东 海 美 丽 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
招募说明书（ 更新 ） 摘要
（2015 年第 1 号）
基 金 管 理 人 ： 东海 基 金 管 理 有 限 责任公司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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重要提示
本 基 金 经2014 年9 月9 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 【2014 】934
号文准予注册募 集 。 本基金基金合同于2014 年11 月14日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，
并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于
本基金没有风险。 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实 质 性
判断或者保证。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 认 购 或 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ， 全
面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资 者 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ，
并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为 做 出 独 立 决 策 。
基金管理人提醒 投 资 者 基 金 投 资 要 承 担 相 应 风 险 ， 包 括 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、
流动性风险、本基金 的 特定风险等。
本基金是灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 其 预 期 收 益 和 风 险 水 平 高 于 债
券型基金产品和货币市场基金、 低于股票型基金产品， 属于中高风险、 中高
预期收益的基金产品。 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资
者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投
资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 者 自 行 负
责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业
绩并不构成对本基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利， 也不保证
最低收益。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2015 年5 月14 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表现截止日为2015 年3 月31 日 （ 财 务 数 据 未 经 审 计 ） 。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名称：东海 基 金 管 理 有 限 责任公司
住所：上 海 市 虹 口 区 丰 镇 路 806 号 3 幢 360 室
办公地址：上海市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
法定代表人： 葛 伟 忠
成立时间：2013 年 2 月 25 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证券监督管理委员会《关于核准设立东海基金管理
有限责任公司的批复》（证监许可[2013]179 号）
注册资本：人民币 1.5 亿元
联系人：张德庆
联系电话： （021 ）60586900
股东名称及其出资比例：
东海证券股份有限公司
45%
深圳鹏博实业集团有限公司
30%
苏州市相城区江南化纤集团有限公司
25%
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1 、董事会成员
朱 科 敏 先 生 ， 董 事 长 ， 经 济 学 博 士 。 现 任 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长
兼 党 委 书 记 、 东 海 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 。 曾 任 湖 南 省 汝 城 县 总 工 会 干 部 、
湖南省汝城县政法委副书记、 中国财政部主任科员、 中国证监会助理调研员。
刘化军先生，董事，工商管理硕士。现任东海证券股份有限公司总裁、
东海期货有限责任公司董事长。曾任 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 。
葛 伟 忠 先 生 ， 董 事 ， 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总
经 理 。 曾 任 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 香 梅 路 营 业 部 总 经 理 助 理 、 综 合 管 理
部 总 经 理 助 理 、 上 海 愚 园 路 营 业 部 总 经 理 、 人 力 资 源 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 等 。
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杨 学 林 先 生 ， 董 事 ， 工 学 学 士 。 现 任 深 圳 鹏 博 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 、
中国电子器件工业有限公司董事长。曾任深圳市天潼微电子技术公司工程
师、深圳市垅运照明电器有限公司总工程师等。
顾志强先生，董事。现任苏州市相城区江南化纤集团有限公司董事长。
曾任职于吴县第二化纤厂、苏州市吴申化纤厂。
刘 元 春 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 现 任 中 国 人 民 大 学 经 济 学 院 教 授 、
博 士 生 导 师 、 “ 长 江 学 者 ” 特 聘 教 授 ， 国 家 发 展 与 战 略 研 究 院 执 行 院 长 、经
济研究所常务副所长。曾任中国人民大学经济学院讲师、副教授。
邱 兆 祥 先 生 ， 独 立 董 事 ， 财 政 信 贷 本 科 。 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 金 融 研
究 所 名 誉 所 长 、 教 授 、 博 士 生 导 师 ， 兼 任 西 南 财 经 大 学 和 暨 南 大 学 等 高 校 教
授 、 博 士 生 导 师 ， 中 国 汽 车 金 融 研 究 中 心 主 任 。 曾 任 中 央 财 经 大 学 （ 原 中 央
财 政 金 融 学 院 ） 助 教 、 北 京 语 言 大 学 （ 原 北 京 语 言 学 院 ） 讲 师 、 中 国 金 融 学
院教授。
张 心 泉 女 士 ， 独 立 董 事 ， 法 学 硕 士 。 现 任 华 东 政 法 大 学 副 教 授 、 硕 士 研
究生导师、行政法教研室副主任。曾任华东政法大学讲师。
2 、监事会成员
宋宽仁先生，监事会主席，工商管理硕士，会计师、 经 济 师 、 审 计 师 。
现任东海证券股份有限公司合规与风险管理部总经理、内部审计部总经理、
