同 摘要登载在 指定报刊 和网站上 ； 基
金管理人、 基金托管 人应将基 金合同、 托管协议 登载 在各自网站 上。 
（三）基金 份额发售 公告 
基金管理人 将按照 《 基金法》 、 《信息 披露办法 》 的 有关规定， 就基金份 额发售的 具体
事宜编制基 金份额发 售公告， 并在披露 招募说明 书的 当日登载于 指定报刊 和网站上 。 
（四）基金 合同生效 公告 
基金管理人 将在基金 合同生效 的次日在 指定报刊 和网 站上登载基 金合同生 效公告。 基金
合同生效公 告中将说 明基金募 集情况。 
（五）基金 份额折算 日公告、 基金份额 折算结果 公告 
基金建仓期 结束后， 基金管理 人确定基 金份额折 算日 ， 并至少提 前 3 个工 作日将基 金份
额折算日公 告登载于 指定报刊 及网站上 。 
基 金份 额进 行折 算并 由登记 结算 机构 完成 基金 份额的变 更登 记后 ，基 金管 理人将 在 3
个工作日内 将基金份 额折算结 果公告登 载于指定 报刊 及网站上。 
（六）基金 开始申购 、赎回公 告 
基金管理人 应于申购 开始日、 赎回开始 日前的 3 个工 作日前在指 定报刊及 网站上公 告。 
（七）基金 份额上市 交易公告 书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的 ， 基金 管理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个 工作
日前，将基 金份额上 市交易公 告书登载 在指定报 刊和 网站上。 
（八）基金 资产净值 公告、基 金份额净 值公告、 基 金 份额累计净 值公告 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
71



本基金的基 金合同生 效后， 在 开始办理 基金份额 申购 或者赎回前 ， 基金管 理人将至 少每
周公告一次 基金资产 净值和基 金份额净 值；基金 管理 人将在每个 开放日的 次日，通 过网站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介， 披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 ； 基金管
理人将公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易日基 金资 产净值和基 金份额净 值。 基金 管理人应
当在前述最 后一个市 场交易日 的次日， 将基金资 产净 值、 基金份 额净值和 基金份额 累计净值
登载在指定 报刊和网 站上。 
（九）申购 、赎回清 单 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后 ， 基金管 理人 应 当在每个 开放日， 通过网站 、 基
金份额发售 网点以及 其他媒介 公告当日 的申购、 赎回 清单。 
（十）基金 年度报告 、基金半 年度报告 、基金季 度报 告 
1、 基金管理 人应当在 每年结 束之日起 90 日内， 编制 完成基金年 度报告， 并将年度 报告正文
登载于网站 上， 将年 度报告摘 要登载在 指定报刊 上。 基金年度报 告需经具 有从事证 券相关业
务资格的会 计师事务 所审计后 ，方可披 露； 
2、 基金管理 人应当在 上半年 结束之日 起 60 日内 ， 编 制完成基金 半年度报 告， 并将 半年度报
告正文登载 在网站上 ，将半年 度报告摘 要登载在 指定 报刊上； 
3、 基金管理 人应当在 每个季 度结束之 日起 15 个 工作 日内， 编制 完成基金 季度报告 ， 并将季
度报告登载 在指定报 刊和网站 上。 
（十一）临 时报告与 公告 
在 基金 运作 过程 中发 生如下 可能 对基 金份 额持 有人权益 或者 基金 份额 的价 格产生 重 大
影响的事件 时， 有关 信息披露 义务人应 当在 2 日 内编 制临时报告 书， 予以 公告， 并 在公开披
露日分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所 在地中国证 监会派出 机构备案 ： 
1、基金份额 持有人大 会的召开 ； 
2、终止基金 合同； 
3、转换基金 运作方式 ； 
4、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7、基金募集 期延长； 
8、基金管理人的董事 长、总经理及 其他高级管理 人 员、基金经理和基金 托管人基金托 管部
门负责人发 生变动； 
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超 过 50% ； 
10 、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11 、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼； 
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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13 、 基金管理人 及其董事、 总 经理及其 他高级管 理人 员、 基金经理受 到严重行 政处罚， 基金
托管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行政处 罚； 
14 、重 大关 联交易事 项； 
15 、基金收 益分配事 项； 
16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ； 
18 、基金改 聘会计师 事务所； 
19 、变更基 金份额发 售代理机 构； 
20 、基金更 换登记结 算机构； 
21 、法律法 规和中国 证监会规 定的其他 事项。 
（十二）澄 清公告 
在本基金合 同存续期 限内， 任 何公共媒 体中出 现的或 者在市场上 流传的消 息可能对 基金
份额价格产 生误导性 影响或者 引起较大 波动的 ， 相关 信息披露义 务人知悉 后应当立 即对该消
息进行公开 澄清，并 将有关情 况立即报 告中国证 监会 。 
（十三）基 金份额持 有人大会 决议 
（十四）中 国证监会 规定的其 他信息 
（十五）信 息披露文 件的存放 与查阅 
基金合同、 托管 协议、 招募 说明书或 更新后的 招募说 明书、 年度报告、 半年度报 告、 季
度报告和基 金份额净 值公告等 文本文件 在编制完 成后 ， 将存放于 基金管理 人所在地 、 基金托
管人所在地、 有 关销售机 构及其网 点， 供公众查 阅。 投资人在支 付工本费 后， 可在合理 时间
内取得上述 文件复制 件或复印 件。 投资 人也可在 基金 管理人指定 的网站上 进行查阅 。 本基金
的信息披露 事项将在 至少一种 指定媒体 上公告 。 本基 金的信息披 露将严格 按照法律 法规和基
金合同的 规 定进行。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































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十 九、基金的风险揭示 
（一）投资 于本基金 的主要风 险



1、标的指数 波动的风 险



标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济 因素 、 上市公司 经营状况 、 投资人 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致指数 波动 ， 从而使基 金收益水 平发生变 化， 产生
风险。



2、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险



以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离：



1）由于标的指数调整 成份股或变更 编制方法，使 本 基金在相应的组合调 整中产生跟踪 偏离
度与跟踪误 差。



2）由于标的指数成份 股发生配股、 增发等行 为导 致 成份股在标的指数中 的权重发生变 化，
使本基金在 相应的组 合调整中 产生跟踪 偏离度和 跟踪 误差。



3）成份股派发现金红 利、新股市值 配售收益将导 致 基金收益率超过标的 指数收益率， 产生
正的跟踪偏 离度。



4）由于成份股停牌、 摘牌或流动性 差等原因使本 基 金无法及时调整投资 组合或承担冲 击成
本而产生跟 踪偏离度 和跟踪误 差。



5）由于基金投资过程 中的证券交易 成本，以及基 金 管理费和托管费的存 在，使基金投 资组
合与标的指 数产生跟 踪偏离度 与跟踪误 差。



6） 在本基金指数 化投资过 程中， 基金 管理人的 管理能 力， 例如跟踪指 数的水平、 技 术手段 、
买入卖出的 时机选择 等， 都会 对本基金 的收益产 生影 响， 从而影 响本基金 对标的指 数的跟踪
程度。



7）其他因素产生的偏 离。如因受到 最低买入股数 的 限制，基金投资组合 中个别股票的 持有
比例与标的 指数中该 股票的权 重可能不 完全相同 ； 因 缺乏卖空、 对冲机制 及其他工 具造成的
指数跟踪成 本较大； 因基金申 购与赎回 带来的现 金变 动；因指数 发布机构 指数编制 错误等，
由此产生跟 踪偏离度 与跟踪误 差。



3、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险



标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场 。 标的 指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏 离。



4、标的指数 变更的风 险



尽管可能性 很小， 但 根据基金 合同规定 ， 如出现 变更 标的指数的 情形， 本 基金将变 更标
的指数。 基 于原标的 指数的投 资政策将 会改变， 投资 组合将随之 调整， 基 金的收益 风险特征
将与新的标 的指数保 持一致， 投资人须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。



5、基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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74



尽 管本 基金 将通 过有 效的套 利机 制使 基金 份额 二级市场 交易 价格 的折 溢价 控制在 一 定
范围内， 但 基金份额 在证券交 易所的交 易价格受 诸多 因素影响， 存在不同 于基金份 额净值的
情形，即存 在价格折 溢价的风 险。



6、参考 IOPV 决策和IOPV 计算 错误的风 险



证券交易所 在开市后 根据申购 、 赎回清 单和组合 证券 内各只证券 的实时成 交数据， 计算
并发布基金份额参考 净值（IOPV ） ，供 投资人交易 、 申购、赎回基金份额 时参考。IOPV 与
实时的基金 份额净值 可能存在 差异，IOPV 计算可能 出 现错误， 投资人 若参考 IOPV 进行 投资
决策可能导 致损失， 需 投资人 自行承担 。



7、退市风险



因本基金不 再符合证 券交易所 上市条件 被终止上 市， 或被基金份 额持有人 大会决议 提前
终止上市， 导致基金 份额不能 继续进行 二级市场 交易 的风险。



8、 投资人申 购失败的 风险



本基金的申 购、 赎回 清 单中， 可能仅允 许对部分 成份 股使用现金 替代， 且 设置现金 替代
比例上限， 因此， 投 资人 在进 行申购时， 可 能存在因 个别成份股 涨停、 临时停 牌等原因 而无
法买入申购 所需的足 够的成份 股，导致 申购失败 的风 险。



9、 投资人赎 回失败的 风险



投资人在提 出赎回申 请时， 如 基金组合 中不具备 足额 的符合条件 的赎回对 价， 可能 导致
赎回失败的 情形。 
基金管理人 可能根据 成份股市 值规模变 化等因素 调整 最小申购、 赎回单位 ， 由此可 能导
致 投资人按 原最小申 购、 赎回 单位申购 并持有的 基金 份额， 可能 无法按照 新的最小 申购、 赎
回单位全部 赎回，而 只能在二 级市场卖 出全部或 部 分 基金份额。



10 、基金份 额赎回对 价的变现 风险



本基金赎回 对价主要 为组合证 券， 在组 合证券变 现过 程中， 由于 市场变化 、 部分成 份股
流动性差等 因素， 导 致 投资人 变现后的 价值与赎 回时 赎回对价的 价值有差 异， 存在 变现风险。



11 、第三方 机构服务 的风险



本基金的多 项服务委 托第三方 机构办理 ，存在以 下风 险：



1）申购赎回代理券商 因多种原因， 导致代理申购 、 赎回业务受到限制、 暂停或终止， 由此
影响对 投资 人 申购赎 回服务的 风险。



2）登记结算机构可能 调整结算制度 ，如实施货银 对 付制度，对 投资人基 金份额、组合 证券
及资金的结 算方式发 生变化， 制度调整 可能给 投 资人 带来理解偏 差的风险 。 同样的 风险还可
能来自于证 券交易所 及其他代 理机构。



3）证券交易所、登记 结算机构、基 金托管人及其 他 代理机构可能违约， 导致基金或 投 资人
利益受损的 风险。



12 、管理风 险与操作 风险


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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基金管理人 、 基金托 管人等相 关当事人 的业务发 展状 况、 人员配 备、 管理 水平与内 部控
制等对基金 收益水平 存在影响 。 因业务 扩张过快 、 行 业内过度竞 争、 对主 要业务人 员过度依
赖等可能会 产生影响 投资人 利 益的风险 。



相关当事人 在业务各 环节操作 过程中， 可能因 内部控 制存在缺陷 或者人为 因素造成 操作
失误或违反 操 作规程 等引致风 险， 例如， 申购、 赎回 清单编制错 误、 越权违规 交易、 欺诈 行
为及交易错 误等风险 。



13 、技术风 险



在本基金的 投资、 交 易、 服务 与后台运 作等业务 过程 中， 可能因 为技术系 统的故障 或差
错导致 投资 人 的利益 受到影响 。 这种技 术风险可 能来 自基金管理 人、 基金 托管人、 证券交易
所、登记结 算机构及 销售代理 机构等。



14 、不可抗 力



战争、 自然 灾害等不 可抗力可 能导致基 金资产有 遭受 损失的风险 。 基金管 理人、 基 金托
管人、 证券 交易所、 登记结算 机构和销 售代理机 构等 可能因不可 抗力无法 正常工作 ， 从而影
响基金的各 项业务按 正常时限 完成。



（二）声明



1、本基金未经任何一 级政府、机构 及部门担保。 投 资人 自愿投资于本基 金，须自行承 担投
资风险。



2、除基金管理人直接 办理本基金的 销售外，本基 金 还通过销售代理机构 销售，但是， 本基
金并不是销 售代理机 构的存款 或负债， 也没有经 销售 代理机构担 保或者背 书， 销售 代理机构
并不能保证 其收益或 本金安全 。


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
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二十 、基金合同的终止与基金财产的清 算 
（ 一）基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止； 
2、基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不 能继 续担任基金 管理人的 职务，而 在 6 个月
内没有新任 基金管理 人承接其 原有权利 义务； 
3、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不 能继 续担任基金 托管人的 职务，而 在 6 个月
内没有新任 基金托管 人承接其 原有权利 义务； 
4、法律法规 或中国证 监会规定 的其他情 况。 
（ 二）基金 财产的清 算 
1、基金合同 终止，应 当按法律 法规和本 基金合 同的 有关规定对 基金 财产 进行清算 。 
2、基金财产 清算组 
1） 自基金合 同终止 之日起 30 个工作日 内基金管 理人 组织成立基 金财产清 算组， 在 基金财产
清算组接管 基金财产 之前， 基 金管理人 和基金 托管人 应按照基金 合同和托 管协议的 规定继续
履行保护基 金财产安 全的职责 ； 
2）基金财产清算组成 员由基金管理 人、基金托管 人 、具有从事证券相关 业务资格的注 册会
计师、律师 以及中国 证监会指 定的人员 组成。基 金财 产清算组可 以聘用必 要的工作 人员 ； 
3）基金财产清算组负 责基金财产的 保管、清理、 估 价、变现和分配。基 金财产清算组 可以
依法进行必 要的民事 活动。 
3、清算程序 
1）基金合同 终止后， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
2）基金财产 清算组根 据基金财 产的情况 确定清 算期 限； 
3）基金财产 清算组对 基金财产 进行清理 和确认 ； 
4）对基金财 产进行评 估和变现 ； 
5）基金财产 清算组作 出 清算报 告 ； 
6） 会计 师事 务所 对清 算报告进 行 审计 ； 
7） 律师事务 所 对清算 报告出具 法律意见 书 ； 
8）将基金清 算结果报 中国证监 会 备案 ； 
9）公布基金 清算公告 ； 
10 ）对基金 财产进行 分配。 
4、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清算 费用
由基金清算 小组优先 从基金财 产中支付 。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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5、基金财产 按下列顺 序清偿： 
1）支付清算 费用； 
2）交纳所欠 税款； 
3）清偿基金 债务； 
4）按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款 1 ）－3）项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
6、基金财产 清算 的公 告 
基金财产清算公告于 基金合同终止并 报中国证监会 备 案后 5 个工作日内 由基金财产清
算小组公告 ； 清算过 程中的有 关重大事 项须及时 公告 ； 基金财产 清算结果 由基金财 产清算小
组经中国证 监会备案 后 3 个工 作日内公 告。 
7、基金财产 清算 账 册 及文件由 基金托管 人保存 15 年 以上。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































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二十 一、基金合同的内容摘要 
基金份额持有人、基金管理人和基金托 管人的权利、 义务 
（一）基金 份额持有 人的权利 、义务 
基金投资者 购买本基 金基金份额 的行为 即视为对 基金 合同 的承认 和接受， 基金投资 者自
取得依据基 金合同发 行的基金 份额， 即 成为基金 份额 持有人和基 金合同 当 事人。 基 金份额持
有人作为当 事人并不 以在 基金 合同 上书 面签章为 必要 条件。 每份 基金份额 具有同等 的合法权
益。 
1、基金份额 持有人的 权利 
1） 分享基金 财产收益 ； 
2） 参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3） 依法转让 或者申请 赎回其持 有的基金 份额；



4） 按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会；



5 ） 出 席或 者委派 代表 出席基 金份 额持有 人大 会,对 基金 份额 持有人 大会 审议事 项行 使表 决
权；



6） 查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料；



7）监督基金 管理人投 资运作； 
8）对基金管 理人、基 金托管人 、基金份 额发售 机构 损害其合法 权益的行 为依法 提 起诉讼； 
9）法律法规 、基金合 同规定的 其它权利 。 
2、基金份额 持有人的 义务 
1）遵守基金 合同； 
2）缴纳基金 认购、申 购款项及 基金合同 规定的 费用 ； 
3）在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或 者基 金合同终止 的有限责 任； 
4）不从事任 何有损基 金及其他 基金份额 持有人 合法 利益的活动 ； 
5）执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ； 
6）法律法规 及基金合 同规定的 其他义务 。 
（二）基金 管理人的 权利和义 务 
1、基金管理 人的权利 
1） 自基金合 同生效之 日起 ，基 金管理人 依照法 律法 规和基金合 同独立管 理基金财 产； 
2） 根据法律 法规和基 金合 同的 规定 ， 制订、 修 改并公 布有关基金 募集、 认 购、 申购 、 赎回、
转托管、基 金转换、 非交易过 户、冻结 、收益分 配等 方面的业务 规则； 
3） 根据法律法规和基 金合同的规定 决定本基金的 相 关费率结构和收费方 式，获得基金 管理
费 ， 收取认 购费、 申 购费、 基 金赎回手 续费及 其它事 先批准或公 告的合理 费用以及 法律法规
规定的其它 费用； 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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4） 根据法律 法规和基 金合同之 规定销售 基金份 额； 
5） 依据法律法规和基 金合同的规定 监督基金托管 人 ，如认为基金托管人 违反了法律法 规或
基金合同规 定对基金 财产、 其 它基金合 同当事人 的利 益造成重大 损失的 ， 应及时呈 报中国证
监会 和中国 银监会 ， 以及采取 其它必要 措施以保 护本 基金及相关 基金合同 当事人的 利益； 
6） 根据基金合同的规 定选择适当的 基金代销机构 并 有权依照代销协议对 基金代销机构 行为
进行必要的 监督和检 查； 
7） 自行担任基金注册 登记机构或选 择、更换基金 注 册登记代理机构，办 理基金注册登 记业
务，并按照 基金合同 规定对基 金注册登 记代理机 构进 行必要的监 督和检查 ； 
8） 在基金合 同约定的 范围内 ， 拒绝或暂 停受理 申购 和赎回的申 请； 
9） 在法律法 规允许的 前提下， 为基金份 额持有 人的 利益依法为 基金进行 融资； 
10 ）依据法 律法规和 基金合同 的规定 ， 制订基金 收益 的 分配方案 ； 
11 ）按照法 律法规 ， 代表基金 行使因投 资于其它 证券 所产生的权 利； 
12 ）在基金 托管人职 责终止时 ，提名新 的基金托 管人 ； 
13 ）依据法 律法规和 基金合同 的规定， 召集基金 份额 持有人大会 ； 
14 ）以基金 管理人名 义，代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行为； 
15 ） 选择、 更换律师、 审 计师、 证券经 纪商或 其他为 基金提供服 务的外部 机构并确 定有关费
率； 
16 ）法律法 规、基金 合同以及 依据基金 合同制订 的其 它法律文件 所规定的 其它权利 。 
2、基金管理 人的义务 
1）依法募集基金， 办 理或者委托经 中国证监会认 定 的其他 机构代为办理 基金份额的发 售、
申购、赎回 和登记事 宜； 
2）办理基金 备案手续 ； 
3）自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 
4）配备足够的具有专 业资格的人员 进行基金投资 分 析、决策，以专业化 的经营方式管 理和
运作基金财 产； 
5）建立健全内部风险 控制、监察与 稽核、财务管 理 及人事管理等制度， 保证所管理的 基金
财产和基金 管理人的 资产相互 独立， 对 所管理的 不同 基金分别管 理、 分别 记账， 进 行证券投
资； 
6）除依据《基金法》 、基金合同及 其他有关规定 外 ，不得以基金财产为 自己及任何第 三人
谋取利益， 不得委托 第 三人运 作基金财 产； 
7） 依法 接受 基金托管 人进行的 监督； 
8）采取适当合理的措 施使计算基金 份额认购、申 购 、赎回 和注销价格 的 方法符合基金 合同
等法律文件 的规定， 按照有关 规定计算 并公告基 金份 额净值， 确 定基金份 额申购、 赎回的 清
单 ； 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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9）严格按照 《基金法 》、基金 合同及其 他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
10 ） 保守基金商 业秘密， 不 泄露基金 投资计划、 投资 意向等。 除基金 法、 基金合 同及其他 有
关规定另有 规定外， 在基金信 息公开披 露前，应 予以 保密，不得 向他人泄 露； 
11 ）按基金 合同 的约 定 确定基 金收益分 配方案， 及时 向基金份额 持有人 分 配基金收 益； 
12 ） 按照法 律法规和 本基金合 同的规定 受理申购 和赎 回申请， 及 时、 足额 支付投资 者申购之
基金份额或 赎回之对 价 ； 
13 ） 依据 《基金法》 、 基 金合同及 其他有关 规定召集 基金份额持 有人大会， 或 配合基金 托管
人、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
14 ）按规定 保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册 、报表和其 他相关资 料； 
15 ）进行基 金会计核 算并编制 基金的财 务会计报 告； 
16 ）编制中 期和年度 基金报告 ； 
17 ） 确保需 要向基金 份额持有 人提供的 各项文件 或资 料， 在规定 时间内发 出； 保证 投资人能
够按照基金 合同约定 的时间 和 方式， 随 时查阅到 公开 披露的基金 信息， 并 在支付合 理成本后
得到有关资 料的复印 件； 
18 ）组织并 参加基金 财产清算 组，参与 基金财产 的保 管、清理、 估价、变 现和分配 ； 
19 ） 面临解散、 依法 被撤销、 破产 或者由接 管人接管 其资产时， 及时 报告中国 证监会并 通知
基金托管人 ； 
20 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基金 份额持有人 的合法权 益， 应承 担赔偿责
任，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
21 ） 基金托 管人违反 基金合同 造成基金 财产损失 时， 应为基金份 额持有人 利益向基 金托管人
追偿； 
22 ）不从事 任何有损 基金财产 及本基金 其他当事 人利 益的 活动； 
23 ） 公平对 待所管理 的不同基 金， 防止 在不同 基金间 进行有损本 基金份额 持有人的 利益及资
源分配； 
24 ）以基金 管理人的 名义，代 表基金份 额持有人 利益 行使诉讼权 利或实施 其他法律 行为； 
25 ）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 定； 
26 ）法律法 规及基金 合同规定 的其他义 务。 
（三）基金 托管人的 权利和义 务 
1、基金托管 人的权利 
1）依据法律 法规和《 基金合同 》的规定 安全保 管基 金财产； 
2）依照基金 合同的约 定获得基 金托管费 ； 
3）监督本基金的投资 运作 ，如托管 人发现基金管 理 人的投资指令违反基 金合同或有关 法律
法规的规定 的 ，不予 执行并向 中国证监 会报告； 
4）在基金管 理人职责 终止时 ， 提名新的 基金管 理人 ；