监 事 ， 东 海 期 货 有 限 责 任 公 司 监 事 。 曾 任 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部
高级经理、上海水城南路证券营业部总经理等。
邓 文 胜 先 生 ， 监 事 ， 经 济 学 硕 士 。 现 任 深 圳 鹏 博 实 业 集 团 有 限 公 司 投 资
总监，曾任深圳农业银行主任、支行行长，广东经天律师事务所执业律师，
兰州普合房地产开发有限公司财务总监，上海道丰投资有限公司总经理等。
向 方 华 先 生 ， 职 工 监 事 ， 法 学 硕 士 。 现 任 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 监
察稽核部总经理助理，曾任职于 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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陆广军先生 ， 职 工 监 事 ， 大 学 本 科 在 读 。 现 任 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司中央交易室负责人， 曾任 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 交 易 员 、 经 纪
业务总部总经理助理、上海愚园路证券营业部副总经理。
3 、公司高级管理人员
朱科敏先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
葛伟忠先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
刘 清 先 生 ， 督 察 长 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 湖 南 省 郴 州 市 第 一 中 学 教 师 、 湖
南省体制改革委员会干部、 湖南省证券监管委员会主任科员、 中国证券监督
管理委员会长沙特派办副处长、 财富证券有限责任公司副总裁、 财富里昂证
券有限责任公司 监 事 长 、 合 规 总 监 、 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规 总 监 等 。
王 庆 仁 先 生 ，副 总 经 理 兼 投 研 总 监 ，金 融 学 博 士 ，加 拿 大 MCMASTER
博 士 后 。 历 任 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 证 券 投 资 部 副 总 经 理 、 东 海 证 券 股 份 有
限公司自营分公司执行总经理、上海云腾投资管理有限公司投资总监等。
4 、本基金现 任 基 金 经 理
王庆仁先生。（简历请参见上述高级管理人员介绍）
杜斌先生， 经 济 学 学 士 ， 中 级 经 济 师 。 历 任 泰 阳 证 券 湘 证 基 金 管 理 部 经
理 助 理 ， 泰 阳 证 券 资 产 管 理 总 部 投 资 交 易 部 经 理 、 方 正 证 券 资 产 管 理 部 债 券
型集合计划投资主办人、 东海基金管理有限责任公司专户理财部固定收益投
资经理等。
5 、投资决策委员会成员
主席：
王庆仁先生 ， 副 总 经 理 。
成员：
葛伟忠先生 ， 总 经 理 。
刘建 锋 先 生 ， 总 经 理 助 理
胡宇权先生，研究总监
杜斌先生 ， 基 金 经 理 。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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6 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基 金 托 管 人 概 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 96 号 中 海 地 产 大 厦
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
截至 2014 年 12 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 207 人 ， 平
均 年 龄 30 岁，95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研
究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
（ 三 ） 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年 在 国 内 首 家
提供托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务
团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构
和企业客户提供安全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响
力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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公司定向资产管理计划、 商业银行信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产
管理、QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内
率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性化的托
管 服 务 。 截 至 2014 年 12 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 407 只 。 自
2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、
香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内
外权威财经媒体评选的 45 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托
管银行，优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
三 、 相 关 服 务 机 构
（一） 销 售 机 构
1 、 直销机构
东海基金管理有限责任公司直销中心
住所：上 海 市 虹 口 区 丰 镇 路 806 号 3 幢 360 室
办公地址：上海市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
法定代表人：葛伟忠
电 话 ： （021 ）60586971
传 真 ： （021 ）60586926
联系人：王兆
客户服务电话：400-959-5531 或 95531-3 （ 免 长 途 话 费 ）
网址：www.donghaifunds.com
2 、 其他销售机构
（1 ） 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
电话：010-66106912
传真：010-66107914
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联系人：赵会军
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2 ） 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦
法定代表人：朱科敏
联系人：汪汇
电话：021-20333363
传真：021-50498825
客服电话：95531
网址：www.longone.com.cn