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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5）依据法律 法规和基 金合同的 规定召集 基金份 额持 有人大会； 
6）依据法律法规和基 金合同的规定 监督基金管理 人 ，如认为基金管理人 违反了法律法 规或
基金合同规 定对基金 财产、 其 它基金合 同当事人 的利 益造成重大 损失的 ， 应及时呈 报中国证
监会和中国 银监会 ， 以及采取 其它必要 措施以保 护本 基金及相关 基金合同 当事人的 利益； 
7）法律法规 、基金合 同规定的 其它权利 。 
2、基金托管 人的义务 
1）以诚实信 用、勤勉 尽责的原 则安全保 管基金 财产 ； 
2）设立专门的基金托 管部 门，具有 符合要求的营 业 场所，配备足够的、 合格的熟悉基 金托
管业务的专 职人员， 负责基金 财产托管 事宜； 
3）建立健全内部控制 、监察与稽核 、财务管理及 人 事管理等制度，确保 基金财产的安 全，
保证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有资产以 及不 同的基金财 产相互独 立； 对不 同的基金
分别设置账 户， 独立 核算， 分 账管理， 保证不同 基金 之间在名册 登记、 账 户设置、 资金划拨、
账册记录等 方面相互 独立； 
4）除依据《基金法》 、本基金合同 及其他有关规 定 外，不以基金财产为 自己及任何第 三人
谋取利益， 不得委托 第三人托 管基金财 产； 
5）保管由基 金管理人 代表基 金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ； 
6）按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户 ； 
7）按照基金 合同的约 定，根据 基金管理 人的投 资指 令，及时办 理清算、 交割事宜 ；