（3 ） 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01、B01 （b ）
单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
电话：021-64316642
传真：021-54653529
客服电话：4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
（4 ） 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号 志 远 大 厦 18 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 北 展 北 街 九 号 华 远 企 业 号 D 座 三 单 元
法 定 代 表 人 ： 李 长 伟
联系人：陈征
电话：010-88321882
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传真：010-88321763
客服电话：4006650999
网址：www.tpyzq.com
（5 ） 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-63410456
客服电话：400-8888-001、95553
网址：www.htsec.com
（6 ） 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
(7) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509988
传真：021-64385308 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(8) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号 民 建 大 厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
电话：010-62020088-7071
传真：010-62020355
客服电话：400-800-6661
网址：www.myfp.cn
（9 ） 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
电话：0519-89995001
传真：0519-89995001
客户服务电话：96005
网址：www.jnbank.cc
（10 ） 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址: 福 州 市 湖 东 路 268 号
办公地址: 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼 21 层
法人代表: 兰荣
联系电话: 0591-38281963
传真电话： 0591-38281963
联系人员： 夏中苏
客服电话： 95562
公司网站： www.xyzq.com.cn 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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（11 ） 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址： 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号
办公地址： 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人： 陈 柏 青
联系人： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热线：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（12 ） 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：400-8888-666
公司网址：www.gtja.com
（二） 登 记 机 构
名称：东海基金管理有限责任公司
住所：上 海 市 虹 口 区 丰 镇 路 806 号 3 幢 360 室
办公地址：上海市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
电 话 ： （021 ）60586979
传 真 ： （021 ）60586961
联系人：刘宇
（三） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
法定代表人： 俞 卫 锋
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
联系人：孙睿
经办律师：黎 明 、 孙 睿
（ 四 ） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 16 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼
16 层
邮政编码：100738
公 司 电 话 ： （010 ）58153000
公 司 传 真 ： （010 ）85188298
签章会计师：汤骏 、 许蓓菁
业务联系人： 许 蓓 菁
四 、 基 金 名 称
东海美丽中国灵活配置混合型 证 券 投 资 基 金
五 、 基 金 的 类 型
混合型
六 、 基 金 的 投 资 目 标
本基金通过在股票、 固定收益类资产、 现金等资产的积极灵活配置， 重
点关注在建设美丽中国的主旋律下， 受益 经 济 结 构 转 型 和 经 济 品 质 改 善 的个东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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股 ， 辅 以 衍 生 金 融 工 具 适 度 对 冲 系 统 风 险 ， 以 获 得 中 长 期 稳 定 且 超 越 比 较 基
准的投资回报。
七 、 投 资 范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上
市的股票( 含 主板、 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、
债券、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值 的 比例为 0% —95% ；
权证资产占基金资产净值的比例为 0%-3% ； 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股
指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10 ％ ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值
不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货
合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ； 任何交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内
的政府债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。
当法律法规的相关规定变更时， 基金管理人在履行适当程序后可对上述
资产配置比例进行适当调整。
八、投 资 策 略
中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过程中， 中央政府提
出的美丽中国概念不光重点关注生态文明建设， 更是融入了经济建设、 政治
建 设 、 文 化 建 设 、 社 会 建 设 各 方 面 和 全 过 程 。 围 绕 美 丽 中 国 的 概 念 ， 中 国 经
济结构转型和经济品质的改善会在很长时期贯穿中国经济增长的主线， 由此
带来一系列的投资机遇， 而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高的投东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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资 价 值 。 同 时 ， 本 基 金 通 过 对 宏 观 环 境 和 市 场 风 险 特 征 的 分 析 研 究 ， 不 断 优
化 组 合 资 产 配 置 ， 控 制 仓 位 和 采 用 衍 生 品 套 期 保 值 等 策 略 ， 实 现 基 金 资 产 的
长期稳定增值。
1 、大类资产配置策略
本基金运用定量分 析 和 定 性 分 析 手 段 ， 从 宏 观 经济政策 （ 货 币 政 策 、 财
政 政 策 、 产 业 发 展 政 策 等 ） 、 微观经济运行 环 境 、 证 券 市 场 走 势 等 方 面 对 市
场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期
收益率进行分析评估，合理配置基金资产在权益类资产、固定收益类资产、
现 金 、 衍 生 金 融 工 具 等 各 类 资 产 间 的 投 资 比 例 ， 通 过 积 极 的 资 产 配 置 追 求 超
额收益。
2 、股票投资策略
本 基 金 将 重 点 关 注 美 丽 中 国 概 念 所 蕴 含 的 中 国 经 济 结 构 转 型 和 经 济 品
质改善的行业，挖掘对环境污染、生态失衡、能源紧缺、农业生产力低下、
文 化 产 品 缺 乏 、 地 区 发 展 不 平 衡 、 传 统 行 业 增 长 乏 力 及 消 费 品 质 落 后 等 方 面
的问题提供解决方案， 景气周期向上的优势行业。 基金管理人将围绕美丽中
国 投 资 主 线 ， 寻 找 价 值 低 估 的 企 业 股 票 进 行 配 置 ， 包 括 环 保 、 生 态 治 理 、 智
慧城市、新能源、现代农业、文化传媒、金融服务、电子商务、信息消费、
旅 游 、 养 老 服 务 、 高 端 装 备 、 新 型 材 料 、 健 康 医 疗 、 国 有 企 业 改 革 等 景 气 周
期向上的行业。
本基金的股 票 投 资 策 略 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 相 结 合 的 办 法 ， 挑 选 出
品质优良的上 市 公 司 。
（1 ）定性分析
本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。 上市公司在行业中的相对
竞争力是决定投资价值的重要依据，主要包括以下几个方面：
A 、 市 场 优 势 ， 包 括 上 市 公 司 的 市 场 地 位 和 市 场 份 额 ； 在 细 分 市 场 是 否
占 据 领 先 位 置 ； 是 否 具 有 品 牌 号 召 力 或 较 高 的 行 业 知 名 度 ； 在 营 销 渠 道 及 营
销网络方面的优势等。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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B 、 资 源 和 垄 断 优 势 ， 包 括 是 否 拥 有 独 特 优 势 的 物 资 或 非 物 质 资 源 ， 比
如市场资源、专利技术等。
C 、 产 品 优 势 ， 包 括 是 否 拥 有 独 特 的 、 难 以 模 仿 的 产 品 ； 对 产 品 的 定 价
能力等。
D 、 其 他 优 势 ， 例 如 是 否 受 到 中 央 或 地 方 政 府 政 策 的 扶 持 等 因 素 。本基
金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析， 主要考察上市公司
是否有明确、合理的发展战略；是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式；
是否具有合理的治理结构， 管理团队是否团结高效、 经验丰富， 是否具有进
取精神等。
（2 ）定量分析
本 基 金 将 对 反 映 上 市 公 司 价值和 成长 潜 力 的 主 要 财 务 和 估 值 指 标 进 行
定量分析， 在对 上 市 公 司 盈 利 增 长 前 景 进 行 分 析 时 ， 本 基 金 将 充 分 利 用 上 市
公 司 的 财 务 数 据 ， 通 过 上 市 公 司 的 成 长 能 力 指 标 进 行 量 化 筛 选 ， 主 要 包 括 主
营业务收入增长率、 主营业务利润和净利润增长率、 每股收益 增 长 率 、 净 资
产 收益率 、PEG 等 。
在以上研究的基础上， 本基金将通过定量与定性相结合的评估方法， 对
上市公司的增长前景进行分析，力争所选择的企业具备长期竞争优势。
3 、债券投资策略
在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。
本基金将在利率合理预期的基础上， 通过久期管理， 稳健地进行债券投
资 ， 控 制 债 券 投 资 风 险 。 在 预 期 利 率 上 升 阶 段 ， 保 持 债 券 投 资 组 合 较 短 的 久
期 ， 降 低 债 券 投 资 风 险 ； 在 预 期 利 率 下 降 阶 段 ， 在 评 估 风 险 的 前 提 下 ， 适 当
增大债券投资的久期，以期获得较高投资收益。
在确定债券投资组合久期后， 本基金将根据对市场利率变化周期以及不
同期限券种供求状况等的分析， 预测未来收益率曲线形状的可能变化， 并确
定相应的期限结构配置，以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。
信用债券投资方面， 本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
16
高 的 收 益 ， 在 信 用 债 券 的 选 择 时 将 特 别 重 视 信 用 风 险 的 评 估 和 防 范 。 通 过 分
析 宏 观 经 济 周 期 、 市 场 资 金 结 构 和 流 向 、 信 用 利 差 的 历 史 统 计 区 间 等 因 素 判
断当前信用债市场信用利差的合理性、 相对投资价值和风险以及信用利差曲
线的未来走势，从而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、
企业债等信用债券发行人所处行业发展前景、 发展状况、 市场地位、 财务状
况 、 管 理 水 平 和 债 务 水 平 ， 结 合 债 券 担 保 条 款 、 抵 押 品 估 值 及 债 券 其 他 要 素 ，
综合评价债券发行人信用风险以及债券的信用级别。 通过动 态 跟 踪 信 用 债 券
的 信 用 风 险 ， 确 定 信 用 债 的 合 理 信 用 利 差 ， 挖 掘 价 值 被 低 估 的 品 种 ， 以 获 取
超额收益。
4 、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 以投资组合的套期保
值 为 目 的 ， 适 当 参 与 股 指 期 货 的 投 资 ， 并 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 套 期 保 值
管理的有关规定执行。
在基于对证券市场总体行情的研判下， 根据风险资产的规模和风险系数
应用股指期货对风险资产进行对冲投资， 在市场面临下跌时择机卖出期指合
约对持有股票进行套期保值， 对冲基金投资面临的系统风险。 其次， 在面临
基金大额申购或者大额赎回造成的基金规模急剧变化下， 利用 股 指 期 货 及 时
调整投资组合的风险度，对基金的流动性风险进行对冲。
5 、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合权证定价模型寻求其