8）保守基金商业秘密 。除《基金法 》、基金合同 及 其他有关规定另有规 定外，在基金 信息
公开披露前 应予以保 密，不得 向他人泄 露；



9）复核、审 查基金管 理人计算 的基金资 产净值 、基 金份额净值 ； 
10 ）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露事 项； 
11 ） 对基金 财务会计 报告、 中 期和年度 基金报告 出具 意见， 说明 基金管理 人在各重 要方面的
运作是否严 格按照基 金合同的 规定进 行 ； 如果基 金管 理人有未执 行基金合 同规定的 行为， 还
应说明基金 托管人是 否采取了 适当的措 施； 
12 ） 按规定保存 有关基金 托管业务 活动的记 录、 账册 、 报表和其他相 关资料， 保存 基金的会
计账册、报 表和记录 等 15 年 以上； 
13 ）按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
14 ）依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ； 
15 ） 按照规 定召集基 金份额持 有人大会 或配合 基金份 额持有人依 法自行召 集基金份 额持有人
大会； 
16 ）按照规 定监督基 金管理人 的投资运 作； 
17 ）参加基 金财产清 算组，参 与基金财 产的保管 、清 理 、估价、 变现和分 配； 
18 ） 面临解散、 依法 被撤销、 破产 或者由接 管人接管 其资产时， 及时 报告中国 证监会和 银行上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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监管机构， 并通知基 金管理人 ； 
19 ） 基金管 理人因违 反基金合 同造成基 金财产损 失时 ， 基金托管 人应为基 金向基金 管理人追
偿； 
20 ）因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失，应承 担赔 偿责任，其 责任不因 其退任而 免除； 
21 ）不从事 任何有损 基金及基 金其他当 事人利益 的活 动； 
22 ）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 定； 
23 ）建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
24 ）法律、 法规、本 基金合同 和依据本 基金合同 制定 的其他法律 文件所规 定的其他 义务。 
基金份额持有人大会召集、议事及表决 的程序和规则 
（一） 基金 份额持有 人大会由 基金份额 持有人共 同组 成。 基金份 额持有人 持有的每 一基金份
额拥有平等 的投票权 。 
（二）召开 事由 
1、 当出现或需要决定 下列事由之一 的，经基金管 理 人 、基金托管人或持 有基金份额 10% 以
上(含10%， 下同)的基金 份额持有 人(以基 金管理人 收 到提议当日 的基金份 额计算， 下同) 提
议时，应当 召开基金 份额持有 人大会： 
1）终止 基金 合同； 
2） 转换基金 运作方式 ； 
3） 变更基金 类别； 
4） 变更基金 投资目标 、 投资 范 围或 投资 策略； 
5） 变更基金 份额持有 人大会议事 程序； 
6） 更换基金 管理人 、 基金托管 人； 
7） 提高基金管理人、 基金托管人的 报酬标准 ，但 根 据法律法规的要求提 高该等报酬标 准的
除外 ； 
8）对基金合 同当事人 权利和义 务产生重 大影响 的事 项； 
9） 终止基金 上市，但 因基金不 再具备上 市条件 而被 上海证券交 易所终止 上市的除 外； 
10 ）本基金 与其他基 金的合并 ； 
11 ）法律法 规 、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
2、 出现以下情形 之一 的，可由基金 管理人和基金 托 管人协商后修改 基金 合同 ，不需召 开基
金份额持有 人大会： 
1）调低基金 管理费、 基金托管 费、其他 应由基 金承 担的费用； 
2） 在法律法 规和 本基 金合同规 定的范围 内变更 基金 的申购费率 、赎回费 率或收费 方式； 
3）经中国证 监会允许 ，基金推 出新业务 或服务 ； 
4）经中国证监会允许 ，基金管理人 、交易所和登 记 结算机构在法律法规 、基金合同规 定的
范围内调整 有关基金 认购、申 购、赎回 、交易、 转托 管、非交易 过户等业 务的规则 ； 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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5）因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同 进行 修改； 
6）对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生变化； 
7）基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
8）按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
（三） 召集 人和召集 方式 
1、除法律法规或本基 金合同另有约 定外，基金份 额 持有人大会由基金管 理人召集，开 会时
间、 地点、 方式和权 益登记日 由基金管 理人选择 确定 。 基金管理 人未按规 定召集或 者不能召
集时，由基 金托管人 召集。 
2、 基金托管人认为有 必要召开基金 份额持有人大 会 的，应当向基金管理 人提出书面提 议。
基金管理人 应当自收 到书面提 议之日 起 10 日 内决定 是否召集， 并书面告 知基金托 管人。基
金管理人决 定召集的 ，应当自 出具书面 决定之日 起 60 日内召开 ；基金管 理人决定 不召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的， 应 当自行召 集并确 定开会时间 、 地点 、 方式 和权益 登记日 。 
3、 代表基金份额 10% 以上的基金 份额持有人认为 有 必要召开基金份额持 有人大会的， 应当
向基金管理 人提出书 面提议。 基金管理 人应当 自收到 书面提议之 日起 10 日 内决定是 否召集，
并书面告知 提出提议 的基金份 额持有人 代表和基 金托 管人。 基金 管理人决 定召集的 ， 应当自
出具书面决 定之日起 60 日内 召开；基 金管理人 决定 不召集，代 表基金份 额 10%以 上的基金
份额持有人 仍认为有 必要召开 的， 应当 向基金托 管人 提出书面提 议。 基金 托管人应 当自收到
书面提议之 日起 10 日内决定 是否召集 ，并书 面告知 提出提议的 基金份额 持有 人代 表和基金
管理人；基 金托管人 决定召集 的，应当 自出具书 面决 定之日起 60 日内召开 。 
4、 代表基金份额 10% 以上的基金 份额持有人就同 一 事项要求召开基金份 额持有人大会 ，而
基金管理人、 基 金托管人 都不召集 的， 代表基 金份额10% 以上的基 金份额持 有人有权 自行召
集基金份额 持有人大 会，但应 当至少提 前 30 日 向中 国证监会备 案。 
5、 基金份额持有人依 法自行召集基 金份额持有人 大 会的，基金管理人、 基金托管人应 当配
合，不得阻 碍、干扰 。 
（四） 召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、基金 份额 持有人大 会的召集人( 以下简称“ 召集 人 ”)负责选择确定开 会时间、地点、 方
式和权益登 记日。 召 开基金份 额持有人 大会，召 集人 必须于会议 召开日 前 30 天在 指定媒体
公告。基金 份额持有 人大会通 知须至少 载明以下 内容 ： 
1）会议召开 的时间、 地点和出 席方式； 
2）会议拟审 议的主要 事项； 
3） 会议形式 ； 
4） 议事程序 ； 
5）有权出席 基金份额 持有人大 会的权益 登记日 ； 
6）授权委托书的内容 要求(包括但 不限于代理人身 份 、代理权限和代理有 效期限等)、送达上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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时间和地点 ； 
7） 表决方式 ； 
8）会务常设 联系人姓 名、电话 ； 
9） 出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续； 
10 ）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采用通讯方式开会 并进行表决的 情况下，由召 集 人决定通讯方式和书 面表决方式， 并在
会议通知中 说明本次 基金份额 持有人大 会所采取 的具 体通讯方式 、 委托的 公证机关 及其联系
方式和联系 人、书面 表达意见 的寄交和 收取方式 。 
3、 如召集人为基金管 理人，还应另 行书面通知基 金 托管人到指定地点对 书面表决意见 的计
票进行监督 ； 如召集 人为基金 托管人， 则应另 行书面 通知基金管 理人到指 定地点对 书面表决
意见的计票 进行监督 ； 如召集 人为基金 份额持有 人， 则应另行书 面通知基 金管理人 和基金托
管人到指定 地点对书 面表决意 见的计票 进行 监督 。 
（五） 基金 份额持有 人出席会 议的方式 
1、会议方式 
1） 基金份额 持有人大 会的召开 方式包括 现场开 会和 通讯方式开 会 。 
2） 现场开会由基金份 额持有人本人 出席或通过授 权 委托书委派其代理人 出席，现场开 会时
基金管理人 和基金托 管人的授 权代表应 当出席 基 金份 额持有人大 会。 
3） 通讯方式 开会指按 照本基金 合同的 相 关规定 以通 讯的书面方 式进行表 决。 
4） 会议的召开方式由 召集人确定 ， 但决定转换基 金 运作方式 、 基金管理 人 的 更换或基 金托
管人的更换 、 终止基 金合同的 事宜必须 以现场开 会方 式召开基金 份额持有 人大会。 
2、召开基金 份额持有 人大会 的 条件 
1）现场开会 方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行 ： 
① 对到会者在权益登 记日持有基金 份额的统计显 示 ， 全部有效的凭证所 对应 的基金份 额占
权益登记日 基金总份 额的 50% 以上； 
② 到会的基金份额持 有人身份证明 及持有基金份 额 的凭证、代理人身份 证明、委托人 持有
基金份额的 凭证及授 权委托代 理手续完 备， 到 会者出 具的相关文 件符合有 关法律法 规和基金
合同及会议 通知的规 定，并且 持有基金 份额的凭 证与 基金管理人 持有的登 记资料相 符。 
未能满足上 述条件的 情况下 ， 则召集 人可另行 确定并 公告重新开 会的时间( 至少应 在 30
日后)和地点 ，但确定 有权出席 会议的基 金份额 持有 人资格的权 益登记日 不变。 
2）通讯开会 方式 
在同时符合 以下条件 时， 通讯 会议方可 举行 ： 
① 召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后， 在 2 个工作日内 连续公布 相关提示 性公告； 
② 召集人在基金托管 人或/和基金 管理人（分别或 共 同地称为“监督人” ）以及公证机关 的上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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监督下按照 会议通知 规定的方 式收取和 统计基金 份额 持有人的书 面表决意 见； 
③ 本人直接出具书面 意见或授权他 人代表出具书 面 意见的基金份额持有 人 所代表的基 金份
额占权益登 记日基金 总份额的50%以上 ； 
④ 直接出具书面意见 的基金份额持 有人或 受托代 表 他人出具书面意见的 代理人，同时 提交
的持有基金 份额的凭 证符合法 律法规、 基金合同 和会 议通知的规 定， 并与 登记结算 机构记录
相符。 
如果开会条件达不到 上述要求，则 召 集人可另行确 定 并公告重新表决的时 间(至少应在
30 日后)，且 确定有 权参与表 决的基金 份额持有 人资 格的权益登 记日不变 。 
采取通讯方 式进行表 决时， 除 非在计票 时有充分 的相 反证据证明 ， 否则表 面符合法 律法
规和会议通 知规定的 书面表决 意见即视 为有效的 表决 ， 表决意见 模糊不清 或相互矛 盾的视为
弃权表决， 但应当计 入出具书 面意见的 基金份额 持有 人所代表的 基金份额 总数 。 
（六） 议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
1）议事内容为本基金 合同规定的召 开基金份额持 有 人大会事由所涉及的 内容以及召集 人认
为需提交基 金份额持 有人大会 讨论的其 他事项。 
2）基金管理人、基金 托管人、单独 或合并持有权 益 登记日本基金总份 额 10% 以上的基 金份
额 持有 人可 以在大 会召 集人发 出会 议通 知前就 召开 事由 向大 会召 集人提 交需 由基金 份额 持
有人大会审 议表决的 提案； 也 可以在会 议通知发 出后 向大会召集 人提交临 时提案， 临时提案
应当在大会 召开日前40 天提 交召集人。 召集人对 于临 时提案应当 在大会召 开日前30 天公告。 
3）对于基金份额持有 人提交 的提案(包括临时提案) ，大会召集人应当按 照以下原则对 提案
进行审核： 
① 关联性。大会召集 人对于基金份 额持有人提案 涉 及事项与基金有直接 关系，并且不 超出
法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权 范围的， 应 提交大会 审议； 对 于不符合
上述要求的 ， 不提交 基金份额 持有人大 会审议 。 如果 召集人决定 不将基金 份额持有 人提案提
交大会表决 ，应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 
② 程序性。大会召集 人可以对基金 份额持有人的 提 案涉及的程序性问题 作出决定。如 将其
提案进行分 拆或合并 表决， 需 征得原提 案人同意 ； 原 提案人不同 意变更的 ， 大会主 持人可以
就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 作出决定 ， 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进
行审议。 
4）单独或合并持有权 益登记日基金 总份额 10%以 上 的基金份额持有人提 交基金份额持 有人
大会审议表 决的提案 、 基金管 理人或基 金托管人 提交 基金份额持 有人大会 审议表决 的提案，
未获基金份 额持有人 大会审议 通过， 就 同一提案 再次 提请基金份 额持有人 大会审议 ， 其时间
间隔不少于6 个月。 
2、议事程序 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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1） 现场开会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项，
确定和公布 监票人， 然后由大 会主持人 宣读提 案 ， 经 讨论后进行 表决， 经 合法执业 的律师见
证后形成大 会决议。 
基金份额持 有人大会 由基金管 理人召集 的， 大 会主持 人为基金管 理人授权 出席会议 的代
表； 基金份 额持有人 大会由基 金托管人 召集的 ， 大会 主持人为基 金托管人 授权出席 会议的代
表； 基金份 额持有人 大会由基 金份额持 有人召集 的， 大会主持人 为召集基 金份额持 有人大会
的基金份额 持有人自 行选举的 代表。 如 果大会主 持人 未能按前述 规定确定 ， 则由出 席大会的
基金份额持 有人以所 代表的基 金份额 50% 以上多 数（ 不含 50%） 选举产生 一名基金 份额持有
人作为该次 基金份额 持有人大 会的主持 人。 
召集人应当 制 作出席 会议人员 的签名册 。签名册 载明 参加会议人 员姓名(或 单位名称)、
身份证号码( 或住所地 址) 、 持 有或代表 有表决权 的基 金份额 数量 、 委托人 姓名(或 单位名称)
等事项。 
2） 通讯方式 开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前至 少 30 日公布提 案，在所 通知的表 决截
止日期第 2 日统计全 部有效表 决， 在公 证机关及 监督 人的监督下 形成决议 。 如监督 人经通知
但拒绝到场 监督，则 在公证机 关监督下 形成的决 议有 效。 
3、基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表决 。 
（七） 决议 形成的条 件 、 表决 方式、程 序 
1、基金份额 持有人所 持每一基 金份额享 有平等 的表 决权。 
2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议： 
1）一般决议 
一 般决 议须 经出 席会 议的 基金 份额 持有 人及 代理人 所持 表决 权的 50%以上 多数 （不 含
50% ）通过方为有效 ，除下列 2） 所规定的须以特 别 决议通过事项以外的 其他事项均以 一般
决议的方式 通过； 
2）特别决议 
特 别决 议须 经出 席会 议的基 金份 额持 有人 及代 理人所持 表决 权的 三分 之二 以上通 过 方
为有效； 涉及更 换基金管 理人、 更换基 金托管人、 转 换基金运作 方式 、 终止基 金合同等 重大
事项必须以 特别决议 通过方为 有效。 
3、 基金份额 持有人大 会决定的 事项，应 当依法 报中 国证监会核 准或者备 案，并予 以公告。 
4、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。 
5、基金份额持有人大 会的各项提案 或同一项提案 内 并列的各项议题应当 分开审议、逐 项表
决。 
（八）计票 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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1、现场开会 
1）如基金份额持有人 大会由基金管 理人或基金托 管 人召集，则基金份额 持有人大会的 主持
人 应当 在会 议开始 后宣 布在出 席会 议的 基金份 额持 有人 和代 理人 中推举 两名 基金份 额持 有
人 代表 与大 会召集 人授 权的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ；如 大会 由基金 份额 持有人 自行 召
集， 基金份 额持有人 大会的主 持人应当 在会议 开始后 宣布在出席 会议的基 金份额持 有 人和代
理人中推举 两名基金 份额持有 人代表与 基金管理 人、 基金托管人 授权的一 名监督员 共同担任
监票人； 但 如基金管 理人和基 金托管人 的授权代 表未 出席， 则大 会主持人 可自行选 举三名基
金份额持有 人代表担 任监票人 。 
2）监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进 行清 点，由大会 主持人当 场公布计 票结果。 
3）如大会主持人对于 提交的表决结 果有怀疑，可 以 对投票数进行重新清 点；如大会主 持人
未进行重新 清点， 而 出席大会 的基金份 额持有 人或代 理人对大会 主持人宣 布的表决 结果有异
议， 其有权 在宣布表 决结果后 立即要求 重新清点 ， 大 会主持人应 当立即重 新清点并 公 布重新
清点结果。 重新清点 仅限一次 。 
4）在基金管理人或基 金托管人担任 召集人的情形 下 ，如果在计票过程中 基金管理人或 基金
托管人拒不 配合的， 则参加会 议的基金 份额持 有人有 权推举三名 基金份额 持有人代 理共同担
任监票人进 行计票； 
5）计票过程 应由公证 机关予以 公证。 
2、通讯方式 开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 计 票方式为 ： 由大 会召集 人授权的两 名监督员 在监督人 派出
的授权代表 的监督下 进行计票 ， 并由公 证机关对 其计 票过程予以 公证； 如 监督人经 通知但拒
绝到场监督 ， 则大会 召集人可 自行授权3 名监督 员进 行计票， 并 由公证机 关对其计 票过程予
以公证 。 
（九） 基金 份额持有 人大会决 议报中国 证监会核 准或 备案后的公 告时间、 方式 
1、 基金份额 持有人大 会通过的 一般决议 和特别 决议 ，召集人应 当自通过 之日起 5 日内报 中
国证监会核 准或者备 案、并 自 中国证监 会依法核 准或 者出具无异 议意见之 日起生效 。 关于基
金合同变更 、 更换基 金管理人 、 基金托 管人等 事项的 基金份额持 有人大会 决议经中 国证监会
核准生效后 方可执行 。 
2、生效的基金份额持 有人大会决议 对全体基金份 额 持有人、基金管理人 、基金托管人 均有
约束力。 基 金管理人 、 基金托 管人和基 金份额 持有人 应当执行生 效的基金 份额持有 人大会 决
议 。 
3、基金份 额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 个工 作日内在至 少一种指 定媒体公 告。 
（十） 法律 法规或监 管机关对 基金份额 持有人大 会另 有规定的， 从其规定 。 
基金收益分配原则、执行方式 
（ 一） 收益 分配原则