合 理 估 值 水 平 ， 考 虑 运 用 的 策 略 包 括 ： 杠 杆 策 略 、 价 值 挖 掘 策 略 、 获 利 保 护
策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 、 卖 空 保 护 性 的 认 购 权 证 策 略 、 买 入 保 护 性
的认沽权证策略等。
本基金将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征， 通过资产
配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
6 、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下， 通过对资产池结构和东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
17
质量的 跟 踪 考 察 、 分 析 资 产 支 持 证 券 的 发 行 条 款 、 预 估 提 前 偿 还 率 变 化 对 资
产支持证券未来现金流的影响， 充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场
流动性，谨慎投资资产支持证券。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降
低流动性风险。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
沪深 300 指 数 收 益 率× 50% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率× 50%
本基金选择该业绩基准，是基于以下因素：
（1 ）沪深 300 指 数 和 上 证 国 债 指 数 编 制 方 法 合 理 、 透 明 ；
（2 ）沪深 300 指 数 和 上 证 国 债 指 数 编 制 和 发 布 有 一 定 的 历 史 ， 有 较 高
的知名度和市场影响力；
（3 ） 具 有 市 场 覆 盖 率 ， 不 易 被 操 纵 ；
（4 ） 本 基 金 的 股 票 、 债 券 和 现 金 比 例 ， 选 用 该 业 绩 比 较 基 准 能 够 真 实
反映本基金的风险收益特征。
沪深 300 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 和 计 算 。 中 证 指 数 有 限 公 司 将 采
取一切必要措施以确保指数的精确性。 关于指数值和成分股名单的所有知识
产权归属中证指数有限公司。
上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理。 上证指数
的所有权归属上海证券交易所。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股
票 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 策 略 ， 调 整 基 金 的
业 绩 比 较 基 准 ， 但 应 取 得 基 金 托 管 人 同 意 后 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 在 更 新
的招募说明书中列示，无须召开基金份额持有人大会。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
18
十、基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金是混合型证券投资基金， 其预期收益和风险水平高于债券型基金
产品和货币市场基金、 低于股票型基金产品， 属于中高风险、 中高预期收益
的基金产品。
十一、 基 金 投 资 组 合 报 告
基金管理人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导
性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2015
年 6 月 10 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3
月 31 日。
1 、 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序
号
项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 100,497,970.79 92.10
其中：股票 100,497,970.79 92.10
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资 产 支 持 证 券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 － － 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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融资产
7 银行存款和结算备付金合计 6,353,183.89 5.82
8 其他资产 2,270,249.23 2.08
9 合计 109,121,403.91 100.00
2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 52,200,055.93 49.55
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 7,481,396.38 7.10
H 住宿和餐饮业 － －
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
－ －
J 金融业 34,312,518.48 32.57
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 6,504,000.00 6.17
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 100,497,970.79 95.40 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元 ）
占基金资产净
值比例（％）
1 600703 三安光电 500,000 10,630,000.00 10.09
2 600329 中新药业 453,000 9,345,390.00 8.87
3 600009 上海机场 309,917 7,481,396.38 7.10
4 300012 华测检测 300,000 6,504,000.00 6.17
5 601318 中国平安 80,000 6,259,200.00 5.94
6 600388 龙净环保 159,962 6,166,535.10 5.85
7 600699 均胜电子 148,591 5,071,410.83 4.81
8 002023 海特高新 142,000 4,899,000.00 4.65
9 300073 当升科技 219,700 3,866,720.00 3.67
10 600143 金发科技 450,000 3,852,000.00 3.66
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、 投 资 组 合 报 告 附 注
11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 且
在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
11.3 其 他 资 产 构 成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 128,381.99
2 应收证券清算款 2,013,196.40
3 应收股利 －
4 应收利息 1,713.91
5 应收申购款 57,513.06
6 其他应收款 －
7 待摊费用 69,443.87
8 其他 －
9 合计 2,270,249.23
11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有
尾差。
十二、 基 金 的 业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代
表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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招募说明书。
（一）基金净值表现
1 、 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及其与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 37.18% 1.35% 8.17% 0.91% 29.01% 0.44%
注：(1)上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实
际收益水平要低于所列数字；
(2)本 基 金 的 业 绩 基 准 为 ： 沪 深300指 数 收 益 率 ×50% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 ×50%
（ 二 ） 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变
动的比较
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年11月14 日-2015 年3 月31日）
东海美丽中国灵活配置混合份额累计净值增长率
业绩比较基准收益率
2014-11-14 2014-12-02 2014-12-19 2015-01-09 2015-01-28 2015-02-16 2015-03-12 2015-03-31
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：（1 ） 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为2014年11 月14日，截止报告期末未满一年；
（2 ） 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的股票( 含 主 板 、 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票)、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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23
为股票资产占基金资产净值的比例为0%-95% ； 权 证 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0%-3%； 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10％ ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的20% ； 任 何 交 易 日
日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的95%；
任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；
（3 ） 本 基 金 的 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 起6 个 月 。 截 至 报 送 期 末 ， 本 基 金 尚
处在建仓期。
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ；
5 、基金份额持有人大会费用；
6 、基金的证券交易费用；
7 、基金的银行汇划费用；
8 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其他费用。
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的
计算方法如下：
H ＝ E×1.50%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于 次 月 前 2 个工东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
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作日内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ，
支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费
的计算方法如下：
H ＝ E×0.25% ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺
延。
上述“ （ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3 －8 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相
应 协 议 规 定 ， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产
中支付。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
（四） 基 金 税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法
规执行。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
1 、 “ 重 要 提 示 ” 部分
（1 ） 更 新 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 及 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 的
截止日期
2 、 “ 三 、 基 金 管 理 人 ” 部 分
（1 ） 更 新 主 要 人 员 情 况
3 、 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 部 分
（1 ） 更新 基 金 托 管 人 基本情况
4 、 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 部 分
（1 ）更新 1 、 直 销机构
（2 ）更新 2 、 其 他 销 售 机 构
（3 ）更新（二） 登 记 机 构
（4 ）更新（四） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
5 、 更新“ 六 、 基 金 的 募集”部分
6 、 更新“七、 《 基 金 合 同 》 的 生 效 ”
7 、 “ 八 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ”部分
（1 ）更新（二）申购与赎回的开放日及时间
8 、 “ 九 、 基 金 份 额 的 投 资 ”部分
（1 ）更新（十） 基 金 投 资 组 合 报 告 ， 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 3 月
31 日
9 、 更新“ 十 、 基 金 的 业 绩 ”部分
10、 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ”部分
（1 ） 更新 2014 年 10 月 13 日至 2015 年 5 月 14 日 期 间 涉 及 本 基 金 的 相
关公告
东海基金管理有限责任公司
2015 年6 月27 日