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1、基金收益 分配采用 现金方式 ； 
2、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
3、基金管理人每季度 定期对基金相 对标的指数的 超 额收益率进行一次评 估，基金收益 评价
日核定的基 金累计报 酬率超过 标的指数 同期累计 报酬 率达到 1%以 上，方可 进行收益 分配； 
4、基金收益分配比例 的确定原则： 根据上证红利 指 数成份股当季分红实 际情况，尽量 做到
每季均匀分 红， 并 使 收益分配 后基金份 额净值尽 可能 贴近标的指 数的千分 之一。 基 于本基金
的性质和特 点， 本基 金收益分 配不须以 弥补浮动 亏损 为前提， 收 益分配后 有可能使 还原后基
金份额净值 低于面值 。 
5、 全年基金收益分配 比例不得低于 年度基金可供 分 配收益的 90% ，自 基金合同生效日 起不
满 3 个月可 不进行收 益分配 ， 基金收益 分配每年 至多4 次； 
6、法律、法 规或监管 机构另有 规定的从 其规定 。 
（ 二）基金 收益分配 数额的确 定原则 
1、 在收益评 价日，基 金管理人 计算基金 累计报 酬率 、标的指数 同期累计 报酬率。 
基 金累 计报 酬率 为收 益评价 日基 金份 额净 值与 基金份额 折算 日基 金份 额净 值之比 减 去
1 乘以 100% ； 标的指 数同期累 计报酬率 为收益 评价日 标的指数收 盘价与基 金份额折 算日标的
指数收盘价 之比减去1 乘以 100% 。 
基金管理人将以此计 算截至收益评价 日基金超过标 的 指数的收益率=基金累 计报酬率－
标的指数同 期累计报 酬率 
当超额收益 率超过 1% 时，基金 管理人有 权进行收 益分 配。 
2、计算截至 基金收益 评价日本 基金的净 收益， 并根 据前述原则 确定收益 分配比例 。 
3、 每基金份 额的应 分配收益 为上述基 金净收益 乘以收 益分配比例 ， 计算基 金收益分 配金额，
然后除以基 金收益评 价日发售 在外的基 金份额总 额 ， 保留小数点 后 3 位, 第 4 位舍去 。 
（ 三） 收益 分配方案



基金收益分 配方案中 应载明基 金收益分 配对象 、 分配 原则、 分 配时间 、 分配数 额及比 例、
分配方式、 支付方式 等内容。



（ 六） 收益 分配方案 的确定与 公告



本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 、 经基金 托管 人复核后， 报中国证 监会备案 ， 并
在备案后在 指定媒体 公告。 
与基金财产管理、运用有关费用的提取 、支付方式与 比例 
（一）基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金财产 划拨支付 的银行费 用； 
4、 基金上市 费及年费 ； 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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5、基金收益 分配中发 生的费用 ； 
6、基金的 证 券交易费 用； 
7、基金合同 生效以后 的信息披 露费用； 
8、基金份额 持有人大 会费用； 
9、基金合同 生效以后 的会计师 费和律师 费； 
10 、按照国 家有关规 定可以列 入的其他 费用。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费 
基金管理人 的基金管 理费按基 金资产净 值的 0.50% 年 费率计提。 计算方法 如下： 
H = E×0.50% ÷当年 天数 
H 为每日应 计提的基 金管理费 
E 为前一日 基金资产 净值 
基金管理费 每日计提 ， 按月支 付。 由基 金管理 人于次 月首日起二 个工作日 内向基金 托管
人发送基金 管理费划 付指令， 基金托 管 人复核 后于当 日从基金财 产中一次 性支付给 基金管理
人。 
2、基金托管 人的基金 托管费 
基金托管人 的基金托 管费按基 金资产净 值的 0.10%年 费率计提。 计算方法 如下： 
H = E×0.10% ÷当年 天数 
H 为每日应 计提的基 金托管费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金托管费 每日计提 ， 按月支 付。 由基 金管理 人于次 月首日起二 个工作日 内向基金 托管
人发送基金 托管费划 付指令， 基金托管 人复核 后于当 日从基金财 产中一次 性支付给 基金托管
人。 
3、 本条第 （ 一） 款 第 3 至第10 项费用 由基金 管理人 和基金托管 人根据有 关法规及 相应协议
的规定，列 入基金费 用。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损
失， 以及处 理与基金 运作无关 的事项发 生的费用 等不 列入基金费 用。 基金 合同生效 之前的律
师费、 会计 师费和信 息披露费 用等不得 从基金财 产中 列支。 基金 收取认购 费的， 可 以从认购
费中列支。 基金标的 指数使用 费由基金 管理人承 担 ， 国家另有规 定可以将 指数使用 费列入基
金费用的， 从其规定 。 
（四）基金 管理费和 基金托管 费的调整 
基金管理人 和基金托 管人可根 据基金发 展情况调 整基 金管理费率 和基金托 管费率。 降低
基金管理费 率和基金 托管费率 ， 无 须召 开基金份 额持 有人大会。 基金管理 人必须最 迟于新的上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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费率实施日 前 3 个工 作日在至 少一种指 定媒体上 刊登 公告。 
（五）税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。 
基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资 目标 
本基金的主 要投资目 标是紧密 跟踪标的 指数，追 求跟 踪偏离度和 跟踪误差 的最小化 。 
（二）投资 范围以及 投资比例 
本基金以标 的指数成 份股、 备 选成份股 为主要投 资对 象， 指数化 投资比例 即投资于 指数
成份股、 备 选成份股 的资产比 例不低于 基金资产 净值 的95％， 如 因标的指 数成份股 调整、 基
金份额申购 、赎回 清 单内现金 替代、现 金差额等 因素 导致基金投 资比例不 符合上述 标准的，
基金管理人 将在10 个 交易日内 进行调整 。 同时为 更好 地实现投资 目标， 本 基金也可 少量投资
于新股、 债 券及中国 证监会允 许基金投 资的其他 金融 工具， 该部 分资产比 例不高于 基金资产
净值的5％。 
（三）禁止 行为 
依照《基金 法》 ，基金 财产不得 用于下列 投资或 者活 动： 
1、承销证券 ； 
2、向他人贷 款或者提 供担保； 
3、从事承担 无限责任 的投资； 
4、买卖其他 基金份额 ，但是国 务院另有 规定的 除外 ； 
5、 向基金管 理人、 基金托管 人出资或 者买卖基 金管理 人、 基金托 管人发行 的股票或 者债 券，
但标的指数 成份股不 受此限； 
6、买卖与基金管理人 、基金托管人 有控股关系的 股 东或者与基金管理人 、基金托管人 有其
他重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内 承销 的证券 ，但 标的指数 成份股不 受此限，
法律法规或 监管部门 另有规定 的除外 ； 
7、从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
8、依照法律 、行政法 规有关规 定，由中 国证监 会规 定禁止的其 他活动。 
如果法律法 规或监管 部门取消 上述限制 的，履行 适当 程序后，本 基金不受 上述限制 。 
（四）投资 限制 
依照《运作 办法》 ，基 金管理人 运用基金 财产进 行证 券投资，不 得有下 列 情形： 
1、基金财产参与股票 发行申购，单 只基金所申报 的 金额超过基金总资产 ，单只 基金所 申报
的股票数量 超过拟发 行股票公 司本次发 行股票的 总量 ； 
2、违反基金 合同关于 投资范围 和投资策 略等约 定； 
3、中国证监 会规定禁 止的其他 情形。 
如果法律法 规或监管 部门取消 上述限制 的，履行 适当 程序后，本 基金不受 上述限制 。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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基金资产净值的计算方法和公告方式 
（一）基金 资产净值 
本基金基金 资产净值 是指基金 资产总值 减去负债 后的 价值。 
（二） 基金 净值公告 方式 
本基金的基 金合同生 效后， 在 开始办理 基金份额 申购 或者赎回前 ， 基金管 理人将至 少每
周公 告一次 基金资产 净值和基 金份额净 值；基金 管理 人将在每个 开放日的 次日，通 过网站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介， 披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 ； 基金管
理人将公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易日基 金资 产净值和基 金份额净 值。 基金 管理人应
当在前述最 后一个市 场交易日 的次日， 将基金资 产净 值、 基金份 额净值和 基金份额 累计净值
登载在指定 报刊和网 站上。 
基金合同 解除和终止的事由、程序以及 基金财产清算 方式 
（一）基金 合同的变 更 
1、变更基金合同应召 开基金份额持 有人大会，基 金 合同变更的内容应经 基金份额持有 人大
会决议同意 。 但出 现 下列情况 时， 可不 经基金份 额持 有人大会决 议， 由基 金管理人 和基金托
管人同意并 变更后公 布，并报 中国证监 会备案： 
1）调低基金 管理费、 基金托管 费、其他 应由基 金承 担的费用； 
2）在法律法 规和本基 金合同规 定的范围 内变更 基金 的申购费率 、赎回费 率或收费 方式； 
3）因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同 进行 修改； 
4）对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生变化； 
5）基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
6）按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2、基金合同经基 金份 额持有人大会 决议同意变更 的 ，基金合同的变更自 中国证监会核 准或
出具无异议 意见之日 起生效。 基金合同 不需经基 金份 额持有人大 会决议同 意而进行 变更的，
基金合同变 更后应及 时公告并 报中国证 监会备案 ，基 金合同的变 更内容自 公告之日 起生效。 
（二）基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止； 
2、基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不 能继 续担任基金 管理人的 职务，而 在 6 个月
内没有新任 基金管理 人承接其 原有权利 义务； 
3、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不 能继 续担任基金 托管人的 职务，而 在 6 个月
内没有新任 基金托管 人承接其 原有权利 义务； 
4、法律法规 或中国证 监会规定 的其他情 况。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金合同 终止，应 当按法律 法规和本 基金合 同的 有关规定对 基金财产 进行清算 。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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2、基金财产 清算组 
1）自基金合同终止事 由之日起三十 个工作日内由 基 金管理人组织成立基 金财产清算组 ，在
基金财产清 算组接管 基金财产 之前， 基 金管理 人和基 金托管人应 按照基金 合同和托 管协议的
规定继续履 行保护基 金财产安 全的职责 。 
2）基金财产清算组成 员由基金管理 人、基金托管 人 、具有从事证券相关 业务资格的注 册会
计师、律师 以及中国 证监会 指 定的人员 组成。基 金财 产清算组可 以聘用必 要的工作 人员。 
3）基金财产清算组负 责基金财产的 保管、清理、 估 价、变现和分配。基 金财产清算组 可以
依法进行必 要的民事 活动。 
3、清算程序 
1）基金合同 终止后， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
2）基金财产 清算组根 据基金财 产的情况 确定清 算期 限； 
3）基金财产 清算组对 基金财产 进行清理 和确认 ； 
4）对基金财 产进行评 估和变现 ； 
5）基金财产 清算组作 出 清算报 告 ； 
6） 会计师事 务所 对清 算报告进 行 审计 ； 
7） 律师事务 所 对清算 报告出具 法律意见 书 ； 
8）将基金清 算结果报 中国证监 会备案； 
9）公布基金 清算公告 ； 
10 ）对基金 财产进行 分配。 
4、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用 ， 清算费 用由
基金清算组 优先从基 金财产中 支付。 
5、基金财产 按下列顺 序清偿： 
1）支付清算 费用； 
2）交纳所欠 税款； 
3）清偿基金 债务； 
4）按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款 1 ）－3）项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
6、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公告于 基金合同终止并 报中国证监会 备 案后 5 个工作日内 由基金财产清
算小组公告 ； 清算过 程中的有 关重 大事 项须及时 公告 ； 基金财产 清算结果 由基金财 产清算小
组经中国证 监会备案 后 3 个工 作日内公 告。 
7、基金财产 清算账册 及文件由 基金托管 人保存 十五 年以上。 
争议解决方式 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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（一）本基 金合同适 用中华人 民共和国 法律并从 其解 释。 
（二） 本基 金合同的 当事人之 间因本基 金合同 产生的 或与本基金 合同有关 的争议可 首先通过
友好协商或 调解解决 。 自一方 书面要求 协商解 决争议 之日起六十 日内如果 争议未能 以协商或
调解方式解 决， 则任 何一方有 权将争议 提交中国 国际 经济贸易仲 裁委员会 上海分会 ， 根据提
交仲裁时有 效的仲裁 规则进行 仲裁。仲 裁裁决是 终局 的，对仲裁 各方 当事 人均具有 约束力。 
（三）除争 议所涉内 容之外， 本基金合 同的其他 部分 应当由本基 金合同当 事人继续 履行。 
基金合同存放地和投资者取得基金合同 的方式 
基金合同可 印制成册 ， 存放在 基金管理 人和基金 托管 人住所， 供 投资人查 阅， 基金 合同
条款及内容 应以基金 合同正本 为准。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































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二十 二、基金托管协议的内容摘要 
托管协议当事人 
（一）基金 管理人（ 或简称“ 管理人” ） 
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理有限 公司 
注册地址： 上海浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海证 大五 道口广场 1 号楼 17 层 
法定代表人 ：齐亮 
成立日期： 2004 年 11 月 18 日 
批准设立机 关： 中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字[2004]178 号 
经营范围： 基金管理 业务；发 起设立基 金；及中 国证 监会批准的 其他业务 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰 亿元人 民币 
存续期间： 持续经营 
（二）基金 托管人（ 或简称“ 托管人” ） 
名称：招商 银行股份 有限公司 
注册地址 ： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
法定代表人 ：李建红 
行长：田惠 宇 
注册资本： 人民币 252.20 亿元 
存续期间： 持续经营 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【2002 】83 号 
经营范围： 吸收公众 存款； 发 放短期、 中期和长 期贷 款； 办理结 算； 办 理票据贴 现； 发行
金融债券；代理发行 、代理兑付、 承销政府债券 ； 买卖政府债券； 同 业拆借； 提供 信用
证服务及担 保； 代理收付 款项及代 理保险 业务； 提供 保管箱服务。 外 汇存款； 外 汇贷款； 外
汇汇款； 外币兑 换； 国际结 算； 结汇、 售汇； 同 业外 汇拆借； 外汇票 据的承兑 和贴现； 外 汇
借款； 外汇 担保； 发 行和代理 发行股票 以外的外 币有 价证券； 买 卖和代理 买卖股票 以外的外
币有价证券 ； 自营和 代客外汇 买卖； 资 信调查、 咨询 、 见证业务 ； 离岸金 融业务。 经中国人
民银行批准 的其 他业 务。 
基金托管人 对基金管理人的业务监督、 核查 
根据 《基金法》 、 《 管理办法》 、 《基金合同》 和其他有 关法律法规 的规定， 基金 托管人应
对基金管理 人就基金 资产的投 资范围、 投资对象 、 基 金资产的投 资组合比 例、 基金 资产的核
算、基金资 产净值的 计算、基 金管理人 报酬的计 提和 支付、基金 托管人报 酬的计提 和支付、上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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基金的申购 与赎回、 基金申购 与赎回过 程中的组 合证 券交割、现 金替代和 现金差额 的划付、
基金收益分 配等行为 的合法性 、 合规性 进行监督 和核 查， 其中对 基金投资 组合的监 督和检查
自基金合同 生效三个 月后开始 。 
（一）基金 托管人应 对基金管 理人的 投 资行为进 行监 督和核查 
1、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对基金投资 范围、投资对 象进
行监督的内 容、标准 和程序。 
基金托管人 应建立相 关技术系 统， 对基 金的投 资范围 和投资对象 是否符合 基金合同 的规
定进行监督 。 对基金 管理人发 送的不符 合基金合 同规 定的投资行 为， 基金 托管人可 以拒绝执
行， 并书面 通知基金 管理人； 对于已经 执行的投 资， 基金托管人 发现该投 资行为不 符合基金
合同的规定 的，基金 托管人应 书面通知 基金管理 人进 行整改，并 将该情况 报告中国 证监会。 
2、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对基金投 融 资比例进行监 督的
内容、标准 和程序。 
基金托管人 应对基金 的投资和 融资比例 是否符合 基金 合同的规定 进行监督 。 基金托 管人
应自基金合 同生效起 ， 监督基 金合同约 定的基金 投资 资产配置比 例、 单一 投资类别 比例限制、
融资限制、 股票 申购限制、 基 金投资比 例是否符 合法 规规定， 不符合 规定的， 基金 托管人应
书面通知基 金管理人 进行整改 ， 整改的 时限应符 合法 规允许的投 资比例调 整期限。 对于 因证
券市场波动 、 上市公 司合并、 基金规模 变动等 原 因导致 基金的投资 不符合基 金合同的 约定的，
基金托管人 应书面通 知基金管 理人在 10 个工 作日内 进行调整以 符合基金 合同的约 定 。基金
管理人在规 定的调整 时限内未 完成整改 的，基金 托管 人应书面报 告中国证 监会。 
3、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对基金投资 禁止行为进行 监督
的内容、标 准和程序 。 
基金托管人 应对基金 的投资禁 止行为进 行监督 。 对基 金管理人发 送的属于 投资禁止 的投
资行为， 基金托 管人可以 拒绝执行， 并 书面通知 基金 管理人； 对于已 经执行的 投资， 基金托
管人发现该 投资行为 属于投资 禁止行为 的， 基金 托管 人应书面通 知基金管 理人进行 整改， 并
将该情况报 告中国证 监会。 
为配合对关 联投资限 制实施监 督所采取 的措施 。 基金 管理人和基 金托管人 应在基 金 合同
生效前以及 关联方发 生变化时 ， 相互提 供与本 机构有 控股关系的 股东或与 本机构有 其他重大
利害关系的 公司名单 。 
4、为控制基金参与银 行间债券市场 的信用风险， 基 金托管人根据有关法 律法规的规定 及基
金合同的约 定，对基 金管理人 参与银行 间债券市 场进 行监督的内 容、标准 和程序。 
基 金管 理人 应在 基金 合同生 效前 书面 通知 基金 托管人与 基金 可进 行交 易的 交易对 手 名
单。 在基金 存续期间 基金管理 人可以调 整交易对 手名 单， 但应将 调整结果 至少提前 一个工作
日书面通知 基金托管 人。 基金 管理人应 严格按 照交易 对手名单的 范围在银 行间交易 市场选择
交易对手。 基金托 管 人按照交 易对手名 单监督基 金在 银行间的交 易行为。 基金管理 人发送的上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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银行间交易 指令不符 合交易对 手 名单的 ， 基金托 管人 可以拒绝执 行， 并书 面通知基 金管理人。 
5、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对基金管理 人选择存款银 行进
行监督的内 容、标准 和程序。 
为保证基金 资产的安 全性和流 动性，基金 活期存 款存 放在基金托 管人处 。 
基金管理人 应按年向 基金托管 人提供存 款银行列 表， 基金托管人 按照基金 管理人提 供的
存款银行的 列表办理 定期存款 、 通知存 款和协议 存款 等存款投资 业务。 基 金管理人 需与存款
银行签定合 作协议， 约定各项 权利和义 务，并将 基金 存款存放在 存款银行 指定的分 支机构。 
基 金托 管人 根据 存款 银行列 表 对 基金 投资 银行 存款的交 易对 手是 否符 合有 关规定 进 行
监督。对于 不符合规 定的银行 存款，基 金托管人 可以 拒绝执行， 并书面通 知基金管 理人。 
（二） 基金 托管人应 根据有关 法律法规 的规定及 基金 合同的约定 ， 对基金 资产净值 计算、 基
金份额净值 计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及收 入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披露、
基金宣传推 介材料中 登载基金 业绩表现 数据等进 行监 督和核查。 对基金管 理人编制 的基金资
产净值、 基 金份额净 值、 基金 定期报告 和定期更 新的招 募说明书等 公开披露 的 相关基 金信息,
应 向基金管 理人出具 书面文件 或者盖章 确认。 
（三）基金 托管人发 现基金管 理人的投 资指令或 实际 投资运作违 反《基金 法》、基 金合同、
基金托管协 议及其他 有关规定 时的处理 方式和程 序。 
基金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 或实际投 资运 作违反 《 基金法 》 、 基金合同 、 基
金托管协议 及其他有 关规定的 ， 应及时 以书面形 式通 知基金管理 人限期纠 正， 基金 管理人收
到通知后应 及时核对 ， 并以书 面形式对 基金托管 人发 出回函确认 。 在限期 内， 基金 托管人有
权随时对通 知事项进 行复查， 督促基金 管理人改 正。 基金管理人 对基金托 管人通知 的违规事
项未能在限 期 内纠正 的， 基金 托管人应 报告中国 证监 会。 基金托 管人有义 务 为基金 份额持有
人的利益 要 求基金管 理人赔偿 因其过失 致使 基金 份额 持有人 遭受 的损失。



基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为， 应立 即 报告中国证 监会， 同时以 书面形式
通知基金管 理人限期 纠正。 
基金管理人 有义务配 合和协助 基金托管 人依照托 管协 议对基金业 务执行核 查。 对基 金托
管人发出的 书面提示 ， 基金管 理人应 在 规定时间 内答 复并改正， 或 就基金 托管人的 疑义进行
解释或举证 ； 对基金 托管人按 照法规要 求需向中 国证 监会报送基 金监督报 告的， 基 金管理人
应积极配合 提供相关 数据资料 和制度 。 
基金管理人对基金托管人的业务监督、 核查 
（一）基金 管理人对 基金托管 人的托管 职责情况 进行 监督 
根据 《基金 法》 及其 他有关法 规、 《基 金合同》 和本 协议规定， 基金管理 人就基金 托管
人是否安全 保管基金 财产、 开 设基金财 产的资金 账户 和证券账户 、 复核基 金管理人 计算的基
金资产净值 和基金份 额净值、 根据管理 人指令办 理清 算交收、 相 关信息披 露和监督 基金投资
运作等行为 的合法性 、合规性 进行监督 和核查。


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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（二） 基金管理 人对基金 托管人违 反 《基金法》 、 基 金合同、 基金托 管协议及 其他有关 规定
的处理方式 和程序 
基金管理人 发现基金 托管人擅 自挪用基 金财产、 未 对 基金财产实 行分账管 理、 未执行或
无故延迟执 行基金管 理人资金 划拨指令 、泄露基 金投 资信息等违 反《基金 法》、基 金合同、
基金托管协 议及其他 有关规定 的， 基金 管理人 应立即 以书面的方 式要求基 金托管人 予以纠正
并采取必要 的补救措 施。基金 管理人有 义务要求 基金 托管人赔偿 基金因此 所遭受的 损失。



基金管理人 发现基金 托管人的 行为违反 《基金法 》 及 其他有关法 规、 基金 合同和本 协议
的规定， 应 及时以书 面形式通 知基金托 管人限期 纠正 ， 基金托管 人收到通 知后应及 时核对并
以书面形式 对基金管 理人发出 回函。在 限期内， 基金 管理人有权 随时对通 知事项进 行复查，
督促基金托 管人改正 ， 基金托 管人应提 交相关 资料以 供基金管理 人核查托 管财产的 完整性和
真实性， 在 规定时间 内答复基 金管理人 并改正 。 基金 托管人对基 金管理人 通知的违 规事项未
能在限期内 纠正的， 基金管理 人应报告 中国证监 会。



基金管理人 发现基金 托管人有 重大违规 行为， 应立 即 报告中国证 监会， 同时通 知基金托
管人限期纠 正。



基金托管人 有义务配 合和协助 基金管理 人依照托 管协 议对基金业 务执行核 查。 对 基金管
理人发出的 书面提示 ， 基金托 管人 提交 相关资 料以供 基金管理人 核查托管 财产的完 整性和真
实性， 并在 规定时间 内答复基 金管理人 并改正。 
基金财产 的保管 
（一）基金 资产保管 的原则



基金托管人 依法持有 基金资产 ， 应 自接 收基金 资产之 日起 安全保 管所收到 的基金的 全部
资产。基金 资产应独 立于基金 管理人、 基金托管 人的 自有资产。



基金托管人 必须为基 金设立独 立的账户 ， 与基 金托管 人的其他业 务和其他 基金的托 管业
务实行严格 的分账管 理。



基金托管人 应安全 、 完整地 保管基金 资产 ； 未经基 金管 理人的正当 指令， 不得自行 运用、
处分、 分配 基金的任 何资产。 属于基金 托管人 实际有 效控制下的 实物证券 在基金托 管人保管
期间的损坏 、灭失， 由此产生 的责任应 由基金托 管人 承担。



对于因为基 金投资产 生的应 收 资产， 应 由基金 管理人 负责与有关 当事人确 定到账日 期并
通知托管人 ， 到账日 基金资产 没有到达 托管人处 的， 托管人应及 时通知基 金管理人 采取措施
进行催收。 由此给基 金造成损 失的，基 金管理人 应负 责向有关当 事人追偿 基金的损 失。



对于基金申 购、 赎回 过程中产 生的应收 资产， 应由基 金管理人负 责与有关 当事人确 定到
账日期并通 知基金托 管人， 到 账日基金 资产没有 到达 托管人处的 ， 基金托 管人应及 时通知基
金管理人采 取措施进 行催收。 由此给基 金造成损 失的 ， 基金管理 人应负责 向有关当 事人追偿
基金的损失 。



（二）基金 募集期满 时募集资 产的验证


上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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1、 基金募 集 期满或 基金宣布 停止募集 时， 由基 金管理 人在 10 日 内 聘请具有 从事相关 业务资
格 的会 计师 事务所 对基 金进行 验资 ，并 出具验 资报 告， 出具 的验 资报告 应由 参加验 资的 2
名以上（含2 名）中 国注册会 计师签字 方为有效 。 
2、验资完成，基金管 理人应将募集 到的全部资金 存 入基金托管人为基金 开立的基金托 管专
户中， 基金 募集的股 票存放在 以本基金 和基金托 管人 联名名义开 立的证券 账户下， 基金托管
人在收到资 金和股票 当日出具 基金资产 接收报告 。 
若基金募集 期限届满 ， 未能达 到基金合 同生效的 条件 ， 由基金管 理人按基 金合同规 定办
理退款、股 票解冻事 宜。



（三）基 金 的银行账 户的开设 和管理



基金托管人 以基金的 名义在其 营业机构 开设基金 银行 账户， 保管 基金的银 行存款。 该账
户的开设和 管理由基 金托管人 承担。 本 基金的一 切货 币收支活动 ， 包括但 不限于投 资、 支付
或收取现金 差额、 支 付或收取 现金替代 款、 支付 或收 取现金替代 款的多退 少补、 支 付基金收
益， 均需通 过基金托 管人的本 基金银行 账户进行 。



基金银行账 户的开立 和使用， 限于满足 开展本基 金业 务的需要。 基金托管 人和基金 管理
人不得假借 本基金的 名义开立 任何其他 银行账户 ； 亦 不得使用基 金的任何 账户进行 本基金业
务以外的活 动。



基金银行账 户的管理 应符合 《 人 民币 银行 结算 账户 管 理办法》 、 《现 金管理条 例》 、 《中
国人民银行 利率管理 的有关规 定》、《 关于大额 现金 支付管理的 通知》、 《支付结 算办法》
以及中国人 民银行和 中国证券 监督管理 机构的其 他规 定。



（四）基金 证券账户 、资金交 收账户的 开设和管 理



基 金托 管人 以基 金托 管人和 本基 金联 名的 方式 为本基金 在中 国证 券登 记结 算有限 责任
公司开设证 券账户。



基金证券账 户的开立 和使用， 限于满足 开展本基 金业 务的需要。 基金托管 人和基金 管理
人不得出借 和未经对 方同意擅 自转让基 金的任何 证券 账户； 亦不 得使用基 金的任何 账户进行
本基金业务 以外的活 动。



基 金托 管人 以基 金托 管人的 名义 在中 国证 券登 记结算有 限责 任公 司开 立基 金证券 交 易
结算备付金 账户， 并 代表所托 管的基金 完成与 中国证 券登记结算 有限责任 公司的一 级法人清
算工作，基 金管理人 应予积极 协助 。



（五）投资 者申购或 赎回时现 金替代、 现金差额 的查 收与划付



基金托管人 应根据登 记结算机 构的交收 指令办理 本基 金因申购、 赎回产生 的现金替 代、
现金差额的 结算。 现 金替代的 退款和补 款由基金 管理 人负责办理 。 
（六）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生 效后， 基 金管理人 代表基金 向中国证 监会 、 中国人民 银行提出 申请进入 全国
银行 间同业 拆借市场 进 行交易 。 基金托 管人根据 中国 人民银行、 中央国债 登记结算 有限责任上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































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公司的有关 规定， 在 中央国债 登记结算 有限责任 公司 开立债券托 管与结算 账户， 并 代表基金
进行银行间 市场债券 的结算。 基金管理 人和基 金托管 人同时代表 基金签订 全国银行 间债券市
场债券回购 主协议。 基金托管 人保管协 议正本， 基金 管理人保管 协议副本 。 
（七） 基金 财产投资 的有关实 物证券、 银行定期 存款 存单等有价 凭证的保 管 
实物证券 、 银行定期 存款存单 等有价凭 证 由基金 托管 人存放于托 管银行的 保管库； 也可
存入登记结 算机构的 代保管库 。 保管凭 证由基金 托管 人持有。 实 物证券的 购买和转 让， 由基
金托管人根 据基金管 理人的指 令办理。 托管人 对由托 管人以外机 构实际有 效控制的 证券不承
担责任。 由 于证券登 记结算机 构的原因 造成基金 投资 的证券损失 的， 托管 人不承担 赔偿责任。
但托管人与 管理人有 义务为基 金份额持 有人的利 益向 有关当事人 进行交涉 或追索。 
（八）与基 金资产有 关的重大 合同的保 管



由基金管理 人代表基 金签署的 与基金有 关的重大 合同 的原件分别 由基金托 管人、 基 金管
理人保管， 相关业务 程序另有 限制除外 。 对应由 基金 托管人保管 的合同， 基金管理 人应在合
同签署后及 时以加密 方式将合 同传真给 基金托管 人， 并在十个工 作日内将 正本送达 基金托管
人处。 除本 协议另有 规定外， 基金管理 人在代 基金签 署与基金有 关的重大 合同时应 保证持有
二份以上的 正本， 以 便基金管 理人和基 金托管人 至少 各持有一份 正本的原 件。 保管 期限按照
国家有关规 定执行。 
因基金托管 人将自己 保管的本 基金重大 合同在未 经基 金管理人同 意的情况 下， 用于 抵押、
质押、担保 或债权转 让或作其 他权利处 分而造成 基金 资产损失， 由基金托 管人负责 。 
 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 与 完 成 的 时 间 及 程 序 
（一） 基 金 资 产 净 值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 基金份额资 产净值是 指计算日 基金
资产净值除 以计算日 基金份额 总份额后 的 价值。 
基金管理人 应每工作 日对基金 资产估值 。 用于 基金信 息披露的基 金资产净 值和基金 份额
资产净值由 基金管理 人负责计 算， 基金 托管人复 核。 基金管理人 应于每个 工作日交 易结束后
计算当日的 基金资产 净值加盖 业务公章 以书面形 式发 送给基金托 管人。 基 金托管人 对净值计
算结果复核 后， 将复 核结果加 盖业务公 章返回基 金管 理人， 由基 金管理人 对基金份 额净值予
以公布。月 末、年中 和年末估 值复核与 基金会计 账目 的核对同时 进行。 
如果基金托 管人的复 核结果与 相应的基 金管理人 的计 算结果存在 差异， 且 双方经协 商未
能达成一致 ， 基金管 理人有权 按照其对 基金净值 的计 算 结果对外 予以公布 ， 相应的 基金托管
人有权将相 关情况报 中国证监 会备案。 
（二） 基 金 会 计 制 度 
按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
（三） 基 金 账 册 的 建 立 和 核 对 
基金管理人 和基金托 管人在基 金合同生 效后， 应按照 双方约定的 同一记账 方法和会 计处上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
100



理原则， 分 别独立地 设置、 登 录和保管 本基金的 全套 账册， 对相 关各方各 自的账册 定期进行
核对， 互相监督， 以 保证基金 资产的安 全。 若双方对 会计处理方 法存在分 歧， 应以基金 管理
人的处理方 法为准。



双方应每日 核对账目 ， 如发现 双方的账 目存在不 符的 ， 基金管理 人和基金 托管人必 须及
时查明原因 并纠正， 保证相关 各方平行 登录的账 册记 录完全相符 。 若当日 核对不符 ， 暂时无
法查找到错 账的原因 而影响到 基金资产 净值的计 算和 公告的，以 基金管理 人的账册 为准。 
（四） 基 金 财 务 报 表 与 报 告 的 编 制 和 复 核 
基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。 定 期报告文 件应按中 国证
监会公布的 《证 券投资基 金信息披 露管理办 法》 要求 公告。 季度报表 的编制， 应于 每季度终
了后 15 个 工作日内 完成；更 新的招募 说明书 在本基 金合同生效 后每六个 月公告一 次，于截
止日后的 45 日内公告 。 半年 度报告在 基金会计 年度 前 6 个月结 束后的 60 日内公告 ； 年度 报
告在会计年 度结束后90 日内公 告。



基金管理人 应在季度 结束之日 起 10 个 工作日 内完成 在季度报表 编制，对 报表加盖 公章
后， 以加密 传真方式 将有关报 表提供基 金托管人 复核 ， 基金托管 人应在 5 个工作日 内完成复
核，并将复 核结果及 时书面通 知基金管 理人。基 金管 理人应上半 年结束之 日起 30 日内完成
半年度报告 的编制， 将有关报 告提供基 金托管人 复核 ，基金托管 人在收到 后 10 日 内进行复
核，并将复 核结果书 面通知基 金管理人 。基金管 理人 在每年结束 之日起 50 日内完 成年度报
告的编制， 将有关报 告提供基 金托管人 复核，基 金托 管人在收到 后 15 日 内复核， 并将复核
结果书面通 知基金管 理人 。基 金管理人 应在基金 合同 生效后，每 六个月结 束之日 起 20 日内
完 成招 募说 明书（ 更新 ）的编 制， 将有 关报告 提供 基金 托管 人复 核，基 金托 管人在 收到 后
10 日内进行 复核，并 将复核结 果及时书 面通知基 金管 理人。 
基金托管人 在复核过 程中， 发 现相关各 方的报表 存在 不符时， 基 金管理人 和基金托 管人
应共同查明 原因， 进行调 整， 调整以相 关各方认 可的 账务处理方 式为准。 核对 无误后， 基金
托管人在基 金管理人 提供的报 告上加盖 公章， 相 关各 方各自留存 一份。 若 双方无法 达成一致，
以基金管理 人的帐务 处理为准 ， 并承担 由此而产 生的 责任。 如果 基金管理 人与基金 托管人不
能 于应当发 布公告之 日之前就 相关报表 、 文件达 成一 致， 基金管 理人有权 按照其编 制的报表
对外发布公 告， 并由 基金管理 人承担相 关责任 ， 基金 托管人有权 就相关情 况报中国 证监会备
案。



基金托管人 在对中报 或年报复 核完毕后 ， 需出具 相应 的复核确认 书， 以备 有权机构 对相
关文件审核 时提示。 
基金份额持有人名册的登记与保管 
基 金管理 人 于 每月五 个工作 日内 向基金 托管人 提供截止 上个月 月末 的电子 形式的 基 金
份额持有人 名册。不 定期提供 基金份额 持有人名 册的 情形包括基 金收益分 配和持有 人大会，
基金管理人 应 在五个 工作日内 向基金托 管人提供 权益 登记日的持 有人名册 。 基金份 额持有人上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
101



名册内容至 少包括持 有人的名 称和持有 的基金份 额。 
基金托管人 应妥善保 管基金持 有人名册 ，保管期 限自 取得持有人 名册 之 日起 15 年。因
基金托管人 保管不善 给基金份 额持有人 造成损失 的， 基金托管人 应承担相 应的责任 。 
适用法律和争议解决方式 
相关各方当 事人同意 ， 因本协 议而产生 的或与本 协议 有关的一切 争议， 应 通过友好 协商
解决。 经友 好协商未 能解决的 ， 应提交 中国国 际经济 贸易仲裁委 员会上海 分会根据 该会当时
有效的仲裁 规则进行 仲裁， 仲 裁裁决是 终局性的 并对 相关各方均 有约束力 ， 仲裁费 用由败诉
方承担。



争议处理期 间， 相 关各方当 事人应恪 守基金管 理人和 基金托管人 职责， 继续忠实 、 勤 勉、
尽责地履行 基金合同 和托管协 议规定的 义务，维 护基 金份额持有 人的合法 权益。



本协议受中 国法律管 辖。



托管协议的修改和终止 
（一）基金 托管协议 的变更和 终止 
1、本协议相关各方当 事人经协商一 致，可以对协 议 进行修改。修改后的 新协议，其内 容不
得与基金合 同的规定 有任何冲 突。修改 后的新协 议， 报中国证监 会核准后 生效。 
2、基金托管 协议的终 止情形 
1）基金合同 终止；



2）因基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或其 他事 由造成本基 金更换基 金托管人 ；



3）因基金管 理人解散 、依 法被 撤销、破 产或其 他事 由造成本基 金更换基 金管理人 ；



4）发生《基 金法》、 《销售办 法》、《 运作办 法》 或其他法律 法规规定 的终止事 项。 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
102 
二十 三、对基金份额持有人的服务 
对本基金份 额持有人 的服务主 要 由 基金 管理人、 发售 代理机构、 代办证券 公司提供 。 
基金管理人 提供的主 要服务内 容如下： 
1、电话呼叫 中心 
呼叫中心 自 动语音系 统提供每 周 7 天、 每天 24 小时 的自动语音 服务 和查 询服务， 客户
可通过电话 收听最新 公告信息 、 基金份额 净值 信息 等 。 同时， 呼叫 中 心提供 工 作日 9：00 －
17 ：30 的人 工服务 。 
电话呼叫中 心电话：400 －888 －0001 （ 免长途费 ） ， 或 021-38784638 ， 按 “0” 可 转人
工坐席 
传真：021-50103016 
2、网上客户 服务 
网上客户服 务为投资 人提供查 询 服务 、 资讯服务 以及 相互交流的 平台。 登 录网站后 ， 投
资人可以查 询 基金相关 信息 ； 并可根据 不同的客 户分 类， 享受不 同的资讯 服务； 投 资人还可
以 查询热点 问题及其 解答，并 提交投诉 和建议。 
公司网址：www.huatai-pb.com 
3、 客户投诉 处理 
投资人可以 通过基金 管理人提 供的网上 投诉栏目 、 客 户服务中心 自动语音 留言、 呼 叫中
心人工坐席 、 书信 、 电子 邮件 、 传真等 渠道对基 金管理 人和销售机 构所提供 的服务进 行投诉。
投资人还可 以通过代 销机构的 服务电话 对该代销 机构 提供的服务 进行投诉 。 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
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二十 四、其他应披露事项 
（一）选择 代理证券 买卖的证 券经营机 构的标准 和程 序



基金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营 机构。



1、选择标准



1）资历雄厚 ，信誉良 好。



2）财务状况良好，经 营行为规范， 最近一年未发 生 重大违规行为而受到 有关管理机关 的处
罚。



3）内部管理 规范、严 格，具备 健全的内 控制度 ，并 能满足基金 运作 高度 保密的要 求。



4）具备基金运作所需 的高效、安全 的通讯条件， 交 易设施符合代理本基 金进行证券交 易的
需要， 并能 为本基金 提供全面 的信息服 务。 研究 实力 较强， 有固 定的研究 机构和专 门研究人
员， 能及时、 定期、 全 面地为本 基金提供 相关信 息服 务， 并能根据基 金投资的 特定要求， 提
供专题研究 报告。



2、选择程序



基金管理人 根据以上 标准进行 考察后选 择证券经 营机 构。 基金管 理人应代 表基金与 被选
择的证券经 营机构签 订席位使 用协议， 及时将基 金专 用席位号、 佣金费率 等基本信 息以及变
更情况通知 基金托管 人 ，并按 规定报中 国证监会 备案 。 
若证券经营 机构所提 供的研究 报告及其 他信息服 务不 符合要求， 基金管理 人有权提 前中
止租用其交 易席位。



（ 二）其他 事宜 
基金管理人 将根据有 关规定， 在基金半 年度报 告和年 度报告中将 所选择的 证券经营 机构
的有关情况 、 基金通 过该证券 经营机构 买卖证券 的成 交量、 支付 的佣金等 予以披露 ， 并向中
国证监会报 告。 
本基金及基 金管理人 的有关公 告（自 2014 年 11 月 17 日至 2015 年 5 月 16 日），下 列
公告刊登在 中国证券 报、上海 证券报、 证券时报 和基 金管理人公 司网站： 
公告内容 披露时间 
上证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2015 年第 1 季度报告 2015-04-21 
华泰柏瑞上 证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金和 华泰柏瑞上 证中
小盘交易型 开放式指 数证券投 资基金增 加一级交 易商 的公告 
2015-04-01 
上证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2014 年年 度报告 2015-03-31 
上证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2014 年年 度报告 摘要 2015-03-31 
上证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金 2014 年第 4 季度报告 2015-01-22 
华泰柏瑞基 金管理有 限公司关 于上证红 利交易型 开放 式指数证券 投资
基金收益分 配公告 
2015-01-14 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金

































































 招 募说 明书 
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上 证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金更新的 招募 说明书 2014 年第
2 号 
2014-12-27 
上证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金更新的 招募 说明书 2014 年第
2 号（摘要） 
2014-12-27 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
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二十 五、招募说明书存放及查阅方式 
本基金招募 说明书存 放在基金 管理人、 基金托管 人和 代销机构的 住所， 投 资人 可免 费查
阅。 在支付 工本费后 ， 可在合 理时间内 取得上述 文件 的复制件或 复印件。 基金招募 说明书条
款及内容应 以基金招 募说明书 正本为准 。 
 上证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
106 
二十 六、备查文件 
（一）中国 证监会核 准 上证红 利交易型 开放式指 数证 券 基金募集 的文件 
（ 二）《上 证红利交 易型开放 式指数证 券 基金基 金合 同》 
（三）《 上 证红利交 易型开放 式指数证 券 基金托 管协 议》 
（四）法律 意见书 
（五）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 
（六）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 
（七）中国 证监会要 求的其他 文件 
备查文件存 放地点为 基金管理 人、 基金 托管人的 住所 ； 投资者 如 需了解详 细的信息 ， 可
在营业时间 前往相应 场所免费 查阅，也 可按工本 费购 买复印件。 
 
 
华泰柏瑞 基 金管理有 限公司 
二〇一五 年 六月二十 七日